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宏利行业精选混合A(162204)  基金公开信息
流水号 72852
基金代码 162204
公告日期 2009-10-27
编号 1
标题 泰达荷银行业精选证券投资基金2009年第3季度报告
信息全文 基金管理人：泰达荷银基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2009年10月27日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为2009年7月1日至2009年9月30日。

§2 基金产品概况
基金简称 泰达荷银精选股票
交易代码 162204
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年7月9日
报告期末基金份额总额 1,524,237,283.98份
投资目标 追求资本的长期持续增值，为投资者寻求高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略 全面引进荷兰银行的投资管理流程，采用“自上而下”资产配置和行业类别与行业配置，“自下而上”精选股票的投资策略,主要投资于具有国际、国内竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票。
业绩比较基准 70％×新华富时中国A600指数+30%×中国国债指数。
风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于风险较高的基金品种。
基金管理人 泰达荷银基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 开始日期 2009年07月01日 结束日期 2009年09月30日
1.本期已实现收益 626,243,146.31
2.本期利润 -199,002,039.53
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1318
4.期末基金资产净值 6,494,127,040.93
5.期末基金份额净值 4.2606
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -1.59% 2.19% -2.38% 1.66% 0.79% 0.53%
注：本基金业绩比较基准：70％新华富时中国A600＋30%中国国债指数。新华富时中国A600指数是新华富时指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所总市值最大的600只股票并以流通股本加权的股票指数，具有良好的市场代表性。中国国债指数是中央国债登记结算有限责任公司推出的中国国债总指数，该指数基于全市场角度编制的指数，价格选取上更侧重于全国银行间债券市场，选样广泛，全面而细致反映债券市场变动。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条（三）投资范围、（四）投资组合中规定的各项比例。


§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘青山 本基金基金经理，公司副总经理兼投资总监 2004年07月09日 - 12 中国籍，本基金基金经理，公司副总经理兼投资总监。1997年毕业于中国人民大学，获管理学硕士学位，同年加入华夏证券基金管理部，参与华夏基金管理有限公司的筹建，先后在研究部和投资管理部从事行业研究及投资管理工作，并分别担任业务经理和高级经理。2001年加入湘财证券有限责任公司，参与筹建泰达荷银基金管理有限公司并工作至今。12年基金从业经验，具有基金从业资格。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令，未发生任何利益输送的情况。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与公司管理的其他投资组合不具有相似的投资风格。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，在本报告期内未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
（1）行情回顾及运作分析
三季度市场大幅波动，先涨后跌，这反映出市场的主要驱动力在于流动性和对未来的良好预期，当这两个重要因素发生波动时，市场便做出剧烈反应。尤其是信贷数据的波动导致市场对固定资产投资，甚至经济二次探底的担心，这说明中国经济目前的状况，以及对未来相当长一段时间，中国经济的自身恢复的程度和速度，大部分都建立在政府对经济的强力干预之下，因此政策的走向将对未来市场走势产生很大的影响。
本基金在3季度初增持了部分大宗商品行业，但8月份的下跌过程中没有及时减持，9月份之后本基金重点增持了以电力设备为主的中游制造业，减持部分波动较大的上游行业。

（2）本基金业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为4.2606元，本报告期份额净值增长率为-1.59%，同期业绩比较基准增长率为-2.38%.
（3）市场展望和投资策略
在经历了3季度后半段的大幅调整之后，基本上已经将前期过于乐观的因素消除，在没有新的刺激因素出来之前，市场将维持目前比较均衡的状态，在这一过程中，自下而上的选股策略可能更为有效。
本基金将重点配置符合国家节能减排方向的行业和个股，以及盈利模式清晰，增长稳定的公司，同时也将积极把握市场可能出现的波动中的阶段性机会。

§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 5,165,809,891.74 79.10
其中：股票 5,165,809,891.74 79.10
2 固定收益投资 4,370,955.40 0.07
其中：债券 4,370,955.40 0.07
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,353,030,232.44 20.72
6 其他资产 7,578,207.74 0.12
7 合计 6,530,789,287.32 100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采掘业 445,459,473.36 6.86
C 制造业 2,653,761,795.32 40.86
C0 食品、饮料 288,867,298.31 4.45
C1 纺织、服装、皮毛 0 0.00
C2 木材、家具 0 0.00
C3 造纸、印刷 0 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 104,176,518.50 1.60
C5 电子 0 0.00
C6 金属、非金属 222,825,048.73 3.43
C7 机械、设备、仪表 1,977,540,989.78 30.45
C8 医药、生物制品 58,730,930.00 0.90
C99 其他制造业 1,621,010.00 0.02
D 电力、煤气及水的生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 127,880.00 0.00
F 交通运输、仓储业 0 0.00
G 信息技术业 249,196,974.22 3.84
H 批发和零售贸易 412,525,208.49 6.35
I 金融、保险业 970,706,944.42 14.95
J 房地产业 286,032,522.43 4.40
K 社会服务业 147,999,093.50 2.28
L 传播与文化产业 0 0.00
M 综合类 0 0.00
合计 5,165,809,891.74 79.55


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 7,172,379 363,639,615.30 5.60
2 000338 潍柴动力 6,499,727 326,286,295.40 5.02
3 601088 中国神华 10,047,202 305,033,052.72 4.70
4 600694 大商股份 7,398,971 265,623,058.90 4.09
5 600519 贵州茅台 1,389,482 229,070,002.52 3.53
6 600166 福田汽车 15,000,479 222,457,103.57 3.43
7 601166 兴业银行 6,500,000 219,635,000.00 3.38
8 000063 中兴通讯 5,118,979 195,442,618.22 3.01
9 000157 中联重科 7,499,920 179,248,088.00 2.76
10 000800 一汽轿车 10,088,408 171,805,588.24 2.65


5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中：政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 可转债 4,370,955.40 0.07
7 其他 0 0.00
8 合计 4,370,955.40 0.07

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 125969 安泰转债 13,230 1,701,113.40 0.03
2 110006 龙盛转债 10,790 1,317,459.00 0.02
3 110007 博汇转债 7,240 805,015.60 0.01
4 110005 西洋转债 4,260 547,367.40 0.01


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末基金未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末基金未持有权证

5.8 投资组合报告附注
5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据中兴通讯股份有限公司董事会2008年10月7日《关于财政部驻深圳市财政监察专员办事处2007年度会计信息质量检查结论和处理决定的公告》，中兴通讯在财政检查中受到16万元的行政罚款并被要求补缴企业所得税380万元。按照公司的《股票库管理办法》规定流程，在金融工程部和研究部详细研究基础上，经过公司内部审批流程，中兴通讯被加入本公司的优选股票库，并进行定期更新和日常维护，本公司对中兴通讯的投资决策程序符合法律法规及公司制度的规定。中兴通讯受到处罚的公告发布后，基金经理专门就此问题对该公司进行了调研，经公司投研晨会讨论，认为中兴通讯在会计处理中的确存在不妥当之处，但这对该公司的业绩影响非常小，而此次暴露出的问题将有助于该公司改善财务质量，长期看这对投资者有利，基金经理仍然看好中兴通讯的投资价值，决定继续持有。除了中兴通讯外，报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 4,120,704.08
2 应收证券清算款 0
3 应收股利 0
4 应收利息 320,969.39
5 应收申购款 3,136,534.27
6 其他应收款 0
7 待摊费用 0
8 其他 0
9 合计 7,578,207.74


5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末基金未持有可转换债券

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 1,369,746,796.64
报告期期间基金总申购份额 471,544,429.61
报告期期间基金总赎回份额 317,053,942.27
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 0
报告期期末基金份额总额 1,524,237,283.98


§7 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期间未发生本基金管理人运用固有资金投资本基金的情况；截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。


§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准泰达荷银行业精选证券投资基金设立的文件；
　　2、《泰达荷银行业精选证券投资基金基金合同》；
　　3、《泰达荷银行业精选证券投资基金招募说明书》；
　　4、《泰达荷银行业精选证券投资基金托管协议》。
8.2 存放地点
　基金管理人和基金托管人的住所。
8.3 查阅方式
　 投资人可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）或登陆基金管理人互联网网址（http://www.aateda.com）查阅。
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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