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| 浙商汇金转型升级A(001604) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 718022 | ||||||||
| 基金代码 | 001604 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 送出日期：2017年3月31日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经过全部董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙)为本基金财务出具了无保留意见的审计报告。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2016年2月3日(基金合同生效日）起至12 月31 日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 浙商汇金转型升级 基金主代码 001604 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年2月3日 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 59,053,131.99 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于与经济结构转型推动产业升级相关的上市公司，通过精选个股和严格控制组合风险，谋求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将充分发挥管理人的投资研究优势，挖掘出受益于中国经济转型和产业升级的上市公司进行投资，力求基金资产的长期稳健增值。 本基金将根据投资研究团队的分析，综合宏观经济数据和微观经济数据，基于经济周期运行规律，预估市场未来的发展，并有效判断上市公司业绩和股票价格的变化关系。 通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互补的研究手段，选择出受益于宏观经济发展趋势的行业和公司，并根据市场热点的变化进行调整，合理配置基金资产中股票和债券等资产的比例，采用动态调整策略优化组合，有效的控制不同市场形势下的风险和收益水平。 业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高预期收益和风险水平的投资品种，预期风险和收益水平低于股票型基金，但高于债券型基金和货币型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浙江浙商证券资产管理有限公司 平安银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 高玮 方琦 联系电话 0571-87901907 0755-22160168 电子邮箱 gaowei@stocke.com.cn FANGQI275@pingan.com.cn 客户服务电话 95345 95511-3 传真 0571-87902581 0755-82080387 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.stocke.com.cn 基金年度报告备置地点 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11楼浙江浙商证券资产管理有限公司 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年2月3日(基金合同生效日）-2016年12月31日 本期已实现收益 -1,158,326.36 本期利润 -1,872,431.52 加权平均基金份额本期利润 -0.0176 本期加权平均净值利润率 -1.76% 本期基金份额净值增长率 -4.00% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 期末可供分配利润 -2,378,901.12 期末可供分配基金份额利润 -0.0403 期末基金资产净值 56,674,230.87 期末基金份额净值 0.960 3.1.3 累计期末指标 2016年末 基金份额累计净值增长率 -4.00% 注：1、本基金合同于2016年2月3日生效，自合同生效日起至本报告期末不足一年。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润，为期末资产负债表中分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.42% 0.47% 0.07% 0.52% -3.49% -0.05% 过去六个月 -5.33% 0.49% 2.94% 0.55% -8.27% -0.06% 自基金合同生效日起至今（2016年02月03日-2016年12月31日） -4.00% 0.50% 8.92% 0.81% -12.92% -0.31% 注:自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-4.00%，同期业绩比较基准收益率为8.92%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年2月3日-2016年12月31日） 注：自合同生效日起至报告期末已完成建仓，但报告期末距建仓结束不满一年，本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同的约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自2016年2月3日(基金合同生效日）至2016年12月31日未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 浙江浙商证券资产管理有限公司成立于2013年4月18日，是原浙商证券有限责任公司设立的全资子公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙商证券有限责任公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可（2012）1431号）批准，由浙商证券有限责任公司出资5亿元从事资产管理业务。2014年8月19日中国证券监督管理委员会批准《关于核准浙江浙商证券资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》（证监许可（2014）857号）。公司主要经营范围涉及证券资产管理业务和公开募集证券投资基金管理业务。截止2016年12月31日，本基金管理人管理浙商汇金转型成长混合型证券投资基金、浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金、浙商汇金鼎盈定期灵活配置混合型证券投资基金和浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李冬 本基金基金经理；浙商汇金转型成长基金和浙商汇金转型驱动基金基金经理。 2016年2月3日 2016年4月27日 8年 硕士，曾任浙商证券研究所和浙商证券资产管理部研究员、投资主办；浙商汇金大消费投资主办，浙商金惠新经济第三季投资主办；曾任浙商汇金转型成长基金、浙商汇金转型驱动基金及浙商汇金转型升级基金基金经理。 赵语涛 本基金基金经理；浙商汇金转型成长基金和浙商汇金鼎盈定增基金基金经理。 2016年2月29日 － 9年 博士，曾任东海证券有限责任公司研究所研究员；海通证券股份有限公司资产管理部研究员；兴业基金管理有限公司研究员；浙江浙商证券资产管理有限公司基金经理助理；现任浙商汇金转型成长基金、浙商汇金转型升级基金及浙商汇金鼎盈定增基金基金经理。 注：上述表格内基金经理的任职日期、离职日期均指公司作出决定并公告披露之日。 证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，浙江浙商证券资产管理有限公司作为浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金的管理人,严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求基金资产的长期稳定增长，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定制定了公司《公平交易管理办法》。公司公平交易体系涵盖研究分析、投资决策、交易执行、交易监控等投资管理活动相关的各个环节，各环节公平措施简要如下: 公司各投资组合共用研究平台、共享信息，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司接受的外部研究报告、内部研究人员撰写的研究报告对公司各投资组合经理开放。 投资组合经理在授权权限范围内做出投资决策，并负责投资决策的具体实施。投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。同时，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度。并在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，即按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，交易系统将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合。 公司合规风控部定期对不同投资组合交易情况进行分析，对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年的行情从整体上是震荡型的行情，并且出现了主板与中小创走势分化等现象。一季度市场受熔断影响，表现较弱。二季度是结构型行情，新能源等板块有明显的超额收益。三季度后市场风格发生转换，周期板块带动指数震荡上行，市场二八分化。 过去一年转型升级基金的配置相对均衡，虽然阶段性把握住部分景气行业的机会，但存在着板块切换不及时、标的不够集中，获利了结不够及时等问题，未来我们会逐渐进行改进。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止2016年12月31日，本基金份额净值为0.960元，累计净值为0.960元。报告期内，本基金的净值增长率为-4.00%，业绩比较基准收益率为8.92%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，宏观经济方面，6.5%目标底线有所弱化，反映了未来经济进入新常态后会优先考虑质量，同时风险防范也会放在更重要的位置。而我国货币和财政政策仍有操作空间，因此对经济不必过于悲观，在这样的总体环境下更有利于经济结构的健康转型。流动性方面，恐慌阶段在逐渐过去，未来预期会更加稳定。 2017年整体上看我们认为机遇大于风险，房价得到控制、经济稳定、各项改革政策逐步推进、权益类资产相比其他大类资产杠杆较低，并且资本市场在经过规范和治理后长期发展后劲更足，市场的整体风险偏好有望提升。 当然，另一方面，IPO发行速度常态化对市场的风格存在影响，控制金融风险也是2017年的主基调之一，同时海外主要经济体政策也存在着不确定性。因此，未来我们的整体策略上，会从安全边际出发，多做立体性的思考。板块布局上，我们会选择新经济及传统行业中集中度提高的个股，布局真价值和真成长，同时也会适当关注各类改革的投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定及我司估值政策和程序，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务，本基金管理人对估值和定价过程进行了严格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上，确定本基金管理人采用的估值政策。本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资格。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定，本基金在本报告期内未达到基金分配的标准，未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，平安银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 [2017]京会兴审字第14020348号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"汇金转型升级灵活配置混合型基金")财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表以及2016年2月3日（基金合同生效日）至2016年12月31日的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司的责任，这种责任包括：（1）按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价计划管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，汇金转型升级灵活配置混合型基金财务报表在所有重大方面按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制，公允反映了汇金转型升级灵活配置混合型基金2016年12月31日的财务状况以及2016年2月3日（基金合同生效日）至2016年12月31日的经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况。 注册会计师的姓名 张庆栾、李 鑫 会计师事务所的名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 北京市西城区裕民路18号北环中心22层 审计报告日期 2017-02-09 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 5,290,280.29 结算备付金 2,804,443.88 存出保证金 104,510.66 交易性金融资产 49,152,205.55 其中：股票投资 49,152,205.55 基金投资 债券投资 － 资产支持证券投资 － 贵金属投资 － 衍生金融资产 － 买入返售金融资产 － 应收证券清算款 － 应收利息 4,930.53 应收股利 － 应收申购款 1,555,666.01 递延所得税资产 － 其他资产 － 资产总计 58,912,036.92 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 － 交易性金融负债 － 衍生金融负债 － 卖出回购金融资产款 － 应付证券清算款 1,408,410.84 应付赎回款 607,439.51 应付管理人报酬 70,667.88 应付托管费 11,777.98 应付销售服务费 － 应付交易费用 76,920.50 应交税费 － 应付利息 － 应付利润 － 递延所得税负债 － 其他负债 62,589.34 负债合计 2,237,806.05 所有者权益： 实收基金 59,053,131.99 未分配利润 -2,378,901.12 所有者权益合计 56,674,230.87 负债和所有者权益总计 58,912,036.92 注：(1)本基金于2016年2月3日成立,无上年度可比期间数据。 (2)报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.960元，基金份额总额59,053,131.99份。 7.2 利润表 会计主体：浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年2月3日-2016年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年2月3日(基金合同生效日）-2016年12月31日 一、收入 835,854.85 1.利息收入 1,624,399.98 其中：存款利息收入 451,880.51 债券利息收入 158.60 资产支持证券利息收入 － 买入返售金融资产收入 1,172,360.87 其他利息收入 － 2.投资收益（损失以“-”填列） -711,636.35 其中：股票投资收益 -918,566.07 基金投资收益 债券投资收益 5,498.21 资产支持证券投资收益 － 贵金属投资收益 － 衍生工具收益 － 股利收益 201,431.51 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -714,105.16 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） 5.其他收入（损失以“-”号填列） 637,196.38 减：二、费用 2,708,286.37 1．管理人报酬 1,460,518.18 2．托管费 243,419.61 3．销售服务费 － 4．交易费用 836,848.58 5．利息支出 － 其中：卖出回购金融资产支出 － 6．其他费用 167,500.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,872,431.52 减：所得税费用 － 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,872,431.52 注：本基金于2016年2月3日成立,无上年度可比期间数据。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年2月3日-2016年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年2月3日(基金合同生效日）-2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 242,073,014.91 － 242,073,014.91 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － -1,872,431.52 -1,872,431.52 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -183,019,882.92 -506,469.60 -183,526,352.52 其中：1.基金申购款 7,310,384.09 -127,235.61 7,183,148.48 2.基金赎回款 -190,330,267.01 -379,233.99 -190,709,501.00 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 59,053,131.99 -2,378,901.12 56,674,230.87 注：本基金于2016年2月3日成立,无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 李雪峰 ————————— 基金管理公司负责人 盛建龙 ————————— 主管会计工作负责人 冯建兰 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监会证监许可[2015]1343号《关于准予浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》批准，由浙江浙商证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》向社会公开发行募集。《浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年2月3日正式生效。基金合同生效日的基金份额总额为242,073,014.91份，相关募集业经北京兴华会计师事务所[2016]京会兴浙分验字第68000006号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。基金管理人为浙江浙商证券资产管理有限公司，注册登记机构为浙江浙商证券资产管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》的规定而编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年2月3日（基金合同生效日）至12月31日的经营成果和基金资产净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金采用公历年制，即自每年1月1日至12月31日为一个会计年度。本报告会计期间为2016年2月3日(基金合同生效日）至2016年12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、贷款和应收款项。 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 本基金按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 本基金采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号--或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号--收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、衍生工具等金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损）。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 1．存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账； 2．债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； 3．买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在证券回购期内逐日计提； 4．股票、基金投资收益于卖出股票、基金成交日确认，并按卖出股票、基金成交金额与其成本的差额入账，同时调整公允价值变动损益； 5．债券投资收益于成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额入账，同时调整公允价值变动损益； 6．衍生工具投资收益于卖出成交日确认，并按卖出成交金额与其成本的差额入账，同时调整公允价值变动损益； 7．股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； 8．公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； 9．其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 1．管理人的管理费 本基金应给付管理人管理费, 按前一日的资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年实际天数 H 为每日应计提的基金管理费； E 为前一日基金资产净值。 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2．托管人的托管费： 本基金应给付托管人托管费, 按前一日的资产净值的0.25％的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费； E 为前一日的基金资产净值。 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金管理人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3．基金的证券交易费用 基金资产运作期间投资所发生的交易手续费、开放式基金的认（申）购和赎回费、印花税等有关税费，在收取时从基金资产中直接扣除，交易佣金的费率由管理人本着保护委托人利益的原则，按照法律法规的规定确定，本基金不设置最小佣金限制。 4．按照国家有关规定可以列入的其他费用 本基金存续期间发生的信息披露费，与基金资产相关的会计师审计费和律师费、基金资产终止时的清算费用以及按照国家有关规定可以列入的其他费用等，由托管人根据其他相关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入或摊入当期基金资产费用。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1．在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2．本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3．基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4．每一基金份额享有同等分配权； 5．投资者的现金红利保留到小数点后第2位，此误差产生的收益或损失由基金资产承担； 6．法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更事项。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更事项。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无差错事项。 7.4.6 税项 （一）印花税 本基金管理人运用本基金买卖，股票按照1‰的税率单边缴纳印花税。 （二）营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 浙商证券股份有限公司 基金管理人的母公司、本基金销售机构 平安银行股份有限公司 基金托管人、本基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年2月3日(基金合同生效日）-2016年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 浙商证券 305,416,545.94 50.36% 注：本基金合同生效日为2016年2月3日，无上年度同期对比数据。 7.4.8.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年2月3日-2016年12月31日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 浙商证券 1,317,018.08 100.00% 注：本基金合同生效日为2016年2月3日，无上年度同期对比数据。 7.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年2月3日(基金合同生效日）-2016年12月31日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 浙商证券 8,605,900,000.00 100.00% 注：本基金合同生效日为2016年2月3日，无上年度同期对比数据。 7.4.8.1.4 权证交易 本基金于本报告期末，未发生权证交易。并且基金合同生效日为2016年2月3日，无上年度同期对比数据。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年2月3日(基金合同生效日）-2016年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 浙商证券 284,434.17 56.20% 59,483.00 77.33% 注：1.本基金合同生效日为2016年2月3日，无上年度同期对比数据。 2. 上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年2月3日(基金合同生效日）-2016年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,460,518.18 其中：支付销售机构的客户维护费 － 注：本基金合同生效日为2016年2月3日，无上年度同期对比数据。 本基金应给付管理人管理费, 按前一日的资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年实际天数 H 为每日应计提的基金管理费； E 为前一日基金资产净值。 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年2月3日(基金合同生效日）-2016年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 243,419.61 注：本基金合同生效日为2016年2月3日，无上年度同期对比数据。 本基金应给付托管人托管费, 按前一日的资产净值的0.25％的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费； E 为前一日的基金资产净值。 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金管理人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易的情况，并且基金合同生效日为2016年2月3日，无上年度同期对比数据。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：人民币元 项目 本期 2016年2月3日(基金合同生效日）-2016年12月31日 基金合同生效日（2016年2月3日）持有的基金份额 25,000,701.39 期初持有的基金份额 － 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 － 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 － 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 － 期末持有的基金份额 25,000,701.39 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 42.34% 注：本基金合同生效日为2016年2月3日，无上年度同期对比数据。基金管理人运用自有资金投资本基金费率与其他投资者执行的费率一致。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金其他关联方在本报告期内未投资本基金。本基金合同生效日为2016年2月3日，无上年度同期对比数据。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年2月3日(基金合同生效日）-2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 平安银行活期存款 5,290,280.29 73,771.87 平安银行定期存款 － 84,000.00 注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业利率计息。本基金合同生效日为2016年2月3日，无上年度同期对比数据。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内未参与关联方承销证券的情况。本基金合同生效日为2016年2月3日，无上年度同期对比数据。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金未发生其他关联交易事项。 7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 600406 国电南瑞 2016-12-29 筹划重大项目 16.63 － 95,000 1,584,946.00 1,579,850.00 300088 长信科技 2016-09-12 资产收购 15.80 － 69,943 1,083,787.21 1,105,099.40 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券，无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券，无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 49,152,205.55 83.43 其中：股票 49,152,205.55 83.43 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 8,094,724.17 13.74 7 其他各项资产 1,665,107.20 2.83 8 合计 58,912,036.92 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 4,135,537.00 7.30 C 制造业 18,487,655.48 32.62 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,508,330.00 2.66 E 建筑业 3,677,278.00 6.49 F 批发和零售业 1,944,566.25 3.43 G 交通运输、仓储和邮政业 1,259,046.00 2.22 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,672,360.00 4.72 J 金融业 14,905,024.82 26.30 K 房地产业 562,408.00 0.99 L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 49,152,205.55 86.73 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601800 中国交建 130,000 1,974,700.00 3.48 2 600104 上汽集团 84,200 1,974,490.00 3.48 3 002589 瑞康医药 59,925 1,944,566.25 3.43 4 600259 广晟有色 44,600 1,895,054.00 3.34 5 600500 中化国际 150,000 1,749,000.00 3.09 6 600549 厦门钨业 78,200 1,721,964.00 3.04 7 600406 国电南瑞 95,000 1,579,850.00 2.79 8 600109 国金证券 107,300 1,398,119.00 2.47 9 600420 现代制药 39,959 1,323,442.08 2.34 10 600885 宏发股份 40,000 1,278,000.00 2.26 注：投资者欲了解报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网址www.stocke.com.cn 上的年度报告全文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 601688 华泰证券 8,668,179.74 15.29 2 600172 黄河旋风 8,084,776.00 14.27 3 600109 国金证券 7,440,965.13 13.13 4 601199 江南水务 6,890,381.00 12.16 5 002026 山东威达 6,834,423.13 12.06 6 601601 中国太保 6,323,106.79 11.16 7 002364 中恒电气 5,840,215.25 10.30 8 002138 顺络电子 5,653,554.07 9.98 9 002250 联化科技 5,600,042.15 9.88 10 002462 嘉事堂 5,299,046.66 9.35 11 601336 新华保险 5,161,602.36 9.11 12 002533 金杯电工 4,982,482.33 8.79 13 300083 劲胜精密 4,773,143.50 8.42 14 002456 欧菲光 4,428,582.84 7.81 15 002589 瑞康医药 4,355,081.40 7.68 16 601607 上海医药 4,260,666.68 7.52 17 603799 华友钴业 4,240,894.60 7.48 18 300088 长信科技 4,150,523.88 7.32 19 000733 振华科技 4,149,112.29 7.32 20 600705 中航资本 3,903,650.00 6.89 21 300140 启源装备 3,812,449.01 6.73 22 000532 力合股份 3,766,535.00 6.65 23 002385 大北农 3,683,494.62 6.50 24 600699 均胜电子 3,642,141.00 6.43 25 600155 宝硕股份 3,420,720.00 6.04 26 002223 鱼跃医疗 3,196,816.00 5.64 27 300332 天壕环境 3,082,676.48 5.44 28 002557 洽洽食品 3,032,911.44 5.35 29 300351 永贵电器 2,953,735.98 5.21 30 300026 红日药业 2,902,060.20 5.12 31 600498 烽火通信 2,811,231.30 4.96 32 002169 智光电气 2,770,077.40 4.89 33 600418 江淮汽车 2,747,416.44 4.85 34 300047 天源迪科 2,737,272.62 4.83 35 002517 恺英网络 2,727,213.00 4.81 36 300190 维尔利 2,714,287.82 4.79 37 002241 歌尔股份 2,668,690.02 4.71 38 002242 九阳股份 2,660,594.80 4.69 39 300161 华中数控 2,645,661.00 4.67 40 603108 润达医疗 2,639,571.00 4.66 41 002514 宝馨科技 2,586,048.00 4.56 42 002467 二六三 2,582,056.00 4.56 43 601198 东兴证券 2,562,743.66 4.52 44 600386 北巴传媒 2,561,876.00 4.52 45 600549 厦门钨业 2,537,656.00 4.48 46 300339 润和软件 2,518,324.54 4.44 47 002366 台海核电 2,494,260.36 4.40 48 600259 广晟有色 2,341,655.00 4.13 49 600073 上海梅林 2,320,872.00 4.10 50 600628 新世界 2,300,931.14 4.06 51 300424 航新科技 2,296,563.38 4.05 52 600958 东方证券 2,286,413.00 4.03 53 300059 东方财富 2,256,900.00 3.98 54 600833 第一医药 2,248,602.00 3.97 55 000421 南京公用 2,147,571.00 3.79 56 600826 兰生股份 2,044,537.00 3.61 57 300267 尔康制药 2,032,390.68 3.59 58 000661 长春高新 2,022,076.00 3.57 59 600366 宁波韵升 2,015,885.23 3.56 60 000978 桂林旅游 1,996,798.00 3.52 61 600452 涪陵电力 1,973,467.73 3.48 62 601599 鹿港科技 1,973,308.00 3.48 63 601800 中国交建 1,973,018.00 3.48 64 600104 上汽集团 1,957,583.00 3.45 65 002433 太安堂 1,947,750.00 3.44 66 601186 中国铁建 1,892,311.95 3.34 67 600030 中信证券 1,888,746.00 3.33 68 601377 兴业证券 1,864,460.00 3.29 69 000758 中色股份 1,820,488.00 3.21 70 600500 中化国际 1,783,536.00 3.15 71 300409 道氏技术 1,726,583.00 3.05 72 601799 星宇股份 1,710,517.00 3.02 73 000952 广济药业 1,700,509.51 3.00 74 000759 中百集团 1,619,359.43 2.86 75 600406 国电南瑞 1,584,946.00 2.80 76 601628 中国人寿 1,555,601.44 2.74 77 600240 华业资本 1,547,590.70 2.73 78 300078 思创医惠 1,543,595.20 2.72 79 300070 碧水源 1,543,338.00 2.72 80 002325 洪涛股份 1,524,460.86 2.69 81 002054 德美化工 1,503,653.66 2.65 82 600547 山东黄金 1,483,403.72 2.62 83 601801 皖新传媒 1,443,116.00 2.55 84 300199 翰宇药业 1,397,823.00 2.47 85 600158 中体产业 1,396,567.00 2.46 86 600511 国药股份 1,342,220.00 2.37 87 002196 方正电机 1,320,989.00 2.33 88 603766 隆鑫通用 1,307,432.40 2.31 89 601899 紫金矿业 1,288,000.00 2.27 90 600111 北方稀土 1,284,474.00 2.27 91 002108 沧州明珠 1,275,514.00 2.25 92 001696 宗申动力 1,274,299.00 2.25 93 600420 现代制药 1,261,944.99 2.23 94 600885 宏发股份 1,261,170.00 2.23 95 600416 湘电股份 1,243,281.63 2.19 96 600150 中国船舶 1,208,165.00 2.13 97 603001 奥康国际 1,197,317.00 2.11 98 002502 骅威文化 1,170,569.00 2.07 注：表中"买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 601688 华泰证券 8,501,960.31 15.00 2 600172 黄河旋风 8,377,209.10 14.78 3 601199 江南水务 7,014,941.35 12.38 4 002138 顺络电子 6,229,907.48 10.99 5 601601 中国太保 5,859,787.44 10.34 6 600109 国金证券 5,853,480.00 10.33 7 002026 山东威达 5,704,354.31 10.07 8 002364 中恒电气 5,649,071.85 9.97 9 002250 联化科技 5,572,320.37 9.83 10 002462 嘉事堂 5,101,450.40 9.00 11 002533 金杯电工 4,729,358.33 8.34 12 603799 华友钴业 4,675,556.00 8.25 13 002456 欧菲光 4,655,996.42 8.22 14 601336 新华保险 4,512,703.00 7.96 15 000733 振华科技 4,509,150.32 7.96 16 300083 劲胜精密 4,501,009.82 7.94 17 601607 上海医药 4,180,841.86 7.38 18 300140 中环装备 4,066,338.21 7.17 19 002385 大北农 3,999,292.25 7.06 20 600705 中航资本 3,765,000.09 6.64 21 000532 力合股份 3,635,358.25 6.41 22 600699 均胜电子 3,553,550.00 6.27 23 002223 鱼跃医疗 3,274,270.91 5.78 24 600155 宝硕股份 3,084,310.65 5.44 25 300026 红日药业 3,043,457.50 5.37 26 300088 长信科技 2,982,905.48 5.26 27 600498 烽火通信 2,917,092.83 5.15 28 300351 永贵电器 2,900,398.08 5.12 29 002557 洽洽食品 2,899,311.96 5.12 30 002242 九阳股份 2,879,057.68 5.08 31 600418 江淮汽车 2,792,822.40 4.93 32 002517 恺英网络 2,775,591.50 4.90 33 300047 天源迪科 2,765,102.56 4.88 34 002514 宝馨科技 2,732,307.00 4.82 35 300339 润和软件 2,707,367.94 4.78 36 002467 二六三 2,586,284.83 4.56 37 603108 润达医疗 2,526,312.84 4.46 38 002169 智光电气 2,523,019.86 4.45 39 600386 北巴传媒 2,482,545.26 4.38 40 600833 第一医药 2,434,316.72 4.30 41 002366 台海核电 2,400,777.00 4.24 42 002589 瑞康医药 2,396,082.68 4.23 43 600073 上海梅林 2,385,711.92 4.21 44 300190 维尔利 2,373,950.20 4.19 45 600628 新世界 2,249,226.19 3.97 46 300059 东方财富 2,189,822.20 3.86 47 300332 天壕环境 2,121,782.00 3.74 48 600826 兰生股份 2,102,395.83 3.71 49 000661 长春高新 2,078,847.00 3.67 50 601198 东兴证券 2,065,190.06 3.64 51 300424 航新科技 2,062,947.27 3.64 52 300161 华中数控 2,042,708.00 3.60 53 300267 尔康制药 2,038,638.38 3.60 54 601599 鹿港科技 2,036,369.72 3.59 55 000421 南京公用 2,030,742.33 3.58 56 600452 涪陵电力 1,983,850.76 3.50 57 002433 太安堂 1,960,914.00 3.46 58 600366 宁波韵升 1,957,106.00 3.45 59 000952 广济药业 1,933,177.68 3.41 60 000978 桂林旅游 1,910,812.99 3.37 61 000758 中色股份 1,909,671.00 3.37 62 300078 思创医惠 1,732,812.00 3.06 63 601799 星宇股份 1,655,136.72 2.92 64 600958 东方证券 1,622,174.14 2.86 65 002241 歌尔股份 1,598,033.00 2.82 66 601801 皖新传媒 1,532,945.40 2.70 67 300409 道氏技术 1,498,217.00 2.64 68 300070 碧水源 1,497,803.52 2.64 69 002020 京新药业 1,479,573.90 2.61 70 600240 华业资本 1,477,973.12 2.61 71 002325 洪涛股份 1,455,237.00 2.57 72 002054 德美化工 1,449,736.00 2.56 73 300199 翰宇药业 1,385,925.00 2.45 74 600158 中体产业 1,372,579.38 2.42 75 600030 中信证券 1,353,830.68 2.39 76 601186 中国铁建 1,318,905.18 2.33 77 600511 国药股份 1,255,239.00 2.21 78 601899 紫金矿业 1,253,939.00 2.21 79 601377 兴业证券 1,228,500.00 2.17 80 002108 沧州明珠 1,222,339.00 2.16 81 603766 隆鑫通用 1,205,950.00 2.13 82 001696 宗申动力 1,198,130.70 2.11 83 600416 湘电股份 1,180,815.00 2.08 注：表中"卖出金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 328,598,119.22 卖出股票的收入（成交）总额 277,826,062.44 注：表中"买入股票成本"或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 104,510.66 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 4,930.53 5 应收申购款 1,555,666.01 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 1,665,107.20 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转债。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况 说明 1 600406 国电南瑞 1,579,850.00 2.79 重大资产重组 注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额比例 持有 份额 占总份额比例 472 125,112.57 25,000,701.39 42.34% 34,052,430.60 57.66% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 546,550.69 0.93% §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2016年2月3日)基金份额总额 242,073,014.91 本报告期期初基金份额总额 － 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 7,310,384.09 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 190,330,267.01 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 59,053,131.99 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动：2016年2月，增聘赵语涛为浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月，本基金基金经理李冬离任。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 基金管理人的重大人事变动:2016年12月，谢永林先生担任平安银行股份有限公司董事、董事长。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日（2016年2月3日）以来一直聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务,本报告年度的审计费用为50,000元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 报告期内基金管理人、托管人的业务部门及其高级管理人员未受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占股票 成交总额比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长江证券 1 5,119,655.64 0.84% 3,743.94 0.74% 东方证券 1 23,236,702.35 3.83% 16,992.75 3.37% 国金证券 1 38,181,080.50 6.30% 27,921.49 5.54% 国泰君安 1 83,059,005.16 13.70% 61,404.35 12.19% 华创证券 1 60,235,467.53 9.93% 42,664.31 8.47% 申万宏源 1 73,119,453.94 12.06% 53,472.74 10.61% 兴业证券 1 18,056,270.60 2.98% 13,204.96 2.62% 浙商证券 2 305,416,545.94 50.36% 284,434.17 56.45% 中泰证券 1 － － － － 中信建投 1 － － － － 注：a)本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格，上海证券市场只能使用母公司浙商证券交易单元进行交易。截至报告期末，本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜。报告期内，我司通过一家证券公司深圳交易所交易单元买卖证券的年交易佣金均未超过当年所有基金在深圳交易所交易单元买卖证券交易佣金30%。本报告期内本基金新增了1个东方证券交易单元、1个国泰君安交易单元、1个华创证券交易单元、2个浙商证券交易单元、1个国金证券交易单元、1个中信建投交易单元、1个兴业证券交易单元、1个申万宏源交易单元、1个长江证券交易单元和1个中泰证券交易单元。 b)本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能 力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c)基金交易单元的选择程序如下： 1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占债券 成交总额比例 成交金额 占债券回购 成交总额比例 成交金额 占权证 成交总额比例 长江证券 － － － － － － 东方证券 － － － － － － 国金证券 － － － － － － 国泰君安 － － － － － － 华创证券 － － － － － － 申万宏源 － － － － － － 兴业证券 － － － － － － 浙商证券 1,317,018.08 100.00% 8,605,900,000.00 100.00% － － 中泰证券 － － － － － － 中信建投 － － － － － － 浙江浙商证券资产管理有限公司 二〇一七年三月三十一日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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