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| 金元顺安宝石动力混合(620001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 71774 | ||||||||
| 基金代码 | 620001 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-09-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要[2009年2号] | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金元比联基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二〇〇九年九月 重要提示 本基金根据2007年7月19日中国证券监督管理委员会《关于同意金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金募集的批复》（证监基金字［2007］213号）的核准，进行募集。本基金基金合同于2007年8月15日生效。 基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，但由保证人出具保函，承诺在保本期到期日保本。 投资人投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，但本基金可以为投资者控制本金损失的风险，并由保证人提供保证。 本基金为认购并持有到期的投资者提供1.01元/基金份额的认购保本底线保证，为申购并持有到期的投资者提供1.01元/基金份额扣减自保本期初至申购日每一基金份额累计分红款项的申购保本底线保证，未持有到期而赎回或转换的基金份额，不享受相应保证。 本基金作为保本混合型基金，因特殊的组合保险策略在资产配置中将会有最多60%的基金资产投资于股票市场，基金份额净值会随股票市场的变化而上下波动，投资者购买的基金份额存在着到保本到期日仅能收回本金或未到保本到期日赎回发生亏损的可能性。因此，投资者应根据自身的风险承受能力和期待的收益，权衡选择适合自己的产品。 本基金主要适合注重本金安全的低风险投资者和部分参与股票市场的稳健投资者。 基金投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要依据本基金《基金合同》和、《招募说明书》编写，并经中国证监会核准。《基金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为2009年6月30日，有关财务数据和净值表现截止日为2009年6月30日（财务数据未经审计）。第一部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：金元比联基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36楼3608室，200120 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36楼，200120 设立日期：2006年11月13日 法定代表人：彭振明（公司正在办理登记更换手续以更改为公司现任董事长冯辞先生） 联系人：李晓琳 电话：(021)68881801 注册资本：人民币1.5亿元 金元比联基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]222号文批准设立。公司的股权结构如下： 股东名称 股权比例 金元证券股份有限公司 51% 比利时联合资产管理有限公司 49% 本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。 董事会为公司的执行机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会履行《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总经理等经营管理人员的监督和奖惩权。 公司设监事会，由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事。监事会向股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。 公司日常经营管理由总经理负责。公司根据经营运作需要设置基金管理部、运营保障部、财务部、市场部、监察稽核部以及人事行政部六个职能部门。此外，公司还设有投资决策委员会、风险管理委员会、合规审核委员会、新产品委员会、资格审查委员会以及薪酬委员会。 二、主要人员情况 （一）董事会成员 冯辞先生，董事，董事长。工商管理硕士。曾任职于海南省富南国际信托投资公司、海南发展银行、海南省国际信托投资公司、海南省证券企业重组办公室，2002年至今，任金元证券股份有限公司财务总监、副总裁。 Wim Allegaert先生，董事。硕士学位。曾任KBC银行产品发展及法律支持总监，比利时联合资产管理公司国际发展全球总监兼私人资产管理全球总监。现任比利时联合资产管理有限公司董事。 易强先生，董事。公共事务管理硕士。曾任荷兰保险北京代表处副代表，招商基金管理有限公司业务发展部副总监，比利时联合资产管理有限公司中国地区业务发展总监，比利时联合资产管理有限公司上海代表处首席代表，金元比联基金管理有限公司筹备组副组长。2006年11月至今，任金元比联基金管理有限公司总经理。 符刃先生，董事。硕士学位。曾任香港国信投资有限公司总经理，金元证券基金筹备组负责人。2006年11月至今，任金元比联基金管理有限公司督察长。 彭张兴先生，独立董事。学士学位。曾任香港政府证监处高级主任，香港证监会高级总监，中国证监会规划委委员，2003年至今，任彭张兴顾问有限公司董事。 谢德荪先生，独立董事。博士学位。1975年至今，任美国斯坦福大学金融风控教授。 符正平先生，独立董事。博士学位。1992年至今在中山大学任教。现任中山大学岭南学院副院长，教授。 （二）监事会成员 吴毓锋先生，监事长。学士学位。曾任海南省国际信托投资公司证券营业部财务经理，历任金元证券股份有限公司财务部业务主管、助理总经理、副总经理和总经理，现任金元证券股份有限公司财务总监。 陈翔女士（Ms. Angie Chan），监事。学士学位。曾任瑞士信贷银行香港分行市场推广部主任，比利时联合银行香港分行副总经理，比利时联合银行台湾区总经理，现任比利时联合资产管理公司亚太区总监。 李定荣先生，监事。硕士学位。曾任长城证券研究所研究员，华安证券研究所副所长，华富基金监察稽核部总监，2006年11月至2009年5月，任金元比联基金管理有限公司监察稽核部总监。2009年5月起任研发部首席研究员。 （三）公司高管人员 董事长冯辞先生，简历同上。 总经理易强先生，简历同上。 督察长符刃先生，简历同上。 凡乐德先生（Mr. Lode Vermeersch），投资总监。博士学位。曾任比利时联合资产管理数量分析部主管，现任金元比联基金管理有限公司投资总监。 陈凯先生，市场总监。工商管理硕士。曾任上海国际期货苏州营业部交易员、交易主管、研究员、总经理，嘉实基金管理有限公司渠道经理，国联安基金管理有限公司部门总监，现任金元比联基金管理有限公司市场总监。 邝晓星先生，财务总监。学士学位。曾任海南省国际信托投资公司上海宜山路证券营业部总经理，金元证券股份有限公司营业部总经理、总部经理助理，现任金元比联基金管理有限公司财务总监。 （四）本基金基金经理 何旻先生：基金经理。CFA、FRM。英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士。1998年加盟国泰基金管理有限公司，先后担任研究开发部行业研究员、综合研究小组（包括债券研究）负责人、基金管理部、固定收益部基金经理助理，固定收益部负责人，曾任国泰金龙债券基金、国泰金象保本基金和国泰金鹿保本基金的基金经理，现任金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金基金经理。11年证券从业经历。具有基金从业资格。 黄奕女士：1973年出生，南京大学经济学学士，香港大学工商管理硕士，13年基金、证券等金融领域从业经验。历任苏物贸证券（现东吴证券）证券分析师，国泰君安证券股份有限公司证券分析师，广发证券股份有限公司研究员、投行业务经理；2008年7月加入我司，历任高级研究员、金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金经理助理。具有基金从业资格。 本基金历任基金经理：李玲女士于2007年8月15日至2007年12月28日任本基金的基金经理。 （五）投资决策委员会成员 凡乐德先生（Mr. Lode Vermeersch），任投资决策委员会主席,简历同上； 易强先生，董事总经理，简历同上； 万文俊先生，副投资总监。CFA。美国波士顿学院工商管理硕士。历任美国著名基金管理公司普南投资（Putnam Investments）分析师，国际著名投资咨询机构洋基集团（The Yankee Group）高级分析师、东方证券股份有限公司证券投资部高级投资经理、上投摩根基金管理有限公司投资经理、汇丰晋信基金管理有限公司汇丰晋信2016生命周期基金基金经理，现任金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。11年证券从业经历。具有基金从业资格。 何旻先生：基金经理,简历同上； 黄奕女士：基金经理，简历同上； 李飞先生：基金经理。南京大学理学和经济学硕士，加拿大西门弗雷泽大学经济学硕士，CFA，6年证券、基金从业经验。历任上海聚源数据责任公司研究员，国盛债券有限责任公司宏观债券分析师；2006年6月加入我司，历任宏观策略高级债券研究员，金元比联丰利债券型证券投资基金基金经理助理，现任金元比联丰利债券型证券投资基金基金经理。 吴广立先生：基金经理。1973年出生，上海交通大学工学学士，北京大学经济学硕士，6年证券、基金从业经验。历任海通证券研究所研究员，长江巴黎百富勤研究部研究经理；2006年7月加入我司，历任研究员、首席研究员兼金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金经理助理、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、现任金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 （六）上述人员之间均不存在近亲属关系。 第二部分 基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人：姜建清 注册资本：人民币334,018,850,026元 联系电话：010-66105799 联系人：蒋松云 二、主要人员情况 截至2009年6月末，中国工商银行资产托管部共有员工117人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。 三、基金托管业务经营情况 作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国工商银行始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行着资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至2009年6月，托管证券投资基金127只，其中封闭式8只，开放式119只。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、QFII资产、QDII资产等产品在内的托管业务体系。2009年初，中国工商银行先后被《环球金融》、《全球托管人》、《财资》和国内证券类年鉴《中国证券投资基金年鉴》及《证券时报》评选为2008年度“中国最佳托管银行”，自2004年以来，中国工商银行资产托管服务已经获得18项国内外大奖。 第三部分 相关服务及保证机构 一、基金份额发售机构 （一）直销机构 金元比联基金管理有限公司直销中心 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36层 联系人：孙筱君 电话：（021）68882850 传真：（021）68882865 客户服务专线：400-666-0666，（021）61601898 （二）代销机构 1、中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 电话：010-66107900 传真：010-66107914 联系人：田耕 客户服务电话：95588 网址：www.icbc.com.cn 2、中国农业银行 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：项俊波 客户服务电话:95599 公司网址：www.95599.cn 3、交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路188号 法定代表人：胡怀邦 联系人：曹榕 电话：（021）58781234 传真：（021）58408842 网址：www.bankcomm.com 4、招商银行股份有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人：秦晓 电话：0755-83195834，82090060 传真：0755-83195049，82090817 联系人：刘薇 客户服务热线：95555 网址：www.cmbchina.com 5、中国邮政储蓄银行有限责任公司 注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号 办公地址：北京市西城区宣武门西大街131号 法定代表人：刘安东 客户服务电话：11185 联系人：陈春林 传真：（010）66415194 网址：www.cpsrb.com 6、华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人:刘海燕 电话：（010）85238422 传真：（010）85238419 联系人：郑鹏 公司网站：www.hxb.com.cn 7、上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：吉晓辉 电话：（021）61618888 传真：（021）63602431 联系人：徐伟、虞谷云 客户服务热线：95528 公司网站：www.spdb.com.cn 8、深圳发展银行股份有限公司 注册地址：深圳深南东路5047 号深圳发展银行大厦 办公地址：深圳深南东路5047 号深圳发展银行大厦 法定代表人：法兰克纽曼 客户服务电话: 95501 联系人：石蔚明 传真：0755-82080714 公司网址：www.sdb.com.cn 9、中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：董文标 电话：010-58351666 传真：010-83914283 联系人：李群 客户服务热线：95568 公司网站：www.cmbc.com.cn 10、中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人： 孔丹 客服电话：95558 联系人：金蕾 电话：010-65557013 传真：010-65550827 网址：http://bank.ecitic.com 11、上海银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东二路585号 法定代表人：陈辛 电话：（021）63370888 传真：（021）63370777 联系人：张萍 客户服务热线：962888 网址：www.bankofshanghai.com.cn 12、平安银行股份有限公司 注册地址：广东省深圳市深南中路1099号商业银行大厦 法定代表人：黄立哲 电话：0755-25879127 传真：0755-25878304 联系人：霍兆龙 网址：www.18ebank.com 13、金元证券股份有限公司 注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 办公地址：深圳市深南大道4001 时代金融中心大厦17楼 法定代表人：陆涛 联系电话：（0755）83025022 传真：（0755）83025625 联系人：张萍 客户服务热线：4008-888-228 公司网址：www.jyzq.com.cn 14、民族证券有限责任公司 注册地址：北京市丰台区北路81号 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 法定代表人：赵大建 电话：010-59355946，010-59355941 传真：010-66553791 联系人： 张伟智，李微 客户服务电话：400-889-5618 网址: www.e5618.com 15、中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：黎晓宏 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 联系人：权唐 开放式基金咨询电话：400-8888-108 开放式基金业务传真：（010）65182261 公司网站：www.csc108.com 16、光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：徐浩明 客户服务电话：10108998 传真：021-68815009 联系人：刘晨 网址：www.ebscn.com 17、申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 法定代表人：王明权 联系电话：（021）54033888 传真：（021）64738844 联系人：胡洁静 18、海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 联系电话：（021）62580818 传真：（021）53858549 联系人：金芸 网址：www.htsec.com 19、兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路99号标力大厦 办公地址：上海市浦东陆家嘴东路166号中保大厦19楼 法定代表人：兰荣 联系电话：（021）68419974 传真：（021）68419867 联系人：杨盛芳 客户服务电话：400-8888-123 网址：www.xyzq.com.cn 20、招商证券股份有限公司 地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层 法定代表人：宫少林 电话：0755-82943511 传真：0755-82943237 联系人：童婕 客户服务热线：4008888111、0755-26951111 网址：www.newone.com.cn 21、国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 法定代表人：祝幼一 电话：021-38676666 传真：021-38670666 服务热线：4008888666 联系人：芮敏祺 网址：www.gtja.com 22、联合证券有限责任公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层 法定代表人：马昭明 联系电话：（0755）82492000 传真：（0755）82492962 联系人：盛宗凌 客户服务咨询电话：400-8888-555、（0755）25125666 公司网站：www.lhzq.com 23、中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：胡长生 客户服务电话：4008-888-888 传真：（010）66568536 联系人：李洋 公司网址：www.chinastock.com.cn 24、广发证券股份有限公司 注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室 办公地址：广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼 法定代表人：王志伟 电话：（020）87555888 传真：（020）87557987 联系人：肖中梅 网址：www.gf.com.cn 25、国元证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人：凤良志 联系电话：0551-2207929 传真：（0551）2207965 联系人：李纯刚 客户服务咨询电话：95578、400-888-8777 公司网站：www.gyzq.com.cn 26、中信证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层 法定代表人：王东明 电话：010-84588266 传真：010-84588151 联系人：陈忠 网址：www.cs.ecitic.com （三）其他机构 天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层 法定代表人：林义相 电话：（010）66045522 传真：（010）66045500 联系人：陈少震 客户服务电话：010-66045678 网址:www.txsec.com 、 www.txjijin.com 二、注册登记机构 金元比联基金管理有限公司 三、保证人 首都机场集团公司 四、出具法律意见书的律师事务所 上海市通力律师事务所 五、审计基金财产的会计师事务所 安永华明会计师事务所 第四部分 基金的名称 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金。 第五部份 基金的类型 保本混合型证券投资基金 第六部份 基金的投资目标 本基金为认购并持有到期的投资者提供1.01元/基金份额的认购保本底线保证，为申购并持有到期的投资者提供1.01元/基金份额扣减自保本期初至申购日每一基金份额累计分红款项的申购保本底线保证，并通过投资于具有稳健基础的中国优质企业，为投资者带来稳定的当期收益与长期的资本增值。 第七部份 基金的投资方向 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经国家证券监管机构允许基金投资的权证及其他金融工具。本基金按照比利时联合资产管理优化恒定比例组合保险策略对股票、债券和现金的投资比例进行动态调整，从而达到防御下跌、参与增值的目的。现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 在基金实际管理过程中，管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，适当调整基金资产在股票、债券及货币市场投资品种之间的配置比例。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 第八部份 基金的投资策略 1、资产配置策略 本基金资产配置策略分为两个层次：一层为对风险资产和无风险资产的保护性资产配置，该层次以比利时联合资产管理优化恒定比例组合保险策略为依据；另一层为对风险资产的投资策略资产配置。 （1）保护性资产配置 本基金采用基金管理人外方股东比利时联合资产管理（KBC Asset Management）长期实践的优化的恒定比例组合保险（Modified CPPI，Modified Constant Proportion Portfolio Insurance）技术来动态分配基金资产在风险资产与无风险资产上的投资比例，具体分如下四步： 第一步，根据优化的恒定比例组合保险策略模型，确定基金的护本水位，护本水位确定了本基金投资于无风险资产的最小比例； 第二步，根据数量模型，通过对无风险利率、市场波动趋势等参数的预测，动态调整风险资产的可放大倍数--“风险乘数”； 第三步，根据护本水位和风险乘数确定风险资产的投资比例； 第四步，动态调整基金资产在风险资产与无风险资产上的投资比例。 （2） 投资策略资产配置 本基金将采纳比利时联合资产管理长期实践的投资策略资产配置模型，在研究中国宏观经济周期以及资产价格周期变化的基础上，利用资产价格因各种原因对长期均衡价值的偏离，对投资策略资产配置范围进行短中期的调整。 3.具体资产配置比例 宝石动力保本混合型证券投资基金类属资产的配置比例是运用比利时联合资产管理优化恒定比例组合保险技术严格计算所得的结果，具体资产配置比例如下： 资产类属 资产类属配置比例 股票资产 基金资产的0％~60% 债券资产 基金资产的0%~95% 现金资产 基金资产净值的5%~100% 2、股票投资策略 本基金股票投资策略由采用自上而下的资产配置计划与自下而上的选股计划组成。资产配置计划贯穿国内外宏观经济分析和行业优选策略，即首先根据国家政策、国内外经济形势以及各产业的生命周期，对各行业投资价值进行优先排序，确定各行业的投资比重。选股计划采用金元比联股票评级体系，对优选行业内的上市公司进行综合评级，精选出最有投资价值的股票。 （1） 行业分析方法 本基金的行业分类标准主要参照摩根斯坦利和标准普尔公司联合发布的全球行业分类标准（GICS）。在行业归类的基础上，本基金采用“投资时钟”进行行业筛选与配置。具体步骤如下： 第一步，通过对主要宏观经济数据的分析和预测，判断经济周期； 第二步，在此基础上，确定主要宏观经济变量对不同行业的潜在影响，从而选取可以受益于特定经济周期的行业； 第三步，确定各行业的配置比例。为控制股票组合与市场基准指数的跟踪误差，本基金对行业在股票组合中的权重相对于其在市场基准指数中基准权重的偏离度进行限制。本基金设置的行业权重偏离市场基准权重的限制如下表所示。 行业投资评级 偏离市场基准权重的上限 强烈买入 X%+5.0% 买入 X%+3.0% 持有 X%-1.0%和X%+1.0%之间 卖出 X%-3.0% 强烈卖出 X%-5.0% 注：表中X%为本基金市场基准行业权重。 （2）股票组合的构建与调整 A、股票选择范围：剔除下列股票后的所有A股股票： ¨ 暂停上市股票； ¨ 经营状况异常或最近财务报告严重亏损且短期内扭亏无望的股票； ¨ 价格发生异常波动的股票； ¨ 其他经本公司研究员认定应该剔除的股票。 B、个股选择方法 以“基本面研究引导投资”为理念，本基金从“稳健增长”角度出发精选个股。基于此，本基金建立了金元比联股票评级体系，该体系从五个角度深入研究上市公司基本面以确定股票投资组合：流动性、盈利质量、盈利增长潜力、公司治理以及估值水平。 C、股票组合的定期调整 依据本基金股票筛选体系，分析员对核心股票组合每月进行动态调整。 3、债券投资策略 本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。 本基金在综合分析宏观经济和货币政策的基础上，采用久期控制下的主动性投资策略，并本着风险收益配比最优、兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。在债券组合的具体构造和调整上，本基金综合运用久期调整、收益率曲线形变预测、信用利差管理、回购套利等组合管理手段进行日常管理。 在个券选择上，本基金综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用等级分析、流动性评估等方法来评估个券的风险收益。 4、权证投资策略 本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 本公司将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。 第九部份 业绩比较基准 本基金业绩比较基准：三年凭证式国债收益率。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 第十部份 风险收益特征 本基金为保本混合型基金产品，属证券投资基金中的低风险品种。 第十一部份 基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2009年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2009年6月30日，本报告财务资料未经审计。 1、 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 806,411,084.31 23.86 其中：股票 806,411,084.31 23.86 2 固定收益投资 2,282,058,115.00 67.53 其中：债券 2,282,058,115.00 67.53 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 252,735,324.28 7.48 N-1 其他资产 38,352,004.94 1.13 N 合计 3,379,556,528.53 100.00 2、 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 7,149,001.68 0.21 B 采掘业 83,708,976.68 2.50 C 制造业 280,518,839.40 8.37 C0 食品、饮料 43,386,390.73 1.30 C1 纺织、服装、皮毛 15,857,645.02 0.47 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 31,253,720.34 0.93 C5 电子 - - C6 金属、非金属 75,874,513.71 2.26 C7 机械、设备、仪表 104,457,025.67 3.12 C8 医药、生物制品 9,689,543.93 0.29 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 8,437,494.00 0.25 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 14,985,930.68 0.45 G 信息技术业 31,777,200.36 0.95 H 批发和零售贸易 7,410,698.48 0.22 I 金融、保险业 259,156,452.26 7.74 J 房地产业 90,376,970.77 2.70 K 社会服务业 22,889,520.00 0.68 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 806,411,084.31 24.07 3、 期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600000 浦发银行 1,815,666 41,796,631.32 1.25 2 600030 中信证券 1,195,169 33,775,475.94 1.01 3 601318 中国平安 641,809 31,743,873.14 0.95 4 000001 深发展Ａ 1,361,283 29,703,195.06 0.89 5 600036 招商银行 1,308,171 29,316,112.11 0.88 6 601169 北京银行 1,766,100 28,716,786.00 0.86 7 600048 保利地产 957,985 26,718,201.65 0.80 8 000002 万 科Ａ 2,091,365 26,664,903.75 0.80 9 601328 交通银行 2,793,529 25,169,696.29 0.75 10 600320 振华重工 2,278,978 23,701,371.20 0.71 4、 期末按券种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 16,295,115.00 0.49 2 央行票据 1,949,074,000.00 58.18 3 金融债券 101,250,000.00 3.02 其中：政策性金融债 101,250,000.00 3.02 4 企业债券 114,986,000.00 3.43 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 100,453,000.00 3.00 8 合计 2,282,058,115.00 68.12 5、 期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例 1 0801017 08央票17 9,000,000 941,310,000.00 28.10 2 0801035 08央票35 4,300,000 450,769,000.00 13.46 3 0801014 08央票14 2,000,000 209,020,000.00 6.24 4 0801038 08央票38 1,300,000 136,357,000.00 4.07 5 0801026 08央票26 1,000,000 104,710,000.00 3.13 6、 投资组合报告附注 （1）本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 （2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 （3）期末其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,000,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 40,492.55 4 应收利息 35,963,713.75 5 应收申购款 1,347,798.64 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - N-1 其他 - N 合计 38,352,004.94 （4）本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 （5）权证投资情况 截至本报告期末2009年6月30日止本基金未持有权证投资。 （6）本报告期末持有的资产支持证券明细 截至本报告期末2009年6月30日止，本基金未持有资产支持证券。 第十二部分 基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2009年6月30日。 1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 基金成立至2007-12-31 6.36% 0.60% 1.51% 0.00% 4.85% 0.60% 2008-1-1至2008-12-31 -3.07% 0.39% 3.95% 0.00% -7.02% 0.39% 2009-1-1至2009-6-30 3.77% 0.21% 1.89% 0.00% 1.88% 0.21% 基金成立至今 6.99% 0.41% 7.35% 0.00% -0.36% 0.41% 重要提示： （1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）业绩比较基准是基金发行阶段三年期凭证式国债（2007年第三期），票面利率为3.66%，发行期间因加息调整票面利率为4.11%，折算复合年增长率为3.95%，业绩比较基准收益率的计算公式如下：基金成立前最后发行的一期三年期凭证式国债的复合年化收益率/年度时长*报告期时长。 2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 重要提示： （1）本基金合同生效日为2007年8月15日； （2）本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的0%-60%；债券为0%-95%；现金比例在5%以上；本基金的建仓期系自2007年8月15日起至2008年3月14日，在建仓期末及本报告期末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定。 第十三部分 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 （一）基金管理人的管理费； （二）基金托管人的托管费； （三）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； （四）基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费； （五）基金份额持有人大会费用； （六）基金的证券交易费用； （七）基金的银行汇划费用； （八）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （一）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.1%年费率计提。管理费的计算方法如下： H = E×1.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 在保本期内，按基金资产净值的0.2%的年费率从基金管理费收入中列支保证费。 若保本期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，基金份额持有人将所持有本基金份额转为变更后的“金元比联宝石动力混合型证券投资基金”的基金份额。管理费年费率不超过前一日基金资产净值的1.5%。 （二）基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.0‰的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×2.0‰÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 保本期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，基金份额持有人将所持有本基金份额转为变更后的“金元比联宝石动力混合型证券投资基金”的基金份额。托管费按前一日基金资产净值的2.5‰的年费率计提。 托管费的计算方法如下： H＝E×2.5‰÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 上述一、基金费用的种类中第3-8项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： （一）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； （二）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； （三）基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用； （四）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 第十四部份 保本 本基金的保本指在保本期到期日，对于投资者认购或者申购的每一基金份额，如届时每一基金份额资产净值加上其持有期内累计分红款项低于认购或申购保本底线，由保证人向投资者支付每一基金份额资产净值加上其持有期内累计分红款项低于认购或申购保本底线的差额部份。 第十五部份 保证 保证人为本基金提供不可撤销的确定承诺保证，保证的范围为基金份额持有人认购或申购并持有到期的每一基金份额资产净值加上持有期内累计分红款项低于认购或申购保本底线之间的差额。保证期限为基金保本期到期日之日起六个月止。 第十六部分 本招募说明书更新说明 本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本招募说明书进行了更新，主要更新内容如下： 1、“重要提示”部分对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行更新。 2、“基金管理人部分”对基金管理人概况、员工基本情况、董事会成员及高管人员情况进行更新。 3、“基金托管人”部分对基金托管人的基本情况、主要人员情况、基金托管业务经营情况等进行了更新。 4、“相关服务机构”部分增加了部分代销机构。 5、“基金的投资”部分对投资组合报告内容更新至2009年6月30日。 6、“基金的业绩”部分对基金业绩更新至2009年6月30日。 金元比联基金管理有限公司 二〇〇九年九月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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