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| 大摩品质生活精选股票A(000309) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 715621 | ||||||||
| 基金代码 | 000309 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2017年3月30日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 大摩品质生活精选股票 基金主代码 000309 交易代码 000309 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年10月29日 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 880,609,267.88份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于经济结构转型过程中能够引领或积极参与提升民众生活品质的企业，分享其发展和成长机会，力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。 2、股票投资策略 主要采取“自下而上”的选股策略，精心挖掘那些具有竞争优势和估值优势的优秀上市公司，通过对上市公司品牌力、执行力、财务数据、管理层、管理体制的分析，仔细甄别出高品质公司的各项基因，判别公司发展趋势，精选出未来发展前景看好并且有助于推动人民生活品质提升的上市公司股票进行投资，在严格控制投资风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。 3. 债券投资策略 将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运用利率预期、久期管理、收益率曲线等投资管理策略，权衡到期收益率与市场流动性构建和调整债券组合，在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。 4. 权证投资策略 在确保与基金投资目标相一致的前提下，通过对权证标的证券的基本面研究，并结合权证定价模型估计权证价值，本着谨慎和风险可控的原则，为取得与承担风险相称的收益，投资于权证。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率×15% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李锦 田青 联系电话 (0755) 88318883 (010) 67595096 电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-668 (010) 67595096 传真 (0755) 82990384 (010) 66275853 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.msfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处。 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 77,542,955.37 -55,125,921.76 151,100,931.67 本期利润 48,065,784.02 -6,337,535.97 153,796,387.29 加权平均基金份额本期利润 0.1046 -0.0177 0.0820 本期基金份额净值增长率 5.86% 70.02% 3.51% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配基金份额利润 0.3656 0.1936 0.0044 期末基金资产净值 1,591,271,350.23 499,909,183.02 430,846,140.59 期末基金份额净值 1.807 1.707 1.004 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)； 3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.12% 0.74% 1.31% 0.61% -0.19% 0.13% 过去六个月 13.43% 0.89% 4.32% 0.64% 9.11% 0.25% 过去一年 5.86% 1.74% -9.11% 1.19% 14.97% 0.55% 过去三年 86.29% 2.22% 40.41% 1.52% 45.88% 0.70% 自基金合同生效起至今 80.70% 2.17% 38.44% 1.49% 42.26% 0.68% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金基金合同于2013年10月29日正式生效。上述指标在基金合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年无利润分配的情况。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司”）是一家中外合资基金管理公司，前身为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投资控股有限公司等国内外机构。 截止2016年12月31日，公司旗下共管理二十四只基金产品，包括摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)、摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金 、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金和摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 袁斌 基金经理 2015年10月15日 - 7 上海交通大学工商管理硕士、西南交通大学电力电子学硕士。曾任艾默生网络能源有限公司技术员、广发证券股份有限公司研究员。2012年2月加入本公司，历任研究员、基金经理助理。2015年10月起任本基金基金经理，2016年7月起任摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金基金经理，2017年1月起担任摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金基金经理。 注：1、基金经理任职日期为根据本公司决定确定的聘任日期； 2、基金经理任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 基金管理人遵照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司异常交易报告管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易分析报告实施细则》等内部制度，形成较为完备的公平交易制度及异常交易分析体系。 基金管理人的公平交易管理涵盖了所管理的所有投资组合，管理的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时也包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。基金管理人通过投资交易以及其他相关系统实现了有效系统控制，通过投资交易行为的监控、异常交易的识别与分析、公平交易的分析与报告等方式实现了有效的人工控制，并通过定期及不定期的回顾不断完善相关制度及流程，实现公平交易管理控制目标。 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有28次，为量化投资基金因执行投资策略和其他组合发生的反向交易，基金管理人未发现其他异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2016年，除了年初市场出现短暂的大幅调整之外，市场总体呈现震荡行情。虽然全年指数无趋势性行情，但个股和板块相对比较活跃。主要原因是：2016年地产销售复苏较为明显，带动了地产产业链相关公司业绩迅速改善；政府为了实现经济平稳增长，大力推动PPP项目立项，建筑和环保公司的订单快速增长；此外，经过多年的政策扶持，新能源汽车的产销在2016年实现了井喷，相关个股涨幅明显。 2016年本基金根据市场风格的变化，制定了相对应的投资策略。2016年主要的选股思路如下：1）注重股票的安全边际，重点配置业绩稳定较快增长、估值有支撑的个股；2）对于政府支持、符合长期产业发展趋势的行业，虽然相关个股的估值相对较高，但着眼于长期适当布局；3）尽量回避市场高度关注、市场对公司和行业前景的预期已经过于乐观的个股，通过分析公司的资产质量，挖掘存在优质资产但被大幅低估的个股。 报告期内基金的业绩表现 本报告期截至2016年12月31日, 本基金份额净值为1.807元，累计份额净值为1.807元，报告期内基金份额净值增长率为5.86%，同期业绩比较基准收益率为-9.11%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 通过对宏观经济数据的跟踪，我们观察到近期经济出现了一系列企稳回升的迹象，尤其是在政府基建项目逐步落地以及房地产投资维持高位的大背景下，传统行业的盈利改善明显。2017年相应板块的A股上市公司的盈利或将出现明显好转，业绩的增长或将推动股价上涨。随着实体经济的好转，将可能导致原先存在于股市的过剩流动性重新回归实体经济。但如果经济在短期出现过热，也可能会促使政府加快上调利率的步伐，将导致A股的整体估值面临一定向下压力。 本基金将根据市场变化，动态调整资产配置比例并寻求结构性投资机会，力争实现基金的资产配置调整适当领先于市场变化。在资产配置方面，本基金将根据公司基本面和估值的变化调整配置比例，以逆向投资思维调整仓位。在新的一年里，本基金将延续以往的投资风格，重点关注以下个股的投资机会：1）业务质地优良、竞争力强，内生增长强劲的优秀公司；2）财务健康、市值和估值较低，积极开拓新业务或者有拓展新业务预期的公司；3）产业或企业发展尚处于早期，预期成长性好的景气行业中的优秀公司；4）市场阶段性预期偏低的低估值板块。 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期，基金管理人通过开展专项检查、加强日常监控、完善管理制度等方式，检查内控制度的执行情况、基金运作的合法合规情况，及时发现问题，提出改进建议并跟踪落实。 本报告期，基金管理人完成的主要监察稽核工作如下： （1）完成专项检查工作。检查范围覆盖投资研究交易、基金销售、特定客户资产管理业务、业务持续性计划、自有资金投资及风险准备金、反洗钱业务等方面。（2）做好日常监控工作。规范基金投资、销售以及运营等各项业务管理，通过监控基金投资运作、优化关键业务流程、审核宣传推介材料、监督后台运营业务等工作，加强日常风险监控，保障公司和基金运作合法合规。（3）通过制度定期回顾机制持续完善公司内控制度体系，同时，适时以合规指引方式解读监管政策与要求，加强各项业务流程控制。公司已建立起覆盖公司业务各个方面，更为全面、完善的内控制度体系，保障公司合规、安全、高效运营。（4）加强员工合规行为管理。根据法律法规和业务环境的变化不断修订并充实培训材料，改进合规培训形式，进一步提升员工风控意识及合规意识。（5）有效地推进投资风险管理系统等合规监控系统的建设，加强风险管理手段，提高工作效率。（6）加强新产品和新业务的风险管理。 2017年，基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，加强风险控制，保障公司和基金的合法合规运作，保障基金份额持有人的合法权益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下： 基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的助理总经理）以及相关成员（包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；风险管理部负责评估公允价值估值数据模型，计算并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负责与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。 由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规、基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未实施利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审计报告 本基金本报告期财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 报告截止日： 2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 222,365,202.60 32,193,474.28 结算备付金 10,522,045.72 6,578,589.21 存出保证金 788,179.65 1,182,914.23 交易性金融资产 1,460,889,991.93 464,333,467.91 其中：股票投资 1,460,889,991.93 464,333,467.91 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 11,044,884.96 应收利息 55,715.94 11,628.92 应收股利 - - 应收申购款 1,210,610.02 3,067,969.47 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,695,831,745.86 518,412,928.98 负债和所有者权益 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 93,189,530.50 1,615,993.53 应付赎回款 4,221,953.14 12,743,139.65 应付管理人报酬 1,979,125.69 621,412.59 应付托管费 329,854.30 103,568.75 应付销售服务费 - - 应付交易费用 4,753,771.36 3,205,826.87 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 86,160.64 213,804.57 负债合计 104,560,395.63 18,503,745.96 所有者权益： 实收基金 880,609,267.88 292,779,344.96 未分配利润 710,662,082.35 207,129,838.06 所有者权益合计 1,591,271,350.23 499,909,183.02 负债和所有者权益总计 1,695,831,745.86 518,412,928.98 注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.807元，基金份额总额880,609,267.88份。 利润表 会计主体：摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 本报告期： 2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 一、收入 81,790,011.60 18,223,307.38 1.利息收入 863,204.02 521,556.46 其中：存款利息收入 818,177.72 521,556.46 债券利息收入 45,026.30 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 108,197,941.54 -43,272,000.90 其中：股票投资收益 102,505,886.65 -46,846,145.12 基金投资收益 - - 债券投资收益 -6,846.00 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 5,698,900.89 3,574,144.22 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -29,477,171.35 48,788,385.79 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,206,037.39 12,185,366.03 减：二、费用 33,724,227.58 24,560,843.35 1．管理人报酬 11,408,157.57 7,960,792.50 2．托管费 1,901,359.59 1,326,798.64 3．销售服务费 - - 4．交易费用 20,003,592.87 14,862,715.76 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 411,117.55 410,536.45 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 48,065,784.02 -6,337,535.97 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 48,065,784.02 -6,337,535.97 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 292,779,344.96 207,129,838.06 499,909,183.02 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 48,065,784.02 48,065,784.02 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 587,829,922.92 455,466,460.27 1,043,296,383.19 其中：1.基金申购款 908,598,574.44 669,675,472.91 1,578,274,047.35 2.基金赎回款 -320,768,651.52 -214,209,012.64 -534,977,664.16 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 880,609,267.88 710,662,082.35 1,591,271,350.23 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 428,975,465.48 1,870,675.11 430,846,140.59 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -6,337,535.97 -6,337,535.97 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -136,196,120.52 211,596,698.92 75,400,578.40 其中：1.基金申购款 1,324,479,136.28 955,708,772.75 2,280,187,909.03 2.基金赎回款 -1,460,675,256.80 -744,112,073.83 -2,204,787,330.63 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 292,779,344.96 207,129,838.06 499,909,183.02 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______高潮生______ ______张力______ ____谢先斌____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第1064号《关于核准摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,752,407,394.08元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第671号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金合同》于2013年10月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,754,284,511.56份基金份额，其中认购资金利息折合1,877,117.48份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80% - 95%，其中投资于品质生活相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%，债券资产占基金资产的比例为0 - 20%，权证投资占基金资产净值的比例不高于3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。自基金合同生效日至2015年9月28日止期间，本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×85%+中信标普全债指数收益率×15%。根据本基金的基金管理人于2015年9月29日发布的《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金变更业绩比较基准及修改相关基金合同的公告》，自2015年9月29日起，本基金业绩比较基准变更为：沪深300指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率×15%。 本财务报表由本基金的基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司于2017年3月15日批准报出。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 华鑫证券有限责任公司(“华鑫证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 摩根士丹利国际控股公司 基金管理人的股东 深圳市招融投资控股有限公司 基金管理人的股东 深圳市中技实业(集团)有限公司 基金管理人的股东 汉唐证券有限责任公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华鑫证券 289,986,879.89 2.13% 0.00 0.00% 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华鑫证券 270,062.75 2.17% - - 关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华鑫证券 - - - - 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 11,408,157.57 7,960,792.50 其中：支付销售机构的客户维护费 4,150,529.98 3,316,219.13 注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,901,359.59 1,326,798.64 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 222,365,202.60 698,372.51 32,193,474.28 441,809.07 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 000903 云内动力 2016年12月22日 重大资产重组 8.76 2017年3月23日 9.64 1,829,600 15,374,511.00 16,027,296.00 - 注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 1,444,862,695.93 元，属于第二层次的余额为 16,027,296.00 元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次444,413,099.83元，第二层次19,920,368.08元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,460,889,991.93 86.15 其中：股票 1,460,889,991.93 86.15 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 232,887,248.32 13.73 7 其他各项资产 2,054,505.61 0.12 8 合计 1,695,831,745.86 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 26,084,134.44 1.64 B 采矿业 - - C 制造业 962,925,084.51 60.51 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 248,391,149.28 15.61 F 批发和零售业 63,061,520.00 3.96 G 交通运输、仓储和邮政业 65,097,266.08 4.09 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 31,693,341.60 1.99 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 63,637,496.02 4.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,460,889,991.93 91.81 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601677 明泰铝业 6,560,086 97,089,272.80 6.10 2 002543 万和电气 5,525,591 96,145,283.40 6.04 3 002047 宝鹰股份 8,338,800 77,967,780.00 4.90 4 000018 神州长城 7,115,500 76,135,850.00 4.78 5 000910 大亚圣象 3,959,418 75,624,883.80 4.75 6 002271 东方雨虹 3,104,635 67,339,533.15 4.23 7 000513 丽珠集团 1,108,736 65,969,792.00 4.15 8 600035 楚天高速 10,567,738 65,097,266.08 4.09 9 002398 建研集团 4,686,119 63,637,496.02 4.00 10 600104 上汽集团 2,697,499 63,256,351.55 3.98 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站(http://www.msfunds.com.cn)的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000018 神州长城 159,688,288.50 31.94 2 002047 宝鹰股份 136,403,079.29 27.29 3 002543 万和电气 123,726,758.91 24.75 4 002674 兴业科技 110,666,503.63 22.14 5 002035 华帝股份 107,912,587.06 21.59 6 300232 洲明科技 106,221,938.83 21.25 7 601677 明泰铝业 105,703,698.06 21.14 8 000910 大亚圣象 102,158,541.08 20.44 9 000926 福星股份 99,280,512.81 19.86 10 600153 建发股份 88,945,252.96 17.79 11 000983 西山煤电 85,215,969.21 17.05 12 002234 民和股份 79,040,855.37 15.81 13 601398 工商银行 77,567,350.00 15.52 14 002398 建研集团 75,637,238.34 15.13 15 002299 圣农发展 72,784,695.97 14.56 16 000725 京东方Ａ 71,103,514.00 14.22 17 002271 东方雨虹 70,910,406.04 14.18 18 000568 泸州老窖 68,472,903.82 13.70 19 600259 广晟有色 68,272,251.53 13.66 20 600039 四川路桥 66,222,589.85 13.25 21 600104 上汽集团 63,866,930.42 12.78 22 600720 祁连山 63,503,440.76 12.70 23 000529 广弘控股 62,776,975.09 12.56 24 600035 楚天高速 60,503,493.72 12.10 25 000513 丽珠集团 60,143,226.91 12.03 26 600694 大商股份 59,273,086.97 11.86 27 600116 三峡水利 55,339,092.25 11.07 28 600547 山东黄金 52,910,140.27 10.58 29 600015 华夏银行 52,497,008.92 10.50 30 002375 亚厦股份 52,333,459.08 10.47 31 601009 南京银行 48,362,103.80 9.67 32 002321 华英农业 47,689,832.83 9.54 33 600585 海螺水泥 46,925,599.89 9.39 34 600668 尖峰集团 46,918,220.61 9.39 35 600392 盛和资源 44,183,509.10 8.84 36 600658 电子城 43,364,963.77 8.67 37 002481 双塔食品 43,029,712.46 8.61 38 600802 福建水泥 42,915,364.49 8.58 39 600058 五矿发展 42,900,702.44 8.58 40 000402 金 融 街 42,144,976.25 8.43 41 002408 齐翔腾达 41,134,008.51 8.23 42 603898 好莱客 40,765,571.23 8.15 43 002142 宁波银行 40,504,552.39 8.10 44 600285 羚锐制药 40,442,678.59 8.09 45 000418 小天鹅Ａ 39,285,304.77 7.86 46 002394 联发股份 39,199,026.60 7.84 47 603008 喜临门 38,449,645.26 7.69 48 601099 太平洋 38,254,891.91 7.65 49 600369 西南证券 37,912,546.00 7.58 50 002367 康力电梯 37,241,092.14 7.45 51 600197 伊力特 37,133,754.66 7.43 52 000012 南 玻Ａ 37,067,269.66 7.41 53 600079 人福医药 35,199,051.53 7.04 54 000063 中兴通讯 33,333,125.69 6.67 55 600269 赣粤高速 32,972,131.65 6.60 56 000422 湖北宜化 32,436,337.64 6.49 57 002068 黑猫股份 31,711,034.77 6.34 58 000565 渝三峡Ａ 31,687,382.55 6.34 59 002019 亿帆医药 31,636,905.60 6.33 60 000671 阳 光 城 31,278,348.37 6.26 61 000400 许继电气 31,166,535.80 6.23 62 600299 安迪苏 30,899,050.87 6.18 63 600549 厦门钨业 30,734,282.28 6.15 64 600298 安琪酵母 30,692,994.45 6.14 65 600056 中国医药 30,657,127.00 6.13 66 002187 广百股份 30,398,377.55 6.08 67 002533 金杯电工 30,338,545.49 6.07 68 300431 暴风集团 30,204,354.00 6.04 69 600075 新疆天业 29,577,503.56 5.92 70 002092 中泰化学 29,492,853.03 5.90 71 000537 广宇发展 29,063,529.25 5.81 72 300366 创意信息 28,936,573.99 5.79 73 600644 乐山电力 28,839,309.19 5.77 74 601636 旗滨集团 28,668,964.00 5.73 75 000937 冀中能源 28,311,009.87 5.66 76 600305 恒顺醋业 27,913,781.61 5.58 77 600016 民生银行 27,881,713.19 5.58 78 000089 深圳机场 27,794,955.62 5.56 79 300218 安利股份 27,709,481.98 5.54 80 600000 浦发银行 27,114,937.80 5.42 81 600731 湖南海利 26,933,714.38 5.39 82 002627 宜昌交运 26,732,566.76 5.35 83 000069 华侨城Ａ 26,383,988.09 5.28 84 600655 豫园商城 25,977,324.52 5.20 85 002180 艾派克 25,438,106.54 5.09 86 600801 华新水泥 24,696,154.95 4.94 87 000001 平安银行 24,624,339.00 4.93 88 002028 思源电气 24,301,445.26 4.86 89 600115 东方航空 24,295,072.00 4.86 90 300219 鸿利智汇 24,237,299.40 4.85 91 601336 新华保险 23,912,531.00 4.78 92 300197 铁汉生态 23,543,829.43 4.71 93 000967 盈峰环境 23,135,950.58 4.63 94 000030 富奥股份 23,044,306.35 4.61 95 600188 兖州煤业 22,419,548.18 4.48 96 002746 仙坛股份 22,323,901.04 4.47 97 600998 九州通 22,194,083.24 4.44 98 600976 健民集团 22,072,515.81 4.42 99 000688 建新矿业 22,016,102.39 4.40 100 000858 五 粮 液 20,983,615.46 4.20 101 000061 农 产 品 20,565,571.00 4.11 102 600111 北方稀土 20,516,589.97 4.10 103 002662 京威股份 20,508,312.82 4.10 104 600099 林海股份 20,278,259.31 4.06 105 600382 广东明珠 20,201,007.85 4.04 106 001696 宗申动力 20,180,766.64 4.04 107 300336 新文化 19,897,260.78 3.98 108 600080 金花股份 19,770,258.32 3.95 109 600566 济川药业 19,728,720.52 3.95 110 002205 国统股份 19,696,951.45 3.94 111 000861 海印股份 19,606,962.13 3.92 112 002136 安 纳 达 19,550,865.51 3.91 113 000921 海信科龙 19,266,846.02 3.85 114 601988 中国银行 18,969,385.07 3.79 115 300320 海达股份 18,929,418.08 3.79 116 600322 天房发展 18,832,335.89 3.77 117 600195 中牧股份 18,823,271.21 3.77 118 600551 时代出版 18,711,145.97 3.74 119 600376 首开股份 18,382,881.10 3.68 120 601908 京运通 18,329,057.57 3.67 121 600395 盘江股份 18,217,525.62 3.64 122 002123 梦网荣信 18,087,183.62 3.62 123 000875 吉电股份 17,984,362.00 3.60 124 002083 孚日股份 17,975,451.72 3.60 125 002042 华孚色纺 17,957,764.08 3.59 126 000739 普洛药业 17,818,715.63 3.56 127 002262 恩华药业 17,809,319.91 3.56 128 600261 阳光照明 17,796,728.00 3.56 129 002507 涪陵榨菜 17,448,250.02 3.49 130 000952 广济药业 17,368,569.00 3.47 131 600529 山东药玻 17,338,820.53 3.47 132 600267 海正药业 17,054,963.36 3.41 133 300005 探路者 16,659,662.59 3.33 134 600117 西宁特钢 16,655,193.44 3.33 135 000596 古井贡酒 16,394,253.48 3.28 136 002419 天虹商场 16,294,366.86 3.26 137 000966 长源电力 16,020,137.60 3.20 138 600029 南方航空 15,959,357.68 3.19 139 002116 中国海诚 15,472,111.58 3.09 140 300118 东方日升 15,439,543.42 3.09 141 002007 华兰生物 15,401,331.80 3.08 142 600019 宝钢股份 15,380,154.00 3.08 143 000903 云内动力 15,374,511.00 3.08 144 000925 众合科技 15,251,733.35 3.05 145 002441 众业达 15,015,819.94 3.00 146 600297 广汇汽车 14,835,065.03 2.97 147 000619 海螺型材 14,833,154.83 2.97 148 601818 光大银行 14,818,954.00 2.96 149 002078 太阳纸业 14,574,761.16 2.92 150 000710 天兴仪表 14,540,143.45 2.91 151 000157 中联重科 14,475,486.00 2.90 152 600674 川投能源 14,234,655.77 2.85 153 600180 瑞茂通 14,219,781.58 2.84 154 601998 中信银行 14,197,562.39 2.84 155 600755 厦门国贸 14,026,953.03 2.81 156 300129 泰胜风能 13,743,572.90 2.75 157 601169 北京银行 13,702,000.00 2.74 158 002570 贝因美 13,589,738.73 2.72 159 300043 星辉娱乐 13,576,362.00 2.72 160 002345 潮宏基 13,572,796.48 2.72 161 000100 TCL 集团 13,534,685.00 2.71 162 600009 上海机场 13,500,658.59 2.70 163 600128 弘业股份 13,429,605.17 2.69 164 000417 合肥百货 13,335,520.24 2.67 165 600048 保利地产 13,252,912.00 2.65 166 300230 永利股份 13,104,752.67 2.62 167 600557 康缘药业 13,089,820.58 2.62 168 002600 江粉磁材 13,051,970.00 2.61 169 601098 中南传媒 12,969,840.99 2.59 170 600850 华东电脑 12,961,845.00 2.59 171 600271 航天信息 12,959,439.00 2.59 172 600498 烽火通信 12,923,334.41 2.59 173 600559 老白干酒 12,922,011.00 2.58 174 600123 兰花科创 12,702,945.00 2.54 175 600148 长春一东 12,613,907.43 2.52 176 000650 仁和药业 12,592,383.75 2.52 177 002134 天津普林 12,583,670.88 2.52 178 000786 北新建材 12,529,123.23 2.51 179 600448 华纺股份 12,411,759.44 2.48 180 002518 科士达 12,215,485.00 2.44 181 002243 通产丽星 12,119,887.56 2.42 182 600409 三友化工 12,111,086.80 2.42 183 300207 欣旺达 12,082,831.00 2.42 184 600475 华光股份 11,982,167.31 2.40 185 601777 力帆股份 11,962,547.33 2.39 186 002195 二三四五 11,742,624.64 2.35 187 002601 佰利联 11,737,070.50 2.35 188 300148 天舟文化 11,693,133.40 2.34 189 002664 信质电机 11,621,038.12 2.32 190 000830 鲁西化工 11,541,105.43 2.31 191 000728 国元证券 11,537,741.00 2.31 192 002509 天广中茂 11,424,632.60 2.29 193 600975 新五丰 11,315,093.91 2.26 194 000713 丰乐种业 11,174,735.38 2.24 195 600505 西昌电力 11,120,769.83 2.22 196 600476 湘邮科技 11,017,691.33 2.20 197 300203 聚光科技 10,959,546.23 2.19 198 600521 华海药业 10,817,242.00 2.16 199 002169 智光电气 10,640,805.67 2.13 200 000502 绿景控股 10,629,400.00 2.13 201 000692 惠天热电 10,617,427.70 2.12 202 300017 网宿科技 10,556,424.34 2.11 203 600889 南京化纤 10,514,172.70 2.10 204 000059 华锦股份 10,480,833.26 2.10 205 600886 国投电力 10,455,835.00 2.09 206 002483 润邦股份 10,417,945.00 2.08 207 600439 瑞贝卡 10,336,124.66 2.07 208 300007 汉威电子 10,181,763.28 2.04 209 002686 亿利达 10,011,797.20 2.00 210 600519 贵州茅台 10,000,621.62 2.00 注："买入金额"按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000018 神州长城 126,180,850.54 25.24 2 002035 华帝股份 123,078,111.61 24.62 3 002674 兴业科技 119,278,584.51 23.86 4 300232 洲明科技 115,586,818.56 23.12 5 000926 福星股份 95,779,463.91 19.16 6 000568 泸州老窖 81,465,236.35 16.30 7 000983 西山煤电 80,932,735.94 16.19 8 601398 工商银行 77,351,905.42 15.47 9 002047 宝鹰股份 70,568,158.89 14.12 10 002299 圣农发展 70,173,575.81 14.04 11 600259 广晟有色 70,082,358.60 14.02 12 600116 三峡水利 61,354,445.65 12.27 13 002408 齐翔腾达 60,684,926.84 12.14 14 002394 联发股份 57,229,756.21 11.45 15 600197 伊力特 56,735,055.34 11.35 16 600015 华夏银行 54,106,138.43 10.82 17 600694 大商股份 53,935,812.22 10.79 18 600547 山东黄金 52,745,052.73 10.55 19 002321 华英农业 48,387,823.72 9.68 20 600475 华光股份 48,366,744.54 9.68 21 600285 羚锐制药 46,970,354.95 9.40 22 600802 福建水泥 46,328,500.04 9.27 23 600731 湖南海利 45,827,240.23 9.17 24 002481 双塔食品 45,368,770.55 9.08 25 002234 民和股份 44,931,501.60 8.99 26 600658 电子城 43,711,749.16 8.74 27 600058 五矿发展 43,073,421.52 8.62 28 603898 好莱客 42,850,591.64 8.57 29 603008 喜临门 41,345,878.22 8.27 30 600392 盛和资源 40,836,586.05 8.17 31 000910 大亚圣象 39,788,300.06 7.96 32 000012 南 玻Ａ 39,186,417.38 7.84 33 000402 金 融 街 39,075,617.52 7.82 34 002142 宁波银行 38,978,642.82 7.80 35 601099 太平洋 38,798,498.06 7.76 36 600369 西南证券 38,491,766.34 7.70 37 002367 康力电梯 38,479,960.97 7.70 38 000063 中兴通讯 35,394,225.56 7.08 39 000422 湖北宜化 35,282,787.14 7.06 40 600298 安琪酵母 34,845,769.44 6.97 41 600269 赣粤高速 33,376,656.23 6.68 42 000565 渝三峡Ａ 33,250,299.53 6.65 43 600549 厦门钨业 32,421,348.07 6.49 44 000537 广宇发展 32,223,099.30 6.45 45 600668 尖峰集团 31,851,633.99 6.37 46 002543 万和电气 31,581,558.44 6.32 47 002187 广百股份 30,539,061.52 6.11 48 002092 中泰化学 30,439,546.81 6.09 49 300366 创意信息 30,236,082.37 6.05 50 000671 阳 光 城 29,596,962.03 5.92 51 300431 暴风集团 29,157,381.42 5.83 52 600093 禾嘉股份 28,729,666.50 5.75 53 300218 安利股份 28,690,069.55 5.74 54 600644 乐山电力 28,560,761.35 5.71 55 601636 旗滨集团 28,479,144.00 5.70 56 002627 宜昌交运 28,476,447.84 5.70 57 000937 冀中能源 28,022,680.92 5.61 58 000069 华侨城Ａ 27,843,106.00 5.57 59 000089 深圳机场 27,761,691.42 5.55 60 600016 民生银行 27,744,896.67 5.55 61 002028 思源电气 27,188,992.26 5.44 62 300197 铁汉生态 27,076,058.73 5.42 63 000488 晨鸣纸业 27,033,097.35 5.41 64 600075 新疆天业 26,839,766.04 5.37 65 600655 豫园商城 26,825,508.63 5.37 66 600000 浦发银行 26,654,261.42 5.33 67 300100 双林股份 26,642,655.47 5.33 68 002441 众业达 26,368,998.17 5.27 69 600801 华新水泥 25,577,316.49 5.12 70 601336 新华保险 25,387,598.85 5.08 71 002533 金杯电工 25,264,508.67 5.05 72 600188 兖州煤业 25,018,429.37 5.00 73 600115 东方航空 24,991,305.71 5.00 74 000001 平安银行 24,955,637.00 4.99 75 002630 华西能源 24,195,946.78 4.84 76 000725 京东方Ａ 24,183,055.87 4.84 77 600153 建发股份 24,074,351.00 4.82 78 000967 盈峰环境 23,570,014.75 4.71 79 002746 仙坛股份 23,161,533.66 4.63 80 600998 九州通 22,486,190.57 4.50 81 002180 艾派克 22,350,241.70 4.47 82 600976 健民集团 22,327,619.49 4.47 83 000688 建新矿业 22,181,636.46 4.44 84 000858 五 粮 液 21,888,817.85 4.38 85 600111 北方稀土 20,968,205.50 4.19 86 000921 海信科龙 20,956,352.25 4.19 87 000581 威孚高科 20,850,999.65 4.17 88 000061 农 产 品 20,708,040.28 4.14 89 002662 京威股份 20,686,518.33 4.14 90 002375 亚厦股份 20,652,375.17 4.13 91 300320 海达股份 20,490,605.20 4.10 92 600566 济川药业 20,478,408.70 4.10 93 600099 林海股份 20,458,841.93 4.09 94 001696 宗申动力 20,246,753.00 4.05 95 600382 广东明珠 19,668,265.70 3.93 96 002205 国统股份 19,588,207.01 3.92 97 601908 京运通 19,423,243.14 3.89 98 000952 广济药业 19,402,557.03 3.88 99 600585 海螺水泥 19,370,020.56 3.87 100 601988 中国银行 19,336,585.00 3.87 101 002136 安 纳 达 18,950,325.50 3.79 102 000861 海印股份 18,845,789.23 3.77 103 600322 天房发展 18,805,508.77 3.76 104 002262 恩华药业 18,683,243.07 3.74 105 300336 新文化 18,631,645.03 3.73 106 002083 孚日股份 18,466,865.40 3.69 107 600195 中牧股份 18,432,389.75 3.69 108 600529 山东药玻 18,423,887.76 3.69 109 600551 时代出版 18,372,464.65 3.68 110 600376 首开股份 18,340,661.27 3.67 111 000739 普洛药业 18,126,054.50 3.63 112 002419 天虹商场 17,961,384.88 3.59 113 000875 吉电股份 17,946,916.54 3.59 114 600080 金花股份 17,848,184.74 3.57 115 002123 梦网荣信 17,776,098.04 3.56 116 600395 盘江股份 17,574,176.85 3.52 117 000596 古井贡酒 17,256,178.48 3.45 118 000513 丽珠集团 17,211,578.60 3.44 119 002507 涪陵榨菜 17,188,625.22 3.44 120 000418 小天鹅Ａ 17,131,567.21 3.43 121 600499 科达洁能 16,881,049.26 3.38 122 600267 海正药业 16,789,037.94 3.36 123 600559 老白干酒 16,276,204.79 3.26 124 300005 探路者 16,270,907.01 3.25 125 600261 阳光照明 16,237,220.62 3.25 126 600056 中国医药 16,084,169.85 3.22 127 600029 南方航空 15,784,778.00 3.16 128 600117 西宁特钢 15,756,172.49 3.15 129 000650 仁和药业 15,651,111.00 3.13 130 002134 天津普林 15,572,735.52 3.12 131 600079 人福医药 15,392,673.20 3.08 132 002007 华兰生物 15,384,805.02 3.08 133 601009 南京银行 15,309,608.60 3.06 134 600755 厦门国贸 15,114,867.06 3.02 135 002042 华孚色纺 14,914,377.27 2.98 136 002116 中国海诚 14,898,926.09 2.98 137 002078 太阳纸业 14,862,971.00 2.97 138 000925 众合科技 14,830,056.60 2.97 139 000966 长源电力 14,751,241.00 2.95 140 000529 广弘控股 14,734,839.05 2.95 141 000157 中联重科 14,638,891.00 2.93 142 600019 宝钢股份 14,606,627.00 2.92 143 300317 珈伟股份 14,485,430.53 2.90 144 600674 川投能源 14,359,756.00 2.87 145 600297 广汇汽车 14,267,178.00 2.85 146 000619 海螺型材 14,222,876.20 2.85 147 601818 光大银行 14,177,355.00 2.84 148 000710 天兴仪表 14,066,174.56 2.81 149 601998 中信银行 14,053,173.54 2.81 150 600009 上海机场 13,936,496.00 2.79 151 002345 潮宏基 13,923,152.00 2.79 152 600048 保利地产 13,848,723.60 2.77 153 002271 东方雨虹 13,841,665.38 2.77 154 600128 弘业股份 13,763,416.85 2.75 155 600409 三友化工 13,691,531.35 2.74 156 601169 北京银行 13,655,200.00 2.73 157 002570 贝因美 13,582,987.31 2.72 158 300207 欣旺达 13,287,663.00 2.66 159 000100 TCL 集团 13,194,366.00 2.64 160 002243 通产丽星 13,161,222.00 2.63 161 300129 泰胜风能 13,097,780.96 2.62 162 600180 瑞茂通 13,093,839.65 2.62 163 300043 星辉娱乐 12,928,018.96 2.59 164 300230 永利股份 12,892,805.61 2.58 165 600498 烽火通信 12,833,455.00 2.57 166 002600 江粉磁材 12,827,966.00 2.57 167 601098 中南传媒 12,809,862.32 2.56 168 600557 康缘药业 12,806,595.84 2.56 169 600850 华东电脑 12,756,236.44 2.55 170 600271 航天信息 12,748,646.00 2.55 171 600305 恒顺醋业 12,730,945.71 2.55 172 000417 合肥百货 12,689,949.77 2.54 173 600123 兰花科创 12,646,484.00 2.53 174 600148 长春一东 12,604,368.00 2.52 175 000786 北新建材 12,525,519.00 2.51 176 601777 力帆股份 12,364,039.00 2.47 177 002601 佰利联 12,256,496.58 2.45 178 002518 科士达 12,091,996.18 2.42 179 000830 鲁西化工 11,836,656.78 2.37 180 600975 新五丰 11,827,898.66 2.37 181 600521 华海药业 11,816,778.46 2.36 182 300148 天舟文化 11,812,540.25 2.36 183 002195 二三四五 11,806,069.17 2.36 184 300203 聚光科技 11,719,123.42 2.34 185 600448 华纺股份 11,705,506.31 2.34 186 000728 国元证券 11,516,058.68 2.30 187 002509 天广中茂 11,490,499.65 2.30 188 002664 信质电机 11,176,141.42 2.24 189 600505 西昌电力 11,046,418.00 2.21 190 000713 丰乐种业 10,984,583.70 2.20 191 300007 汉威电子 10,773,757.50 2.16 192 002398 建研集团 10,772,251.81 2.15 193 600889 南京化纤 10,688,487.37 2.14 194 600519 贵州茅台 10,684,350.00 2.14 195 000502 绿景控股 10,538,690.19 2.11 196 000059 华锦股份 10,486,720.77 2.10 197 300017 网宿科技 10,436,713.64 2.09 198 002686 亿利达 10,369,082.27 2.07 199 603999 读者传媒 10,304,776.48 2.06 200 600886 国投电力 10,299,280.00 2.06 201 600727 鲁北化工 10,246,426.25 2.05 202 002339 积成电子 10,159,117.08 2.03 203 600476 湘邮科技 10,141,319.22 2.03 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 7,257,452,848.71 卖出股票收入（成交）总额 6,333,925,039.99 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 788,179.65 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 55,715.94 5 应收申购款 1,210,610.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,054,505.61 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 42,445 20,747.07 363,512,898.33 41.28% 517,096,369.55 58.72% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 86,450.96 0.0098% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2013年10月29日 ）基金份额总额 2,754,284,511.56 本报告期期初基金份额总额 292,779,344.96 本报告期基金总申购份额 908,598,574.44 减:本报告期基金总赎回份额 320,768,651.52 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 880,609,267.88 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金未改变投资策略。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。报告期内应支付给聘任会计师事务所——普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计的报酬为75,000.00元。目前普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连续四年向本基金提供审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 平安证券 1 2,311,500,280.41 17.01% 2,152,710.08 17.27% - 东方证券 2 1,145,157,996.42 8.43% 1,066,483.28 8.56% - 国泰君安 1 1,012,801,075.15 7.45% 943,223.74 7.57% - 中信证券 3 970,558,194.90 7.14% 857,439.19 6.88% - 瑞银证券 1 955,961,295.18 7.03% 890,288.94 7.14% - 民生证券 1 836,033,142.31 6.15% 778,594.67 6.25% - 申万宏源 2 821,263,159.61 6.04% 764,841.82 6.14% - 兴业证券 1 646,643,002.48 4.76% 602,216.15 4.83% - 光大证券 1 628,799,566.49 4.63% 585,601.21 4.70% - 中银国际 2 522,132,207.20 3.84% 486,261.96 3.90% - 国信证券 1 435,006,605.28 3.20% 405,123.99 3.25% - 方正证券 2 369,381,024.93 2.72% 344,006.09 2.76% - 中金公司 1 351,640,719.21 2.59% 327,483.80 2.63% - 华创证券 1 327,719,027.09 2.41% 305,204.92 2.45% - 天风证券 1 326,093,824.57 2.40% 238,472.94 1.91% - 华鑫证券 2 289,986,879.89 2.13% 270,062.75 2.17% - 中投证券 1 289,373,589.59 2.13% 269,494.27 2.16% - 银河证券 1 259,166,162.18 1.91% 241,362.53 1.94% - 浙商证券 2 243,588,741.53 1.79% 178,137.24 1.43% - 安信证券 2 196,557,328.46 1.45% 183,054.87 1.47% - 长城证券 2 160,445,770.74 1.18% 117,333.91 0.94% - 宏信证券 1 132,237,712.04 0.97% 123,153.22 0.99% - 国金证券 1 114,694,194.73 0.84% 106,816.00 0.86% - 海通证券 1 107,644,220.17 0.79% 100,249.58 0.80% - 广发证券 1 80,065,817.05 0.59% 74,565.34 0.60% - 中泰证券 1 28,528,876.23 0.21% 26,568.55 0.21% - 长江证券 2 26,977,801.30 0.20% 25,124.28 0.20% - 川财证券 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中信证券（山东） 2 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 华林证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 注：1.专用交易单元的选择标准 （1）实力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，经营行为规范； （3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务； （6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。 2. 基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《专用证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续； 3. 本报告期内，本基金增加了7家证券公司的9个专用交易单元，其中浙商证券、川财证券各2个，信达证券、天风证券、华林证券、东吴证券、长城证券各1个；本基金减少了中信证券交易单元2个。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 平安证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信证券（山东） - - - - - - 国海证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 注：本基金本报告期未通过租用的证券公司交易单元进行其他证券投资。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2017年3月30日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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