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| 长城货币A(200003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 711834 | ||||||||
| 基金代码 | 200003 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长城货币市场证券投资基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 送出日期：2017 年 3 月 27 日 长城货币 2016 年年度报告 第 2 页 共 75 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 03月 23日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2016年 01月 01日起至 12月 31日止。 长城货币 2016 年年度报告 第 3 页 共 75 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 15 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 16 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 16 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 17 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 17 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 18 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 19 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 19 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 20 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 21 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 21 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 21 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 21 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 21 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 22 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 22 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 22 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 22 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 23 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 23 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 24 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 25 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 26 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 63 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 63 8.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 63 8.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 64 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 64 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 65 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 65 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 66 长城货币 2016 年年度报告 第 4 页 共 75 页 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 66 8.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 66 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 67 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 67 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 67 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 68 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 68 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 68 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 68 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 69 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 69 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 69 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 69 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 69 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 70 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 71 11.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 71 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 74 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 75 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 75 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 75 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 75 长城货币 2016 年年度报告 第 5 页 共 75 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长城货币市场证券投资基金 基金简称 长城货币 基金主代码 200003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年 5月 30日 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 30,374,404,117.63份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 长城货币 A 长城货币 B 长城货币 E 下属分级基金的交易代码： 200003 200103 000861 报告期末下属分级基金的份额总 额 5,453,872,281.50 份 24,860,060,045.80 份 60,471,790.33 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在本金安全和足够流动性的前提下，寻求货币资产稳定的收益。 投资策略 一级资产配置策略：根据宏观经济研究，分析市场趋势和政府政策变化， 决定基金投资组合的平均剩余期限。根据债券的信用评级及担保状况，决 定组合的信用风险级别。二级资产配置策略：根据不同类别资产的剩余期 限结构、流动性指标、收益率水平、市场偏好、法律法规对货币市场基金 的限制、基金合同、目标收益、业绩比较基准、估值方式等决定不同类别 资产的配置比例。三级资产配置策略：根据明细资产的剩余期限、资信等 级、流动性指标，确定构建基金投资组合的投资品种。 业绩比较基准 税后银行活期存款利率 风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种，其预期风险和预 期收益率都低于股票、债券和混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长城基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 车君 郑鹏 联系电话 0755-23982338 010-85238667 电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn bjxhg@hxb.com.cn 客户服务电话 400-8868-666 95577 传真 0755-23982328 010-85238680 注册地址 深圳市福田区益田路 6009号 北京市东城区建国门内大街 22 长城货币 2016 年年度报告 第 6 页 共 75 页 新世界商务中心 41层 号 办公地址 深圳市福田区益田路 6009号 新世界商务中心 40、41层 北京市东城区建国门内大街 22 号 邮政编码 518026 100005 法定代表人 何伟 吴建 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ccfund.com.cn 基金年度报告备置地点 深圳市福田区益田路 6009 号新世界商 务中心 41层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙） 中国北京市东城区东长安街 1 号东 方广场经贸城安永大楼（即东三办 公楼）16层 注册登记机构 长城基金管理有限公司 深圳市福田区益田路 6009号新世界 商务中心 41层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3. 1. 1 期 间 数 据 和 指 标 2016年 2015年 2014年 长城货币 A 长城货币 B 长城货 币 E 长城货币 A 长城货币 B 长城货 币 E 长城货币 A 长城货币 B 长 城 货 币 E 本 164,511, 499,351,8 2,107,1 232,696, 224,480,8 653,632 119,276, 96,546,9 - 长城货币 2016 年年度报告 第 7 页 共 75 页 期 已 实 现 收 益 615.73 43.43 40.52 159.52 54.54 .80 763.11 83.30 本 期 利 润 164,511, 615.73 499,351,8 43.43 2,107,1 40.52 232,696, 159.52 224,480,8 54.54 653,632 .80 119,276, 763.11 96,546,9 83.30 - 本 期 净 值 收 益 率 2.5956% 2.8423% 2.7481% 3.9344% 4.1842% 2.8731% 5.1149% 5.3770% - 3. 1. 2 期 末 数 据 和 指 标 2016年末 2015年末 2014年末 期 末 基 金 资 产 净 值 5,453,87 2,281.50 24,860,06 0,045.80 60,471, 790.33 6,339,33 4,595.21 19,247,66 0,440.52 51,051, 547.99 5,411,70 9,154.51 1,852,92 7,508.70 - 期 末 基 金 份 额 净 值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0 000 3. 1. 2016年末 2015年末 2014年末 长城货币 2016 年年度报告 第 8 页 共 75 页 3 累 计 期 末 指 标 累 计 净 值 收 益 率 44.3878% 22.3625% 5.7002% 40.7349% 18.9808% 2.8731% 35.4074% 14.2024% - 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 ②本基金收益分配按日结转份额。 ③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长城货币 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6002% 0.0013% 0.0882% 0.0000% 0.5120% 0.0013% 过去六个月 1.2327% 0.0014% 0.1764% 0.0000% 1.0563% 0.0014% 过去一年 2.5956% 0.0018% 0.3510% 0.0000% 2.2446% 0.0018% 过去三年 12.0863% 0.0050% 1.0510% 0.0000% 11.0353% 0.0050% 过去五年 22.5306% 0.0068% 2.6101% 0.0019% 19.9205% 0.0049% 自基金合同 生效起至今 44.3878% 0.0072% 21.2668% 0.0037% 23.1210% 0.0035% 长城货币 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6611% 0.0013% 0.0882% 0.0000% 0.5729% 0.0013% 长城货币 2016 年年度报告 第 9 页 共 75 页 过去六个月 1.3553% 0.0014% 0.1764% 0.0000% 1.1789% 0.0014% 过去一年 2.8423% 0.0018% 0.3510% 0.0000% 2.4913% 0.0018% 过去三年 12.9066% 0.0051% 1.0510% 0.0000% 11.8556% 0.0051% 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 22.3625% 0.0069% 1.6855% 0.0001% 20.6770% 0.0068% 长城货币 E 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6382% 0.0013% 0.0882% 0.0000% 0.5500% 0.0013% 过去六个月 1.3092% 0.0014% 0.1764% 0.0000% 1.1328% 0.0014% 过去一年 2.7481% 0.0018% 0.3510% 0.0000% 2.3971% 0.0018% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 5.7002% 0.0038% 0.6147% 0.0000% 5.0855% 0.0038% 注：本基金收益分配按日结转份额。 长城货币 2016 年年度报告 第 10 页 共 75 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 长城货币 2016 年年度报告 第 11 页 共 75 页 长城货币 2016 年年度报告 第 12 页 共 75 页 注：本基金合同规定本基金的组合配置比例范围为：央行票据：0—80%，回购 0—70%，短期债券 0—80%，同业存款/现金比例 0—70%。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起 3 个月，建 仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。 长城货币 2016 年年度报告 第 13 页 共 75 页 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长城货币 2016 年年度报告 第 14 页 共 75 页 长城货币 2016 年年度报告 第 15 页 共 75 页 注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 长城货币 A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2016 164,511,615.73 164,511,615.73 2015 232,696,159.52 - - 232,696,159.52 2014 119,276,763.11 - - 119,276,763.11 合计 516,484,538.36 - - 516,484,538.36 单位：人民币元 长城货币 B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2016 499,351,843.43 499,351,843.43 2015 224,480,854.54 - - 224,480,854.54 2014 96,546,983.30 - - 96,546,983.30 长城货币 2016 年年度报告 第 16 页 共 75 页 合计 820,379,681.27 - - 820,379,681.27 单位：人民币元 长城货币 E 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2016 2,107,140.52 2,107,140.52 2015 653,632.80 - - 653,632.80 合计 2,760,773.32 - - 2,760,773.32 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第 15家基金管理公司，由长城证券股份有 限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托 股份有限公司（15％）、中原信托有限公司（15％）于 2001 年 12 月 27 日共同出资设立，当时注 册资本为壹亿元人民币。2007 年 5 月 21 日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有 股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股 份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007 年 10 月 12 日，经中国证监会批 准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和 中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司管理的基金有封闭式基金：久嘉证券投资基 金；开放式基金：长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深 300 指数证券投资基金、 长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资 基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳 健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合 型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长 城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城保本混合型 证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、 长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫保本混合型证券投资基 金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业 灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活 配置混合型证券投资基金、长城久惠保本混合型证券投资基金、长城久祥保本混合型证券投资基 长城货币 2016 年年度报告 第 17 页 共 75 页 金、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金、长城久安保本混合型证券投资基金、长城新优选 混合型证券投资基金、长城久润保本混合型证券投资基金、长城久益保本混合型证券投资基金、 长城新视野混合型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券 投资基金、长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、 长城久信债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邹德立 长城货币 市 场 基 金、长城 工资宝货 币市场基 金基金经 理 2011年 10月 19日 - 7年 男，中国籍，武汉大学 经济学学士、华中科技 大学工程硕士。曾就职 于深圳农村商业银行 总行资金部，从事债券 投资与研究工作。2009 年3月进入长城基金管 理有限公司，任运行保 障部债券交易员，兼固 定收益研究员。 徐涛国 长城货币 基金经理 助理 2016年 6月 8 日 - 8年 男，华中科技大学工学 学士、管理学硕士。 2008 年进入长城基金 管理有限公司，曾任运 行保障部登记结算专 员、交易员。 注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城货币市场证券投资基金基 金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合 同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资 长城货币 2016 年年度报告 第 18 页 共 75 页 基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限 公司公平交易管理制度》。 本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法，严格保证公平交易制度的执行。在投资决 策环节，本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息 保密措施，保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节，本基金管理人建立和完善公平 的交易分配制度，按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则，保证了交易在各投资 组合间的公平。在风险监控环节，本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长 城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析， 定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均 在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 国际上，全球化呈现逆向特征，民族主义民粹主义贸易保护主义盛行，特朗普逆袭美国大选， 美联储加息，英国公投脱欧，意大利修宪公投失败，印度增速下降，巴西经济堪忧。美元走强， 人民币面临贬值压力，中国实施紧平衡的货币政策和积极的财政政策，中国经济减速至同比增长 6.7%。黄金宽幅震荡，油价和大宗商品价格大幅反弹，一二线房价暴涨，但 CPI低位平稳,全年同 比上涨 2.0%。 债券市场方面，1 季度，资产配置荒严重，市场主流为抢购高等级短融，规避长端利率风险 和企业信用风险。新的《货币市场基金监督管理办法》正式实施，高等级短期债券收益率曲线下 行，1年期 AA+级短期融资券收益率在 3.0%附近。2季度，资产配置荒延续，但受到信用债违约潮 影响，债券收益率曲线 2 季度先上后下，半年末 1 年期 AA+级短期融资券收益率在 3.1%附近。3 季度，利率债和高等级信用债继续受到热捧，债券收益率震荡走低。4 季度，央行紧平衡货币政 策，债市去杠杆，引发 11月底理财赎回潮。国海证券“代持”事件和美国加息，引发“债灾”行 长城货币 2016 年年度报告 第 19 页 共 75 页 情，3年债券牛市急速结束，收益率冲高，央行 MLF 投放万亿，引导收益率年末回落，1年期 AA+ 级短期融资券收益率在 4.5%附近。 回顾我们全年的操作，总体看来较为成功，为基金持有人获取了稳健回报。1 季度，顺势而 为，买入新发短期融资券，加大协议存款和同业存单投资，降低回购资产比重，保持较高组合久 期。2 季度，依然坚持看好高等级短期融资券，加大协议存款和同业存单投资，保持中高组合久 期。3季度择优选择短期融资券和同业存款。4季度，降低短期融资券和同业存单的投资比例，应 对流动性风险和市场风险，大幅降低组合久期，规避债券风险。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值收益率 A 级为 2.5956%、B 级为 2.8423%、E 级为 2.7481%，业绩比较 基准收益率为 0.3510%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2017年，我们认为特朗普上台后政策难以落实，美国经济和美元可能见顶回落，贸易保 护主义盛行，发展中国家面临货币贬值压力和经济持续发展压力。中国经济增速将在 6.6%附近， CPI 预计在 2.2%左右，一线地产继续向好，国内投资、贸易、消费低位运行。政府侧重推进“一 带一路”，供给侧改革，去杠杆，调结构。 根据投资时钟理论，在经济衰退期，货币和债券将是投资最优选择。债券市场收益率分化， 高等级信用债将继续得到追捧，中低等级信用债收益率预计上行，个别信用债违约。短期债券更 具投资价值和风险规避能力。我们将根据经济基本面及资金面的变化，适时优化组合配置，努力 为基金持有人取得稳健的投资回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人根据健全、独立、有效、相互制约和成本效益原则，进一步完善 了各项基本管理制度、业务规则和工作流程，认真执行了各项管理制度，有效实施了三层风险防 范和控制措施，建立了比较完善的内部控制体系。 本报告期内公司督察长、监察稽核人员根据法律法规和公司相关制度的规定，认真履行了工 作职责，结合公司实际运作需要，进一步完善了监察稽核程序、方法和制度。督察长、监察稽核 部独立地开展工作，实时监察关键业务风险点，每季进行定期稽核，监察稽核内容涵盖了基金投 资、基金交易、研究策划、产品创新、基金销售等各项业务的每个环节和公司信息技术、运作保 障、综合管理等工作。监察稽核人员在历次监察稽核工作中，认真、有效地提出了各部门工作中 存在的问题及改进意见，督促各部门及时进行了整改，防范和化解了业务风险。本年度公司督察 长城货币 2016 年年度报告 第 20 页 共 75 页 长根据法律法规和公司制度的要求按时向中国证券监督管理委员会、公司董事会提交了监察稽核 工作报告。 监察稽核和内部控制的重点是确保公司经营及所管理基金运作的合法合规，保障基金份额持 有人的利益，建立健全投资监控体系和风险评价体系，加强投资决策流程的内部控制和风险管理， 严格防范操纵市场行为、内幕交易行为和其他有损基金持有人利益的关联交易，严格防范基金销 售业务中的违规行为，严格履行信息披露义务，保证履行基金合同的承诺。本报告期内，本基金 运作合法合规，无操纵市场、内幕交易和不当关联交易行为，维护了基金持有人的利益。 本基金管理人将坚持“诚信、稳健、规范、创新”的经营理念，继续完善法人治理结构和内 部控制制度，不断提高公司员工的守法意识和风险防范意识，加强实时监督和控制，完善电子监 控手段，使内部控制的全面性、及时性和有效性不断得到提高。本基金管理人将本着“取信于市 场，取信于社会”的宗旨，诚实信用，勤勉尽责，为基金持有人谋求最佳利益并使本基金管理公 司稳步健康发展。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、分管估 值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和 行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。 受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进 行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其 持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟 练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借 其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、 行业发展、及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向受 托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据受托资产估值委 员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不 同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理 依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查，对估值委员提交的基金估值信息 披露文件进行合规性审查。 受托资产估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力；基 金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格，精通基金估值政策、流程和标准，具有五年以上 长城货币 2016 年年度报告 第 21 页 共 75 页 基金估值和会计核算工作经验；基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验，精 通投资、研究理论知识和工具方法。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究， 向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会 会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 估值委员会秉承基金持有人利益至上的 宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、 不易操纵。 本基金管理人旗下管理的基金，其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。 4、已签约的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服 务协议，由其按约定提供债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《长城货币市场证券投资基金基金合同》规定，本基金收益“每日分配、按月支付”，每 月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。 本报告期应以再投资形式分配利润人民币 665,970,599.68 元，已分配利润人民币 665,970,599.68元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金无需要说明的情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持 有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面， 能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。 长城货币 2016 年年度报告 第 22 页 共 75 页 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金 2016年年度报告中的财务指标、净 值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明(2017)审字第 60737541_H04 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 长城货币市场证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的长城货币市场证券投资基金的财务报表， 包括 2016年 12月 31 日的资产负债表和 2016年度的利润表 及所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人长城基金管理有限公 司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编 制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护 必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导 致的重大错报 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计 意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不 存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披 露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评 估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和 公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基 金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础 审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了长城货币市场证券投资基金 2016 年 12月 31日的财务状况以及 2016年度的经营成果和净值变 动情况。 长城货币 2016 年年度报告 第 23 页 共 75 页 注册会计师的姓名 吴翠蓉 乌爱莉 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国 北京 审计报告日期 2017年 3月 23日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：长城货币市场证券投资基金 报告截止日： 2016年 12月 31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 12月 31日 上年度末 2015 年 12月 31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 7,574,528,140.37 6,263,141,742.10 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 9,822,364,800.99 10,308,569,398.65 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 9,822,364,800.99 10,308,569,398.65 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 13,695,647,542.18 9,020,036,283.21 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 99,492,897.95 243,488,549.80 应收股利 - - 应收申购款 381,072,344.91 965,605,282.36 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 31,573,105,726.40 26,800,841,256.12 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 12月 31日 上年度末 2015 年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 1,188,157,657.76 1,153,369,023.31 应付证券清算款 - - 长城货币 2016 年年度报告 第 24 页 共 75 页 应付赎回款 42,900.00 10,211.39 应付管理人报酬 5,434,304.59 5,028,725.12 应付托管费 1,646,759.00 1,523,856.11 应付销售服务费 1,368,113.18 1,323,924.23 应付交易费用 7.4.7.7 163,667.59 205,949.64 应交税费 1,160,735.69 1,160,735.69 应付利息 618,310.96 83,086.91 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 109,160.00 89,160.00 负债合计 1,198,701,608.77 1,162,794,672.40 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 30,374,404,117.63 25,638,046,583.72 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 30,374,404,117.63 25,638,046,583.72 负债和所有者权益总计 31,573,105,726.40 26,800,841,256.12 注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日， A 级基金份额净值人民币 1.000 元，基金份额总额 5,453,872,281.50份；B级基金份额净值人民币 1.000 元，基金份额总额 24,860,060,045.80 份； E 级基金份额净值人民币 1.000 元，基金份额总额 60,471,790.33 份。基金份额总额 30,374,404,117.63份。 7.2 利润表 会计主体：长城货币市场证券投资基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年 1月 1日至 2016 年 12月 31日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 一、收入 815,777,985.80 552,078,453.65 1.利息收入 819,053,546.43 521,290,659.83 其中：存款利息收入 7.4.7.11 223,239,921.33 147,764,387.18 债券利息收入 462,529,442.04 274,082,421.58 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 133,284,183.06 99,443,851.07 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -3,275,560.63 30,774,043.82 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.12 -3,275,560.63 30,774,043.82 资产支持证券投资收益 7.4.7.12.2 - - 长城货币 2016 年年度报告 第 25 页 共 75 页 贵金属投资收益 7.4.7.13 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 7.4.7.16 - - 4. 汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 7.4.7.17 - 13,750.00 减：二、费用 149,807,386.12 94,247,806.79 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 80,529,663.12 40,456,543.64 2．托管费 7.4.10.2.2 24,402,928.32 12,259,558.71 3．销售服务费 17,969,514.79 16,000,765.72 4．交易费用 7.4.7.18 2,914.40 3,886.70 5．利息支出 26,566,065.49 25,211,052.02 其中：卖出回购金融资产支出 26,566,065.49 25,211,052.02 6．其他费用 7.4.7.19 336,300.00 316,000.00 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） 665,970,599.68 457,830,646.86 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 665,970,599.68 457,830,646.86 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长城货币市场证券投资基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 25,638,046,583.72 - 25,638,046,583.72 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 665,970,599.68 665,970,599.68 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 4,736,357,533.91 - 4,736,357,533.91 其中：1.基金申购款 108,420,914,400.40 - 108,420,914,400.40 长城货币 2016 年年度报告 第 26 页 共 75 页 2.基金赎回款 -103,684,556,866.49 - -103,684,556,866.49 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -665,970,599.68 -665,970,599.68 五、期末所有者权益（基 金净值） 30,374,404,117.63 - 30,374,404,117.63 项目 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 7,264,636,663.21 - 7,264,636,663.21 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 457,830,646.86 457,830,646.86 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 18,373,409,920.51 - 18,373,409,920.51 其中：1.基金申购款 75,233,016,138.90 - 75,233,016,138.90 2.基金赎回款 -56,859,606,218.39 - -56,859,606,218.39 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -457,830,646.86 -457,830,646.86 五、期末所有者权益（基 金净值） 25,638,046,583.72 - 25,638,046,583.72 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______何伟______ ______熊科金______ ____彭洪波____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 长城货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会(“中国证 监会”)证监基金字[2005]52 号文《关于同意长城货币市场证券投资基金募集的批复》的核准， 由长城基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，首次设立募集规模为 2,934,887,104.33份基金份额，本基金基金合同于 2005年 5月 30日生效。本基金为契约型开放 式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基 金管理有限公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)。 长城货币 2016 年年度报告 第 27 页 共 75 页 根据 2012 年 3 月 29 日《长城货币市场证券投资基金实施基金份额分级与变更业绩比较基准 并修改基金合同、托管协议和招募说明书的公告》，本基金自 2012 年 4 月 6 日起对本基金实施基 金份额分级，同时对本基金的业绩比较基准进行变更，于 2012 年 4 月 9 日确认分级为 A 级与 B 级。根据 2015 年 3 月 27 日《长城货币市场证券投资基金增设基金份额并修改基金合同、托管协 议和招募说明书的公告》，本基金自 2015年 4月 1日起增设 E级基金份额。 本基金对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费，因此形成不同的基金份额 等级。本基金设 A级基金份额、B级基金份额和 E级基金份额，各级基金份额单独设置基金代码， 并分别公布各级基金每万份基金净收益和七日年化收益率。本基金的 A 级和 B 级基金份额，根据 投资者基金交易账户所有持有份额数量是否不低于 500 万份进行升降级的判断和处理；本基金的 E级基金份额不进行基金份额升降级。 根据基金管理人长城基金管理有限公司于 2016 年 10月 14日发布的《关于修改长城货币市场 证券投资基金基金合同和托管协议的公告》，本基金的投资范围进行如下变更。变更前，本基金投 资于国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余到期期限的债券、央行票据、回购，以及法律法 规允许投资的其他金融工具。包括：现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余 期限在 397天以内(含 397天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含 一年)的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 变更后，本基金投资于国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余到期期限的债券、央行票据、 回购，以及法律法规允许投资的其他金融工具。包括：现金、期限在 1年以内（含 1 年）的银行 存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金 融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的 货币市场工具。 自基金合同生效至 2012 年 4 月 5 日的业绩比较基准为：税后一年期银行定期存款利率；自 2012年 4月 6日起业绩比较基准为：税后银行活期存款利率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具 体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关 于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金 长城货币 2016 年年度报告 第 28 页 共 75 页 信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息 披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016年 12月 31日的财 务状况以及 2016年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指 引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民 币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权 益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产分类为交易性金融资产及应收款项； 本基金持有的交易性金融资产主要为债券投资。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资 产和各类应收款项等。 (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为交易性金融负债和其他金融负债。 本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款 项等。 长城货币 2016 年年度报告 第 29 页 共 75 页 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值 作为初始确认金额。取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 单独确认为应收项目；应收款项和其他金融负债等相关交易费用计入初始确认金额。 债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率每 日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日 计算影子价格(附注 7.4.4.5)，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值 发生重大偏离。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并 考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。 本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 本基金金融工具的估值方法具体如下： (1)银行存款 基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息。 (2)债券投资 基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每 日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 (3)回购协议 1)基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提 利息； 2）基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购 期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按 协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则 继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值。 (4)其他 1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具 长城货币 2016 年年度报告 第 30 页 共 75 页 体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值； 2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资 产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每 一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。 当基金资产净值与影子价格产生重大偏离，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基 金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 3)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列 示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同 时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为 1.00元。由于申购、赎回引起的 实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所 引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存 款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入 与账面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列 示。另外，根据中国证监会令第 120号《货币市场基金监督管理办法》的规定，自 2016年 2月 1 日起，如果出现因提前支取而导致的利息损失的情形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补， 风险准备金不足的，应当使用固有资金予以弥补； (2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包 含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； (3)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同 利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (4)债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关 费用的差额入账； (5)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的 长城货币 2016 年年度报告 第 31 页 共 75 页 时候确认。 7.4.4.9 费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的 0.33%的年费率逐日计提； (2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率逐日计提； (3)基金 A 级份额销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提；B 级份额销 售服务费按前一日基金资产净值的 0.01%的年费率逐日计提；E级基金份额销售服务费按前一日基 金资产净值的 0.1%的年费率逐日计提； (4)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同 利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影 响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 (1)“每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为 基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为 0.01 元， 第三位采用去尾的方式，因去尾形成的余额进行再次分配； (2)本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正 收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，为投资者不记收益； (3)本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红利 再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每月 累计收益支付时，其累计收益为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时， 其收益将立即结清，若收益为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除； (4)T日申购的基金份额不享有当日分红权益，赎回的基金份额仍享有当日分红权益； (5)本基金收益每月中旬集中支付一次，成立不满一个月不支付。本基金同一类别的每一基金 份额享有同等分配权； (6)在不影响投资者利益情况下，若基金管理人和基金托管人协商一致，并报有关监管机构批 准后，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 7.4.4.11 分部报告 截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报 告。 长城货币 2016 年年度报告 第 32 页 共 75 页 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 1.营业税、增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定，自 2004年 1月 1 日起，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人 运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增 值税政策的补 充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有 金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确 金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通 长城货币 2016 年年度报告 第 33 页 共 75 页 知》的规定，2017年 7月 1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管 产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年 7月 1日前运营过 程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的 ，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产 品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 2.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》，自 2008年 10月 9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 活期存款 74,528,140.37 141,742.10 定期存款 7,500,000,000.00 6,263,000,000.00 其中：存款期限 1 个月以内 1,000,000,000.00 - 存款期限 1-3 个月 3,000,000,000.00 1,000,000,000.00 存款期限 3 个月-1年 3,500,000,000.00 5,263,000,000.00 其他存款 - - 合计： 7,574,528,140.37 6,263,141,742.10 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 9,822,364,800.99 9,803,180,600.00 -19,184,200.99 -0.0632% 合计 9,822,364,800.99 9,803,180,600.00 -19,184,200.99 -0.0632% 长城货币 2016 年年度报告 第 34 页 共 75 页 项目 上年度末 2015年 12月 31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 10,308,569,398.65 10,342,666,500.00 34,097,101.35 0.1330% 合计 10,308,569,398.65 10,342,666,500.00 34,097,101.35 0.1330% 注：偏离金额＝影子定价－摊余成本；偏离度＝偏离金额/基金资产净值。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金于本期末及上年度末均未持有衍生金融资产及衍生金融负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 13,695,647,542.18 2,249,917,289.49 合计 13,695,647,542.18 2,249,917,289.49 项目 上年度末 2015年 12月 31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 9,020,036,283.21 5,016,125,237.36 合计 9,020,036,283.21 5,016,125,237.36 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 债券代码 债券名称 约定 返售日 估值单价 数量（张） 估值 总额 其中：已 出售 或再质押总 额 买断 式逆 回购- 111604016 16中行 CD016 2017年 1 月 3日 96.45 2,000,000 192,900,000.00 - 长城货币 2016 年年度报告 第 35 页 共 75 页 银行 间 买断 式逆 回购- 银行 间 111604018 16中行 CD018 2017年 1 月 3日 96.39 1,000,000 96,390,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 111612084 16北京银 行 CD084 2017年 1 月 3日 96.55 1,000,000 96,550,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 111612236 16北京银 行 CD236 2017年 1 月 3日 97.95 1,000,000 97,950,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 111613069 16浙商 CD069 2017年 1 月 3日 96.51 1,000,000 96,510,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 111613099 16浙商 CD099 2017年 1 月 3日 98.52 1,000,000 98,520,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 111699762 16厦门银 行 CD131 2017年 1 月 3日 99.05 500,000 49,525,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 111693011 16东莞农 村商业银 行 CD043 2017年 1 月 3日 97.52 500,000 48,760,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 111694641 16西安银 行 CD028 2017年 1 月 3日 96.25 500,000 48,125,000.00 - 买断 式逆 回购- 111695356 16东莞农 村商业银 行 CD051 2017年 1 月 3日 96.26 500,000 48,130,000.00 - 长城货币 2016 年年度报告 第 36 页 共 75 页 银行 间 买断 式逆 回购- 银行 间 111697597 16东莞农 村商业银 行 CD072 2017年 1 月 3日 97.09 500,000 48,545,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 111680486 16河北银 行 CD084 2017年 1 月 3日 95.92 500,000 47,960,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 111616171 16上海银 行 CD171 2017年 1 月 3日 96.44 2,000,000 192,880,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 111616198 16上海银 行 CD198 2017年 1 月 3日 96.33 2,000,000 192,660,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 111616199 16上海银 行 CD199 2017年 1 月 3日 98.26 2,000,000 196,520,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 111616192 16上海银 行 CD192 2017年 1 月 3日 98.33 2,000,000 196,660,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 111615365 16民生 CD365 2017年 1 月 3日 96.16 2,000,000 192,320,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 111696210 16广东顺 德农商行 CD068 2017年 1 月 6日 98.39 100,000 9,839,000.00 - 买断 式逆 回购- 111699189 16厦门国 际银行 CD013 2017年 1 月 6日 96.12 1,000,000 96,120,000.00 - 长城货币 2016 年年度报告 第 37 页 共 75 页 银行 间 买断 式逆 回购- 银行 间 111699376 16中原银 行 CD142 2017年 1 月 6日 96.02 1,000,000 96,020,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 111699794 16中原银 行 CD148 2017年 1 月 6日 97.99 1,000,000 97,990,000.00 - 合计 23,100,000 2,240,874,000.00 - 项目 上年度末 2015年 12月 31日 债券代码 债券名称 约定 返售日 估值单价 数量（张） 估值 总额 其中：已 出售 或再质押总 额 买断 式逆 回购- 银行 间 011598114 15西王 SCP007 2016 年 1 月 12日 99.96 700,000 69,972,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 011599194 15亚泰 SCP002 2016 年 1 月 13日 100.04 500,000 50,020,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 011599325 15亚泰 SCP003 2016 年 1 月 19日 100.07 700,000 70,049,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 011599407 15豫能源 SCP002 2016 年 1 月 12日 100.09 1,500,000 150,135,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 011599407 15豫能源 SCP002 2016 年 1 月 5日 100.09 800,000 80,072,000.00 - 买断 011599422 15荣盛 2016 年 1 100.09 1,000,000 100,090,000.00 - 长城货币 2016 年年度报告 第 38 页 共 75 页 式逆 回购- 银行 间 SCP004 月 12日 买断 式逆 回购- 银行 间 011599443 15海天 SCP002 2016 年 1 月 6日 99.95 300,000 29,985,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 011599446 15忠旺 SCP001 2016 年 1 月 11日 100.12 500,000 50,060,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 011599458 15云天化 SCP003 2016 年 1 月 6日 99.91 500,000 49,955,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 011599466 15恒逸 SCP002 2016 年 1 月 5日 100.02 500,000 50,010,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 011599466 15恒逸 SCP002 2016 年 1 月 11日 100.02 1,000,000 100,020,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 011599473 15法尔胜 SCP001 2016 年 1 月 6日 100.01 300,000 30,003,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 011599475 15鲁黄金 SCP006 2016 年 1 月 5日 100.14 1,000,000 100,140,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 011599491 15鲁黄金 SCP007 2016 年 1 月 5日 100.10 1,500,000 150,150,000.00 - 买断 011599496 15魏桥铝2016 年 1 100.09 200,000 20,018,000.00 - 长城货币 2016 年年度报告 第 39 页 共 75 页 式逆 回购- 银行 间 电 SCP004 月 5日 买断 式逆 回购- 银行 间 011599496 15魏桥铝 电 SCP004 2016 年 1 月 12日 100.09 500,000 50,045,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 011599565 15南京港 SCP001 2016 年 1 月 5日 100.16 200,000 20,032,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 011599587 15鲁晨鸣 SCP003 2016 年 1 月 19日 99.78 1,000,000 99,780,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 011599598 15潞安 SCP004 2016 年 1 月 6日 99.66 500,000 49,830,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 011599613 15广田 SCP002 2016 年 1 月 12日 100.05 500,000 50,025,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 011599627 15富通 SCP005 2016 年 1 月 20日 99.95 500,000 49,975,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 011599664 15华泰 SCP002 2016 年 1 月 11日 99.85 500,000 49,925,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 011599675 15鲁焦化 SCP001 2016 年 1 月 11日 99.79 300,000 29,937,000.00 - 买断 011599685 15保利能2016 年 1 99.33 300,000 29,799,000.00 - 长城货币 2016 年年度报告 第 40 页 共 75 页 式逆 回购- 银行 间 源 SCP003 月 11日 买断 式逆 回购- 银行 间 011599695 15郑煤 SCP003 2016 年 1 月 11日 99.75 300,000 29,925,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 011599718 15京昊华 SCP003 2016 年 1 月 12日 99.95 800,000 79,960,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 011599734 15森工集 SCP001 2016 年 1 月 12日 100.16 500,000 50,080,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 011599751 15渝机电 SCP001 2016 年 1 月 5日 100.08 900,000 90,072,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 011599765 15美邦 SCP001 2016 年 1 月 12日 99.76 1,000,000 99,760,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 011599783 15保利能 源 SCP004 2016 年 1 月 5日 99.60 500,000 49,800,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 011599783 15保利能 源 SCP004 2016 年 1 月 11日 99.60 300,000 29,880,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 011599818 15西王 SCP006 2016 年 1 月 6日 99.94 500,000 49,970,000.00 - 买断 011599833 15大机床2016 年 1 99.80 1,000,000 99,800,000.00 - 长城货币 2016 年年度报告 第 41 页 共 75 页 式逆 回购- 银行 间 SCP003 月 11日 买断 式逆 回购- 银行 间 011599833 15大机床 SCP003 2016 年 1 月 12日 99.80 1,000,000 99,800,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 011599875 15渝力帆 SCP006 2016 年 1 月 11日 99.99 500,000 49,995,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 011599948 15润华 SCP001 2016 年 1 月 14日 100.15 200,000 20,030,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 011599956 15恒逸 SCP004 2016 年 1 月 11日 99.90 300,000 29,970,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 011599957 15精功 SCP001 2016 年 1 月 13日 100.02 200,000 20,004,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 041551015 15百联集 CP001 2016 年 1 月 5日 100.45 1,000,000 100,450,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 041551049 15皖国贸 CP001 2016 年 1 月 14日 100.17 400,000 40,068,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 041551056 15洋丰 CP001 2016 年 1 月 14日 99.27 100,000 9,927,000.00 - 买断 041552042 15云冶 2016 年 1 100.04 1,000,000 100,040,000.00 - 长城货币 2016 年年度报告 第 42 页 共 75 页 式逆 回购- 银行 间 CP001 月 6日 买断 式逆 回购- 银行 间 041552052 15长虹 CP002 2016 年 1 月 13日 100.45 1,500,000 150,675,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 041553025 15攀钢钒 钛 CP001 2016 年 1 月 6日 100.18 1,000,000 100,180,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 041553067 15潞安 CP002 2016 年 1 月 12日 99.42 1,000,000 99,420,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 041553093 15红豆 CP003 2016 年 1 月 12日 99.80 500,000 49,900,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 041554006 15西王 CP001 2016 年 1 月 11日 100.22 600,000 60,132,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 041554064 15大连远 东 CP001 2016 年 1 月 19日 99.61 400,000 39,844,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 041554081 15山钢 CP003 2016 年 1 月 12日 99.95 1,000,000 99,950,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 041555037 15华电煤 业 CP001 2016 年 1 月 5日 100.14 500,000 50,070,000.00 - 买断 041556036 15东特钢2016 年 1 99.94 300,000 29,982,000.00 - 长城货币 2016 年年度报告 第 43 页 共 75 页 式逆 回购- 银行 间 CP003 月 8日 买断 式逆 回购- 银行 间 041556047 15现代投 资 CP002 2016 年 1 月 6日 100.03 1,000,000 100,030,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 041556047 15现代投 资 CP002 2016 年 1 月 5日 100.03 1,000,000 100,030,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 041558038 15均瑶 CP001 2016 年 1 月 14日 100.02 200,000 20,004,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 041558044 15淮北矿 CP002 2016 年 1 月 12日 99.80 500,000 49,900,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 041558077 15金陵建 工 CP001 2016 年 1 月 6日 99.83 300,000 29,949,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 041558087 15渝涪高 CP001 2016 年 1 月 14日 99.90 500,000 49,950,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 041558115 15华谊兄 弟 CP002 2016 年 1 月 5日 99.80 400,000 39,920,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 041559019 15永煤控 CP001 2016 年 1 月 5日 100.24 1,400,000 140,336,000.00 - 买断 041559060 15隆鑫 2016 年 1 99.96 300,000 29,988,000.00 - 长城货币 2016 年年度报告 第 44 页 共 75 页 式逆 回购- 银行 间 CP002 月 6日 买断 式逆 回购- 银行 间 041559068 15常州投 资 CP002 2016 年 1 月 13日 100.13 500,000 50,065,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 041559076 15武国资 CP003 2016 年 1 月 6日 100.19 500,000 50,095,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 041560011 15七匹狼 CP001 2016 年 1 月 13日 100.21 200,000 20,042,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 041560013 15陕有色 CP001 2016 年 1 月 5日 100.20 700,000 70,140,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 041560045 15闽漳龙 CP001 2016 年 1 月 11日 100.47 500,000 50,235,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 041560053 15贵州高 速 CP001 2016 年 1 月 5日 100.48 1,800,000 180,864,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 041561044 15嘉兴城 投 CP001 2016 年 1 月 6日 100.27 500,000 50,135,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 041562023 15徐高铁 CP001 2016 年 1 月 11日 100.42 1,000,000 100,420,000.00 - 买断 041563002 15富兴 2016 年 1 100.04 500,000 50,020,000.00 - 长城货币 2016 年年度报告 第 45 页 共 75 页 式逆 回购- 银行 间 CP001 月 5日 买断 式逆 回购- 银行 间 041564018 15甘国投 CP001 2016 年 1 月 12日 100.58 1,000,000 100,580,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 041564037 15西矿集 CP002 2016 年 1 月 5日 99.75 900,000 89,775,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 041564052 15渝轻纺 CP001 2016 年 1 月 5日 100.14 200,000 20,028,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 041564060 15鲁西集 CP001 2016 年 1 月 6日 100.13 500,000 50,065,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 041566020 15西王 CP003 2016 年 1 月 11日 99.39 500,000 49,695,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 041569027 15宝钢梅 山 CP001 2016 年 1 月 12日 100.03 600,000 60,018,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 041569033 15东方园 林 CP002 2016 年 1 月 12日 99.89 1,000,000 99,890,000.00 - 买断 式逆 回购- 银行 间 041572013 15冀发展 CP001 2016 年 1 月 6日 100.21 300,000 30,063,000.00 - 买断 041575001 15昆钢 2016 年 1 100.14 100,000 10,014,000.00 - 长城货币 2016 年年度报告 第 46 页 共 75 页 式逆 回购- 银行 间 CP001 月 8日 合计 49,500,000 4,951,962,000.00 - 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 应收活期存款利息 3,181.82 85.58 应收定期存款利息 22,477,777.76 89,419,482.06 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 69,102,350.02 145,697,215.77 应收买入返售证券利息 7,909,588.35 8,371,766.39 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 99,492,897.95 243,488,549.80 7.4.7.6 其他资产 注：本基金于本期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 163,667.59 205,949.64 合计 163,667.59 205,949.64 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 应付银行划款手续费 160.00 160.00 长城货币 2016 年年度报告 第 47 页 共 75 页 预提审计费 100,000.00 80,000.00 预提上清所账户维护费 4,500.00 4,500.00 预提银行间账户维护费 4,500.00 4,500.00 合计 109,160.00 89,160.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 长城货币 A 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 6,339,334,595.21 6,339,334,595.21 本期申购 27,387,339,396.17 27,387,339,396.17 本期赎回(以"-"号填列) -28,272,801,709.88 -28,272,801,709.88 本期末 5,453,872,281.50 5,453,872,281.50 金额单位：人民币元 长城货币 B 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 19,247,660,440.52 19,247,660,440.52 本期申购 80,476,039,393.43 80,476,039,393.43 本期赎回(以"-"号填列) -74,863,639,788.15 -74,863,639,788.15 本期末 24,860,060,045.80 24,860,060,045.80 金额单位：人民币元 长城货币 E 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 51,051,547.99 51,051,547.99 本期申购 557,535,610.80 557,535,610.80 本期赎回(以"-"号填列) -548,115,368.46 -548,115,368.46 本期末 60,471,790.33 60,471,790.33 注：（1）本期申购包含红利再投资、分级调整以及基金转入的份额及金额；本期赎回包含分级调 整以及基金转出的份额及金额。 （2）本基金设 A级基金份额、B级基金份额和 E级基金份额，本基金的 A级和 B级基金份额，根 长城货币 2016 年年度报告 第 48 页 共 75 页 据投资者基金交易账户所有持有份额数量是否不低于 500 万份进行升降级的判断和处理；本基金 的 E 级基金份额不进行基金份额升降级。 （3）根据 2015年 3 月 27日《长城货币市场证券投资基金增设基金份额并修改基金合同、托管协 议和招募说明书的公告》，本基金自 2015年 4月 1日起增设 E级基金份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 长城货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 164,511,615.73 - 164,511,615.73 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -164,511,615.73 - -164,511,615.73 本期末 - - - 单位：人民币元 长城货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 499,351,843.43 - 499,351,843.43 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -499,351,843.43 - -499,351,843.43 本期末 - - - 单位：人民币元 长城货币 E 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 2,107,140.52 - 2,107,140.52 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -2,107,140.52 - -2,107,140.52 本期末 - - - 长城货币 2016 年年度报告 第 49 页 共 75 页 注：本基金以份额面值 1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配，每月以红 利再投资方式集中支付累积收益，即按份额面值 1.00 元转为基金份额。 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 活期存款利息收入 200,963.65 44,377.21 定期存款利息收入 223,035,766.08 147,720,009.97 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 3,191.60 - 其他 - - 合计 223,239,921.33 147,764,387.18 7.4.7.12 债券投资收益 7.4.7.12.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016 年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 付）成交总额 25,537,741,104.89 7,760,078,333.75 减：卖出债券（、债转股及债券到 期兑付）成本总额 25,207,231,930.11 7,530,097,307.95 减：应收利息总额 333,784,735.41 199,206,981.98 买卖债券差价收入 -3,275,560.63 30,774,043.82 7.4.7.12.2 资产支持证券投资收益 注：本基金于本期及上年度可比期间均未发生资产支持证券投资收益。 7.4.7.13 贵金属投资收益 注：本基金于本期及上年度可比期间均未发生贵金属投资收益/损失。 7.4.7.14 衍生工具收益 注：本基金于本期及上年度可比期间均未发生衍生工具收益。 长城货币 2016 年年度报告 第 50 页 共 75 页 7.4.7.15 股利收益 注：本基金于本期及上年度可比期间均未发生股利收益。 7.4.7.16 公允价值变动收益 注：本基金于本期及上年度可比期间均未发生公允价值变动收益。 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31 日 基金赎回费收入 - - 其他收入 - 13,750.00 合计 - 13,750.00 注：其他收入为分销发行手续费返还。 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12 月 31日 交易所市场交易费用 - - 银行间市场交易费用 2,914.40 3,886.70 合计 2,914.40 3,886.70 注：交易费用为银行间外汇中心交易手续费和交易结算服务费。 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12 月 31日 审计费用 100,000.00 80,000.00 信息披露费 200,000.00 200,000.00 上清所结算账户维 护费 18,000.00 18,000.00 银行间结算账户维 护费 18,000.00 18,000.00 其他 300.00 - 合计 336,300.00 316,000.00 注：“其他”为上清所银行间 CFCA证书费及查询服务费。 长城货币 2016 年年度报告 第 51 页 共 75 页 7.4.7.20 分部报告 截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报 告。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 华夏银行 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 北方国际信托股份有限公司 基金管理人股东 中原信托有限责任公司 基金管理人股东 长城嘉信资产管理有限公司 基金管理人控股子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 注：本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 注：本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金于本期及上年度可比期间，均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 注：本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注：本基金于本期及上年度可比期间均未产生应付关联方的佣金。 长城货币 2016 年年度报告 第 52 页 共 75 页 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 80,529,663.12 40,456,543.64 其中：支付销售机构的 客户维护费 4,417,680.33 5,376,411.58 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.33%的年费率计 提。计算方法如下： H=E×0.33%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理人的管理费每日计提, 按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产 中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 24,402,928.32 12,259,558.71 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计 提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内 从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 长城货币 2016 年年度报告 第 53 页 共 75 页 当期发生的基金应支付的销售服务费 长城货币 A 长城货币 B 长城货币 E 合计 华夏银行 31,194.71 - 77,334.20 108,528.91 长城基金管理有限公司 10,103,389.05 1,648,465.29 9.76 11,751,864.10 长城证券 353,686.05 4,748.01 - 358,434.06 东方证券 6,033.89 - - 6,033.89 合计 10,494,303.70 1,653,213.30 77,343.96 12,224,860.96 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 长城货币 A 长城货币 B 长城货币 E 合计 华夏银行 43,191.78 35.23 18,009.33 61,236.34 长城基金管理有限公司 8,360,722.93 547,128.66 4.97 8,907,856.56 长城证券 416,873.05 10,554.61 - 427,427.66 东方证券 5,221.00 - - 5,221.00 合计 8,826,008.76 557,718.50 18,014.30 9,401,741.56 注：1)基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。 本基金 A 级份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提；本基金 B 级份 额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01%的年费率计提；本基金 E 级份额的基金销售 服务费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。各级基金份额的销售服务费每日计算，按月 支付，计算方法如下： H=E×R/当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日该级基金份额的基金资产净值 R为该级基金份额的销售服务费年费率 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本期及上年度可比期间未运用固有资金投资于本基金。基金管理人于本 期末及上年度末均未持有本基金份额。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 长城货币 B 长城货币 2016 年年度报告 第 54 页 共 75 页 份额单位：份 关联方名称 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 长城嘉信资产 管理有限公司 - - 10,005,286.60 0.0520% 长城证券有限 公司 500,000,000.00 2.0113% - - 注：1）对于分级基金，持有的基金份额占基金总份额的比例的分母采用各自级别的份额。 2）本报告期内，本基金管理人长城基金管理有限公司大股东长城证券股份有限公司于 2016 年 6 月 28 日申购本基金 B 类人民币 500,000,000.00 元，确认份额 500,000,000.00 份；于 2016 年 6 月 29 日申购本基金 B 类人民币 300,000,000.00 元，确认份额 300,000,000.00 份；于 2016 年 7 月 7 日赎回本基金 B 类份额 300,000,000.00 份；于 2016 年 7 月 15 日分红本基金 B 类份额 813,253.52 份；于 2016 年 8月 2日赎回本基金 B 类份额 200,000,000.00 份；于 2016年 8月 15 日分红本基金 B类份额 998,292.07份；于 2016年 9月 19日分红本基金 B类份额 668,755.19份； 于 2016年 9月 28 日申购本基金 B类人民币 500,000,000.00 元，确认份额 500,000,000.00份； 于 2016年 10月 17日分红本基金 B类份额 1,389,427.50份；于 2016年 10月 26日赎回本基金 B 类份额 200,000,000.00份；于 2016年 11月 9日赎回本基金 B类份额 300,000,000.00份；于 2016 年 11月 11 日赎回本基金 B 类份额 303,869,728.28 份；于 2016年 12月 22 日申购本基金 B 类人 民币 100,000,000.00元，确认份额 100,000,000.00份；于 2016年 12月 29日申购本基金 B类人 民币 300,000,000.00元，确认份额 300,000,000.00份；于 2016年 12月 30日申购本基金 B类人 民币 100,000,000.00 元，确认份额 100,000,000.00 份。上述交易按照基金合同、招募说明书的 约定费率进行交易。截至本报告期末，长城证券股份有限公司持有本基金 B类份额 500,000,000.00 份。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 华夏银行 74,528,140.37 200,963.65 141,742.10 44,377.21 注：本基金的银行存款由基金托管人华夏银行保管，并按银行同业利率计息。 长城货币 2016 年年度报告 第 55 页 共 75 页 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金于本年度及上年度，均未在承销期内直接购入关联方承销证券。 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况——货币市场基金 金额单位：人民币元 长城货币A 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 164,511,615.73 - - 164,511,615.73 - 长城货币B 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 499,351,843.43 - - 499,351,843.43 - 长城货币E 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 2,107,140.52 - - 2,107,140.52 - 7.4.12 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金于本年末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金于本年末未持有暂时停牌的股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 1,188,157,657.76 元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 160209 16 国开 09 2017年 1月 3日 99.95 2,170,000 216,891,500.00 011698176 16 楚天高 速 SCP001 2017年 1月 3日 99.97 500,000 49,985,000.00 011698256 16 夏 商 SCP006 2017年 1月 3日 99.97 500,000 49,985,000.00 011699766 16 中航技 SCP007 2017年 1月 3日 99.99 2,000,000 199,980,000.00 长城货币 2016 年年度报告 第 56 页 共 75 页 011699815 16 国电集 SCP004 2017年 1月 3日 99.97 1,200,000 119,964,000.00 041662012 16 昆山创 业 CP001 2017年 1月 3日 99.99 1,000,000 99,990,000.00 111696672 16 晋商银 行 CD010 2017年 1月 3日 99.56 2,225,000 221,521,000.00 011698044 16 中建材 SCP006 2017年 1月 3日 99.99 3,000,000 299,970,000.00 合计 12,595,000 1,258,286,500.00 - 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 12月 31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额为 0.00元，无质押债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程， 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由风险控制委员会、投资决策委员会和监 察稽核部、相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估， 以控制相应的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金投资于高信用等级且具有 较短剩余期限的国内货币市场工具，因此投资组合具有较高的短期变现能力，期末除在附注 长城货币 2016 年年度报告 第 57 页 共 75 页 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有 的国债的公允价值。本基金所持有的金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定 到期日均为三个月以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的组合 配置比例范围为：央行票据：0-80%，回购 0-70%，短期债券 0-80%，同业存款/现金比例 0-70%， 因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上取决于市场利率变化。本基金的生息资产 主要为银行存款、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约 规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本 期 末 201 6年 12 月 31 日 1个月以内 1-3 个月 3个月-1年 1-5年 5 年 以 上 不计息 合计 资 产 资 产 - - - - - - - 银 行 1,074,528,140.3 7 6,500,000,000.0 0 - - - - 7,574,528,140.3 7 长城货币 2016 年年度报告 第 58 页 共 75 页 存 款 交 易 性 金 融 资 产 641,972,972.58 4,009,366,920.5 4 5,150,906,460.7 9 20,118,447.0 8 - - 9,822,364,800.9 9 买 入 返 售 金 融 资 产 13,695,647,542. 18 - - - - - 13,695,647,542. 18 应 收 利 息 - - - - - 99,492,897.95 99,492,897.95 应 收 申 购 款 - - - - - 381,072,344.91 381,072,344.91 资 产 总 计 15,412,148,655. 13 10,509,366,920. 54 5,150,906,460.7 9 20,118,447.0 8 - 480,565,242.86 31,573,105,726. 40 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 1,188,157,657.7 6 - - - - - 1,188,157,657.7 6 应 付 赎 回 - - - - - 42,900.00 42,900.00 长城货币 2016 年年度报告 第 59 页 共 75 页 款 应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 5,434,304.59 5,434,304.59 应 付 托 管 费 - - - - - 1,646,759.00 1,646,759.00 应 付 销 售 服 务 费 - - - - - 1,368,113.18 1,368,113.18 应 付 交 易 费 用 - - - - - 163,667.59 163,667.59 应 交 税 费 - - - - - 1,160,735.69 1,160,735.69 应 付 利 息 - - - - - 618,310.96 618,310.96 其 他 负 债 - - - - - 109,160.00 109,160.00 负 债 总 计 1,188,157,657.7 6 - - - - 10,543,951.01 1,198,701,608.7 7 利 率 敏 14,223,990,997. 37 10,509,366,920. 54 5,150,906,460.7 9 20,118,447.0 8 - 长城货币 2016 年年度报告 第 60 页 共 75 页 感 度 缺 口 上 年 度 末 201 5年 12 月 31 日 1个月以内 1-3 个月 3个月-1年 1-5年 5 年 以 上 不计息 合计 资 产 资 产 - - - - - - - 银 行 存 款 600,141,742.10 2,100,000,000.0 0 3,563,000,000.0 0 - - - 6,263,141,742.1 0 交 易 性 金 融 资 产 1,331,735,317.3 2 1,308,463,707.8 2 7,668,370,373.5 1 - - - 10,308,569,398. 65 买 入 返 售 金 融 资 产 9,020,036,283.2 1 - - - - - 9,020,036,283.2 1 应 收 利 息 - - - - - 243,488,549.80 243,488,549.80 应 收 申 购 - - - - - 965,605,282.36 965,605,282.36 长城货币 2016 年年度报告 第 61 页 共 75 页 款 资 产 总 计 10,951,913,342. 63 3,408,463,707.8 2 11,231,370,373. 51 - - 1,209,093,832.1 6 26,800,841,256. 12 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 1,153,369,023.3 1 - - - - - 1,153,369,023.3 1 应 付 赎 回 款 - - - - - 10,211.39 10,211.39 应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 5,028,725.12 5,028,725.12 应 付 托 管 费 - - - - - 1,523,856.11 1,523,856.11 应 付 销 售 服 务 费 - - - - - 1,323,924.23 1,323,924.23 应 付 交 易 费 - - - - - 205,949.64 205,949.64 长城货币 2016 年年度报告 第 62 页 共 75 页 用 应 交 税 费 - - - - - 1,160,735.69 1,160,735.69 应 付 利 息 - - - - - 83,086.91 83,086.91 其 他 负 债 - - - - - 89,160.00 89,160.00 负 债 总 计 1,153,369,023.3 1 - - - - 9,425,649.09 1,162,794,672.4 0 利 率 敏 感 度 缺 口 9,798,544,319.3 2 3,408,463,707.8 2 11,231,370,373. 51 - - 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 12月 31 日 ） 上年度末（ 2015年 12月 31 日 ） 利率上升 25 个基点 -1,597,602.76 -12,161,682.97 利率下降 25 个基点 1,600,379.83 12,169,439.97 注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变 动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基 金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 长城货币 2016 年年度报告 第 63 页 共 75 页 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并 且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 于本期末及上年度末，本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益 品种，未持有股票投资、权证投资等其他交易性金融资产，因此无重大的其他价格风险。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 9,822,364,800.99 31.11 其中：债券 9,822,364,800.99 31.11 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 13,695,647,542.18 43.38 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 2,249,917,289.49 7.13 3 银行存款和结算备付金合计 7,574,528,140.37 23.99 4 其他各项资产 480,565,242.86 1.52 5 合计 31,573,105,726.40 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 4.46 其中：买断式回购融资 0.01 序号 项目 金额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 1,188,157,657.76 3.91 其中：买断式回购融资 - - 长城货币 2016 年年度报告 第 64 页 共 75 页 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 49 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 120 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 49 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生违规超过 120天的情况。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 50.74 3.91 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60天 19.40 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90天 15.27 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 0.07 - 4 90天(含)—120天 5.93 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 5 120 天(含)—397天（含） 11.02 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 102.36 3.91 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生违规超过 240天的情况。 长城货币 2016 年年度报告 第 65 页 共 75 页 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,474,689,013.02 4.86 其中：政策性金融债 1,474,689,013.02 4.86 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 3,445,521,544.50 11.34 6 中期票据 - - 7 同业存单 4,902,154,243.47 16.14 8 其他 - - 9 合计 9,822,364,800.99 32.34 10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 20,118,447.08 0.07 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（%） 1 111610353 16 兴业 CD353 7,500,000 750,000,000.00 2.47 2 160209 16 国开 09 7,200,000 719,645,968.18 2.37 3 160414 16 农发 14 6,000,000 599,927,989.91 1.98 4 111610331 16 兴业 CD331 6,000,000 599,805,475.45 1.97 5 111696067 16 郑州市 市郊农联社 CD007 5,000,000 498,411,950.72 1.64 6 111698278 16 德阳银 行 CD083 5,000,000 495,788,932.35 1.63 7 111610344 16 兴业 CD344 3,900,000 390,000,000.00 1.28 8 011698044 16 中建材 SCP006 3,000,000 299,969,592.09 0.99 9 011698082 16 中建材 SCP007 3,000,000 299,930,971.84 0.99 10 111696402 16 厦门农 商行 CD046 3,000,000 298,846,268.08 0.98 长城货币 2016 年年度报告 第 66 页 共 75 页 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.2372% 报告期内偏离度的最低值 -0.2388% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1149% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本基金本报告期内负偏离度的绝对值未发生达到或超过 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本基金本报告期内正偏离度的绝对值未发生达到或超过 0.5%的情况。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢 价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和 票据的市价计算基金资产净值。 8.9.2 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到过公开谴责、处罚。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 99,492,897.95 4 应收申购款 381,072,344.91 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 480,565,242.86 长城货币 2016 年年度报告 第 67 页 共 75 页 8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份 额 级 别 持有人 户数 (户) 户均持有的基金 份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 长 城 货 币 A 234,895 23,218.34 87,870,206.86 1.61% 5,366,002,074.64 98.39% 长 城 货 币 B 233 106,695,536.68 24,094,269,769.62 96.92% 765,790,276.18 3.08% 长 城 货 币 E 914 66,161.70 46,197,745.15 76.40% 14,274,045.18 23.60% 合 计 236,042 128,682.20 24,228,337,721.63 79.77% 6,146,066,396.00 20.23% 注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采 用下属分级基金份额的合计数。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 长城货币 A 7,874,036.08 0.1444% 长城货币 B - - 长城货币 E - - 合计 7,874,036.08 0.0259% 注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采 用下属分级基金份额的合计数。 长城货币 2016 年年度报告 第 68 页 共 75 页 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 长城货币 A 50~100 长城货币 B 0 长城货币 E 0 合计 50~100 本基金基金经理持有本开 放式基金 长城货币 A 0~10 长城货币 B 0 长城货币 E 0 合计 0~10 注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 长城货币 A 长城货币 B 长城货币 E 基金合同生效日（2005年 5 月 30日）基金份额总额 2,935,209,062.29 - - 本报告期期初基金份额总 额 6,339,334,595.21 19,247,660,440.52 51,051,547.99 本报告期基金总申购份额 27,387,339,396.17 80,476,039,393.43 557,535,610.80 减:本报告期基金总赎回份 额 28,272,801,709.88 74,863,639,788.15 548,115,368.46 本报告期基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - - 本报告期期末基金份额总 额 5,453,872,281.50 24,860,060,045.80 60,471,790.33 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 长城货币 2016 年年度报告 第 69 页 共 75 页 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人重大人事变动 自 2016年 2月 1日起，卢盛春先生担任长城基金管理有限公司副总经理。 自 2016年 4月 6日起，谢志华先生不再担公司独立董事，由徐英女士担任该职。 自 2016年 5月 20 日起，刘杉同志不再担公司独立董事，由万建华同志担任该职。 自 2016 年 7 月 1 日起，杨光裕先生不再担任公司董事长及董事，由何伟先生担任公司董事 长。 2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人——托管人华夏银行股份有限公司于 2016 年 4 月 14 日在网站披露了《华夏银 行股份有限公司关于资产托管部高级管理人员变更的公告》。经中国证券投资基金业协会批准备 案，聘任陈秀良先生和徐昊光先生为资产托管部副总经理，毛剑鸣先生不再担任资产托管部总经 理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 1、本期未有改聘会计师事务所。 2、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币拾万元。 3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）， 为本基金提供审计服务 8年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽 查或处罚。 长城货币 2016 年年度报告 第 70 页 共 75 页 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长城证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况： 本报告期内共新增 0个交易单元，截止本报告期末共计 2个交易单元。 2、专用席位的选择标准和程序 本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席 位，选择的标准是： (1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币； (2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； (3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求； (4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 并能为本基金提供全面的信息服务； (6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务， 包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。 根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。 基 金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基 金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 长城证券 - - - - - - 银河证券 - - 589,400,000.00 100.00% - - 长城货币 2016 年年度报告 第 71 页 共 75 页 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 注：本基金本报告期没有偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长城基金管理有限公司关于旗 下基金所持债券估值调整的公 告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本基 金管理人网站 2016年1月13 日 2 长城基金管理有限公司关于旗 下基金所持债券估值调整的公 告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本基 金管理人网站 2016年1月20 日 3 长城基金管理有限公司关于参 加平安证券费率优惠活动的公 告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本基 金管理人网站 2016年1月20 日 4 长城基金管理有限公司关于旗 下基金所持固定收益品种估值 调整的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本基 金管理人网站 2016年1月21 日 5 关于长城货币市场证券投资基 金 2016年春节假期前暂停 A级、 B级份额申购和转换转入业务的 公告 中国证券报、上海证券报及 本基金管理人网站 2016年 2月 1 日 6 长城基金管理有限公司关于聘 任公司副总经理的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本基 金管理人网站 2016年 2月 2 日 7 关于增加陆金所资管为长城旗 下开放式基金代销机构并同时 实行费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本基 金管理人网站 2016年3月21 日 8 长城基金关于增加上海中正达 广投资管理有限公司为旗下开 放式基金代销机构并开通定投 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本基 金管理人网站 2016年3月25 日 长城货币 2016 年年度报告 第 72 页 共 75 页 等业务的公告 9 关于长城货币市场证券投资基 金 2016年清明节假期前暂停 A 级、B级份额申购和转换转入业 务的公告 中国证券报、上海证券报及 本基金管理人网站 2016年3月29 日 10 长城基金关于增加上海利得基 金销售有限公司为旗下开放式 基金代销机构并实行费率优惠 的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本基 金管理人网站 2016年3月30 日 11 长城基金关于大同证券有限责 任公司开通旗下开放式基金定 期定额投资业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本基 金管理人网站 2016年4月12 日 12 关于长城货币市场证券投资基 金 2016年劳动节假期前暂停 A 级、B级份额申购和转换转入业 务的公告 中国证券报、上海证券报及 本基金管理人网站 2016年4月25 日 13 长城基金关于增加富济财富为 旗下开放式基金代销机构并开 通转换定投等业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本基 金管理人网站 2016年 5月 9 日 14 长城基金管理有限公司关于淘 宝基金理财平台和支付宝基金 支付业务下线的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本基 金管理人网站 2016年5月10 日 15 长城基金管理有限公司关于电 子直销平台开展基金赎回转认 购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报及本基金管理人网 站 2016年 6月 2 日 16 关于长城货币市场证券投资基 金 2016年端午节假期前暂停 A 级、B级份额申购和转换转入业 务的公告 中国证券报、上海证券报及 本基金管理人网站 2016年 6月 2 日 长城货币 2016 年年度报告 第 73 页 共 75 页 17 长城基金管理有限公司关于旗 下基金参加平安银行股份有限 公司费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本基 金管理人网站 2016年 6月 3 日 18 长城基金管理有限公司关于旗 下基金参加中国银河证券股份 有限公司费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本基 金管理人网站 2016年 6月 6 日 19 长城基金管理有限公司关于旗 下基金参加国盛证券有限责任 公司费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本基 金管理人网站 2016年6月16 日 20 关于旗下部分基金通过陆金所 资管开通定期定额投资业务并 实行费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本基 金管理人网站 2016年 7月 1 日 21 长城基金管理有限公司关于参 加兴业证券费率优惠活动的公 告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本基 金管理人网站 2016年 7月 1 日 22 长城基金管理有限公司关于董 事长变更的公告 中国证券报及本基金管理人 网站 2016年 7月 4 日 23 长城基金关于增加肯特瑞财富 投资管理有限公司为旗下开放 式基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本基 金管理人网站 2016年8月31 日 24 长城基金关于增加北京汇成基 金销售有限公司为旗下开放式 基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本基 金管理人网站 2016年 9月 7 日 25 关于增加武汉农村商业银行为 长城旗下开放式基金代销机构 并开通定投业务及实行费率优 惠的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本基 金管理人网站 2016年 9月 8 日 26 关于长城货币市场证券投资基 中国证券报、上海证券报及 2016年 9月 8 长城货币 2016 年年度报告 第 74 页 共 75 页 金 2016年中秋节假期前暂停 A 级、B级份额申购和转换转入业 务的公告 本基金管理人网站 日 27 长城基金关于旗下部分开放式 基金参与交通银行开展的手机 银行申购及定期定额投资基金 费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本基 金管理人网站 2016年9月20 日 28 关于增加方正证券为长城旗下 开放式基金代销机构并开通转 换业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本基 金管理人网站 2016年 10月 13日 29 关于修改长城货币市场证券投 资基金基金合同和托管协议的 公告 中国证券报、上海证券报及 本基金管理人网站 2016年 10月 14日 30 长城货币市场证券投资基金基 金合同（2016年 10月修订） 本基金管理人网站 2016年 10月 14日 31 长城货币市场证券投资基金托 管协议（2016年 10月修订） 本基金管理人网站 2016年 10月 14日 32 关于增加南京苏宁基金销售有 限公司为旗下开放式基金代销 机构并实行费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本基 金管理人网站 2016年 10月 21日 33 长城基金管理有限公司关于参 加和讯科技费率优惠活动的公 告（放开折扣限制） 中国证券报、上海证券报、 证券时报及本基金管理人网 站 2016年 11月 11日 34 长城货币基金恢复大额申购、定 投和转换转入业务的公告 中国证券报、上海证券报及 本基金管理人网站 2016年12月1 日 §12 影响投资者决策的其他重要信息 根据《货币市场基金监督管理办法》（证监会令第 120 号）、《关于实施<货币市场基金监督 长城货币 2016 年年度报告 第 75 页 共 75 页 管理办法>有关问题的规定》的规定和《长城货币市场证券投资基金基金合同》的有关约定，经 与基金托管人华夏银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，本管理人修改了本基金 的基金合同和托管协议，修改后的基金合同和托管协议自 2016年 10月 14日起生效，修改的具 体内容详见本管理人于 2016年 10月 14日发布的《关于修改长城货币市场证券投资基金基金合 同和托管协议的公告》。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 （一）本基金设立批准的相关文件 （二）《长城货币市场证券投资基金基金合同》 （三）《长城货币市场证券投资基金托管协议》 （四）《长城货币市场证券投资基金招募说明书》 （五）基金管理人业务资格批件、营业执照 （六）基金托管人业务资格批件、营业执照 （七）中国证监会规定的其他文件 13.2 存放地点 广东省深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41层 13.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管 理有限公司咨询。 咨询电话：0755-23982338 客户服务电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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