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| 东兴量化多策略混合(003208) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 711833 | ||||||||
| 基金代码 | 003208 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东兴证券股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017年3月27日 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第2页 共62页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为基金财务出具了标准无保留意见的审计报 告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自2016年10月27日（基金合同生效日）起至12月31日止。 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第3页 共62页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 8 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 11 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 13 §5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 13 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................... 13 §6 审计报告 ............................................................................................................................................... 13 6.1 审计报告基本信息 ....................................................................................................................... 13 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................... 14 §7 年度财务报表 ....................................................................................................................................... 15 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 15 7.2 利润表 ........................................................................................................................................... 17 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 18 7.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 19 §8 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 41 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 42 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 43 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 53 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 55 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 55 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 55 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 55 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 55 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 56 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 56 8.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 56 §9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 57 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 57 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 57 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ....................................... 57 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第4页 共62页 §10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 57 §11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 58 11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 58 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 58 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 58 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 58 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 58 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 58 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 59 11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................. 59 §12 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 61 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 61 12.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 61 12.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 61 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第5页 共62页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东兴量化多策略混合 基金主代码 003208 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月27日 基金管理人 东兴证券股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 168,603,217.31 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险 控制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求 基金资产的长期增值。 投资策略 本基金采用量化方法进行投资，通过量化分析手段甄 选多种有效的投资策略，在投资过程中最大限度消除 人为情绪波动对投资造成的扰动。通过多种量化策略 的组合搭配以达到获取稳定Alpha组合并进行择时判 断的效果，降低系统性及非系统性风险。 业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证综合债券指数收益率 *35% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于中高风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东兴证券股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第6页 共62页 信息披 露负责 人 姓名 张韵 郭明 联系电话 010-66551816 010-66105799 电子邮箱 zhangyun@dxzq.net.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95309 95588 传真 010-66551452 010-66105798 注册地址 北京市西城区金融大街5号 （新盛大厦）12、15层 北京市西城区复兴门内大街 55号 办公地址 北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦12层 北京市西城区复兴门内大街 55号 邮政编码 100007 100140 法定代表人 魏庆华 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露 报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文 的管理人互联网网址 www.fund.dxzq.net 基金年度报告备置地点 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦12层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙） 北京市东城区永定门西滨河路8号 院7号楼中海地产广场西塔5层 注册登记机构 东兴证券股份有限公司 北京市东城区东直门南大街3号国 华投资大厦12层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年10月27日-2016年12月31日 本期已实现收益 -6,541,709.74 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第7页 共62页 本期利润 -7,554,674.29 加权平均基金份额本期利润 -0.0397 本期加权平均净值利润率 -4.02% 本期基金份额净值增长率 -4.30% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 期末可供分配利润 -7,242,934.45 期末可供分配基金份额利润 -0.0430 期末基金资产净值 161,360,282.86 期末基金份额净值 0.9570 3.1.3 累计期末指标 2016年末 基金份额累计净值增长率 -4.30% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的 金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 4、本基金基金合同于2016年10月27日生效，无可比期间数据，本报告实际报告期为2016年10 月27日至2016年12月31日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.30% 0.48% -2.04% 0.48% -2.26% － 自基金合同生效日起 至今（2016年10月27 日-2016年12月31日） -4.30% 0.48% -2.04% 0.48% -2.26% － 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第8页 共62页 益率变动的比较 注：本基金基金合同于2016年10月27日生效，截至报告期末，本基金合同生效不满六个月，仍 处于建仓期。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注：本基金基金合同于2016年10月27日生效,自合同生效以来未满五年。合同生效当年按实际存 续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效日（2016年10月27日）至报告期截止日（2016年12月31日） 东兴量化多策略混合 业绩比较基准 2016-10-27 2016-11-07 2016-11-17 2016-11-29 2016-12-09 2016-12-21 2016-12-31 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% 东兴量化多策略混合 业绩比较基准 2016年 0% -0.5% -1% -1.5% -2% -2.5% -3% -3.5% -4% 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第9页 共62页 未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 东兴证券股份有限公司（股票简称"东兴证券"，股票代码"601198"，以下简称"本 公司"）是2008年经财政部和中国证监会批准，由中国东方资产管理公司作为主要发起 人发起设立的全国性综合类证券公司，2015年2月26日在上海证券交易所上市，是国内 首家资产管理公司系上市证券公司。 本公司注册资本27.58亿元，总部设在北京。公司业务涵盖证券经纪、证券投资咨 询、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券投资基金销售 业务、证券自营和证券资产管理业务、融资融券业务、代销金融产品业务、公开募集证 券投资基金管理业务，形成覆盖场内与场外、线下和线上、国内和海外的综合金融服务 体系。 本公司经中国证券监督管理委员会核准（证监许可【2015】67号）于2015年1月8日 获得公开募集证券投资基金管理业务资格。截至2016年12月31日，本公司管理东兴改革 精选灵活配置混合型证券投资基金、东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金、东兴 众智优选灵活配置混合型证券投资基金、东兴安盈宝货币市场基金和东兴量化多策略灵 活配置混合型证券投资基金共5只开放式基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李兵伟 先生 本基金 基金经 理 2016年10 月27日 － 6年 中央财经大学金融学硕士， 6年以上证券行业从业经 历，6年以上证券投研管理 经历。2010年7月至2015年8 月，任信达证券金融工程研 究员、投资经理；2015年9 月加入东兴证券股份有限 公司基金业务部。现任东兴 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第10页 共62页 众智优选灵活配置混合型 证券投资基金基金经理、东 兴量化多策略灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理。 注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定 确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的 聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规、中国证券监督管理委员会和《东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基 金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风 险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本 基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法 规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、 研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股 票、债券等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，公平交易制度等公平交易相 关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易 行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资 管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量5%的情况。 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第11页 共62页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，本基金通过多种量化选股策略进行投资，具体策略包括多因子选股策略、 事件选股策略、舆情选股策略等。多因子选股指市场上运用较多的选股方法，通过对影 响股票价格因素的分析，形成八大类别的因子库，包括成长类因子、营运类因子、资本 结构类因子、盈利能力因子、金融行业因子、估值因子、市场类因子。在完善以上因子 库的基础上，将所有上市公司分为28个一级行业并针对每个行业进行动态的因子分析和 回归分析，确定每个行业最有效的因子的基础上筛选最有可能跑赢市场的股票组合。事 件选股策略指随着中国资本市场的发展壮大和对资本市场有冲击效应的事件发生得越 来越频繁，事件性投资机会层出不穷。影响股票价格变动的事件通常有增发、收购兼并、 资产注入、整体上市、发行可转债、上市公司业绩公告等；对相关行业的影响事件通常 有利率政策、行业政策、汇率政策、突发事件等；对商品市场的影响事件通常有地缘冲 突、罢工事件、政策收储、公布重要经济数据、利率政策、货币政策等；对债券的影响 事件通常有利率政策、货币政策、重要经济数据。通常这类事件都会短暂打破市场均衡 价格，通过对历史数据的定量和定性分析，可以在预期发生的前后买入相关投资标的。 舆情选股策略指在证券投资领域内，作为主体的投资者（包括散户、机构和媒体）对个 股、大盘指数产生和持有的态度总和，该策略通过一定的技术手段搜集不同投资参与群 体的舆情，并就舆情进行统计分析来筛选个股或进行板块轮换。 本基金通过多种策略的组合，目标组合股票数量维持在300只左右，单只股票占比 低于0.5%，基本上消除了市场的非系统性风险。四季度，市场风格表现出了较强的二八 行情现象，这种行情的出现对量化策略效果的发挥产生了较大的负面影响，同时，本基 金建仓时点赶上指数的调整期，因此，虽然本基金在仓位上进行了一定的控制，仍出现 了一定的净值下跌。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2016年10月27日（基金合同生效日）起至2016年12月31日，本基金净值增长率为 -4.30%，业绩比较基准收益率为-2.04%，低于业绩比较基准2.26%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年，供给侧改革仍将持续，房地产调控压力持续存在，经济复苏预期可能 会在补库存周期结束之后面临回调，短期看由于经济已经企稳，短期内不具备降息降准 的基础，如果经济有二次探底的波动，不排除下半年加大财政刺激和货币政策调整。由 于PPI高企，补库存周期没有结束，大宗商品价格持续上涨、消费品价格有上涨趋势， 特别是去年房地产价格大幅上涨之后，CPI有上涨的预期。 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第12页 共62页 从国际环境来看，美国特朗普上台之后的经济政治政策仍存在不确定性，再加上欧 洲仍处于艰难复苏，可能会对国内经济产生较大的扰动。 经历了2016年市场大幅波动之后，A股整体来看估值处于相对低位，大幅下跌的风 险较小，在目前经济企稳预期下，经济复苏预期向中游传导，中游行业可能在补库存周 期结束之前仍有较大的投资机会，CPI上涨预期下，下游消费品仍有较大的投资机会， 另外国企改革和一带一路可能会超预期，仍将是重要的投资主题。 2017年最大的风险是经济的二次探底和通胀超预期。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风 险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的 完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得 到严格履行。 本报告期内，本基金管理人进一步完善了公司的内控体系；对公司投研交易、市场 销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有 效性；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理 和监控，督促投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求，积极组织 了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的合规素质和职业道 德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检 查基金销售业务的合法合规情况；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、 准确性和完整性；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，顺应" 放松管制、加强监管"的监管形势，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工 作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国 证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基 金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合 同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责 估值工作决策和执行的专门机构，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理 可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值 流程各方之间无重大利益冲突。 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第13页 共62页 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进 行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的托 管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存 在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的管理人—东兴证券股 份有限公司在东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值 计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对东兴证券股份有限公司编制和披露的东兴量化多策略灵活配置混 合型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第14页 共62页 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 瑞华审字【2017】01460011号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金全 体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的东兴证券股份有限公司作为管 理人按照后附的财务报表附注二所述的编制基础 编制的东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资 基金（以下简称基金）的财务报表，包括2016年12 月31日的资产负债表，2016年度的利润表和持有人 权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报基金财务报表是基金管理人东兴 证券股份有限公司的责任。这种责任包括：（1） 按照后附的财务报表附注二所述的编制基础编制 财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执 行和维护必要的内部控制，以使基金财务报表不存 在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对基金财 务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行审计工作以对基金财务报表是否不 存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及执行审计程序，以获取有关基金财务 报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致 的基金财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，注册会计师考虑与基金财务报表编制和公 允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工 作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第15页 共62页 出会计估计的合理性，以及评价基金财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照附注 二所述编制基础编制，公允反映了东兴量化多策略 灵活配置混合型证券投资基金于2016年12月31日 的财务状况以及2016年度的经营成果和持有人权 益（基金净值）变动情况。 注册会计师的姓名 王需如、刘涛 会计师事务所的名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地 产广场西塔5层 审计报告日期 2017年3月22日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2016年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2016年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 30,791,161.82 结算备付金 4,736,512.06 存出保证金 13,790.26 交易性金融资产 7.4.7.2 86,619,706.25 其中：股票投资 86,619,706.25 基金投资 － 债券投资 － 资产支持证券投资 － 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第16页 共62页 贵金属投资 － 衍生金融资产 7.4.7.3 － 买入返售金融资产 7.4.7.4 － 应收证券清算款 40,038,888.88 应收利息 7.4.7.5 9,304.86 应收股利 － 应收申购款 － 递延所得税资产 － 其他资产 7.4.7.6 － 资产总计 162,209,364.13 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年12月31日 负债： 短期借款 － 交易性金融负债 － 衍生金融负债 7.4.7.3 － 卖出回购金融资产款 － 应付证券清算款 － 应付赎回款 231,117.52 应付管理人报酬 212,569.25 应付托管费 35,428.22 应付销售服务费 － 应付交易费用 7.4.7.7 359,675.95 应交税费 － 应付利息 － 应付利润 － 递延所得税负债 － 其他负债 7.4.7.8 10,290.33 负债合计 849,081.27 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 168,603,217.31 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第17页 共62页 未分配利润 7.4.7.10 -7,242,934.45 所有者权益合计 161,360,282.86 负债和所有者权益总计 162,209,364.13 注：1、报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.9570元，基金份额总额168,603,217.31 份。 2、本基金基金合同于2016年10月27日生效，无可比期间数据，本报告实际报告期为2016年10 月27日至2016年12月31日，下同。 7.2 利润表 会计主体：东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年10月27日至2016年12月31日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2016年10月27日至2016年12月31日 一、收入 -6,048,022.28 1.利息收入 641,531.96 其中：存款利息收入 7.4.7.11 87,681.64 债券利息收入 － 资产支持证券利息收入 － 买入返售金融资产收入 553,850.32 其他利息收入 － 2.投资收益（损失以“-”填 列） -5,904,518.40 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -5,906,838.48 基金投资收益 － 债券投资收益 7.4.7.13 － 资产支持证券投资收益 － 贵金属投资收益 7.4.7.14 － 衍生工具收益 7.4.7.15 － 股利收益 7.4.7.16 2,320.08 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 7.4.7.17 -1,012,964.55 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第18页 共62页 4.汇兑收益（损失以“－”号 填列） － 5.其他收入（损失以“-”号 填列） 7.4.7.18 227,928.71 减：二、费用 1,506,652.01 1．管理人报酬 500,971.79 2．托管费 83,495.30 3．销售服务费 － 4．交易费用 7.4.7.19 880,651.75 5．利息支出 － 其中：卖出回购金融资产支出 － 6．其他费用 7.4.7.20 41,533.17 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -7,554,674.29 减：所得税费用 － 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） -7,554,674.29 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年10月27日至2016年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年10月27日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 213,097,758.90 － 213,097,758.90 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) － -7,554,674.29 -7,554,674.29 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 “-”号填列） -44,494,541.59 311,739.84 -44,182,801.75 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第19页 共62页 其中：1.基金申购款 33,298.69 -647.13 32,651.56 2.基金赎回款 -44,527,840.28 312,386.97 -44,215,453.31 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 168,603,217.31 -7,242,934.45 161,360,282.86 注：本基金基金合同于2016年10月27日生效，无可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 魏庆华 ————————— 基金管理人负责人 魏庆华 ————————— 主管会计工作负责人 王青 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）根据2016年8 月2日中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于准予东兴量化多策略 灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2016]1744号）的批复,自2016 年9月5日至2016年10月21日公开募集设立。本基金为混合型证券投资基金，首次设立募 集不包括认购资金利息共募集213,068,816.51元人民币，业经瑞华会计师事务所（特殊 普通合伙）"瑞华验字[2016]01460027号"验资报告验证。经向中国证监会备案，《东兴 量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年10月27日正式生效，基金 合同生效日的基金份额总额为213,097,758.90份，其中认购资金利息折合28,942.39份。 本基金基金管理人为东兴证券股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东兴量化多策略灵活配置混合型证券 投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包 括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、 债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债、企业债券、公司债券、短期融资 券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换公 司债等)、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市 场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第20页 共62页 其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%；在扣除股指期货合约需缴纳的交 易保证金后，每个交易日日终现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基 金资产净值的5%。如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，在履 行适当程序后，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适 用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后 的规定执行。经与基金托管人协商一致，在履行适当程序后，基金管理人可依据法律法 规或监管部门规定直接对基金合同进行变更，该变更无须召开基金份额持有人大会审议。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》 （财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订 的41项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他 相关规定（以下合称"企业会计准则"）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核 算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及 份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基 金信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3号-年度报告和半年度报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号-会 计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映 了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年10月27日（基金合同生效日）至2016年 12月31日的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。本期财务报表的实际编制期间为 2016年10月27日（基金合同生效日）至2016年12月31日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第21页 共62页 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1、金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到 期投资。 基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和 衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生 的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动 计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其 他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非 衍生金融资产。 2、金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项 等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按取得时的公 允价值作为初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券以及不作为有效套 期工具的衍生工具等，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已 宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为 应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，期 间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利 率法，以成本进行后续计量，在摊销时产生的利得或损失，应当确认为当期收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有 的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；金融负债的现时义务全部或部分已经解 除的，终止确认该金融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与 初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第22页 共62页 （1）股票投资 股票投资成本按交易日股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲 减股票投资成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因 股权分置改革而获得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计 算确定增加的股票数量。 卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。 （2）债券投资 买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按债券的公允价值入账，相关交 易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的 利息(作为应收利息单独核算)。 配售及认购新发行的分离交易可转债，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转 债的认购成本进行分摊，确认应归属于债券部分的成本。 买入零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期 限推算内含报酬率后，逐日确认债券利息收入。 卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 （3）权证投资 权证投资于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加 的权证数量，成本为零。 配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对 分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于权证部分的成本。 卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。 （4）分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债 全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投 资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述（2）、（3）中相关原则进行计算。 （5）买入返售金融资产 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金 融资产所融出的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入 初始成本。买入返售金融资产于返售到期日按账面余额结转。 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第23页 共62页 （6）卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等 金融资产所融入的资金。 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入 初始成本。卖出回购金融资产款于回购到期日按账面余额结转。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 （1）证券交易所上市的有价证券的估值 ①交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证 券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事 件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允 价值； ②交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种的净 价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行 市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值； ③交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相 应品种当日的估值全价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估 值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价 或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可 参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值； ④交易所上市不存在活跃市场的非固定收益类有价证券，采用估值技术确定公允价 值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本估值。 （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； ②首次公开发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； ③首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的 同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有 关规定确定公允价值。 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第24页 共62页 （3）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，以第三方 估值机构提供的价格数据估值。 （4）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 （5）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结 算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 （6）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管 理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 （7）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国 家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相 关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查 明原因，双方协商解决。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是 可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金 融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实 收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列， 并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第25页 共62页 （1）利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用 情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息 债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面 利率后，逐日确认债券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法 逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。 （2）投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确 认。 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本 与应收利息(若有)后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额 确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代 扣代缴的个人所得税后的净额确认。 （3）公允价值变动损益 公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易 性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，并于相关金融资产或 金融负债卖出或到期时转出计入投资收益。 （4）其他收入 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠 计量时确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第26页 共62页 次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不 进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配 方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，分红资金将按红利发放日的基金份额净 值转成相应的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择 的分红方式不同，则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份 额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎 回的基金份额享受当次分红； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税【2002】128号文《关于开放式证券投资基金有关 税收问题的通知》、财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 【2005】103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【2007】 84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税【2008】1号《财政部、国 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第27页 共62页 家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年4月23日发布的《上海、深 圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、2008年9月18日发布 的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 【2012】85号《关于实施公司股息红利差别化个人所得税政策的通知》、财税【2015】 101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税【2016】 36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税【2016】70号《关于金融机 构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示 如下： 1.于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营 业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金 融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的 转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 2.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3.对基金取得的股票股息、红利收入，自2015年9月8日起，基金从公开发行和转让 市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂 减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代 缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5.对于基金从事A股买卖，自2008年09月19日起，由出让方按0.1%的税率缴纳证券 (股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。 6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现 金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 活期存款 30,791,161.82 定期存款 － 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第28页 共62页 其中：存款期限1-3个月 － 其他存款 － 合计 30,791,161.82 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 87,632,670.80 86,619,706.25 -1,012,964.55 贵金属投资-金交所黄 金合约 － － － 债券 交易所市场 － － － 银行间市场 － － － 合计 － － － 资产支持证券 － － － 基金 － － － 其他 － － － 合计 87,632,670.80 86,619,706.25 -1,012,964.55 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第29页 共62页 项目 本期末 2016年12月31日 应收活期存款利息 7,167.16 应收定期存款利息 － 应收其他存款利息 － 应收结算备付金利息 2,131.50 应收债券利息 － 应收买入返售证券利息 － 应收申购款利息 － 应收黄金合约拆借孳息 － 其他 6.20 合计 9,304.86 注：其他为应收结算保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 359,675.95 银行间市场应付交易费用 － 合计 359,675.95 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 － 应付赎回费 290.33 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第30页 共62页 预提费用 10,000.00 合计 10,290.33 注：预提费用为按日计提的审计费。 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2016年10月27日（基金合同生效日）至2016年12 月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 213,097,758.90 213,097,758.90 本期申购 33,298.69 33,298.69 本期赎回（以“-”号填列） -44,527,840.28 -44,527,840.28 本期末 168,603,217.31 168,603,217.31 注：本基金基金合同于2016年10月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 213,097,758.90份，其中：认购资金本金折算基金份额为：213,068,816.51份，利息折算基金份额 为：28,942.39份。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 － － － 本期利润 -6,541,709.74 -1,012,964.55 -7,554,674.29 本期基金份额交易产 生的变动数 112,691.23 199,048.61 311,739.84 其中：基金申购款 -472.61 -174.52 -647.13 基金赎回款 113,163.84 199,223.13 312,386.97 本期已分配利润 － － － 本期末 -6,429,018.51 -813,915.94 -7,242,934.45 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第31页 共62页 项目 本期 2016年10月27日至2016年12月31日 活期存款利息收入 79,794.05 定期存款利息收入 － 其他存款利息收入 － 结算备付金利息收入 7,869.60 其他 17.99 合计 87,681.64 注：其他为结算保证金利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年10月27日至2016年12月31日 卖出股票成交总额 309,922,147.68 减：卖出股票成本总额 315,828,986.16 买卖股票差价收入 -5,906,838.48 7.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期2016年10月27日（基金合同生效日）至2016年12月31日未投资债券。 7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 本基金本报告期2016年10月27日（基金合同生效日）至2016年12月31日无资产支持 证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期2016年10月27日（基金合同生效日）至2016年12月31日无贵金属投 资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期2016年10月27日（基金合同生效日）至2016年12月31日无衍生工具 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第32页 共62页 收益。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年10月27日至2016年12月31日 股票投资产生的股利收益 2,320.08 基金投资产生的股利收益 － 合计 2,320.08 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年10月27日至2016年12月31日 1.交易性金融资产 -1,012,964.55 ——股票投资 -1,012,964.55 ——债券投资 － ——资产支持证券投资 － ——基金投资 － ——贵金属投资 － ——其他 － 2.衍生工具 － ——权证投资 － 3.其他 － 合计 -1,012,964.55 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年10月27日至2016年12月31日 基金赎回费收入 227,928.71 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第33页 共62页 合计 227,928.71 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年10月27日至2016年12月31日 交易所市场交易费用 880,651.75 银行间市场交易费用 － 合计 880,651.75 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年10月27日至2016年12月31日 审计费用 10,000.00 信息披露费 30,000.00 银行汇划手续费 1,133.17 证券账户开户费 400.00 合计 41,533.17 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 东兴证券股份有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中国东方资产管理公司 基金管理人的控股股东 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第34页 共62页 东兴期货有限责任公司 基金管理人的全资子公司 东兴证券投资有限公司 基金管理人的全资子公司 东兴资本投资管理有限公司 基金管理人的全资子公司 东兴证券（香港）金融控股有限公司 基金管理人的全资子公司 大连银行股份有限公司 与基金管理人同一控股股东的关联方、基金 销售机构 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年10月27日（基金合同生效日）至2016年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 东兴证券股份有限公司 713,383,804.64 100.00% 7.4.10.1.2 债券交易 本报告期2016年10月27日（基金合同生效日）至2016年12月31日本基金未通过关联 方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年10月27日（基金合同生效日）至2016年12月31日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 东兴证券股份有限公司 1,290,100,000.00 100.00% 7.4.10.1.4 权证交易 本报告期2016年10月27日（基金合同生效日）至2016年12月31日本基金未通过关联 方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第35页 共62页 关联方名称 本期 2016年10月27日（基金合同生效日）至2016年12月31日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 东兴证券股份 有限公司 507,431.06 100.00% 359,675.95 100.00% 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年10月27日（基金合同生效日）至2016年12月31日 当期发生的基金应支 付的管理费 500,971.79 其中：支付销售机构的 客户维护费 33,352.59 注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金 管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、本基金基金合同生效日为2016年10月27日，无可比期间数据。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年10月27日（基金合同生效日）至2016年12月31日 当期发生的基金应支 付的托管费 83,495.30 注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第36页 共62页 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金 托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假 日、公休日等，支付日期顺延。 2、本基金基金合同生效日为2016年10月27日，无可比期间数据。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期2016年10月27日（基金合同生效日）至2016年12月31日本基金未与关联方 进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期2016年10月27日（基金合同生效日）至2016年12月31日基金管理人未运用 固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2016年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 东兴证券投资有限公司 129,999,000.00 77.10% 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年10月27日（基金合同生效日）至2016年12月31 日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 30,791,161.82 79,794.05 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第37页 共62页 本报告期2016年10月27日（基金合同生效日）至2016年12月31日，本基金未在承销 期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本报告期2016年10月27日（基金合同生效日）至2016年12月31日，本基金无其他关 联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期2016 年10月27日（基金合同生效日）至2016年12月31日未进行利润分配。 7.4.12 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 码 股票名称 停牌 日期 停牌原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 603169 兰石重装 2016- 11-24 重大资产 重组停牌 13.36 2017- 03-21 14.70 5,000 68,021.00 66,800.00 000912 泸天化 2016- 12-12 重大资产 重组停牌 13.22 － 7,200 94,658.00 95,184.00 002567 唐人神 2016- 12-22 中国证监 会审核公 司重大资 产重组事 项停牌 12.64 2017- 01-03 12.75 26,200 331,463.26 331,168.00 002724 海洋王 2016- 12-29 筹划发行 股份购买 资产停牌 25.84 － 3,600 97,727.00 93,024.00 002727 一心堂 2016- 12-28 筹划非公 开发行股 票事项停 牌 21.20 2017- 01-05 21.66 9,000 188,031.67 190,800.00 300065 海兰信 2016- 12-08 重大资产 重组停牌 38.52 － 2,300 88,108.00 88,596.00 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第38页 共62页 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不 可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险 及市场风险。 对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保 投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本 基金设立了由投资决策委员会、风险控制委员会、风险管理部和合规法律部组成的风险 管理组织体系，该体系通过分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风 险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违 约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券；本基金持有一家上市公司的证券市值不 超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一 家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。 除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券 登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金 也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应 的信用风险。s 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有债券。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有债券。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第39页 共62页 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的 处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受 限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券 不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列 示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金 管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方 式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额 即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过 调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 金额单位：人民币元 本期末2016 年12月31日 1个月以内 1-3 个月 3个 月 -1年 1-5年 5年以 上 不计息 合计 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第40页 共62页 资产 银行存款 30,791,161.82 － － － － － 30,791,161.82 结算备付金 4,736,512.06 － － － － － 4,736,512.06 存出保证金 13,790.26 － － － － － 13,790.26 交易性金融 资产 － － － － － 86,619,706.25 86,619,706.25 应收证券清 算款 － － － － － 40,038,888.88 40,038,888.88 应收利息 － － － － － 9,304.86 9,304.86 资产总计 35,541,464.14 － － － － 126,667,899.99 162,209,364.13 负债 应付赎回款 － － － － － 231,117.52 231,117.52 应付管理人 报酬 － － － － － 212,569.25 212,569.25 应付托管费 － － － － － 35,428.22 35,428.22 应付交易费 用 － － － － － 359,675.95 359,675.95 其他负债 － － － － － 10,290.33 10,290.33 负债总计 － － － － － 849,081.27 849,081.27 利率敏感度 缺口 35,541,464.14 － － － － 125,818,818.72 161,360,282.86 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1、该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 2、所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变 化； 3、银行存款、结算备付金、存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利 率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益、而对其本身的公允价 值无重大影响； 4、该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管 理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末2016年12月31日 1、市场利率上升25个基点 － 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第41页 共62页 2、市场利率下降25个基点 － 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和 债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投 资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格 实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 86,619,706.25 53.68 交易性金融资产-基金投资 － － 交易性金融资产-贵金属投资 － － 衍生金融资产－权证投资 － － 其他 － － 合计 86,619,706.25 53.68 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至本年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明 的其他事项。 §8 投资组合报告 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第42页 共62页 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 86,619,706.25 53.40 其中：股票 86,619,706.25 53.40 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 35,527,673.88 21.90 7 其他各项资产 40,061,984.00 24.70 8 合计 162,209,364.13 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 944,259.00 0.59 B 采矿业 2,276,096.71 1.41 C 制造业 58,178,763.23 36.06 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,513,297.96 0.94 E 建筑业 2,703,159.96 1.68 F 批发和零售业 3,384,622.84 2.10 G 交通运输、仓储和邮政业 2,360,920.18 1.46 H 住宿和餐饮业 96,840.57 0.06 I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,399,676.08 4.59 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第43页 共62页 J 金融业 380,579.00 0.24 K 房地产业 3,611,767.00 2.24 L 租赁和商务服务业 91,520.00 0.06 M 科学研究和技术服务业 664,133.36 0.41 N 水利、环境和公共设施管理业 568,060.00 0.35 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 1,598,836.00 0.99 S 综合 847,174.36 0.53 合计 86,619,706.25 53.68 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600202 哈空调 42,900 519,090.00 0.32 2 300548 博创科技 5,900 499,022.00 0.31 3 000815 美利云 23,819 489,480.45 0.30 4 300337 银邦股份 48,905 482,203.30 0.30 5 002067 景兴纸业 71,700 478,956.00 0.30 6 300261 雅本化学 49,500 478,665.00 0.30 7 603868 飞科电器 10,200 477,972.00 0.30 8 002813 路畅科技 9,400 477,896.00 0.30 9 300416 苏试试验 13,900 477,465.00 0.30 10 300521 爱司凯 7,900 476,370.00 0.30 11 000667 美好置业 129,000 476,010.00 0.29 12 002625 龙生股份 12,704 475,891.84 0.29 13 600971 恒源煤电 75,800 475,266.00 0.29 14 002318 久立特材 47,524 475,240.00 0.29 15 002772 众兴菌业 23,100 475,167.00 0.29 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第44页 共62页 16 002610 爱康科技 145,300 475,131.00 0.29 17 601899 紫金矿业 142,200 474,948.00 0.29 18 603738 泰晶科技 6,100 474,885.00 0.29 19 002108 沧州明珠 23,300 474,621.00 0.29 20 002580 圣阳股份 26,500 474,615.00 0.29 21 300251 光线传媒 48,500 473,360.00 0.29 22 002146 荣盛发展 60,300 473,355.00 0.29 23 000960 锡业股份 36,038 472,818.56 0.29 24 002686 亿利达 31,900 472,758.00 0.29 25 600207 安彩高科 52,400 472,124.00 0.29 26 300528 幸福蓝海 14,600 471,142.00 0.29 27 603023 威帝股份 32,200 471,086.00 0.29 28 002666 德联集团 56,400 470,376.00 0.29 29 002653 海思科 30,053 469,728.39 0.29 30 002382 蓝帆医疗 38,556 469,226.52 0.29 31 300134 大富科技 18,500 469,160.00 0.29 32 300511 雪榕生物 9,700 469,092.00 0.29 33 300079 数码视讯 65,400 468,264.00 0.29 34 300146 汤臣倍健 39,200 468,048.00 0.29 35 300056 三维丝 28,100 467,865.00 0.29 36 601500 通用股份 19,500 467,415.00 0.29 37 300359 全通教育 23,600 467,044.00 0.29 38 300485 赛升药业 10,900 466,847.00 0.29 39 002626 金达威 33,600 466,704.00 0.29 40 300494 盛天网络 14,800 466,644.00 0.29 41 002815 崇达技术 10,300 466,384.00 0.29 42 300002 神州泰岳 50,400 465,696.00 0.29 43 002048 宁波华翔 21,008 465,117.12 0.29 44 002811 亚泰国际 12,400 464,752.00 0.29 45 002497 雅化集团 67,700 464,422.00 0.29 46 002781 奇信股份 14,400 464,400.00 0.29 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第45页 共62页 47 000626 远大控股 18,800 463,420.00 0.29 48 002084 海鸥卫浴 43,100 463,325.00 0.29 49 000802 北京文化 23,900 462,226.00 0.29 50 002808 苏州恒久 11,300 461,831.00 0.29 51 300519 新光药业 5,700 461,700.00 0.29 52 300536 农尚环境 9,800 461,286.00 0.29 53 002800 天顺股份 7,200 460,440.00 0.29 54 300503 昊志机电 6,700 456,136.00 0.28 55 300555 路通视信 7,300 455,958.00 0.28 56 603313 恒康家居 11,800 453,002.00 0.28 57 300542 新晨科技 8,800 452,320.00 0.28 58 603166 福达股份 25,800 418,218.00 0.26 59 300342 天银机电 17,600 404,800.00 0.25 60 300241 瑞丰光电 24,500 395,185.00 0.24 61 600621 XD华鑫股 26,500 389,020.00 0.24 62 300166 东方国信 18,689 388,544.31 0.24 63 300240 飞力达 34,953 386,580.18 0.24 64 002640 跨境通 21,100 386,130.00 0.24 65 600602 云赛智联 40,409 385,097.77 0.24 66 300351 永贵电器 15,000 385,050.00 0.24 67 000780 平庄能源 65,700 384,345.00 0.24 68 000931 中关村 45,288 383,589.36 0.24 69 000615 京汉股份 36,900 383,391.00 0.24 70 002594 比亚迪 7,700 382,536.00 0.24 71 300341 麦迪电气 35,083 382,404.70 0.24 72 002087 新野纺织 54,600 382,200.00 0.24 73 601225 陕西煤业 78,800 382,180.00 0.24 74 000040 东旭蓝天 31,000 380,990.00 0.24 75 002435 长江润发 18,249 380,856.63 0.24 76 300306 远方光电 16,100 380,765.00 0.24 77 601128 常熟银行 36,700 380,579.00 0.24 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第46页 共62页 78 300381 溢多利 15,900 380,328.00 0.24 79 002170 芭田股份 40,900 379,961.00 0.24 80 603828 柯利达 15,866 379,832.04 0.24 81 000557 西部创业 69,800 379,712.00 0.24 82 300327 中颖电子 11,350 379,090.00 0.23 83 600261 阳光照明 52,504 379,078.88 0.23 84 603699 纽威股份 22,458 378,192.72 0.23 85 300350 华鹏飞 15,200 378,176.00 0.23 86 000420 吉林化纤 96,800 377,520.00 0.23 87 600568 中珠控股 15,100 377,500.00 0.23 88 002693 双成药业 35,000 377,300.00 0.23 89 601636 旗滨集团 97,100 376,748.00 0.23 90 002768 国恩股份 15,142 376,127.28 0.23 91 000567 海德股份 10,000 375,800.00 0.23 92 300453 三鑫医疗 15,805 375,684.85 0.23 93 600755 厦门国贸 45,791 375,486.20 0.23 94 603600 永艺股份 7,200 375,408.00 0.23 95 300012 华测检测 32,500 375,375.00 0.23 96 001979 招商蛇口 22,900 375,331.00 0.23 97 300217 东方电热 88,100 375,306.00 0.23 98 002538 司尔特 37,300 375,238.00 0.23 99 600468 百利电气 28,815 375,171.30 0.23 100 002217 合力泰 20,900 374,110.00 0.23 101 000008 神州高铁 40,127 373,983.64 0.23 102 300373 扬杰科技 19,000 373,920.00 0.23 103 300229 拓尔思 22,628 373,588.28 0.23 104 300512 中亚股份 11,200 373,296.00 0.23 105 600960 渤海活塞 42,125 373,227.50 0.23 106 000878 云南铜业 31,600 373,196.00 0.23 107 002708 光洋股份 29,100 372,771.00 0.23 108 300435 中泰股份 20,100 372,654.00 0.23 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第47页 共62页 109 600742 一汽富维 23,100 372,603.00 0.23 110 300464 星徽精密 20,539 372,372.07 0.23 111 300547 川环科技 4,400 372,020.00 0.23 112 000973 佛塑科技 49,500 371,250.00 0.23 113 603189 网达软件 10,200 371,178.00 0.23 114 002619 巨龙管业 21,300 369,555.00 0.23 115 300081 恒信移动 23,900 368,538.00 0.23 116 000609 绵石投资 23,100 368,445.00 0.23 117 002175 东方网络 24,080 367,220.00 0.23 118 300549 优德精密 5,286 363,465.36 0.23 119 300366 创意信息 10,574 360,573.40 0.22 120 002793 东音股份 5,300 351,973.00 0.22 121 002567 唐人神 26,200 331,168.00 0.21 122 601231 环旭电子 27,800 297,738.00 0.18 123 600055 华润万东 16,028 290,427.36 0.18 124 300462 华铭智能 8,400 290,220.00 0.18 125 002532 新界泵业 19,201 289,935.10 0.18 126 002468 申通快递 9,500 287,090.00 0.18 127 002182 云海金属 15,400 286,594.00 0.18 128 300154 瑞凌股份 27,829 286,082.12 0.18 129 300310 宜通世纪 11,753 286,068.02 0.18 130 002019 亿帆医药 18,700 285,923.00 0.18 131 002427 尤夫股份 13,801 285,818.71 0.18 132 002592 八菱科技 9,400 285,478.00 0.18 133 603566 普莱柯 11,798 285,275.64 0.18 134 002345 潮宏基 23,600 285,088.00 0.18 135 600780 通宝能源 51,550 285,071.50 0.18 136 600657 信达地产 46,700 284,870.00 0.18 137 002218 拓日新能 31,656 284,587.44 0.18 138 000429 粤高速Ａ 41,600 284,544.00 0.18 139 600981 汇鸿集团 33,500 284,415.00 0.18 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第48页 共62页 140 002731 萃华珠宝 9,400 284,162.00 0.18 141 300120 经纬电材 18,200 284,102.00 0.18 142 002406 远东传动 33,336 284,022.72 0.18 143 603100 川仪股份 18,200 283,920.00 0.18 144 000890 法尔胜 23,600 283,908.00 0.18 145 603968 醋化股份 11,700 283,842.00 0.18 146 002426 胜利精密 34,300 283,661.00 0.18 147 002583 海能达 21,453 283,394.13 0.18 148 000967 盈峰环境 20,247 283,053.06 0.18 149 600850 华东电脑 11,700 282,906.00 0.18 150 600325 华发股份 22,100 282,880.00 0.18 151 300326 凯利泰 25,435 282,837.20 0.18 152 000959 首钢股份 42,700 282,674.00 0.18 153 000539 粤电力Ａ 53,100 282,492.00 0.18 154 600168 武汉控股 27,001 282,430.46 0.18 155 300247 乐金健康 34,500 282,210.00 0.17 156 603188 亚邦股份 15,800 282,188.00 0.17 157 000919 金陵药业 20,855 282,168.15 0.17 158 002123 梦网荣信 18,800 282,000.00 0.17 159 300378 鼎捷软件 11,882 281,603.40 0.17 160 601369 陕鼓动力 41,100 281,535.00 0.17 161 002636 金安国纪 17,200 281,220.00 0.17 162 000938 紫光股份 4,900 281,211.00 0.17 163 002443 金洲管道 25,700 281,158.00 0.17 164 002536 西泵股份 19,890 280,846.80 0.17 165 300287 飞利信 23,600 280,840.00 0.17 166 600528 中铁二局 20,400 280,704.00 0.17 167 002695 煌上煌 9,900 280,269.00 0.17 168 300077 国民技术 17,245 280,231.25 0.17 169 300119 瑞普生物 16,300 280,197.00 0.17 170 000952 广济药业 14,200 279,740.00 0.17 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第49页 共62页 171 300048 合康新能 34,000 279,480.00 0.17 172 002247 帝龙文化 15,400 278,586.00 0.17 173 002407 多氟多 10,200 278,358.00 0.17 174 002090 金智科技 11,700 277,992.00 0.17 175 300075 数字政通 14,900 277,736.00 0.17 176 002137 麦达数字 21,900 277,035.00 0.17 177 002554 惠博普 33,900 276,963.00 0.17 178 600594 益佰制药 16,600 276,390.00 0.17 179 000972 中基健康 39,400 275,800.00 0.17 180 603869 北部湾旅 9,700 275,771.00 0.17 181 300362 天翔环境 14,300 274,274.00 0.17 182 603777 来伊份 5,100 270,759.00 0.17 183 600321 国栋建设 38,000 262,200.00 0.16 184 300163 先锋新材 19,387 200,655.45 0.12 185 300018 中元股份 16,700 196,726.00 0.12 186 300130 新国都 7,900 196,157.00 0.12 187 002356 赫美集团 8,100 196,020.00 0.12 188 300214 日科化学 21,600 194,832.00 0.12 189 300444 双杰电气 8,100 194,400.00 0.12 190 300375 鹏翎股份 8,100 194,238.00 0.12 191 002641 永高股份 23,085 194,144.85 0.12 192 002433 太安堂 17,900 194,036.00 0.12 193 600829 人民同泰 12,696 193,994.88 0.12 194 600105 永鼎股份 18,752 193,708.16 0.12 195 300041 回天新材 15,500 193,595.00 0.12 196 300050 世纪鼎利 14,700 192,717.00 0.12 197 600297 广汇汽车 22,500 192,600.00 0.12 198 603616 韩建河山 10,500 191,835.00 0.12 199 300239 东宝生物 23,700 191,496.00 0.12 200 300487 蓝晓科技 3,400 191,420.00 0.12 201 601313 江南嘉捷 16,193 191,401.26 0.12 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第50页 共62页 202 300303 聚飞光电 21,700 191,394.00 0.12 203 300155 安居宝 15,199 191,355.41 0.12 204 603969 银龙股份 13,725 191,326.50 0.12 205 000544 中原环保 11,000 191,180.00 0.12 206 002328 新朋股份 17,800 190,994.00 0.12 207 300365 恒华科技 4,600 190,900.00 0.12 208 002469 三维工程 21,400 190,888.00 0.12 209 002727 一心堂 9,000 190,800.00 0.12 210 300064 豫金刚石 16,800 190,680.00 0.12 211 600706 曲江文旅 9,600 190,464.00 0.12 212 300377 赢时胜 5,100 190,383.00 0.12 213 000570 苏常柴Ａ 19,610 190,217.00 0.12 214 000631 顺发恒业 38,800 190,120.00 0.12 215 600489 中金黄金 15,719 190,042.71 0.12 216 002483 润邦股份 16,100 189,819.00 0.12 217 002121 科陆电子 21,506 189,682.92 0.12 218 300318 博晖创新 20,933 189,652.98 0.12 219 002615 哈尔斯 10,800 189,540.00 0.12 220 600854 春兰股份 25,600 189,440.00 0.12 221 300235 方直科技 8,100 189,378.00 0.12 222 600033 福建高速 54,700 189,262.00 0.12 223 300049 福瑞股份 9,031 189,199.45 0.12 224 300107 建新股份 25,601 189,191.39 0.12 225 002302 西部建设 25,415 189,087.60 0.12 226 000702 正虹科技 13,900 189,040.00 0.12 227 300468 四方精创 3,400 188,938.00 0.12 228 300206 理邦仪器 19,840 188,480.00 0.12 229 600713 南京医药 23,704 188,446.80 0.12 230 002274 华昌化工 20,700 187,542.00 0.12 231 002422 科伦药业 11,631 187,491.72 0.12 232 002504 弘高创意 23,700 187,467.00 0.12 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第51页 共62页 233 300430 诚益通 3,900 187,239.00 0.12 234 300139 晓程科技 13,800 186,990.00 0.12 235 300231 银信科技 10,100 186,951.00 0.12 236 002161 远望谷 16,200 186,786.00 0.12 237 300006 莱美药业 22,100 186,745.00 0.12 238 002249 大洋电机 21,600 186,408.00 0.12 239 600589 广东榕泰 21,300 186,375.00 0.12 240 603601 再升科技 11,561 186,016.49 0.12 241 000026 飞亚达Ａ 13,550 185,635.00 0.12 242 603328 依顿电子 5,800 185,484.00 0.11 243 002548 金新农 12,800 184,704.00 0.11 244 002253 川大智胜 7,400 184,556.00 0.11 245 600463 空港股份 12,244 182,802.92 0.11 246 300425 环能科技 6,000 182,280.00 0.11 247 300422 博世科 2,500 101,825.00 0.06 248 002120 韵达股份 2,000 100,800.00 0.06 249 002591 恒大高新 5,700 100,548.00 0.06 250 002300 太阳电缆 10,511 100,274.94 0.06 251 002599 盛通股份 2,500 98,725.00 0.06 252 300105 龙源技术 10,500 98,595.00 0.06 253 300466 赛摩电气 3,200 98,528.00 0.06 254 300108 双龙股份 10,638 98,401.50 0.06 255 300476 胜宏科技 4,300 98,255.00 0.06 256 603018 设计股份 2,836 97,870.36 0.06 257 300379 东方通 1,400 97,146.00 0.06 258 600302 标准股份 8,975 97,109.50 0.06 259 000673 当代东方 7,000 97,020.00 0.06 260 603686 龙马环卫 2,925 96,876.00 0.06 261 601007 金陵饭店 6,873 96,840.57 0.06 262 300136 信维通信 3,393 96,700.50 0.06 263 300138 晨光生物 5,300 96,619.00 0.06 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第52页 共62页 264 300145 中金环境 3,700 96,570.00 0.06 265 002366 台海核电 1,800 96,516.00 0.06 266 300202 聚龙股份 3,907 96,112.20 0.06 267 300046 台基股份 3,846 96,073.08 0.06 268 002001 新和成 4,900 96,040.00 0.06 269 002094 青岛金王 3,200 96,000.00 0.06 270 600561 江西长运 6,900 95,772.00 0.06 271 000971 高升控股 4,046 95,687.90 0.06 272 002277 友阿股份 6,662 95,666.32 0.06 273 300415 伊之密 4,737 95,355.81 0.06 274 002088 鲁阳节能 4,900 95,305.00 0.06 275 600385 山东金泰 4,000 95,240.00 0.06 276 300331 苏大维格 2,900 95,236.00 0.06 277 000912 泸天化 7,200 95,184.00 0.06 278 000409 山东地矿 6,700 95,140.00 0.06 279 603011 合锻智能 8,244 95,135.76 0.06 280 601595 上海电影 2,400 95,088.00 0.06 281 600299 安迪苏 6,600 94,974.00 0.06 282 600527 江南高纤 13,400 94,872.00 0.06 283 002310 东方园林 6,700 94,805.00 0.06 284 300203 聚光科技 3,100 94,705.00 0.06 285 600605 汇通能源 4,000 94,520.00 0.06 286 002134 天津普林 5,900 94,459.00 0.06 287 300232 洲明科技 6,322 94,324.24 0.06 288 000032 深桑达Ａ 6,306 94,211.64 0.06 289 300305 裕兴股份 7,300 94,170.00 0.06 290 002476 宝莫股份 9,000 94,140.00 0.06 291 002743 富煌钢构 6,000 94,080.00 0.06 292 600688 上海石化 14,600 94,024.00 0.06 293 600634 中技控股 5,300 94,022.00 0.06 294 300260 新莱应材 2,800 93,968.00 0.06 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第53页 共62页 295 300036 超图软件 5,400 93,960.00 0.06 296 300197 铁汉生态 7,400 93,832.00 0.06 297 002682 龙洲股份 6,700 93,666.00 0.06 298 600980 北矿磁材 3,800 93,480.00 0.06 299 300355 蒙草生态 9,300 93,279.00 0.06 300 002017 东信和平 5,900 93,102.00 0.06 301 002724 海洋王 3,600 93,024.00 0.06 302 002245 澳洋顺昌 10,400 92,768.00 0.06 303 300353 东土科技 6,100 92,659.00 0.06 304 002082 栋梁新材 4,759 92,657.73 0.06 305 000813 德展健康 6,400 92,352.00 0.06 306 000415 渤海金控 12,800 91,520.00 0.06 307 000017 深中华A 7,200 90,720.00 0.06 308 000565 渝三峡Ａ 7,200 90,648.00 0.06 309 300090 盛运环保 7,800 90,480.00 0.06 310 300065 海兰信 2,300 88,596.00 0.05 311 603169 兰石重装 5,000 66,800.00 0.04 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 000802 北京文化 1,566,951.18 0.97 2 300521 爱司凯 1,532,659.00 0.95 3 300154 瑞凌股份 1,509,627.00 0.94 4 000931 中关村 1,491,620.00 0.92 5 300327 中颖电子 1,431,390.00 0.89 6 000721 西安饮食 1,423,911.00 0.88 7 600207 安彩高科 1,408,622.00 0.87 8 300240 飞力达 1,360,657.80 0.84 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第54页 共62页 9 000502 绿景控股 1,354,279.52 0.84 10 002653 海思科 1,330,748.88 0.82 11 000973 佛塑科技 1,324,605.00 0.82 12 300465 高伟达 1,323,805.00 0.82 13 300235 方直科技 1,315,926.00 0.82 14 300453 三鑫医疗 1,309,863.12 0.81 15 603969 银龙股份 1,306,898.20 0.81 16 300119 瑞普生物 1,304,166.85 0.81 17 600854 春兰股份 1,304,057.00 0.81 18 603779 威龙股份 1,300,302.00 0.81 19 600261 阳光照明 1,299,406.56 0.81 20 002548 金新农 1,268,536.50 0.79 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 2、"买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 000721 西安饮食 1,392,923.00 0.86 2 000502 绿景控股 1,341,643.92 0.83 3 300465 高伟达 1,303,985.00 0.81 4 603779 威龙股份 1,265,872.84 0.78 5 600217 秦岭水泥 1,236,365.00 0.77 6 002325 洪涛股份 1,193,185.72 0.74 7 300154 瑞凌股份 1,182,082.92 0.73 8 000971 高升控股 1,165,450.54 0.72 9 002115 三维通信 1,162,485.34 0.72 10 300110 华仁药业 1,161,931.00 0.72 11 603718 海利生物 1,128,411.17 0.70 12 000055 方大集团 1,125,048.00 0.70 13 603969 银龙股份 1,109,617.25 0.69 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第55页 共62页 14 000931 中关村 1,106,351.30 0.69 15 002235 安妮股份 1,104,669.84 0.68 16 300355 蒙草生态 1,091,664.76 0.68 17 000021 深科技 1,083,724.05 0.67 18 600854 春兰股份 1,082,792.00 0.67 19 000534 万泽股份 1,082,192.00 0.67 20 300418 昆仑万维 1,076,161.14 0.67 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 2、"卖出金额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 403,461,656.96 卖出股票的收入（成交）总额 309,922,147.68 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票， 卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 2、"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考 虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第56页 共62页 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 13,790.26 2 应收证券清算款 40,038,888.88 3 应收股利 － 4 应收利息 9,304.86 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 40,061,984.00 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第57页 共62页 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额比例 持有 份额 占总份 额比例 771 218,681.22 129,999,000.00 77.10% 38,604,217.31 22.90% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 173,973.24 0.10% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2016年10月27日)基金份额总额 213,097,758.90 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 33,298.69 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 44,527,840.28 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 168,603,217.31 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第58页 共62页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人（以下简称"本公司"或"公司"）于2015年12月8日召开2015年第二次 临时会议，审议通过选举印建民先生担任公司董事的议案。印建民先生于2016年1月28 日取得证券公司董事任职资格，自前述资格取得之日起正式就任公司第三届董事会董事。 本公司于2015年12月8日召开2015年第二次临时会议，审议通过选举秦斌先生担任 公司董事的议案。秦斌先生于2016年1月28日取得证券公司董事任职资格，自前述资格 取得之日起正式就任公司第三届董事会董事。 本公司第三届董事会第二十八次会议于2016年11月7日在北京以现场及电话方式举 行，董事会同意聘任刘亮先生、陈海先生为公司副总经理。刘亮先生仍兼任公司董事会 秘书。刘亮先生、陈海先生均已取得中国证监会核准的高级管理人员任职资格。 本公司于2016年12月6日在公司总部召开职工代表大会，选举杜斌先生、郝洁女士 为公司第四届监事会职工代表监事。杜斌先生、郝洁女士将与公司股东大会选举产生的 非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内未更换会计师事务所，本报告期应支付给瑞华会计师事务所(特 殊普通合伙)审计费用10,000.00元；截至2016年12月31日，该审计机构向本基金提供审 计服务不满1年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第59页 共62页 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占股票 成交总额 比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东兴证券股 份有限公司 2 713,383,804.64 100.00% 507,431.06 100.00% 注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣 金合计,不单指股票交易佣金。 2、交易单元的选择标准和程序 券商选择标准：财务状况良好、经营行为规范、研究实力较强的证券公司。其中财务状况良好、 经营行为规范以最近一年证券公司分类评介在C类或C类以上，且近一年内无重大违法违规事件为主 要判断依据。研究实力较强以公司基金业务部投研团队的评价意见为主要判断依据。 券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以上 评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时， 要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。 3、由于交易所系统限制，本基金管理人作为上海和深圳证券交易所的会员单位目前尚不能在租 赁其他证券公司的交易单元。 4、本基金本报告期内新增租用2个交易单元，分别为东兴证券股份有限公司上海交易所交易单 元及深圳交易所交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交 金额 占债券 成交总 额比例 成交金额 占债券回购 成交总额比 例 成交 金额 占权证 成交总 额比例 东兴证券股 份有限公司 － － 1,290,100,000.00 100.00% － － 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第60页 共62页 1 东兴量化多策略灵活配置混合型证 券投资基金招募说明书 指定报刊、公司网站 2016-09-01 2 东兴量化多策略灵活配置混合型证 券投资基金托管协议 公司网站 2016-09-01 3 东兴量化多策略灵活配置混合型证 券投资基金基金合同摘要 指定报刊、公司网站 2016-09-01 4 东兴量化多策略灵活配置混合型证 券投资基金基金合同 公司网站 2016-09-01 5 东兴量化多策略灵活配置混合型证 券投资基金份额发售公告 指定报刊、公司网站 2016-09-01 6 东兴证券股份有限公司关于旗下基 金在北京新浪仓石基金销售有限公 司开通定期定额申购业务并参与其 费率优惠活动的公告 指定报刊、公司网站 2016-09-08 7 关于增加中国工商银行股份有限公 司为东兴量化多策略灵活配置混合 型证券投资基金销售机构的公告 指定报刊、公司网站 2016-09-09 8 关于东兴量化多策略灵活配置混合 型证券投资基金延长募集期的公告 指定报刊、公司网站 2016-09-24 9 东兴量化多策略灵活配置混合型证 券投资基金基金合同生效公告 指定报刊、公司网站 2016-10-28 10 东兴量化多策略灵活配置混合型证 券投资基金封闭期内每周净值公告 指定报刊、公司网站 2016-10-29 11 东兴量化多策略灵活配置混合型证 券投资基金封闭期内每周净值公告 指定报刊、公司网站 2016-11-05 12 东兴量化多策略灵活配置混合型证 券投资基金封闭期内每周净值公告 指定报刊、公司网站 2016-11-12 13 东兴量化多策略灵活配置混合型证 券投资基金开放日常申购、赎回、定 期定额投资业务公告 指定报刊、公司网站 2016-11-16 14 东兴量化多策略灵活配置混合型证 券投资基金封闭期内每周净值公告 指定报刊、公司网站 2016-11-19 15 东兴证券股份有限公司关于参加北 指定报刊、公司网站 2016-11-15 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第61页 共62页 京新浪仓石基金销售有限公司等五 家公司费率优惠的公告 16 关于增加上海利得基金销售有限公 司为东兴证券股份有限公司旗下公 开募集证券投资基金销售机构并参 与其费率优惠活动的公告 指定报刊、公司网站 2016-12-13 17 关于东兴证券股份有限公司旗下基 金参与上海好买基金销售有限公司 开展的申购费率优惠活动的公告 指定报刊、公司网站 2016-12-26 18 关于增加大连银行股份有限公司为 东兴证券股份有限公司旗下公开募 集证券投资基金销售机构并参与其 费率优惠活动的公告 指定报刊、公司网站 2016-12-29 19 关于东兴量化多策略灵活配置混合 型证券投资基金参与中国工商银行 股份有限公司开展“2017倾心回馈” 基金定投优惠活动的公告 指定报刊、公司网站 2016-12-29 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 一、中国证监会核准东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 二、《东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 三、《东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 四、《东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 五、中国证监会关于核准东兴证券股份有限公司公开募集证券投资基金管理业务资 格的批复、营业执照、公司章程 12.2 存放地点 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层 12.3 查阅方式 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第62页 共62页 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复 印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fund.dxzq.net） 查阅。 东兴证券股份有限公司 二〇一七年三月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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