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| 金元顺安宝石动力混合(620001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 69648 | ||||||||
| 基金代码 | 620001 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金2009年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 2009年6月30日 基金管理人：金元比联基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年八月二十九日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 3 主要财务指标和基金净值表现 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 6 4 管理人报告 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 13 5 托管人报告 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13 6 半年度财务报表（未经审计） 14 6.1 资产负债表 14 6.2 利润表 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 16 6.4 报表附注 17 7 投资组合报告 24 7.1 期末基金资产组合情况 24 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 24 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 25 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 26 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 27 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 27 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 28 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 28 7.9 投资组合报告附注 28 8 基金份额持有人信息 29 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 29 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 29 9 开放式基金份额变动 29 10 重大事件揭示 29 10.1 基金份额持有人大会决议 29 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 30 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 30 10.4 基金投资策略的改变 30 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 30 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 30 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 30 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 金元比联宝石保本混合 交易代码 620001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年8月15日 报告期末基金份额总额 3,131,150,703.56份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为认购并持有到期的投资者提供1.01元/基金份额的认购保本底线保证，为申购并持有到期的投资者提供1.01元/基金份额扣减自保本期初至申购日每一基金份额累计分红款项的申购保本底线保证，并通过投资于具有稳健基础的中国优质企业，为投资者带来稳定的当期收益与长期的资本增值。 投资策略 本基金采用"比利时联合资产管理优化恒定比例组合保险策略"动态调整风险资产和无风险资产的配置比例，并通过"自上而下"与"自下而上"相结合的积极投资方法来获得资本利得。 业绩比较基准 三年期凭证式国债收益率 风险收益特征 本基金是一只保本型的基金产品，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金力争在严格控制风险保证保本底线的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金元比联基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 符刃 蒋松云 联系电话 021-68882815 010-66106912 电子邮箱 id@jykbc.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 021-68881801 95588 传真 021-68881875 010-66106904 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.jykbc.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗大厦36楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 （报告期）2009年1月1日 - 2009年6月30日 本期已实现收益 142,767,466.40 本期利润 130,106,337.56 加权平均基金份额本期利润 0.0376 本期基金份额净值增长率 3.77% 3.1.2 期末数据和指标 （报告期）2009年1月1日 - 2009年6月30日 期末可供分配基金份额利润 0.0277 期末基金资产净值 3,349,907,573.07 期末基金份额净值 1.0699 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月（2009-6-1至2009-6-30） 1.97% 0.21% 0.35% 0.00% 1.62% 0.21% 过去三个月（2009-4-1至2009-6-30） 2.71% 0.23% 0.98% 0.00% 1.73% 0.23% 过去六个月（2009-1-1至2009-6-30） 3.77% 0.21% 1.89% 0.00% 1.88% 0.21% 过去一年（2008-7-1至2009-6-30） 10.79% 0.17% 3.92% 0.00% 6.87% 0.17% 基金合同生效至今（2007-8-15至2009-6-30） 6.99% 0.41% 7.35% 0.00% -0.36% 0.41% 重要提示： （1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）业绩比较基准是基金发行阶段三年期凭证式国债（2007年第三期），票面利率为3.66%，发行期间因加息调整票面利率为4.11%，折算复合年增长率为3.95%，业绩比较基准收益率的计算公式如下：基金成立前最后发行的一期三年期凭证式国债的复合年化收益率/年度时长*报告期时长。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2007年8月15日至2009年6月30日） 重要提示： （1）本基金合同生效日为2007年8月15日； （2）本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的0%-60%；债券为0%-95%；现金比例在5%以上，本基金的建仓期系自2007年8月15日起至2008年3月14日，在建仓期末及在本报告期末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 金元比联基金管理有限公司成立于2006年11月，是由金元证券有限责任公司和比利时联合资产管理公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。公司注册地为上海，注册资本1.5亿人民币，其中金元证券有限责任公司持有51%的股份，比利时联合资产管理公司持有49%的股份。2007年8月金元证券有限责任公司改制为金元证券股份有限公司。截至2009年6月30日本基金管理人管理金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金和金元比联丰利债券型证券投资基金三只开放式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 何旻 基金经理 2007-8-15 - 11 基金经理、CFA、FRM。英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士。1998年加盟国泰基金管理有限公司，先后担任研究开发部行业研究员、综合研究小组（包括债券研究）负责人、基金管理部、固定收益部基金经理助理，固定收益部负责人，曾任国泰金龙债券基金、国泰金象保本基金和国泰金鹿保本基金的基金经理。2006年加盟本公司，现任金元比联丰利债券型证券投资基金以及金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。 黄奕 基金经理 2009-5-5 - 13 南京大学经济学学士，香港大学工商管理硕士，13年基金证券等金融领域从业经验。历任苏物贸证券（现东吴证券）证券分析师，国泰君安证券股份有限公司证券分析师，广发证券股份有限公司研究员、投行业务经理；2008年7月加入我司，历任高级研究员、金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金经理助理。 注：此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日；证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度。投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，公司旗下无投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 在2009年的上半年，沪深300指数的涨幅为74.2%，上证综指涨幅为62.53%。本基金同期的净值增长率为3.77%，超越业绩比较基准（三年期凭证式国债收益率）。 报告期内，沪深股市和债券市场呈现完全相反的两极走势。股票市场完全进入牛市状态。在市场参与者对中国经济复苏的乐观预期下，金融、地产、煤炭、新能源等板块轮番上涨。而债券市场却由于对今后通货膨胀的预期而跌入了谷底。国债收益率曲线在短端上升近15个基点，长端更是上升了近50个基点。 在上半年的操作中，我们在一季度就判断市场将先于经济进入反弹，故不断加大股票仓位的投资。但在第二季度中，对市场的看法有所反复，有时偏向保守，阻碍了业绩的上升。在行业配置上，没有非常坚决地超配银行地产保险，故而在业绩中，行业配置层面的超额收益不高。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为，在2009年下半年，股市上涨幅度会有所放缓。资金供大于求的局面可能会由于新股的陆续发行和流通市值不断增加而转变为供求相对平衡的状况，市场也可能会开始反思基本面对股价的支撑作用。国内宏观经济会继续向好，物价可能在第四季度转变为正值，国民生产总值增长率会恢复到8%以上。明年上半年，中国可能是世界上最健康的经济体，经济出现高增长低通胀的局面。在这样的大宏观经济背景下，我们看好金融、地产、保险和消费品行业。对于债券组合，我们仍将采用2-3年的短久期，组合中重点配置短期融资券，中期金融债以及企业债等。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工 4.6.1.1 估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运营总监、基金会计室、投资部、集中交易室、监察稽核部部门经理组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： ① 制定估值制度并在必要时修改； ② 确保估值方法符合现行法规； ③ 批准证券估值的步骤和方法； ④ 对异常情况做出决策。 运营总监是估值工作小组的组长，运营总监在基金会计室经理或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。 4.6.1.2 基金会计室的职责分工 基金会计室负责日常证券资产估值。该室和公司投资部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计室定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 基金会计室职责： ① 获得独立、完整的证券价格信息； ② 每日证券估值； ③ 检查价格波动并进行一般准确性评估； ④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； ⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录； ⑥ 对估值调整和人工估值进行记录； ⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计室经理认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 4.6.1.3 投资部的职责分工 ① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯； ② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； ③ 评价并确认基金会计室提供的估值报告； ④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 4.6.1.4 集中交易室的职责分工 ① 对基金会计室的证券价格信息需求做出即时回应； ② 通知基金会计室关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； ③ 评价并确认基金会计室提供的估值报告。 4.6.1.5监察稽核部的职责分工 ① 监督证券的整个估值过程； ② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； ③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； ④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险； ⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯； ⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 4.6.2参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行收益分配；截至2009年6月30日，本基金可分配收益86,648,081.94元,单位可分配收益为0.0277元。在符合相关法律法规和基金合同规定的情况下，本基金拟在下半年或年终进行收益分配。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2009年上半年，本基金托管人在对金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2009年上半年，金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金的管理人--金元比联基金管理有限公司在金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对金元比联基金管理有限公司编制和披露的金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金2009年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 二○○九年八月二十日 6 半年度财务报表（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 报告截止日：2009年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2009年6月30日 上年度末 2008年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.6.1 250,519,762.18 59,564,249.46 结算备付金 2,215,562.10 645,404.91 存出保证金 1,000,000.00 1,000,000.00 交易性金融资产 6.4.6.2 3,088,469,199.31 3,667,799,759.76 其中：股票投资 6.4.6.2 806,411,084.31 38,978,759.76 债券投资 6.4.6.2 2,282,058,115.00 3,628,821,000.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 14,150,122.02 应收利息 6.4.6.5 35,963,713.75 107,150,969.90 应收股利 40,492.55 - 应收申购款 1,347,798.64 635,625.82 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 3,379,556,528.53 3,850,946,131.87 负债和所有者权益 附注号 本期末 2009年6月30日 上年度末 2008年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 8,172,509.54 - 应付赎回款 15,400,356.01 16,410,244.61 应付管理人报酬 6.4.9.2.1 3,071,111.17 3,605,331.60 应付托管费 6.4.9.2.2 558,383.85 655,514.82 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.6.6 1,052,155.31 142,218.02 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.6.7 1,394,439.58 1,084,857.61 负债合计 29,648,955.46 21,898,166.66 所有者权益： 实收基金 6.4.6.8 3,131,150,703.56 3,713,770,386.27 未分配利润 6.4.6.9 218,756,869.51 115,277,578.94 所有者权益合计 3,349,907,573.07 3,829,047,965.21 负债和所有者权益总计 3,379,556,528.53 3,850,946,131.87 6.2 利润表 会计主体：金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 一、收入 156,748,338.47 -371,044,763.03 1.利息收入 61,693,259.54 44,948,446.51 其中：存款利息收入 6.4.6.10 803,586.98 7,193,346.32 债券利息收入 60,889,672.56 35,268,163.54 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 0.00 2,486,936.65 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以"-"填列） 104,445,711.86 -216,442,267.58 其中：股票投资收益 6.4.6.11 36,555,478.35 -225,978,832.12 债券投资收益 6.4.6.12 64,426,357.69 7,907,432.36 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 0.00 854,390.22 股利收益 6.4.6.14 3,463,875.82 774,741.96 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 6.4.6.15 -12,661,128.84 -202,849,982.25 4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - - 5.其他收入（损失以"-"号填列） 6.4.6.16 3,270,495.91 3,299,040.29 二、费用（以"-"号填列） -26,642,000.91 -42,573,429.22 1．管理人报酬 6.4.9.2.1 -19,713,452.55 -23,185,291.00 2．托管费 6.4.9.2.2 -3,584,264.08 -4,215,507.48 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.6.17 -3,169,085.57 -11,433,251.22 5．利息支出 0.00 -3,602,913.01 其中：卖出回购金融资产支出 0.00 -3,602,913.01 6．其他费用 6.4.6.18 -175,198.71 -136,466.51 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 130,106,337.56 -413,618,192.25 所得税费用（以"-"号填列） - - 四、净利润（净亏损以"-"号填列 130,106,337.56 -413,618,192.25 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,713,770,386.27 115,277,578.94 3,829,047,965.21 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 130,106,337.56 130,106,337.56 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -582,619,682.71 -26,627,046.99 -609,246,729.70 其中：1.基金申购款 161,150,348.11 6,650,725.75 167,801,073.86 2.基金赎回款（以"-"号填列） -743,770,030.82 -33,277,772.74 -777,047,803.56 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 3,131,150,703.56 218,756,869.51 3,349,907,573.07 项目 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 4,507,052,409.22 286,575,694.78 4,793,628,104.00 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -413,618,192.25 -413,618,192.25 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -385,856,422.80 -14,421,675.69 -400,278,098.49 其中：1.基金申购款 260,593,550.85 -1,069,058.77 259,524,492.08 2.基金赎回款（以"-"号填列） -646,449,973.65 -13,352,616.92 -659,802,590.57 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 4,121,195,986.42 -141,464,173.16 3,979,731,813.26 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金(以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监基金字[2007]213号文《关于同意金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由金元比联基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于2007年8月15日正式生效，首次设立募集规模为4,989,265,191.90份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为金元比联基金管理有限公司，注册登记机构为金元比联基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，基金担保人为首都机场集团公司。 本基金在保本期内的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经国家证券监管机构允许基金投资的权证及其他金融工具。本基金按照比利时联合资产管理优化恒定比例组合保险策略对股票、债券和现金的投资比例进行动态调整，从而达到防御下跌、参与增值的目的。本基金在保本期内的业绩比较基准为：三年凭证式国债收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>（试行）》等问题的通知及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2009年6月30日的财务状况以及2009年1月1日至2009年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.4 所采用的会计政策与上年度会计报表相一致的说明： 本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日至12月31日。本期财务报表的实际编制期间系2009年1月1日至2009年6月30日期间。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 6.4.5 税项 1、印花税 根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1‰调整为3‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税； 2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本截至本报告期末2009年6月30日止，本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 金元比联基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（以下简称"工商银行"） 基金托管人、基金代销机构 金元证券股份有限公司(以下简称"金元证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 金元证券 233,584,509.46 10.26% 994,120,718.29 31.06% 6.4.7.1.2 权证交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 金元证券 - - 119,460.17 5.80% 6.4.7.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 金元证券 5,627,227.90 7.56% 178,308.00 4.10% 6.4.7.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 金元证券 - - 3,000,000,000.00 31.81% 6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 金元证券 198,545.55 10.40% 46,655.97 4.45% 关联方名称 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 金元证券 838,605.70 31.22% - - 注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.7.2关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 当期应支付的管理费 19,713,452.55 23,185,291.00 其中：当期已支付 16,642,341.38 19,575,734.29 期末未支付 3,071,111.17 3,609,556.71 (1)基金管理费按前一日的基金资产净值的1.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.10%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 (2)基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.7.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 当期应支付的托管费 3,584,264.08 4,215,507.48 其中：当期已支付 3,025,880.23 3,559,224.43 期末未支付 558,383.85 656,283.05 (1)基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 (2)基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 金元证券 20,000,000.00 - - - - - 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 金元证券 - - - - - - 6.4.7.4各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人自2009年1月1日2009年6月30日止期间未持有本基金份额。 6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构自2009年1月1日2009年6月30日止期间未持有本基金份额。 6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 250,519,762.18 786,344.00 59,788,466.77 7,062,591.99 6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金自2009年1月1日1至2009年6月30日止期间不存在在承销期内参与关联方所承销证券的情况。 6.4.8 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末2009年6月30日止，本基金报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 600161 天坛生物 2009-6-29 重大事项 22.60 2009-7-2 24.86 292,603 5,601,054.53 6,612,827.80 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2009年6月30日止，本基金未持有银行间市场债券正回购。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2009年6月30日止，本基金未持有交易所市场正回购。 6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 806,411,084.31 23.86 其中：股票 806,411,084.31 23.86 2 固定收益投资 2,282,058,115.00 67.53 其中：债券 2,282,058,115.00 67.53 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 252,735,324.28 7.48 6 其他资产 38,352,004.94 1.13 7 合计 3,379,556,528.53 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 农、林、牧、渔业 7,149,001.68 0.21 2 采掘业 83,708,976.68 2.50 3 制造业 280,518,839.40 8.37 4 食品、饮料 43,386,390.73 1.30 5 纺织、服装、皮毛 15,857,645.02 0.47 6 木材、家具 - - 7 造纸、印刷 - - 8 石油、化学、塑胶、塑料 31,253,720.34 0.93 9 电子 - - 10 金属、非金属 75,874,513.71 2.26 11 机械、设备、仪表 104,457,025.67 3.12 12 医药、生物制品 9,689,543.93 0.29 13 其他制造业 - - 14 电力、煤气及水的生产和供应业 8,437,494.00 0.25 15 建筑业 - - 16 交通运输、仓储业 14,985,930.68 0.45 17 信息技术业 31,777,200.36 0.95 18 批发和零售贸易 7,410,698.48 0.22 19 金融、保险业 259,156,452.26 7.74 20 房地产业 90,376,970.77 2.70 21 社会服务业 22,889,520.00 0.68 22 传播与文化产业 - - 23 综合类 - - 24 合计 806,411,084.31 24.07 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600000 浦发银行 1,815,666 41,796,631.32 1.25 2 600030 中信证券 1,195,169 33,775,475.94 1.01 3 601318 中国平安 641,809 31,743,873.14 0.95 4 000001 深发展Ａ 1,361,283 29,703,195.06 0.89 5 600036 招商银行 1,308,171 29,316,112.11 0.88 6 601169 北京银行 1,766,100 28,716,786.00 0.86 7 600048 保利地产 957,985 26,718,201.65 0.80 8 000002 万 科Ａ 2,091,365 26,664,903.75 0.80 9 601328 交通银行 2,793,529 25,169,696.29 0.75 10 600320 振华重工 2,278,978 23,701,371.20 0.71 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于金元比联基金管理有限公司网站www.jykbc.com的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600000 浦发银行 39,848,456.79 1.04 2 600048 保利地产 37,242,485.97 0.97 3 600030 中信证券 36,694,557.63 0.96 4 601318 中国平安 34,777,432.95 0.91 5 600348 国阳新能 34,708,271.29 0.91 6 002202 金风科技 31,938,218.72 0.83 7 601088 中国神华 31,208,881.55 0.82 8 601328 交通银行 31,102,055.19 0.81 9 000001 深发展Ａ 31,076,089.42 0.81 10 601169 北京银行 31,067,287.63 0.81 11 600036 招商银行 30,439,706.08 0.79 12 600016 民生银行 30,063,284.08 0.79 13 600325 华发股份 26,866,368.11 0.70 14 000002 万 科Ａ 26,777,980.91 0.70 15 600089 特变电工 25,873,274.08 0.68 16 000983 西山煤电 25,065,382.32 0.65 17 000568 泸州老窖 24,915,516.68 0.65 18 600031 三一重工 24,460,125.34 0.64 19 601628 中国人寿 23,914,301.01 0.62 20 600015 华夏银行 23,890,213.82 0.62 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600348 国阳新能 27,505,565.75 0.72 2 600015 华夏银行 24,707,388.80 0.65 3 002073 青岛软控 20,730,553.19 0.54 4 601088 中国神华 20,540,212.32 0.54 5 600096 云天化 19,309,265.03 0.50 6 600031 三一重工 19,304,447.60 0.50 7 600489 中金黄金 18,447,002.20 0.48 8 002269 美邦服饰 18,335,888.58 0.48 9 600048 保利地产 18,129,810.82 0.47 10 002252 上海莱士 18,020,454.19 0.47 11 000983 西山煤电 17,439,118.44 0.46 12 000877 天山股份 17,438,418.47 0.46 13 601699 潞安环能 16,738,458.57 0.44 14 600251 冠农股份 15,873,298.50 0.41 15 600009 上海机场 14,516,727.41 0.38 16 600660 福耀玻璃 14,270,953.26 0.37 17 600586 金晶科技 14,245,928.27 0.37 18 600325 华发股份 14,144,118.05 0.37 19 000401 冀东水泥 14,134,656.58 0.37 20 600123 兰花科创 13,423,240.82 0.35 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 1,451,008,765.52 卖出股票的收入（成交）总额 825,823,832.88 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 16,295,115.00 0.49 2 央行票据 1,949,074,000.00 58.18 3 金融债券 101,250,000.00 3.02 其中：政策性金融债 101,250,000.00 3.02 4 企业债券 114,986,000.00 3.43 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 100,453,000.00 3.00 8 合计 2,282,058,115.00 68.12 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 0801017 08央票17 9,000,000 941,310,000.00 28.10 2 0801035 08央票35 4,300,000 450,769,000.00 13.46 3 0801014 08央票14 2,000,000 209,020,000.00 6.24 4 0801038 08央票38 1,300,000 136,357,000.00 4.07 5 0801026 08央票26 1,000,000 104,710,000.00 3.13 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 截至本报告期末2009年6月30日止，本基金未持有资产支持证券投资。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 截至本报告期末2009年6月30日止，本基金未持有权证投资。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,000,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 40,492.55 4 应收利息 35,963,713.75 5 应收申购款 1,347,798.64 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 38,352,004.94 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 截至本报告期末2009年6月30日止，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 截至本报告期末2009年6月30日止,本基金持有的前十名股票中未存在流通受限的情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额 比例 91,417 34,251.30 107,651,536.17 3.44% 3,023,499,167.39 96.56% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 0.00 0% 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2007-08-15）基金份额总额 4,989,265,191.90 报告期期初基金份额总额 3,713,770,386.27 报告期期间基金总申购份额 161,150,348.11 报告期期间基金总赎回份额 743,770,030.82 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 0.00 本报告期期末基金份额总额 3,131,150,703.56 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，未召开基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，于2009年5月5日基金管理人决定增聘黄奕女士为金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金的基金经理，与何旻先生共同管理该只基金。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金的投资策略未发生改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内，未发生改聘会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽核或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 中信证券 1 289,636,742.06 12.72% - - 中金国际 2 405,893,937.25 17.83% 12,704,251.00 17.07% 金元证券 1 233,584,509.46 10.26% 5,627,227.90 7.56% 申银万国 1 334,244,292.22 14.68% 27,359,903.61 36.77% 高华证券 1 460,629,690.22 20.23% 21,255,131.60 28.57% 国泰君安 2 357,660,793.79 15.71% 5,239,955.10 7.04% 联合证券 1 132,868,500.50 5.84% 2,219,529.70 2.98% 海通证券 1 62,314,132.90 2.74% - - 回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 券商名称 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中信证券 - - - - 235,331.63 12.32% 中金国际 - - - - 339,152.73 17.76% 金元证券 - - - - 198,545.55 10.40% 申银万国 - - - - 284,106.50 14.88% 高华证券 - - - - 391,533.26 20.50% 国泰君安 - - - - 295,206.46 15.46% 联合证券 - - - - 112,937.25 5.91% 海通证券 - - - - 52,966.28 2.77% 注：专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序： A.选择标准。 a.公司具有较强的研究实力，能够出具高质量的各种研究报告。研究及投资建议质量较高、报告出具及时、能及时地交流和对需求做出反应，有较广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。 b.公司资信状况较好，无重大不良记录。 C、公司经营规范，能满足基金运作的合法、合规需求。 d、能够对持有人提供较高质量的服务。能够向持有人提供咨询、查询等服务；可以向投资人提供及时、主动的信息以及其它增值服务，无被持有人投诉的记录。 B.选择流程。 公司投研和市场部门定期对券商服务质量根据选择标准进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元。 截至本报告期末2009年6月30日止，本基金租用的证券公司交易单元新增海通证券有限责任公司1个上海交易单元，联合证券有限责任公司1个上海交易单元，共新增2个交易单元。 金元比联基金管理有限公司 二〇〇九年八月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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