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| 华富成长趋势混合A(410003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 69621 | ||||||||
| 基金代码 | 410003 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富成长趋势股票型证券投资基金2009年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 2009年6月30日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2009年08月29日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年1月1日起至2009年6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 华富成长趋势股票 交易代码 410003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年03月19日 报告期末基金份额总额 2,762,441,207.50份 2.2 基金产品说明 投资目标 精选符合中国经济增长新趋势、能持续为股东创造价值的公司，采取适度主动资产配置和积极主动精选证券的投资策略，在风险限度内，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金以股票品种为主要投资标的。在行业及股票选择方面，本基金"自下而上"地以可持续增值企业为目标进行三次股票筛选来寻找价值被低估的优势企业，结合"自上而下"精选最优行业，动态寻找优势企业与景气行业的最佳结合，构建投资组合，以追求基金资产的中长期稳定增值。 业绩比较基准 80%×中信标普300指数＋20%×中信全债指数。 风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 满志弘 张燕 联系电话 021-68886996 0755-83079084 电子邮箱 manzh@hffund.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-700-8001 95555 传真 021-68887997 0755-83195201 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2009年1月1日-2009年6月30日） 本期已实现收益 -143,469,436.78 本期利润 585,751,006.93 加权平均基金份额本期利润 0.2064 本期基金份额净值增长率 43.84% 3.1.2 期末数据和指标 报告期（2009年1月1日-2009年6月30日） 期末可供分配基金份额利润 -0.3238 期末基金资产净值 1,867,872,436.57 期末基金份额净值 0.6762 注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3) 对采用份额净值计算或计算公式中含有N的财务指标，均使用对外披露的净值数据及相应的时点（N为报告期内所含的交易天数）。 4）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，表中的"期末"均指报告期最后一日，即6月30日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 9.49% 0.85% 11.18% 0.95% -1.69% -0.10% 过去三个月 17.74% 1.22% 19.85% 1.22% -2.11% 0.00% 过去六个月 43.84% 1.51% 54.67% 1.55% -10.83% -0.04% 过去一年 -2.16% 2.02% 13.34% 2.03% -15.50% -0.01% 自基金合同生效起至今 -13.58% 2.02% 21.85% 2.04% -35.43% -0.02% 注：业绩比较基准收益率＝80%×中信标普300指数＋20%×中信全债指数，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：根据《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票60%～95%，债券资产的配置比例为0-35%，权证的配置比例为0-3%，现金或者到期日在1年以内的政府债券的配置比例不低于基金资产净值的5%，本基金建仓期为2007年3月19日至9月19日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47 号文核准开业，4月19日在上海正式注册成立，注册资本1.2亿元，由华安证券有限责任公司、安徽省创新投资有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司共同出资设立。基金管理人于2005年3月02日发起成立并管理其第一只开放式基金--华富竞争力优选混合型证券投资基金。2006年6月21日发起成立并管理其第二只开放式基金--华富货币市场基金。2007年3月19日发起成立并管理其第三只开放式基金--华富成长趋势股票型证券投资基金。2008年5月28日发起成立并管理其第四只开放式基金--华富收益增强债券型证券投资基金。2008年12月24日发起成立并管理其第五只开放式基金--华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金。2009年7月15日发起成立并管理其第六只开放式基金--华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴圣涛 本基金基金经理、华富收益增强债券基金基金经理 2008年03月06日 - 八年 武汉大学商学院硕士，历任汉唐证券有限责任公司研究所高级研究员、资产管理部投资经理，国泰人寿保险有限公司投资部副主任、投资部经理。 杨玉山 本基金基金经理助理 2008年04月11日 - 七年 中央财经大学经济学学士，曾任中原证券证券研究所研究员 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金为股票型基金，本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为发生。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1业绩表现 截至2009年6月30日，本基金份额净值为0.6762元，累计基金份额净值为0.9662元。在本报告期内，本基金本报告期份额净值增长率为43.84%，同期业绩比较基准收益率为54.67%。 4.4.2 投资策略说明 2009年上半年，金融海啸导致国内经济增长率下滑趋势仍在延续，中央采取的积极的财政政策和宽松的货币政策效果逐步得到体现。证券市场面临着一个相对宽松的市场环境，这主要体现为：1）经过2008年的深幅调整后，市场泡沫得到充分挤压，其估值水平处于历史的低位；2）我国的宏观经济在经济刺激政策下逐步走出底部，企业的产能利用率和盈利能力也逐步提高；3）上半年银行信贷猛增，流动性过剩，这引发了市场对未来通货膨胀的担忧。在企业盈利改善和通胀预期下，市场振荡向上，金融、地产、有色等行业呈现板块轮动的格局。 本基金自2008年年底政府4万亿投资计划推出后即重点研究了投资类相关行业的投资机会，2009年上半年内重点对金融、机械等行业进行了增持，取得了相对较好的业绩。对一些消费类的公司，本基金采取长期持有的策略，力争通过上市公司业绩增长为基金带来业绩贡献。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2009年下半年，全球金融动荡结束了全球经济最新一轮上升周期，我国的宏观经济也于去年见顶进入一个相对平稳增长的阶段。从我国经济增长的持续性看，城市化远未结束，城市化和人口红利将是推动经济发展的主要力量。随着土地制度改革和居民医疗保险改革的进一步推进，内需将逐步启动，经济发展的持续性将会增强。外需不足和出口下降将会随着欧美经济复苏和我国经济结构的调整和转型而得到改善。从短期看，随着我国政府投资刺激计划的逐步见效，经济已经从底谷回升，企业开工率上升，盈利也逐步好转，我国GDP09年保八的难度不大。不过要取得较长期的经济高增长，中国经济必须完成由政府主导的投资向消费和私人投资的过渡。 从市场趋势看，我们认为，下半年市场仍会围绕"通胀预期"和"企业盈利恢复"两条主线运行。但随着市场的不断上涨，市场的估值水平已经不便宜，虽然我们认为中短期市场仍会维持强势，但我们仍旧需要对影响市场运行的各种因素进行梳理，以提前应对市场未来可能发生的变化。我们认为值得我们关心的第一个影响市场的因素是银行信贷的变化趋势，它直接关系着流动性的充裕程度；全球经济复苏进程和我国经济运行指标是我们关心的第二个重要因素，它决定了市场未来变化的根本因素。至于大盘股IPO的重启和创业板的推出对市场的影响偏正面，主要是市场的融资功能重启和"新鲜血液"的加入有利提高市场质量。 从具体的投资操作看，我们会围绕"通胀预期"与"企业盈利改善"两条主线进行板块配置，在关注行业资产配置的同时，我们仍旧会挖掘一些行业属性好、成长空间大的个股进行长期配置。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主席为公司运作保障部总监，成员包括总经理、督察长、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本报告3.1.1华富成长趋势基金本期利润为585,751,006.93，期末可供分配利润为-894,568,770.93。本报告期内未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人--招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华富成长趋势股票型证券投资基金 报告截止日： 2009年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2009年6月30日 上年度末 2008年12月31日 资 产： 银行存款 63,754,430.60 47,235,565.43 结算备付金 2,039,961.79 1,882,264.36 存出保证金 2,260,000.00 2,260,000.00 交易性金融资产 1,660,531,180.41 1,304,525,175.50 其中：股票投资 1,482,741,430.81 997,731,968.48 债券投资 177,789,749.60 306,793,207.02 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 193,900,231.10 2,970,088.55 应收利息 4,469,203.89 2,124,693.84 应收股利 518,400.00 - 应收申购款 222,911.67 356,080.77 其他资产 - 资产总计 1,927,696,319.46 1,361,353,868.45 负债和所有者权益 本期末 2009年6月30日 上年度末 2008年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 47,999,808.00 - 应付证券清算款 1,084,723.04 183,310.62 应付赎回款 4,427,292.71 299,901.97 应付管理人报酬 2,254,213.83 1,785,105.75 应付托管费 375,702.30 297,517.64 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,444,194.20 801,728.33 应交税费 - - 应付利息 7,853.15 - 应付利润 - - 其他负债 2,230,095.66 2,480,753.08 负债合计 59,823,882.89 5,848,317.39 所有者权益： 实收基金 2,762,441,207.50 2,883,463,765.16 未分配利润 -894,568,770.93 -1,527,958,214.10 所有者权益合计 1,867,872,436.57 1,355,505,551.06 负债和所有者权益总计 1,927,696,319.46 1,361,353,868.45 注：报告截止日2009年6月30日,基金份额净值0.6762 元，基金份额总额2,762,441,207.50份。后附报表附注为本财务报表的组成部分。 6.2 利润表 会计主体：华富成长趋势股票型证券投资基金 本报告期： 2009年1月1日至2009年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 一、收入 605,297,512.17 -1,438,635,669.96 1.利息收入 3,317,356.68 3,911,672.46 其中：存款利息收入 354,502.91 1,629,145.03 债券利息收入 2,962,853.77 2,151,501.52 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 131,025.91 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以"-"填列） -127,278,055.20 24,596,477.95 其中：股票投资收益 -201,990,731.50 7,398,824.87 基金投资收益 - - 债券投资收益 66,337,423.52 -949,509.09 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - 5,329,192.10 股利收益 8,375,252.78 12,817,970.07 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 729,220,443.71 -1,467,870,794.12 4.其他收入（损失以"-"号填列） 37,766.98 726,973.75 二、费用（以"-"号填列） -19,546,505.24 -52,604,343.06 1．管理人报酬 -12,157,259.77 -22,209,291.14 2．托管费 -2,026,209.98 -3,701,548.46 3．销售服务费 - - 4．交易费用 -5,085,104.94 -26,335,272.83 5．利息支出 -35,356.86 -96,033.58 其中：卖出回购金融资产支出 -35,356.86 -96,033.58 6．其他费用 -242,573.69 -262,197.05 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 585,751,006.93 -1,491,240,013.02 所得税费用（以"-"号填列） - - 四、净利润（净亏损以"-"号填列） 585,751,006.93 -1,491,240,013.02 注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华富成长趋势股票型证券投资基金 本报告期： 2009年1月1日至2009年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,883,463,765.16 -1,527,958,214.10 1,355,505,551.06 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 585,751,006.93 585,751,006.93 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -121,022,557.66 47,638,436.24 -73,384,121.42 其中：1.基金申购款 41,156,449.66 -16,352,785.38 24,803,664.28 2.基金赎回款（以"-"号填列） -162,179,007.32 63,991,221.62 -98,187,785.70 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,762,441,207.50 -894,568,770.93 1,867,872,436.57 项目 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,487,305,225.72 587,209,178.25 4,074,514,403.97 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -1,491,240,013.02 -1,491,240,013.02 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -512,916,962.59 -14,868,256.76 -527,785,219.35 其中：1.基金申购款 122,211,267.59 5,785,837.13 127,997,104.72 2.基金赎回款（以"-"号填列） -635,128,230.18 -20,654,093.89 -655,782,324.07 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,974,388,263.13 -918,899,091.53 2,055,489,171.60 注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。 6.4报表附注 6.4.1 基金基本情况 华富成长趋势股票型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字【2007】50号文核准募集设立。本基金自2007年3月12日起公开向社会发行，至2007年3月14日募集结束。经天健华证中洲（北京）会计师事务所（现已更名为天健光华（北京）会计师事务所）验资并出具天健华证中洲验（2007）JR字第070001号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。本次募集资金总额6,777,158,977.43元；募集资金的银行存款利息564,607.35元，折成基金份额，归投资人所有；设立募集期共募集6,777,723,584.78份基金单位。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为华富基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司；有关基金设立文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于2007年3月19日生效，该日的基金份额为6,777,723,584.78份基金单位。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制会计报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2009半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年6月30日的财务状况以及2009半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期本基金会计政策无变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期本基金无会计估计的变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项如下： 6.4.6.1以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 6.4.6.2基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收营业税。 6.4.6.3对基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20.00%的个人所得税。（注：自2005年6月13日起，基金从上市公司取得的股息红利所得减按50.00％计算应纳税所得额。） 6.4.6.4基金买卖股票，经国务院批准，从2008年4月24日起证券（股票）交易印花税税率由3‰调整为1‰。经国务院批准，从2008年9月19日起，对证券交易印花税政策进行调整，由双边征收改为向卖方单边征收，税率保持1‰。 6.4.6.5基金作为流通股股东，在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化 6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构 招商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 华安证券有限责任公司（"华安证券"） 基金管理人的股东、代销机构 6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华安证券 b_p_6_2_6_1_1 b_p_6_2_6_1_1 b_p_6_2_6_1_1 b_p_6_2_6_1_1 b_p_6_2_6_1_1 b_p_6_2_6_1_1 b_p_6_2_6_1_1 b_p_6_2_6_1_1 b_p_6_2_6_1_1 b_p_6_2_6_1_1 b_p_6_2_6_1_1 b_p_6_2_6_1_1 b_p_6_2_6_1_1 b_p_6_2_6_1_1b_p_6_2_6_1_1b_p_6_2_6_1_1b_p_6_2_6_1_1 b_p_6_2_6_1_1 b_p_6_2_6_1_1 b_p_6_2_6_1_1 b_p_6_2_6_1_1 b_p_6_2_6_1_1b_p_6_2_6_1_1_table b_p_6_2_6_1_1_table b_p_6_2_6_1_1_table 122,405,621.40 3.77% 2,651,973,789.60 38.12% 6.4.8.1.2债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 华安证券 b_p_6_2_6_1_1 b_p_6_2_6_1_1 b_p_6_2_6_1_1 b_p_6_2_6_1_1 b_p_6_2_6_1_1 b_p_6_2_6_1_1 b_p_6_2_6_1_1 b_p_6_2_6_1_1 b_p_6_2_6_1_1 b_p_6_2_6_1_1 b_p_6_2_6_1_1 b_p_6_2_6_1_1 b_p_6_2_6_1_1 b_p_6_2_6_1_1b_p_6_2_6_1_1b_p_6_2_6_1_1b_p_6_2_6_1_1 b_p_6_2_6_1_1 b_p_6_2_6_1_1 b_p_6_2_6_1_1 b_p_6_2_6_1_1 b_p_6_2_6_1_1b_p_6_2_6_1_1_table b_p_6_2_6_1_1_table b_p_6_2_6_1_1_table 84,057,636.70 14.13% 5,621,928.00 11.01% 6.4.8.1.3权证交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 华安证券 - - 5,115,396.31 24.07% 6.4.8.1.4应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华安证券 111,607.21 4.05% 111,607.21 7.74% 关联方名称 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华安证券 2,254,152.87 38.50% - - 注:上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 当期应支付的管理费 12,157,259.77 22,209,291.14 其中：当期已支付 9,903,045.94 19,467,388.81 期末未支付 2,254,213.83 2,741,902.33 注：基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。 6.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 当期应支付的托管费 2,026,209.98 3,701,548.46 其中：当期已支付 1,650,507.68 3,244,564.75 期末未支付 375,702.30 456,983.71 注：基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。 6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金 卖出 交易 金额 利息 收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金 卖出 交易 金额 利息 收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 期初持有的基金份额 - - 期间认购总份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分增加的份额 - - 期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2009年6月30日 上年度末 2008年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 - - - - - 6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2009年1月30日至2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月30日至2008年6月30日 期末存款余额 当期存款利息收入 期末存款余额 当期存款利息收入 招商银行股份有限公司 63,754,430.60 335,283.32 11,072,316.23 1,548,946.99 注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。 6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2009年1月30日至2009年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位： ） 总金额 - - - - - - 上年度可比期间 2008年1月30日至2008年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位： ） 总金额 - - - - - - 6.4.9 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票 本基金本期末没有持有暂时停牌的股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2009年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额47,999,808.00元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 0801098 08央行票据98 2009-07-02 96.54 500,000.00 48,270,000.00 合计 500,000.00 48,270,000.00 注: 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金期末没有在交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,482,741,430.81 76.92 其中：股票 1,482,741,430.81 76.92 2 固定收益投资 177,789,749.60 9.22 其中：债券 177,789,749.60 9.22 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 65,794,392.39 3.41 6 其他资产 201,370,746.66 10.45 7 合计 1,927,696,319.46 100.00 注：本表所列示的其他资产详见7.9.3 其他资产构成。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 114,513,527.76 6.13 C 制造业 479,636,157.95 25.68 C0 食品、饮料 119,123,200.00 6.38 C1 纺织、服装、皮毛 28,602,795.60 1.53 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 338,800.00 0.02 C5 电子 51,563,885.00 2.76 C6 金属、非金属 15,840,000.00 0.85 C7 机械、设备、仪表 174,237,680.00 9.33 C8 医药、生物制品 89,929,797.35 4.81 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 89,571,378.00 4.80 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 242,600.00 0.01 G 信息技术业 112,390,802.00 6.02 H 批发和零售贸易 109,824,000.00 5.88 I 金融、保险业 479,526,159.13 25.67 J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 97,036,805.97 5.20 合计 1,482,741,430.81 79.38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600600 青岛啤酒 4,480,000 119,123,200.00 6.38 2 600000 浦发银行 5,040,000 116,020,800.00 6.21 3 601166 兴业银行 2,800,000 103,908,000.00 5.56 4 601628 中国人寿 3,600,000 99,180,000.00 5.31 5 600858 银座股份 4,878,673 97,036,805.97 5.20 6 000417 合肥百货 10,900,000 93,849,000.00 5.02 7 600583 海油工程 7,657,272 90,585,527.76 4.85 8 002038 双鹭药业 2,779,901 89,929,797.35 4.81 9 600900 长江电力 6,500,100 89,571,378.00 4.80 10 600031 三一重工 3,000,000 86,310,000.00 4.62 注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于华富基金管理有限公司网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600031 三一重工 121,901,384.06 8.99 2 000417 合肥百货 103,684,520.94 7.65 3 600858 银座股份 102,118,630.79 7.53 4 000528 柳 工 94,964,268.18 7.01 5 601328 交通银行 72,884,460.03 5.38 6 002152 广电运通 70,970,815.07 5.24 7 600227 赤天化 64,885,928.51 4.79 8 000157 中联重科 62,580,001.33 4.62 9 002230 科大讯飞 60,629,445.59 4.47 10 000987 广州友谊 58,186,104.21 4.29 11 002038 双鹭药业 56,758,128.77 4.19 12 600219 南山铝业 48,566,864.13 3.58 13 600050 中国联通 48,347,653.88 3.57 14 000001 深发展Ａ 45,079,972.63 3.33 15 601318 中国平安 42,488,036.21 3.13 16 002003 伟星股份 38,602,164.51 2.85 17 600900 长江电力 35,198,512.81 2.60 18 600511 国药股份 32,255,736.40 2.38 19 600030 中信证券 30,320,126.20 2.24 20 002214 大立科技 29,682,769.42 2.19 注：本表列示"买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000528 柳 工 112,890,289.94 8.33 2 000987 广州友谊 92,129,606.39 6.80 3 002003 伟星股份 77,370,607.94 5.71 4 600717 天津港 74,658,172.69 5.51 5 600361 华联综超 67,395,627.91 4.97 6 600227 赤天化 65,396,778.82 4.82 7 600261 浙江阳光 64,854,849.68 4.78 8 000157 中联重科 62,197,254.88 4.59 9 600795 国电电力 58,683,719.74 4.33 10 600219 南山铝业 56,041,861.23 4.13 11 000001 深发展Ａ 55,191,790.18 4.07 12 600031 三一重工 55,039,478.42 4.06 13 600111 包钢稀土 52,104,340.90 3.84 14 600636 三爱富 46,970,073.39 3.47 15 601398 工商银行 42,312,928.09 3.12 16 600600 青岛啤酒 38,941,692.82 2.87 17 601088 中国神华 34,293,161.00 2.53 18 000527 美的电器 34,050,252.86 2.51 19 600000 浦发银行 33,815,166.14 2.49 20 600271 航天信息 32,704,055.74 2.41 注：本表列示 "卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 1,644,218,423.42 卖出股票的收入（成交）总额 1,683,254,540.02 注：本表列示"买入股票的成本（成交）总额"及"卖出股票的收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 96,540,000.00 5.17 3 金融债券 50,200,000.00 2.69 其中：政策性金融债 50,200,000.00 2.69 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 31,049,749.60 1.66 7 其他 - - 8 合计 177,789,749.60 9.52 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 0801098 08央行票据98 1,000,000 96,540,000.00 5.17 2 080218 08国开18 500,000 50,200,000.00 2.69 3 110002 南山转债 116,260 16,271,749.60 0.87 4 110598 大荒转债 100,000 14,778,000.00 0.79 5 - - - - - 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,260,000.00 2 应收证券清算款 193,900,231.10 3 应收股利 518,400.00 4 应收利息 4,469,203.89 5 应收申购款 222,911.67 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 201,370,746.66 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110002 南山转债 16,271,749.60 0.87 2 110598 大荒转债 14,778,000.00 0.79 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 122370 22,574.50 4,856,449.94 0.18% 2,757,584,757.56 99.82% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 - - §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2007年3月19日）基金份额总额 6,777,723,584.78 报告期期初基金份额总额 2,883,463,765.16 报告期期间基金总申购份额 41,156,449.66 报告期期间基金总赎回份额 -162,179,007.32 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 2,762,441,207.50 §10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经华富基金管理有限公司第二届四次董事会审议通过，聘任邹牧先生担任公司副总经理。邹牧先生的任职资格已经中国证监会证监许可[2009]207号文件核准。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 申银万国 1 130,460,004.72 4.02% 13,228,991.40 2.22% - - 112,080.87 4.06% - 华安证券 1 122,405,621.40 3.77% 84,057,636.70 14.13% - - 111,607.21 4.05% - 国泰君安 1 4,325,905.22 0.13% 10,348,622.68 1.74% - - 4,032.32 0.15% - 中银证券 1 401,417,344.61 12.36% 49,535,838.20 8.33% - - 328,631.56 11.91% - 方正证券 1 492,650,909.88 15.17% 112,365,759.60 18.89% - - 428,864.48 15.55% - 联合证券 1 28,046,163.69 0.86% 42,194,417.15 7.09% - - 24,897.34 0.90% - 招商证券 2 232,790,531.51 7.17% 3,617,654.50 0.61% - - 196,900.03 7.14% - 兴业证券 1 28,686,582.32 0.88% 26,023,244.50 4.37% - - 24,609.60 0.89% - 广发证券 1 - - - - - - - - - 东海证券 1 - - - - - - - - - 国信证券 1 59,019,195.93 1.82% 8,798,550.00 1.48% - - 48,393.37 1.75% - 银河证券 1 41,779,283.93 1.29% 22,206,327.40 3.73% - - 37,511.39 1.36% - 海通证券 1 324,668,260.68 10.00% 44,979,223.80 7.56% - - 280,014.40 10.15% - 中信建投证券 1 - - - - - - - - - 中国国际金融公司 2 1,329,791,633.30 40.96% 177,511,904.20 29.84% - - 1,119,745.99 40.59% - 中信证券 1 - - - - - - - - 华弘证券 1 50,669,460.45 1.56% - - - - 41,169.84 1.49% - 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。本报告期本基金未新增交易单元。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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