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| 基金久嘉(184722) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 68958 | ||||||||
| 基金代码 | 184722 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-08-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 久嘉证券投资基金二○○九年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 2009年6月30日 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2009年08月27日 §1重要提示 §2基金简介 2.1 基金基本情况 2.2 基金产品说明 基金简称 长城久嘉封闭 交易代码 184722 基金运作方式契约型封闭式 基金合同生效日2002年7月5日 报告期末基金份额总额2,000,000,000份 基金合同存续期15年 基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所 上市日期2002年8月27日 投资目标为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安 全并谋求长期稳定的收益。 投资策略根据中国证券市场的特点，本基金将极其注重对市 场整体趋势的把握，重视对投资的市场时机选择。 本基金将注重评判与把握不同类别投资市场的整体风险与收益，在不同阶段合理配置基金资产在股票、债券、现金的分配比例。 业绩比较基准选取上证A股指数为业绩比较基准。 风险收益特征中性的风险偏好，力争实现年度内基金单位资产净值在市场下跌时跌幅不高于比较基准跌幅的60%，在市场上涨时增幅不低于比较基准的70%。 2.3基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人 名称长城基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人姓名彭洪波李芳菲 联系电话0755-23982338010-68424199 电子邮箱penghb@ccfund.com.cnlifangfei@abchina.com 客户服务电话400-8868-66695599 传真0755-23982328010-68424181 注：自2009年1月15日起，基金托管人名称由“中国农业银行”变更为“中国农业银行股份有限公司”。 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网www.ccfund.com.cn 址基金半年度报告备置地点深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标报告期（2009年01月01日—2009年6月30日） 本期已实现收益211,605,561.45 本期利润566,579,314.26 加权平均基金份额本期利润0.2833 本期基金份额净值增长率42.29% 3.1.2期末数据和指标报告期（2009年01月01日—2009年6月30日） 期末可供分配基金份额利润-0.1681 期末基金资产净值1,906,338,886.53 期末基金份额净值0.9532 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④ 过去一个月9.16%2.46%12.41%2.32%-3.25%0.14% 过去三个月19.06%2.38%24.73%2.36%-5.67%0.02% 过去六个月42.29%3.18%62.50%3.73%-20.21%-0.55% 过去一年14.76%4.00%8.25%5.22%6.51%-1.22% 过去三年139.34%3.88%70.77%4.81%68.57%-0.93% 自基金合同生效起至今320.30%3.17%72.87%3.87%247.43%-0.70% 注：①本基金合同约定，本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80％，投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20％。本基金在投资运作中按照相关法律法规规定，严格遵守了基金合同的约定。 ②本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月内，截止本报告披露时点，本基金的建仓期已满，各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司，由长城证券有限责任公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托投资股份有限公司（15％）、中原信托投资有限公司（15％）于2001年12月27日共同出资设立，当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有股东为长城证券有限责任公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007年10月12日，经中国证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司管理的基金有封闭式基金：久嘉证券投资基金；开放式基金：长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金和长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明 任职日期离任日期 陈硕本基金基金经理2009年05月08日-5年男，特许金融分析师（CFA），南开大学生物化学学士、美国乔治敦大学生物化学及分子生物学硕士、美国马里兰大学应用计算机硕士、宾西法尼 亚大学沃顿商学院工商管理硕士。具有5年证券从业经历。曾就职于美国巴克莱资本公司，从事全球公司债券及衍生物交易管理，历任经理、副董事。2008年进入长城基金管理有限公司，曾任国际业务部高级研究员，从事宏观策略、行业及上市公司研究工作。自2009年5月至今任“久嘉证券投资基金”基金经理。 秦玲萍本基金基金经理2006年02月25日2009年05月07日8年中国人民银行总行研究生部金融学专业，经济学硕士。曾任职于国通证券有限责任公司。2001年11月进入长城基金管理有限公司，曾任基金管理部行业研究员。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《久嘉证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标 被动偏离规定标准的情况，本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整，有效地保护了基金持有人利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究支持、投资决策上享有公平的机会。 公司严格执行了公平交易分配制度和公平交易程序，保证各基金获得了公平的交易机会。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金为封闭式基金，注重对市场整体趋势的把握，重视对投资的市场时机选择，投资风格与公司所管理的其他投资组合均不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期公司内部风险控制和监察稽核工作中未发现异常交易行为，未发现直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明2009年上证指数自年初1820.81点至6月30日的2959.36点，涨幅为62.53%，本基金期初份额净值为0.6699元，期末份额净值为0.9532，净值增长率为42.29%.2009年上半年，中国经济和资本市场一起，见证了筑底回升的过程。在流动性复苏、政策刺激和估值修复的多重因素下，资本市场为投资者带来了丰厚回报。与历史上经济拐点时市场表现符合，A股市场行业表现分化明显。强周期性行业金融、地产、煤炭、有色表现突出，而弱周期品种医药、零售、食品饮料等明显跑输大盘。 本基金在1月份的仓位偏低，起步落后于同类基金，在复苏形势渐明朗之后迅速提高了仓位，也增加了强周期品种的配置。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望1、对当前宏观经济状况的思考经历了08年经济的自由落体之后，09年中国及全球经济的主线是复苏。在宽松的货币政策及积极的财政政策刺激下，中国的经济数据日趋见好。固定资产投资保持高速增长，工业增加值也开始反弹向上。汽车、地产销售量快速增长，房地产业的拉动效应，将在下半年充分体现。而海外，美国的消费者和房地产市场，也出现了明显的见底现象。在未来的半年里，我们可以期待随着海外经济的复苏，外需相关行业的见底回升。 随着经济的复苏，一个非常值得我们关注和跟踪的现象是通胀预期的抬头及大宗商品的上涨。在史无前例的财政及货币刺激政策后，当经济企稳或者有超预期的表现，全球央行注入的流动性，是否能够及时收回，是决定未来几年经济及市场表现的一个关键问题。原油的价格从底部的35美元，已经一度反弹到70美元。而资产类价格的上涨和中国房地产的复苏也是超越市场的预期。在这样的环境下，在资产组合中做防范通胀的配置，是投资的一个重要考虑。 从更远一点的角度看，此次经济危机后，以发达国家信用扩张，过度消费来驱动的增长方式是一个终结。而经济的重心，也更加向以中国为首的金砖四国而转移。从过去几个月中国经济与海外经济相比复苏的速度和幅度来看，也证实了这种潮流。而中国经济，也必然要经历行业、技术的升级，这些都是未来很长一段时间内引导中国经济的长期趋势。在这样一个背景下，也必将在中国涌出一批拥有世界级技术及品牌的优秀企业。而历史的经验证明，在一个大衰退结束和新的经济周期开始之时，往往是这些企业崛起的契机。密切关注这些企业的成长，发掘这样的机会，也是我们未来投资的重心。 2、市场判断 展望下半年，我们认为在海外经济企稳，内需强劲的环境下，经济的复苏，会经历从政府拉动到自身推动的过程。而上市公司的盈利，也可能会有超预期的表现。在实体经济环比逐渐改善，企业盈利触底回升，股市估值依旧合理的前提下，市场仍然会有不凡的表现。对行业的表现，从历史的经验和当前的估值下，我们依然认为金融，地产及资源类行业会继续跑赢大盘。 3、投资策略选择 在下半年，我们对大市依然乐观。我们会继续遵循重点关注资源和资产类的逻辑，寻找投资机会。与此同时，在估值不断提升及投资者预期相应上行的背景下，市场的波动性会加剧。在这样的市场环境中，寻求业绩超预期及有安全边际的股票是获得超额收益的重心。我们认为相对于小盘股，蓝筹股在当前的估值下，具有较好的安全边际及相对的吸引力。在未来的半年内，本基金将继续密切关注宏观政策、经济数据及流动性的变化，灵活配置，尽力捕捉投资机会，为持有者创造超额回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了基金估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司分管估值业务副总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席基金估值委员会。 基金估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对等没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据基金估值委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查，对估值委员提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。 基金估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力；基金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格，精通基金估值政策、流程和标准，具有五年以上基金估值和会计核算工作经验；基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验，精通投资、研究理论知识和工具方法。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 估值委员会秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金管理人旗下管理的基金，其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。 4、已签约的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人尚未就没有市价的投资品种的定价服务签署任何协议。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截止本报告期末，本基金可供分配利润为-336,225,062.15元，不进行收益分配。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管久嘉证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《久嘉证券投资基金基金合同》、《久嘉证券投资基金托管协议》的约定，对久嘉证券投资基金管理人—长城基金管理有限公司2009年1月1日至2009年6月30日基金的投资运作，进行了 认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，长城基金管理有限公司在久嘉证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支、利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的久嘉证 券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表会计主体：久嘉证券投资基金 报告截止日：2009年6月30日单位：人民币元 资产本期末2009年6月30日上年度末2008年12月31日 资产： 银行存款92,330,838.82198,607,239.71 结算备付金4,126,190.156,123,627.70 存出保证金1,631,657.781,410,000.00 交易性金融资产1,819,415,863.361,158,462,826.27 其中：股票投资1,428,935,839.26585,722,123.81 基金投资-- 债券投资390,480,024.10572,740,702.46 资产支持证券投资-- 衍生金融资产-- 买入返售金融资产-- 应收证券清算款1,553,720.99- 应收利息5,271,333.506,656,498.78 应收股利61,947.50- 应收申购款-- 递延所得税资产-- 其他资产-- 资产总计1,924,391,552.101,371,260,192.46 负债和所有者权益本期末2009年6月30日上年度末2008年12月31日 负债： 短期借款-- 交易性金融负债-- 衍生金融负债-- 卖出回购金融资产款-- 应付证券清算款11,978,207.3425,997,365.41 应付赎回款-- 应付管理人报酬2,259,476.411,757,666.22 应付托管费376,579.40292,944.34 应付销售服务费-- 应付交易费用1,759,882.121,852,644.22 应交税费-- 应付利息-- 应付利润-- 递延所得税负债-- 其他负债1,678,520.301,600,000.00 负债合计18,052,665.5731,500,620.19 所有者权益： 实收基金2,000,000,000.002,000,000,000.00 未分配利润-93,661,113.47-660,240,427.73 所有者权益合计1,906,338,886.531,339,759,572.27 负债和所有者权益总计1,924,391,552.101,371,260,192.46 注：截至2009年6月30日，基金份额净值0.9532元，基金份额总额2,000,000,000.00份。 6.2 利润表会计主体：久嘉证券投资基金 本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日单位：人民币元 6.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：久嘉证券投资基金 本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日单位：人民币元 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 项目本期2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日 一、收入587,381,545.82-2,183,138,836.72 1.利息收入6,045,090.8221,101,620.41 其中：存款利息收入320,361.953,094,305.23 债券利息收入5,724,728.8718,007,315.18 资产支持证券利息收入-- 买入返售金融资产收入-- 其他利息收入-- 2.投资收益（损失以“-”填列）226,362,702.19-435,004,581.70 其中：股票投资收益218,262,731.42-439,095,352.44 基金投资收益-- 债券投资收益575,535.82-2,884,470.98 资产支持证券投资收益-- 衍生工具收益--2,169,242.76 股利收益7,524,434.959,144,484.48 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）354,973,752.81-1,769,235,875.43 4.汇兑收益（损失以“－”号填列）-- 5.其他收入（损失以“-”号填列）-- 二、费用（以“-”号填列）-20,802,231.56-118,259,946.75 1．管理人报酬-11,829,747.13-37,928,645.21 2．托管费-1,971,624.53-6,347,481.19 3．销售服务费-- 4．交易费用-6,813,339.60-70,030,210.93 5．利息支出--1,931,507.62 其中：卖出回购金融资产支出--1,931,507.62 6．其他费用-187,520.30-2,022,101.80 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）566,579,314.26-2,301,398,783.47 所得税费用（以“-”号填列）-- 四、净利润（净亏损以“-”号填列）566,579,314.26-2,301,398,783.47 项目本期2009年1月1日至2009年6月30日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）2,000,000,000.00-660,240,427.731,339,759,572.27 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-566,579,314.26566,579,314.26 三、本年基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）--- 其中:1.基金申购款--- 2.基金赎回款（以“-”填列）--- 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）--- 五、期末所有者权益（基金净值）2,000,000,000.00-93,661,113.471,906,338,886.53 项目上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）2,000,000,000.006,142,684,021.108,142,684,021.10 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）--2,301,398,783.47-2,301,398,783.47 三、本年基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）--- 其中:1.基金申购款--- 2.基金赎回款（以“-”填列）--- 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）--4,180,000,000.00-4,180,000,000.00 五、期末所有者权益（基金净值）2,000,000,000.00-338,714,762.371,661,285,237.63 久嘉证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字（2002）11号文《关于同意久富证券投资基金上市、续期并扩募及久嘉证券投资基金设立的批复》的核准，由长城基金管理有限公司和西北证券有限责任公司作为发起人设立，发行规模为20亿份基金份额。本基金的基金合同生效日为2002年7月5日。本基金为契约型封闭式基金，存续期为15年。本基金经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上（2002）53号文审核同意，于2002年8月27日在深交所挂牌交易。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）。 本基金的投资范围是投资于具有良好流动性和收益性的，国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的股票投资部分主要投资于成长型公司与价值型公司股票。本基金的业绩比较基准为上证A股指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释（统称“企业会计准则”），中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2009年6月30日的财务状况以及2009年1月1日至2009年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本期财务报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正说明本基金每期末未发生会计差错更正。 6.4.6 税项 1、印花税 根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1‰调整为3‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入，由上市公司及债券发行企业在向基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期无对本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。本期本基金的各主要关联方如下： 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 关联方名称与本基金的关系 长城基金管理有限公司基金管理人、基金发起人 中国农业银行基金托管人 长城证券有限责任公司（“长城证券”）基金管理人股东 东方证券股份有限公司（“东方证券”）基金管理人股东 中原信托有限公司基金管理人股东 北方国际信托股份有限公司基金管理人股东 长城基金管理有限公司基金管理人、基金发起人 中国农业银行基金托管人 长城证券基金管理人股东 金额单位：人民币元 关联方名称本期2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日 成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例 长城证券559,494,792.5212.31%3,401,407,095.0917.90% 6.4.8.1.2债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称本期2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日 成交金额占当年债券成交总额的比例成交金额占当年债券成交总额的比例 长城证券8,313,073.072.61%125,733,857.7610.44% 6.4.8.1.3 权证交易 金额单位：人民币元 关联方名称本期2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日 成交金额占当年权证成交总额的比例成交金额占当年权证成交总额的比例 长城证券--2,561,349.606.65% 6.4.8.1.4 回购交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行的回购交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称本期2009年1月1日至2009年6月30日 当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例 长城证券460,773.8912.10%40,858.512.32% 关联方名称上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日 当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例 长城证券2,891,188.0318.16%1,052,678.3820.48% 注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目本期2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日 当期应支付的管理费11,829,747.1337,928,645.21 其中：当期已支付9,570,270.7235,735,345.39 期末未支付2,259,476.412,193,299.82 注:1)基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如 下：H=E×1.5%/当年天数H为每日应支付的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管 人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。2)上述表格中“当期已支付”的金额不包含本期已支付的上年应付管理费的金额。 6.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期上年度可比期间 项目2009年1月1日至20092008年1月1日至2008 年6月30日年6月30日 当期应支付的托管费1,971,624.536,347,481.19 注:1)基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法 如下：H=E×0.25%/当年天数H为每日应支付的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月 前两个工作日内从基金资产中一次性支取。2)上述表格中“当期已支付”的金额不包含本期已支付的上年应付托管费的金额。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人外，本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 份额单位：份 项目本期2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日 期初持有的基金份额44,988,500.0044,988,500.00 期间认购总份额-- 期间申购/买入总份额-- 期间因拆分增加的份额-- 期间赎回/卖出总份额-- 期末持有的基金份额44,988,500.0044,988,500.00 期末持有的基金份额占基金总份额比例2.25%2.25% 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入如下： 单位：人民币元 关联方名称本期2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日 期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 中国农业银行92,330,838.82293,666.94405,079,270.54225,775.68 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本期及上年度可比期间均不存在在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.9 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票本基金于本期末未持有暂时停牌的股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券本基金于本期末未持有从事债券正回购交易中作为抵押的债券。 §7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（www.ccfund.com.cn）的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元 注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细金额单位：人民币元 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。 7.9.2 基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 7.9.3 其他资产构成 序号项目金额占基金总资产的比例（%） 1权益投资1,428,935,839.2674.25 其中：股票1,428,935,839.2674.25 2固定收益投资390,480,024.1020.29 其中：债券390,480,024.1020.29 资产支持证券-- 3金融衍生品投资-- 4买入返售金融资产-- 其中：买断式回购的买入返售金融资产-- 5银行存款和结算备付金96,457,028.975.01 合计 6其他资产8,518,659.770.44 7合计1,924,391,552.10100.00 代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔业-- B采掘业247,014,309.1912.96 C制造业540,948,696.5428.38 C0食品、饮料-- C1纺织、服装、皮毛-- C2木材、家具12,902,808.380.68 C3造纸、印刷-- C4石油、化学、塑胶、塑料43,797,381.352.30 C5电子17,350,672.550.91 C6金属、非金属247,954,584.1213.01 C7机械、设备、仪表188,460,072.339.89 C8医药、生物制品30,483,177.811.60 C99其他制造业-- D电力、煤气及水的生产和供应业-- E建筑业38,595,590.222.02 F交通运输、仓储业68,740,553.493.61 G信息技术业25,340,669.851.33 H批发和零售贸易-- I金融、保险业289,917,525.8615.21 J房地产业141,787,037.417.44 K社会服务业76,591,456.704.02 L传播与文化产业-- M综合类-- 合计1,428,935,839.2674.96 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％） 1000069华侨城Ａ3,664,66376,591,456.704.02 2600000浦发银行3,006,85169,217,710.023.63 3600030中信证券1,941,50854,867,016.082.88 4601318中国平安948,97846,936,451.882.46 5601628中国人寿1,470,34640,508,032.302.12 6600016民生银行5,068,20540,140,183.602.11 7600266北京城建2,267,66138,595,590.222.02 8601168西部矿业2,511,47538,274,879.002.01 9000527美的电器2,652,62537,932,537.501.99 10600001邯郸钢铁6,593,00036,723,010.001.93 序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％） 1601168西部矿业63,786,134.304.76 2601899紫金矿业62,827,007.934.69 3601919中国远洋50,328,483.683.76 4600016民生银行48,915,954.663.65 601600中国铝业48,601,355.723.63 6601318中国平安46,483,997.633.47 7000401冀东水泥38,759,137.592.89 8000001深发展Ａ37,560,152.892.80 9600089特变电工36,894,956.002.75 600001邯郸钢铁36,136,164.372.70 11601166兴业银行35,317,478.582.64 12601808中海油服34,402,053.972.57 13600428中远航运33,871,871.822.53 14600266北京城建33,489,529.022.50 000651格力电器32,692,126.282.44 16002155辰州矿业32,070,301.032.39 17000338潍柴动力31,177,349.762.33 18600748上实发展30,949,194.092.31 19000527美的电器30,499,318.282.28 600739辽宁成大30,414,723.962.27 21000623吉林敖东30,394,364.632.27 22600580卧龙电气30,028,055.892.24 23600737中粮屯河29,915,155.452.23 24600362江西铜业29,661,456.392.21 600031三一重工29,422,938.812.20 26600547山东黄金28,685,502.882.14 27002202金风科技28,621,599.412.14 28000878云南铜业27,999,063.182.09 29600663陆家嘴27,933,072.202.08 30000911南宁糖业27,823,561.092.08 31600048保利地产27,789,148.072.07 32601727上海电气27,696,595.002.07 33600675中华企业27,635,008.552.06 34600808马钢股份27,103,712.252.02 35600383金地集团26,968,776.252.01 序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％） 1600519贵州茅台83,619,865.886.24 2600036招商银行83,263,361.436.21 3000002万科Ａ71,950,025.565.37 4000069华侨城Ａ58,255,219.544.35 5600383金地集团53,068,762.843.96 6601186中国铁建47,171,228.533.52 7601166兴业银行42,955,067.813.21 8601390中国中铁42,324,078.533.16 9600739辽宁成大39,290,279.742.93 10601899紫金矿业37,336,594.862.79 11600000浦发银行36,755,452.792.74 12600048保利地产34,660,881.992.59 13601168西部矿业34,173,459.062.55 14000568泸州老窖34,072,609.502.54 15601628中国人寿32,845,148.442.45 16601727上海电气32,753,785.772.44 17600067冠城大通31,410,708.692.34 18000024招商地产30,861,326.552.30 19000338潍柴动力29,629,905.402.21 20000839中信国安29,305,269.752.19 21000911南宁糖业28,294,411.072.11 22000878云南铜业27,892,119.802.08 23600795国电电力27,259,768.862.03 序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％） 1国家债券241,033,195.0012.64 2央行票据48,360,000.002.54 3金融债券100,512,000.005.27 其中：政策性金融债100,512,000.005.27 4企业债券574,829.100.03 5企业短期融资券-- 6可转债-- 7其他-- 8合计390,480,024.1020.48 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％） 100990899国债⑻862,25086,828,575.004.55 205040605农发06800,00080,408,000.004.22 301000420国债⑷648,17065,983,706.003.46 403000203国债02500,00051,240,000.002.69 5080110608央票106500,00048,360,000.002.54 单位：人民币元 序号名称金额 1存出保证金1,631,657.78 2应收证券清算款1,553,720.99 3应收股利61,947.50 4应收利息5,271,333.50 5应收申购款- 6其他应收款- 7待摊费用- 8其他- 9合计8,518,659.77 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构 机构投资者个人投资者 持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例 46,59842,920.30829,526,32241.48%1,170,473,67858.52% 8.2期末上市基金前十名持有人 序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例 1中国人寿保险（集团）公司186,958,8849.35% 2中国人寿保险股份有限公司185,137,5949.26% 3UBSAG49,064,7722.45% 4长城基金管理有限公司44,988,5002.25% 5中信信托有限责任公司－蓝筹2号43,250,5892.16% 6中粮集团有限公司34,748,7101.74% 7中信证券－中信－中信理财2号集合资产管理计划32,613,3121.63% 8安邦财产保险股份有限公司－传统保险产品24,394,9001.22% 9中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－团体分红23,150,0641.16% 10华能资本服务有限公司15,641,5450.78% §9重大事件揭示 9.1 基金份额持有人大会决议 9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 9.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 9.4 基金投资策略的改变 9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，为本基金进行审计的会计师事务所无变更。 9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 久嘉证券投资基金2009年半年度报告摘要 9.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称交易单元数量股票交易债券交易应支付该券商的佣金备注 成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例 长城证券2559,494,792.5212.31%8,313,073.072.61%460,773.8912.10% 东方证券1------ 申银万国1186,774,028.374.11%18,865,082.195.92%158,757.604.17% 国泰君安2369,546,649.838.13%--300,260.367.89% 招商证券1251,261,667.455.53%--204,153.725.36% 世纪证券1592,915,845.5313.05%30,867,409.969.68%503,974.4113.24% 中信证券1------ 银河证券2------ 江南证券1100,859,048.252.22%--81,948.632.15% 国信证券2358,304,313.597.88%--291,124.077.65% 渤海证券1968,972,969.2821.32%5,152,041.101.62%823,621.5121.63% 中金公司1872,830,355.8219.21%103,158,630.8332.36%741,904.5219.48% 光大证券1283,828,835.236.25%152,441,495.1647.82%241,249.746.34% 高华证券1------ 方正证券1------ 宏源证券1------ 中投证券1------ 27 注：1、专用席位的选择标准和程序本基金的管理人根据以下标准进行考察后确定证券经营机构的选择： (1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币； (2) 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； (3) 经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； (4) 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； (5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； (6) 研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择程序：本基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。本基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议。2、报告期内租用证券公司席位的变更情况： 序号证券公司变更情况 1中国银河证券股份有限公司新增深圳席位1个 2国信证券股份有限公司新增深圳席位1个 3北京高华证券有限责任公司新增深圳席位1个 4方正证券责任有限公司新增深圳席位1个 5宏源证券股份有限公司新增深圳席位1个 6中国建银投资证券有限责任公司新增深圳席位1个 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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