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万家货币A(519508)  基金公开信息
流水号 68796
基金代码 519508
公告日期 2009-08-26
编号 1
标题 万家货币市场证券投资基金2009年半年度报告摘要
信息全文
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
送出日期： 2009年8月26日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。

1
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 万家货币
交易代码 519508
基金运作方式 契约型开放式基金
基金合同生效日 2006年5月24日
报告期末基金份额总额 3,698,291,798.76 份

2.2 基金产品说明
投资目标 在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上，为投资者提供资金的流动性储备，并追求高于业绩比较基准的稳定收益
投资策略 通过短期利率预期策略、类属资产配置策略和无风险套利操作策略构建投资组合，谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下，实现基金收益的最大化
业绩比较基准 一年期银行定期存款税后利率
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 兰剑 郑鹏
联系电话 021-38619810 010-85238667
电子邮箱 lanj@wjasset.com zhjjtgb@hxb.com.cn
客户服务电话 4008880800 95577
传真 021－38619888 010-85238680

2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼基金管理人办公场所

§3 主要财务指标、基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
2
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年1月1日至2009年6月30日
本期已实现收益 42,048,757.75
本期利润 42,048,757.75
本期净值收益率 0.8520%
3.1.2 期末数据和指标 2009年6月30日
期末基金资产净值 3,698,291,798.76
期末基金份额净值 1.0000

注：本基金收益分配按月结转份额。
本基金无持有人申购、赎回的交易费用。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 0.1477% 0.0055% 0.1849% 0.0000% -0.0372% 0.0055%
过去三个月 0.4286% 0.0057% 0.5610% 0.0000% -0.1324% 0.0057%
过去六个月 0.8520% 0.0060% 1.1158% 0.0000% -0.2638% 0.0060%
过去一年 3.4075% 0.0159% 2.9271% 0.0021% 0.4804% 0.0138%
过去三年 10.3916% 0.0115% 8.6605% 0.0023% 1.7311% 0.0092%
自基金合同生效起至今 10.5961% 0.0114% 8.8479% 0.0023% 1.7482% 0.0091%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3
0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%10.0%11.0%12.0%2006-5-242006-7-82006-8-222006-10-62006-11-202007-1-42007-2-182007-4-42007-5-192007-7-32007-8-172007-10-012007-11-152007-12-302008-2-132008-3-292008-5-132008-6-272008-8-112008-9-252008-11-92008-12-242009-2-72009-3-242009-5-82009-6-22万家货币基金基金基准
注：本基金成立于2006年5月24日，建仓期为3个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、上海久事公司、深圳市中航投资管理有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司，住所地及办公地点均为上海市浦东新区福山路450号，注册资本1亿元人民币。截止报告期末共管理七只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金和万家精选股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张旭伟 本基金基金经理； 万家债券基金经理； 公司基金管理部副总监 2006年8月 - 7年 男，复旦大学经济学硕士，曾在招商证券股份有限公司从事投资管理、在东方证券有限公司从事固定收益投资工作，在东吴基金管理有限公司担任基金经理助理.

4
注：①任职日期以公告为准。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司严格遵循公平交易的原则，在投资管理活动中公平对待不同基金品种，无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为，报告期内无异常交易。
公司根据中国证监会发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制订和完善了公平交易内部控制制度，通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司通过对投资交易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
在本报告期，本公司没有和本基金投资风格相似的其他投资组合品种。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内无异常交易
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
一季度的债券市场走势出现了较大分歧。首先由于央行转向适度宽松的货币政策，提出要维持银行体系充裕的流动性，导致资金利率不断下降，从而带动中短期利率不断下降；其次，大规模的财政刺激计划以及随后超预期的巨额新增信贷改变了市场对经济走势的预期，投资者对经济好转的担忧主导了中长期利率的走势，中长期利率大幅回调。短期利率持续下降与中长期利率大幅上升导致收益率曲线不断趋于陡峭。在该阶段，信用类券种的表现最好。由于同期限利率品种的绝对收益率过低，信用类债券的相对投资价值突出，配置型和交易性需求均较大，导致信用利差出现大幅度的下降。
二季度的债券市场基本保持平稳，但季末受IPO重启的影响，资金面暂时趋紧。在资金利率大幅上升的带动下，收益率曲线上升的幅度也比较大。从近期利率走势来看，目前的债券市场是比较脆弱的。虽然资金面比较充裕，但投资者对后期的通胀预期比较一致，反映为事件性的冲击会导致收益率曲线整体上移，随后却很难下降。这种利率易涨难跌的特性充分反映了充裕资金和通胀预期之间的矛盾。从宏观数据不断好转的趋势我们可以判断，未来收益率还将继续上升。充裕的资金仅仅能够延缓利率上升的速度，但不会改变其上升的趋势。
5
本基金在一季度前期大幅增持短期融资券，保持较长的平均剩余期限，获得了较大的价差收入；季末我们判断市场利率已经基本见底，因此大幅降低了固定利率债券比例，增加了浮动利率债券和现金比例。这些操作基本领先了市场走势，基金也取得了较好的业绩。在二季度为防止IPO重启对市场的流动性造成冲击，本基金大幅减持了短期融资券，增加了现金比例，提高了组合的流动性。同时为提高资金的使用效率，本基金还适当增加了同业存款的配置。浮息债的比例基本保持不变。目前基金的现金和央行票据比例合计在50%以上，整个组合具备较好的流动性。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着上半年宏观经济数据的发布，经济好转的趋势已经确立，表现为新增贷款与货币供应量都创出了新高、固定资产投资增速加快、工业增加值加速上升。虽然物价指数仍负增长，但同期股市和房市量价齐升加大了投资者对资产泡沫的担忧，通胀预期也进一步加强。在这种局面下，虽然维持适度宽松货币政策的基调没有改变，但二季度的公开市场操作却显示央行的货币政策已经有了小幅调整，近期的1年央票重启与其发行利率的不断攀升更反映了央行微调的意图。
经济转好趋势确立、通胀预期加强、货币政策小幅调整和IPO重启等利空因素都将在短期以及中长期内对债券市场形成冲击，联系到极为陡峭的收益率曲线，我们可以判定未来货币市场利率会继续上涨，收益率曲线将变平并将整体上移，债券市场的走势不容乐观。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
基金管理人
公司成立了估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会主要由分管基金估值业务的公司领导、督察长、基金估值业务的负责人、监察稽核部负责人、研究发展部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。
托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算等复核和核查的责任。
会计师事务所
会计师事务所对基金管理公司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
2、基金经理参与或决定估值的程度
6
基金经理不参与和决定基金估值。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人尚未就投资品种的定价服务签署任何协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金每日计算分配收益，按月集中支付。本报告期内本基金应分配利润42,048,757.75元，本报告期内本基金已分配利润42,048,757.75元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算等情况的说明
基金管理人在报告期内的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面，能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。对本报告期运作过程中出现的投资组合指标被动偏离的情况，托管人根据有关规定对基金管理人进行了提示，基金管理人按照规定进行了调整。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金2009年半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：万家货币市场证券投资基金
报告截止日：2009年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 2009年6月30日 上年度末 2008年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.2.1 424,484,754.83 2,316,598,528.18
结算备付金 900,000,000.00 0.00

7
存出保证金 0.00 0.00
交易性金融资产 6.4.2.2 2,636,370,308.11 4,740,902,975.40
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 2,636,370,308.11 4,740,902,975.40
资产支持证券投资 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00
买入返售金融资产 6.4.2.3 0.00 0.00
应收证券清算款 0.00 38,011,780.00
应收利息 6.4.2.4 12,966,904.63 21,712,412.82
应收股利 0.00 0.00
应收申购款 142,560,013.28 576,034,598.95
递延所得税资产 0.00 0.00
其他资产 6.4.2.5 0.00 0.00
资产总计 4,116,381,980.85 7,693,260,295.35
负债和所有者权益 附注号 本期末 2009年6月30日 上年度末 2008年12月31日
负 债：
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 411,599,474.20 1,085,997,971.00
应付证券清算款 0.00 0.00
应付赎回款 888,898.15 14,170.63
应付管理人报酬 1,347,692.03 1,346,092.62
应付托管费 408,391.47 407,906.88
应付销售服务费 1,020,978.84 1,019,767.11
应付交易费用 6.4.2.6 91,070.63 97,259.03
应交税费 47,400.00 0.00
应付利息 12,291.62 45,918.08
应付利润 2,622,718.87 19,090,870.17
递延所得税负债 0.00 0.00
其他负债 6.4.2.7 51,266.28 305,265.00
负债合计 418,090,182.09 1,108,325,220.52
所有者权益：
实收基金 6.4.2.8 3,698,291,798.76 6,584,935,074.83
未分配利润 6.4.2.9 0.00 0.00
所有者权益合计 3,698,291,798.76 6,584,935,074.83
负债和所有者权益总计 4,116,381,980.85 7,693,260,295.35

注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值1.0000 元，基金份额总额3,698,291,798.76 份。
6.2 利润表
会计主体：万家货币市场证券投资基金
8
本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
一、收入 63,267,408.77 9,962,689.88
1.利息收入 44,066,308.72 9,454,634.61
其中：存款利息收入 6.4.2.10 9,119,027.40 121,797.13
债券利息收入 34,872,967.34 8,013,966.13
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 74,313.98 1,318,871.35
其他利息收入 0.00 0.00
2.投资收益（损失以"-"填列） 19,151,100.05 508,055.27
其中：股票投资收益 0.00 0.00
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 6.4.2.11 19,151,100.05 508,055.27
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 0.00 0.00
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 0.00 0.00
4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - -
5.其他收入（损失以"-"号填列） 6.4.2.12 50,000.00 0.00
二、费用（以"-"号填列） -21,218,651.02 -1,922,199.00
1．管理人报酬 -8,376,811.24 -823,115.31
2．托管费 -2,538,427.59 -249,428.85
3．销售服务费 -6,346,069.26 -623,572.23
4．交易费用 6.4.2.13 0.00 0.00
5．利息支出 -3,837,649.47 -168,301.30
其中：卖出回购金融资产支出 -3,837,649.47 -168,301.30
6．其他费用 6.4.2.14 -119,693.46 -57,781.31
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 42,048,757.75 8,040,490.88

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：万家货币市场证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
单位：人民币元
项目 本期 2009年1月1日至2009年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计

9
一、期初所有者权益（基金净值） 6,584,935,074.83 0.00 6,584,935,074.83
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） 0.00 42,048,757.75 42,048,757.75
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） -2,886,643,276.07 0.00 -2,886,643,276.07
其中：1.基金申购款 14,945,819,994.31 0.00 14,945,819,994.31
2.基金赎回款（以"-"号填列） -17,832,463,270.38 0.00 -17,832,463,270.38
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） 0.00 -42,048,757.75 -42,048,757.75
五、期末所有者权益（基金净值） 3,698,291,798.76 0.00 3,698,291,798.76
项目 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 427,836,515.26 0.00 427,836,515.26
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） 0.00 8,040,490.88 8,040,490.88
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） 466,575,270.47 0.00 466,575,270.47
其中：1.基金申购款 3,678,250,524.31 0.00 3,678,250,524.31
2.基金赎回款（以"-"号填列） -3,211,675,253.84 0.00 -3,211,675,253.84
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） 0.00 -8,040,490.88 -8,040,490.88
五、期末所有者权益（基金净值） 894,411,785.73 0.00 894,411,785.73

6.4 报表附注
6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本半年度报告所采用的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。
6.4.2 关联方关系
6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无
6.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人、发起人、基金销售机构
华夏银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

10
齐鲁证券有限公司 基金管理人股东、基金代销机构

注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立
6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
无
6.4.3.2 关联方报酬
6.4.3.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
当期应支付的管理费 8,376,811.24 823,115.31
其中：当期已支付 7,029,119.21 597,261.89
期末未支付 1,347,692.03 225,853.42

注:支付基金管理人万家基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日的基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.33% / 当年天数。
6.4.3.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
当期应支付的托管费 2,538,427.59 249,428.85
其中：当期已支付 2,130,036.12 180,988.41
期末未支付 408,391.47 68,440.44

注: 支付基金托管人华夏银行股份有限公司的托管费按前一日的基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。
6.4.3.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2009年1月1日至2009年6月30日
当期应支付的销售服务费
当期已支付 期末未支付 合计
万家基金管理有限公司 103,690.40 126,595.67 230,286.07
华夏银行股份有限公司 148,675.36 131,560.80 280,236.16
齐鲁证券有限公司 108,865.63 30,955.29 139,820.92
合计 361,231.39 289,111.76 650,343.15
获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日

11
当期应支付的销售服务费
当期已支付 期末未支付 合计
万家基金管理有限公司 182,482.34 6,370.53 188,852.87
华夏银行股份有限公司 164,979.78 10,723.60 175,703.38
齐鲁证券有限公司 4,109.90 578.60 4,688.50
合计 351,572.02 17,672.73 369,244.75

注:支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日的基金资产净值0.25 %的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值 × 0.25%÷当年天数。
6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期 2009年1月1日至2009年6月30日
银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
华夏银行股份有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 99,000,000.00 2,224.11
齐鲁证券有限公司 199,500,000.00 58,405.48
上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金
6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金
6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 名称 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
华夏银行股份有限公司 24,484,754.83 3,124,790.29 32,369,561.67 104,623.64

6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无
6.4.4 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
12
6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.4.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.4.2.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2009年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额411,599,474.20元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
070309 07进出口09 2009-07-01 100.11 2,200,000 220,244,878.91
060202 06国开02 2009-07-01 99.92 1,500,000 149,878,350.96
060208 06国开08 2009-07-01 100.16 500,000 50,079,041.11
合计 4,200,000 420,202,270.98

6.4.4.2.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购余额。
6.4.5 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 2,636,370,308.11 64.05%
其中：债券 2,636,370,308.11 64.05%
资产支持证券 0.00 0.00
2 买入返售金融资产 0.00 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 1,324,484,754.83 32.18%
4 其他资产 155,526,917.91 3.78%
5 合计 4,116,381,980.85 100.00%

7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 - 17.32%
其中：买断式回购融资 - 0.00
2 报告期末债券回购融资余额 411,599,474.20 11.13%

13
其中：买断式回购融资 0.00 0.00

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 108
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 175
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 91

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 31.50% 11.13%
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 6.50% 0.00%
2 30天(含)-60天 13.80% 0.00%
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 3.25% 0.00%
3 60天(含)-90天 8.12% 0.00%
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.70% 0.00%
4 90天(含)-180天 22.71% 0.00%
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 3.51% 0.00%
5 180天(含)-397天（含） 30.97% 0.00%
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.67% 0.00%
合计 107.75% 11.13%

7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 0.00 0.00
2 央行票据 351,798,207.52 9.51%
3 金融债券 1,273,188,392.94 34.43%
其中：政策性金融债 1,111,764,569.77 30.06%

14
4 企业债券 19,635,830.03 0.53%
5 企业短期融资券 991,747,877.62 26.82%
6 合计 2,636,370,308.11 71.29%
7 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 651,759,550.81 17.62%

7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％）
1 070309 07进出09 3,900,000 390,434,103.53 10.56%
2 0801112 08央票112 2,000,000 199,416,150.78 5.39%
3 0701032 07央行票据32 1,500,000 152,382,056.74 4.12%
4 0981001 09云天化CP01 1,500,000 150,432,691.66 4.07%
5 060202 06国开02 1,500,000 149,878,350.96 4.05%
6 070211 07国开11 1,200,000 120,047,234.67 3.25%
7 060208 06国开08 1,100,000 110,173,890.44 2.98%
8 050207 05国开07 1,000,000 100,358,376.19 2.71%
9 0881262 08苏国信CP04 1,000,000 100,291,812.06 2.71%
10 0981073 09皖能CP02 1,000,000 100,000,000.00 2.70%

7.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 21
报告期内偏离度的最高值 0.3030%
报告期内偏离度的最低值 0.0181%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1538%

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明。 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价和折价在其剩余期限内摊销，每日计提损益。 本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00元。

7.8.2本报告期内，本基金持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况： 本报告期内本基金未发生持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。

7.8.3本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告

15
编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

7.8.4 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 0.00
2 应收证券清算款 0.00
3 应收利息 12,966,904.63
4 应收申购款 142,560,013.28
5 合计 155,526,917.91

§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
20376 181,502.35 1,784,909,814.80 48.26% 1,913,381,983.96 51.74%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 251,046 0.01%

§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2006年5月24日）基金份额总额 2,437,395,340.44
报告期期初基金份额总额 6,584,935,074.83
报告期期间基金总申购份额 14,945,819,994.31
报告期期间基金总赎回份额 17,832,463,270.38
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
报告期期末基金份额总额 3,698,291,798.76

§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
16
报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2009年4月20日，基金托管人华夏银行股份有限公司发布了关于基金托管部负责人孙家春同志离任的公告。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变
报告期期内基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
2009年4月起，为本基金提供审计服务的会计事务所由上海众华沪银会计师事务所变更为安永华明会计师事务所。 鉴于安永华明会计事务所在其所在领域的领先地位以及在基金行业审计中的丰富经验，本公司作出了上述变更的决定。 上述变更事项，本公司履行了经基金托管人同意、本公司董事会审议通过、向监管部门报备以及公告等必要的程序。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 债券回购交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例
江南证券有限责任公司 1 0.00 0.00 0.00 -

注：1、 基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合
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模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况：
报告期内，增加江南证券有限责任公司交易单元1个，减少民生证券有限责任公司交易单元1个。
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
无
10.9 其他重大事件
无
万家基金管理有限公司
2009年8月26日
18
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
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