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| 兴全有机增长混合(340008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 68783 | ||||||||
| 基金代码 | 340008 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2009年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 2009年6月30日 基金管理人：兴业全球基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年八月二十六日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金的托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文 。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 2 2 基金简介 4 2.1 基金基本情况 4 2.2 基金产品说明 4 2.3 基金管理人和基金托管人 4 2.4 信息披露方式 5 3 主要财务指标和基金净值表现 5 3.1 主要会计数据和财务指标 5 3.2 基金净值表现 6 4 管理人报告 7 4.1 基金管理人及基金经理情况 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 11 5 托管人报告 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ………………………………………………………………………………..11 6 半年度财务会计报告（未经审计） 12 6.1 资产负债表 12 6.2 利润表 13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 14 6.4 报表附注 16 7 投资组合报告 28 7.1 期末基金资产组合情况 28 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 28 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 29 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 29 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 31 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 31 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ………………………………………………………………………………..31 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 31 7.9 投资组合报告附注 32 8 基金份额持有人信息 32 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 32 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 33 9 开放式基金份额变动 33 10 重大事件揭示 33 10.1 基金份额持有人大会决议 33 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 33 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 34 10.4 基金投资策略的改变 34 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 34 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 34 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 34 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 兴业有机增长混合 交易代码 340008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年3月25日 报告期末基金份额总额 1,952,170,779.16份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金投资于有机增长能力强的公司，获取当前收益及实现长期资本增值。 投资策略 本基金采取"自上而下"的方法，定性与定量研究相结合，在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合评估，动态优化资产配置。并借鉴海外有机增长的研究成果，构建"兴业有机增长筛选系统"，将有机增长投资作为本基金股票组合投资的核心理念。 业绩比较基准 中信标普300指数×50%＋中信国债指数×45%＋同业存款利率×5% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预计长期平均风险与收益低于股票型证券投资基金，高于可转债、债券型、货币型证券投资基金，属于中高风险、中高收益的证券投资基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴业全球基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杜建新 张志永 联系电话 021-58368998 021-62677777 电子邮箱 dujx@xyfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn 客户服务电话 4006780099，021-38824536 95561 传真 021-58368858 021-62159217 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xyfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2009年3月25日（基金合同生效日） - 2009年6月30日） 本期已实现收益 11,663,382.97 本期利润 37,444,794.03 加权平均基金份额本期利润 0.0190 本期基金份额净值增长率 1.88% 3.1.2 期末数据和指标 报告期（2009年3月25日（基金合同生效日） - 2009年6月30日） 期末可供分配基金份额利润 0.0059 期末基金资产净值 1,988,903,081.15 期末基金份额净值 1.0188 注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4、本基金成立于2009年3月25日，截止2009年6月30日，本基金成立不满六个月。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.37% 0.15% 6.81% 0.59% -5.44% -0.44% 过去三个月 1.87% 0.13% 12.23% 0.76% -10.36% -0.63% 自基金合同生效起至今 1.88% 0.13% 13.55% 0.77% -11.67% -0.64% 注：本基金业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑：中信标普300指数选择中国A股各行业上市公司中自由流通市值最大、流动性佳且财务稳健的300家公司作为样本股，描述了中国A股市场的总体趋势。中信国债指数是中信证券股份有限公司编制发布的上海证券交易所国债市场基准指数，样本涵盖剩余期限一年以上的所有上交所市场国债（含浮息券），描述了上交所国债市场的总体趋势。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算： Return t =50%×(中信标普300指数t / 中信标普300指数t-1 -1)+45％×(中信国债指数t / 中信国债指数t-1 -1) +5%×(同业存款利率t / 同业存款利率t-1 -1) Benchmark t =（1+Return t）×Benchmark t-1 其中，t=1，2，3，…。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2009年3月25日至2009年6月30日） 注：1、净值表现所取数据截至到2009年6月30日。 2、按照《兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金应自2009年3月25日成立起六个月内，达到本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围，目前本基金还在建仓期内。 3、本基金成立于2009年3月25日，截止2009年6月30日，本基金成立不满一年。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 兴业全球基金管理有限公司是经中国证监会（证监基字[2003]100号文）批准，于2003年9月30日成立。2008年1月2日，中国证监会批准（证监许可[2008]6号）了公司股权变更申请，全球人寿保险国际公司（AEGON International N.V）受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后，兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%，全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。同时公司名称由"兴业基金管理有限公司"更名为"兴业全球人寿基金管理有限公司"。 2008年7月7日，经中国证监会批准（证监许可[2008]888号文），公司名称由"兴业全球人寿基金管理有限公司"变更为"兴业全球基金管理有限公司"，同时，公司注册资本由人民币1.2亿元变更为人民币1.5亿元。 截止2009年6月30日，公司旗下管理着六只基金，分别为兴业可转债混合型证券投资基金、兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴业货币市场证券投资基金、兴业全球视野股票型证券投资基金、兴业社会责任股票型证券投资基金、兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张光成 本基金基金经理 2009-3-25 - 4年 张光成先生，1976年生，CFA，工商管理硕士，历任易保网络技术有限公司项目经理，欧洲货币（中国）有限公司研究总监，兴业全球基金管理有限公司兴业可转债混合型证券投资基金基金经理助理。现任本基金基金经理。 陈扬帆 本基金基金经理 2009-3-25 - 6年 陈扬帆先生，1971年生，工商管理硕士。历任北京宏基兴业技术有限公司副总经理，上海奥盛投资有限公司总经理，兴业全球基金管理有限公司兴业全球视野股票型证券投资基金基金经理助理。现任本基金基金经理。 注：1、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。 2、"证券从业年限"按照中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 基金名称 基金净值增长率 业绩比较基准增长率 兴业趋势投资混合（LOF） 51.02 31.80 兴业有机增长混合 1.88 14.72 兴业有机增长混合的基金合同于09年3月25日开始生效。截止2009年6月30日，兴业有机增长混合都处于建仓期之中，与兴业趋势投资混合（LOF）在业绩上不具备比较基础。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 由于本基金在三月底成立，因此在报告期内处于建仓期，由于市场上涨速度较快，另外我们对宏观经济的判断比较谨慎，同时对于目前的估值水平也感到有所高估。因此本基金在建仓期采取了稳步建仓的策略，在报告期末仓位水平仍然比较低。回过头来看，我们对于宏观经济以及估值水平的担忧虽然在现实中仍然存在，但我们完全低估了充裕的流动性对股市的影响以及在经济复苏阶段市场的热情。我们的操作仍过于谨慎保守，错过了指数上涨的大好机会。 本基金在本报告期内主要增持了银行，煤炭，建筑建材，医药等板块。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为经济肯定在复苏，但随着股指的大幅上涨和估值水平的高企，我们依然保持谨慎的心态。随着大盘股的IPO以及再融资的不断增加，股市资金面临分流。同时银行信贷在下半年也会面临迅速下降的局面。因此流动性在下半年会不如上半年充裕。从近日市场的大幅调整可以看出以上两个因素对市场所产生的影响。 同时海外经济目前也出现局部好转，股市及大宗商品的价格持续反弹。可以预见各国央行注入的流动性在经济见底的情况下将逐渐释放，这也将给我国的出口制造业带来较大正面影响。 同时从长期看，我国的增长引擎将逐渐的由投资拉动转向消费拉动，因此内需服务板块将有比较稳定长期的增长。 在下半年的操作中，我们看好中国经济的内需发展因素以及部分出口相关部门，因此我们在投资策略上将继续关注银行保险，消费零售，化工及通信电子等行业的投资机会。同时关注如煤炭，地产和钢铁等板块出现比较大幅回调后的机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由IT人员或IT人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和临时信息披露。 上述参与估值流程人员均具有3年以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 本基金未签订任何与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《基金法》、《兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内，本基金未实施利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本托管人依据《兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》与《兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》，自2009年3月25日起托管兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金（以下称本基金）的全部资产。 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2009年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2009年6月30日 上年度末 2008年12月31日 资 产： 银行存款 214,914,753.64 - 结算备付金 47,253,519.64 - 存出保证金 543,634.56 - 交易性金融资产 562,128,284.67 - 其中：股票投资 388,416,284.67 - 债券投资 173,712,000.00 - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 1,000,000,000.00 - 应收证券清算款 187,231,790.15 - 应收利息 6,422,407.48 - 应收股利 - - 应收申购款 2,684,057.34 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,021,178,447.48 - 负债和所有者权益 附注号 本期末 2009年6月30日 上年度末 2008年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 27,750,651.71 - 应付管理人报酬 2,488,405.20 - 应付托管费 414,734.21 - 应付销售服务费 - - 应付交易费用 919,682.48 - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 701,892.73 - 负债合计 32,275,366.33 - 所有者权益： 实收基金 1,952,170,779.16 - 未分配利润 36,732,301.99 - 所有者权益合计 1,988,903,081.15 - 负债和所有者权益总计 2,021,178,447.48 - 注：本基金合同于2009年3月25日生效，上表中"本期"指2009年3月25日至2009年6月30日期间，不满六个月。报告截止日2009年6月30日，基金份额净值1.0188元，基金份额总额1,952,170,779.16份。 6.2 利润表 会计主体：兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2009年3月25日（基金合同生效日） - 2009年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2009年3月25日（基金合同生效日） - 2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 一、收入 48,403,536.48 - 1.利息收入 5,421,246.28 - 其中：存款利息收入 2,257,489.11 - 债券利息收入 1,508,712.33 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,655,044.84 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以"-"填列） 16,706,467.01 - 其中：股票投资收益 15,213,748.05 - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,492,718.96 - 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 25,781,411.06 - 4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - - 5.其他收入（损失以"-"号填列） 494,412.13 - 二、费用（以"-"号填列） -10,958,742.45 - 1．管理人报酬 -7,911,287.70 - 2．托管费 -1,318,547.98 - 3．销售服务费 - - 4．交易费用 -1,630,290.09 - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 -98,616.68 - 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 37,444,794.03 - 所得税费用（以"-"号填列） - - 四、净利润（净亏损以"-"号填列 37,444,794.03 - 注：本基金合同于2009年3月25日生效，上表中"本期"指2009年3月25日至2009年6月30日期间，不满六个月。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2009年3月25日（基金合同生效日） - 2009年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2009年3月25日（基金合同生效日） - 2009年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） - - - 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 37,444,794.03 37,444,794.03 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） 1,952,170,779.16 -712,492.04 1,951,458,287.12 其中：1.基金申购款 2,343,594,018.00 3,390,413.60 2,346,984,431.60 2.基金赎回款（以"-"号填列） -391,423,238.84 -4,102,905.64 -395,526,144.48 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,952,170,779.16 36,732,301.99 1,988,903,081.15 项目 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） - - - 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - - - 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款（以"-"号填列） - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） - - - 注：本基金合同于2009年3月25日生效，上表中"本期"指2009年3月25日至2009年6月30日期间，不满六个月。 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可［2008］1395号文《关于核准兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由兴业全球基金管理有限公司（原名"兴业基金管理有限公司"）作为发起人于2009年2月23日至2009年3月20日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（2009）验字第60467611_B01号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2009年3月25日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币1,979,853,612.77元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币401,258.58元，以上实收基金（本息）合计为人民币1,980,254,871.35元，折合1,980,254,871.35份基金份额。本基金的基金管理人为兴业全球基金管理有限公司，注册登记机构为兴业全球基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 业绩比较基准为：中信标普300指数×50%＋中信国债指数×45%＋同业存款利率×5% 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2009年6月30日的财务状况以及2009年上半年度的经营成果和净值变动情况。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债； 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，起按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益； 卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，该等权证初始成本为零； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (5)回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行估值，本基金主要金融工具的估值方法如下： 1) 股票投资 (1)上市流通的股票的估值 上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价格； (2)未上市的股票的估值 A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值； B.首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按其成本价计算； 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值； C.非公开发行有明确锁定期的股票的估值 本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值： a.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值； b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，按中国证监会相关规定处理； 2) 债券投资 (1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价格； (2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价格； (3)未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量； (4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值； 3) 权证投资 (1)上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价格； (2)未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量； (3)因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值； 4)分离交易可转债 分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述2)、3)中的相关原则进行估值； 5) 其他 (1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (2)如有新增事项，按国家最新规定估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认债券投资收益/(损失)，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 6.4.4.10 费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提； (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提； (3)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 （1）本基金的每份基金份额享有同等分配权； （2）收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。 （3）本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%； （4）若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； （5）本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； （6）基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； （7）基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； （8）法律法规或中国证监会另有规定的从其规定。 6.4.5 税项 A.印花税 根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1‰调整为3‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税； B.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税； C.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与本基金管理人存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 兴业全球基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人、注册登记机构、基金销售机构 兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银行"） 基金托管人、基金代销机构 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"） 基金管理人的股东、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 本报告期内未有通过关联方交易单位进行股票交易。 6.4.7.1.2 权证交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.7.1.3 债券交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.7.1.4 债券回购交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内未向关联方支付佣金。 6.4.7.2关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2009年3月25日（基金合同生效日） - 2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 当期应支付的管理费 7,911,287.70 - 其中：当期已支付 5,422,882.50 - 期末未支付 2,488,405.20 - 注：1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。 2、上述表格中"当年已支付"不包含当期已支付的上期应付管理费。 6.4.7.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2009年3月25日（基金合同生效日） - 2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 当期应支付的托管费 1,318,547.98 - 其中：当期已支付 903,813.77 - 期末未支付 414,734.21 - 注：1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。 2、上述表格中"当年已支付"不包含当期已支付的上期应付托管费。 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金2009年上半年度未与关联方在银行间市场进行债券（含回购）交易。 6.4.7.4各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2009年3月25日（基金合同生效日） - 2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 期初持有的基金份额 - - 期间认购总份额 20,005,600.00 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分增加的份额 - - 期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 20,005,600.00 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 1.02% - 注：1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换转入份额，期间赎回/卖出总份额含转换转出份额。 2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。 6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于2009年上半年度未投资本基金。 6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2009年3月25日（基金合同生效日） - 2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行 214,914,753.64 1,886,757.95 - - 6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金2009年上半年度未存在在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.8.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 （单位：股 ） 期末 成本总额 期末 估值总额 600175 美都控股 2009-6-19 2010-6-17 非公开发行 5.31 5.41 3,000,000 15,930,000.00 16,230,000.00 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌股票 本基金本期末未持有暂时停牌股票。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 388,416,284.67 19.22 其中：股票 388,416,284.67 19.22 2 固定收益投资 173,712,000.00 8.59 其中：债券 173,712,000.00 8.59 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 1,000,000,000.00 49.48 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 262,168,273.28 12.97 6 其他资产 196,881,889.53 9.74 7 合计 2,021,178,447.48 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 34,773,987.96 1.75 B 采掘业 32,838,554.56 1.65 C 制造业 129,388,971.90 6.51 C0 食品、饮料 26,746,231.70 1.34 C1 纺织、服装、皮毛 8,499,464.50 0.43 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 20,161,765.00 1.01 C5 电子 - - C6 金属、非金属 6,173,826.75 0.31 C7 机械、设备、仪表 - - C8 医药、生物制品 67,807,683.95 3.41 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 9,860,000.00 0.50 E 建筑业 40,739,626.55 2.05 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 8,016,979.20 0.40 H 批发和零售贸易 6,816,000.00 0.34 I 金融、保险业 88,221,312.50 4.44 J 房地产业 19,852,892.00 1.00 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 17,907,960.00 0.90 合计 388,416,284.67 19.53 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600196 复星医药 4,000,000 57,960,000.00 2.91 2 601390 中国中铁 5,999,945 40,739,626.55 2.05 3 600251 冠农股份 1,399,919 34,773,987.96 1.75 4 601088 中国神华 763,616 22,839,754.56 1.15 5 600036 招商银行 1,000,000 22,410,000.00 1.13 6 000001 深发展Ａ 1,000,000 21,820,000.00 1.10 7 601328 交通银行 2,000,000 18,020,000.00 0.91 8 600315 上海家化 820,840 17,689,102.00 0.89 9 600175 美都控股 3,000,000 16,230,000.00 0.82 10 600016 民生银行 1,500,000 11,880,000.00 0.60 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站www.xyfund.com.cn的年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 000629 攀钢钢钒 126,353,051.25 6.35 2 601390 中国中铁 67,624,048.37 3.40 3 600196 复星医药 62,843,005.75 3.16 4 600251 冠农股份 36,091,442.30 1.81 5 600018 上港集团 24,438,905.45 1.23 6 600739 辽宁成大 24,060,300.36 1.21 7 000001 深发展Ａ 21,626,972.69 1.09 8 601088 中国神华 20,038,966.25 1.01 9 600050 中国联通 19,669,345.25 0.99 10 600642 申能股份 19,544,655.69 0.98 11 601328 交通银行 18,165,608.70 0.91 12 600036 招商银行 16,999,147.50 0.85 13 600315 上海家化 16,834,550.38 0.85 14 000623 吉林敖东 16,680,000.00 0.84 15 600175 美都控股 15,930,000.00 0.80 16 600016 民生银行 14,420,820.00 0.73 17 600415 小商品城 13,606,047.54 0.68 18 002038 双鹭药业 12,436,904.23 0.63 19 000898 鞍钢股份 12,009,877.35 0.60 20 600031 三一重工 11,637,614.00 0.59 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 000629 攀钢钢钒 127,150,240.00 6.39 2 601390 中国中铁 32,575,571.60 1.64 3 600018 上港集团 26,377,315.15 1.33 4 600739 辽宁成大 24,898,168.04 1.25 5 600050 中国联通 19,701,937.52 0.99 6 000623 吉林敖东 17,143,541.58 0.86 7 000898 鞍钢股份 12,681,670.72 0.64 8 600031 三一重工 12,320,893.56 0.62 9 600388 龙净环保 10,843,751.67 0.55 10 600196 复星医药 10,205,846.98 0.51 11 600642 申能股份 10,103,716.40 0.51 12 000759 武汉中百 7,762,347.36 0.39 13 600019 宝钢股份 7,360,776.40 0.37 14 600162 香江控股 7,289,393.59 0.37 15 002109 兴化股份 7,259,394.82 0.36 16 600859 王府井 7,116,447.50 0.36 17 600415 小商品城 7,049,251.18 0.35 18 600511 国药股份 6,914,979.60 0.35 19 002038 双鹭药业 6,852,826.00 0.34 20 600016 民生银行 6,700,145.80 0.34 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 767,882,252.91 卖出股票的收入（成交）总额 421,552,387.35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 173,712,000.00 8.73 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 173,712,000.00 8.73 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 0801092 08央票92 1,000,000 96,440,000.00 4.85 2 0801101 08央票101 800,000 77,272,000.00 3.89 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 7.9.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 7.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 543,634.56 2 应收证券清算款 187,231,790.15 3 应收股利 - 4 应收利息 6,422,407.48 5 应收申购款 2,684,057.34 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 196,881,889.53 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额 比例 20,638 94,591.08 591,649,246.30 30.31% 1,360,521,532.86 69.69% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,938,566.26 0.0993% 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2009-03-25）基金份额总额 1,980,254,871.35 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 363,339,146.65 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 -391,423,238.84 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,952,170,779.16 注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人： （1）经兴业全球基金管理有限公司董事会2008年第一次会议审议通过，并经中国证监会核准，决定聘任兰荣先生担任公司董事长，郑苏芬女士不再担任公司董事长。 （2）经兴业全球基金管理有限公司董事会2008年第四次会议审议通过，并经中国证监会核准，决定聘任杨卫东先生和杜昌勇先生担任公司副总经理。 （3）经兴业全球基金管理有限公司董事会2009年第三次会议审议通过，并经中国证监会核准，决定聘任徐天舒先生担任公司副总经理。 （4）经兴业全球基金管理有限公司股东会2009年第二次会议审议通过，由Eric Rutten担任兴业全球基金管理有限公司董事，刘先觉不再担任公司董事。 10.2.2 基金托管人： 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 湘财证券 2 866,139,584.66 73.81% - - 新增2个 第一创业 1 307,365,055.60 26.19% - - 新增1个 招商证券 1 - - - - 新增1个 渤海证券 1 - - - - 新增1个 德邦证券 1 - - - - 新增1个 回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 券商名称 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 湘财证券 13,149,500,000.00 92.93% - - 718,575.33 73.34% 第一创业 1,000,000,000.00 7.07% - - 261,260.40 26.66% 招商证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。 兴业全球基金管理有限公司 二〇〇九年八月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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