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| 银河收益混合(151002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 68764 | ||||||||
| 基金代码 | 151002 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河收益证券投资基金2009年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2009年8月26日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称中国农业银行)根据本基金合同规定，于2009年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录2 §2基金简介4 §3主要财务指标和基金净值表现5 §4管理人报告6 §5托管人报告11 §6半年度财务报表(未经审计)11 §7投资组合报告20 §8基金份额持有人信息24 §9开放式基金份额变动25 §10重大事件揭示25 §11备查文件目录27 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金简称银河收益 交易代码151002 基金运作方式- 基金合同生效日2003年8月4日 报告期末基金份额总额285,267,873.60 2.2基金产品说明 投资目标以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值 投资策略根据对宏观经济运行状况、金融市场环境及利率走势的综合判断，采取自上而下与自下而上相结合的投资策略合理配置资产。在控制利率风险、信用风险以及流动性风险等的基础上，通过组合投资，为投资者获得长期稳定的回报。本基金的股票投资作为债券投资的辅助和补充，力争在严格控制风险的情况下，提高基金的收益率。在正常情况下，债券投资的比例范围为基金资产净值的50％至95％；股票投资的比例范围为基金资产净值的0％至30％；现金的比例范围为基金资产净值的5％至20％。 业绩比较基准债券指数涨跌幅×85％＋上证A股指数涨跌幅×15％，其中债券指数为中信国债指数涨跌幅×51％＋中信银债指数涨跌幅×49％ 风险收益特征银河收益基金属于证券投资基金中的低风险品种，其中长期平均的预期收益和风险低于指数型基金、平衡型基金、价值型基金及收益型基金，高于纯债券基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人 名称银河基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人姓名王娟凤李芳菲 联系电话021-38568707010-68424199 电子邮箱wangjuanfeng@galaxyasset.comlifangfei@abchina.com 客户服务电话400-820-086095599 传真021-38568501010-68424181 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.galaxyasset.com 基金半年度报告备置地点1、上海市世纪大道1568号中建大厦15楼 2、北京市西三环北路100号金玉大厦 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标2009年上半年 本期已实现收益35,469,355.94 本期利润31,469,211.75 加权平均基金份额本期利润0.1073 本期基金份额净值增长率7.22% 3.1.2期末数据和指标2009年上半年 期末可供分配基金份额利润0.5674 期末基金资产净值460,766,242.87 期末基金份额净值1.6152 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④ 过去一个月1.58%0.15%1.63%0.18%-0.05%-0.03% 过去三个月3.10%0.22%3.80%0.22%-0.70%0.00% 过去六个月7.22%0.24%7.36%0.28%-0.12%-0.04% 过去一年12.77%0.30%9.65%0.36%3.12%-0.06% 过去三年63.24%0.53%22.62%0.35%40.62%0.18% 自基金合同生效起至今117.84%0.47%33.30%0.29%84.54%0.18% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南电广传媒股份有限公司。 目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理1只封闭式基金与5只开放式证券投资基金，基本情况如下： 1、银丰证券投资基金 类型：契约型封闭式 成立日：2002年8月15日 投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。 2、银河银泰理财分红证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年3月30日 基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报 3、银河银富货币市场基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年12月20日 基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报 4、银河银信添利债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2007年3月14日 基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 5、银河竞争优势成长股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2008年5月26日 基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 6、银河行业优选股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年4月24日 基金投资目标：本基金将"自上而下"的资产配置及动态行业配置与"自下而上"的个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明 任职日期离任日期 索峰本基金的基金经理、固定收益部总监2006-3-21-15本科学历，曾先后就职于润庆期货公司、申银万国证券公司、原君安证券和中国银河证券有限责任公司，期间主要从事国际商品期货交易，营业部债券自营业务和证券投资咨询工作。2004年6月加入银河基金管理有限公司，从事固定收益产品投资工作，历任固定收益部总监、银河银富货币市场基金基金经理等职务。 注：上表中任职、离任日期均为我公司做出决定之日，证券从业时间根据工作经历与证券业务相关的年限计算 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着"诚实信用、勤奋律己、创新图强"的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 银河收益证券投资基金（以下简称"银河收益债券"）在本报告期内严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，公平对待所管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无与银河收益债券投资风格相似的投资组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 银河收益债券在本报告期内无异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 沪深300上半年上涨74.2%，上证国债指数上涨0.03%，收益基金期内净值增长率为7.22%。 收益基金上半年债券配置方面将组合平均剩余期限从去年末6.38调低到2.18，结构上一季度减持了5年以上的利率产品，二季度进一步减持了3年以上的利率产品，但一季度过早清空可转债是期内主要操作失误。股票方面，一季度主要配置在新能源和低PB个股中，二季度主要把握了银行业的复苏机会，同时继续保留了风险较低资产的基本配置，以求适度进攻和防御的平衡。在操作方法上，基金期内根据市场波动顺势调节股票仓位，重视波段操作，但由于市场调整的时间和空间屡屡少于减仓时的预期，逐步认识到市场已出现结构配置重于仓位调节的新特点，在6月份进行了思路转换，转向重视结构调整：以大金融为核心攻击性组合，以低风险品种为稳定防御组合。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年是宏观经济由企稳向进一步改善的关键过渡时期，政府继续坚持积极的财政政策和适度宽松的货币政策不变，是确保经济下一步继续向好的根本，也是拟订大类资产配置策略的核心出发点。 1、债券策略：系统风险上升，结构机会缺乏 未来半年宏观经济将进一步改善，债券市场已经面临日益上升的系统性风险。当前国债的利率期限结构为陡峭化形态，是对经济形势向好的反应，但长期债券和短期债券的利差尽管接近04年的水平，但收益率曲线陡峭化更多是短端收益率过低所致，并不支持长债的吸引力。CPI和利率目前处于底部，银行信贷超预期增长，全球通胀预期逐步升温，下半年债券加速发行和回购利率阶段性脉冲，都将终结泛滥流动性对当前债市的错误定价，收益率曲线可能最先由短端回升，进而推动中长期端上升，债券市场的系统风险已成为主导因素。 在结构上，2-3年的利率产品在未来半年可能取得微弱正回报，可转换债券由于数量的稀缺性上升空间已被明显透支，信用债市场中除了低等级债券外，利率水平难以覆盖整个市场的系统风险，结构机会乏善可陈。 收益基金目前债券的组合策略是主动防御，组合结构较为合理，三季度不做变化。 2、股票策略：关注行业复苏和通胀预期 在银行信贷继续大规模投放支持下，政府刺激经济的一系列政策已经初步发挥出稳定经济的效果，房地产回暖和汽车销售超预期使得其它联动产业进入复苏成为可能。由于外需尚无起色，政府积极财政政策和适度宽松的货币政策不会很快转向，这就为市场由"流动性驱动"向"流动性+业绩驱动"转换提供了坚实的政策基础。预期三季度更多行业会见底复苏如基建、化工、钢铁、工程机械等，研究机构逐步上调上市公司盈利预期从而降低估值压力也将成为大概率事件；随着大量的货币投放逐步由金融体系向实体经济转移，通胀预期将逐步升温，围绕价格因素的通胀受益行业也将有较好的表现。在此背景下，收益基金7月份将遵循三条线路配置股票资产：1、受益于宏观经济继续向好下的大金融板块继续作为核心配置；2、考虑到通胀预期升温，除继续关注上游资源类股票的投资机会外，拟提前布局表现欠佳的中游材料行业，主要是化工材料和建材；3、板块轮动和事件驱动机会作为补充，如大金融板快一旦进入调整后，新能源和军工类股票可能存在交易性机会。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，基金会计部按照管理层批准后的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。 除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期末可供分配利润为161,867,275.58; 本基金本报告期内未实施的利润分配; 本基金存在可供分配利润，基金管理人将择机实施分配。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管银河收益证券投资基金的过程中，本基金托管人-中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《银河银联系列证券投资基金基金合同》、《银河银联系列证券投资基金托管协议》的约定，对银河收益证券投资基金管理人-银河基金管理有限公司2009年1月1日至2009年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，银河基金管理有限公司在银河收益证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，银河基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的银河收益证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6半年度财务报表(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体：银河收益证券投资基金 报告截止日：2009年6月30日 单位：人民币元 资产附注号本期末 2009年6月30日上年度末 2008年12月31日 资产： 银行存款6.4.2.138,999,884.9637,865,382.51 结算备付金853,361.08589,465.90 存出保证金660,000.00660,000.00 交易性金融资产6.4.2.2422,592,749.64398,190,209.70 其中：股票投资86,064,235.2418,362,464.50 基金投资-- 债券投资336,528,514.40379,827,745.20 资产支持证券投资-- 衍生金融资产6.4.2.3-- 买入返售金融资产6.4.2.4-- 应收证券清算款594,000.00- 应收利息6.4.2.55,531,246.747,488,819.21 应收股利256,761.00- 应收申购款458,874.39566,085.56 递延所得税资产-- 其他资产6.4.2.6-- 资产总计469,946,877.81445,359,962.88 负债和所有者权益附注号本期末 2009年6月30日上年度末 2008年12月31日 负债： 短期借款-- 交易性金融负债-- 衍生金融负债-- 卖出回购金融资产款-29,999,835.00 应付证券清算款-- 应付赎回款7,052,983.79697,442.45 应付管理人报酬292,504.55290,532.99 应付托管费78,001.2277,475.46 应付销售服务费-- 应付交易费用6.4.2.7245,999.59170,149.06 应交税费-- 应付利息-8,313.44 应付利润-- 递延所得税负债-- 其他负债6.4.2.81,511,145.791,397,368.46 负债合计9,180,634.9432,641,116.86 所有者权益： 实收基金6.4.2.9285,267,873.60273,966,775.24 未分配利润6.4.2.10175,498,369.27138,752,070.78 所有者权益合计460,766,242.87412,718,846.02 负债和所有者权益总计469,946,877.81445,359,962.88 注:报告截止日2009年6月30日，基金份额净值1.6152元，基金份额总额285,267,873.60份. 6.2利润表 会计主体：银河收益证券投资基金 本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日 单位：人民币元 项目附注号本期 2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 一、收入34,689,451.44-100,670,331.46 1.利息收入7,093,354.9311,540,747.27 其中：存款利息收入6.4.2.11196,460.42859,653.69 债券利息收入6,896,894.5110,681,093.58 资产支持证券利息收入-- 买入返售金融资产收入-- 其他利息收入-- 2.投资收益（损失以"-"填列）31,306,548.95-53,687,857.38 其中：股票投资收益6.4.2.1224,786,415.69-52,491,191.67 基金投资收益-- 债券投资收益6.4.2.135,862,578.89-2,026,348.03 资产支持证券投资收益-- 衍生工具收益6.4.2.14-578,296.60 股利收益6.4.2.15657,554.37251,385.72 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列）6.4.2.16-4,000,144.19-59,581,034.42 4.汇兑收益（损失以"－"号填列）-- 5.其他收入（损失以"-"号填列）6.4.2.17289,691.751,057,813.07 二、费用（以"-"号填列）-3,220,239.69-10,157,540.03 1．管理人报酬-1,682,931.65-3,364,613.83 2．托管费-448,781.76-897,230.38 3．销售服务费-- 4．交易费用6.4.2.18-939,788.54-2,604,326.48 5．利息支出-23,637.31-3,148,824.41 其中：卖出回购金融资产支出-23,637.31-3,148,824.41 6．其他费用6.4.2.19-125,100.43-142,544.93 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）31,469,211.75-110,827,871.49 所得税费用（以"-"号填列）-- 四、净利润（净亏损以"-"号填列）31,469,211.75-110,827,871.49 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河收益证券投资基金 本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日 单位：人民币元 项目本期 2009年1月1日至2009年6月30日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）273,966,775.24138,752,070.78412,718,846.02 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-31,469,211.7531,469,211.75 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列）11,301,098.365,277,086.7416,578,185.10 其中：1.基金申购款136,212,312.3376,403,944.63212,616,256.96 2.基金赎回款（以"-"号填列）-124,911,213.97-71,126,857.89-196,038,071.86 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列）--- 五、期末所有者权益（基金净值）285,267,873.60175,498,369.27460,766,242.87 项目上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）456,373,649.79315,807,196.19772,180,845.98 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）--110,827,871.49-110,827,871.49 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列）-27,186,469.4014,852,658.51-12,333,810.89 其中：1.基金申购款355,282,978.64233,389,805.08588,672,783.72 2.基金赎回款（以"-"号填列）-382,469,448.04-218,537,146.57-601,006,594.61 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列）--- 五、期末所有者权益（基金净值）429,187,180.39219,831,983.21649,019,163.60 6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 本报告期无重大会计差错。 6.4.2或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.2.1或有事项 无 6.4.2.2资产负债表日后事项 无 6.4.3关联方关系 6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称与本基金的关系 银河基金管理有限公司基金管理人、基金发起人、基金注册登记机构 中国农业银行有限责任公司基金托管人 中国银河证券有限责任公司同受基金管理人控股股东控制 6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称本期 2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 成交金额占当期股票 成交总额的比例成交金额占当期股票 成交总额的比例 中国银河证券有限责任公司311,487,230.2551.08%177,354,944.7823.22% 6.4.4.1.2权证交易 金额单位：人民币元 关联方名称本期 2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 成交金额占当期权证 成交总额的比例成交金额占当期权证 成交总额的比例 中国银河证券有限责任公司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 6.4.4.1.3债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称本期 2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 成交金额占当期债券 成交总额的比例成交金额占当期债券 成交总额的比例 中国银河证券有限责任公司40,196,161.9623.88%18,116,812.007.30% 6.4.4.1.4债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称本期 2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 成交金额占当期回购 成交总额的比例成交金额占当期回购 成交总额的比例 中国银河证券有限责任公司0.000.00%367,000,000.004.78% 6.4.4.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称本期 2009年1月1日至2009年6月30日 当期 佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例 中国银河证券有限责任公司266,064.7950.26%67,586.9727.52% 关联方名称上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 当期 佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例 中国银河证券有限责任公司148,976.4622.55%46,454.8314.09% 注:交易佣金按买（卖）股票成交金额的1‰扣除买卖的经手费、证管费及证券交易结算风险金等计算；债券现货及债券回购交易不计提交易佣金，但债券现货及债券回购交易产生的证券交易结算风险金从股票交易佣金中扣除。 根据银河证券与基金管理人签定的《证券交易席位租赁协议》，银河证券还需向基金管理人提供证券研究综合服务，服务内容包括银河证券的投资银行部门、营业部、研究部门等部门在法律允许范围内对管理人基金管理业务的研究支持与配合。 本基金与银河证券发生的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，交易佣金的计算及佣金比率是公允的。 6.4.4.2关联方报酬 6.4.4.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目本期 2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 当期应支付的管理费1,682,931.653,364,613.83 其中：当期已支付1,390,427.10- 期末未支付292,504.55- 注:本基金应支付基金管理人管理费，按前一日基金资产净值0.75%的年费率逐日计提，累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.75%÷当年天数 6.4.4.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目本期 2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 当期应支付的托管费448,781.76897,230.38 其中：当期已支付370,780.54- 期末未支付78,001.22- 注:本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值0.20%的年费率逐日计提，累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数 6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购 基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出 中国农业银行股份有限公司------ 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购 基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出 中国农业银行股份有限公司48,056,735.93----- 6.4.4.4各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目本期 2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 期初持有的基金份额27,186,132.54- 期间认购总份额-- 期间申购/买入总份额-25,756,600.13 期间因拆分增加的份额-- 期间赎回/卖出总份额-- 期末持有的基金份额27,186,132.5425,756,600.13 期末持有的基金份额 占基金总份额比例9.53%6.00% 注：本基金管理人运用固有资金投资本基金系在正常业务范围内按一般的商业条款进行，投资本基金的费率是公允的。 6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称本期 2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 中国农业银行股份有限公司38,999,884.96 191,010.48 192,904,043.33 773,975.30 6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入 数量（单位：张）总金额 ------ 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入 数量（单位：张）总金额 中国银河证券有限责任公司12601108石化债网下中签131,470.0010,071,933.40 注:本基金无参与托管人中国农业银行股份有限公司股东承销证券的情况存在。 6.4.5期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末2009年6月30日止,本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.5.2期末持有的暂时停牌股票 截至本报告期末2009年6月30日止,本基金未持有暂时停牌的股票。 6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1银行间市场债券正回购 截至到本报告期末2009年6月30日止,本基金无从事证券银行间债券回购交易形成的卖出回购证券款。 6.4.5.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2009年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款。 6.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号项目金额占基金总资产的比例（%） 1权益投资86,064,235.2418.31% 其中：股票86,064,235.2418.31% 2固定收益投资336,528,514.4071.61% 其中：债券336,528,514.4071.61% 资产支持证券-- 3金融衍生品投资0.000.00% 4买入返售金融资产0.000.00% 其中：买断式回购的买入返售金融资产0.000.00% 5银行存款和结算备付金合计39,853,246.048.48% 6其他资产7,500,882.131.60% 7合计469,946,877.81100.00% 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％） A农、林、牧、渔业-- B采掘业-- C制造业37,832,009.388.21% C0食品、饮料5,840,877.641.27% C1纺织、服装、皮毛2,125,000.000.46% C2木材、家具0.000.00% C3造纸、印刷3,080,000.000.67% C4石油、化学、塑胶、塑料8,885,131.741.93% C5电子0.000.00% C6金属、非金属0.000.00% C7机械、设备、仪表14,313,000.003.11% C8医药、生物制品3,588,000.000.78% C99其他制造业-- D电力、煤气及水的生产和供应业6,273,000.001.36% E建筑业0.000.00% F交通运输、仓储业0.000.00% G信息技术业0.000.00% H批发和零售贸易4,836,500.001.05% I金融、保险业30,747,725.866.67% J房地产业6,375,000.001.38% K社会服务业-- L传播与文化产业-- M综合类-- 合计86,064,235.2418.68% 7.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％） 1601939建设银行1,700,00010,251,000.002.22% 2600320振华重工715,0007,436,000.001.61% 3601766中国南车1,300,0006,877,000.001.49% 4000002万科Ａ500,0006,375,000.001.38% 5600795国电电力900,0006,273,000.001.36% 6000876新希望568,7325,840,877.641.27% 7600030中信证券200,0005,652,000.001.23% 8601601中国太保242,3475,423,725.861.18% 9600299蓝星新材450,0005,188,500.001.13% 10601988中国银行1,100,0004,939,000.001.07% 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％） 1600030中信证券24,886,670.706.03% 2000629攀钢钢钒21,070,990.745.11% 3600036招商银行20,838,889.535.05% 4600299蓝星新材12,670,809.243.07% 5601958金钼股份11,398,183.922.76% 6000488晨鸣纸业10,334,768.242.50% 7000911南宁糖业9,919,238.002.40% 8000726鲁泰Ａ8,786,007.702.13% 9000059辽通化工8,466,700.032.05% 10601318中国平安8,241,450.002.00% 11600596新安股份7,753,132.011.88% 12601939建设银行7,702,000.001.87% 13600320振华重工7,442,861.411.80% 14601398工商银行7,420,000.001.80% 15601857中国石油7,240,000.001.75% 16000402金融街6,881,000.001.67% 17000002万科Ａ5,982,089.001.45% 18000698沈阳化工5,970,271.721.45% 19601766中国南车5,943,000.001.44% 20601168西部矿业5,918,781.001.43% 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％） 1000629攀钢钢钒21,111,935.115.12% 2600030中信证券19,931,196.084.83% 3600036招商银行18,375,342.044.45% 4601958金钼股份12,252,316.002.97% 5000911南宁糖业10,961,580.582.66% 6000059辽通化工8,616,375.002.09% 7000488晨鸣纸业8,506,873.592.06% 8601318中国平安8,220,963.761.99% 9601857中国石油7,886,490.871.91% 10000726鲁泰Ａ7,727,510.871.87% 11601398工商银行7,241,030.981.75% 12000402金融街7,122,105.071.73% 13000630铜陵有色7,085,933.001.72% 14600584长电科技7,017,403.601.70% 15600299蓝星新材6,956,409.401.69% 16000012南玻Ａ6,913,014.991.67% 17601168西部矿业6,725,682.481.63% 18600893航空动力6,678,193.501.62% 19600875东方电气6,320,416.001.53% 20600298安琪酵母6,243,930.881.51% 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额322,092,995.74 卖出股票收入（成交）总额287,654,075.40 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％） 1国家债券112,714,914.4024.46% 2央行票据157,429,000.0034.17% 3金融债券0.000.00% 其中：政策性金融债0.000.00% 4企业债券66,384,600.0014.41% 5企业短期融资券0.000.00% 6可转债0.000.00% 7其他0.000.00% 8合计336,528,514.4073.04% 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％） 108014708央行票据47800,00083,992,000.0018.23% 208014108央行票据41700,00073,437,000.0015.94% 301021002国债⑽470,00047,173,900.0010.24% 400990899国债⑻422,48042,543,736.009.23% 507806507红豆债200,00022,354,000.004.85% 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 7.9投资组合报告附注 7.9.1本年度银河收益基金投资的前十名证券中，没有发行主体被监管部门立案调查的情形，在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.2银河收益基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.9.3其他资产构成 单位：人民币元 序号名称金额 1存出保证金660,000.00 2应收证券清算款594,000.00 3应收股利256,761.00 4应收利息5,531,246.74 5应收申购款458,874.39 6其他应收款0.00 7待摊费用0.00 8其他0.00 9合计7,500,882.13 7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构 机构投资者个人投资者 持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例 18,49015,,428.2288,719,943.6531.10%196,547,929.9568.90% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金--- --- 合计-- §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2003年8月4日）基金份额总额1,802,248,568.32 报告期期初基金份额总额273,966,775.24 报告期期间基金总申购份额136,212,312.33 报告期期间基金总赎回份额124,911,213.97 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）- 报告期期末基金份额总额285,267,873.60 注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 1、2009年2月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于基金经理变更公告》，李昇同志不再兼任银丰证券投资基金基金经理职务，专职担任银河竞争优势成长股票型证券投资基金基金经理，银丰基金由尚鹏岳同志单独管理。 2、2009年7月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于银河竞争优势成长股票型证券投资基金增加基金经理的公告》，增聘孙振峰先生为银河竞争优势成长股票型证券投资基金的基金经理。 二、报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变 10.5管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 10.6基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称交易单元数量股票交易债券交易债券回购交易权证交易应支付该券商的佣金备注 成交金额占当期股票 成交总额的比例成交金额占当期债券 成交总额的比例成交金额占当期债券回购 成交总额的比例成交金额占当期权证 成交总额的比例佣金占当期佣金 总量的比例 银河证券2311,487,230.2551.08%40,196,161.9623.88%0.000.00%0.000.00%266,064.7950.26% 申银万国10.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00% 海通证券1251,645,320.1141.27%128,131,123.8076.12%98,000,000.00100.00%0.000.00%225,414.2742.58% 光大证券146,614,520.787.64%0.000.00%0.000.00%0.000.00%37,874.847.15% 注：1、选择证券公司专用席位的标准： （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 2、选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 银河基金管理有限公司 二○○九年八月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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