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| 诺安优化收益债券(320004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 68565 | ||||||||
| 基金代码 | 320004 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安优化收益债券型证券投资基金2009年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 诺安优化收益债券型证券投资基金2009年半年度报告摘要 2009 年6 月30 日 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 送出日期： 2009 年8 月25 日 诺安优化收益债券型证券投资基金2009 年半年度报告摘要 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经 全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年8 月21 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正 文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009 年1 月1 日起至2009 年6 月30 日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 诺安优化收益债券 交易代码 320004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年8 月29 日 报告期末基金份额总额 354,103,721.40 份 2.2 基金产品说明 投资目标 确保本金的稳妥和价值的稳定，力争为投资者提供高 于投资基准的回报。 投资策略 本基金的投资策略分为固定收益类品种投资策略和新 股投资策略两部分。 （1）固定收益类品种投资策略包括总体资产配置、类 属资产配置、期限结构配置、具体个券选择策略和资 产支持证券投资策略。 （2）新股申购策略：在我国证券市场中，由于一、二 级市场价差的存在，参与新股申购常常能够取得较低 风险的稳定收益。本基金将在充分研究新发股票基本 面的前提下，参与新股申购，并且将所得新股在其可 交易之日起的60 个交易日内全部卖出。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准是中信标普全债指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益低 于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺安基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司 诺安优化收益债券型证券投资基金2009 年半年度报告摘要 3 姓名 陈勇 郑鹏 联系电话 0755-83026688 010-85238667 信息披露负 责人 电子邮箱 info@lionfund.com.cn zhjjtgb@hxb.com.cn 客户服务电话 400-888-8998 95577 传真 0755-83026677 010-85238680 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网 址 www.lionfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 深圳市深南大道4013 号兴业银行大厦19-20 层诺安基金管理有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日) 本期已实现收益 13,944,391.18 本期利润 -4,385,979.40 加权平均基金份额本期利润 -0.0107 本期基金份额净值增长率(%) -0.83 3.1.2 期末数据和指标 期末可供分配基金份额利润 0.0374 期末基金资产净值 369,752,768.08 期末基金份额净值 1.0442 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分期 末余额的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一月 -0.07% 0.05% -0.10% 0.03% 0.03% 0.02% 过去三月 0.34% 0.07% 0.42% 0.05% -0.08% 0.02% 过去六月 -0.83% 0.11% 0.42% 0.08% -1.25% 0.03% 过去一年 2.46% 0.09% 7.92% 0.11% -5.46% -0.02% 自基金转 型起至今 7.87% 0.15% 10.17% 0.09% -2.30% 0.06% 诺安优化收益债券型证券投资基金2009 年半年度报告摘要 4 注：2007 年8 月29 日（含当日）后，本基金转型为“诺安优化收益债券型证券投资基 金”，业绩比较基准是中信标普全债指数。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 -2.00% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 07-08-29 08-07-29 09-06-29 诺安优化收益债券业绩比较基准收益率 注：2007 年8 月29 日（含当日）后，本基金转型为“诺安优化收益债券型证券投资基 金”，业绩比较基准是中信标普全债指数。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 诺安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【2003】132 号文批准设立，公司股东 为中国对外经济贸易信托有限公司、深圳市捷隆投资有限公司、北京中关村科学城建设股份 有限公司，公司注册资本为1.5 亿元人民币。公司建立了完善的内部风险控制制度、投资管 理制度、监察稽核制度、财务管理制度、人力资源管理制度、信息披露制度、信息技术管理 制度、基金会计核算制度、基金销售管理制度、保密制度、紧急应变制度、授权管理制度、 资料档案管理制度等公司管理制度体系。截至2009 年6 月30 日，公司共管理八只开放式基 金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金，诺安优化收益债 券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、 诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 钟志伟 本基金的 基金经 理、诺安 增利债券 型证券投 资基金的 基金经 2007 年8 月29 日 - 9 毕业于中南财经大学 金融专业。1994 年7 月至2000 年3 月任职 于深圳平安人寿保险 公司；2000 年3 月至 2005 年8 月任平安证 券公司资产管理部债 诺安优化收益债券型证券投资基金2009 年半年度报告摘要 5 理。 券分析员、固定收益 部债券首席交易员； 2005 年8 月至2006 年2 月任东海证券公 司固定收益业务负责 人。2006 年2 月加入 诺安基金管理有限公 司，2006 年2 月至 2006 年8 月担任诺安 货币市场基金基金经 理；2006 年7 月起任 诺安中短期债券投资 基金（现诺安优化收 益债券型证券投资基 金）基金经理，2009 年5 月起任诺安增利 债券型证券投资基金 基金经理。 注：①此处的任职日期是指《诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同》生效之日； ②证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定等。 ③因工作需要，自2009 年8 月4 日起，本基金管理人聘任张乐赛先生担任本基金的基 金经理，钟志伟先生不再担任本基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间，诺安优化收益债券型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券 投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同》 的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，并根据《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程， 并通过系统和人工等方式在各环节严格控制，保证了公平交易的严格执行，本报告期内未出 现任何违反公平交易制度的行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金不存在异常交易情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内,本基金继续坚持“确保本金的稳妥和价值的稳定，力争为投资者提供高于投 资基准的回报”的投资目标，始终将确保本金的稳妥和价值的稳定放在首位，在投资管理过 程中严格控制投资与交易风险，注重资产的流动性管理，对基金资产进行了合理配置。 在投资组合方面，本基金以中央银行票据、金融债和国债，以及高评级短期融资券、有银行 诺安优化收益债券型证券投资基金2009 年半年度报告摘要 6 担保的资产证券化产品为主要投资对象，并坚持对各投资品种进行分散投资。 2009 年上半年，本基金单位净值累计增长-0.83%，主要原因在于自去年四季度的大涨 之后，中、长期债券出现了较深幅度的回调。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2009 年下半年，预期国内外的经济环境将继续逐步向好，经济将在震荡中上行。打新 股的高收益、对明年通胀的预期、资金面的不确定性都将对债券市场产生一定的影响。适度 宽松的货币政策和积极的财政政策预期不会有大的改变，经过上半年的深度回调，债券市场 也具备了一定的投资价值，在股票市场出现震荡的时候，债券市场将是资金良好的避风港。 下一阶段，本基金将压缩组合久期，采取子弹型配置，保证组合良好的流动性，在此基础上 获取更高的收益。同时积极参与新股申购，以获取较高的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》 以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及 份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等 相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额 净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月 末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、财务综合部、监 察稽核部和风险管理人员、固定收益人员及基金经理等组成了估值小组，负责研究、指导基 金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相 关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员，不介入 基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响， 并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值 的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分 配一次，如当期出现净亏损，则不进行收益分配。 本基金本期进行利润分配一次，共分配利润4,064,085.11 元，每10 份基金份额分红 数为0.10 元，符合本基金合同约定。 截至2009 年06 月30 日，本基金可供分配而未分配利润为13,226,863.59 元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 基金管理人在报告期内的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方 面，能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 诺安优化收益债券型证券投资基金2009 年半年度报告摘要 7 托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金2009 年半年度报告中的财务 指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：诺安优化收益债券型证券投资基金 报告截止日：2009 年06 月30 日 单位：人民币元 资产 本期末 2009 年06 月30 日 上年度末 2008 年12 月31 日 资 产： 银行存款 12,455,470.56 4,602,504.31 结算备付金 0.00 2,551,142.05 存出保证金 250,000.00 250,000.00 交易性金融资产 308,597,688.05 529,788,637.20 其中：股票投资 0.00 0.00 债券投资 264,813,000.00 456,114,000.00 资产支持证券投资 43,784,688.05 73,674,637.20 衍生金融资产 0.00 0.00 买入返售金融资产 45,000,187.50 0.00 应收证券清算款 0.00 0.00 应收利息 4,978,042.61 9,290,191.26 应收股利 0.00 0.00 应收申购款 149,439.47 457,929.74 其他资产 0.00 0.00 资产总计 371,430,828.19 546,940,404.56 负债和所有者权益 本期末 2009 年06 月30 日 上年度末 2008 年12 月31 日 负 债： 短期借款 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 卖出回购金融资产款 0.00 50,000,000.00 应付证券清算款 0.00 0.00 应付赎回款 0.00 0.00 应付管理人报酬 224,677.61 320,711.56 应付托管费 57,774.26 82,468.70 应付销售服务费 89,871.05 128,284.64 应付交易费用7,257.96 7,855.53 应交税费944,847.17 743,285.97 应付利息0.00 1,285.71 应付利润0.00 0.00 诺安优化收益债券型证券投资基金2009 年半年度报告摘要 8 其他负债353,632.06 409,545.00 负债合计1,678,060.11 51,693,437.11 所有者权益： 实收基金354,103,721.40 465,830,873.80 未分配利润15,649,046.68 29,416,093.65 所有者权益合计369,752,768.08 495,246,967.45 负债和所有者权益总计371,430,828.19 546,940,404.56 注：报告截止日2009 年6 月30 日，基金份额净值1.0442，基金份额总额 354,103,721.40 份。 6.2 利润表 会计主体：诺安优化收益债券型证券投资基金 本报告期：2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日 单位：人民币元 项 目 本期 2009 年01 月01 日至 2009 年06 月30 日 上年度可比期间 2008 年01 月01 日至 2008 年06 月30 日 一、收入 -1,551,761.35 7,880,534.16 1.利息收入 7,527,213.81 17,116,328.95 其中：存款利息收入 60,355.02 1,100,873.58 债券利息收入 6,396,524.35 14,515,218.92 资产支持证券利息收入 1,059,685.54 1,462,543.16 买入返售金融资产收入 10,648.90 37,693.29 其他利息收入 0.00 0.00 2.投资收益（损失以“-”填列） 9,243,276.54 18,218,093.08 其中：股票投资收益 0.00 14,689,933.25 债券投资收益 9,469,343.39 2,983,637.52 资产支持证券投资收益 -226,066.85 0.00 衍生工具收益 0.00 450,099.31 股利收益 0.00 94,423.00 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） -18,330,370.58 -27,596,790.80 4.其他收入（损失以“-”号填列） 8,118.88 142,902.93 二、费用（以“-”号填列） -2,834,218.05 -14,210,453.16 1．管理人报酬 -1,494,662.00 -3,840,032.34 2．托管费 -384,341.68 -987,436.88 3．销售服务费 -597,864.80 -1,536,012.94 4．交易费用 -24,431.11 -190,400.09 5．利息支出 -279,581.40 -7,443,794.17 其中：卖出回购金融资产支出 -279,581.40 -7,443,794.17 6．其他费用 -53,337.06 -212,776.74 三、利润总额（亏损总额以“-” -4,385,979.40 -6,329,919.00 诺安优化收益债券型证券投资基金2009 年半年度报告摘要 9 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：诺安优化收益债券型证券投资基金 本报告期：2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日 单位：人民币元 本期 项目 2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净 值） 465,830,873.80 29,416,093.65 495,246,967.45 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数（本期利润） - -4,385,979.40 -4,385,979.40 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -111,727,152.40 -5,316,982.46 -117,044,134.86 其中：1.基金申购款 12,280,891.40 604,199.29 12,885,090.69 2.基金赎回款（以“-” 号填列） -124,008,043.80 -5,921,181.75 -129,929,225.55 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） - -4,064,085.11 -4,064,085.11 五、期末所有者权益（基金净 值） 354,103,721.40 15,649,046.68 369,752,768.08 上年度可比期间 项目 2008 年01 月01 日至2008 年06 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净 值） 1,605,818,801.23 90,711,888.24 1,696,530,689.47 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数（本期利润） - -6,329,919.00 -6,329,919.00 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -829,069,697.34 -43,564,613.79 -872,634,311.13 其中：1.基金申购款 404,945,777.20 22,679,848.88 427,625,626.08 2.基金赎回款（以“-” 号填列） -1,234,015,474.54 -66,244,462.67 -1,300,259,937.21 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） - -10,595,300.44 -10,595,300.44 五、期末所有者权益（基金净 值） 776,749,103.89 30,222,055.01 806,971,158.90 6.4 报表附注 诺安优化收益债券型证券投资基金2009 年半年度报告摘要 10 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 差错更正的说明 本基金本报告期无差错更正。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称与本基金的关系 诺安基金管理有限公司 发起人、管理人 华夏银行股份有限公司 托管人 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.4.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间不存在应支付关联方的佣金。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日 上年度可比期间 2008 年01 月01 日至2008 年06 月30 日 当期应支付的管理费 1,494,662.00 3,840,032.34 其中：当期已支付 1,269,984.39 3,358,037.21 期末未支付 224,677.61 481,995.13 注：A.基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提，计算方法如下： H=E×0.70%/当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 B. 基金管理人的管理费每日计提, 按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从 基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 诺安优化收益债券型证券投资基金2009 年半年度报告摘要 11 2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日 2008 年01 月01 日至2008 年06 月30 日 当期应支付的托管费 384,341.68 987,436.88 其中：当期已支付 326,567.42 863,495.31 期末未支付 57,774.26 123,941.57 注：A.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.18%的年费率计提，计算方法如下： H=E×0.18%/当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 B. 基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个 工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.4.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日 当期应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 当期已支付 期末未支付 合计 诺安基金管理有限公司(管理人) 247,771.59 107,785.29 355,556.88 华夏银行股份有限公司(托管人) 167,486.93 28,672.68 196,159.61 合计 415,258.52 136,457.97 551,716.49 上年度可比期间 2008 年1 月1 日至2008 年06 月30 日 当期应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 当期已支付 期末未支付 合计 诺安基金管理有限公司(管理人) 326,181.05 315,239.37 641,420.42 华夏银行股份有限公司(托管人) 539,539.72 62,744.93 602,284.65 合计 865,720.77 377,984.30 1,243,705.07 注：A. 基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.28%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.28%/当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日的基金资产净值 B. 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月 前两个工作日内从基金资产中一次性支付给销售机构。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本报告期及上年度可比期间与基金托管人无银行间同业市场的债券（含回购） 交易。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无投资本基金的情况。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 诺安优化收益债券型证券投资基金2009 年半年度报告摘要 12 单位：人民币元 本期 2009 年1 月1 日至2009 年06 月30 日 上年度可比期间 2008 年1 月1 日至2008 年06 月 30 日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入期末余额 当期利息收入 华夏银行股份有限公司 12,455,470.56 58,188.34 50,714,849.99 1,015,443.09 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内无参与关联方承销证券的情况。 6.4.5 期末（2009 年06 月30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末不存在流通受限证券。 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2009 年06 月30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购 交易形成的卖出回购证券款余额为0.00 元，无债券作为抵押。 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2009 年06 月30 日止，本基金从事交易所市场债券正回购 交易形成的卖出回购证券款余额为0.00 元，无债券作为抵押。该类交易要求本 基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库 的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 0.00 0.00 其中：股票 0.00 0.00 2 固定收益投资 308,597,688.05 83.08 其中：债券 264,813,000.00 71.30 资产支持证券 43,784,688.05 11.79 3 金融衍生品投资 0.00 0.00 4 买入返售金融资产 45,000,187.50 12.12 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 0.00 0.00 5 银行存款和结算备付金合 计 12,455,470.56 3.35 6 其他资产 5,377,482.08 1.45 7 合计 371,430,828.19 100.00 诺安优化收益债券型证券投资基金2009 年半年度报告摘要 13 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期末未持有股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 40,656,000.00 11.00 2 央行票据 54,827,000.00 14.83 3 金融债券 138,358,000.00 37.42 其中：政策性金融债 138,358,000.00 37.42 4 企业债券 30,972,000.00 8.38 5 企业短期融资券 0.00 0.00 6 可转债 0.00 0.00 7 其他 0.00 0.00 8 合计 264,813,000.00 71.62 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 080419 08 农发19 800,000 79,216,000.00 21.42 2 080312 08 进出12 600,000 59,142,000.00 16.00 3 010704 07 国债04 400,000 40,656,000.00 11.00 4 0701026 07 央行票据26 300,000 30,432,000.00 8.23 5 0801117 08 央行票据117 250,000 24,395,000.00 6.60 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序 号 证券代 码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 119004 澜电03 200,000 20,133,853.15 5.45 2 119009 宁建04 195,000 19,557,764.80 5.29 3 119005 浦建收益 400,000 4,093,070.10 1.11 诺安优化收益债券型证券投资基金2009 年半年度报告摘要 14 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金本报告期投资的前十名证券中没有被监管部门立案调查的发行主体，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.9.2 本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定的股票。 7.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 0.00 3 应收股利 0.00 4 应收利息 4,978,042.61 5 应收申购款 149,439.47 6 其他应收款 0.00 7 待摊费用 0.00 8 其他 0.00 9 合计 5,377,482.08 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票，不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位： 份 持有人结构 持有人机构投资者 个人投资者 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额比例 (%) 持有份额 占总份额 比例(%) 6,570 53,897.07 184,480,984.69 52.10 169,622,736.71 47.90 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%) 基金管理公司所有从业人 员持有本开放式基金 42,060.56 0.01 诺安优化收益债券型证券投资基金2009 年半年度报告摘要 15 §9 开放式基金份额变动 基金转型日(2007 年8 月29 日)基金份额总额 205,321,350.98 报告期期初基金份额总额 465,830,873.80 报告期期间基金总申购份额 12,280,891.40 报告期期间基金总赎回份额 -124,008,043.80 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0.00 报告期期末基金份额总额 354,103,721.40 注：①总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 ②原基金合同生效日（2006 年7 月17 日）基金份额总额1,405,401,965.36 份。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2009 年4 月通过董事会决议，张小康先生不再担任公司董事职务，增 补杨自理先生担任公司董事职务。 2009 年4 月20 日，基金托管人华夏银行股份有限公司发布了关于基金托管部负责人孙 家春同志离任的公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资组合策略没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚 的任何情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 （1）证券公司名称及交易单元数量、股票交易及支付佣金情况 本基金本报告期内未通过证券公司交易单元发生股票交易，无支付佣金的情况。 （2）债券、权证交易情况 券商名称 交易单 元数量 债券成交金额 占成交总额 的比例（%） 权证成交金 额 占成交总额的 比例（%） 湘财证券有限责任公司 1 20,238,000.00 100.00 0.00 0.00 安信证券股份有限公司 1 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 2 20,238,000.00 100.00 0.00 0.00 （3） 交易所债券回购交易 券商名称 回购成交金额 占成交总额的 诺安优化收益债券型证券投资基金2009 年半年度报告摘要 16 比例（%） 安信证券股份有限公司 50,000,000.00 100.00 合计 50,000,000.00 100.00 注：① 本报告期租用证券公司的交易单元变更情况：无。 ② 专用交易单元的选择标准和程序 基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为： （1） 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。 （2） 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3） 经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 （4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券 交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 （6） 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质 量的咨询服务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订 《专用证券交易单元租用协议》。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 因工作需要，本基金管理人决定，自2009 年8 月4 日起，聘任张乐赛先生担任诺安优 化收益债券型证券投资基金的基金经理，钟志伟先生不再担任诺安优化收益债券型证券投资 基金的基金经理职务。 张乐赛先生简历：毕业于南京财经大学金融学院，4 年基金从业经历。2001 年7 月至 2004 年12 月任职于南京市商业银行资金营运中心。2004 年12 月加入诺安基金管理有限公 司；2006 年1 月至2006 年8 月担任诺安货币市场基金基金经理助理；2006 年8 月起担任诺 安货币市场基金基金经理，2009 年8 月起担任诺安优化收益债券型证券投资基金的基金经 理。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人客户服务中心电话：0755-83026888， 或全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可登陆基金管理人网站www.lionfund.com.cn 查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2009 年8 月25 日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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