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| 融通动力先锋混合A/B(161609) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 68504 | ||||||||
| 基金代码 | 161609 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通动力先锋股票型证券投资基金2009年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 2009年06月30日 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二〇〇九年八月二十五日 §1重要提示 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通动力先锋股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）基金合同规定，于2009年8月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金简称融通动力先锋股票 交易代码161609（前端收费模式）161659（后端收费模式） 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2006年11月15日 报告期末基金份额总额2,885,004,213.73份 基金合同存续期不定期 2.2基金产品说明 投资目标本基金为主动式股票型基金，主要投资于制造业和服务行业中价值暂时被市场低估的股票，分享中国工业化深化过程中两大推动经济增长的引擎-"制造业（特别是装备制造业）和服务业（特别是现代服务业）"的高速成长，力争在控制风险并保持良好流动性的前提下，追求稳定的、优于业绩基准的回报，为投资者实现基金资产稳定且丰厚的长期资本增值。 投资策略价值低估和业绩增长是推动股价上涨的核心动力。在股价波动与上市公司基本面相关性日益密切的资本市场上，投资于推动经济增长的主要产业部门，可分享该产业部门成长性持续优于经济整体水平而获得的较为显著的超额收益。我们相信，在中国工业化深化阶段，作为经济主要推动力的制造业（特别是装备制造业）和服务业（特别是现代服务业），将是高速发展的产业领域，其增长速度将持续高于GDP增长速度。这两个行业中的价值成长型上市公司兼具良好的盈利性和成长性，长期成长前景良好，代表着中国经济增长的方向，是推动经济增长的中坚力量。本基金通过投资于制造业和服务业两大领域中价值暂时被市场低估的股票，分享中国经济和资本市场高速成长硕果，以获取丰厚的资产增值机会。 业绩比较基准新华富时A600指数收益率×80%＋新华巴克莱资本中国全债指数收益率×20% 风险收益特征属高风险高收益产品。 2.3基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人 名称融通基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司（以下简称：中国工商银行） 信息披露负责人姓名吴冶平蒋松云 联系电话（0755）26948666（010）66105799 电子邮箱service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话400-883-8088、（0755）2694808895588 传真（0755）26935005（010）66105798 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.rtfund.com 基金半年度报告备置地点深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层融通基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行资产托管部 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标报告期（2009年1月1日－2009年6月30日） 本期已实现收益-458,816,593.36 本期利润1,458,026,488.71 加权平均基金份额本期利润0.4672 本期基金份额净值增长率45.78% 3.1.2期末数据和指标报告期（2009年1月1日－2009年6月30日） 期末可供分配基金份额利润0.0042 期末基金资产净值4,289,345,672.11 期末基金份额净值1.487 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）； （3）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④ 过去一个月10.07%1.18%10.12%0.90%-0.05%0.28% 过去三个月18.11%1.31%18.52%1.22%-0.41%0.09% 过去六个月45.78%1.51%54.96%1.57%-9.18%-0.06% 过去一年14.91%1.83%13.29%2.06%1.62%-0.23% 自基金合同生效起至今90.83%2.08%83.61%2.05%7.22%0.03% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同规定，基金建仓期为基金合同生效之日起6个月，至建仓期结束本基金各项资产配置比例符合合同约定。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司（以下简称"本公司"）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（NikkoAssetManagementCo.,Ltd.）40%。 截至2009年6月30日，公司管理的基金共有九只，一只封闭式基金：融通通乾封闭基金，八只开放式基金：融通新蓝筹混合基金、融通通利系列基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF）和融通内需驱动股票基金，其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金三只子基金构成,融通领先成长股票基金（LOF）由封闭式基金基金通宝转型而来。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明 任职日期离任日期 陈晓生本基金的基金经理、融通蓝筹成长混合基金基金经理、融通内需驱动股票基金基金经理、日兴黄河基金融通模拟组合的组合经理、公司总经理助理2006年11月15日-14经济学硕士，具有证券从业资格。曾就职于中信集团中大投资管理有限公司，历任证券投资部交易员、期货业务负责人、股票投资经理助理、股票投资经理。2003年2月加入融通基金管理有限公司，历任融通新蓝筹基金经理助理、机构理财部投资经理、副总监。 鲁万峰本基金的基金经理、融通内需驱动股票基金基金经理2007年9月28日-13经济学硕士，具有证券从业资格。曾就职于中行深圳国际信托咨询有限公司、北京华融投资管理有限公司和中国人保资产管理有限公司，从事研究和投资工作，2006年6月至今就职于融通基金管理有限公司，任职基金管理部总监助理。 注：任职日期及离任日期均指公司董事会作出决定之日；证券从业年限是以从事证券行业工作的时间来计算的。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通动力先锋股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 基金名称本报告期基金份额净值增长率 融通领先成长股票基金（LOF）58.82% 融通行业景气混合基金65.76% 融通内需驱动股票基金12.10% 本基金45.78% 注：（1）本基金和融通领先成长股票基金（LOF）的净值增长率差异为-13.04%，其中-5.00%来自资产配置，0.73%来自行业配置，-8.58%来自股票选择，-0.19%来自其它因素； （2）本基金和融通融通行业景气混合基金的净值增长率差异为-19.98%，其中-9.37%来自资产配置，-3.98%来自行业配置，-4.92%来自股票选择，-1.71%来自其它因素； （3）融通内需驱动股票基金合同生效日2009年4月22日，截止2009年6月30日建仓期尚未结束，不作业绩比较。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未发生异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 2009年上半年市场回顾：在充裕流动性、经济复苏预期以及宽松政策环境的共同作用下，上半年A股市场大幅上涨，上证指数上涨62.53%，沪深300指数上涨74.20%。其间市场呈现出明显的进攻性特征，有色金属、房地产、采掘等行业涨幅居前，公用事业、农林牧渔、医药生物等防御性行业涨幅远远落后。 基金操作总结：上半年本基金净值增长率45.78%。回顾上半年操作，本基金一季度由于股票仓位较轻以及持仓结构较偏重防御性的原因，净值表现一般。二季度本基金在资产配置方面提高了股票仓位，持仓结构方面增加了房地产、证券、钢铁、有色金属等进攻性行业配置，取得了较好成效，但在新能源投资主题方面的配置对组合业绩表现造成了拖累。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2009年下半年市场展望及投资策略：展望下半年，流动性、经济预期、政策氛围仍将是主导市场运行趋势和运行结构的三大要素，但与上半年流动性是市场上涨第一驱动力不同，下半年经济预期因素将取而代之，也即市场将逐步进入由确定性的流动性驱动转向不确定性的盈利预期驱动的阶段，市场波动性将显著加大。 从流动性角度来看，目前国内M1、M2等货币指标与GDP等实体经济指标的各自运行趋势及其相互间关系显示股市运行的流动性环境近期仍将保持宽松，但由于下半年流动性的驱动力将由上半年的信贷投放转而依赖于居民存款的活期化、企业利润及投资意愿的增强、热钱流入、央行回收措施等，驱动力度将较上半年减弱，边际效应也将递减。此外，国外各发达经济体经济刺激计划的推出进程也给国际市场流动性带来了不确定性。 从经济预期角度来看，市场目前已经对全球经济正走出最困难阶段逐步达成共识，但对经济复苏进程尚没有形成明确的一致预期，这种不确定性将使得市场的上涨节奏和空间受到制约，波动性加大。 从政策氛围角度看，在已经初显成效的情况下，现行货币政策、财政政策、产业政策等经济政策的进一步充实、执行或退出将依据经济运行情况相机抉择，股市政策亦如此，这将对下半年的市场运行趋势和运行结构产生较大影响。 投资策略方面，下半年本基金将在股票仓位方面增加灵活度，在持仓结构方面将在遵循"资产+资源"投资主线的同时，注重钢铁、水泥、优势装备制造等投资拉动型行业以及食品饮料、医药等稳定增长类行业的投资机会，此外，随着年底哥本哈根会议的临近，各国碳减排的压力将通过各项产业政策的加速推进和落实给低碳经济尤其是新能源投资主题带来较多投资机会。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究策划部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究策划部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程部负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况说明 根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金基金合同相关规定，本基金管理人决定本报告期暂不进行利润分配。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2009年上半年，本基金托管人在对融通动力先锋股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2009年上半年，融通动力先锋股票型证券投资基金的管理人--融通基金管理有限公司在融通动力先锋股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，融通动力先锋股票型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通动力先锋股票型证券投资基金2009年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：融通动力先锋股票型证券投资基金 报告截止日：2009年6月30日 单位：人民币元 资产本期末 2009年6月30日上年度末 2008年12月31日 资产： 银行存款609,535,081.36445,298,219.19 结算备付金14,824,462.514,952,574.91 存出保证金2,019,907.631,250,000.00 交易性金融资产3,688,035,594.112,932,829,441.28 其中：股票投资3,688,035,594.112,691,654,441.28 基金投资0.000.00 债券投资0.00241,175,000.00 资产支持证券投资0.000.00 衍生金融资产0.000.00 买入返售金融资产0.000.00 应收证券清算款0.003,761,152.14 应收利息108,158.178,612,068.43 应收股利0.000.00 应收申购款447,736.11278,866.83 递延所得税资产0.000.00 其他资产0.000.00 资产总计4,314,970,939.893,396,982,322.78 负债和所有者权益本期末 2009年6月30日上年度末 2008年12月31日 负债： 短期借款0.000.00 交易性金融负债0.000.00 衍生金融负债0.000.00 卖出回购金融资产款0.000.00 应付证券清算款0.006,016,049.42 应付赎回款14,073,064.112,122,671.94 应付管理人报酬5,133,964.094,458,079.25 应付托管费855,660.66743,013.20 应付销售服务费0.000.00 应付交易费用4,059,935.731,725,461.20 应交税费0.000.00 应付利息0.000.00 应付利润0.000.00 递延所得税负债0.000.00 其他负债1,502,643.191,402,764.30 负债合计25,625,267.7816,468,039.31 所有者权益： 实收基金2,885,004,213.733,315,290,869.44 未分配利润1,404,341,458.3865,223,414.03 所有者权益合计4,289,345,672.113,380,514,283.47 负债和所有者权益总计4,314,970,939.893,396,982,322.78 注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值1.487元，基金份额总额2,885,004,213.73 份。 6.2利润表 会计主体：融通动力先锋股票型证券投资基金 本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日 单位：人民币元 项目本期 2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 一、收入1,504,939,449.45-4,207,319,281.91 1.利息收入4,186,486.0211,040,708.94 其中：存款利息收入2,987,715.535,634,016.61 债券利息收入1,198,770.495,406,692.33 资产支持证券利息收入0.000.00 买入返售金融资产收入0.000.00 其他利息收入0.000.00 2.投资收益（损失以"-"填列）-416,412,120.19232,706,041.01 其中：股票投资收益-429,261,349.72194,334,855.28 基金投资收益0.000.00 债券投资收益437.91-512,150.54 资产支持证券投资收益0.000.00 衍生工具收益0.0011,460,592.10 股利收益12,848,791.6227,422,744.17 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列）1,916,843,082.07-4,453,502,148.05 4.汇兑收益（损失以"－"号填列）0.000.00 5.其他收入（损失以"-"号填列）322,001.552,436,116.19 二、费用（以"-"号填列）-46,912,960.74-118,453,946.07 1．管理人报酬-28,863,790.00-57,954,856.30 2．托管费-4,810,631.62-9,659,142.78 3．销售服务费0.000.00 4．交易费用-13,015,908.45-50,596,025.79 5．利息支出0.000.00 其中：卖出回购金融资产支出0.000.00 6．其他费用-222,630.67-243,921.20 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）1,458,026,488.71-4,325,773,227.98 所得税费用（以"-"号填列）0.000.00 四、净利润（净亏损以"-"号填列）1,458,026,488.71-4,325,773,227.98 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：融通动力先锋股票型证券投资基金 本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日 单位：人民币元 项目本期 2009年1月1日至2009年6月30日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）3,315,290,869.4465,223,414.033,380,514,283.47 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）0.001,458,026,488.711,458,026,488.71 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列）-430,286,655.71-118,908,444.36-549,195,100.07 其中：1.基金申购款40,283,197.3410,519,183.2650,802,380.60 2.基金赎回款（以"-"号填列）-470,569,853.05-129,427,627.62-599,997,480.67 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列）0.000.000.00 五、期末所有者权益（基金净值）2,885,004,213.731,404,341,458.384,289,345,672.11 项目上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）3,862,659,501.206,838,612,098.5710,701,271,599.77 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）0.00-4,325,773,227.98-4,325,773,227.98 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列）-214,350,257.07-413,116,178.70-627,466,435.77 其中：1.基金申购款842,836,789.56823,766,009.571,666,602,799.13 2.基金赎回款（以"-"号填列）-1,057,187,046.63-1,236,882,188.27-2,294,069,234.90 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列）0.00-1,028,003,987.49-1,028,003,987.49 五、期末所有者权益（基金净值）3,648,309,244.131,071,718,704.404,720,027,948.53 6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2关联方关系 6.4.2.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.2.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称与本基金的关系 融通基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行基金托管机构、基金销售机构 新时代证券有限责任公司（新时代证券）基金管理人股东、基金销售机构 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.3本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.3.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.3.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称本期 2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 成交金额占当期股票 成交总额的比例成交金额占当期股票 成交总额的比例 新时代证券133,731,370.091.59%6,165,988,642.3242.67% 6.4.3.1.2债券、债券回购及权证交易 关联方名称本期 2009年1月1日至2009年6月30日 新时代 证券买卖债券 成交量占本期债 券交易成 交量比例买卖权证 成交量占本期权 证交易成 交量比例债券回购 成交量占本期债 券回购成 交量比例 0.000.00%0.000.00%0.000.00% 关联方名称上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 新时代 证券买卖债券 成交量占本期债 券交易成 交量比例买卖权证 成交量占本期权 证交易成 交量比例债券回购 成交量占本期债 券回购成 交量比例 122,536,426.3098.39%45,130,036.9191.86%0.000.00% 6.4.3.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方 名称本期 2009年1月1日至2009年6月30日 当期 佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例 新时代 证券113,671.181.62%62,224.821.53% 关联方 名称上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 当期 佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例 新时代 证券5,241,050.2143.30%1,277,198.6831.26% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.3.2关联方报酬 6.4.3.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目本期 2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 当期应支付的管理费28,863,790.0057,954,856.30 其中：当期已支付23,729,825.9151,500,257.69 期末未支付5,133,964.096,454,598.61 注：（１）支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 （２）上述表格中"当期已支付"的金额不包含上年应付管理费的金额。 6.4.3.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目本期 2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 当期应支付的托管费4,810,631.629,659,142.78 其中：当期已支付3,954,970.968,583,376.36 期末未支付855,660.661,075,766.42 注：（１）支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 （２）上述表格中"当期已支付"的金额不包含上年应付托管费的金额。 6.4.3.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期及上年度同期均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.3.4各关联方投资本基金的情况 6.4.3.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度同期本基金管理人未投资于本基金。 6.4.3.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末基金管理人主要股东及其控制的机构未投资于本基金。 6.4.3.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称本期 2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 中国工商银行609,535,081.362,947,120.76303,646,470.735,527,068.54 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.3.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期和上年度同期均未于承销期内参与关联方所承销的证券。 6.4.4期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.4.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 代码证券 名称成功 认购日可流通日流通受限类型认购 价格期末估值单价数量 （单位：股）期末 成本总额期末 估值总额 600583海油工程2008-12-312009-12-31非公开流通受限11.559.712,000,00023,100,000.0019,420,000.00 600583海油工程2009-5-262009-12-31非公开发行转增-9.711,000,000-9,710,000.00 注：本基金于2008年12月31日认购海油工程非公开发行股票，认购数量2,000,000股，认购单价11.55元。2009年5月26日，海油工程实施2008年度每10股派发股票股利1股和资本公积金每10股转增4股分红方案。 6.4.4.2期末持有的暂时停牌股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。 6.4.4.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末未持有因从事债券正回购交易而作为抵押的债券。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（％） 1权益投资3,688,035,594.1185.47 其中：股票3,688,035,594.1185.47 2固定收益投资-- 其中：债券-- 资产支持证券-- 3金融衍生品投资-- 4买入返售金融资产-- 其中：买断式回购的买入返售金融资产-- 5银行存款和结算备付金合计624,359,543.8714.47 6其他资产2,575,801.910.06 7合计4,314,970,939.89100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％） A农、林、牧、渔业-- B采掘业51,690,600.001.21 C制造业1,371,502,443.5231.97 C0食品、饮料190,326,998.994.44 C1纺织、服装、皮毛-- C2木材、家具-- C3造纸、印刷-- C4石油、化学、塑胶、塑料31,780,000.000.74 C5电子129,331,597.443.02 C6金属、非金属250,769,222.115.85 C7机械、设备、仪表373,665,504.898.71 C8医药、生物制品395,629,120.099.22 C99其他制造业-- D电力、煤气及水的生产和供应业-- E建筑业42,549,897.880.99 F交通运输、仓储业-- G信息技术业21,036,105.180.49 H批发和零售贸易370,259,840.178.63 I金融、保险业874,508,832.7820.39 J房地产业836,247,331.6619.50 K社会服务业80,393,000.001.87 L传播与文化产业-- M综合类39,847,542.920.93 合计3,688,035,594.1185.98 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％） 1600739辽宁成大8,308,341275,172,253.926.42 2000623吉林敖东6,191,072250,552,683.845.84 3600325华发股份10,594,761239,335,650.995.58 4600000浦发银行9,799,950225,594,849.005.26 5000001深发展Ａ9,444,362206,075,978.844.80 6601318中国平安3,800,000187,948,000.004.38 7000024招商地产5,494,825174,460,693.754.07 8600519贵州茅台1,154,699170,906,998.993.98 9601166兴业银行3,593,070133,338,827.703.11 10600550天威保变3,636,231129,740,722.083.02 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站（http://www.rtfund.com）的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％） 1600739辽宁成大263,772,484.617.80 2600550天威保变263,007,697.457.78 3000623吉林敖东253,446,789.537.50 4600030中信证券236,764,774.887.00 5600325华发股份197,009,315.975.83 6600478科力远190,412,979.395.63 7000002万科Ａ153,764,305.314.55 8601318中国平安125,150,924.763.70 9601166兴业银行105,950,495.783.13 10000001深发展Ａ100,810,611.722.98 11002091江苏国泰83,244,795.322.46 12600000浦发银行79,822,314.972.36 13600585海螺水泥74,546,135.612.21 14600383金地集团70,576,470.872.09 15600016民生银行69,851,880.502.07 16600875东方电气69,368,252.962.05 17600872中炬高新67,318,325.621.99 18002202金风科技62,207,737.081.84 19600519贵州茅台61,303,780.571.81 20000528柳工56,490,841.101.67 注:"买入金额"是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％） 1600550天威保变279,241,562.488.26 2000568泸州老窖196,536,954.635.81 3600036招商银行177,380,781.995.25 4000012南玻Ａ175,949,042.295.20 5601318中国平安160,012,954.144.73 6600519贵州茅台122,980,817.963.64 7000001深发展Ａ119,643,682.253.54 8600016民生银行116,704,994.463.45 9002024苏宁电器113,007,797.673.34 10600030中信证券112,299,984.053.32 11000538云南白药106,436,152.223.15 12600690青岛海尔102,861,596.863.04 13600000浦发银行102,486,150.603.03 14601601中国太保98,211,933.152.91 15000983西山煤电88,086,410.182.61 16600169太原重工85,951,653.792.54 17000423东阿阿胶80,712,365.842.39 18601628中国人寿80,687,550.112.39 19600100同方股份70,008,382.502.07 20600316洪都航空67,801,889.272.01 注："卖出金额"是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额3,956,032,577.72 卖出股票收入（成交）总额4,448,158,595.15 注：表中"买入股票成本（成交）总额"及"卖出股票收入（成交）总额"均指成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9投资组合报告附注 7.9.1本基金投资的前十名证券中报告期内无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形； 7.9.2报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.9.3其他资产构成 单位：人民币元 序号名称金额 1存出保证金2,019,907.63 2应收证券清算款0.00 3应收股利0.00 4应收利息108,158.17 5应收申购款447,736.11 6其他应收款0.00 7待摊费用0.00 8其他0.00 9合计2,575,801.91 7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数（户）户均持有的基金份额持有人结构 机构投资者个人投资者 持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例 159,57418,079.4131,491,091.491.09%2,853,513,122.2498.91% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目持有份额总数（份）占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金894,466.100.03% §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2006年11月15日）基金份额总额3,364,280,448.23 报告期期初基金份额总额3,315,290,869.44 报告期期间基金总申购份额40,283,197.34 报告期期间基金总赎回份额-470,569,853.05 报告期期末基金份额总额2,885,004,213.73 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1基金管理人的重大变动 （1）股权变动 经公司股东会会议审议通过并经中国证监会核准，新时代证券有限责任公司受让河北证券有限责任公司持有的本公司40%股权。公司于2009年3月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告，本次股权转让事项的相关变更登记手续已办理完毕。 （2）增聘副总经理 经公司董事会审议并报经中国证监会核准，聘任秦玮先生为公司副总经理。 具体内容请参阅2009年3月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。 10.2.2本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，中国证监会对我司旗下深证100指数基金、巨潮100指数基金（以下简称"两指数基金"）原基金经理张野涉嫌违规从事股票交易进行了调查，于2009年6月19日发布处罚决定，取消张野的基金从业资格，没收违法所得2,294,791.90元并处以400万元罚款，同时处以终身证券市场禁入；另对公司作出了限期整改的行政监管措施。 本公司已根据中国证监会的初步调查意见作出决定，于2009年5月15日发布公告更换了两指数基金的基金经理，并对张野予以除名。 尽管调查结果显示张野的违规行为是个人行为，但对行业声誉及公司形象都带来了严重的负面影响，我公司将从该事件中深刻吸取教训，认真落实中国证监会的整改要求，强化员工法制观念和职业操守教育，进一步完善内控制度建设，全方位、全过程地对投资管理人员的日常行为加强管理。作为基金管理人，我们深感所肩负的受托责任重大，持有人利益重于泰山，我们将坚持以"尽责、合规、专业"的理念管理基金资产，不负持有人所托，自觉接受持有人、托管行和社会公众的监督。 10.6.2本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1股票交易及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金 成交金额占当期股票 成交总额的比例佣金占当期佣金 总量的比例 光大证券119,650,060.540.23%15,965.730.23% 平安证券1751,474,956.668.94%638,748.279.10% 申银万国13,765,486,400.5644.80%3,200,644.8945.62% 新时代证券1133,731,370.091.59%113,671.181.62% 招商证券11,048,182,356.1112.47%851,656.3312.14% 中投证券2266,839,877.063.18%216,811.313.09% 中信建投1349,004,231.494.15%296,653.194.23% 中信证券12,069,821,920.3624.63%1,681,747.4323.97% 长江证券20.000.00%0.000.00% 国泰君安10.000.00%0.000.00% 恒泰证券10.000.00%0.000.00% 国联证券10.000.00%0.000.00% 信泰证券10.000.00%0.000.00% 合计158,404,191,172.87100.00%7,015,898.33100.00% 10.7.2债券买卖、回购及权证交易情况 本报告期，本基金未进行交易所债券买卖、债券回购及权证交易。 注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面： （1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤： （1）券商服务评价； （2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； （3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； （4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 3、交易单元变更情况 在上述租用的券商交易单元中，中投证券交易单元、长江证券交易单元为本基金本期新增租用的交易单元。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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