财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
诺安平衡混合(320001)  基金公开信息
流水号 68431
基金代码 320001
公告日期 2009-08-25
编号 1
标题 诺安平衡证券投资基金2009年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期： 2009年8月25日


§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至2009年6月30日止。


§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 诺安平衡混合
交易代码 320001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年5月21日
报告期末基金份额总额 12,325,091,284.48份
2.2 基金产品说明
投资目标在主动投资的理念下，本基金的投资目标是取得超额利润，也就是在承担市场同等风险的情况下，取得好于市场平均水平的收益水平，在控制风险的前提下，兼顾当期的稳定回报以及长期的资本增值。
投资策略 本基金实施积极的投资策略。在类别资产配置层面，本基金关注市场资金在各个资本市场间的流动，动态调整股票资产和债券资产的配置比例；在行业配置层面，本基金注重把握中国经济结构及消费结构变迁的趋势，关注各行业的周期性和景气度，实现行业优化配置；在个股选择层面，本基金借助诺安核心竞争力分析系统，在深入分析上市公司基本面的基础上，挖掘价格尚未完全反映公司成长潜力的股票；在债券投资方面，本基金实施利率预测策略、收益率曲线模拟、收益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略，力求获取高于市场平均水平的投资回报。
业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩评价基准采用中信指数，债券投资部分的业绩评价基准采用上证国债指数，整个基金的业绩比较基准为按资产配置比例加权的复合指数：65%×中信指数＋35%×上证国债指数。
风险收益特征 诺安平衡证券投资基金属于混合型基金，风险低于股票型基金，收益水平高于债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 陈勇 蒋松云
联系电话 0755-83026688 010-66105799
电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安基金管理有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2009年01月01日至2009年06月30日)
本期已实现收益 -483,317,833.20
本期利润 2,434,311,463.28
加权平均基金份额本期利润 0.1968
本期基金份额净值增长率(%) 36.12
3.1.2 期末数据和指标
期末可供分配基金份额利润 -0.2591
期末基金资产净值 9,131,186,863.25
期末基金份额净值 0.7409
注：①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。　　
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一月 10.58% 0.88% 7.32% 0.69% 3.26% 0.19%
过去三月 17.53% 1.09% 14.80% 0.97% 2.73% 0.12%
过去六月 36.12% 1.16% 44.35% 1.27% -8.23% -0.11%
过去一年 14.00% 1.37% 15.91% 1.66% -1.91% -0.29%
过去三年 104.01% 1.60% 87.61% 1.57% 16.40% 0.03%
自基金合同生效起至今 256.86% 1.35% 115.09% 1.35% 141.77% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
诺安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【2003】132号文批准设立，公司股东为中国对外经济贸易信托有限公司、深圳市捷隆投资有限公司、北京中关村科学城建设股份有限公司，公司注册资本为1.5亿元人民币。公司建立了完善的内部风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、财务管理制度、人力资源管理制度、信息披露制度、信息技术管理制度、基金会计核算制度、基金销售管理制度、保密制度、紧急应变制度、授权管理制度、资料档案管理制度等公司管理制度体系。截至2009年6月30日，公司共管理八只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金，诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
林健标 本基金的基金经理、诺安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2008年1月21日 - 5 英国CASS商学院MBA毕业。1996年9月至2002年8月，任广东移动通信有限责任公司工程师；2003年10月至2004年8月，任博时基金管理有限公司区域经理；2004年10月至2006年6月，任华西证券研究员；2006年7月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，2008年1月起担任诺安平衡证券投资基金基金经理，2008年5月起担任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
注：①此处的任职日期和离职日期均指公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，诺安平衡证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安平衡证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，并根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程，并通过系统和人工等方式在各环节严格控制，保证了公平交易的严格执行，本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金不存在异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
上半年A股市场强劲反弹，相对于周边市场表现更为突出。国内市场流动性大幅增加，而未来中国经济相对表现较好的预期和美元贬值的趋势也使得热钱不断涌入。未来高通涨的预期也使得居民选择用现金换一切能保值增值的资产。经济基本面在政府项目逐渐开展和地产复苏的情况下逐渐好转。2季度中国GDP增长超预期也给了市场信心。本基金上半年主要增加了化工，券商、钢铁和有色的配置，减少了电力和电力设备以及交通运输的配置。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
短期内全球流动性泛滥的局面不会改变。美国的流动性退出策略没有给出时间表，国内现在把泡沫吹掉对实体经济和银行将危害巨大。央行的常规手段也恐难阻下半年流动性泛滥的态势；并且，随着经济的复苏，预计不少资金仍将从美债出逃，涌向新兴经济体的资产市场。同时，低利率显著推动了居民的资产持有偏好从银行存款向资本市场的转移，资产和股市泡沫化都有进一步加剧的可能。本基金对三季度市场仍然乐观，但多了一份谨慎，认为，随着资产价格的不断上涨，随之而来的针对股票市场和房地产市场调控的政策风险也在加大，并可能导致市场的剧烈波动。
预计政府未来可能逐渐从财政和货币上的刺激转向推动消费和社会保障改革，这些可能包括个人所得税起征点调整，商业用电调整，农村医疗和流动人口的失业补助等。本基金将逐渐提前布局相关受益股票，另外将积极关注中报业绩超预期的股票，而在周期性股票上则采取更多的波段操作。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、财务综合部、监察稽核部和风险管理人员、固定收益人员及基金经理等组成了估值小组，负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同约定，基金收益分配比例不低于基金净收益的90%；基金收益分配每年至少一次，基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
本基金在2009年上半年当期实现利润2,434,311,463.28元，弥补上一年度亏损后，当期无可分配收益，根据基金合同规定，本基金本期不进行利润分配。

§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年上半年，本基金托管人在对诺安平衡证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009年上半年，诺安平衡证券投资基金的管理人--诺安基金管理有限公司在诺安平衡证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，诺安平衡证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安平衡证券投资基金2009年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：诺安平衡证券投资基金
报告截止日：2009年06月30日
单位：人民币元
资产 本期末 2009年06月30日 上年度末 2008年12月31日
资 产：
银行存款 522,763,788.93 514,433,363.25
结算备付金 4,951,007.42 2,765,132.14
存出保证金 1,098,780.49 1,098,780.49
交易性金融资产 8,935,343,832.02 5,691,738,443.34
其中：股票投资 6,589,785,726.22 3,066,650,559.44
债券投资 2,345,558,105.80 2,625,087,883.90
资产支持证券投资 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00
买入返售金融资产 0.00 452,300,938.45
应收证券清算款 6,190,773.20 1,302,249.60
应收利息 44,900,678.14 49,680,241.34
应收股利 339,222.15 0.00
应收申购款 1,496,508.29 503,790.61
其他资产 0.00 0.00
资产总计 9,517,084,590.64 6,713,822,939.22
负债和所有者权益 本期末 2009年06月30日 上年度末 2008年12月31日
负 债：
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 341,999,247.00 0.00
应付证券清算款 14,242,135.69 872,672.31
应付赎回款 13,397,315.49 2,606,101.31
应付管理人报酬 10,844,593.78 8,767,730.50
应付托管费 1,807,432.31 1,461,288.42
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,310,007.40 1,050,156.74
应交税费 45,275.36 45,275.36
应付利息 22,702.82 0.00
应付利润 0.00 0.00
其他负债 1,229,017.54 1,106,438.39
负债合计 385,897,727.39 15,909,663.03
所有者权益：
实收基金 12,325,091,284.48 12,305,058,444.54
未分配利润 -3,193,904,421.23 -5,607,145,168.35
所有者权益合计 9,131,186,863.25 6,697,913,276.19
负债和所有者权益总计 9,517,084,590.64 6,713,822,939.22
注：报告截止日2009年06月30日，基金份额净值0.7409元，基金份额总额12,325,091,284.48份。
6.2利润表
会计主体：诺安平衡证券投资基金
本报告期：2009年01月01日至2009年06月30日
单位：人民币元
项 目 本期 2009年01月01日 至2009年06月30日 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日
一、收入 2,509,878,725.22 -3,835,285,639.52
1.利息收入 46,201,620.87 45,045,367.56
其中：存款利息收入 1,993,949.94 5,357,409.48
债券利息收入 43,778,353.20 39,549,559.62
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 429,317.73 138,398.46
其他利息收入 0.00 0.00
2.投资收益（损失以“-”填列） -454,351,660.52 -80,748,422.77
其中：股票投资收益 -492,223,902.60 -115,422,391.61
债券投资收益 -745,030.00 1,935,589.16
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 -3,381,659.49
股利收益 38,617,272.08 36,120,039.17
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 2,917,629,296.48 -3,801,694,914.39
4.其他收入（损失以“-”号填列） 399,468.39 2,112,330.08
二、费用（以“-”号填列） -75,567,261.94 -146,551,984.89
1．管理人报酬 -58,155,755.44 -80,979,182.38
2．托管费 -9,692,625.91 -13,496,530.41
3．销售服务费 - -
4．交易费用 -6,866,912.14 -47,914,651.06
5．利息支出 -644,185.33 -3,947,069.20
其中：卖出回购金融资产支出 -644,185.33 -3,947,069.20
6．其他费用 -207,783.12 -214,551.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,434,311,463.28 -3,981,837,624.41
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安平衡证券投资基金
本报告期：2009年01月01日至2009年06月30日
单位：人民币元
项目 本期 2009年01月01日至2009年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 12,305,058,444.54 -5,607,145,168.35 6,697,913,276.19
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,434,311,463.28 2,434,311,463.28
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 20,032,839.94 -21,070,716.16 -1,037,876.22
其中：1.基金申购款 775,299,053.47 -283,561,281.29 491,737,772.18
2.基金赎回款（以“-”号填列） -755,266,213.53 262,490,565.13 -492,775,648.40
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - 0.00 0.00
五、期末所有者权益（基金净值） 12,325,091,284.48 -3,193,904,421.23 9,131,186,863.25
项目 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 13,810,010,595.23 -680,019,446.81 13,129,991,148.42
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -3,981,837,624.41 -3,981,837,624.41
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -1,035,499,807.05 189,742,640.56 -845,757,166.49
其中：1.基金申购款 1,062,270,686.35 -112,225,356.17 950,045,330.18
2.基金赎回款（以“-”号填列） -2,097,770,493.40 301,967,996.73 -1,795,802,496.67
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - 0.00 0.00
五、期末所有者权益（基金净值） 12,774,510,788.18 -4,472,114,430.66 8,302,396,357.52
6.4会计报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致，除6.4.2.2外，会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.2.2 会计估计变更的说明
根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》有关规定，本基金自2008年9月16日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对本基金持有的长期停牌股票进行估值。
2009 年 5 月 18 日，本基金所持有的长期停牌股票长江电力(股票代码 600900)复牌。经与基金托管人协商一致，本公司决定自2009年5月18日起对长江电力(股票代码 600900)恢复采用市价估值方法进行估值，以5月18日收盘价格计算， 该估值方法的调整对本基金的基金资产净值的影响不超过 0.25%。估值方法调整对本基金基金资产净值、当日损益的影响较小。
6.4.2.3 差错更正的说明
本基金本报告期无差错更正。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人
中国工商银行股份有限公司 托管人
中国中化集团公司 管理人股东母公司
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易
本基金本报告期及其上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.4.1.2 权证交易
本基金本报告期及其上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及其上年度可比期间不存在应支付关联方的佣金。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日
当期应支付的管理费 58,155,755.44 80,979,182.38
其中：当期已支付 47,311,161.66 70,045,988.22
期末未支付 10,844,593.78 10,933,194.16
A.基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
B.基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日
当期应支付的托管费 9,692,625.91 13,496,530.41
其中：当期已支付 7,885,193.60 11,674,331.37
期末未支付 1,807,432.31 1,822,199.04
A.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
B.基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期 2009年01月01日至2009年06月30日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行股份有限公司 - - - - 1,872,000,000.00 325,895.06
注：上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日
期初持有的基金份额 17,606,601.67 17,606,601.67
期间认购总份额 0.00 0.00
期间申购/买入总份额 0.00 0.00
期间因拆分增加的份额 0.00 0.00
期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00
期末持有的基金份额 17,606,601.67 17,606,601.67
期末持有的基金份额 占基金总份额比例(%) 0.14 0.14
注：基金管理人运用固有资金投资本基金相关费率按照基金合同规定执行。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称 本期末 2009年06月30日 上年度末 2008年12月31日
持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例(%) 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例(%)
中国中化集团公司 175,587,304.69 1.42 175,587,304.69 1.43
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 名称 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 522,763,788.93 1,917,001.48 430,906,614.66 5,189,128.99
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及其上年度可比期间承销期内未参与关联方承销证券。
6.4.5 期末（2009年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末不存在因认购新发或增发而于期末持有的流通受限证券。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2009年06月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为341,999,247.00元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 值单价 数量（张） 期末估值总额
0801104 08央行票据104 2009-07-06 96.65 1,500,000 144,975,000.00
0801112 08央行票据112 2009-07-06 97.15 2,000,000 194,300,000.00
合计 3,500,000 339,275,000.00
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2009年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0.00元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 6,589,785,726.22 69.24
其中：股票 6,589,785,726.22 69.24
2 固定收益投资 2,345,558,105.80 24.65
其中：债券 2,345,558,105.80 24.65
资产支持证券 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 527,714,796.35 5.54
6 其他资产 54,025,962.27 0.57
7 合计 9,517,084,590.64 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 77,824,545.48 0.85
B 采掘业 1,103,584,636.18 12.09
C 制造业 2,166,574,648.35 23.73
C0 食品、饮料 381,114,927.33 4.17
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00
C2 木材、家具 0.00 0.00
C3 造纸、印刷 20,419,668.00 0.22
C4 石油、化学、塑胶、塑料 257,736,382.11 2.82
C5 电子 0.00 0.00
C6 金属、非金属 1,051,250,760.67 11.51
C7 机械、设备、仪表 349,996,032.02 3.83
C8 医药、生物制品 106,056,878.22 1.16
C99 其他制造业 0.00 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 164,753,053.68 1.80
E 建筑业 174,133,320.50 1.91
F 交通运输、仓储业 165,462,535.85 1.81
G 信息技术业 25,794,292.48 0.28
H 批发和零售贸易 419,696,167.55 4.60
I 金融、保险业 916,362,776.93 10.04
J 房地产业 879,459,468.82 9.63
K 社会服务业 324,968,321.24 3.56
L 传播与文化产业 114,879,387.83 1.26
M 综合类 56,292,571.33 0.62
合计 6,589,785,726.22 72.17
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 000402 金 融 街 43,704,879 601,379,135.04 6.59
2 600036 招商银行 12,234,732 274,180,344.12 3.00
3 601600 中国铝业 20,715,062 252,102,304.54 2.76
4 000069 华侨城Ａ 11,236,811 234,849,349.90 2.57
5 000002 万 科Ａ 18,124,493 231,087,285.75 2.53
6 601857 中国石油 15,337,490 222,086,855.20 2.43
7 601899 紫金矿业 19,499,772 198,897,674.40 2.18
8 600489 中金黄金 2,744,432 180,803,180.16 1.98
9 601088 中国神华 5,921,916 177,124,507.56 1.94
10 601898 中煤能源 13,463,257 166,136,591.38 1.82
提示：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.lionfund.com.cn 网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601600 中国铝业 232,193,297.31 3.47
2 601899 紫金矿业 187,793,436.76 2.80
3 601857 中国石油 165,442,817.09 2.47
4 600030 中信证券 123,158,898.07 1.84
5 601919 中国远洋 97,449,890.19 1.45
6 000012 南 玻Ａ 87,878,948.06 1.31
7 601006 大秦铁路 82,896,647.05 1.24
8 600019 宝钢股份 82,478,928.75 1.23
9 600299 蓝星新材 80,318,505.55 1.20
10 000027 深圳能源 77,673,977.69 1.16
11 600737 中粮屯河 76,769,004.47 1.15
12 600423 柳化股份 72,756,274.20 1.09
13 600036 招商银行 66,985,881.04 1.00
14 600037 歌华有线 63,048,903.06 0.94
15 000911 南宁糖业 59,753,393.82 0.89
16 601111 中国国航 57,549,961.16 0.86
17 000717 韶钢松山 57,365,201.48 0.86
18 000090 深 天 健 53,848,789.62 0.80
19 601601 中国太保 53,098,344.06 0.79
20 000729 燕京啤酒 48,802,271.77 0.73
注：本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600547 山东黄金 127,865,609.64 1.91
2 600489 中金黄金 101,525,631.80 1.52
3 601006 大秦铁路 62,797,902.76 0.94
4 601111 中国国航 62,316,630.38 0.93
5 000878 云南铜业 58,840,498.17 0.88
6 600269 赣粤高速 53,927,716.43 0.81
7 600557 康缘药业 53,419,007.89 0.80
8 000024 招商地产 53,347,618.24 0.80
9 600011 华能国际 52,289,771.63 0.78
10 600267 海正药业 45,829,175.03 0.68
11 000983 西山煤电 42,688,470.60 0.64
12 600050 中国联通 42,475,235.88 0.63
13 600383 金地集团 42,441,446.85 0.63
14 600299 蓝星新材 38,068,112.70 0.57
15 600000 浦发银行 37,616,345.50 0.56
16 000027 深圳能源 36,891,799.96 0.55
17 600323 南海发展 36,581,907.90 0.55
18 000069 华侨城Ａ 32,378,034.18 0.48
19 000539 粤电力Ａ 32,215,205.07 0.48
20 600029 南方航空 29,887,041.79 0.45
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,943,205,403.78
卖出股票收入（成交）总额 1,875,930,543.98
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 0.00 0.00
2 央行票据 696,583,000.00 7.63
3 金融债券 1,628,422,000.00 17.83
其中：政策性金融债 1,306,998,000.00 14.31
4 企业债券 20,553,105.80 0.23
5 企业短期融资券 0.00 0.00
6 可转债 0.00 0.00
7 其他 0.00 0.00
8 合计 2,345,558,105.80 25.69
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 080309 08进出09 3,200,000 325,088,000.00 3.56
2 090404 09农发04 3,000,000 299,580,000.00 3.28
3 050603 05中行02浮 2,300,000 230,713,000.00 2.53
4 0801112 08央行票据112 2,000,000 194,300,000.00 2.13
5 0801098 08央行票据98 1,600,000 154,464,000.00 1.69
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金本报告期投资的前十名证券发行主体中没有被监管部门立案调查的发行主体，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.9.2 本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,098,780.49
2 应收证券清算款 6,190,773.20
3 应收股利 339,222.15
4 应收利息 44,900,678.14
5 应收申购款 1,496,508.29
6 其他应收款 0.00
7 待摊费用 0.00
8 其他 0.00
9 合计 54,025,962.27
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
持有人户 数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例(%) 持有份额 占总份额比例(%)
586,262 21,023.18 1,053,270,619.69 8.55 11,271,820,664.79 91.45
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业 人员持有本开放式基金 1,003,478.18 0.01

§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2004年5月21日)基金份额总额 2,206,708,982.01
报告期期初基金份额总额 12,305,058,444.54
报告期期间基金总申购份额 775,299,053.47
报告期期间基金总赎回份额 - 755,266,213.53
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0.00
报告期期末基金份额总额 12,325,091,284.48

§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于2009年4月通过董事会决议，张小康先生不再担任公司董事职务，增补杨自理先生担任公司董事职务。
本基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资组合策略没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的任何情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
（1）证券公司名称及交易单元数量、股票交易及支付佣金情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 佣金 占当期佣金总量的比例(%)
国泰君安证券股份有限公司 1 338,072,551.84 7.02 287,359.84 7.09 -
中国国际金融有限公司 1 75,023,409.79 1.56 60,957.61 1.50 -
申银万国证券股份有限公司 1 0.00 0.00 0.00 0.00 -
渤海证券有限责任公司 1 1,453,225,078.99 30.16 1,235,238.86 30.50 -
长城证券有限责任公司 1 317,764,489.99 6.59 270,101.11 6.67 -
中信证券股份有限公司 1 555,547,053.70 11.53 451,386.92 11.14 -
联合证券有限责任公司 1 519,988,714.45 10.79 441,989.63 10.91 -
国信证券有限责任公司 1 309,759,092.00 6.43 251,681.33 6.21 -
中国银河证券股份有限公司 1 0.00 0.00 0.00 0.00 -
国金证券有限责任公司 1 0.00 0.00 0.00 0.00 -
海通证券股份有限公司 1 281,818,216.82 5.85 228,979.04 5.65 -
华宝证券经纪有限责任公司 1 967,937,340.18 20.09 822,746.99 20.31 -
合计 12 4,819,135,947.76 100.00 4,050,441.33 100.00 -
（2）债券、权证交易情况
本基金本报告期未发生交易所债券、权证交易。
(3) 交易所债券回购交易
券商名称 回购成交金额 占成交总额的比例(%)
渤海证券有限责任公司 60,000,000.00 4.96
联合证券有限责任公司 1,150,000,000.00 95.04
合计 1,210,000,000.00 100.00
注1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况
本期新增1家证券公司的1个交易单元：华宝证券经纪有限责任公司（1个交易单元）；终止租用2家证券公司的2个交易单元：金元证券股份有限公司（1个交易单元）；湘财证券有限责任公司（1个交易单元）。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为：
（1） 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。
（2） 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3） 经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
（6） 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。


投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人客户服务中心电话：0755-83026888，或全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可登陆基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。



诺安基金管理有限公司
2009年8月25日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑