最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 长江乐享货币A类份额(003363) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 684156 | ||||||||
| 基金代码 | 003363 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长江乐享货币市场基金2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2017年1月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年10 月26日（基金合同生效日）起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 长江乐享货币 交易代码 003363 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月26日 报告期末基金份额总额 3,176,052,009.41份 投资目标 本基金将结合国内外环境，综合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现超越业绩比较基准的收益率。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 业绩比较基准 中国人民银行最新公布的七天通知存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和长期平均风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长江乐享货币A 类份额 长江乐享货币B 类份额 长江乐享货币C 类份额 下属分级基金的交易代码 003363 003364 003365 报告期末下属分级基金的份额总额 50,426,719.66份 1,473,309,115.38份 1,652,316,174.37份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年10月26日 － 2016年12月31日 ） 长江乐享货币A 类份额 长江乐享货币B 类份额 长江乐享货币C 类份额 本期已实现收益 775,194.18 6,688,985.34 5,808,211.69 2．本期利润 775,194.18 6,688,985.34 5,808,211.69 3．期末基金资产净值 50,426,719.66 1,473,309,115.38 1,652,316,174.37 注：（1）本基金收益分配方式为每日分配、按月支付。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；（3）本基金合同生效日为2016年10月26日，本报告期自 2016 年10 月26日起至12月31日止。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长江乐享货币A 类份额 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4486% 0.0023% 0.2481% 0.00% 0.2005% 0.0023% 长江乐享货币B 类份额 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4935% 0.0023% 0.2481% 0.00% 0.2454% 0.0023% 长江乐享货币C 类份额 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4057% 0.0023% 0.2481% 0.00% 0.1576% 0.0023% 注：（1）本基金的业绩比较基准为：中国人民银行最新公布的七天通知存款利率(税后)； （2）本基金收益分配方式为每日分配、按月支付。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：（1）本基金基金合同生效日为2016年10月26日，截至本报告期末未满一年；（2）按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“（二）投资范围”、“（四）投资限制”的有关约定；（3）截至本报告期末，本基金尚处在建仓期。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 漆志伟 基金经理 2016年10月26日 - 6年 国籍：中国。中国人民大学工商管理硕士。曾任华农财产保险股份有限公司固定收益投资经理。现任长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐享货币市场基金的基金经理。 注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度债券市场出现了较大幅度的调整，央行在10月中旬开始采取了收短放长的公开市场操作，有意引导市场去杠杆，债券收益率在10月中旬达到年内低点后开始上行；11月川普当选美国总统，美元指数和美债收益率节节攀升，导致人民币汇率承压，人民币兑美元汇率被动贬值导致11月下旬央行投放流动性幅度不及市场预期，进一步加速了债券收益率上行速度；12月美联储加息靴子落地和通胀预期的升温也引起了资金面出现较大程度的紧缩，机构进一步的去杠杆行为也使得年底的资金成本和债券收益率大幅上行，相比三季度，短端债券和同业存单收益率上行幅度超过100BP，债市一度出现恐慌性调整。 展望未来，我们认为央行进一步收紧资金面来实现债市去杠杆的可能性较低，市场情绪会得到一定的恢复，短期债券和同业存单的收益率水平将会有所回落。 报告期内本基金采取了相对谨慎的投资策略，一方面控制组合剩余期限在较低水平，另一方面控制短期信用债和同业存单的持有比例，主要以银行存款和逆回购为主，有效保障了本基金在年底的平稳过度。下季度我们将在稳健配置的基础上适当增加信用债和同业存单的比例，在保持较高流动性的同时进一步提高组合的投资收益。 报告期内基金的业绩表现 本基金报告期内A类基金份额净值收益率为0.4486%；B类基金份额净值收益率为0.4935%；C类基金份额净值收益率为0.4057%；同期业绩比较基准收益率为0.2481%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 466,921,083.66 14.68 其中：债券 466,921,083.66 14.68 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 779,754,514.63 24.52 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,886,234,109.02 59.31 4 其他资产 47,349,099.01 1.49 5 合计 3,180,258,806.32 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.10 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 40 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 41 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 4 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 55.91 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 15.74 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 3.11 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 20.15 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 4.67 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.59 - 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 170,032,055.17 5.35 其中：政策性金融债 170,032,055.17 5.35 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 296,889,028.49 9.35 8 其他 - - 9 合计 466,921,083.66 14.70 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 注：上表中附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 160204 16国开04 1,200,000 120,002,499.92 3.78 2 111698056 16晋城银行CD024 1,000,000 98,774,837.22 3.11 3 111680851 16广州银行CD091 1,000,000 98,264,210.70 3.09 4 160211 16国开11 500,000 50,029,555.25 1.58 5 111681692 16嘉兴银行CD064 500,000 49,926,481.53 1.57 6 111698499 16武汉农商行CD001 500,000 49,923,499.04 1.57 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0074% 报告期内偏离度的最低值 -0.0244% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0076% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金估值采用“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 30,014,166.66 3 应收利息 7,324,832.35 4 应收申购款 10,010,100.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 47,349,099.01 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占基金总资产或基金资产净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长江乐享货币 A 类份额 长江乐享货币 B 类份额 长江乐享货币 C 类份额 基金合同生效日（ 2016年10月26日 ）基金份额总额 365,630,163.87 1,786,429,883.80 656,258,658.18 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 109,456,371.48 1,389,520,873.21 9,754,505,440.46 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 424,659,815.69 1,702,641,641.63 8,758,447,924.27 报告期期末基金份额总额 50,426,719.66 1,473,309,115.38 1,652,316,174.37 注：总申购份额含红利再投份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予长江乐享货币市场基金募集申请的注册文件 2、长江乐享货币市场基金基金合同 3、长江乐享货币市场基金招募说明书 4、长江乐享货币市场基金托管协议 5、法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照 7、本报告期内按照规定披露的各项公告 存放地点 长江证券（上海）资产管理有限公司办公地址：上海市浦东新区向城路288号soho世纪广场8楼。 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 长江证券（上海）资产管理有限公司 2017年1月21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |