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| 宏利行业精选混合A(162204) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 68406 | ||||||||
| 基金代码 | 162204 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达荷银行业精选证券投资基金2009年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 泰达荷银基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 送出日期： 2009年8月25日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 泰达荷银精选股票 交易代码 162204 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年7月9日 报告期末基金份额总额 1,369,746,796.64份 2.2 基金产品说明 投资目标追求资本的长期持续增值，为投资者寻求高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 全面引进荷兰银行的投资管理流程，采用“自上而下”资产配置和行业类别与行业配置，“自下而上”精选股票的投资策略,主要投资于具有国际、国内竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票。 业绩比较基准 70％×新华富时中国A600指数+30%×中国国债指数 风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于风险较高的基金品种 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰达荷银基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 邢颖 宁敏 联系电话 010－66577725 010－66594977 电子邮箱 irm@aateda.com 客户服务电话 400-698-8888 95566 传真 010－66577666 010－66594942 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http:// www.aateda.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2009年1月1日至2009年6月30日） 本期已实现收益 559,980,671.81 本期利润 1,822,445,602.42 加权平均基金份额本期利润 1.5364 本期基金份额净值增长率 54.08% 3.1.2 期末数据和指标 报告期（2009年1月1日至2009年6月30日） 期末可供分配基金份额利润 2.1883 期末基金资产净值 5,930,388,625.39 期末基金份额净值 4.3296 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较： 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 12.15% 1.13% 8.74% 0.80% 3.41% 0.33% 过去三个月 22.29% 1.47% 16.09% 1.08% 6.20% 0.39% 过去六个月 54.08% 1.66% 45.98% 1.40% 8.10% 0.26% 过去一年 22.99% 1.72% 15.69% 1.77% 7.30% -0.05% 过去三年 167.81% 1.94% 90.74% 1.69% 77.07% 0.25% 自基金合同生效起至今 372.71% 1.66% 129.77% 1.45% 242.94% 0.21% 注：本基金业绩比较基准：70％×新华富时中国A600＋30%×中国国债指数。新华富时中国A600指数是新华富时指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所总市值最大的600只股票并以流通股本加权的股票指数，具有良好的市场代表性。中国国债指数是中央国债登记结算有限责任公司推出的中国国债总指数，该指数基于全市场角度编制的指数，价格选取上更侧重于全国银行间债券市场，选样广泛，全面而细致反映债券市场变动。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较： 泰达荷银行业精选基金累计份额净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2004年7月9日至2009年6月30日） 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，在建仓期结束时及截止报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条（三）投资范围、（四）投资组合中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 泰达荷银基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]37号文批准成立。目前本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；荷银投资管理（亚洲）有限公司: 49%。公司注册资本为1.8亿元人民币。 报告期末公司旗下管理11只开放式基金，分别为泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金、泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金、泰达荷银行业精选证券投资基金、泰达荷银风险预算混合型证券投资基金、泰达荷银货币市场基金、泰达荷银效率优选混合型证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金、泰达荷银市值优选股票型证券投资基金、泰达荷银集利债券型证券投资基金以及泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘青山 本基金基金经理，公司副总经理兼投资总监 2004-7-9 - 12 中国籍，硕士学位，1997年加入华夏证券基金管理部，参与华夏基金管理有限公司的筹建，先后在研究部和投资管理部从事行业研究及投资管理工作，并分别担任业务经理和高级经理。2001年加入湘财证券有限责任公司，参与筹建泰达荷银基金管理有限公司并工作至今。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、本基金合同和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令，未发生任何利益输送的情况。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 2009年上半年，本基金与公司管理的其他投资组合不具有相似的投资风格。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，在本报告期内未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 截至报告期末，本基金份额净值为4.3296元，本报告期份额净值增长率为54.08%，同期业绩比较基准增长率为45.98%。 上半年市场呈单边大幅反弹的走势，在流动性的驱动下，增量资金大幅流入与政府基建投资相关的投资品行业，以及新能源等主题性板块。3月份后随着对经济复苏的预期逐渐明确，与经济相关性较高的金融、地产、煤炭的行业大幅上涨。而医药、基建、商业等传统意义上的稳定类行业表现较差，说明市场的风险偏好已经大幅提高。 本基金立足于自上而下的分析框架，坚持从基本面选择投资标的，并高度重视风险控制。针对宏观经济和股票市场所发生的变化，本基金在年初迅速提高了仓位，并将资产配置到机械、水泥、煤炭等经济敏感型行业，3月份后大幅增持了金融和地产行业，相应降低了基建、医药等行业的配置，总体上说本基金上半年基本上捕捉到了主要的投资机会。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，全球经济逐步走出低谷，企业业绩逐步恢复，投资者信心不断加强；另一方面市场经过上半年大幅上扬，估值水平已处于偏高位置，同时面临流动性收缩的压力预期。因此下半年行情深入的关键在于企业经济恢复能否超出时常预期以及流动性收缩力度是否低于市场预期，或者这两个因素的一个综合反应。 但是，无论怎样，基于对中国房地产销量创新高，可售面积持续下降的现实，本基金预期下半年房地产投资新开工面积将较快恢复，从而拉动房地产投资产业链的行业景气回升。因此本基金下半年将重点配置与房地产投资相关的行业，并根据市场变化捕捉可能存在的机会，为持有人创造稳定、可持续回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008] 38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立长期停牌股票等没有市价的投资品种估值委员会，成员由主管基金运营的副总经理、督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员组成。职责分工、专业胜任能力和相关工作经历具体如下： 主管基金运营的副总经理担任估值委员会主任，督察长、投资总监担任副主任。主要负责估值委员会的组织、管理工作，并对涉及估值委员会的重大事项做出决策。 基金经理:基金经理参与估值委员会的日常工作，主要对长期停牌股票行业类别和重估方法提出建议。参与估值的基金经理具有上市公司研究和估值、基金投资等方面较为丰富的经验，熟悉相关法律法规和估值方法。 研究部负责人及行业研究员：负责长期停牌股票等没有市价的投资品种所属行业的专业研究，参与长期停牌股票行业类别和重估方法的确定。他们具有多年的行业研究经验，能够较好的对行业发展趋势做出判断，熟悉相关法律法规和估值方法。 交易部负责人：参与估值委员会的日常工作，主要对长期停牌股票的行业类别和重估方法提出建议。该成员具有多年的股票交易经验，能够较好的对市场的波动及发展趋势作出判断，熟悉相关的法律法规和估值方法。 监察稽核部负责人:负责对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改。该成员具有一定的会计核算估值知识和经验，熟知与估值政策相关的各项法律法规，了解估值原则和估值方法。 金融工程部负责人：负责估值相关数值的处理和计算，确定行业指数，计算估值价格，参与确定估值方法。该成员在金融工程工作方面具有较为丰富的经验,具备应用多种估值模型的专业能力，熟悉相关法律法规和估值方法。 风险管理部负责人：负责估值相关数值的处理和计算，复核由金融工程部提供的行业指数和估值价格。该成员在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验,熟悉相关法律法规和估值方法。 基金运营部负责人:参与长期停牌股票估值方法的确定，并与相关托管行进行核对确认，如有不符合的情况出现，立即向估值委员会反映情况，并提出合理的调整建议。该成员具备多年基金从业经验，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉基金估值法律法规、政策和估值方法。 基金经理参与估值委员会对相关停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌股票的基金经理不参与最终的投票表决。 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 本公司现没有进行任何定价服务的签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金于本报告期未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰达荷银行业精选证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据核对无误。（注：财务会计报告中的“金融工具风险管理”部分未在托管人复核范围内。） §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：泰达荷银行业精选证券投资基金 报告截止日：2009年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2009年06月30日 上年度末 2008年12月31日 资 产： 银行存款 529,160,948.04 351,457,208.98 结算备付金 10,163,161.57 2,813,654.18 存出保证金 6,753,484.02 1,438,473.85 交易性金融资产 5,507,434,456.82 2,663,936,403.56 其中：股票投资 5,507,434,456.82 2,151,823,703.56 基金投资 － － 债券投资 － 512,112,700.00 资产支持证券投资 － － 衍生金融资产 － － 买入返售金融资产 － － 应收证券清算款 － － 应收利息 119,666.95 15,226,884.52 应收股利 971,983.31 － 应收申购款 10,776,201.77 10,066,052.65 递延所得税资产 － － 其他资产 － － 资产总计 6,065,379,902.48 3,044,938,677.74 负债和所有者权益 本期末 2009年06月30日 上年度末 2008年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 108,138,477.25 28,692,455.22 应付赎回款 9,544,888.73 463,075.68 应付管理人报酬 6,457,686.72 3,841,383.19 应付托管费 1,076,281.14 640,230.52 应付销售服务费 － － 应付交易费用 8,300,964.30 2,115,537.70 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 1,472,978.95 1,661,063.78 负债合计 134,991,277.09 37,413,746.09 所有者权益： 实收基金 1,369,746,796.64 1,070,289,166.65 未分配利润 4,560,641,828.75 1,937,235,765.00 所有者权益合计 5,930,388,625.39 3,007,524,931.65 负债和所有者权益总计 6,065,379,902.48 3,044,938,677.74 注：报告截止日2009年06月30日，基金份额净值4.3296元，基金份额总额1,369,746,796.64 份。 6.2 利润表 会计主体：泰达荷银行业精选证券投资基金 本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 一、收入 1,890,505,953.92 -2,174,027,715.51 1.利息收入 3,512,794.15 9,919,622.21 其中：存款利息收入 2,496,408.42 3,814,462.94 债券利息收入 1,016,385.73 6,105,159.27 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 － － 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填列） 623,340,168.37 -929,288,095.01 其中：股票投资收益 562,939,532.36 -929,635,627.16 基金投资收益 － － 债券投资收益 29,194,655.70 656,156.22 资产支持证券投资收益 － － 衍生工具收益 － -11,102,343.45 股利收益 31,205,980.31 10,793,719.38 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,262,464,930.61 -1,256,074,199.11 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） － － 5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,188,060.79 1,414,956.40 二、费用（以“-”号填列） -68,060,351.50 -114,915,754.06 1．管理人报酬 -31,156,325.43 -40,345,461.86 2．托管费 -5,192,720.95 -6,724,243.71 3．销售服务费 － － 4．交易费用 -31,478,674.51 -67,609,839.91 5．利息支出 -13,928.22 － 其中：卖出回购金融资产支出 -13,928.22 － 6．其他费用 -218,702.39 -236,208.58 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,822,445,602.42 -2,288,943,469.57 所得税费用（以“-”号填列） － － 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,822,445,602.42 -2,288,943,469.57 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰达荷银行业精选证券投资基金 本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,070,289,166.65 1,937,235,765.00 3,007,524,931.65 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） － 1,822,445,602.42 1,822,445,602.42 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 299,457,629.99 800,960,461.33 1,100,418,091.32 其中：1.基金申购款 749,453,955.31 2,020,850,460.22 2,770,304,415.53 2.基金赎回款（以“-”号填列） -449,996,325.32 -1,219,889,998.89 -1,669,886,324.21 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净值） 1,369,746,796.64 4,560,641,828.75 5,930,388,625.39 项目 上年度可比期间 2008年6月1日至2008年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,245,825,998.27 5,703,021,334.52 6,948,847,332.79 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） － -2,288,943,469.57 -2,288,943,469.57 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -133,573,929.85 -495,763,359.55 -629,337,289.40 其中：1.基金申购款 234,755,188.02 827,147,629.73 1,061,902,817.75 2.基金赎回款（以“-”号填列） -368,329,117.87 -1,322,910,989.28 -1,691,240,107.15 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － -115,202,725.19 -115,202,725.19 五、期末所有者权益（基金净值） 1,112,252,068.42 2,803,111,780.21 3,915,363,848.63 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰达荷银行业精选证券投资基金(以下简称“本基金”，原湘财荷银行业精选证券投资基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第58号《关于同意湘财荷银行业精选证券投资基金设立的批复》核准，由基金发起人湘财荷银基金管理有限公司(于2006年4月27日更名为泰达荷银基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《湘财荷银行业精选证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,016,372,878.75元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第108号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《湘财荷银行业精选证券投资基金基金合同》于2004年7月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,017,034,173.30份基金份额，其中认购资金利息折合661,294.55份基金份额。本基金的基金管理人为泰达荷银基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。 2006年6月6日，经基金管理人董事会批准、报中国证监会同意，《湘财荷银行业精选证券投资基金基金合同》改为《泰达荷银行业精选证券投资基金基金合同》，本基金更名为泰达荷银行业精选证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达荷银行业精选证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。股票投资比例为基金资产净值的60-95%，债券投资比例为基金资产净值的0-35%，现金投资比例为基金资产净值的5%-30%。《证券投资基金法》实施后，在相关法规允许的前提下，股票投资范围最高可以达到基金资产净值的100%。本基金的业绩比较基准为：70%×新华富时中国A600 指数+30%×中国国债指数。 本财务报表由本基金的基金管理人泰达荷银基金管理有限公司于2009年8月25日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>(试行)》等问题的通知、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达荷银行业精选证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年06月30日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期所采用的会计估计变更与最近一期年度报告相一致。 6.4.5.3 差错更正的说明 本报告期内无重大会计差错发生。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （a）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 (d) 自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (e) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金在本报告期内及上年度可比期间内均无通过关联交易单元进行的股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金在本报告期内及上年度可比期间内均无通过关联交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本基金在本报告期内及上年度可比期间内均无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日 当期应支付的管理费 31,156,325.43 40,345,461.86 其中：当期已支付 24,698,638.71 35,144,354.86 期末未支付 6,457,686.72 5,201,107.00 注：支付基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日 当期应支付的托管费 5,192,720.95 6,724,243.71 其中：当期已支付 4,116,439.81 5,857,392.53 期末未支付 1,076,281.14 866,851.18 注: 支付基金托管人中国银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行总行 49,743,128.77 308,161,505.88 － － 200,000,000.00 13,808.22 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中银国际证券有限责任公司 480,000,000.00 － － － － － 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况（2008年度无）。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况（2008年度无）。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 529,160,948.04 2,328,792.71 271,638,525.03 3,662,041.85 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内本基金无在承销期内参与关联方承销证券的情况（2008年度无）。 6.4.9 期末（2009年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票 截至本报告期末，本基金未持有暂时停牌股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额零元。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额零元。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据中国证券业协会2009年6月12日发布的《关于发布中证协SAC基金行业股票估值指数的通知》，泰达荷银基金管理有限公司估值委员会决定自2009年6月15日起，对采用指数收益法进行估值的股票，在确定指数时应采用中证协SAC行业指数作为计算依据，不再采用上海证券交易所和深圳证券交易所公开发布的相应行业指数作为计算依据。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 5,507,434,456.82 90.80 其中：股票 5,507,434,456.82 90.80 2 固定收益投资 其中：债券 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 539,324,109.61 8.89 6 其他资产 18,621,336.05 0.31 7 合计 6,065,379,902.48 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采掘业 797,291,041.41 13.44 C 制造业 1,880,383,890.54 31.72 C0 食品、饮料 127,929,798.38 2.16 C1 纺织、服装、皮毛 － － C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑料 16,378,624.08 0.28 C5 电子 － － C6 金属、非金属 642,245,336.39 10.83 C7 机械、设备、仪表 1,040,553,435.05 17.55 C8 医药、生物制品 53,276,696.64 0.90 C99 其他制造业 － － D 电力、煤气及水的生产和供应业 － － E 建筑业 33,949,891.36 0.57 F 交通运输、仓储业 － － G 信息技术业 － － H 批发和零售贸易 － － I 金融、保险业 1,838,143,816.22 31.00 J 房地产业 811,365,817.29 13.68 K 社会服务业 146,300,000.00 2.47 L 传播与文化产业 － － M 综合类 － － 合计 5,507,434,456.82 92.87 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 601318 中国平安 9,999,856 494,592,877.76 8.34 2 600036 招商银行 14,000,000 313,740,000.00 5.29 3 000002 万 科Ａ 22,999,966 293,249,566.50 4.94 4 601628 中国人寿 9,001,150 247,981,682.50 4.18 5 601166 兴业银行 6,500,000 241,215,000.00 4.07 6 600000 浦发银行 9,799,938 225,594,572.76 3.80 7 600048 保利地产 7,499,890 209,171,932.10 3.53 8 600016 民生银行 25,999,960 205,919,683.20 3.47 9 000983 西山煤电 6,772,072 202,484,952.80 3.41 10 600348 国阳新能 5,999,909 182,157,237.24 3.07 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 393,715,390.22 13.09 2 600036 招商银行 386,547,225.13 12.85 3 000002 万 科Ａ 340,795,746.82 11.33 4 600030 中信证券 330,776,444.11 11.00 5 600031 三一重工 330,623,653.45 10.99 6 601628 中国人寿 321,363,247.41 10.69 7 000157 中联重科 319,122,821.98 10.61 8 000983 西山煤电 270,214,622.30 8.98 9 600048 保利地产 263,138,002.00 8.75 10 000338 潍柴动力 237,132,544.53 7.88 11 601111 中国国航 209,567,791.86 6.97 12 601699 潞安环能 207,985,397.53 6.92 13 600005 武钢股份 206,460,849.52 6.86 14 600547 山东黄金 205,657,722.09 6.84 15 600348 国阳新能 197,878,809.82 6.58 16 601166 兴业银行 187,420,583.95 6.23 17 600000 浦发银行 176,956,337.74 5.88 18 600016 民生银行 175,919,368.19 5.85 19 000060 中金岭南 173,725,786.74 5.78 20 600739 辽宁成大 167,369,977.69 5.57 21 000001 深发展A 158,185,798.15 5.26 22 600231 凌钢股份 155,736,737.57 5.18 23 601601 中国太保 151,673,957.88 5.04 24 600123 兰花科创 149,812,774.46 4.98 25 601666 平煤股份 145,622,800.93 4.84 26 600104 上海汽车 139,404,734.62 4.64 27 000069 华侨城Ａ 127,763,973.98 4.25 28 600808 马钢股份 121,871,000.30 4.05 29 002024 苏宁电器 121,287,677.87 4.03 30 000063 中兴通讯 115,865,602.71 3.85 31 600875 东方电气 109,474,338.37 3.64 32 000024 招商地产 109,172,925.87 3.63 33 000425 徐工科技 106,125,483.86 3.53 34 000528 柳 工 104,096,514.78 3.46 35 600519 贵州茅台 102,558,285.52 3.41 36 600153 建发股份 101,990,741.24 3.39 37 601808 中海油服 101,471,932.50 3.37 38 600015 华夏银行 99,401,622.54 3.31 39 600050 中国联通 98,521,587.43 3.28 40 000932 华菱钢铁 95,268,458.49 3.17 41 600029 南方航空 92,196,202.05 3.07 42 601899 紫金矿业 90,608,665.68 3.01 43 000825 太钢不锈 89,725,745.47 2.98 44 600383 金地集团 87,648,517.11 2.91 45 000792 盐湖钾肥 87,417,482.97 2.91 46 600309 烟台万华 86,651,411.15 2.88 47 600550 天威保变 85,059,194.19 2.83 48 600089 特变电工 80,290,337.27 2.67 49 600362 江西铜业 78,911,264.74 2.62 50 000807 云铝股份 70,533,496.85 2.35 51 601866 中海集运 70,045,289.79 2.33 52 601006 大秦铁路 69,326,209.82 2.31 53 002123 荣信股份 69,251,327.43 2.30 54 002018 华星化工 68,616,095.20 2.28 55 600872 中炬高新 67,088,713.47 2.23 56 600600 青岛啤酒 66,834,569.47 2.22 57 601919 中国远洋 66,693,059.70 2.22 58 600221 海南航空 65,494,342.98 2.18 59 000800 一汽轿车 60,968,580.49 2.03 60 000543 皖能电力 60,411,984.71 2.01 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600030 中信证券 338,773,495.16 11.26 2 601699 潞安环能 259,152,770.51 8.62 3 601666 平煤股份 257,809,604.30 8.57 4 600089 特变电工 227,711,127.37 7.57 5 000002 万 科Ａ 224,590,242.14 7.47 6 601111 中国国航 197,389,759.78 6.56 7 600739 辽宁成大 196,560,227.91 6.54 8 000063 中兴通讯 196,165,455.57 6.52 9 601601 中国太保 184,083,483.89 6.12 10 600031 三一重工 183,117,901.70 6.09 11 600036 招商银行 177,840,841.32 5.91 12 000157 中联重科 163,424,569.73 5.43 13 600048 保利地产 160,543,275.27 5.34 14 000800 一汽轿车 152,902,446.16 5.08 15 600104 上海汽车 151,915,575.51 5.05 16 000983 西山煤电 151,765,815.79 5.05 17 600050 中国联通 139,846,052.49 4.65 18 002024 苏宁电器 139,378,490.95 4.63 19 600547 山东黄金 135,809,796.88 4.52 20 000792 盐湖钾肥 118,410,021.22 3.94 21 600519 贵州茅台 117,581,446.07 3.91 22 601390 中国中铁 117,222,463.03 3.90 23 601808 中海油服 116,601,595.30 3.88 24 600808 马钢股份 114,255,015.11 3.80 25 000060 中金岭南 112,273,162.40 3.73 26 601006 大秦铁路 110,119,239.13 3.66 27 600153 建发股份 106,095,578.68 3.53 28 600583 海油工程 105,223,261.44 3.50 29 601628 中国人寿 101,130,957.67 3.36 30 601318 中国平安 97,553,523.17 3.24 31 600015 华夏银行 97,060,939.45 3.23 32 000001 深发展A 95,741,947.40 3.18 33 601186 中国铁建 91,604,221.90 3.05 34 600362 江西铜业 90,705,751.52 3.02 35 601766 中国南车 89,184,949.83 2.97 36 600271 航天信息 86,596,793.73 2.88 37 600309 烟台万华 84,306,070.99 2.80 38 600029 南方航空 84,253,306.56 2.80 39 000338 潍柴动力 83,190,400.63 2.77 40 600550 天威保变 82,956,675.75 2.76 41 000401 冀东水泥 81,501,924.05 2.71 42 600391 成发科技 79,487,990.63 2.64 43 600348 国阳新能 78,887,495.56 2.62 44 000543 皖能电力 78,726,327.06 2.62 45 600005 武钢股份 77,486,299.51 2.58 46 601866 中海集运 75,528,845.63 2.51 47 600449 赛马实业 75,517,768.35 2.51 48 000932 华菱钢铁 73,877,323.89 2.46 49 002018 华星化工 70,897,909.61 2.36 50 000898 鞍钢股份 70,460,601.36 2.34 51 000807 云铝股份 69,804,601.15 2.32 52 600143 金发科技 69,563,001.53 2.31 53 600872 中炬高新 66,107,948.29 2.20 54 601919 中国远洋 64,074,584.53 2.13 55 600415 小商品城 63,660,960.44 2.12 56 000069 华侨城Ａ 63,154,637.76 2.10 57 000024 招商地产 62,498,964.03 2.08 58 000651 格力电器 61,151,968.59 2.03 59 600428 中远航运 60,486,167.10 2.01 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 11,298,232,463.91 卖出股票收入（成交）总额 9.795.742.121.42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 可转债 － － 7 其他 － － 8 合计 － － 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.9.2基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 7.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 6,753,484.02 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 971,983.31 4 应收利息 119,666.95 5 应收申购款 10,776,201.77 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,621,336.05 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 81,613 16,783.44 860,808,853.35 62.84% 508,937,943.29 37.16% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 91,714.73 0.0067% §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2004年7月9日）基金份额总额 2,017,034,173.30 报告期期初基金份额总额 1,070,289,166.65 报告期期间基金总申购份额 749,453,955.31 报告期期间基金总赎回份额 449,996,325.32 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,369,746,796.64 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金无基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 本报告期内本基金管理人未发生重大的人事变动。 107 7 810.2.2 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金无投资策略的变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有发生受到监管部门稽查或处罚的任何情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易 权证交易 回购交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中银国际 1 3,161,238,023.93 14.99 - - - - - - 2,687,039.45 15.19 湘财证券 2 1,743,647,171.31 8.27 - - - - - - 1,482,082.60 8.38 中金公司 1 1,904,974,913.66 9.03 - - - - - - 1,619,222.86 9.15 东方证券 1 1,414,164,250.25 6.70 - - - - - - 1,149,023.26 6.50 南京证券 1 - - - - - - - - - - 中信建投 1 - - - - - - - - - - 银河证券 1 1,413,705,617.73 6.70 - - - - - - 1,201,640.89 6.79 联合证券 1 1,717,556,583.42 8.14 5,922,847.90 100.00 - - - - 1,459,918.54 8.25 招商证券 1 - - - - - - - - - - 申银万国 1 4,004,277,417.69 18.98 - - - - - - 3,403,608.37 19.24 国泰君安 1 703,318,684.66 3.33 - - - - - - 597,821.10 3.38 国金证券 1 2,321,803,043.15 11.01 - - - - - - 1,886,492.05 10.67 中信证券 1 982,343,501.24 4.66 - - - - - - 798,166.66 4.51 财富证券 1 1,726,945,378.29 8.19 - - - - - - 1,403,161.42 7.93 注： 交易席位选择的标准和程序 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是： （1）经营规范，有较完备的内控制度； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要 （3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《泰达荷银基金管理有限公司关于增加齐鲁证券有限公司为代销机构的公告》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站 2009-3-20 2 《泰达荷银风险预算混合型证券投资基金2008年年度报告 3 《泰达荷银基金管理有限公司关于降低基金最低赎回份额限制的公告》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站 2009-6-1 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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