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| 兴业中短债债券A(003431) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 680926 | ||||||||
| 基金代码 | 003431 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业14天理财债券型证券投资基金2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2017年01月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月24日（基金合同生效日）起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业14天理财 基金主代码 003430 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月24日 报告期末基金份额总额 3,010,060,505.89份 投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，通过债券类属配置和收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资组合管理。 业绩比较基准 中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款基准利率（税后）。 风险收益特征 本基金属于短期理财债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通债券型证券投资基金，高于货币市场基金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴业14天理财A 兴业14天理财B 下属分级基金的交易代码 003430 003431 报告期末下属分级基金的份额总额 15,330.05份 3,010,045,175.84份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2016年10月24日-2016年12月31日） 兴业14天理财A 兴业14天理财B 1.本期已实现收益 76.34 10,045,175.84 2.本期利润 76.34 10,045,175.84 3.期末基金资产净值 15,330.05 3,010,045,175.84 注：1、本基金收益分配按日结转份额。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金基金合同于2016年10月24日生效，本报告期不是完整报告期。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、兴业14天理财A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效日起至今 0.5037% 0.0031% 0.2545% 0.0000% 0.2492% 0.0031% 注：1、本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款基准利率（税后）。 2、本基金收益分配为按日结转份额。 2、兴业14天理财B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效日起至今 0.5112% 0.0031% 0.2545% 0.0000% 0.2567% 0.0031% 注：1、本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款基准利率（税后）。 2、本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 兴业14天理财A 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年10月24日-2016年12月31日） 兴业14天理财B 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年10月24日-2016年12月31日） 注：1、本基金基金合同于2016年10月24日生效，截至报告期末本基金基金合同生效未满一年。 2、根据本基金基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止本报告期末本基金仍处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐莹 本基金的基金经理 2016年10月24日 － 8 中国籍，硕士学位，CFA，具有证券投资基金从业资格。2008年7月至2012年5月，在兴业银行总行资金营运中心从事债券交易、债券投资；2012年5月至2013年6月，在兴业银行总行资产管理部从事组合投资管理；2013年6月加入兴业基金管理有限公司，现任基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离职日期"为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2016年四季度，在前期稳增长政策及补库存周期的作用下，经济L型延续，利好因素不断显现：工业生产小幅企稳、投资意愿出现改善、消费需求保持平稳等，对经济形势形成良好支撑。伴随美国加息靴子落地以及美国总统大选、意大利公投失败等黑天鹅事件，主要发达国家国债收益率大幅上行，收益率曲线呈陡峭化，人民币贬值压力持续攀升。货币政策边际收紧，债市"去杠杆"背景下，央行对利率波动弹性容忍度增加，叠加债市黑天鹅、货基赎回等因素，造成的货币市场流动性缺失，国内信用债及利率债大幅调整。报告期内，组合积极应对宏观经济形势、货币政策和市场流动性变化，增强资产流动性，考虑到短端利率急速大幅上行，市价类资产估值大幅下跌，组合积极做好负偏离管理，及时对估值变动较大的资产进行卖出操作，确保符合监管要求，同时，谨慎杠杆操作，力争在保证流动性的前提下提高组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金A类份额净值收益率为0.5037%，同期业绩比较基准收益率为0.2545%，本基金B类份额净值收益率为0.5112%，同期业绩比较基准收益率为0.2545%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,885,516,174.99 95.83 其中：债券 2,885,516,174.99 95.83 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 112,878,709.87 3.75 4 其他资产 12,666,768.73 0.42 5 合计 3,011,061,653.59 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 － － 其中：买断式回购融资 － － 2 报告期末债券回购融资余额 － － 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 82 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 106 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 0 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 根据本基金基金合同，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过134天。 在本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过134天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 3.75 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 2 30天(含)—60天 48.29 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 3 60天(含)—90天 27.26 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 4 90天(含)—120天 7.96 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 5 120天(含)—397天（含） 12.36 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 合计 99.62 － 5.4 报告期内投资组合平均剩余期限超过240天情况说明 根据本基金基金合同，本基金投资组合的平均剩余存续期不得超过254天。 在本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过254天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 309,490,535.02 10.28 其中：政策性金融债 309,490,535.02 10.28 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 同业存单 2,576,025,639.97 85.58 8 其他 － － 9 合计 2,885,516,174.99 95.86 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － － 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111607192 16招行CD192 6,000,000 592,978,385.12 19.70 2 111608370 16中信CD370 4,500,000 447,910,197.20 14.88 3 111618284 16华夏CD284 4,500,000 447,883,964.25 14.88 4 111617300 16光大CD300 4,100,000 408,071,814.87 13.56 5 140208 14国开08 2,400,000 239,484,578.42 7.96 6 111609501 16浦发CD501 1,500,000 147,093,289.09 4.89 7 111682706 16上海农商银行CD082 1,200,000 118,783,225.60 3.95 8 111609278 16浦发CD278 1,000,000 97,831,974.79 3.25 9 111609454 16浦发CD454 800,000 79,628,479.50 2.65 10 140302 14进出02 700,000 70,005,956.60 2.33 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.032% 报告期内偏离度的最低值 -0.2093% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0534% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内负偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明。 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。 5.9.2 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收利息 12,666,768.73 4 应收申购款 5 其他应收款 － 6 待摊费用 － 7 其他 － 8 合计 12,666,768.73 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴业14天理财A 兴业14天理财B 基金合同生效日基金份额总额 15,054.71 200,000,000.00 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 277.34 2,810,045,175.84 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 2.00 － 报告期期末基金份额总额 15,330.05 3,010,045,175.84 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业14天理财债券型证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业14天理财债券型证券投资基金基金合同》 （三）《兴业14天理财债券型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话：4000095561 兴业基金管理有限公司 二〇一七年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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