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| 南方广利回报债券A/B(202105) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 678719 | ||||||||
| 基金代码 | 202105 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方广利回报债券型证券投资基金2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年1月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。 基金产品概况 基金简称 南方广利回报债券 交易代码 202105 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年11月3日 报告期末基金份额总额 849,008,025.36份 投资目标 本基金在保持资产流动性及有效控制风险的基础上，追求基金资产长期稳定增值。 投资策略 本基金管理人将以经济周期和宏观政策分析为前提，综合运用定量分析和定性分析手段，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在债券、股票、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，定期或不定期地进行调整，以达到规避风险及提高收益的目的。 业绩比较基准 中证全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方广利回报债券A/B 南方广利回报债券C 下属分级基金的交易代码 202105 202107 下属分级基金的前端交易代码 202105 - 下属分级基金的后端交易代码 202106 - 报告期末下属分级基金的份额总额 565,816,494.20份 283,191,531.16份 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方广利”。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年10月1日 － 2016年12月31日 ） 南方广利回报债券A/B 南方广利回报债券C 1．本期已实现收益 -143,688,819.63 -74,150,830.65 2．本期利润 -60,165,647.16 -32,007,819.57 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0778 -0.0754 4．期末基金资产净值 720,446,755.05 354,631,295.72 5．期末基金份额净值 1.273 1.252 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方广利回报债券A/B 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -6.47% 0.44% -1.79% 0.15% -4.68% 0.29% 南方广利回报债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -6.50% 0.45% -1.79% 0.15% -4.71% 0.30% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 韩亚庆 本基金基金经理 2010年11月3日 2016年11月25日 16年 经济学硕士，具有基金从业资格。2000年开始从事固定收益类证券承销、研究与投资管理，曾任职于国家开发银行资金局、全国社会保障基金理事会投资部。2008年加入南方基金，历任固定收益部副总监、执行总监，2013年10月至今，任固定收益投资决策委员会委员；2014年12月至今，任固定收益部总监；2008年11月至今，任南方现金基金经理；2010年11月至今，任南方广利基金经理；2013年4月至今，任南方永利基金经理；2015年11月至今，任南方荣光基金经理。 刘文良 本基金基金经理 2016年6月24日 - 4年 北京大学金融学专业硕士，具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金，历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师；2015年2月至2015年8月，任南方永利基金经理助理；2015年8月至今，任南方永利基金经理；2015年12月至今，任南方弘利、南方安心基金经理；2016年6月至今，任南方广利基金经理；2016年7月至今，任南方甑智混合基金经理；2016年11月至今，任南方荣发、南方卓元基金经理。 注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方广利回报债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年四季度债券市场先涨后跌，11、12月在经济数据企稳回升、金融数据超预期、通胀上行、资金利率抬升且波动性加大、海外债市大幅调整等多重利空因素驱动下，债市大幅调整，10年国债、国开债收益率较三季度末分别上行29BP、63BP，信用利差显著扩大，四季度中债总财富指数下跌1.95%；四季度权益市场同样先扬后抑，沪深300指数上涨1.75%，流动性紧张和基金赎回带来的抛售压力打击可转债估值，四季度中证转债指数下跌3.76%，其中12月单月下跌5.66%，侵蚀了7月以来的所有涨幅。四季度前半段南方广利基金信用债以持有为主，同时少量参与了长端利率债交易，组合久期处于中性偏低水平，在11、12月债市调整过程中陆续减仓利率债，基金出现赎回的情况下也卖出了部分性价比变差的信用债，组合久期和杠杆进一步降低，但市场调整的速度和幅度超预期，纯债部分仍拖累了净值，12月在中下旬债市初步企稳、收益率曲线十分平坦的背景下，择机增加了中短端信用债的配置；权益方面，四季度保持了较高的股票仓位，11月中旬开始减仓可转债，但11月底开始的资金面紧张使得可转债流动性快速下降，估值大幅压缩，同时基金赎回导致可转债仓位下降速度偏慢，可转债仓位受伤较重；综合来看，年底债券和权益市场双双大幅调整，导致基金净值回撤幅度较大。 纯债市场方面，补库存上行周期仍在持续，预计一季度经济数据平稳，房地产调控对经济的拖累作用何时显现需要观察，需求端相对稳定、供给端收缩的背景下生产资料价格仍然面临上行压力，油价企稳回升和人民币汇率贬值也带来一定的输入性通胀压力，预计一季度PPI同比增速继续上冲，CPI同比年初有所下降，此后陆续上行，中央经济工作会议定调货币政策保持稳健中性，调节好货币闸门，把防控金融风险放到更加重要的位置，着力防控资产泡沫，预计一季度流动性环境较去年四季度难有改善。综合来看，一季度的基本面和政策组合仍对债券市场形成压制，但年初配置力量相对较强，市场表现应好于去年四季度，预计整体呈现弱势震荡格局，收益率曲线十分平坦的状态下，中短端品种的性价比较高。权益市场方面，短期经济数据不差，改革持续推进，有利于提高市场风险偏好，市场可能迎来“春季行情”，但防控金融风险和资产泡沫的主基调下，需要警惕流动性收紧对于市场的影响，适当降低对指数涨幅的预期，重点把握改革、细分行业景气回升、业绩扎实的成长白马估值调整到位等因素驱动的结构性行情；2016年12月下旬可转债超跌反弹，估值有所修复，目前估值的绝对水平并不便宜，依然容易受到流动性和供给冲击的影响，机会主要在个券层面。2017年一季度，南方广利基金在纯债方面将以获取信用债持有收益为主，在严格控制信用风险的前提下重点关注中短端品种，根据资金面的变化灵活调整组合的杠杆水平；权益方面积极把握“春季行情”，坚持波段操作思路，灵活调整股票和可转债仓位，及时止盈，重点挖掘股票板块、题材和可转债个券层面的超额收益。 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金A级净值增长率为-6.47%，本报告期基金C级净值增长率为-6.50%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 108,366,234.07 8.53 其中：股票 108,366,234.07 8.53 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,062,143,014.42 83.60 其中：债券 1,062,143,014.42 83.60 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 62,102,182.39 4.89 8 其他资产 37,859,184.20 2.98 9 合计 1,270,470,615.08 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,361,786.00 0.50 B 采矿业 - - C 制造业 61,728,830.31 5.74 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 3,182,991.00 0.30 F 批发和零售业 1,068,900.00 0.10 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 25,843,180.80 2.40 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 3,204,066.00 0.30 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 7,976,479.96 0.74 S 综合 - - 合计 108,366,234.07 10.08 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600151 航天机电 1,232,212 12,371,408.48 1.15 2 300232 洲明科技 739,921 11,039,621.32 1.03 3 600855 航天长峰 381,052 11,008,592.28 1.02 4 000750 国海证券 1,489,074 10,378,845.78 0.97 5 002343 慈文传媒 176,588 7,976,479.96 0.74 6 600291 西水股份 290,891 5,579,289.38 0.52 7 600015 华夏银行 497,700 5,400,045.00 0.50 8 000998 隆平高科 250,200 5,361,786.00 0.50 9 600184 光电股份 248,100 5,353,998.00 0.50 10 300207 欣旺达 314,400 4,370,160.00 0.41 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 57,222,000.00 5.32 其中：政策性金融债 57,222,000.00 5.32 4 企业债券 611,501,601.80 56.88 5 企业短期融资券 20,028,000.00 1.86 6 中期票据 283,278,000.00 26.35 7 可转债（可交换债） 90,113,412.62 8.38 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,062,143,014.42 98.79 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 101454018 14粤珠江MTN001 500,000 53,820,000.00 5.01 2 122859 10盐城02 500,000 50,225,000.00 4.67 3 136057 15华发01 500,000 49,825,000.00 4.63 4 101655021 16大连万达MTN003 500,000 49,025,000.00 4.56 5 1080125 10镇江债 450,000 46,111,500.00 4.29 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 232,492.08 2 应收证券清算款 19,109,735.85 3 应收股利 - 4 应收利息 18,367,492.79 5 应收申购款 149,463.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 37,859,184.20 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110034 九州转债 19,190,052.00 1.78 2 128009 歌尔转债 18,295,200.00 1.70 3 110032 三一转债 17,230,068.00 1.60 4 113008 电气转债 8,535,333.70 0.79 5 128010 顺昌转债 5,300,543.07 0.49 6 123001 蓝标转债 4,446,782.55 0.41 7 113010 江南转债 3,283,200.00 0.31 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600151 航天机电 12,371,408.48 1.15 重大资产重组 2 600855 航天长峰 11,008,592.28 1.02 重大资产重组 3 000750 国海证券 10,378,845.78 0.97 重大事项 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方广利回报债券A/B 南方广利回报债券C 报告期期初基金份额总额 951,420,100.88 451,303,916.95 报告期期间基金总申购份额 42,165,789.93 124,115,522.70 减:报告期期间基金总赎回份额 427,769,396.61 292,227,908.49 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 565,816,494.20 283,191,531.16 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 备查文件目录 备查文件目录 1、南方广利回报债券型证券投资基金基金合同。 2、南方广利回报债券型证券投资基金托管协议。 3、南方广利回报债券型证券投资基金2016年4季度报告原文。 存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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