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| 长信纯债壹号债券C(004220) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 670476 | ||||||||
| 基金代码 | 004220 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信中短债证券投资基金2010年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行有限责任公司 报告送出日期：2010年10月26日 定期报告 第 2 页 共 10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行有限责任公司根据本基金合同规定，于2010年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年7月1日起至2010年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信中短债债券 交易代码 519985 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年06月28日 报告期末基金份额总额 658,576,307.48 投资目标 本基金把投资组合的久期控制在三年以内，在追求本金安全和保持基金资产流动性的基础上，力争实现超越比较基准的投资收益。 投资策略 本基金为中短债基金，采用积极管理型的投资策略，将投资组合的久期控制在三年以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益率。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于低风险的基金品种。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行有限责任公司 注：本基金基金合同于2010年6月28日起正式生效，截止2010年9月30日本基金运作时间定期报告 第 3 页 共 10 页 未满一年。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2010年07月01日-2010年09月30日） 1.本期已实现收益 6,567,461.69 2.本期利润 6,141,474.36 3.加权平均基金份额本期利润 0.0045 4.期末基金资产净值 661,317,488.53 5.期末基金份额净值 1.0042 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.42% 0.03% 0.85% 0.01% -0.43% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 长信中短债债券基金基准2010-06-282010-07-092010-07-222010-08-042010-08-182010-08-312010-09-132010-09-300.9%0.8%0.7%0.6%0.5%0.4%0.3%0.2%0.1%0% 注：1、本基金基金合同生效日为2010年6月28日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2010年6月28日至2010年9月30日。 2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金各项投资比例应符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定：债券类金融工具的比例不低于基金资产的80%，剩余期限在397天以内的债券、现金和剩余期限在14天以内的回购余额不低于基金资产净值的20%，现金及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。截止本报告期期末，本基金的建仓期尚未结束。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李小羽 固定收益部总监、本基金经理、长信利丰债券基金经理 2010年6月28日 － 12年 李小羽先生，上海交通大学工学学士，华南理工大学管理硕士，加拿大特许投资经理（CIM），具有基金从业资格。曾任长城证券公司证券分析师，加拿大Investors Group Financial Services Co.，Ltd 投资经理和投资顾问。2002年10月加入本公司， 定期报告 第 5 页 共 10 页 先后任长信利息收益基金基金经理助理、交易管理部总监，现任固定收益部总监兼本基金的基金经理和长信利丰债券基金的基金经理。 张文琍 固定收益部副总监、本基金经理、长信利息收益货币基金经理 2010年6月28日 － 16年 高级工商管理硕士，上海财经大学EMBA毕业，具有基金从业资格和全国银行间同业拆借中心债券交易员资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理；2004年9月加入长信基金管理有限责任公司，历任本公司交易员、基金经理助理职务。现任固定收益部副总监兼本基金的基金经理和长信利息货币基金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准。 2、本基金的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《长信中短债证券投资基金基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 定期报告 第 6 页 共 10 页 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，公司所管理的各基金之间不存在投资风格相类似的投资组合；公司不存在管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现可能异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，债券市场受投资者对经济基本面和资金面预期差异的影响波动剧烈。7月初，资金面宽松以及经过6月份调整极具吸引力的收益率水平，再度点燃了被压抑的买方热情，收益率曲线水平整体向下平移；8月，债券市场较为平静，债券收益率呈现小幅下行，月底受资金面趋紧的影响，各曲线短期收益率有较为明显的上涨；9月，由于经济数据的超预期表现和季末银行各类指标考核的压力，资金市场开始偏紧，对市场心态影响较大，前期乐观的情绪被修正，通货膨胀、货币政策收紧的预期再度抬头，收益率曲线中长端上行幅度明显。截止9月末，1年期中央银行票据利率为2.11%，一、二级利差缩小至5BP左右；10年期国债收益率达到3.32%附近。 由于是建仓初期，本季度我们采取了增加安全垫保护的较为谨慎地投资策略，选择短久期操作，主要配置对象为流动性较佳的短融和可抵押回购的企业债券，努力提高资金使用效率，尽量规避了所面临的利率风险和流动性风险，保证了组合收益的实现。 目前全球经济还未完全摆脱二次探底风险,经济增长分化的加剧促使各国货币竞争贬值的局面仍将持续。最新宏观经济数据显示，我国以 PMI 等为代表的部分先行指标已经止跌企稳，经济运行离底部可能已经不远。由于实体经济增长反弹、通胀率上升，管理通胀预期再度被置于央行各项任务之首。我们认为本季度宏观政策将是观察微调期，不会出现大改变，仍将保持政策的稳定性和连续性。在各国重启新一轮量化宽松政定期报告 第 7 页 共 10 页 策、人民币短期升值预期较强的环境下，央行货币政策调整将视经济发展和CPI增长情况相机决策，不能排除基准利率调整的可能性。 四季度债券市场走势仍以收益率中枢上行的震荡整理为主，市场短期面临较强压力。我们将采取谨慎地态度进行投资，积极防范流动性风险，密切关注国内外经济局势变化，努力规避利率风险；在基金的日常投资中，将继续秉承诚信、专业、负责的精神，密切跟关注政策拐点的可能性及触发因素，更好地把握投资机会，争取为基金份额持有人谋求最大利益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止到2010年9月30日，本基金份额净值为1.0042元，本报告期内本基金净值增长率为0.42%，同期业绩比较基准收益率为0.85%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 固定收益投资 314,542,524.80 41.67 其中：债券 314,542,524.80 41.67 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 120,000,335.00 15.90 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 307,322,338.55 40.71 6 其他资产 12,994,091.45 1.72 7 合计 754,859,289.80 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 定期报告 第 8 页 共 10 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 9,541,524.80 1.44 5 企业短期融资券 305,001,000.00 46.12 6 可转债 － － 7 其他 － － 8 合计 314,542,524.80 47.56 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 1081223 10农六师CP01 500,000 50,115,000.00 7.58 2 1081268 10酒钢CP01 500,000 50,000,000.00 7.56 3 1081245 10川港航CP01 300,000 29,979,000.00 4.53 4 1081280 10石河子CP01 300,000 29,967,000.00 4.53 5 1081243 10集通CP02 250,000 25,020,000.00 3.78 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。 5.8.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的定期报告 第 9 页 共 10 页 股票。 5.8.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 1,505,064.30 5 应收申购款 11,489,027.15 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 12,994,091.45 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,234,260,528.19 报告期期间基金总申购份额 718,320,779.32 减：报告期期间基金总赎回份额 2,294,005,000.03 报告期期间基金拆分变动份额 － 报告期期末基金份额总额 658,576,307.48 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信中短债证券投资基金基金合同》； 3、《长信中短债证券投资基金招募说明书》； 4、《长信中短债证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 定期报告 第 10 页 共 10 页 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 7.2 存放地点 基金管理人的住所。 7.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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