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| 长信利鑫债券(LOF)A(163008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 670370 | ||||||||
| 基金代码 | 163008 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信利鑫分级债券型证券投资基金2011年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行有限责任公司根据本基金合同规定，于2011年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年7月1日起至2011年9月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注：1、本基金基金合同生效日为2011年6月24日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2011年6月24日至2011年9月30日。 2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金各项投资比例应符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定：投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。截止本报告期期末，本基金的建仓期尚未结束。 3.3 其他指标 单位：人民币元 ■ 注：根据《基金合同》的规定，在基金合同生效日当日，基金管理人将根据届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率设定利鑫A的首次年收益率；在利鑫A的每个开放日，基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率重新设定利鑫A的年收益率，且约定收益率为单利。截至本报告期期末，长信利鑫分级债A年收益率为4.38%。根据合同生效日，即2011年6月24日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率3.25%的1.1倍+0.8%（小数点后2位）进行计算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准。 2、本基金的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《长信利鑫分级债券型证券投资基金基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，公司所管理的各基金之间不存在投资风格相类似的投资组合；公司不存在管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现可能异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 4.4.1.1 2011年三季度市场回顾和基金运作分析 2011年三季度债市收益率在资金面和基本面共同作用下，整体方向震荡上行，各期限品种利率均突破年内高点。 7月的债市延续了6月份的调整，收益率曲线均出现明显上涨。公布的CPI创下年内新高，GDP增速加快；加上加息和公开市场操作等诸多因素都使得资金面依然紧张，收益率飙涨。8月中上旬，资金面较为宽松，美债危机导致全球金融动荡，月末受存款准备金上缴基数调整等利空因素的影响收益率曲线先降后升。9月，市场担心准备金补缴，以及物价可能出现反弹，债市利率一直居高不下。 本季度本基金仍处于建仓期，考虑到分级基金自身的特点和债券市场的剧烈动荡，我们遵循了谨慎建仓原则，在大类资产的选择上我们向短融产品相对倾斜，较大程度上规避了长端信用债券大幅下跌带来的估值损失，保证了基金净值的平稳。 4.4.1.2 2011年四季度市场展望和投资策略 综合目前债券市场的环境，我们认为实体经济四季度继续回落概率大，PPI已经回落，经济增长动力不强，需要警惕经济结构性的差别，以及局部风险扩散带来的全局性风险。通涨水平已初步得到缓解，四季度物价水平整体将下行，但降幅可能低于市场预期。整体上紧缩的货币政策会维持，进一步收紧必要性减弱，但由于考虑货币政策出现明显松动存在不确定性，债券潜在供给压力仍大，债券市场趋势性机会短期还难以确立，但不排除存在波段性交易机会。从策略上说，我们将适当拉长久期，保持相对流动性，稳步提高组合收益。 我们将采取谨慎的态度进行投资，积极防范流动性风险，密切关注国内外经济局势变化，需要重点回避利率风险，努力抓住市场结构性机会和波段行情。在基金的日常投资中，将继续秉承诚信、专业、负责的精神，密切关注政策拐点的可能性及触发因素，更好地把握投资机会，争取为基金份额持有人谋求最大利益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2011年9月30日，本基金份额净值为1.0064元，份额累计净值为1.0064元。本报告期内本基金净值增长率为0.63%，同期业绩比较基准收益率为0.31%，高于同期业绩比较基收益32bp。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.8.3 其他资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信利鑫分级债券型证券投资基金基金合同》； 3、《长信利鑫分级债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信利鑫分级债券型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 7.2 存放地点 基金管理人的住所。 7.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2011年10月26日 基金简称 长信利鑫分级债 基金主代码 163003 交易代码 163003 基金运作方式 契约型 基金合同生效日 2011年6月24日 报告期末基金份额总额 636,483,025.08份 投资目标 本基金的投资目标是在严格控制投资风险与追求基金资产稳定增值的前提下，力争为各级投资者谋求与其风险公正匹配的投资回报。 投资策略 本基金根据对宏观经济、宏观调控政策走向以及各类资产市场风险收益特征及其演变趋势的综合分析、比较，首先采用类属配置策略进行大类资产的配置，在此基础上，再根据对各类资产风险收益特征的进一步分析预测，制定各自策略。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于较低风险的证券投资基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行有限责任公司 下属两级基金的基金简称 长信利鑫分级债A 长信利鑫分级债B 下属两级基金的交易代码 163004 150042 报告期末下属两级基金的份额总额 424,384,931.89份 212,098,093.19份 下属两级基金的风险收益特征 低风险、收益稳定 较高风险、较高收益 主要财务指标 报告期（2011年7月1日-2011年9月30日） 1.本期已实现收益 7,405,715.98 2.本期利润 4,056,612.97 3.加权平均基金份额本期利润 0.0064 4.期末基金资产净值 640,577,819.08 5.期末基金份额净值 1.0064 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.63% 0.03% 0.31% 0.09% 0.32% -0.06% 其他指标 报告期末（2011年9月30日） 长信利鑫分级债A与长信利鑫分级债B基金份额配比 2.00088990：1 期末长信利鑫分级债A份额参考净值 1.0119 期末长信利鑫分级债A份额累计参考净值 1.0119 期末长信利鑫分级债B份额参考净值 0.9955 期末长信利鑫分级债B份额累计参考净值 0.9955 长信利鑫分级债A约定年收益率（单利） 4.38% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张文琍 固定收益部副总监、本基金的基金经理、长信中短债证券投资基金的基金经理 2011年6月24日 － 17年 高级工商管理硕士，上海财经大学EMBA毕业，具有基金从业资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理。2004年9月加入长信基金管理有限责任公司，历任长信利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理职务。现任固定收益部副总监、本基金的基金经理和长信中短债证券投资基金的基金经理。 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 固定收益投资 206,818,250.50 32.25 其中：债券 206,818,250.50 32.25 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 19,600,149.40 3.06 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 405,993,639.22 63.30 6 其他各项资产 8,978,990.69 1.40 7 合计 641,391,029.81 100.00 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 27,283,250.50 4.26 5 企业短期融资券 179,535,000.00 28.03 6 中期票据 － 7 可转债 － － 8 其他 － － 9 合计 206,818,250.50 32.29 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 041159003 11北电CP001 300,000 29,964,000.00 4.68 2 041161006 11桂冠CP002 200,000 20,008,000.00 3.12 3 041152002 11北医药CP003 200,000 20,000,000.00 3.12 4 1181394 11湘投CP01 200,000 19,982,000.00 3.12 5 1181107 11酒钢CP01 200,000 19,942,000.00 3.11 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 8,961,126.56 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 17,864.13 8 其他 － 9 合计 8,978,990.69 利鑫A 利鑫B 报告期期初基金份额总额 424,384,931.89 212,098,093.19 报告期期间基金总申购份额 － － 减：报告期期间基金总赎回份额 － － 报告期期间基金拆分变动份额 － － 报告期期末基金份额总额 424,384,931.89 212,098,093.19 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2011年第三季度报告 2011年9月30日 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行有限责任公司 报告送出日期：2011年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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