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| 东方稳健回报债券A(400009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 66303 | ||||||||
| 基金代码 | 400009 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-07-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方稳健回报债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 东方稳健回报债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据２００８年１０月１５日中国证券监督管理委员会《关于核准东方稳健回报债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可【２００８】１１８８号）和《关于东方稳健回报债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函【２００８】４７３号）的核准，进行募集。本基金基金合同于２００８年１２月１０日正式生效。 东方基金管理有限责任公司（以下简称“本基金管理人” 、“管理人”或“本公司”）保证《东方稳健回报债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”或“本《招募说明书》”）的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并对认购（或申购）本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险和本基金所投资的各种投资工具的相关风险等。在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 有关财务数据和净值表现截止日为２００９年３月３１日（财务数据未经审计）， 本招募说明书其他所载内容截止日为２００９年６月１０日。 本摘要根据本基金合同和本基金《招募说明书》编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《中华人民共和国证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金合同。 东方稳健回报债券型证券投资基金 一、基金合同生效日期 ２００８年１２月１０日 二、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：东方基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街２８号盈泰商务中心２号楼１６层 办公地址：北京市西城区金融大街２８号盈泰商务中心２号楼１６层 法定代表人：李维雄 总经理：李维雄（暂时代为履行总经理职务） 成立日期：２００４年６月１１日 注册资本：壹亿元人民币 经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【２００４】８０号 基金管理公司法人许可证编号：Ａ０３９ 企业法人营业执照注册号：１１００００１７０４２２６ 联系人：吕日 电话： ０１０－６６２９５８８８ 股权结构 ■ 内部组织结构： 股东会是公司的最高权力机构，下设董事会和监事会。董事会下设合规与风险控制委员会；本公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制，下设总经理办公会、风险控制委员会、投资决策委员会和研究部、基金管理部、交易部、市场部、专户管理部、信息技术部、登记清算部、金融工程部、监察稽核部、人力资源部、综合管理部、财务部十二个职能部门；本公司设督察长，领导监察稽核部，负责公司的监察稽核工作。 （二）基金管理人主要人员情况 １．董事会成员 李维雄先生，董事长，经济学硕士，高级经济师。１９８８年起先后在吉林省政府办公厅、吉林省信托投资公司、吉林省财政厅工作，１９９９年历任吉林证券重组领导小组组长，２０００年起任东北证券有限责任公司董事长兼总裁，２００１年６月起任东北证券有限责任公司总裁；自本公司成立以来担任董事长，现暂时代为履行总经理职务。 杨树财先生，董事，中国注册会计师，高级会计师。吉林省高级职称评委会委员，中国证券业协会财务会计委员会执行委员。历任广西北海吉兴会计师事务所主任会计师，吉林会计师事务所副所长，东北证券有限责任公司财务总监、副总裁兼财务总监，现任东北证券股份有限公司总裁。 安红军先生，董事，经济学博士。历任南方证券投资银行总部上海业务处处长、南方证券上海分公司总经理助理、南方证券投资银行总部副总经理、总经理，天同证券总裁助理，华泰证券有限公司投资银行业务总监，上海世博土地控股有限责任公司业务总监，上海市原水股份有限公司总经理，上海城投控股股份有限公司总经理；现任上海城投控股股份有限公司总裁。 许建军先生，董事，经济学学士。历任中国建设银行新疆分行科员，建行乌市新市区办事处副主任，新疆房改办特派员，新疆建银租赁设备公司总经理，北京宏世通达商贸集团总裁。 邱建武先生，董事，高级工程师。历任廊坊市轴瓦厂团支部书记，河北省粮油工业公司总经理、党支部书记，河北省粮油集团公司副总裁、党委常委，河北省粮食局副局长、党组成员，河北省商贸集团公司党委书记、董事长，河北省工贸资产经营有限公司党委书记、董事长、总裁；现任河北省国有资产控股运营有限公司党委书记、董事长。 黑学彦先生，独立董事。大学本科，高级经济师。历任吉林省委财贸部基层工作处处长，吉林省经委进出口处处长，吉林省商业厅副厅长，吉林省国际信托公司董事长、总经理兼党组书记，海南省国际信托投资公司董事长、总经理、党委书记，中国证券业协会副秘书长，银华基金管理有限公司董事长。 宋冬林先生，独立董事，经济学博士。现任长春税务学院院长，吉林大学经济学院经济学教授，博士生导师，享受国务院政府津贴。 刘锋先生，独立董事，金融学博士，教授。现任中国金融理财标准委员会副秘书长兼金融学教授，麦吉尔大学管理学院中国项目管理中心主任和金融财务学兼职教授，加中金融协会副会长，中国人民银行研究生部访问教授，中国人民大学商学院兼职教授，中央财经大学访问教授，大连理工大学客座教授，美国金融学会和加拿大管理科学学会会员。 ２．监事会成员 程红女士，监事长，会计学硕士，高级经济师。历任中国建设银行吉林省分行房贷部业务经理，吉林省信托投资公司长春解放大路营业部副总经理，东北证券有限责任公司北京总部总经理、总裁助理，本公司副总经理、总经理；现任本公司监事长。 蒋家智先生，监事，硕士研究生，经济师。历任上海道勤企业咨询有限公司咨询顾问，上海水务资产经营发展有限公司资产经营部副经理，上海市原水股份有限公司资产经营部副经理，上海城投控股股份有限公司资产经营部副经理；现任上海城投控股股份有限公司投资管理部总经理。 杨晓燕女士，监事，哲学硕士，金融学研究生，高级经济师。曾任职北京银行等金融机构，１５年金融、证券从业经历；现任本公司监察稽核部经理。 ３．其他高级管理人员 李维雄先生，现暂时代为履行总经理职务，代为履行总经理职务的期限不超过９０日。简历请见董事介绍。 付勇先生，副总经理。北京大学经济学博士，会计学硕士，数学学士。１０余年金融、证券从业经历，曾先后在中国建设银行总行、华龙证券有限责任公司、东北证券有限责任公司工作；２００４年加盟本公司，曾任发展规划部经理、投资总监助理、东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理助理、总经理助理；现任本公司副总经理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金经理。 吕日先生，督察长，吉林大学经济学院政治经济学专业博士研究生，高级经济师。曾担任吉林省证券公司长春北国之春营业部副经理、延吉证券营业部副经理、营业机构管理部经理；东北证券股份有限公司总裁助理兼营销交易管理总部总经理。２００８年１１月加盟本公司，现任本公司督察长。 ４．本基金基金经理 ■ ５．投资决策委员会成员 付勇先生：公司副总经理，东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金经理，投资决策委员会主任委员。 钱斌先生：专户管理部经理，投资决策委员会委员。经济学硕士，１２年投资研究经验，曾先后在上海申华实业股份有限公司、长盛基金管理有限公司、深圳今日投资管理有限公司和诺德基金管理有限公司工作。 李骥先生：研究部经理，投资决策委员会委员。北京大学博士研究生，８年证券从业经历，曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、长盛基金管理有限公司研究部副总监。 ６．上述人员之间均不存在近亲属关系 三、基金托管人 （一）基金托管人概况 １．基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行） 住所：北京市西城区金融大街２５号 办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼 法定代表人：郭树清 成立时间：２００４年０９月１７日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字【１９９８】１２号 联系人：尹东 联系电话：０１０－６７５９５００３ 中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于１９５４年成立，１９９６年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于２００４年９月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行（股票代号：ＨＫ０９３９）于２００５年１０月２７日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。２００６年９月１１日，中国建设银行又作为第一家Ｈ股公司晋身恒生指数。２００７年９月２５日中国建设银行Ａ股在上海证券交易所上市并开始交易。Ａ股发行后建设银行的已发行股份总数为：２３３，６８９，０８４，０００股（包括２２４，６８９，０８４，０００股Ｈ股及９，０００，０００，０００股Ａ股）。 ２００８年，中国建设银行的综合盈利能力和资产质量继续同业领先，截止２００８年１２月３１日，中国建设银行实现净利润９２６．４亿元，较上年增长３４％；平均资产回报率为１．３％，平均股东权益回报率为２０．７％，分别较上年提高０．１６个百分点和１．１８个百分点，居全球银行业最好水平；每股盈利为０．４元，比上年增长０．１０ 元；总资产达到７５，５５４．５２ 亿元，较上年增长１４．５１％；资产质量稳步上升，不良贷款额和不良贷款率实现双降，信贷资产质量持续改善，不良贷款率为２．２１％，较上年下降０．３９ 个百分点；拨备水平充分，拨备覆盖率为１３１．５８％，较上年提升２７．１７ 个百分点。 中国建设银行在中国内地设有１．４万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京及首尔设有分行，在伦敦、纽约、悉尼设有代表处，纽约分行、伦敦子银行正式获颁营业执照。中国建设银行在香港拥有建行亚洲和建银国际两家全资子公司。全行已安装运行自动柜员机（ＡＴＭ）３１，８９６台，居全球银行业首位。 ２００８年，中国建设银行在英国《金融时报》公布的「全球５００强」中列第２０位；在美国《财富》杂志公布的全球企业５００强中由上年的第２３０位上升至第１７１位；被《福布斯（亚太版）》评为“亚太地区最佳上市公司５０ 强”；被《银行家》杂志评为“中国商业银行竞争力（财务指标）第一名”和“最佳商业银行”；被美国《环球金融》杂志 评为“最佳公司贷款银行”和“最佳按揭贷款银行”；荣获香港上市公司商会 “公司管治卓越奖”、《亚洲银行家》杂志“零售风险管理卓越奖” 、中国民政部颁发的 “中华慈善奖－最具爱心内资企业奖”和香港《财资》杂志“中国最佳境外客户境内托管银行奖”等奖项。 中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、ＱＦＩＩ托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等１２个职能处室，现有员工１３０余人。２００８年，中国建设银行一次性通过了根据美国注册会计师协会（ＡＩＣＰＡ）颁布的审计准则公告第７０号（ＳＡＳ７０）进行的内部控制审计，安永会计师事务为此提交了“业内最干净的无保留意见的报告”，中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接受的ＳＡＳ７０国际专项认证的托管银行。 ２．主要人员情况 罗中涛，投资托管服务部总经理，曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作，对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的管理经验。 李春信，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部，对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。 纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 ３．基金托管业务经营情况 截止到２００９年６月３０日，中国建设银行已托管华夏兴华封闭、华夏兴和封闭、嘉实泰和封闭、国泰金鑫封闭、国泰金盛封闭、融通通乾封闭、银河银丰封闭等７只封闭式证券投资基金，以及华夏成长混合、融通新蓝筹混合、博时价值增长混合、华宝兴业宝康配置混合、华宝兴业宝康消费品股票、华宝兴业宝康债券、博时裕富指数、长城久恒平衡混合、银华保本增值混合、华夏现金增利货币、华宝兴业多策略股票、国泰金马稳健混合、银华－道琼斯８８指数、上投摩根中国优势混合、东方龙混合、博时主题行业股票（ＬＯＦ）、华富竞争力优选混合、华宝兴业现金宝货币、上投摩根货币、华夏红利混合、博时稳定价值债券、银华价值优选股票、上投摩根阿尔法股票、中信红利股票、工银货币、长城消费增值股票、华安上证１８０ＥＴＦ、上投摩根双息平衡混合、泰达荷银效率优选混合（ＬＯＦ）、华夏中小板ＥＴＦ、交银稳健配置混合、华宝兴业收益增长混合、华富货币、工银精选平衡混合、鹏华价值优势股票（ＬＯＦ）、中信稳定双利债券、华安宏利股票、上投摩根成长先锋股票、博时价值增长贰号混合、海富通风格优势股票、银华富裕主题股票、华夏优势增长股票、信诚精萃成长股票、工银稳健成长股票、信达澳银领先增长股票、诺德价值优势股票、工银增强收益债券、国泰金鼎价值混合、富国天博创新股票、融通领先成长股票（ＬＯＦ）、华宝兴业行业精选股票、工银红利股票、泰达荷银市值优选股票、长城品牌优选股票、交银蓝筹股票、华夏全球股票（ＱＤＩＩ）、易方达增强回报债券、南方盛元红利股票、交银增利债券、工银添利债券、宝盈资源优选股票、华安稳定收益债券、兴业社会责任股票、华宝兴业海外中国股票（ＱＤＩＩ）、海富通中国海外股票（ＱＤＩＩ）、宝盈增强收益债券、鹏华丰收债券、博时特许价值股票、华富收益增强债券、信诚盛世蓝筹股票、东方策略成长股票、中欧新蓝筹混合、汇丰晋信２０２６周期混合、信达澳银精华配置混合、大成强化收益债券、交银环球精选股票（ＱＤＩＩ）、长城稳健增利债券、华商盛世成长股票、信诚三得益债券、长盛积极配置债券、鹏华盛世创新股票（ＬＯＦ）、华安核心股票、富国天丰强化债券、光大保德信增利收益债券、诺德灵活配置混合、东吴优信稳健债券、银华增强收益债券、东方稳健回报债券、华富策略精选混合、长城双动力股票、上投摩根中小盘股票、华商收益增强债券、泰达荷银品质生活股票、光大保德信均衡精选股票、银河行业优选股票、海富通领先成长股票、诺德增强收益债券、工银瑞信沪深３００指数（ＬＯＦ）、信诚经典优债债券、国泰双利债券、民生加银品牌蓝筹混合、信达澳银稳定价值债券、中欧稳健收益债券、万家精选股票、浦银安盛精致生活混合、长盛同庆可分离交易股票、富国优化增强债券、长城景气行业龙头混合等１０８只开放式证券投资基金。 （二）基金托管人的内部控制制度 １．内部风险控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 ２．内部风险控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管服务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 ３．内部风险控制制度和措施 投资托管服务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 １．监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 ２．监督流程 （１）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 （２）收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。 （３）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。 （４）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 四、相关服务机构 （一）销售机构 １．直销机构：东方基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街２８号盈泰商务中心２号楼１６层 办公地址：北京市西城区金融大街２８号盈泰商务中心２号楼１６层 法定代表人：李维雄 联系人：王晓乐 电话：０１０－６６２９５９１６ 传真：０１０－６６５７８７００ 网址：ｗｗｗ．ｏｒｉｅｎｔ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ ２．代销机构 （１）中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街２５号 办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼（长安兴融中心） 法定代表人：郭树清 联系人：何奕 传真：０１０－６６２７５６５４ 客户服务电话：９５５３３ 网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ （２）中国工商银行股份有限公司 住所：中国北京复兴门内大街５５号 办公地址：中国北京复兴门内大街５５号 法定代表人：姜建清 联系人：王佺 电话：０１０－６６１０７９００ 传真：０１０－６６１０８０１３ 客户服务电话；９５５８８ 网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ （３）中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街１号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号中国银行总行办公大楼 法定代表人：肖钢 联系人：靳晓洁 电话：０１０－６６５９６６８８ 传真：０１０－６６５９４９４６ 客户服务电话：９５５６６ 网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ （４）招商银行股份有限公司 住所：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦 法定代表人：秦晓 联系人：万丽 电话：０７５５－８３１９５４７５ 传真：０７５５－８３１９５１０９ 客户服务电话：９５５５５ 网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ （５）中国民生银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街２号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街２号 法定代表人：董文标 联系人：董云巍 电话：０１０－５８３５１６６６ 传真：０１０－８３９１４２８３ 客户服务电话：９５５６８ 网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ （６）中国邮政储蓄银行有限责任公司 住所：北京市西城区宣武门西大街１３１号 办公地址：北京市西城区宣武门西大街１３１号 法定代表人：刘安东 联系人：陈春林 电话：０１０－６６５９９８０５ 传真：０１０－６６４１５１９４ 客户服务电话：１１１８５ 网址：ｗｗｗ．ｐｓｂｃ．ｃｏｍ （７）北京银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街甲１７号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙１７号首层 法定代表人：闫冰竹 联系人：王光伟 电话：０１０－６６２２３２３６ 客户服务电话： ０１０－９６１６９（北京）０２２－９６２６９（天津）０２１－５３５９９６８８（上海） 网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ （８）中信银行股份有限公司 住所：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座 法定代表人：孔丹 联系人：宋晓明 电话：０１０－６５５４１５８５ 传真：０１０－６５５４１２３０ 客户服务电话：９５５５８ 网址：ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ （９）交通银行股份有限公司 住所：上海市银城中路１８８号 办公地址：上海市银城中路１８８号 法定代表人：胡怀邦 电话：０２１－５８７８１２３４ 传真：０２１－５８４０８８４２ 客户服务电话：９５５５９或拨打各城市营业网点咨询电话 网址：ｗｗｗ．９５５５９．ｃｏｍ．ｃｎ （１０）东北证券股份有限公司 住址：长春市自由大路１１３８号 办公地址：长春市自由大路１１３８号 法定代表人：矫正中 联系人： 潘凯 电话：０４３１－８５０９６７０９ 客户服务电话：０４３１－９６６８８－０ 网址：ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ （１１）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座 办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座 法定代表人：胡长生 联系人：李洋 电话：０１０－６６５６８８８８ 传真：０１０－６６５６８５３６ 客户服务电话：４００－８８８－８８８８ 网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ （１２）中信证券股份有限公司 住所：深南大道７０８８号招商银行大厦Ａ层 办公地址：北京朝阳区新源南路６号京城大厦３层 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 电话：０１０－８４６８３８９３ 传真：０１０－８４８６５５６０ 客户服务电话：各地营业部咨询电话 网址：ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ （１３）申银万国证券股份有限公司 住所：上海市常熟路１７１号 办公地址：上海市常熟路１７１号 法定代表人：丁国荣 联系人：李清怡 电话：０２１－５４０３３８８８ 传真：０２１－５４０３５３３３ 客户服务电话：０２１－９６２５０５ 网址：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ （１４）海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路９８号 办公地址：上海市黄浦区广东路６８９号 法定代表人：王开国 联系人：王立群 电话：０２１－２３２１９２８６ 传真：０２１－２３２１９１００ 客户服务电话：０２１－９５５５３、４００－８８８８－００１ 或拨打各城市营业网点咨询电话 网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ （１５）中信建投证券有限责任公司 住所：北京市朝阳区安立路６６号４号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号 法定代表人：张佑君 联系人：权唐 电话：０１０－８５１３０５８８ 传真：０１０－６５１８２２６１ 客户服务电话：４００－８８８８－１０８ 网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ （１６）山西证券有限责任公司 住所：山西省太原市府西街６９号山西国贸中心东塔楼 办公地址：山西省太原市府西街６９号山西国贸中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人：张治国 电话：０３５１－８６８６７０３ 传真：０３５１－８６８６７０９ 客户服务电话：４００－６６６－１６１８ 网址：ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ （１７）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路１５０８号 办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号３楼 法定代表人：徐浩明 联系人：刘晨 电话：０２１－２２１６９９９９ 传真：０２１－２２１６９１３４ 客户服务电话：１０１０８９９８ 网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ （１８）中信金通证券有限责任公司 住所：杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座 办公地址：杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座 法定代表人：刘军 联系人：王勤 徐蕾 电话：０５７１－８５７８３７１５ 传真：０５７１－８５７８３７７１ 客户服务电话：０５７１－９６５９８ 网址：ｗｗｗ．９６５９８．ｃｏｍ．ｃｎ （１９）国元证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市寿春路１７９号 办公地址：安徽省合肥市寿春路１７９号 法定代表人：凤良志 联系人：祝丽萍 电话：０５５１－２２０７９３８ 传真：０５５１－２２０７９６５ 客户服务电话：４００－８８８８－７７７ 网址：ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ （２０）中信万通证券有限责任公司 住所：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室） 办公地址：青岛市东海西路２８号 法定代表人：史洁民 联系人：丁韶燕 电话：０５３２－８５０２２０２６ 传真：０５３２－８５０２２０２６ 客户服务电话：０５３２－９６５７７ 网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ （２１）东方证券股份有限公司 住所：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层 办公地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层 法定代表人：王益民 联系人：吴宇 电话：０２１－６３３２５８８８ 传真：０２１－６３３２６１７３ 客户服务电话：０２１－９６２５０６或４００８８－８８５０６ 网址：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ （２２）广发证券股份有限公司 住所：广东省广州市天河北路１８３号大都会广场４３楼 办公地址：广州市天河北路１８３ 号大都会广场１８、１９、３６、３８、４１、４２楼 法定代表人：王志伟 联系人：黄岚 电话：０２０－８７５５５８８８ 传真：０２０－８７５５５３０５ 客户服务电话：９５５７５ 网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ （２３）兴业证券股份有限公司 住所：福建省福州市湖东路９９号标力大厦 办公地址：上海市陆家嘴东路１６６号中保大厦 法定代表人：兰荣 联系人：谢高得 电话：０２１－６８４１９３９３－１０９８ 传真：０２１－６８４１９８６７ 客户服务电话：４００８８８８１２３，０２１－６８４１９３９３－１０９８ 网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ （２４）安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５ 层、２８层Ａ０２单元 办公地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５ 层、２８层Ａ０２单元 法定代表人：牛冠兴 联系人：吴跃辉 电话：０７５５－８２５５８３０５ 传真：０７５５－８２５５８３５５ 客户服务电话：４００８００１００１ 网址：ｗｗｗ．ａｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ （２５）国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：齐晓燕 电话：０７５５－８２１３０８３３ 传真：０７５５－８２１３３３０２ 客户服务电话：９５５３６ 网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ （２６）长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特８号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 联系人：李良 电话：０２１－６３２１９７８１ 传真：８６－２７－８５４８１９００ 客户服务电话：４００８－８８８－９９９或０２７－８５８０８３１８ 网址：ｗｗｗ．ｃｊｓｃ．ｃｏｍ （２７）招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层 法定代表人：宫少林 联系人：黄健 电话：０７５５－８２９４３６６６ 传真：０７５５－８２９４３６３６ 客户服务电话：９５５６５、４００８８８８１１１ 网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ （２８）齐鲁证券有限公司 住所：山东省济南市经十路１２８号 办公地址：山东省济南市千佛山路３号济南商业银行四楼 法定代表人：李玮 联系人：傅咏梅 电话：０５３１－８１２８３９３８ 传真：０５３１－８１２８３９００ 客户服务电话：９５５３８ 网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ （２９）江海证券经纪有限责任公司 住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号 法定代表人：孙名扬 联系人：徐世旺 电话：０４５１－８２３３６８６３ 传真：０４５１－８２２６９２９０ 客户服务电话：４００－６６６－２２８８ 网址：ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ （二）注册登记机构：东方基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街２８号盈泰商务中心２号楼１６层 办公地址：北京市西城区金融大街２８号盈泰商务中心２号楼１６层 法定代表人：李维雄 联系人：肖向辉 电话：０１０－６６２９５８７１ 传真：０１０－６６５７８６８０ 网址：ｗｗｗ．ｏｒｉｅｎｔ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ （三）律师事务所和经办律师 名称：北京市德恒律师事务所 住所：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座１２层 办公地址：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座１２层 负责人：王丽 联系人：徐建军 电话：０１０－６６５７５８８８ 传真： ０１０－６５２３２１８１ 经办律师：徐建军 李晓明 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：立信会计师事务所有限公司 住所：上海市南京东路６１号新黄浦金融大厦４层 办公地址：上海市南京东路６１号新黄浦金融大厦４层 法定代表人：朱建弟 联系人：朱锦梅 电话：０１０－６８０１５０６２ 传真：０１０－６８０１８４８０ 经办注册会计师：王友业、王云成 五、基金名称和基金类型 （一）本基金名称：东方稳健回报债券型证券投资基金 （二）本基金类型：债券型 基金运作方式：契约型开放式 六、基金投资目标和投资方向 （一）投资目标 在控制风险和确保资产流动性的前提下，追求较高总回报率，力争实现基金资产长期稳定增值。 （二）投资范围 本基金为债券型基金，主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、短期融资券、可转换公司债券（含可分离交易债券）、资产支持证券、债券回购等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金还可投资于一级市场新股网上申购，公开增发新股、可转换债券转股、股票或可分离交易债券派发的权证，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类金融工具。为降低权益类头寸波动对基金收益的影响，因上述原因持有的股票，本基金将在其上市后的６０个交易日内卖出，被动持有的权证在其上市后１０个交易日内卖出。本基金不直接从二级市场买入股票和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他创新的证券品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：固定收益类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的８０％，其中，信用类固定收益品种（国债、央行票据、政策性金融债及法律法规或中国证监会认定的其他准政府信用债券除外）的比例不超过基金资产的５０％，可转换债券的比例不超过基金资产的３０％，股票等权益类资产的比例不超过基金资产的２０％，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。 七、基金的投资策略 本基金奉行“积极投资、稳健增值”的投资理念，在保持组合较低波动性的同时，采用稳健的资产配置策略和多种积极管理增值手段，实现较高的总回报率。 １．固定收益类资产投资策略 （１）利率预期策略 利率预期策略是债券型基金采用的最基本的策略，主要通过对组合久期的控制实现对利率风险的有效管理。本基金以“目标久期”管理作为利率预期策略的核心内容，通过深入研究宏观经济运行态势和宏观政策导向，判断市场利率变动的趋势和幅度。运用敏感性分析，模拟利率变动的多种可能性，测算业绩比较基准与投资组合在利率变动情况下，由久期驱动的损益状况，并根据投资组合的风险承受能力确定组合的目标久期区间。 具体来说，“目标久期”的确定包括以下三个方面： 第一，宏观经济分析。基准利率的变动是由一国的宏观经济发展状况所决定的，因此，宏观经济的研判是债券投资的首要任务。本基金对反映宏观经济变化的各种变量，如消费、投资、进出口、资金流向等因素进行持续的跟踪与分析，考察宏观经济的运行趋势及在经济周期中所处的地位，合理预期宏观经济政策（包括财政与货币政策）的最新取向。 第二，市场利率变动趋势分析。市场利率的变动主要体现为对未来政策（尤其是货币政策）的预期，而宏观政策的变动取决于宏观经济的发展态势。本基金除密切关注宏观经济数据，还将目前的经济数据表现与历史的经济周期进行比较，判断当前的宏观环境对市场利率的影响方向和幅度，以及投资人的一致预期如何影响市场利率变动的时间和方式。 第三，目标久期分析。根据对市场利率变动趋势、利率所处经济周期的分析，并结合当前市场的利率水平，确定组合目标久期变动的方向。一般来说，在利率上行通道中，应缩短目标久期以规避利率风险；在利率下行通道中，应拉长目标久期以享受债券价格上涨带来的收益。本基金在预测目标久期变动方向之后，运用敏感性分析，模拟利率变化幅度的多种可能性，考察比较基准与投资组合在利率变动时的风险收益特征，确定组合的目标久期区间，有效控制风险，获取投资收益。 （２）收益率曲线策略 收益率曲线的变动可以分为平行移动和非平行移动两种。平行移动指各期限的收益率对于利率变动做出相同幅度的变化，包括向上平行移动和向下平行移动；而非平行移动则指各期限收益率对于利率变动产生不同的调整幅度，收益率曲线的斜率、形状都会发生变化。实际上，收益率曲线经常呈现非平行化移动。 如果收益率曲线不是平行移动，则久期相同的投资组合的表现可能差异较大。本基金在久期确定的前提下，根据收益率曲线非平行变化的预期，通过各种情景分析，进一步优化组合的期限结构。具体有三种方式可以选择：子弹策略、哑铃策略和梯形策略。子弹策略将各个债券的偿还期限高度集中于收益率曲线上的一点；哑铃策略将债券的偿还期限集中于收益率曲线的两个极端；梯形策略则让每个偿还期限的债券所占比重相当。在选用具体的策略时， 本基金会综合考虑通胀的短期和长期趋势、各个期限结构债券的收益变化特性等因素，构建合适的期限组合。 （３）债券类属配置策略 在确定组合久期和期限结构配置的基础上，本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债等不同债券板块之间的利差情况，以及交易所和银行间两个市场间同一交易品种的利差，制定债券类属配置策略，获取不同债券类属之间利差变化所带来的较高投资收益。 此外，随着债券市场的不断深入发展，本基金将加强对资产支持证券等创新品种的投资，获取超额收益。 （４）骑乘策略 当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。骑乘策略的关键影响因素是收益率曲线的陡峭程度。若收益率曲线较为陡峭，则随着债券剩余期限的缩短，债券的收益率水平将会有较大下滑，进而获得较高的资本利得。 （５）信用投资策略 信用债券投资是利率风险管理与信用风险管理相结合的投资策略，是本基金提高固定收益类投资总回报率的主要增值方式。具体来说，本基金对信用债券的投资包含个券精选策略和利差交易策略，其中，对个券的筛选是信用投资策略的基石。本基金采取自上而下的分析方法，通过对宏观经济运行、行业发展前景、企业自身状况等多重因素的综合考量对企业进行评分，并在评分的基础上，建立信用债券债券池，然后，根据既定的目标久期进行个券和利差的投资。 ①个券精选策略 首先，根据对未来宏观经济运行态势的预测、行业发展前景的研判，全面评价企业经营的宏观环境，并给出一个综合的分值，这部分分值在评分体系中的权重为４０％。 其次，利用公开的信息，充分衡量债券发行人的监管环境、公司背景、竞争优势、治理结构等基本面信息，分析企业的长期经营风险，这部分分析仅针对企业债、公司债等中长期债券，而不适用于短期融资券等短期信用债券。在长期信用债券的评分体系中，这部分分值所占的权重为１０％。 再次，运用成熟的ＺＥＴＡ评分模型评价债券发行人的财务风险，利用资产收益率、收益稳定性指标、债务偿付能力指标、累计盈利能力指标、流动性指标、资本化程度的指标、规模指标这七个变量进行综合评分。在长期信用债券的评分体系中，这部分分值所占的权重为５０％；在短期信用债券的评分体系中，这部分分值所占的权重为６０％。 最后，将每个债券发行人的各部分分值予以汇总，将评分由高到低划分为Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ五个等级，评分越高，表明信用风险越小，投资的安全性越高。评分在Ｅ以上的债券可以进入信用债券债券池，成为本基金投资的对象。 ②利差交易策略 信用债券相对于国家债券（国债、央行票据等），存在着流动性风险和信用风险，这集中体现为信用债券对同期限无风险利率的利差。根据历史的数据，不同期限、不同等级的信用债券具有稳定的利差，当利差与历史均值出现较大偏离时，往往意味着投资机会。本基金将利用市场的相对失衡，买入利差扩大的信用债券，卖出利差缩小的信用债券，获得利差向均值回归带来的资本利得收益。 （６）回购放大策略 回购放大是一种杠杆投资策略，通过质押组合中的持仓债券进行正回购，将融得资金购买债券，获取回购利率和债券利率的利差，取得高于资产规模所能支撑的收益率。回购放大可以通过数次层层迭代，放大的倍数取决于对回购利率的判断与把握。影响回购放大策略的关键因素有两个，一是回购资金成本与债券收益率的关系，只有当债券收益率高于回购资金成本时，放大策略才能取得正的回报；其次，当放大倍数超过１时，应确保现金流的前后衔接，使得放大策略可以持续进行。 该策略在资金相对充裕的情况下是风险很低的投资策略。本基金是债券型基金，在银行间正回购的比例上限为４０％，杠杆率相对较高，基金管理人会在无新股发行期间，利用市场利率的平稳时期，使用基础组合持有的债券进行回购放大，融入短期资金滚动操作，同时选择２年以下的短期债券进行投资，获取利差收益。 （７）可转债投资策略 可转债不同于一般的企业债券，投资人在一定条件下具有转股、回售的权利，因此其理论价值等于作为普通债券的基础价值加上可转债内含选择权的价值。本基金投资可转债的主要目标是降低基金净值的下行风险，通过投资可转债转换成股票，保留参与股票价格上涨的潜在收益。总体来看，本基金的可转债投资有两个基本思路： 第一，积极投资策略。本基金采取积极管理策略，重视对可转债对应股票的分析与研究，主要对公司的基本面深入研究，包括其所处行业的景气度、公司成长性、市场竞争力等，并参考同类公司的估值水平，判断可转债的股权投资价值，采用期权定价模型，估算可转债的转换期权价值，选择具有较高投资价值的可转债。 第二，一级市场申购策略。目前，可转债均采取定价发行，对于发行条款优惠、期权价值较高、公司基本面优良的可转债，因供求的失衡，会产生较大的一、二级市场价差。因此，为增加组合收益，本基金将在充分研究的前提下，参与可转债的一级市场申购，在严格控制风险的前提下获得稳定收益。 本基金持有的可转债转股后，将在转股后的６０个交易日内卖出持有的股票。 （８）资产支持证券投资策略 资产支持证券是固定收益产品中较为复杂的品种。自２００５年以来，我国有多单资产支持证券产品问世，大体来看，主要分为两类：第一类是企业将应收帐款等资产打包，设计出证券化产品；第二类是银行将个人抵押贷款、汽车贷款、不良贷款等资产打包，形成证券化产品。从规模上看，显然后一类银行作为发起人推行的证券化产品规模较大，但无论哪类产品，目前的市场流动性都比较差。 考虑到资产支持证券产品目前的特性，此时投资资产支持证券，采取的是一种买入持有策略，着重资产支持证券相对于其他债券品种的较高收益率溢价，以流动性换取收益性，在资产规模稳定、赎回压力较小、低利率周期的条件下适用于这种策略。展望未来，资产证券化市场的发展必将日益完善，向美国等发达市场靠拢，到那时，资产支持证券流动性大大增强，投资策略也将更加灵活。 ２．权益类资产投资策略 （１）新股申购策略 本基金可以参与一级市场新股申购或公开增发新股。由于一级市场股票供应的稀缺性，股票上市后的溢价使得新股申购成为一种低风险的投资策略。当股票市场呈现上涨趋势时，网下申购新股的收益率高于网上，但当股票市场持续下跌时，网下申购将获得负的收益率。与网下申购相比，网上申购在上市短期内卖出股票所获得的收益率较低，但相对稳定，风险较小。因此，本基金为确保基金收益的低波动性，仅进行网上申购。 本基金从公司基本面、新股内在价值、申购收益率测算等四个方面制定投资策略。 第一，公司基本面分析。本基金通过对发行新股公司的行业景气度、财务稳健性、公司竞争力等方面展开分析，选择具有成长空间的行业中盈利能力稳定、偿债风险较低的公司，同时，结合公司的发展战略、内部组织控制等因素，确定公司基本面的状况。 第二，新股内在价值分析。采用定量的方法，从绝对价值和相对价值两方面测算新股的内在价值。首先，运用现金流贴现、ＥＶＡ等定价模型，评估公司股票的绝对价值；其次，结合ＰＥ、ＰＢ等相对价值方法，参考同类上市公司的估值水平，综合确定新股的上市价格。 第三，申购收益率测算。本基金只能参与新股网上申购，根据以往新股申购的中签率以及上市首日涨幅，结合当前市场的资金面，测算出新股申购的收益率区间。当新股申购的预期收益率高于资金成本时，参与新股申购。多只新股同时发行时，选择预期收益率最高的新股优先申购。 第四，参与规模与退出时机。本基金综合考虑新股预期收益率、新股发行的节奏以及基金目前的股票仓位等因素，确定参与申购的资金规模。预期新股的收益较为可观时，应动用组合中较大比例的资金进行申购，反之，则应适当参与。 基金持有的新股将在其可交易之日起，根据新股上市后股票市场整体的运行态势、发行公司所处行业的景气度变化等因素，在６０个交易日内择机卖出。 （２）权证投资策略 本基金不直接从二级市场买入权证，仅被动持有股票或可分离交易债券派发的权证，在其上市后１０个交易日内择机卖出。 本基金在控制风险与获取稳定收益的前提下，对权证进行投资。运用期权定价模型确定权证的理论价值基准，同时结合权证标的股票的价格走势进行趋势分析，确定权证的参与规模与退出时机。 八、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债总指数。 中债总指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，能够反映债券市场总体走势，具有较强的代表性、权威性，并得到市场和投资者的广泛认可，适合作为本基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者市场上出现更加适用于本基金的业绩基准的债券指数时，基金管理人可根据本基金的投资范围和投资策略，确定变更业绩比较基准。基金管理人经与托管人协商一致，报中国证监会备案后及时对外公告。 九、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。在债券型基金产品中，其长期平均风险和预期收益率低于直接参与二级市场股票、权证投资的债券型基金，高于纯债券型基金。 十、基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定，已复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至２００９年３月３１日（财务数据未经审计）。 １．投资期末基金资产组合情况 ■ ２．报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 ３．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 ４．报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ ５．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ ６．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ７．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 ８．投资组合报告附注 （１）其他资产构成 ■ （２）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （３）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 十一、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）基金净值表现 历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ （二）本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 ■ 注：①根据《东方稳健回报债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资组合比例为：固定收益类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的８０％，其中，信用类固定收益品种（国债、央行票据、政策性金融债及法律法规或中国证监会认定的其他准政府信用债券除外）的比例不超过基金资产的５０％，可转换债券的比例不超过基金资产的３０％，股票等权益类资产的比例不超过基金资产的２０％，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本报告期内，本基金严格执行了《东方稳健回报债券型证券投资基金基金合同》的相关规定。 ②本基金建仓期为６个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本基金合同生效日为２００８年１２月１０日，至披露时点不满一年。 ③所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 十二、费用概览 （一）基金费用的种类 １．基金管理人的管理费； ２．基金托管人的托管费； ３．基金财产拨划支付的银行费用； ４．基金合同生效后的基金信息披露费用； ５．基金份额持有人大会费用； ６．基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； ７．基金的证券交易费用； ８．在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明； ９．依法可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。 （三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 １．基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的０．６％年费率计提。计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数 Ｈ为每日应计提的基金管理费 Ｅ为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 ２．基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．２％年费率计提。计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数 Ｈ为每日应计提的基金托管费 Ｅ为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 ３．除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 （四）不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 （五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日２日前在指定媒体上刊登公告。 （六）基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 十三、对招募说明书更新部分的说明 《东方稳健回报债券型证券投资基金招募说明书（更新）》（２００９年第１号）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动进行了更新，主要内容如下： （一）在“重要提示”中，更新了“招募说明书有关财务数据的截止日期”及“其他内容的截止日期”。 （二）在“绪言”部分，更新了相关内容。 （三）在“三、基金管理人”部分对“基金管理人概况”、“董事会成员”、“监事会成员”、“其他高级管理人员”相关信息进行了更新。 （四）在“四、基金托管人”部分，对基金托管人的相关内容进行了更新。 （五）在“五、相关服务机构”部分，更新了代销机构名单、变更了经办注册会计师、经办律师。 （六）在“六、基金的募集与基金合同的生效”部分，更新了相关内容。 （七）在“七、基金份额的申购与赎回”部分，更新了代销机构信息、申购和赎回的开放日及时间、定期定额投资计划等内容，并说明了开通定期定额投资的代销机构和日期。 （八）在“八、基金的投资”部分，更新了“基金投资组合报告”的内容，截止日期更新为２００９年３月３１日，该部分内容均按有关规定编制，并经本基金托管人复核，但未经审计。 （九）在“九、基金的业绩”部分，更新了“基金净值表现”和“本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图”，该部分内容均按照有关规定编制，并经本基金托管人复核，但相关财务数据未经审计。 （十）在“十三、基金的费用与税收”部分，更新了相关内容。 （十一）在“十六、风险揭示”部分，更新了相关内容。 （十二）在“十八、基金合同的内容摘要”部分，更新了“基金合同存放地和投资者取得合同的方式”内容。 （十三）在“二十、对基金份额持有人的服务”部分，更新了具体服务内容。 （十四）在“二十一、其他应披露事项”部分，更新了（四）自从本基金合同生效日２００８年１２月１０日到本次《招募说明书（更新）》截止日２００９年６月１０日之间的信息披露事项。 ■ 上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。预查询本更新招募说明书详细内容，可登录东方基金管理有限责任公司网站ｗｗｗ．ｏｒｉｅｎｔ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ。 十四、签署日期 本招募说明书（更新）于２００９年７月签署。 东方基金管理有限责任公司 ２００９年７月２４日 持股单位 出资金额（人民币） 占总股本比例 东北证券股份有限公司 ４６００万元 ４６％ 中辉国华实业（集团）有限公司 １８００万元 １８％ 上海城投控股股份有限公司 １８００万元 １８％ 河北省国有资产控股运营有限公司 １８００万元 １８％ 合 计 １００００万元 １００％ 姓名 任职时间 简历 杨林耘（女士） ２００８年１２月１０日至今 北京大学经济学院金融硕士。１６年金融、证券从业经历。曾先后在武汉融利期货任首席交易员和高级分析师，在泰康人寿保险资产管理公司任高级项目经理，在中国对外经济贸易信托有限公司任融资业务部总经理助理、交易部总经理助理、证券业务部高级投资经理。２００８年１１月加盟本公司。 郑军恒（先生） ２００８年１２月１０日至今 北京大学分子生物学硕士。１０年金融、证券从业经历，曾任天津氨基酸公司助理工程师，先后在北京涌金财经顾问有限公司、博时基金管理有限公司、江南证券基金筹备组任分析师、研究员。２００５加盟本公司，曾任研究部副经理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理。 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 权益投资 － － 其中：股票 － － ２ 固定收益投资 ７１２，３３２，６１２．２０ ９２．６４ 其中：债券 ７１２，３３２，６１２．２０ ９２．６４ 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 ２９，９３０，５１０．０２ ３．８９ ６ 其他资产 ２６，６６７，５０１．５３ ３．４７ ７ 合计 ７６８，９３０，６２３．７５ １００．００ 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ 国家债券 １１６，５２０，３００．００ １５．３８ ２ 央行票据 ３８，５４０，０００．００ ５．０９ ３ 金融债券 ３６８，６５５，０００．００ ４８．６６ 其中：政策性金融债 ３６８，６５５，０００．００ ４８．６６ ４ 企业债券 １８８，６１７，３１２．２０ ２４．９０ ５ 企业短期融资券 － － ６ 可转债 － － ７ 其他 － － ８ 合计 ７１２，３３２，６１２．２０ ９４．０３ 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ０８０２２５ ０８国开２５ ２，２００，０００ ２２１，８７０，０００．００ ２９．２９ ２ ０８００２６ ０８国债２６ ９００，０００ ８７，７３２，０００．００ １１．５８ ３ ０９０４０１ ０９农发０１ ７００，０００ ６７，６９０，０００．００ ８．９３ ４ ０８０２１７ ０８国开１７ ５００，０００ ４９，８４５，０００．００ ６．５８ ５ ０８０１０４９ ０８央行票据４９ ４００，０００ ３８，５４０，０００．００ ５．０９ 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 ２５０，０００．００ ２ 应收证券清算款 ２０，０００，０００．００ ３ 应收股利 － ４ 应收利息 ６，３０７，３８２．４７ ５ 应收申购款 １１０，１１９．０６ ６ 其他应收款 － ７ 其他 － ８ 合计 ２６，６６７，５０１．５３ 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ ２００８／１２／１０－２００９／３／３１ －０．８０％ ０．２３％ －１．０６％ ０．２０％ ０．２６％ ０．０３％ 公告名称 发布日期 本基金基金经理任职公告 ２００８－１２－１１ 本基金基金合同生效公告 ２００８－１２－１１ 本基金截止２００８年１２月１２日基金净值公告 ２００８－１２－１２ 本基金开放日常申购与赎回业务的公告 ２００８－１２－１８ 本基金截止２００８年１２月１９日基金净值公告 ２００８－１２－１９ 关于中国建设银行网上基金直销业务交易费率调整的公告 ２００８－１２－２６ 本公司关于旗下部分基金参加中国建设银行定投优惠的公告 ２００８－１２－２９ 本公司关于延长旗下基金在中国邮政储蓄银行定期定额投资申购费率优惠时间的公告 ２００８－１２－２９ 本公司关于旗下基金截止２００８年１２月３１日基金净值公告 ２００８－１２－３１ 本公司关于旗下基金增加招商证券股份有限公司为代销机构并同时开通定期定额投资业务的公告 ２００９－２－６ 本公司关于在中信银行股份有限公司开通旗下基金定期定额投资业务的公告 ２００９－２－９ 本公司关于变更督察长的公告 ２００９－２－１２ 本公司关于降低旗下基金定期定额投资业务起始金额的公告 ２００９－２－２４ 本公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告 ２００９－２－２７ 本公司关于开展农行金穗卡网上交易定期定额投资业务四折优惠活动的公告 ２００９－３－５ 本公司关于旗下基金增加交通银行股份有限公司为代销机构的公告 ２００９－３－１７ 农行金穗卡网上直销系统暂停服务的提示公告 ２００９－３－２５ 本公司关于总经理辞职及代行总经理职务人员的公告 ２００９－３－２８ 本公司关于新版网上交易平台开通上线的公告 ２００９－３－３０ 本公司关于旗下基金开通招商银行网上交易的公告 ２００９－３－３０ 本公司关于网上交易平台开通招商银行定期定额投资业务的公告 ２００９－３－３０ 本基金２００９年第１季度报告 ２００９－４－２０ 本公司关于旗下基金增加齐鲁证券有限公司为代销渠道的公告 ２００９－４－３０ 本公司关于旗下基金增加江海证券有限公司为代销渠道并参与其网上申购费率优惠的公告 ２００９－５－５ 招募说明书（更新）摘要 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 （２００９年第１号） 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 日 期：二○○九年七月 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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