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| 诺安优化收益债券(320004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 65707 | ||||||||
| 基金代码 | 320004 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安优化收益债券型证券投资基金2009年第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 报告送出日期：2009 年7 月18 日 诺安优化收益债券型证券投资基金2009 年第二季度报告 - 2 - §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年7 月16 日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容的真实性、准确性和完整性，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告财务资料未经审计。 §2 基金产品概况 基金简称： 诺安优化收益债券 交易代码： 320004 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2007 年8 月29 日 报告期末基金份额总额： 354,103,721.40 份 投资目标： 确保本金的稳妥和价值的稳定，力争为投资者提供高于投资基准的回报。 投资策略： 本基金的投资策略分为固定收益类品种投资策略和新股投资策略两部分。 （1）固定收益类品种投资策略包括总体资产配置、类属资产配置、期限结 构配置、具体个券选择策略和资产支持证券投资策略。 （2）新股申购策略：在我国证券市场中，由于一、二级市场价差的存在， 参与新股申购常常能够取得较低风险的稳定收益。本基金将在充分研究新 发股票基本面的前提下，参与新股申购，并且将所得新股在其可交易之日 起的60 个交易日内全部卖出。 业绩比较基准： 本基金的业绩比较基准是中信标普全债指数。 风险收益特征： 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益低于混合型基金、股 票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 华夏银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2009-04-01 至2009-06-30） 1.本期已实现收益 2,403,599.81 2.本期利润 1,254,342.67 3.加权平均基金份额本期利润 0.0032 4.期末基金资产净值 369,752,768.08 5.期末基金份额净值 1.0442 诺安优化收益债券型证券投资基金2009 年第二季度报告 - 3 - 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费 用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去3 月 0.34% 0.07% 0.42% 0.05% -0.08% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 -2.00% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 07-08-29 08-07-29 09-06-29 诺安优化收益债券业绩比较基准收益率 注：2007 年8 月29 日（不含当日）前本基金的名称为“诺安中短期债券投资基金”， 2007 年8 月 29 日《诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同》生效，本基金转型为“诺安优化收益债券型证券投资 基金”，业绩比较基准是中信标普全债指数。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 钟志伟 本基金的基 金经理、诺安 增利债券型 证券投资基 金的基金经 理。 2007 年8 月 29 日 - 9 毕业于中南财经大学金融专业。1994 年7 月至2000 年3 月任职于深圳平安人寿保险 公司；2000 年3 月至2005 年8 月任平安证 券公司资产管理部债券分析员、固定收益部 债券首席交易员；2005 年8 月至2006 年2 月任东海证券公司固定收益业务负责人。 2006 年2 月加入诺安基金管理有限公司， 诺安优化收益债券型证券投资基金2009 年第二季度报告 - 4 - 2006 年2 月至2006 年8 月担任诺安货币市 场基金基金经理；2006 年7 月起任诺安中 短期债券投资基金（现诺安优化收益债券型 证券投资基金）基金经理，2009 年5 月起 任诺安增利债券型证券投资基金基金经理。 注：①此处的任职日期是原诺安中短期债券投资基金转型为诺安优化收益债券型证券投资基金后，《诺 安优化收益债券型证券投资基金基金合同》生效之日； ②证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间，诺安优化收益债券型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法规，遵守了《诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理 制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，并根据《证券投资基金管理公司公平交易制 度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程，并通过系统和人工等方式 在各环节严格控制，保证了公平交易的严格执行，本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金不存在异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 基金管理回顾 在投资组合方面，2009 年第二季度诺安优化收益债券型证券投资基金以中央银行票据、短期金融债和 国债，以及高评级短期融资券为主要投资对象，并坚持对各投资品种进行分散投资, 保持了较强的流动性， 保障了投资者随时申购、赎回的需求。 2009 年第二季度基金单位净值增长率为0.34%。主要原因是经过一季度债券市场的下跌，债券的收益 回到了相对合理的水平，机构配置债券的意愿增加，所以债券市场出现了一定的反弹。 4.4.2 基金管理展望 股票投资： 由于股票IPO 重新开闸，使得本基金有机会通过股票IPO 获得收益，但由于IPO 新规使得股票发行价 格更市场化，同时对机构的申购进行了一定的限制，所以对于新股申购的收益预计不会象07 年那么高， 并且新股在锁定期内破发的可能性增大，所以我们在申购的时候将采取更为谨慎的态度。 债券投资： 展望三季度，世界经济企稳的积极信号逐渐增多，但复苏的进程将比较缓慢。而美国政府定量宽松政 策会产生一定的副效应，包括美元贬值，大宗商品价格上涨，通胀预期加强，长期债券收益率上升等。具 体情况如何还有待观察，总体来看我们预计三季度债市面临的国际经济环境并不乐观。 诺安优化收益债券型证券投资基金2009 年第二季度报告 - 5 - 从国内来看，投资和消费表现出较高的增速和较好的持续性，预计三季度CPI 将见底回升，四季度， 在翘尾因素减弱和新涨价因素回升下，CPI 同比增速有望重新开始正增长。因此，在国内经济继续转暖和 物价水平逐步回升的背景下，债券市场面临的国内经济环境也不乐观。同时由于新股发行等资金面的冲击 因素，收益率的短端面临较大的上升压力。 因此，我们对三季度的债券市场将采取比较谨慎的投资策略，保持较低的投资组合久期。由于较低等 级信用债的信用利差处于高位，我们预计在经济向好的环境下，较低信用等级的信用债面临再次活跃的机 会，可以适当进行关注。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 0.00 0.00 其中：股票 0.00 0.00 2 固定收益投资 308,597,688.05 83.08 其中：债券 264,813,000.00 71.30 资产支持证券 43,784,688.05 11.79 3 金融衍生品投资 0.00 0.00 4 买入返售金融资产 45,000,187.50 12.12 其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 12,455,470.56 3.35 6 其他资产 5,377,482.08 1.45 7 合计 371,430,828.19 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 40,656,000.00 11.00 2 央行票据 54,827,000.00 14.83 3 金融债券 138,358,000.00 37.42 政策性金融债 138,358,000.00 37.42 4 企业债券 30,972,000.00 8.38 5 企业短期融资券 0.00 0.00 6 可转债 0.00 0.00 7 其他 0.00 0.00 8 合计 264,813,000.00 71.62 诺安优化收益债券型证券投资基金2009 年第二季度报告 - 6 - 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 080419 08 农发19 800,000 79,216,000.00 21.42 2 080312 08 进出12 600,000 59,142,000.00 16.00 3 010704 07 国债04 400,000 40,656,000.00 11.00 4 0701026 07 央行票据26 300,000 30,432,000.00 8.23 5 0801117 08 央行票据117 250,000 24,395,000.00 6.60 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 119004 澜电03 200,000 20,133,853.15 5.45 2 119009 宁建04 195,000 19,557,764.80 5.29 3 119005 浦建收益 400,000 4,093,070.10 1.11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金本报告期投资的前十名证券中没有被监管部门立案调查的发行主体，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.8.2 本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 0.00 3 应收股利 0.00 4 应收利息 4,978,042.61 5 应收申购款 149,439.47 6 其他应收款 0.00 7 其他 0.00 8 合计 5,377,482.08 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票，无流通受限情况。 诺安优化收益债券型证券投资基金2009 年第二季度报告 - 7 - §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 407,048,508.77 报告期期间基金总申购份额 4,540,821.38 报告期期间基金总赎回份额 -57,485,608.75 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0.00 报告期期末基金份额总额 354,103,721.40 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准原诺安中短期债券投资基金募集的文件。 2、中国证券监督管理委员会核准原诺安中短期债券投资基金转型为诺安优化收益债券型证券投资基金的 批复。 3、《诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同》。 4、《诺安优化收益债券型证券投资基金托管协议》。 5、基金管理人业务资格批件、营业执照。 6、诺安优化收益债券型证券投资基金2009 年第二季度报告正文。 7、报告期内诺安优化收益债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人客户服务中心电话：0755-83026888，或全国统一 客户服务电话：400-888-8998，亦可登陆基金管理人网站www.lionfund.com.cn 查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2009 年7 月18 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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