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| 大摩货币(163303) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 65699 | ||||||||
| 基金代码 | 163303 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫货币市场基金2009年第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 2009年6月30日 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇〇九年七月十八日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金收益分配是按月结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 摩根士丹利华鑫货币市场基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2006年8月17日至2009年6月30日） ■ 注：1、本报告期内，本基金的各项投资比例符合基金合同的规定： （1）投资于同一公司发行的短期融资券及短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10%；（2）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5%；（3）除发生巨额赎回的情形外，本基金的投资组合中，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%；（4）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；（5）本基金投资组合在每个交易日的平均剩余期限不得超过180天；（6）本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%；本基金不得投资于以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券；（7）买断式回购融入基本债券的剩余期限不得超过397天；（8）本基金投资于银行定期存款的比例，不得超过基金资产净值的30%；（9）法律法规或监管部门规定的其他投资比例限制。 2、本基金基金合同生效日为2006年8月17日。本基金在3个月的初始建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ 注：1、任职、离职日期为公司作出决定之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、《摩根士丹利华鑫货币市场基金基金合同》的规定，以为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报作为目标，管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，对投资、研究、交易等相关业务制度进行检视梳理，并加强对相关环节的行为监控及分析评估。 基金管理人建立了以投资决策委员会领导下的基金经理负责制的投资决策及授权制度。在投资研究过程中，坚持价值投资分析方法，强调以数据及事实为研究基础，降低主观估计给研究报告带来的影响，并以此建立了投资对象备选库、投资交易对手库，通过制度明确备选库、对手库的更新维护机制。同时基金管理人还建立了一系列交易管理制度以及内控实施细则，以确保在投资过程中的可能导致不公平交易行为以及其它各种异常交易行为得到有效监控及防范。基金管理人还将进一步建立异常交易监控及评估细则以确保监控评估得以有效实施。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 基金管理人依据指导意见要求，对本报告期内本基金交易情况进行了分析。本基金为货币型基金，基金管理人旗下尚无与其投资风格相似的基金。 4.3.3异常交易行为的专项说明 未发现本基金在报告期内出现异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明及未来展望 1、行情回顾及运作分析 在政策面强有力的推动下，2009年第2季度国内经济已经明显显现触底回升的迹象，经济复苏好于预期，工业增加值继续好转，显示实体经济正在进一步复苏中。贷款在4月回落后5月、6月又出现了反弹，固定资产投资依然高位增长，这些都显示了对经济复苏强有力的支持。短期通货紧缩压力进一步消失，远期通胀预期增大。宽松的流动性使货币市场利率仍然维持在一个较低水平，债券市场利率从今年以来呈现逐渐走高的趋势特征，优质短期融资券与央票利差降至历史最低水平，这充分反映了市场对于经济走出底部的乐观预期。 2009年第2季度本基金保持原有的组合债券投资比例，同时注重金融债和信用产品的投资。在对债券市场下跌预期明确及市场资金面持续宽松的情况下，在保持流动性和收益性管理的均衡下，重点减持了部分收益率较低的超短期央票，同时增加了对浮动金融债的投资比例，以增加组合抵御利率上行风险的防御能力。在加强对企业短期融资券等信用产品研究分析的基础上，继续持有部分优质短期融资券以保持较高票息，有效增加了债券利息收入。考虑到持有人未来投资期内的申购赎回状况，本基金对组合各类品种到期期限结构做了合理安排以保证基金的流动性。 本报告期本基金份额净值收益率为0.4476%，同期业绩比较基准收益率为0.5610%。报告期内，我们秉持稳健投资原则，把握基金规模波动规律，以确保组合安全性为首要任务，按计划有序调整组合仓位，提高流动性资产配置。 2、市场展望和投资策略 预计下半年宏观经济将继续回暖；而去年同期较低的基数也将推高GDP同比增速。过度追求出口导致国内需求仍处于一个远未饱和的状态，因此本质上潜在需求和潜在供给之间存在良性契合的可能，同时可能阻止经济的过度下滑，而政府政策则成为这一良性循环的润滑剂。因此，我们对未来经济的发展开始持乐观的态度。经济下滑和通货紧缩可能已经实质性地过去，下半年开始名义GDP的增长速度将有可能上升。物价方面，受贷款投放、经济复苏及去年的基数效应的影响，下半年物价将逐步回升。对于下半年债市的走势，我们预计在IPO重启、债市供给压力加大和货币政策从过度宽松到适度宽松微调的影响下，对于未来债市将形成明显的负面冲击。在政策变化信号初露萌芽、经济回暖持续的背景下，市场利率曲线将延续平坦化上行的格局。在IPO因素与公开市场利率上行的双重引导下，利率的曲线的变化将首先出现在短期端，随后将牵引长期利率上行，最终形成曲线平坦化的形态。 本基金在2009年第3季度将密切关注金融市场的变化，在稳健操作的原则下，高度重视组合的流动性管理和安全性管理，继续保持投资组合的高流动性，严格控制利率风险和流动性风险。在具体投资品种上，本基金投资仍将以央票、金融债、短期融资券和浮动利率债券为主。同时继续充分利用市场机会进行利差套利，力争为基金持有人带来长期稳定的收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 ■ 5.2报告期债券回购融资情况 金额单位：人民币元 ■ 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 ■ 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 报告期内不存在投资组合平均剩余期限违规超过180天的情况。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ 5.4 报告期末按券种品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 ■ 5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 ■ 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ■ 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法估值前，本基金暂不投资于交易所短期债券。 5.8.2 本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。 5.8.3 本报告期内，本基金严格按照基金合同和招募说明书的规定进行投资决策，所投资品种无超出基金合同规定范围的情形，没有需要特别说明和补充的内容。本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.4 其他资产构成 单位：人民币元 ■ §6 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §7 影响投资者决策的其他重要信息 无 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅或下载。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 二〇〇九年七月十八日 基金简称： 大摩货币 交易代码： 163303 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2006年8月17日 报告期末基金份额总额： 301,276,878.88份 投资目标： 在力争本金安全和保证资产高流动性的前提下，追求高于业绩比较基准的收益率。 投资策略： 战略资产配置：根据对宏观经济指标、国家财政与货币政策、资金供需、利率期限结构等因素的研究和分析，预测短期市场利率水平，从而确定投资组合的久期和品种配置。 战术资产配置：主要包括对交易市场、投资品种、投资时机、套利的选择与操作，并根据市场环境变化，寻找价值被低估的投资品种和无风险套利机会,努力实现超额收益。 业绩比较基准： 一年期银行定期储蓄存款的税后利率=（1-利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率。 本基金管理人在合理的市场化利率基准推出的情况下，可根据投资目标、投资方向和投资策略，确定变更业绩比较基准，并提前公告。 风险收益特征： 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，预期风险和预期收益都低于债券基金、混合基金和股票基金。 基金管理人： 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司 主要财务指标 报告期(2009年4月1日-2009年6月30日) 1．本期已实现收益 1,685,986.35 2．本期利润 1,685,986.35 3．期末基金资产净值 301,276,878.88 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4476% 0.0082% 0.5610% 0.0000% -0.1134% 0.0082% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李轶女士 本基金基金经理 2008年11月10日 - 3 硕士学位，具有基金从业资格。2005年7月加入本公司，从事固定收益研究，曾任债券研究员，本基金基金经理助理。 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 固定收益投资 155,385,220.83 50.43 其中：债券 155,385,220.83 50.43 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 146,802,293.13 47.64 4 其他资产 5,952,210.90 1.93 5 合计 308,139,724.86 100.00 序号 项 目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 109 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 143 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 84 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 52.04 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 3.31 - 2 30天(含)—60天 6.65 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 6.65 - 3 60天(含)—90天 1.66 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—180天 6.66 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)—397天（含） 33.30 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 100.30 - 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值的比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 34,997,807.80 11.62 其中：政策性金融债 34,997,807.80 11.62 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 120,387,413.03 39.96 6 其他 - - 7 合计 155,385,220.83 51.58 8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 29,998,375.70 9.96 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值的比例（％） 1 0981010 09新矿CP01 200,000 20,084,338.09 6.67 2 0981100 09津药CP01 200,000 20,082,436.17 6.67 3 0881256 08太不锈CP01 200,000 20,070,285.68 6.66 4 0981052 09新水电CP02 200,000 20,068,762.65 6.66 5 0981083 09汉江CP01 200,000 20,052,073.80 6.66 6 070413 07农发13 200,000 20,024,991.59 6.65 7 0981034 09招金CP01 100,000 10,029,295.48 3.33 8 0981044 09铁电化CP01 100,000 10,000,221.16 3.32 9 060202 06国开02 100,000 9,973,384.11 3.31 10 050406 05农发06 50,000 4,999,432.10 1.66 项 目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）-0.5％间的次数 45次 报告期内偏离度的最高值 0.41% 报告期内偏离度的最低值 0.17% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.29% 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,108,254.75 4 应收申购款 4,843,956.15 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 5,952,210.90 报告期期初基金份额总额 371,579,073.37 报告期期间基金总申购份额 495,035,014.20 报告期期间基金总赎回份额 565,337,208.69 报告期期末基金份额总额 301,276,878.88 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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