最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 天治财富增长混合(350001) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 65543 | ||||||||
| 基金代码 | 350001 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天治财富增长证券投资基金2009年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：天治基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年七月二十日§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天治财富增长混合 交易代码 350001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年6月29日 报告期末基金份额总额 421,670,852.54份 投资目标 在确保基金份额净值不低于本基金建立的动态资产保障线的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金建立随时间推移呈非负增长的动态资产保障线,以投资组合保险机制、VaR（Value at Risk）技术为核心工具，对风险性资产（股票）与低风险资产（债券）的投资比例进行动态调整，并结合下方风险来源分析，对基金的各类资产实施全流程的风险预算管理,力争使基金份额净值高于动态资产保障线水平。在风险可控的基础上,本基金通过积极投资，谋求最大限度地实现基金资产的稳定增值。 业绩比较基准 中信标普300指数×40%+中信标普全债指数×60%。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中风险较低、收益稳健的基金品种。 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年4月1日-2009年6月30日) 1.本期已实现收益 13,927,337.66 2.本期利润 20,922,354.26 3.加权平均基金份额本期利润 0.0485 4.期末基金资产净值 293,473,613.78 5.期末基金份额净值 0.6960 注1:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 7.54% 0.59% 13.61% 0.84% -6.07% -0.25% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 天治财富增长证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2004年6月29日至2009年6月30日） 注：按照本基金合同规定，本基金在资产配置中股票投资比例范围为基金资产净值的0-70%，债券投资比例范围为基金资产净值的20%-100%。本基金自2004年6月29日基金合同生效日起六个月内，达到了本基金合同第17条规定的投资比例限制。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 谢京先生 本公司投资管理部总监，本基金的基金经理，天治品质优选混合型证券投资基金的基金经理。 2008-6-30 - 15 经济学硕士,证券投资、基金管理从业经验15年，曾任职于国泰证券有限公司北京分公司、中利投资有限责任公司、上海金路达投资管理有限公司，期间主要从事证券分析、研究和投资管理等工作。2003年1月加入天治基金管理有限公司从事证券研究和基金管理工作，现任本公司投资管理部总监、本基金的基金经理和天治品质优选混合型证券投资基金的基金经理。 注1：表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。 注2：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治财富增长证券投资基金基金合同》、《天治财富增长证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、公司《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的封闭式基金、开放式基金、社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金管理人未发现本基金有涉嫌内幕交易、涉嫌市场操纵和涉嫌利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 承继一季末的改善趋势，我国二季度的部分经济指标出现一定好转。无论是投资还是消费都比预期的要好，而出口尽管依然在大幅下滑，但是考虑到假期等因素的干扰，也出现了一些改善的迹象。特别是投资，应该是目前经济复苏超出预期的主要原因，在本就不低的基数之上，投资增速依然保持了很快的增长，甚至出现了加速。此外，消费也并没有在经济急剧减速的背景下出现明显下滑，所谓的消费滞后于经济下滑的预测还没来得及成为现实就变成了将随着经济的复苏而重回增长通道。出口的问题尽管依然并不那么明朗，但是在全球经济可能见底，尤其是美国经济可能会开始复苏的背景下，也有望逐步走出低谷。由于对经济的预期变得越来越乐观，在流动性因素的推动下，二季度A股市场走出一轮单边上涨行情，力度之大不亚于两年前的大牛市，沪深两市季度涨幅均超过20%。 本基金是低风险、收益稳健型的平衡型基金品种，一直以来谋求在风险可控的基础上，通过积极投资最大限度地实现基金资产的稳定增值。我们看到，二季度以来各项数据指标已经初步显示出经济复苏的迹象，尤其是房地产价量齐升的销售数据大大超出所有人的预期。虽然未来经济复苏的过程仍然会有所反复和起伏，但逐步向好的趋势已经不会改变。因此，我们在二季度对基金的资产配置进行调整，相应增加了权益类资产的配置比例。基于政策刺激下的经济复苏和流动性推动下的通胀预期两条投资主线，配置主要集中在地产、金融、煤炭和商业零售等行业以及新能源、军工和3G板块中具有核心创新技术的优质公司。业绩表现方面，本基金报告期内净值增长率为7.54%，低于业绩比较基准。我们相信本基金的组合随着时间的推移将获得更好的表现。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 150,661,567.46 50.88 其中：股票 150,661,567.46 50.88 2 固定收益投资 124,583,650.00 42.07 其中：债券 124,583,650.00 42.07 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 16,819,996.87 5.68 6 其他资产 4,040,919.46 1.36 7 合计 296,106,133.79 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 76,934,890.50 26.22 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 20,659,706.60 7.04 C6 金属、非金属 16,669,529.10 5.68 C7 机械、设备、仪表 35,558,654.80 12.12 C8 医药、生物制品 4,047,000.00 1.38 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 16,390,704.51 5.59 I 金融、保险业 29,272,972.45 9.97 J 房地产业 18,575,000.00 6.33 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 9,488,000.00 3.23 合计 150,661,567.46 51.34 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 600694 大商股份 499,869 16,390,704.51 5.59 2 600475 华光股份 799,990 14,039,824.50 4.78 3 600501 航天晨光 1,499,926 13,574,330.30 4.63 4 002008 大族激光 1,599,964 13,039,706.60 4.44 5 600015 华夏银行 1,000,000 12,530,000.00 4.27 6 002080 中材科技 379,067 10,348,529.10 3.53 7 000009 中国宝安 800,000 9,488,000.00 3.23 8 600606 金丰投资 800,000 8,520,000.00 2.90 9 600030 中信证券 300,000 8,478,000.00 2.89 10 601628 中国人寿 299,999 8,264,972.45 2.82 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 61,870,650.00 21.08 2 央行票据 50,670,000.00 17.27 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 12,043,000.00 4.10 7 其他 - - 8 合计 124,583,650.00 42.45 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 0701023 07央行票据23 500,000 50,670,000.00 17.27 2 010107 21国债⑺ 200,000 21,094,000.00 7.19 3 125709 唐钢转债 100,000 12,043,000.00 4.10 4 010110 21国债⑽ 100,000 10,238,000.00 3.49 5 010112 21国债⑿ 99,500 10,218,650.00 3.48 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,830,000.00 2 应收证券清算款 594,000.00 3 应收股利 134,993.34 4 应收利息 1,379,410.25 5 应收申购款 102,515.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,040,919.46 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 125709 唐钢转债 12,043,000.00 4.10 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 439,912,161.43 报告期期间基金总申购份额 2,132,444.84 报告期期间基金总赎回份额 20,373,753.73 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 421,670,852.54 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、天治财富增长证券投资基金设立等相关批准文件 2、天治财富增长证券投资基金基金合同 3、天治财富增长证券投资基金招募说明书 4、天治财富增长证券投资基金托管协议 5、上海浦东发展银行证券交易资金结算协议 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 7.2 存放地点 天治基金管理有限公司办公地点-上海市复兴西路159号。 7.3 查阅方式 网址：www.chinanature.com.cn 天治基金管理有限公司 二〇〇九年七月二十日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |