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泰信优质生活混合(290004)  基金公开信息
流水号 65535
基金代码 290004
公告日期 2009-07-18
编号 1
标题 泰信优质生活股票型证券投资基金2009年度第2季度报告
信息全文 基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2009年7月20日

§1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国银行股份有限公司根据基金合同已于2009年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期为2009年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 泰信优质生活股票
交易代码 290004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年12月15日
报告期末基金份额总额 2,209,880,616.35份
投资目标 分享中国经济可持续发展过程中那些最能够满足人们优质生活需求的上市公司的长期稳定增长，在严格控制投资风险的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金采取“自上而下”的大类资产配置、以核心-卫星策略为基础的优质生活行业配置和“自下而上”的证券精选相结合的投资策略。
业绩比较基准 75%*新华富时A600指数 + 25%*新华富时国债指数
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承担一定股市风险，追求资本长期增值的个人和机构投资者。
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 开始日期 2009年4月1日 结束日期 2009年6月30日
1.本期已实现收益 177,081,575.82
2.本期利润 264,776,384.21
3.加权平均基金份额本期利润 0.1157
4.期末基金资产净值 2,416,705,205.74
5.期末基金份额净值 1.0936
注：
1.上述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.以上所列数据截止到2009年6月30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 11.80% 1.65% 17.01% 1.14% -5.21% 0.51%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：
1、本基金基金合同于2006年12月15日正式生效。
2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定：股票资产60-95%,，债券资产0%-35%，基金保留的现金以及投资于剩余期限在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘强先生 基金投资副总监、本基金基金经理 2007年2月9日 - 7 工商管理硕士，2002年10月加入泰信基金管理有限公司，先后担任交易员、研究员，泰信先行策略基金基金经理助理，泰信优质生活基金基金经理助理等职。
朱志权先生 本基金基金经理 2008年6月28日 - 14 经济学学士，先后在长盛基金、富国基金、中海信托、银河基金等单位任职，2008年6月加入泰信基金管理有限公司。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008] 9号），公司制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由金融工程部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
公司旗下的泰信优质生活基金与泰信蓝筹精选基金同属于股票型基金。本报告期,泰信优质生活股票基金净值增长率为11.80%,泰信蓝筹精选股票基金基金合同于2009年4月22日,至本报告期未,该基金净值增长率6.06％，而泰信优质生活股票基金同期的净值增长率为5.08%，不考虑时间因素,两基金的业绩表现无明显差异。除此之外，公司旗下其他基金中不存在与本基金风格相似的基金，亦未发现异常交易行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 本基金业绩表现
截至2009年6月30日，本基金单位净值为1.0936 元，二季度净值增长率为11.80%，同期比较基准净值增长率为17.01%。
4.4.2 行情回顾与运作回顾
进入09年二季度，内需引导下的经济复苏得以延续和强化，固定资产投资不断加速，企业盈利筑底回升。与此同时，国际及国内市场的超额流动性在复苏与通胀预期的指引下寻找更多的投资机会，大宗商品价格持续上扬，“中国概念”再度兴起，国内房地产、可选消费品市场强劲复苏，A股及H股强势上涨。对A股市场而言，沪深300指数的季度涨幅高达26.27%，基本面和流动性致使大盘蓝筹股不断创出今年以来新高。房地产、金融、可选消费品，以及受益于通胀预期的煤炭、有色金属（尤其是其中的黄金板块）涨幅居前。而中小市值板块和前期较为活跃的节能减排及新能源、军工和区域经济等主题投资板块，有滞涨或调整的表现。基于对宏观经济及A股市场中长期趋势的乐观预期，报告期内，本基金保持了较高的持仓水平，但在5月底之后的市场研判上有些谨慎，偏于防御策略，在中小市值及新能源的侧重配置使得基金净值阶段性表现不理想，在行业配置上有一定失误，值得总结经验并改进。
4.4.3 市场展望与投资策略
中国宏观经济复苏的超预期是国内A股市场健康发展的基础。流动性助推下的预期改善与经济复苏，使得以A股及房地产为代表的国内资产价格正处于又一轮的膨胀周期之中。尽管A股市场今年来的涨幅较大并可能存在结构性高估，但整体的市场预期回报仍高于债券、存款等其他金融资产，在经济筑底并趋于回升的前提下，静态估值风险可能引致的的市场调整也将是有限的。本基金遵循经济周期和资产配置的经验规律，持续关注受益于经济复苏和资产价格上涨的投资标的。此外，转变经济增长方式，改善经济结构，仍将是中国经济发展的主旨，应重点发掘由此衍生出的中长期投资机遇，而前期调整的节能减排、新能源板块和高成长的中小市值板块中的个股或将有较大的投资机会。预计下半年，金融、地产、煤炭、有色，以及节能减排、新能源和世博及迪斯尼等主题投资性机会较大。泰信优质生活证券投资基金将继续奉行 “优质投资创造优质生活”的理念，规范运作，勤勉尽责，为基金持有人谋求长期、稳定的回报。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,260,609,315.02 91.62
其中：股票 2,260,609,315.02 91.62
2 固定收益投资 96,960,000.00 3.93
其中：债券 96,960,000.00 3.93
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,899,154.60 3.93
6 其他资产 12,985,327.57 0.53
合计 2,467,453,797.19 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采掘业 156,327,165.09 6.47
C 制造业 1,173,194,933.27 48.55
C0 食品、饮料 28,187,006.56 1.17
C1 纺织、服装、皮毛 88,047,500.00 3.64
C2 木材、家具 0 0.00
C3 造纸、印刷 72,541,000.00 3.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 136,819,787.46 5.66
C5 电子 138,549,537.78 5.73
C6 金属、非金属 95,563,136.00 3.95
C7 机械、设备、仪表 435,678,469.07 18.03
C8 医药、生物制品 108,984,496.40 4.51
C99 其他制造业 68,824,000.00 2.85
D 电力、煤气及水的生产和供应业 49,919,800.00 2.07
E 建筑业 70,103,604.30 2.90
F 交通运输、仓储业 35,436,598.16 1.47
G 信息技术业 5,188,000.00 0.21
H 批发和零售贸易 131,644,565.00 5.45
I 金融、保险业 120,936,705.16 5.00
J 房地产业 176,802,709.58 7.32
K 社会服务业 136,245,634.46 5.64
L 传播与文化产业 11,510,000.00 0.48
M 综合类 193,299,600.00 8.00
合计 2,260,609,315.02 93.54
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 600655 豫园商城 5,000,000 86,400,000.00 3.58
2 000933 神火股份 3,990,000 79,800,000.00 3.30
3 000009 中国宝安 6,660,000 78,987,600.00 3.27
4 600675 中华企业 4,657,023 74,326,087.08 3.08
5 000800 一汽轿车 4,800,000 74,112,000.00 3.07
6 002073 青岛软控 3,700,000 73,852,000.00 3.06
7 600869 三普药业 4,825,178 73,053,194.92 3.02
8 600606 金丰投资 6,838,650 72,831,622.50 3.01
9 000815 美利纸业 6,748,000 72,541,000.00 3.00
10 600550 天威保变 2,030,200 72,437,536.00 3.00
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 96,960,000.00 4.01
3 金融债券 0 0.00
其中：政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 可转债 0 0.00
7 其他 0 0.00
合计 96,960,000.00 4.01
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 0801110 08央票110 1,000,000 96,960,000.00 4.01
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末本基金未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 2,750,000.00
2 应收证券清算款 4,206,751.14
3 应收股利 424,334.27
4 应收利息 2,755,242.66
5 应收申购款 2,846,097.14
6 其他应收款 2,902.36
7 待摊费用 0
8 其他 0
9 合计 12,985,327.57
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.8.6报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 2,250,835,880.48
报告期期间基金总申购份额 342,734,737.76
报告期期间基金总赎回份额 383,690,001.89
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 0
报告期期末基金份额总额 2,209,880,616.35

§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会批准泰信优质生活股票型证券投资基金设立的文件
2、《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》
3、《泰信优质生活股票型证券投资基金招募说明书》
4、《泰信优质生活股票型证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7.2 存放地点
本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。
7.3 查阅方式
投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话（400-888-5988，021-38784566），和本基金管理人直接联系。



泰信基金管理有限公司

2009年7月20日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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