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| 宏利行业精选混合A(162204) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 65525 | ||||||||
| 基金代码 | 162204 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达荷银精选股票型证券投资基金2009年度第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰达荷银基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2009年07月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期间为2009年4月1日至2009年6月30日。 本报告财务资料未经审计。 §2 基金产品概况 基金简称 泰达荷银精选股票 交易代码 162204 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年7月9日 报告期末基金份额总额 1,369,746,796.64份 投资目标 追求资本的长期持续增值，为投资者寻求高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 全面引进荷兰银行的投资管理流程，采用“自上而下”资产配置和行业类别与行业配置，“自下而上”精选股票的投资策略,主要投资于具有国际、国内竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票。 业绩比较基准 70％×新华富时中国A600指数+30%×中国国债指数。 风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于风险较高的基金品种。 基金管理人 泰达荷银基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 开始日期 2009年04月01日 结束日期 2009年06月30日 1.本期已实现收益 344,964,729.94 2.本期利润 999,939,621.87 3.加权平均基金份额本期利润 0.8015 4.期末基金资产净值 5,930,388,625.39 5.期末基金份额净值 4.3296 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 22.29% 1.47% 16.09% 1.08% 6.20% 0.39% 注：本基金业绩比较基准：70％新华富时中国A600＋30%中国国债指数。新华富时中国A600指数是新华富时指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所总市值最大的600只股票并以流通股本加权的股票指数，具有良好的市场代表性。中国国债指数是中央国债登记结算有限责任公司推出的中国国债总指数，该指数基于全市场角度编制的指数，价格选取上更侧重于全国银行间债券市场，选样广泛，全面而细致地反映债券市场变动。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条（三）投资范围、（四）投资组合中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘青山 本基金基金经理，公司副总经理兼投资总监 2004年07月09日 - 12 中国籍。本基金基金经理，公司副总经理兼投资总监。1997年毕业于中国人民大学，获管理学硕士学位，同年加入华夏证券基金管理部，参与华夏基金管理有限公司的筹建，先后在研究部和投资管理部从事行业研究及投资管理工作，并分别担任业务经理和高级经理。2001年加入湘财证券有限责任公司，参与筹建泰达荷银基金管理有限公司并工作至今。12年基金从业经验，具有基金从业资格。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，未发生任何利益输送的情况。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与公司管理的其他投资组合不具有相似的投资风格。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，在本报告期内未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 （1）行情回顾及运作分析 二季度市场总体上呈单边上扬走势，上证指数涨幅超过23％，与经济相关性较高的金融、地产、煤炭等行业涨幅居前，而一季度涨幅巨大的新能源等主题性板块有所回落。本基金立足于自上而下的分析框架，坚持从基本面选择投资标的，并高度重视风险控制。基于对宏观经济复苏的乐观预期，以及对流动性充裕情况将继续的判断，本基金在2季度初大幅增持了金融、地产、煤炭等行业，取得了较高的投资回报。 （2）本基金业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为4.3296元，本报告期份额净值增长率为22.29%，同期业绩比较基准增长率为16.09%。 （3）市场展望和投资策略 对于3季度的A股市场，本基金认为驱动市场向好的主要因素并未发生明显变化。一方面政府仍将维持对经济的刺激政策，另一方面海外市场的流动性有利于以港股为代表的新兴市场走高，从而为A股带来外部支撑。本基金在3季度将保持对经济敏感型行业的重点配置，并开始重点关注与房地产投资增长的相关行业，如建筑用钢材和工程机械等，另外针对市场在充足流动性驱动下较为活跃的特点，也将重点关注一些资产重组类的机会，为投资者创造尽可能高的投资回报。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 5,507,434,456.82 90.80 其中：股票 5,507,434,456.82 90.80 2 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 3 金融衍生品投资 - 0.00 4 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 539,324,109.61 8.89 6 其他资产 18,621,336.05 0.31 7 合计 6,065,379,902.48 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采掘业 797,291,041.41 13.44 C 制造业 1,880,383,890.54 31.71 C0 食品、饮料 127,929,798.38 2.16 C1 纺织、服装、皮毛 - 0.00 C2 木材、家具 - 0.00 C3 造纸、印刷 - 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 16,378,624.08 0.28 C5 电子 - 0.00 C6 金属、非金属 642,245,336.39 10.83 C7 机械、设备、仪表 1,040,553,435.05 17.55 C8 医药、生物制品 53,276,696.64 0.90 C99 其他制造业 - 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - 0.00 E 建筑业 33,949,891.36 0.57 F 交通运输、仓储业 - 0.00 G 信息技术业 - 0.00 H 批发和零售贸易 - 0.00 I 金融、保险业 1,838,143,816.22 31.00 J 房地产业 811,365,817.29 13.68 K 社会服务业 146,300,000.00 2.47 L 传播与文化产业 - 0.00 M 综合类 - 0.00 合计 5,507,434,456.82 92.87 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 9,999,856 494,592,877.76 8.34 2 600036 招商银行 14,000,000 313,740,000.00 5.29 3 000002 万 科Ａ 22,999,966 293,249,566.50 4.94 4 601628 中国人寿 9,001,150 247,981,682.50 4.18 5 601166 兴业银行 6,500,000 241,215,000.00 4.07 6 600000 浦发银行 9,799,938 225,594,572.76 3.80 7 600048 保利地产 7,499,890 209,171,932.10 3.53 8 600016 民生银行 25,999,960 205,919,683.20 3.47 9 000983 西山煤电 6,772,072 202,484,952.80 3.41 10 600348 国阳新能 5,999,909 182,157,237.24 3.07 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 - 0.00 其中：政策性金融债 - 0.00 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 - 0.00 6 可转债 - 0.00 - - - 0.00 7 其他 - 0.00 8 合计 - 0.00 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末基金未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,753,484.02 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 971,983.31 4 应收利息 119,666.95 5 应收申购款 10,776,201.77 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,621,336.05 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末基金未持有可转换债券 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,198,132,478.79 报告期期间基金总申购份额 479,338,528.57 报告期期间基金总赎回份额 307,724,210.72 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 1,369,746,796.64 §7 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期间未发生本基金管理人运用固有资金投资本基金的情况；截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰达荷银行业精选证券投资基金设立的文件； 2、《泰达荷银行业精选证券投资基金基金合同》； 3、《泰达荷银行业精选证券投资基金招募说明书》； 4、《泰达荷银行业精选证券投资基金托管协议》； 8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 8.3 查阅方式 投资人可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）或登陆基金管理人互联网网址（http://www.aateda.com）查阅。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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