财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
创金合信聚财保本混合(001977)  基金公开信息
流水号 653890
基金代码 001977
公告日期 2016-12-22
编号 1
标题 创金合信聚财保本混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2016年第2号）
信息全文 基金管理人：创金合信基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
截止日: 2016年11月16日
重要提示
本基金经中国证监会2015年11月2日证监许可[2015]2430号文注册募集。本基金的基金合同于2015年11月16日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金特有的采用定期开放运作相关风险、担保风险、投资股指期货的相关风险和其他风险。本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。本基金的具体风险详见招募说明书“风险揭示”章节。
本基金为保本混合型基金，属证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债券型基金。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。投资人购买本基金份额的行为视为同意保证合同或风险买断合同的约定。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金份额时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2016年11月16日,有关财务数据和净值表现截止日为2016年9月30日（未经审计）。

一、 基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：创金合信基金管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
法定代表人：刘学民
成立日期：2014年7月9日
联系电话：0755-23838000
联系人：王晶晶
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币1.7亿元
股权结构

股东名称 出资比例
第一创业证券股份有限公司 70%
深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 30%
总计 100%



（二）主要人员情况
§ 1 董事会成员基本情况
公司董事会共有7名成员，其中1名董事长，3名董事，3名独立董事。
刘学民先生，董事长，研究生，国籍：中国。历任北京市计划委员会外经处副处长、北京京放经济发展公司总经理、佛山证券有限责任公司董事长，现任第一创业证券股份有限公司董事长、第一创业投资管理有限公司董事、第一创业摩根大通证券有限责任公司董事长、深圳第一创业创新资本管理有限公司董事、国泰一新（北京）节水投资基金管理有限公司董事、深圳第一创业元创投资管理有限公司董事、北京第一创业圆创资本管理有限公司的董事、深圳一创泰和投资管理有限公司董事、深圳一创泓宇投资管理有限公司董事、创金合信基金管理有限公司董事长、法定代表人。
苏彦祝先生，董事，硕士，国籍：中国。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理、投资部执行总监、投资部总监、第一创业证券股份有限公司副总裁兼资产管理部总经理，现任创金合信基金管理有限公司董事、总经理。
黄越岷先生，董事，硕士，国籍：中国。历任佛山市计量所工程师、佛山市诚信税务师事务所副经理、第一创业证券股份有限公司信息技术部总经理助理、清算托管部副总经理、资产管理部运营与客服负责人，现任创金合信基金管理有限公司董事、公司副总经理。
刘红霞女士，董事，本科，国籍：中国。历任广东省香江集团人力资源部副总经理、中国建材集团下属北新家居/易好家电器连锁有限公司人力资源总监、顺丰快递集团人事处总经理，现任第一创业证券股份有限公司董事总经理、第一创业摩根大通证券有限责任公司监事长，深圳市透镜科技有限公司执行董事，北京第一创业圆创资本管理有限公司董事长，深圳第一创业元创投资管理有限公司董事长，第一创业投资管理有限公司董事长、深圳第一创业创新资本管理有限公司董事长，深圳聚创文化产业投资管理有限公司董事长，深圳一创泓宇投资管理有限公司董事长，深圳一创泰和投资管理有限公司董事长，珠海一创风华文化投资管理有限公司董事长，深圳市一创创富投资管理有限公司执行董事，广东恒元创投资管理有限公司董事，创金合信基金管理有限公司董事。
杨豫鲁先生，独立董事，本科，国籍：中国。历任北京市计划委员会主任科员、北京市综合投资公司处长、常务副总经理、在北京市能源（集团）有限公司领导专项工作，现任创金合信基金管理有限公司独立董事。
陈基华先生，独立董事，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国诚信证券评估有限公司经理、红牛维他命饮料有限公司财务总监、ALJ（中国）有限公司财务总监、吉通网络通讯股份有限公司副总裁、财务总监、中国铝业股份有限公司执行董事、副总裁、财务总监、农银汇理基金管理有限公司董事、中铝海外控股有限公司总裁、中国太平洋保险（集团）有限公司副总裁，现任北京厚基资本管理有限公司总裁、奥瑞金包装股份有限公司独立董事、创金合信基金管理有限公司独立董事。
潘津良先生，独立董事，研究生，国籍：中国。于1970年12月-1975年3月服役；1975年4月起历任北京照相机总厂职工，北京经济学院劳动经济系教师，北京市西城区委办公室干部、副总主任，北京市委办公厅副处长，北京市政府休改办调研处、研究室处长，建设银行信托投资公司房地产业务部总经理、海南代表处主任、海南建信投资管理有限公司总经理，信达信托投资公司总裁助理、总裁办主任兼基金部总经理，信达投资有限公司总裁助理兼总裁办主任，中润经济发展有限责任公司副总经理、总经理、董事长、党委委员、党委书记，名誉董事长。现任创金合信基金管理有限公司独立董事。
§ 2 监事基本情况
公司不设监事会，设监事一名、职工监事一名。
杨健先生，监事，博士，国籍：美国。历任华北电力设计院（北京）工程师，GE Energy（通用电气能源集团）工程师，ABB Inc.项目经理、新英格兰电力交易与调度中心首席分析师、通用电气能源投资公司助理副总裁、花旗集团高级副总裁，现任第一创业证券股份有限公司首席风险官兼风险管理部负责人、创金合信基金管理有限公司监事。
贾崇宝先生，职工监事，国籍：中国。2005年9月加入招商信诺人寿保险有限公司从事合规管理工作；2011年9月加入第一创业证券股份有限公司，历任稽核部稽核经理、资产管理部产品运营经理；2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，现任综合部总监助理、职工监事。
§ 3 高级管理人员基本情况
刘学民先生，董事长、法定代表人，简历同前。
苏彦祝先生，总经理，简历同前。
梁绍锋先生，督察长，硕士，国籍：中国。历任中国国际贸易促进委员会深圳分会法务主管、世纪证券有限责任公司合规专员、第一创业证券股份有限公司法律合规部副总经理、现任创金合信基金管理有限公司督察长。
黄先智先生，副总经理，硕士，国籍：中国。历任湖南浏阳枫林花炮厂销售经理、第一创业证券股份有限公司资产管理部高级投资助理、固定收益部投资经理、资产管理部产品研发与创新业务部负责人兼交易部负责人。现任创金合信基金管理有限公司副总经理。
黄越岷先生，副总经理，简历同前。
刘逸心女士，副总经理，学士，国籍：中国。历任中国工商银行北京市分行个人金融业务部项目经理、上投摩根基金管理有限公司北京分公司北方区域渠道业务总监、第一创业证券股份有限公司资产管理部市场部负责人，现任创金合信基金管理有限公司副总经理。
张雪松先生，副总经理，博士，国籍：中国。历任广东发展银行深圳分行信贷员，深圳市太阳海岸国际旅游发展有限公司财务副经理，南方基金管理有限公司养老金及机构理财部总监助理、基金经理、养老金业务部总监、机构业务部总监，第一创业证券股份有限公司资产管理部私募业务战略规划组负责人，现任创金合信基金管理有限公司副总经理。
§ 4 本基金基金经理
王一兵先生，四川大学MBA。1994年即进入证券期货行业，作为公司出市代表任海南中商期货交易所红马甲。1997年进入股票市场，经历了各种证券市场的大幅涨跌变化，拥有成熟的投资心态和丰富的投资经验。曾历任第一创业证券固定收益部高级交易经理、资产管理部投资经理、固定收益部投资副总监。现任创金合信基金管理有限公司固定收益部负责人。熟悉债券市场和固定收益产品的各种投资技巧，尤其精通近两年发展迅速的信用债，对企业信用分析、定价有深刻独到的见解。
张荣先生，北京大学金融学硕士，权益投资基金经理。投资中注重宏观研究，自上而下，把握行业趋势；2004年就职于深圳银监局从事银行监管工作，历任多家银行监管员。2010年加入第一创业证券资产管理部，历任金融行业研究主管、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，现任基金经理。
§ 5 基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
苏彦祝先生，创金合信基金管理有限公司董事、总经理
陈玉辉先生，创金合信基金管理有限公司投资一部总监
曹春林先生，创金合信基金管理有限公司研究部副总监
王一兵先生，创金合信基金管理有限公司固定收益部总监
张荣先生，创金合信基金管理有限公司基金投资部基金经理
薛静女士，创金合信基金管理有限公司总经理助理、机构业务部总监兼固定收益部副总监
程志田先生，创金合信基金管理有限公司量化投资部总监
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、 基金托管人
（一）基金托管人基本情况
1、基本情况
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
设立日期：1987年4月8日
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本：252.20亿元
法定代表人：李建红
行长：田惠宇
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号
电话：0755—83199084
传真：0755—83195201
资产托管部信息披露负责人：张燕
2、发展概况
招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2016年6月30日，集团总资产5.5373万亿元人民币，高级法下资本充足率13.91%，权重法下资本充足率13.90%。
2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为资产托管部，下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室5个职能处室，现有员工60人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。
经过十四年发展，招商银行资产托管规模快速壮大。2016年招商银行加大高收益托管产品营销力度，截至9月末新增托管公募开放式基金62只，新增首发公募开放式基金托管规模456.94亿元。克服国内证券市场震荡的不利形势，托管费收入、托管资产均创出历史新高，实现托管费收入36.29亿元，同比增长30.06%，托管资产余额9.42万亿元，同比增长59.41%。作为公益慈善基金的首个独立第三方托管人，成功签约“壹基金”公益资金托管，为我国公益慈善资金监管、信息披露进行有益探索，该项目荣获2012中国金融品牌「金象奖」“十大公益项目”奖；四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获奖项国内托管银行,该行“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国资产管理【金贝奖】“最佳资产托管银行”。

（二）主要人员情况
李建红先生，招商银行董事长、非执行董事，2014年7月起担任招商银行董事、董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局集团有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。
田惠宇先生，招商银行行长、执行董事，2013年5月起担任招商银行行长、招商银行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于2003 年7 月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。
丁伟先生，招商银行副行长。大学本科毕业，副研究员。1996年12月加入招商银行，历任杭州分行办公室主任兼营业部总经理，杭州分行行长助理、副行长，南昌支行行长，南昌分行行长，总行人力资源部总经理，总行行长助理，2008年4月起任招商银行副行长。兼任招银国际金融有限公司董事长。
姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国农业银行深圳市分行，从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今，历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一，具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。

（三）基金托管业务经营情况
截至2016年9月30日，招商银行股份有限公司累计托管213只开放式基金及其它托管资产，托管资产为9.42万亿元人民币。

（四）托管人的内部控制制度
1、 内部控制目标
确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。
2、 内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系：
一级风险防范是在总行层面对风险进行预防和控制。
二级防范是总行资产托管部设立稽核监察室，负责部门内部风险预防和控制。稽核监察室在总经理室直接领导下，独立于部门内其他业务室和托管分部、分行资产托管业务主管部门，对各岗位、各业务室、各分部、各项业务中的风险控制情况实施监督，及时发现内部控制缺陷，提出整改方案，跟踪整改情况。
三级风险防范是总行资产托管部在专业岗位设置时，必须遵循内控制衡原则，监督制衡的形式和方式视业务的风险程度决定。
3、 内部控制原则
（1）全面性原则。内部控制应覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗位，并由全部人员参与。
（2）审慎性原则。内部控制的核心是有效防范各种风险，托管组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点，应当体现“内控优先”的要求。
（3）独立性原则。各室、各岗位职责应当保持相对独立，不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间应当分离。内部控制的检查、评价部门应当独立于内部控制的建立和执行部门，稽核监察室应保持高度的独立性和权威性，负责对部门内部控制工作进行评价和检查。
（4）有效性原则。内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利，内部控制存在的问题应当能够得到及时的反馈和纠正。
（5）适应性原则。内部控制应适应我行托管业务风险管理的需要，并能随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。内部控制应随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修订和完善。
（6）防火墙原则。业务营运、稽核监察等相关室，应当在制度上和人员上适当分离，办公网和业务网分离，部门业务网和全行业务网分离，以达到风险防范的目的。
（7）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要托管业务事项和高风险领域。
（8）制衡性原则。内部控制应当在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
（9）成本效益原则。内部控制应当权衡托管业务的实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。
4、 内部控制措施
（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部制定了《招商银行证券投资基金托管业务管理办法》、《招商银行资产托管业务内控管理办法》、《招商银行基金托管业务操作规程》和等一系列规章制度，从资产托管业务操作流程、会计核算、岗位管理、档案管理、保密管理和信息管理等方面，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。为保障托管资产安全和托管业务正常运作，切实维护托管业务各当事人的利益，避免托管业务危机事件发生或确保危机事件发生后能够及时、准确、有效地处理，招商银行还制定了《招商银行托管业务危机事件应急处理办法》，并建立了灾难备份中心，各种业务数据能及时在灾难备份中心进行备份，确保灾难发生时，托管业务能迅速恢复和不间断运行。
（2）经营风险控制。招商银行资产托管部托管项目审批、资金清算与会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理、差错处理等一系列完整的操作规程，有效地控制业务运作过程中的风险。
（3）业务信息风险控制。招商银行资产托管部采用加密方式传输数据。数据执行异地同步灾备，同时，每日实时对托管业务数据库进行备份，托管业务数据每日进行备份，所有的业务信息须经过严格的授权才能进行访问。
（4）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料，视同会计资料保管。客户资料不得泄露，有关人员如需调用，须经总经理室成员审批，并做好调用登记。
（5）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护等，保证信息技术系统的安全。
（6）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的进行人力资源控制。

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金管理人参与银行间债券市场、基金管理人选择存款银行、基金资产净值计算、基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违反《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和其他有关法律法规的规定，应及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的时限应符合法规允许的投资比例调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。在规定时间内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定，应当拒绝执行，立即通知基金管理人限期改正，如基金管理人未能在通知期限内纠正的，基金托管人应向中国证监会报告。
基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规基金合同和托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

三、 相关服务机构
（一）基金份额销售机构
§ 1 直销机构
直销机构：创金合信基金管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201 室
办公地址：深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
法定代表人：刘学民
传真：0755-82551924
电话：400-868-0666
邮箱：cjhxzhixiao@cjhxfund.com
联系人：龙小伟
网站：www.cjhxfund.com
§ 2 其他销售机构
本基金暂无其他销售机构。

（二）登记机构
名称：创金合信基金管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201 室
办公地址：深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
法定代表人：刘学民
电话：0755-23838000
传真：0755-23838333-8922
联系人：吴东海

（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：安冬、陆奇
联系人：安冬

（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：李丹
电话：（021）2323 8888
传真：（021）2323 8800
联系人：边晓红
经办注册会计师：曹翠丽、边晓红
四、 基金的名称
创金合信聚财保本混合型证券投资基金
五、 基金的类型
保本混合型
六、 基金的投资目标
本基金采取恒定比例组合保险策略，通过动态调整资产组合，在确保保本周期内本金安全的前提下，力争实现基金资产的稳定增值。
七、 基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、债券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金依照恒定比例保本策略将基金资产配置于固定收益资产与风险资产：固定收益资产为国内依法发行交易的债券（包括国债、央行票据和政策性金融债、企业债、可转换公司债（含分离交易的可转换公司债券）、短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具和银行存款等固定收益资产；风险资产为到期收益率低于1%的可转换债券，有债项评级的中小企业私募债券,以及股票、权证等权益类资产（基金管理人可根据市场变化情况进行更新并在招募说明书更新中公告）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：
1、股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%，其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；
2、债券、货币市场工具等固定收益资产占基金资产的比例不低于60%。在开放期，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，在保本周期内（保本周期到期日除外），本基金不受该比例的限制。
若将来法律法规或者中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资组合比例限制被修改或者取消，基金管理人在依法履行相应的程序后，本基金可相应调整投资限制规定。
八、 基金投资策略
1、CPPI（Constant Proportion Portfolio Insurance）策略及配置策略
根据恒定比例组合保险（CPPI）原理，本基金将根据市场的波动、组合安全垫（即基金净资产超过基金价值底线的数额）的大小动态调整固定收益资产与风险资产投资的比例，通过对固定收益资产的投资实现保本周期到期时投资本金的安全，通过对风险资产的投资寻求保本期间资产的稳定增值。本基金对固定收益资产和风险资产的资产配置具体可分为以下三步：
第一步，确定固定收益资产的最低配置比例。根据保本周期末投资组合最低目标价值（本基金的最低保本值为投资本金的100%）和合理的贴现率，设定当期应持有的固定收益资产的最低配置比例,即设定基金价值底线；
第二步，确定风险资产的最高配置比例。根据组合安全垫和风险资产的风险特性，决定安全垫的放大倍数——风险乘数，然后根据安全垫和风险乘数计算当期可持有的风险资产的最高配置比例；
第三步，动态调整固定收益资产和风险资产的配置比例，并结合市场实际运行态势制定风险资产投资策略，进行投资组合管理，实现基金资产在保本基础上的保值增值。
计算缓冲额度Ct ：Ct=At-Ft
计算投资风险敞口Et：Et=M×Ct=M×(At-Ft)
计算投资于安全资产的额度：Bt=At-Et
其中，Et表示t 时刻投资于风险资产的额度
M 表示风险乘数（Multiplier）
At 表示t 时刻投资组合的净资产
Ft 表示t 时刻的保险底线或最低保险额度（Floor），保险底线表示保本到期时基金资产必须保证的资产总值按无风险利率贴现得到的在该时刻的现值。越接近保本到期日，保险底线越接近要保的本金。
（At - Ft）为最大止损额，又称为安全垫（Cushion）。
2、股票投资策略
多种理念方式精选个股，通过企业价值的快速成长或重新估值实现投资资产的增值。
深入研究，对企业、行业的发展脉络进行全方位的分析，对上市公司业绩尤其是业绩的质量进行分析，基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的综合权衡，选出中长期持续增长或未来阶段性高速增长且价值被低估的优质企业作为投资对象。在深入研究基本面的基础上，坚持价值投资理念，准确把握投资机会，不为短期波动影响。
挑选业务模式简单、具有较强优势地位、良好管理团队、过往业绩优良的优秀企业，长期投资，耐心持有等待其价值的持续稳定增加。
保持逆向思维，战略关注并把握周期性行业的拐点机会、优秀企业受短暂负面消息影响的逆向机会、熊市末牛市初的系统性机会等。
把握因并购重组、整体上市、增发等各类特殊原因而产生的具有较高确定性收益的股票投资机会，或获取该事件产生的低风险稳定收益，如具有现金选择权的并购套利等。
3、资产支持证券投资策略
证券化是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产，通过一定的结构化安排，对资产中的风险与收益进行分离组合，进而转换成可以出售、流通，并带有固定收入的证券的过程。
资产证券化产品的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产证券化产品的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产证券化产品。
4、债券等其他固定收益类投资策略
本基金关注长期债在利率下降时的投资机会以及部分高收益公司债的投资机会。在股票市场可能具有较高系统性风险时，本基金将加强对债券的配置。
在债券等固定收益类的投资和研究方面，基金管理人注重对宏观经济、货币政策等方面数据、信息的跟踪，通过日常分析对未来利率水平变化趋势进行合理判断，为基金的资产配置提供决策依据。
5、中小企业私募债券的投资
本基金对中小企业私募债券的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。久期控制方面，根据宏观经济运行状况的分析和预判，灵活调整组合的久期。信用风险控制方面，对个券信用资质进行详尽的分析，对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情况进行综合考量，尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制方面，要根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模，在力求获取较高收益的同时确保整体组合的流动性安全。
6、股指期货投资策略
通过对宏观经济环境、经济增长前景、通货膨胀水平、各类别资产的风险收益特征水平进行综合分析，并结合市场趋势、投资期限、预期收益目标，合理确定现货资产规模和用于套期保值的现货资产规模，通过估算现货组合与股指期货市场价格的相关性，确定股指期货规模，对冲系统性风险。
7、权证投资策略
本基金在进行权证投资时，将注重对权证标的证券的基本面进行研究，同时结合权证定价模型寻求其合理估值水平，积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。
本基金将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎投资，追求较稳定的当期收益。
8、现金管理策略
现金管理策略的关键在于保持资产的流动性与稳健性。本基金将在综合考虑投资组合配置需求和投资者流动性需求的基础上，构建投资组合的现金管理组合。
9、其他
未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
九、 基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准是：
（一年期银行定期存款税后收益率+1%）×1.5
本基金选择“（一年期银行定期存款税后收益率+1%）×1.5”作为业绩比较基准的原因如下：
本基金为保本混合型基金产品，保本周期为十八个月。以 “（一年期银行定期存款税后收益率+1%）×1.5”作为本基金的业绩比较基准，能够使本基金的保本受益人能够理性判断本基金的风险收益特征，合理地衡量比较本基金的业绩表现。
上述“一年期银行定期存款税后收益率”指当期保本周期起始日（若为第一个保本周期，则为基金合同生效日）中国人民银行公布并执行的一年期金融机构人民币存款基准税后利率。
如果今后法律法规发生变化，或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发布，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准指数时，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则变更本基金的业绩比较基准；并依据市场代表性、流动性、与原标的的相关性等诸多因素选择确定新的业绩比较基准。
本基金由于上述原因变更业绩比较基准，基金管理人在与基金托管人协商一致并履行适当程序后报中国证监会备案，并在中国证监会指定的媒介上公告，而无需召开基金份额持有人大会。
十、 风险收益特征
本基金为保本混合型基金，属证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债券型基金。
投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。
十一、 基金的投资组合报告（未经审计）
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人根据本基金合同的规定，复核了本报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2016年9月30日（未经审计）。
1、报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 30,878,725.73 9.30
其中：股票 30,878,725.73 9.30
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 287,368,234.40 86.54
其中：债券 287,368,234.40 86.54
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
7 银行存款和结算备付金合计 8,010,264.81 2.41
8 其他资产 5,800,525.42 1.75
9 合计 332,057,750.36 100.00


2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 563,780.00 0.19
B 采矿业 － －
C 制造业 23,134,810.28 7.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 285,870.00 0.10
E 建筑业 85,332.38 0.03
F 批发和零售业 2,250,098.00 0.77
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 375,834.00 0.13
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,519,192.00 0.52
J 金融业 41,386.67 0.01
K 房地产业 740,800.00 0.25
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 791,402.40 0.27
R 文化、体育和娱乐业 1,090,220.00 0.37
S 综合 － －
合计 30,878,725.73 10.59


3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 002152 广电运通 70,650 1,055,511.00 0.36
2 002470 金正大 128,000 1,009,920.00 0.35
3 000919 金陵药业 58,000 824,180.00 0.28
4 002563 森马服饰 75,000 808,500.00 0.28
5 002463 沪电股份 153,000 800,190.00 0.27
6 300255 常山药业 96,800 798,600.00 0.27
7 300244 迪安诊断 24,840 791,402.40 0.27
8 002065 东华软件 38,000 782,800.00 0.27
9 300298 三诺生物 39,660 775,749.60 0.27
10 000732 泰禾集团 40,000 740,800.00 0.25


4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 79,316.00 0.03
2 央行票据 － －
3 金融债券 10,223,000.00 3.51
其中：政策性金融债 10,223,000.00 3.51
4 企业债券 35,578,718.40 12.20
5 企业短期融资券 40,260,000.00 13.81
6 中期票据 193,467,000.00 66.35
7 可转债 7,760,200.00 2.66
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 287,368,234.40 98.55


5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 122311 13海通04 230,000 23,425,500.00 8.03
2 1382160 13北排水MTN1 200,000 20,658,000.00 7.08
3 101452027 14电网MTN002 200,000 20,488,000.00 7.03
4 101454021 14深高速MTN001 200,000 20,390,000.00 6.99
5 101456004 14北车MTN001 200,000 20,344,000.00 6.98


6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
11.1　2015年11月26日，海通证券股份有限公司（下称"海通证券"，股票代码：600837）收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《调查通知书》（稽查总队调查通字153122号）。因海通证券涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对该公司进行立案调查。
在上述公告公布后，本基金管理人对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述调查不会对13海通04的投资价值构成实质性的负面影响，因此本基金管理人对上述债券的投资判断未发生改变。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对13海通04进行了投资。
2016年5月17日，上海建工集团股份有限公司（下称"上海建工"，股票代码：600170）收到上海证券交易所出具的《关于对上海建工集团股份有限公司和董事会秘书李胜予以监管关注的决定》上证公监函〔2016〕0033号，认为2015年12月20日上海建工集团股份有限公司下属全资子公司上海建工四建集团有限公司与上海建四实业有限公司签署股权转让协议，受让上海新丽装饰工程有限公司（以下简称"新丽装饰"）100%的股权，该交易构成关联交易，且交易金额占最近一期经审计净资产的0.5%以上，未按《上海证券交易所股票上市规则》的规定及时披露，也未履行其《公司章程》规定的决策程序，违反了《股票上市规则》第2.1条、第10.2.4条以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十九条等规定，最终上海证券交易所决定对上海建工集团股份有限公司和时任董事会秘书李胜予以监管关注。
在上述公告公布后，本基金管理人对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述调查不会对12沪建股MTN1的投资价值构成实质性的负面影响，因此本基金管理人对上述债券的投资判断未发生改变。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对12沪建股MTN1进行了投资。
11.2　本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 12,966.60
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 5,787,558.82
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 5,800,525.42


11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 110032 三一转债 3,312,000.00 1.14
2 113008 电气转债 1,144,300.00 0.39
3 123001 蓝标转债 1,110,500.00 0.38


11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


十二、 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2015年11月16日，基金合同生效以来（截至2016年9月30日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：
创金合信聚财保本

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
2015.11.16-2015.12.31 1.30% 0.13% 0.47% 0.01% 0.83% 0.12%
2016.01.04-2016.06.30 1.09% 0.17% 1.86% 0.01% -0.77% 0.16%
2016.01.04-2016.09.30 2.67% 0.15% 2.81% 0.01% -0.14% 0.14%
自基金成立起至2016年9月30日 4.00% 0.15% 3.28% 0.01% 0.72% 0.14%


十三、 费用概览
（一）基金运作费用
§ 1 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的开户费用、账户维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
§ 2 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.8%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。本基金在开放期间（除保本周期到期日）不收取管理费。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。本基金在开放期间（除保本周期到期日）不收取托管费。
3、基金的销售服务费
在通常情况下，基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日基金资产净值
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。本基金在开放期间（除保本周期到期日）不收取销售服务费。
上述“§ 1基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
4、证券账户开户费用：证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后，自本基金成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付，如基金财产余额不足支付该开户费用，由基金管理人于本基金成立一个月后的5个工作日内进行垫付，基金托管人不承担垫付开户费用义务。
§ 3 不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
§ 4 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
§ 5 费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致，酌情调低基金管理费率、基金托管费率率、销售服务费率等相关费率，无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过，但根据法律法规的要求提高的除外。基金管理人必须于新的费率实施日2日前在指定媒介上公告。
（二） 基金销售费用
1、本基金保本周期内不开放申购、赎回及转换业务（保本周期到期日除外），即本基金仅在开放期开放申购与赎回。
2、申购费
本基金不收取申购费用。
3、赎回费
本基金不收取赎回费用。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
十四、 对招募说明书更新部分的说明
创金合信聚财保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于2015年11月16日起生效，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《创金合信聚财保本混合型证券投资基金基金合同》，结合本公司对本基金实施的投资管理活动，对本基金的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
（一）“重要提示”部分
更新了招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。
（二）“基金管理人”部分
1、更新了董事会及高级管理人员的情况。
2、更新了基金经理的信息。
3、更新了投资决策委员会的人员。
（三）“基金托管人”部分
更新了基金托管人的信息。
（四）“相关服务机构”部分
1、更新了基金份额发售机构的相关信息。
2、更新了审计基金财产的会计师事务所的住所的信息。
（五）将“基金募集”改为“基金的募集”。
更新了部分表述，概述了基金的募集情况。
（六）“基金合同的生效”部分
更新了部分表述，概述了基金合同生效的情况。
（七）“基金的投资”部分
1、更新了“投资管理程序”的部分表述。
2、增加了最新的“基金投资组合报告”。
（八）“基金业绩”部分
更新了最新的“基金业绩”报告。
（九）“其他应披露事项”部分
根据相关公告的内容进行了更新。


创金合信基金管理有限公司
2016年12月31日
基金信息类型 招募说明书(更新)摘要
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑