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| 长盛全债指数增强债券A/B(510080) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 6479 | ||||||||
| 基金代码 | 510080 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2004年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称"本公司"）的董事会及董事保证长盛中信全债指数增强型债券投资基金（以下简称"本基金"）2004年年度报告（以下简称"本报告"）所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2005年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金年度报告中的财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计。 本报告会计期间：2004年1月1日至2004年12月31日。 本年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 第一章 基金简介 一、基金产品概况 基金简称：长盛债券基金 交易代码：510080（前端收费模式）；511080（后端收费模式） 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2003年10月25日 2004年12月31日基金份额总额：341,471,333.96份 基金合同存续期：不定期 二、投资策略 1、投资目标：本基金为开放式债券型基金，将运用增强的指数化投资策略，在力求本金安全的基础上，追求基金资产的当期收益和超过比较基准的长期稳定增值。 2、投资策略：本基金采用"自上而下"的投资策略对各类资产进行合理配置。通过指数化债券投资策略确保债券资产的长期稳定增值，同时运用一些积极的、低风险的投资策略来提高债券投资组合的收益。 （1）在对宏观经济形势和证券市场走势进行科学分析的基础上，自上而下进行资产配置。 本基金将重点关注经济增长率、工业总产值增长率、产品产销率、外贸进出口额、物价指数等宏观经济指标，通过对宏观经济形势、财政政策及货币政策的深入分析，对未来经济走势、投资环境变化及利率走势做出科学、合理地判断，并在此基础上采用"自上而下"的资产配置策略，首先确定基金资产在债券、股票和现金资产之间的配置，再确定债券资产中战略性与战术性债券资产间的配置比例，最后按照不同方法具体构建债券、股票投资组合。 （2）运用指数化的增强性投资策略，获得超过目标指数的收益水平。 在指数化投资的基础上，针对债券市场当前存在的结构性失衡，通过控制 债券投资组合久期与指数久期有限度偏离，运用收益率差异策略、资产选择策略等积极资产组合管理策略，依据总收益分析实现对各类属资产的合理配置。 同时，遵循稳健投资原则，积极参与股票增发，并运用投资组合保险策略适当进行股票投资，提高组合的整体收益。 （3）充分利用市场无风险套利机会，适当运用杠杆原理，有效提高投资组合的收益水平。 本基金还将充分利用以下无风险套利机会提高资产盈利水平： A、利用同一债券品种在不同债券市场上的价格差异，通过无风险套利操作获得由于市场分割带来的超额收益； B、利用同期限债券回购品种在不同市场上的利率差异，通过开展无风险套利操作，提高投资组合的盈利能力； C、利用同期限债券品种在一、二级市场上的收益率差异，通过投资品种的转换获得一、二级市场的差价收入； D、通过债券回购所获得的资金参与新股申购和新股配售，获得稳定的股票一级市场收益； E、随着未来利率期货、利率期权、利率互换等可以有效规避利率风险的金融衍生产品的推出，在主管机关批准后积极开展套利操作。 此外，多层次的风险监控体系和组合动态调整机制将确保各种积极投资策略和无风险套利操作的有效实施和执行。 3、业绩比较基准：中信全债指数收益率*92%+中信综合指数收益率*8%。 4、风险收益特征：本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益均低于股票型基金。 三、基金管理人 基金管理人名称：长盛基金管理有限公司 信息披露负责人：叶金松 联系电话：010-64689198-605 传真：010-64689471 电子邮箱：yejs@csfunds.com.cn 四、基金托管人 基金管理人名称：中国农业银行 信息披露负责人：李芳菲 联系电话：010－68424199 传真：010－68424181 电子邮箱：lifangfei@cbchina.com 五、信息披露 1、本基金年度报告正文登载于本公司互联网网址：http://www.csfunds.com.cn 2、置备地点：本年度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的的办公地址，供公众查阅、复制 第二章 主要财务指标、基金净值表现和收益分配情况 一、主要会计数据和财务指标 指标名称 2004年 2003年 基金本期净收益 23,058,205.59元 18,983,066.28元 基金份额本期净收益 0.0539元/份 0.0223元/份 期末可供分配基金收益 -738,406.51元 3,848,292.69元 期末可供分配基金份额收益 -0.0022元/份 0.0061元/份 期末基金资产净值 340,732,927.45元 644,490,430.22元 期末基金份额净值 0.9978元/份 1.0249元/份 基金加权平均净值收益率 5.26% 2.21% 本期基金份额净值增长率 0.18% 4.12% 基金份额累计净值增长率 4.31% 4.12% 注： 1、所述基金业绩指标不包括持基金份额有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、2003年年度主要财务指标计算的时间段为2003年10月25日（基金合同生效日）至2003年12月31日。 二、净值表现 1、长盛中信全债指数增强型债券投资基金历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较表 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去3月 -2.63% 0.0022 -0.26% 0.0015 -2.37% 0.0007 过去6月 -0.98% 0.0024 0.52% 0.0014 -1.50% 0.0010 过去1年 0.18% 0.0032 -3.04% 0.0017 3.22% 0.0015 过去3年 4.31% 0.0031 -1.69% 0.0016 6.00% 0.0015 自基金成立起至今 4.31% 0.0031 -1.69% 0.0016 6.00% 0.0015 2、自基金合同生效以来长盛中信全债指数增强型债券投资基金累计净值增长率的变动情况 3、自基金合同生效以来长盛中信全债指数增强型债券投资基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 注：2003年年度主要财务指标计算的时间段为2003年10月25日（基金合同生效日）至2003年12月31日。 三、基金收益分配情况 年度 每10份基金份额分红数 备注 2004年 0.300元 除息日：2004年2月24日 2003年 0.160元 除息日：2003年12月16日 合计 0.460元 第三章 管理人报告 一、基金管理人及基金经理介绍 1、 基金管理人： 长盛基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【1999】6 号文件批准，由中信证券股份有限公司、天津北方国际信托投资股份有限公司、国元证券有限责任公司、长江证券有限责任公司共同发起，于1999年3月成立，是首批成立的十家基金管理公司之一，注册资本为8000万元。 2002年7月，公司完成增资扩股，注册资本达到1 亿元人民币。2002年12月，公司首批取得了社保基金管理资格。 经长盛基金管理有限公司2004年第二次临时股东会审议通过，并报经中国证监会证监基金字『2004』153号文批准，本公司股东长江证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、天津北方国际信托投资股份有限公司将其所持本公司75%的出资转让给国元证券有限责任公司、安徽省创新投资有限公司、安徽省投资集团有限责任公司。转让后,本公司股东及其出资比例为：国元证券有限责任公司49%、安徽省创新投资有限公司26%、安徽省投资集团有限责任公司25%。本公司已按有关规定办理相关手续。 公司设立了两个专门机构：投资决策委员会和风险控制委员会。下设九个一级部门，分别是：投资管理部、研究发展部、策划发展部、市场发展部、监察稽核部、业务运营部、信息技术部、综合管理部和财务会计部。 2、基金经理：王茜女士，武汉大学工商管理硕士，8年金融从业经验。作为全国银行间市场的首批成员组建人，具有丰富的全国银行间市场投资经验和跨市场操作经验。1997年起历任武汉市商业银行信贷管理部交易员、副经理、总经理助理，2002年任职于中信证券固定收益部。2002年9月至今，就职于长盛基金管理公司基金管理部，先后负责封闭式基金债券组合管理，开放式基金债券组合管理，历任全国社保基金债券资产委托基金经理助理，长盛中信全债指数增强型债券基金经理。 二、合规情况说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《基金法》及其各项实施准则、《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 三、投资回顾与展望 （一）2004年是债券市场深幅下跌并重现投资机会的一年。纵观全年其运行有如下几个特点： 1、加息预期是左右债券市场的决定因素。债券的价格是利率，而金融市场是面向未来的预期市场。这两点在04年的债券市场中得到了很好的体现，债券市场的每一次涨跌，无论是出于对投资过热的担忧还是对物价上涨的担心，最终都反应到市场对于加息的预期。 2、收益率曲线陡峭化。由于未来宏观经济的不明朗和对加息的预期，04年的债券市场短期券种受到了更多的青睐，在反弹行情中，收益率曲线短期段下降较快，整个曲线呈陡峭化。 3、市场参与者渐趋成熟理性。债券市场在此轮深幅下跌中风险得到了较充分地释放，原有被扭曲的投资行为得到了部分纠正，投资人结构发生了相当大的变化，一大批非理性或非主动投资者撤离了债市，从而使债券市场的投资人结构更趋于稳定，投资行为更趋于理性，这些变化突出表现在投资人对债券价值判断的成熟与果断。这一变化将有利于债券市场的长期稳定发展。 4、债券市场仍具有单边资金推动型的性质。尽管投资人的行为趋于理性，但资金面的变化仍是主导债券市场走势的关键因素。2004年几次行情的启动，均与资金面的情况关系紧密。 5、金融创新成为债券市场的亮点。买断式回购的推出、含有远期选择权的债券以及以货币市场利率为基准的浮息债券的发行等一系列金融工具创新，不仅优化了债券市场收益率曲线，丰富了现有盈利模式，为投资人带来了新的投资机会，更为今后的可能推出利率衍生工具投资积累经验。 在过去的一年中，长盛中信全债指数增强型债券基金的管理团队克服了债券市场和股票市场双双下跌的局面，在对宏观经济形势和利率环境进行深入分析的基础上，除保持对中信全债指数进行基本投资比例的配置(占基金净资产的64%)外，主要通过适时调整资产组合内非指数化投资部分的固定收益类资产和权益类资产的配置比例，取得大幅超越跟踪指数的投资收益。截止至2004年12月31日，本基金累计净值为1.0438，当年净值增长率为0.18%，超越同期基准3.22个百分点。 （二）总结2004年运作情况及业绩表现： 1、作为一只以增强性指数化投资为核心策略的债券型基金，对中信全债指数进行的基本比例投资，既使本基金当期获得了稳定的、较高的债券利息收入，也不得不在一定时间内承受由于债券净价下跌而对基金净值产生的负向影响。 2、本基金通过保持稳定的一级资产配置，较好地控制了基金资产的风险收益配 比。在运作中，本基金通过合理配置权益类资产(包括股票及可转债期权部分)的投资比例，有效分散了市场风险，提高了组合的获利能力和盈利水平，并通过积极参与股票、可转债的一级市场实现了可观的收益，从而全年业绩大幅超越比较基准。 3、需要总结的是，第二季度和四季度由于本基金管理人对宏观调控形势认识和市场变化不够充分，对年末股票市场预期较乐观，因此对权益类资产配置比例及个券个股的调整不够及时、果断，基金资产配置效率、效益不很理想。 （三）展望2005年，综合对各宏观经济变量未来走势的分析及对债券市场现有收益率曲线的评估，本基金管理人认为债券市场投资环境将大大优于2004年，债券市场整体将表现为振荡向上的格局，期间市场可能随着投资人对存款准备比率、汇率、利率预期变化出现一定幅度的波动，并给投资人带来一定波段操作的机会，但必须指出的是，长期债券的投资风险仍然较大。因此，2005年本基金将坚持稳健投资的原则，维持对中信全债指数投资的基本配置比例，加大非指数化资产中中期固定收益类资产的配置比例，并根据CPPI策略适时调整权益类资产的投资比例；同时本基金将深入研究新股定价，重点把握新股和可转债一级市场的低风 险投资机会。 第四章 托管人报告 本基金托管人-中国农业银行根据《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》和《长盛中信全债指数增强型债券投资基金托管协议》，在托管长盛中信全债指数增强型债券投资基金的过程中，严格遵守《证券投资基金法》及各项法规规定，对长盛中信全债指数增强型债券投资基金管理人-长盛基金管理有限公司2004年1月1日至2004年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人认为，长盛基金管理有限公司在长盛中信全债指数增强型债券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 信息披露符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其相关法规的规定，基金管理人所编制和披露的长盛中信全债指数增强型债券投资基金2004年年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。 中国农业银行托管业务部 2005年3月28日 第五章 审计报告 普华永道中天会计师事务所有限公司于2005年2月4日出具了普华永道中天审字(2005)第413号无保留意见的审计报告 第六章 财务会计报告 （一） 会计报表 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 资产负债表 （单位：人民币元） 项 目 附注 2004年12月31日 2003年12月31日 资 产 银行存款 19,443,772.10 25,826,512.72 清算备付金 5 300,000.00 300,000.00 交易保证金 5 550,000.00 300,000.00 应收证券清算款 2,882,262.27 552,801.36 应收股利 0.00 0.00 应收利息 6 2,674,933.06 6,096,215.74 应收申购款 3,955.00 73,940.00 其他应收款 0.00 0.00 股票投资市值 52,852,876.15 84,220,988.85 其中：股票投资成本 52,578,874.89 70,125,776.84 债券投资市值 263,172,247.53 541,823,824.80 其中：债券投资成本 263,656,152.88 541,371,984.32 配股权证 0.00 0.00 买入返售证券 0.00 10,000,000.00 待摊费用 0.00 0.00 其他资产 0.00 0.00 资产总计 341,880,046.11 669,194,283.47 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 23,200.93 202,018.48 应付赎回款 380,029.15 13,094,721.34 应付赎回费 593.09 27,325.25 应付管理人报酬 220,066.72 495,405.57 应付托管费 58,684.46 132,108.14 应付佣金 7 39,251.34 158,832.69 应付利息 0.00 13,441.78 应付收益 0.00 0.00 未交税金 0.00 0.00 其他应付款 8 345,292.97 500,000.00 卖出回购证券款 0.00 10,000,000.00 短期借款 0.00 0.00 预提费用 9 80,000.00 80,000.00 其他负债 0.00 0.00 负债合计 1,147,118.66 24,703,853.25 持有人权益 实收基金 10 341,471,333.96 628,846,167.90 未实现利得 11 -7,461,211.78 11,795,969.63 未分配收益 6,722,805.27 3,848,292.69 持有人权益合计 340,732,927.45 644,490,430.22 负债及持有人权益总计 341,880,046.11 669,194,283.47 注：2004年末每份额基金资产净值：0.9978元，2003年末每份额基金资产净值：1.0249元 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 经营业绩表及收益分配表 （单位：人民币元） 项 目 附注 2004年度 2003年10月25日(基金成立日) 至2003年12月31日止期间 收入 股票差价收入 12 16,980,272.15 14,994,960.18 债券差价收入 13 -161,656.61 1,628,269.55 债券利息收入 9,969,583.62 2,871,166.39 存款利息收入 754,917.07 685,704.71 股利收入 634,893.68 0.00 买入返售证券收入 56,766.42 357,993.31 其他收入 14 397,901.11 553,868.13 收入合计 28,632,677.44 21,091,962.27 费用 基金管理人报酬 3,321,430.18 1,199,473.60 基金托管费 885,714.77 319,859.62 卖出回购证券支出 952,118.73 76,781.78 利息支出 0.00 0.00 其他费用 15 415,208.17 512,780.99 其中：上市年费 0.00 0.00 信息披露费 300,000.00 397,250.00 审计费用 70,000.00 80,000.00 费用合计 5,574,471.85 2,108,895.99 基金净收益 23,058,205.59 18,983,066.28 加：未实现利得 11 -14,756,956.58 14,547,052.49 基金经营业绩 8,301,249.01 33,530,118.77 本期基金净收益 23,058,205.59 18,983,066.28 加：期初基金净收益 3,848,292.69 0.00 加：本期损益平准金 -5,776,070.85 -3,712,069.24 可供分配基金净收益 21,130,427.43 15,270,997.04 减：本年/期已分配基金净收益 16 14,407,622.16 11,422,704.35 期末基金净收益 6,722,805.27 3,848,292.69 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如开放式基金申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 基金净值变动表 （单位：人民币元） 项 目 2004年度 2003年10月25日(基金成立日)至2003年12月31日止期间 期初基金净值 644,490,430.22 925,088,683.98 本期经营活动 基金净收益 23,058,205.59 18,983,066.28 未实现利得 -14,756,956.58 14,547,052.49 经营活动产生的基金净值变动数 8,301,249.01 33,530,118.77 本年/期基金份额交易 基金申购款 103,845,734.66 11,147,976.38 其中：分红再投资 9,768,181.87 7,317,868.93 基金赎回款 401,496,864.28 313,853,644.56 基金份额交易产生的基金净值变动数 -297,651,129.62 -302,705,668.18 本年/期向基金份额持有人分配收益 向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 14,407,622.16 11,422,704.35 年/期末基金净值 340,732,927.45 644,490,430.22 二、会计报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与2003年年度报告一致。 附注6、应收利息 单位：人民币元 2004年12月31日 2003年12月31日 应收债券利息 2,664,443.12 6,060,129.42 应收银行存款利息 10,219.94 20,654.74 应收买入返售证券利息 0.00 15,161.58 其他 270.00 270.00 合计 2,674,933.06 6,096,215.74 附注7、应付佣金 单位：人民币元 2004年12月31日 2003年12月31日 国元证券有限责任公司 24,156.60 79,854.28 中山证券有限责任公司 15,094.74 78,978.41 合计 39,251.34 158,832.69 附注8、其他应付款 单位：人民币元 2004年12月31日 2003年12月31日 应付券商席位保证金 250,000.00 500,000.00 应付债券利息收入的个人所得税 95,292.97 合计 345,292.97 500,000.00 附注9、预提费用 截至2004年12月31日止，预提费用余额均为审计费用(2003年：同)。 附注10、实收基金 基金份额 基金面值 2003年12月31日 628,846,167.90 628,846,167.90 本年申购 98,952,858.99 98,952,858.99 其中：红利再投资 9,459,799.51 9,459,799.51 本年赎回 386,327,692.93 386,327,692.93 2004年12月31日 341,471,333.96 341,471,333.96 附注11、未实现利得 单位：人民币元 未实现估值 未实现利得 增值(a) 平准金 合计 2003年12月31日 14,547,052.49 -2,751,082.86 11,795,969.63 本年净变动数 -14,756,956.58 0.00 -14,756,956.58 本年申购基金份额 0.00 3,524,393.23 3,524,393.23 其中：红利再投资 0.00 299,481.18 299,481.18 本年赎回基金份额 0.00 8,024,618.06 8,024,618.06 2004年12月31日 -209,904.09 -7,251,307.69 -7,461,211.78 (a)：未实现估值增值按投资类别分项列示如下： 单位：人民币元 2004年12月31日 2003年12月31日 股票投资 274,001.26 14,095,212.01 债券投资－交易所市场 -483,905.35 1,653,840.48 债券投资－银行间同业市场 0.00 -1,202,000.00 合计 -209,904.09 14,547,052.49 附注12、股票差价收入 单位：人民币元 2003-10-25(基金成立日)至 2004年度 2004年12月31日止期间 卖出股票成交总额 228,111,786.83 111,714,829.26 减：应付佣金总额 191,878.04 91,779.58 减：卖出股票成本总额 210,939,636.64 96,628,089.50 合计 16,980,272.15 14,994,960.18 附注13、债券差价收入 单位：人民币元 2003-10-25(基金成立日)至 2004年度 2004年12月31日止期间 卖出债券结算金额 743,024,866.75 833,625,362.11 减：应收利息总额 11,560,492.29 13,916,690.55 减：卖出债券成本总额 731,626,031.07 818,080,402.01 合计 -161,656.61 1,628,269.55 附注14、其他收入 单位：人民币元 2003-10-25(基金成立日)至 2004年度 2004年12月31日止期间 赎回基金补偿收入(a) 352,132.38 282,462.84 新股申购手续费返还 25,321.78 271,405.29 债券认购手续费返还 18,745.48 0.00 转换基金补偿收入 868.52 0.00 配股手续费返还 832.95 0.00 合计 397,901.11 553,868.13 (a)根据《长盛中信全债指数增强型债券投资基金关于修改基金合同的公告》， 本基金自公告日2004年10月26日起，从基金赎回款中扣除的赎回费改按25%归入 基金资产，余额作为登记注册费用和其他手续费。此前从本基金赎回款中扣除的 赎回费按30%归入基金资产，余额作为登记注册费用和其他手续费。 附注15、其他费用 单位：人民币元 2003-10-25(基金成立日)至2004 2004年度 年12月31日止期间 信息披露费 300,000.00 397,250.00 审计费用 70,000.00 80,000.00 债券托管账户维护费 24,180.00 0.00 其他 21,028.17 35,530.99 合计 415,208.17 512,780.99 附注16、收益分配 本基金于2004年2月20日宣告进行2004年度分红，向截至2004年2月24日 止在本基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体基金份 额持有人，按每10份基金份额0.300元派发现金红利。该分红的发放日为2004 年2月26日，共发放红利14,407,622.16元，其中以现金形式发放4,639,440.29 元，以红利再投资形式发放9,768,181.87元。 三、关联方关系及交易 1、关联方 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人、基金销售机构 中国农业银行 基金托管人、基金代销机构 国元证券有限责任公司("国元证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 安徽省创新投资有限公司 基金管理人的股东(2004年10月12日之后) 安徽省投资集团有限责任公司 基金管理人的股东(2004年10月12日之后) 中信证券股份有限公司 基金管理人的原股东(2004年10月12日之前)、基金代销机构 长江证券有限责任公司 基金管理人的原股东(2004年10月12日之前)、基金代销机构 天津北方国际信托投资股份有限公司 基金管理人的原股东(2004年10月12日之前) 根据长盛基金管理有限公司于2004年10月12日发布的公告，经公司2004年第二次临时股东会审议通过，并报经中国证监会证监基金字(2004)153号文批准，公司股东长江证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、天津北方国际信托投资股份有限公司将其所持本公司75%的出资转让给国元证券有限责任公司、安徽省创新投资有限公司、安徽省投资集团有限责任公司。转让后，本公司股东及其出资比例为：国元证券有限责任公司49%、安徽省创新投资有限公司26%、安徽省投资集团有限责任公司25%。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2、通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 2004年度 2003年10月25日(基金成立日)至2003年12月31日止期间 成交量（元） 占全年成交量的比例 成交量（元） 占全年成交量的比例 国元证券： 买卖股票 282,836,334.49 69.65% 97,384,679.24 49.11% 买卖债券 547,458,394.20 88.00% 341,904,656.00 92.50% 债券回购 271,600,000.00 100.00% 2,166,200,000.00 100.00% 佣金（元） 占全年佣金总量的比例 佣金（元） 占全年佣金总量的比例 国元证券: 231,924.44 70.63% 79,854.28 50.28% 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 3、基金管理人报酬 支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.75% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金管理人报酬3,321,430.18元(2003年：1,199,473.60元)。 4、基金托管费 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.2% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金托管费885,714.77元(2003年：319,859.62元)。 5 、由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。 基金托管人于2004年12月31日保管的银行存款余额为19,443,772.10元(2003年：25,826,512.72元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为686,577.58元(2003年：683,261.19元)。 四、报告期末流通转让受限制不能自由转让的基金资产 根据中国证监会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 此外，根据中国证监会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》及其配套规定，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2004年12月31日止由于认购增发新股而持有的流通受限制股票情况如 下： 股票名称 成功申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格（元）年末估价（元）成功申购股数（股）成本（元）估值（元） 振华港机2004/12/22 2004/12/31 2005/01/31 8.75 9.18 96,000 840,000.00 881,280.00 振华港机2004/12/22 2004/12/31 2005/03/31 8.75 9.18 255,124 2,232,335.00 2,342,038.32 合 计 351,124 3,072,335.00 3,223,318.32 第七章 投资组合报告 一、2004年12月31日基金资产组合情况 金额（人民币元） 占总资产比例 股票市值 52,852,876.15 15.46% 债券市值 263,172,247.53 76.98% 银行存款、清算备付金和保证金 20,043,772.10 5.86% 其他资产 5,811,150.33 1.70% 资产合计 341,880,046.11 100.00% 二、 2004年12月31日按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 金额（人民币元） 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 2 采掘业 0.00 0.00% 3 制造业 19,890,663.62 5.84% 其中：食品、饮料 0.00 0.00% 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% 木材、家具 0.00 0.00% 造纸、印刷 0.00 0.00% 石油、化学、塑胶、塑料 3,268,200.00 0.96% 电子 0.00 0.00% 金属、非金属 4,312,000.00 1.27% 机械、设备、仪表 12,310,463.62 3.61% 医药、生物制品 0.00 0.00% 其他制造业 0.00 0.00% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 7,547,741.43 2.22% 5 建筑业 0.00 0.00% 6 交通运输、仓储业 8,841,506.52 2.59% 7 信息技术业 9,990.00 0.00% 8 批发和零售贸易 0.00 0.00% 9 金融、保险业 14,612,500.00 4.29% 10 房地产业 862,574.58 0.25% 11 社会服务业 1,087,900.00 0.32% 12 传播与文化产业 0.00 0.00% 13 综合类 0.00 0.00% 合 计 52,852,876.15 15.51% 三、 2004年12月31日按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 金额（人民币元） 市值占净值比例 1 600036 招商银行 1,750,000 14,612,500.00 4.29% 2 600795 国电电力 788,241 4,910,741.43 1.44% 3 600089 特变电工 402,508 4,890,472.20 1.43% 4 600432 吉恩镍业 400,000 4,312,000.00 1.27% 5 600717 天 津 港 590,000 3,953,000.00 1.16% 6 000617 石油济柴 304,630 3,768,273.10 1.11% 7 000422 湖北宜化 390,000 3,268,200.00 0.96% 8 600320 振华港机 351,124 3,223,318.32 0.95% 9 600009 上海机场 200,000 3,044,000.00 0.89% 10 600900 长江电力 300,000 2,637,000.00 0.77% 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本公司互联网网址：http://www.csfunds.com.cn的年度报告正文。 四、 报告期内股票投资组合重大变动 （一）2004年1月1日至2004年12月31日累计买入、累计卖出的前20名股票明细： 累计买入金额前20名 股票代码 股票名称 累计买入金额（人民币元） 占净值比例 600036 招商银行 22,595,059.97 3.51% 000039 中集集团 12,915,858.90 2.00% 600029 南方航空 11,815,975.18 1.83% 600050 中国联通 8,288,212.52 1.29% 600177 雅 戈 尔 7,467,023.86 1.16% 000422 湖北宜化 6,465,569.92 1.00% 000700 模塑科技 6,204,551.82 0.96% 000800 一汽轿车 5,560,785.51 0.86% 600795 国电电力 5,469,791.08 0.85% 600722 沧州化工 5,103,720.39 0.79% 000498 丹东化纤 4,805,884.17 0.75% 000100 TCL 集团 4,460,220.00 0.69% 600236 桂冠电力 4,214,828.34 0.65% 000525 红 太 阳 4,214,022.40 0.65% 600089 特变电工 4,083,156.32 0.63% 600717 天 津 港 4,057,066.54 0.63% 000617 石油济柴 4,036,123.29 0.63% 600887 伊利股份 3,813,302.61 0.59% 600432 吉恩镍业 3,587,847.05 0.56% 000898 鞍钢新轧 3,409,057.59 0.53% 累计卖出金额前20名 股票代码 股票名称 累计卖出金额（人民币元） 占净值比例 600900 长江电力 19,228,646.27 2.98% 600432 吉恩镍业 17,660,684.46 2.74% 000039 中集集团 13,529,926.94 2.10% 600029 南方航空 11,300,768.87 1.75% 600050 中国联通 11,295,458.90 1.75% 000100 TCL 集团 9,406,171.88 1.46% %600795 国电电力 8,943,056.73 1.39% 600018 上港集箱 8,537,331.51 1.32% 600011 华能国际 7,623,443.77 1.18% 600177 雅 戈 尔 7,292,581.17 1.13% 600307 酒钢宏兴 6,666,043.68 1.03% 600036 招商银行 6,405,211.50 0.99% 600019 宝钢股份 6,222,860.91 0.97% 600104 上海汽车 5,679,076.49 0.88% 000700 模塑科技 5,478,325.50 0.85% 000498 丹东化纤 5,397,486.73 0.84% 000800 一汽轿车 4,397,017.64 0.68% 600887 伊利股份 4,288,370.85 0.67% 600722 沧州化工 3,785,246.60 0.59% 000778 新兴铸管 3,727,581.73 0.58% （二）2004年1月1日至2004年12月31日长盛债券基金买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额： 买入股票成本总额：193,392,734.69元 卖出股票收入总额：228,111,786.83元 五、 2004年12月31日按券种分类的债券投资组合 金额（人民币元） 市值占净值比例 国家债券投资 0.00 0.00% 央行票据投资 0.00 0.00% 企业债券投资 9,927,750.68 2.91% 金融债券投资 191,348,061.92 56.16% 可转换债投资 61,896,434.93 18.17% 债券投资合计 263,172,247.53 77.24% 六、 2004年12月31日按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 金额（人民币元） 市值占净值比例 1 01国开18 48,245,000.00 14.16% 2 03国开28 47,995,000.00 14.09% 3 03国开26 40,236,574.25 11.81% 4 99国开13 29,916,000.00 8.78% 5 03国开27 24,955,487.67 7.32% 七、投资组合报告附注 （一）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 （二）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 （三）其他资产 金额（人民币元） 深圳交易保证金 250,000.00 证券清算款 2,882,262.27 应收利息 2,674,933.06 应收申购款 3,955.00 合计 5,811,150.33 （四）2004年12月31日持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 金额（人民币元） 市值占净值比例 1 100196 复星转债 5,191,000.00 1.52% 2 100795 国电转债 1,516,783.30 0.45% 3 110001 邯钢转债 7,298,540.00 2.14% 4 110037 歌华转债 3,120,954.00 0.92% 5 110317 营港转债 4,243,200.00 1.25% 6 110418 江淮转债 3,155,700.00 0.93% 7 125729 燕京转债 4,441,782.99 1.30% 第八章 基金份额持有人户数、持有人结构 一、基金份额持有人户数：14,359户 平均每户持有基金份额：23,781.00份 二、持有人结构 持有基金份额（份） 占总份额比例 机构投资者 133,281,335.25 39.03% 个人投资者 208,189,998.71 60.97% 合计 341,471,333.96 100.00% 第九章 开放式基金份额变动 基金合同生效日（2003年10月25日）基金份额总额：925,088,683.98份 2003年12月31日基金总份额：628,846,167.90份 本期申购总份额： 98,952,858.99份 本期赎回总份额： 386,327,692.93份 2004年12月31日基金总份额：341,471,333.96份 第十章 重大事件揭示 一、基金份额持有人大会决议：本基金在2004年度未召开基金份额持有人大会。 二、本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 三、基金合同的修改： 根据中国证监会《关于实施〈证券投资基金运作管理办法〉有关问题的通知》要求，长盛基金管理有限公司经与托管人协商,决定自2004年10月26日起对本基金基金合同的部分条款进行修改,将本基金默认的收益分配方式明确为现金方式，并对本基金赎回费归入基金财产的比例等内容进行了修改。相关基金合同条款的修改已报中国证监会备案。关于修改基金合同的公告2004年10月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 四、基金招募说明书更新内容： 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第5号<招募说明书的内容与格式>等有关法规以及《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》的要求，本公司经与托管人协商,于2004年12月8日对本基金的招募说明书进行了更新。 本基金更新的招募说明书将基金前端申购费率按照申购金额进行递减；将基金后端申购费率按持有期分段进行了调整，并根据《销售管理办法》对赎回费归基金资产的比例等内容进行了更新。 本基金更新的招募说明书摘要于2004年12月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，本基金更新的招募说明书于2004年12月8日登载在公司的网站上，本基金更新的招募说明书和有关更新内容说明书已报中国证监会备案。 五、本基金增加代销机构： 本公司于2004年8月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站上公告，从2004年8月18日起，银河证券股份有限公司和中信万通证券股份有限公司将代理本基金的基金销售业务。 六、基金管理人股东及其出资比例的变更： 经长盛基金管理有限公司2004年第二次临时股东会审议通过，并报经中国证监会证监基金字『2004』153号文批准，本公司股东长江证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、天津北方国际信托投资股份有限公司将其所持本公司75%的出资转让给国元证券有限责任公司、安徽省创新投资有限公司、安徽省投资集团有限责任公司。转让后,本公司股东及其出资比例为：国元证券有限责任公司49%、安徽省创新投资有限公司26%、安徽省投资集团有限责任公司25%。关于股权出资转让的公告2004年10月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。本公司已于2004年12月20日办理完毕工商登记变更手续。 七、基金管理人董事长及法定代表人的变更： 经长盛基金管理有限公司2004年度第四次临时股东会暨第三届董事会第一次会议选举,并报中国证监会批准（证监基金字[2004]206号文）,由凤良志先生担任公司董事长，王其华先生不再担任公司董事长。关于变更董事长的公告2004年12月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 长盛基金管理有限公司法定代表人变更手续已于12月20日在国家工商行政管理总局办理完毕，本公司法定代表人变更为凤良志先生，此前，中国证监会已核准凤良志先生董事长任职资格。关于变更法定代表人的公告2004年12月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 八、基金管理人董事的变更： 因公司第二届董事会任期已满，根据本公司2004年度第四次临时股东会会议决议，同意接受第二届董事会全体董事王东明、张佑君、明云成、李格平、凤良志、蒋月勤、王其华、张宏久、李扬、冼国明、徐经长先生辞去公司董事职务。并经本公司2004年度第四次临时股东会会议审议通过，凤良志、钱进（342301194601110231）、蔡咏、叶斌、陈平、钱进（340104650425209）、蒋月勤、徐经长、荣兆梓、陈华平、李伟强先生担任本公司第三届董事会董事，组成公司第三届董事会，其中徐经长、荣兆梓、陈华平、李伟强先生担任本公司第三届董事会独立董事。上述变更事项已报中国证监会备案。关于更换公司董事的公告2004年11月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 九、基金管理人高级管理人员的变更： 经长盛基金管理有限公司第三届董事会第一次会议审议通过,并报中国证监会批准（证监基金字[2004]210号文）,聘任周兵先生担任公司副总经理，聘任叶金松先生担任公司督察长。杨文清、邓瑞祥先生不再担任公司副总经理,李燕敏女士不再担任公司督察长。关于变更高级管理人员的公告2004年12月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 十、基金收益分配情况： 本基金于2004年2月23日向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.300元。 十一、基金申购手续费优惠情况： 2004年2月16日起至2004年3月16日期间的正常开放日，对长盛中信全债指数增强型债券投资基金投资者的申购费率由正常情况下的申购金额的1.5%调整为申购金额的1%。参加机构：中国农业银行、中信实业银行、深圳发展银行、国元证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、华夏证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券有限责任公司、天同证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、兴业证券有限责任公司及长盛基金管理有限公司直销中心。 十二、基金增加转换业务： 自2004年8月 18日起本公司推出长盛动态精选证券投资基金与长盛中信全债指数增强型证券投资基金之间的基金转换业务。关于基金转换业务的具体公告2004年8月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 十三、聘请会计师事务所情况： 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，报告年度共支付审计费80,000.00元。普华永道中天会计师事务所有限公司已连续为本基金提供审计服务2年。 十四、席位使用情况： 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》、《关于基金证券交易量分配限制有关规定的解释》的有关要求，我司按照选择证券经营机构的标准，经认真研究后，截止本报告期末我们选择了国元证券有限责任公司（上海一个席位）、中山证券有限责任公司（深圳一个席位）这两家券商租用交易席位。 （一）本公司选择证券经营机构的标准是： 1．研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 2．资力雄厚，信誉良好。 3．财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 4．经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 5．内部部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 6．具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 （二）本公司租用基金专用席位的程序： 1．研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； 2．研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定； 3．研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价； 4．试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商席位租用协议》，并办理基金专用席位租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用； 5．本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的席位； 6．席位租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 2004年1-12月各券商股票年交易量及年佣金情况如下： 公司名称 股票交易量（人民币元） 占交易量比例 佣金(人民币元） 占佣金比例 国元证券有限责任公司 282,836,334.49 69.65% 231,924.44 70.63% 中山证券有限责任公司 123,221,874.10 30.35% 96,422.37 29.37% 合计 406,058,208.59 100.00% 328,346.81 100.00% 2004年1-12月各券商债券、回购交易量情况如下： 公司名称 债券交易量（人民币元) 占交易量比例 回购交易量(人民币元) 占交易量比例 国元证券有限责任公司 547,458,394.20 88.00% 271,600,000.00 100.00% 中山证券有限责任公司 74,650,680.13 12.00% 0.00 0.00% 合计 622,109,074.33 100.00% 271,600,000.00 100.00% 报告期内租用证券公司席位的变更情况：报告期内未有席位变更。 长盛基金管理有限公司 二○○五年三月三十一日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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