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| 基金同德(500039) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 6476 | ||||||||
| 基金代码 | 500039 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同德证券投资基金2004年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称"本公司"）的董事会及董事保证本报告同德证券投资基金（以下简称"本基金"）2004年年度报告（以下简称"本报告"）所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2005年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金年度报告中的财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计。 本报告会计期间：2004年1月1日至2004年12月31日。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 第一章 基金简介 一、基金产品概况 基金简称：基金同德 交易代码：500039 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：1992年12月1日 2004年12月31日基金份额总额：5亿份 基金合同存续期：1992年12月1日至2007年11月30日，共15年 基金份额上市的证券交易所：上海证券交易所 基金上市日期：2001年8月1日 二、投资策略 1、投资目标：本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 2、资产配置策略 投资决策委员会根据市场发展情况，确定在一段时间内市场发展的总体趋势，并在此基础上确定资产配置比例。当判断后市多头特征明显时，将显著增加股票投资在资产总额中的比重，现金和债券比重将相应减少；反之，当判断后市空头特征明显时，将显著减少股票投资在资产总额中的比重，现金和债券比重将相应增加。 3、股票投资策略 成长型股票的主要特征是业绩保持高速增长，因此本基金在选择成长型股票进行投资时主要考虑以下几方面： （1）、预期未来几年公司净利润的增长速度高于同行业平均水平； （2）、公司主营业务利润（含与主营业务性质相同或相似的投资收益）占利润总额的比例较大； （3）、在保持一定净资产收益率的前提下，预期公司未来几年的股本扩张速度高于市场平均水平； （4）、预期公司发展将发生积极变化，从而使其未来盈利能力有实质性改善； （5）、公司在管理、科研开发、营销网络、对资源或市场的垄断等方面具有优势。 根据对上市公司上述若干方面的分析，确定成长型股票的初选范围，并在此基础上，对每只股票进行个案分析，确定其基本投资价值特征。在投资时，按投资决策委员会确定的资产配置比例，选取成长型特征最明显的股票进行组合投资。 4、业绩比较基准：无 5、风险收益特征：无 三、基金管理人 法定名称：长盛基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区华富路航都大厦13C 信息披露负责人：叶金松 电话：010-64689198-605 传真： 010-64689471 电子邮箱：yejs@csfunds.com.cn 四、基金托管人 法定名称：中国农业银行 电话：010－68424199 传真：010－68424181 电子邮箱：lifangfei@abchina.com 五、信息披露 1、本基金年度报告正文登载于本公司互联网网址：http://www.csfunds.com.cn 2、置备地点：本年度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公地址，以及基金上市交易的证券交易所，供公众查阅、复制。 第二章 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 一、主要会计数据和财务指标 主要财务指标 2004年 2003年 2002年 基金本期净收益（元） 37,875,230.51 3,760,980.64 -594,056.23 基金份额本期净收益（元/份） 0.0758 0.0075 0.0012 期末可供分配基金收益（元） 33,828,010.98 -4,047,219.53 -61,544,427.33 期末可供分配基金份额收益（元/份） 0.0677 -0.0081 -0.1231 期末基金资产净值（元） 542,875,274.14 509,257,671.70 438,455,572.67 本期基金份额净值增长率 6.61% 16.15% -11.32% 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、以上列示的2003年度、2002年度的基金加权平均净值收益率、基金份额累计净值增长率与2003年度年报披露的相应指标存在差异，主要由于个别交易周披露净值日的确认方式存在不同，使数据的采集存在差异。现指标计算系统交易周披露净值日已统一。 3、主要会计数据和财务指标是根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号》编制的，该规则自2004年1月1日起实行。 二、净值表现 1、基金同德历史各时间段基金份额净值增长率： 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 过去三个月 -2.43% 0.0166 过去六个月 10.59% 0.0229 过去一年 6.61% 0.0221 过去三年 9.81% 0.0187 过去五年 8.58% 0.0207 自基金成立起至今 17.89% 0.0195 注:本基金无同期业绩比较基准收益率 2、自基金合同生效以来基金同德累计基金份额净值增长率的变动情况： 注：本基金无业绩比较基准收益率 三、过往三年每年的基金收益分配情况: 在2002年度、2003年度本基金未进行收益分配。 本基金管理人拟定的2004年度分配收益为33,828,010.98元，每10份基金份额可获得分配现金收益0.610元，收益分配比例为90.16% 。 以上数据已经基金同德的托管人中国农业银行复核并经普华永道中天会计师事务所有限公司审计。我司将根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《同德证券投资基金基金合同》及其它相关的规定, 于2005年4月31日前进行基金同德2004年度的收益分配，实际分配额及具体分配事宜以基金同德的收益分配公告为准。 第三章 管理人报告 一、基金管理人及基金经理介绍 1、基金管理人 长盛基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【1999】6 号文件批准，由中信证券股份有限公司、天津北方国际信托投资股份有限公司、国元证券有限责任公司、长江证券有限责任公司共同发起，于1999年3月成立，是首批成立的十家基金管理公司之一，注册资本为8000万元。 2002年7 月，公司完成增资扩股，注册资本达到1 亿元人民币。2002年12 月，公司首批取得了社保基金管理资格。 经长盛基金管理有限公司2004年第二次临时股东会审议通过，并报经中国证监会证监基金字『2004』153号文批准，本公司股东长江证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、天津北方国际信托投资股份有限公司将其所持本公司75%的出资转让给国元证券有限责任公司、安徽省创新投资有限公司、安徽省投资集团有限责任公司。转让后,本公司股东及其出资比例为：国元证券有限责任公司49%、安徽省创新投资有限公司26%、安徽省投资集团有限责任公司25%。本公司已按有关规定办理相关手续。 公司设立了两个专门机构：投资决策委员会和风险控制委员会。下设九个一级部门，分别是：投资管理部、研究发展部、策划发展部、市场发展部、监察稽核部、业务运营部、信息技术部、综合管理部和财务会计部。 2、基金经理简介 基金经理 林继东 1966年2月出生，1995毕业于比利时LIMBURG大学，MBA。曾多年从事国内外实业投资和跨国公司战略研究的工作。1997年后从事证券业务，历任南方证券研究所研究员、中信证券交易部投资经理等职，2003年5月加入长盛基金管理有限公司，担任同德基金经理。 二、合规情况说明 本基金在报告期内，严格遵守《基金法》及其有关法律、基金合同的规定；勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 三、本年度证券市场及本基金操作回顾 2004年年初， 在经济强劲增长、国九条出台的背景下，上证指数从1497点上升至最高1783点。随着国家宏观调控政策的实施，证券市场从5月份开始全面回落。 在市场内部，部分券商和庄股历史资金问题的暴露迫使市场一大批资金退出，股权分置产生的矛盾不断打击投资者信心，导致市场人心涣散，指数和个股价格不断破位下行。上证指数逐波盘跌至年度次低1264点收市，年度跌幅为15. 56%。 概括起来，2004年市场主要有以下几个运行特点： 1、 市场运行与国家政策和宏观经济的关联度很高。一季度，国民经济及行业景气度急升，相关行业上市公司业绩良好，股票价格不断上涨。二季度开始，宏观经济整体降温，部分行业景气度急剧下降，相关行业上市公司股价节节走低，并带动市场整体股价水平反复下降；而国家政策面对市场影响直接：上半年，国九条曾带动指数强烈上行，下半年指数下跌途中的反弹几乎都与证券市场政策的实施有直接关系。 2、 估值压力和资金面问题成为市场深幅下挫的重要原因。价值投资理念日趋成熟，而A股价格的高估现象成为股价普遍走低的市场内在原因；2004年，一些市场机构和券商的历史资金问题集中爆发，使资金问题成为市场持续下跌的直接原因。 3、 股权分置问题矛盾突出，证券市场的制度建设问题已经引起政府和社会的广泛关注。股权分置导致的流通股东和非流通股东的利益冲突在股价的下跌过程中显得愈趋明显，解决股权分置问题已经被市场理解为最迫切的制度建设问题。 截止到2004年12月31日，本基金份额净值为1.0858元，年度净值增长率为6.61 %，远好于上证指数-15.56%的表现，本基金在所有封闭式基金中排名第5位，取得了较好的投资业绩。 2004年上半年，本基金坚定贯彻年初制定的投资策略，即在成长和价值之间把握好平衡，积极投资二线的中小盘股，尤其是资源类股票。组合的重心集中在：有色金属、电力、港口。宏观调控开始后，本基金又及时调整投资思路，结合自下而上的选股策略，积极向下游和消费升级品种调整持仓。2004年下半年。基金减持了电力类个股，增仓了煤炭、旅游、地产类个股，从基金净值的变动看，基本与市场的资金流动方向吻合。 本年度基金投资的重点在于：在经济高速发展时紧紧围绕发展空间大的瓶颈行业投资，在宏观经济调整时规避周期出现拐点的行业，介入能继续分享前期经济发展带来消费升级好处的行业公司，对能够长期分享中国经济增长、工业化发展的港口、海运类优秀公司，基金采取了坚定的买入并持有策略，对基金净值的增长起到了很好的作用。 四、2005年度市场展望和投资思路 1、2005年度市场展望 2005年,证券市场的投资机会不容忽视。一方面，大规模融资、IPO询价、估值压力将进一步使流通股价格向国际接轨；另一方面，经过上市公司的整体业绩增长和股价下跌的双重挤压，A股市场的一批优秀上市公司具备了明显的国际性投资价值；第三，国家对A股市场的制度性建设功效将体现出来，证券市场将逐步具备一个比较健康的发展基础，在此基础上，中国经济的持续发展将会在证券市场得到很好体现。 因此我们判断2005年极有可能成为A股市场的转折年。在一部分股票继续下跌挤出泡沫的同时，相当一部分管理优秀、可持续发展能力强的公司，已经具备了长期投资价值，其股票股价将走出符合我国经济增长和企业本身发展的走势来，有望给投资者带来长期稳定的回报。 2、2005年度本基金投资思路 积极研究股权分置解决问题，抓住资本市场创新带来的机会。全流通试点工作在05年会取得进展，基金将积极研究并适时介入一部分可能在全流通等资本市场创新中受益的品种股票；密切把握利率、汇率调整带来的行业投资机会；对IPO询价后上市定价合理的潜力品种，基金将重仓投资。 继续坚持自上而下选行业、自下而上选个股的原则，投资于仍处于稳定增长阶段的行业及具备持续增长能力、治理结构完善的公司。具备全球性分工和竞争比较优势，具有优良品牌和开拓能力的本土消费品公司、能充分分享中国经济增长的垄断性企业如港口、机场类公司仍然是我们投资的重点方向。 选股与选时结合，合理控制好基金仓位，把握好周期类行业个股的波段操作机会。如汽车类、石化类公司股价下跌的时间和幅度都比较可观，一旦行业经营出现转机或市场出现过度反应，也为我们提供了择优买入的机会；对基金持有的强势钢铁类个股，将把握时机获利了结。 2005年，本基金管理人将在进一步总结04年投资经验教训的基础上，精选个股，稳健投资，为基金持有人争取更好的投资回报。 第四章 托管人报告 本基金托管人-中国农业银行根据《同德证券投资基金基金合同》和《同德证券投资基金托管协议》，在托管同德证券投资基金的过程中，严格遵守《证券投资基金法》及各项法规规定，对同德证券投资基金管理人-长盛基金管理有限公司2004年1月1日至2004年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人认为，长盛基金管理有限公司在同德证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 信息披露符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其相关法规的规定，基金管理人所编制和披露的同德证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。 中国农业银行托管业务部 2005年3月28日 第五章 审计报告 普华永道中天会计师事务所有限公司于2005年2月4日对本基金出具了普华永道中天审字(2005)第411号无保留意见的审计报告 第六章 财务会计报告 一、会计报表（经审计） 同德证券投资基金 资产负债表 （单位：人民币元） 项 目 附注 2004年12月31日 2003年12月31日 资产 银行存款 10,931,659.04 11,026,639.91 清算备付金 0.00 0.00 交易保证金 750,000.00 750,000.00 应收证券清算款 10,215,180.56 3,884,315.26 应收股利 0.00 0.00 应收利息 5 1,540,793.69 1,364,192.36 其他应收款 30,000.00 30,000.00 股票投资市值 403,116,570.23 389,782,574.20 其中：股票投资成本 389,105,855.26 375,118,949.63 债券投资市值 117,785,328.18 104,706,811.58 其中：债券投资成本 122,748,779.99 106,065,544.92 配股权证 0.00 0.00 买入返售证券 0.00 0.00 待摊费用 0.00 0.00 其他资产 0.00 0.00 资产总计 544,369,531.70 511,544,533.31 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 0.00 0.00 应付管理人报酬 695,525.99 637,883.15 应付托管费 115,920.97 106,313.87 应付佣金 6 177,854.88 915,468.87 应付利息 0.00 0.00 应付收益 0.00 0.00 未交税金 0.00 0.00 其他应付款 7 439,955.72 439,955.72 卖出回购证券款 0.00 0.00 短期借款 0.00 0.00 预提费用 8 65,000.00 187,240.00 其他负债 0.00 0.00 负债总计 1,494,257.56 2,286,861.61 持有人权益： 实收基金 9 500,000,000.00 500,000,000.00 未实现利得 10 9,047,263.16 13,304,891.23 未分配收益 33,828,010.98 -4,047,219.53 持有人权益合计 542,875,274.14 509,257,671.70 负债及持有人权益总计 544,369,531.70 511,544,533.31 注： 2004年末每份额基金资产净值：1.0858元，2003年末每份额基金资产净值：1.0185元。 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 同德证券投资基金 经营业绩表 （单位：人民币元） 项 目 附注 2004年度 2003年度 收入 股票差价收入 11 40,468,202.54 1,623,462.58 债券差价收入 12 -1,020,983.89 3,934,895.56 债券利息收入 3,416,844.67 3,463,110.14 存款利息收入 508,266.94 1,009,561.27 股利收入 4,602,072.35 2,659,029.42 买入返售证券收入 23,200.00 40,482.00 其他收入 13 51,165.21 64,904.95 收入合计 48,048,767.82 12,795,445.92 费用 基金管理人报酬 8,109,448.82 7,128,017.88 基金托管费 1,351,574.73 1,188,002.88 卖出回购证券支出 282,947.44 236,253.12 利息支出 0.00 0.00 其他费用 14 429,566.32 482,191.40 其中：上市年费 60,000.00 60,000.00 信息披露费 280,000.00 320,000.00 审计费用 65,000.00 60,000.00 费用合计 10,173,537.31 9,034,465.28 基金净收益 37,875,230.51 3,760,980.64 加：未实现利得 10 -4,257,628.07 67,041,118.39 基金经营业绩 33.617.602.44 70,802,099.03 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 同德证券投资基金 基金收益分配表 （单位：人民币元） 项 目 附注 2004年度 2003年度 本期基金净收益 37,875,230.51 3,760,980.64 加：期初基金净收益 -4,047,219.53 -7,808,200.17 可供分配基金净收益 33,828,010.98 -4,047,219.53 减：本期已分配基金净收益 0.00 0.00 期末基金净收益 33,828,010.98 -4,047,219.53 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 同德证券投资基金 基金净值变动表 （单位：人民币元） 项 目 2004年度 2003年度 期初基金净值 509,257,671.70 438,455,572.67 本期经营活动： 基金净收益 37,875,230.51 3,760,980.64 未实现利得 -4,257,628.07 67,041,118.39 经营活动产生的基金净值变动数 33,617,602.44 70,802,099.03 本期向基金份额持有人分配收益： 向基金基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 0.00 0.00 期末基金净值 542,875,274.14 509,257,671.70 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 二、会计报表附注（经审计） 本报告期所采用的会计政策、会计估计与2003年年度报告一致。 附注5、应收利息 单位：人民币元 2004年12月31日 2003年12月31日 应收债券利息 1,532,455.98 1,350,733.80 应收银行存款利息 8,337.71 13,458.56 合计 1,540,793.69 1,364,192.36 附注6、应付佣金 单位：人民币元 2004年12月31日 2003年12月31日 国泰君安证券股份有限公司 86,123.11 120,189.37 中关村证券股份有限公司 60,773.03 60,773.03 兴业证券股份有限公司 11,531.19 184,515.48 中信证券股份有限公司 0.00 312,514.89 天一证券有限责任公司 0.00 128,950.06 其他 19,427.55 108,526.04 合计 177,854.88 915,468.87 附注7、其他应付款 单位：人民币元 2004年12月31日 2003年12月31日 应付券商席位保证金 250,000.00 250,000.00 应付股利收入的个人所得税 189,955.72 189,955.72 合计 439,955.72 439,955.72 附注8、预提费用 单位：人民币元 2004年12月31日 2003年12月31日 审计费用 65,000.00 60,000.00 信息披露费 0.00 120,000.00 债券托管账户维护费 0.00 7,240.00 合计 65,000.00 187,240.00 附注9、实收基金 2004年12月31日 2003年12月31日 基金份额数 基金面值 基金份额数 基金面值 发起人持有基金份额 -非流通部分 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 发起人持有基金份额 -可流通部分 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 社会公众持有基金份额 496,000,000.00 496,000,000.00 496,000,000.00 496,000,000.00 合计 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 按照《同德证券投资基金基金合同》的有关规定，在基金存续期内，基金发起人 持有基金份额不得低于基金总规模的0.5%，其余部分可在基金扩募部分上市二 个月后流通。 附注10、未实现利得 单位：人民币元 股票投资的未实现估债券投资的未实现 值增值 估值增值 合计 2003年12月31日 14,663,624.57 -1,358,733.34 13,304,891.23 本年净变动数 -652,909.60 -3,604,718.47 -4,257,628.07 2004年12月31日 14,010,714.97 -4,963,451.81 9,047,263.16 附注11、股票差价收入 单位：人民币元 2004年度 2003年度 卖出股票成交总额 1,202,192,101.00 841,968,404.57 减：应付佣金总额 1,014,561.68 709,907.95 减：卖出股票成本总额 1,160,709,336.78 839,635,034.04 合计 40,468,202.54 1,623,462.58 附注12、债券差价收入 单位：人民币元 2004年度 2003年度 卖出债券结算金额 67,167,629.92 292,350,010.74 减：应收利息总额 1,259,798.36 2,567,805.30 减：卖出债券成本总额 66,928,815.45 285,847,309.88 合计 -1,020,983.89 3,934,895.56 附注13、其他收入 单位：人民币元 2004年度 2003年度 新股申购手续费返还 46,742.69 62,476.95 其他 4,422.52 2,428.00 合计 51,165.21 64,904.95 附注14、其他费用 单位：人民币元 2004年度 2003年度 信息披露费 280,000.00 320,000.00 审计费用 65,000.00 60,000.00 上市年费 60,000.00 60,000.00 债券托管账户维护费 11,970.00 24,000.00 其他 12,596.32 18,191.40 合计 429,566.32 482,191.40 三、重大关联方关系及关联交易 1、 关联方 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人 中国农业银行 基金托管人 国元证券有限责任公司("国元证券") 基金发起人、基金管理人的股东 中信证券股份有限公司("中信证券") 基金发起人、 基金管理人的股东(2004年10月12日之前) 长江证券有限责任公司 基金发起人、 基金管理人的股东(2004年10月12日之前) 天津北方国际信托投资股份有限公司 基金发起人、 基金管理人的股东(2004年10月12日之前) 安徽省创新投资有限公司 基金管理人的股东(2004年10月12日之后) 安徽省投资集团有限责任公司 基金管理人的股东(2004年10月12日之后) 根据长盛基金管理有限公司于2004年10月12日发布的公告，经公司2004年第二次临时股东会审议通过，并报经中国证监会证监基金字(2004)153号文批准，公司股东长江证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、天津北方国际信托投资股份有限公司将其所持本公司75%的出资转让给国元证券有限责任公司、安徽省创新投资有限公司和安徽省投资集团有限责任公司。转让后，本公司股东及其出资比例为：国元证券有限责任公司49%、安徽省创新投资有限公司26%、安徽省投资集团有限责任公司25%。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2、过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 单位：人民币元 2004年度 2003年度 成交量 占全年成交量比例 成交量 占全年成交量比例 国元证券： 买卖股票 401,908,516.44 17.07% 0.00 0.00% 债券回购 30,000,000.00 5.16% 0.00 0.00% 中信证券： 买卖股票 157,701,271.60 6.70% 382,168,486.18 22.35% 买卖债券 3,003,000.00 6.31% 80,868,731.31 31.46% 债券回购 86,100,000.00 14.80% 50,000,000.00 9.95% 单位：人民币元 2004年度 2003年度 佣金 占全年佣金总量比例 佣金 占全年佣金总量比例 国元证券 329,265.42 17.30% 0．00 0.00% 中信证券 128,424.29 6.75% 312,514.89 22.62% 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 3、基金管理人报酬 支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金管理人报酬8,109,448.82元(2003年：7,128,017.88元)。 4、基金托管费 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金托管费 1,351,574.73元(2003年：1,188,002.88元)。 5、由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2004年12月31日保管的银行存款余额为10,931,659.04元(2003年：11,026,639.91元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入508,266.94元(2003年：921,145.94元)。 6、与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易 本基金在本年度与与关联通过银行间同业市场进行的债券交易如下： 单位：人民币元 2004年度 2003年度 中信证券： 买入债券结算金额 0.00 25,000,000.00 卖出债券结算金额 0.00 25,100,000.00 中国农业银行： 卖出回购证券协议金额 0.00 60,000,000.00 卖出回购证券利息支出 0.00 31,863.02 第七章 投资组合报告 一、2004年12月31日基金资产组合情况 金额（人民币元） 占总资产比例 股票市值 403,116,570.23 74.05% 债券市值 117,785,328.18 21.64% 银行存款和清算备付金 10,931,659.04 2.01% 其他资产 12,535,974.25 2.30% 资产合计 544,369,531.70 100.00% 二、2004年12月31日按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值（人民币元） 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 557,395.22 0.10% 2 采掘业 49,945,048.24 9.20% 3 制造业 216,539,468.61 39.88% 其中：食品、饮料 4,736,371.00 0.87% 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% 木材、家具 0.00 0.00% 造纸、印刷 0.00 0.00% 石油、化学、塑胶、塑料 90,166,175.84 16.61% 电子 0.00 0.00% 金属、非金属 95,514,255.03 17.59% 机械、设备、仪表 26,122,666.74 4.81% 医药、生物制品 0.00 0.00% 其他制造业 0.00 0.00% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 14,430,679.26 2.66% 5 建筑业 0.00 0.00% 6 交通运输、仓储业 61,648,636.93 11.36% 7 信息技术业 0.00 0.00% 8 批发和零售贸易 35,875,635.41 6.61% 9 金融、保险业 0.00 0.00% 10 房地产业 0.00 0.00% 11 社会服务业 17,731,481.00 3.27% 12 传播与文化产业 0.00 0.00% 13 综合类 6,388,225.56 1.18% 合 计 403,116,570.23 74.26% 三、2004年12月31日按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（人民币元） 市值占净值比例 1 600331 宏达股份 11,705,160 49,981,033.20 9.21% 2 000022 深赤湾Ａ 1,636,754 38,512,821.62 7.10% 3 600005 武钢股份 7,000,000 28,630,000.00 5.27% 4 600188 兖州煤业 1,776,081 22,041,165.21 4.06% 5 000825 太钢不锈 4,126,672 18,941,424.48 3.49% 6 600018 上港集箱 1,180,949 17,938,615.31 3.30% 7 600823 世茂股份 2,530,000 15,761,900.00 2.90% 8 000039 中集集团 600,000 13,500,000.00 2.49% 9 600500 中化国际 1,446,000 13,346,580.00 2.46% 10 000866 扬子石化 1,094,388 11,950,716.96 2.20% 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本公司互联网网址：http://www.csfunds.com.cn的年度报告正文。 四、报告期内股票投资组合重大变动 (一)2004年1月1日至2004年12月31日累计买入、累计卖出的前20名股票明细： 累计买入金额前20名 股票代码 股票名称 累计买入金额（人民币元） 占净值比例 600019 宝钢股份 57,993,976.07 11.39% 600331 宏达股份 44,664,082.94 8.77% 600500 中化国际 40,531,594.08 7.96% 600028 中国石化 40,317,342.69 7.92% 600036 招商银行 38,278,072.87 7.52% 000039 中集集团 37,690,859.30 7.40% 600674 川投控股 35,381,880.03 6.95% 600050 中国联通 34,085,960.10 6.69% 600005 武钢股份 30,571,179.74 6.00% 600104 上海汽车 28,769,050.36 5.65% 600408 安泰集团 27,068,433.39 5.32% 600823 世茂股份 25,151,948.30 4.94% 600188 兖州煤业 24,597,953.64 4.83% 600770 综艺股份 23,862,726.86 4.69% 000001 深发展Ａ 22,309,067.75 4.38% 600057 夏新电子 21,768,078.37 4.27% 600795 国电电力 20,360,673.17 4.00% 600481 双良股份 17,351,952.32 3.41% 600000 浦发银行 16,336,918.92 3.21% 600011 华能国际 16,076,868.28 3.16% 累计卖出金额前20名 股票代码 股票名称 累计卖出金额（人民币元） 占净值比例 600036 招商银行 76,167,267.53 14.96% 600104 上海汽车 69,711,191.14 13.69% 600019 宝钢股份 64,808,137.17 12.73% 600028 中国石化 49,620,592.80 9.74% 600352 浙江龙盛 37,789,186.03 7.42% 600016 民生银行 33,684,875.61 6.61% 000039 中集集团 33,440,696.85 6.57% 600500 中化国际 33,208,191.53 6.52% 600050 中国联通 32,183,371.73 6.32% 600408 安泰集团 25,138,474.09 4.94% 600674 川投控股 24,498,657.26 4.81% 600000 浦发银行 23,257,322.08 4.57% 600795 国电电力 22,163,394.41 4.35% 600029 南方航空 21,870,518.77 4.29% 600057 夏新电子 20,899,864.76 4.10% 600018 上港集箱 20,891,627.82 4.10% 000001 深发展Ａ 19,620,051.58 3.85% 600770 综艺股份 19,221,047.11 3.77% 600481 双良股份 15,506,160.01 3.04% 600348 国阳新能 14,376,836.13 2.82% （二）2004年1月1日至2004年12月31日基金同德买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额： 买入股票成本总额：1,174,696,242.41元 卖出股票收入总额：1,202,192,101.00元 五、2004年12月31日按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（人民币元） 市值占净值比例 国家债券投资 116,719,689.18 21.50% 央行票据投资 0.00 0.00% 企业债券投资 0.00 0.00% 金融债券投资 0.00 0.00% 可转换债投资 1,065,639.00 0.20% 债券投资合计 117,785,328.18 21.70% 六、2004年12月31日按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 债券市值（人民币元） 市值占净值比例 1 99国债05 45,605,287.58 8.40% 2 20国债04 34,315,537.80 6.32% 3 04国债01 16,605,600.00 3.06% 4 20国债10 11,623,473.20 2.14% 5 02国债14 5,310,800.00 0.98% 七、投资组合报告附注 （一）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 （二）基金投资的前十名股票，均为投资于基金合同规定备选股票库之内的股票。 （三）其他资产构成 2004年12月31日其他资产构成 金额（人民币元） 交易保证金 750,000.00 应收证券交易清算款 10,215,180.56 应收利息 1,540,793.69 其他应收款 30,000.00 合计 12,535,974.25 （四） 2004年12月31日持有的处于转股期的可转换债券明细：本基金期末未持有处于转股期的可转换债券。 第八章 基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人 一、截止2004年12月31日，本基金份额结构为： 12月末持有份额 占总份额比例 发起人持有 4,000,000份 0.80% 其中：长盛基金管理有限公司 1,000,000份 0.20% 长江证券有限责任公司 500,000份 0.10% 国元证券有限责任公司 500,000份 0.10% 中信证券股份有限公司 1,000,000份 0.20% 天津北方国际信托投资股份有限公司 1,000,000份 0.20% 其他持有人持有 496,000,000份 99.20% 合计 500,000,000份 100.00% 二、截止2004年12月31日，前十名持有人名称、持有份额及比例如下： 序号 股东名称 持有份额（份） 占总份额比例 1 中国人寿保险集团公司 46,194,858 9.24% 2 中国太平洋保险公司保 45,333,598 9.07% 3 中国人民财产保险股份有限公司 41,172,349 8.23% 4 中国人寿保险股份有限公司 34,205,834 6.84% 5 申银万国－花旗－ＵＢＳ ＬＩＭＩＴＥＤ 22,794,693 4.56% 6 中海信托投资有限责任公司 15,000,000 3.00% 7 新华人寿保险股份有限公司 10,974,030 2.19% 8 金盛人寿保险有限公司 7,741,556 1.55% 9 东方证券有限责任公司 6,428,600 1.29% 10 华泰保险股份有限公司 3,977,524 0.80% 三、截止2004年12月31日，持有基金同德的总户数为12,248户，平均每户持有40,822.99份。机构投资者持有277,477,855份，占总份额的55.50%；个人投资者持有222,522,145份，占总份额的44.50%。 第九章 重大事件揭示 一、基金份额持有人大会决议：本基金在2004年度未召开基金份额持有人大会。 二、本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 三、基金合同的修改： 根据中国证监会《关于实施〈证券投资基金运作管理办法〉有关问题的通知》要求，长盛基金管理有限公司经与托管人协商,决定自2004年10月26日起对本基金基金合同的部分条款进行修改,相关基金合同条款的修改已报中国证监会备案。 关于修改基金合同的公告2004年10月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 四、基金管理人股东及其出资比例的变更： 经长盛基金管理有限公司2004年第二次临时股东会审议通过，并报经中国证监会证监基金字『2004』153号文批准，本公司股东长江证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、天津北方国际信托投资股份有限公司将其所持本公司75%的出资转让给国元证券有限责任公司、安徽省创新投资有限公司、安徽省投资集团有限责任公司。转让后,本公司股东及其出资比例为：国元证券有限责任公司49%、安徽省创新投资有限公司26%、安徽省投资集团有限责任公司25%。关于股权出资转让的公告2004年10月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。本公司已于2004年12月20日办理完毕工商登记变更手续。 五、基金管理人董事长及法定代表人的变更： 经长盛基金管理有限公司2004年度第四次临时股东会暨第三届董事会第一次会议选举,并报中国证监会批准（证监基金字[2004]206号文）,由凤良志先生担任公司董事长，王其华先生不再担任公司董事长。关于变更董事长的公告2004年12月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。长盛基金管理有限公司法定代表人变更手续已于12月20日在国家工商行政管理总局办理完毕，本公司法定代表人变更为凤良志先生，此前，中国证监会已核准凤良志先生董事长任职资格。关于变更法定代表人的公告2004年12月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 六、基金管理人董事的变更： 因本公司第二届董事会任期已满，根据本公司2004年度第四次临时股东会会议决议，同意接受第二届董事会全体董事王东明、张佑君、明云成、李格平、凤良志、蒋月勤、王其华、张宏久、李扬、冼国明、徐经长先生辞去公司董事职务。并经本公司2004年度第四次临时股东会会议审议通过，凤良志、钱进（342301194601110231）、蔡咏、叶斌、陈平、钱进（340104650425209）、蒋月勤、徐经长、荣兆梓、陈华平、李伟强先生担任本公司第三届董事会董事，组成公司第三届董事会，其中徐经长、荣兆梓、陈华平、李伟强先生担任本公司第三届董事会独立董事。上述变更事项已报中国证监会备案。关于更换公司董事的公告2004年1 1月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 七、基金管理人高级管理人员的变更： 经长盛基金管理有限公司第三届董事会第一次会议审议通过,并报中国证监会批准（证监基金字[2004]210号文）,聘任周兵先生担任公司副总经理，聘任叶金松先生担任公司督察长。杨文清、邓瑞祥先生不再担任公司副总经理,李燕敏女士不再担任公司督察长。关于变更高级管理人员的公告2004年12月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 八、基金经理的变更： 因工作需要，第二届董事会第十一次会议决议（通讯表决），聘任罗文军为基金同德基金经理。关于调整基金经理的公告2004年10月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 九、所聘会计师事务所的情况： 本基金聘任的会计师事务所为普华永道会计师事务所有限公司，报告年度共支付给该所审计费用60,000.00元。普华永道会计师事务所有限公司已连续为本基金提供审计服务5年。 十、根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》、《关于基金证券交易量分配限制有关规定的解释》的有关要求，截至本报告期末我司按照选择证券经营机构的标准，经认真研究后，我们选择了国泰君安证券股份有限公司（深圳、上海各一个席位）、西南证券有限责任公司（深圳、上海各一个席位）、中信证券股份有限公司（上海一个席位）、广发证券股份有限公司（深圳一个席位）、国元证券有限责任公司（上海一个席位）和兴业证券股份有限公司（上海一个席位）六家券商租用交易席位。 （一）本公司选择证券经营机构的标准是： 1．研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 2．资力雄厚，信誉良好。 3．财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 4．经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 5．内部部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 6．具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 （二）本公司租用基金专用席位的程序： 1．研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； 2．研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定； 3．研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价； 4．试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商席位租用协议》，并办理基金专用席位租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用； 5．本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的席位； 6．席位租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 2004年1-12月各券商股票年交易量及年佣金情况如下： 公司名称 股票交易量（人民币元） 占交易量比例 佣金(人民币元） 占佣金比例 国泰君安证券股份有限公司 599,684,154.49 25.48% 484,403.93 25.45% 西南证券有限责任公司 481,034,553.50 20.43% 390,360.40 20.51% 兴业证券股份有限公司 236,384,164.48 10.04% 192,811.54 10.13% 中信证券股份有限公司 157,701,271.60 6.70% 128,424.29 6.75% 广发证券股份有限公司 368,691,922.87 15.66% 288,505.98 15.16% 天一证券有限责任公司 108,805,755.74 4.62% 89,219.86 4.69% 国元证券有限责任公司 401,908,516.44 17.07% 329,265.42 17.31% 合 计 2,354,210,339.12 100.00% 1,902,991.42 100.00% 2004年1-12月各券商债券、回购交易量情况如下： 公司名称 债券交易量(人民币元) 占交易量比例 回购交易量(人民币元) 占交易量比例 国泰君安证券股份有限公司 494,752.50 1.04% 129,800,000.00 22.30% 西南证券有限责任公司 37,100,460.20 77.91% 241,000,000.00 41.42% 兴业证券股份有限公司 7,021,004.00 14.74% 95,000,000.00 16.32% 中信证券股份有限公司 3,003,000.00 6.31% 86,100,000.00 14.80% 国元证券有限责任公司 0.00 0.00% 30,000,000.00 5.16% 合 计 47,619,216.70 100.00% 581,900,000.00 100.00% 报告期内租用证券公司席位的变更情况：2004年新租用国元证券有限责任公司上海一个席位，停止租用天一证券有限责任公司一个上海席位。 长盛基金管理有限公司 二○○五年三月三十一日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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