最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 基金久富(184720) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 6465 | ||||||||
| 基金代码 | 184720 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 久富证券投资基金二○○四年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 报告期间：2004年1月1日至12月31日 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：交通银行 送出日期：2005年3月31日 第一节重要提示及目录 (一)重要提示 久富证券投资基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于2005年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (二)目录 第一节重要提示及目录 (一)重要提示 (二)目录 第二节基金简介 （一）基金基本情况 （二）基金投资基本情况 （三）基金管理人 （四）基金托管人 (五)信息披露方式 (六)其他有关资料 第三节主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 （一）主要财务指标 （二）基金净值表现 (三)收益分配情况 第四节管理人报告 (一)基金管理人及基金经理情况 （二）基金运作遵规守信情况声明 （四）宏观市场、证券市场及行业走势简要展望 (五)基金内部监察报告 第五节托管人报告 第六节审计报告 第七节财务会计报告 （一）基金久富2004年度会计报表(已经审计) (二)基金久富年度会计报表附注 第八节投资组合报告 (一)期末基金资产组合情况 （二）期末按行业分类的股票投资组合 （三）基金投资股票明细 （四）投资组合的重大变动 （五）按品种分类的债券组合 （六）基金投资前五名债券明细 （七）投资组合报告附注 第九节基金份额持有人户数、持有人结构 第十节重大事件揭示 第十一节备查文件目录 第二节基金简介 （一）基金基本情况 久富证券投资基金是根据中国证券监督管理委员会《关于同意久富证券投资基金上市、续期并扩募及久嘉证券投资基金设立的批复》(证监基金字［2002］11号)批准，由原富岛基金、兴沈基金、久盛基金经清理规范、合并而成的契约型封闭式证券投资基金，基金发起人为长城证券有限责任公司和长城基金管理有限公司。基金久富于2002年4月18日在深交所上市，基金存续期延长五年（至2007年5月20日）。本基金于2002年5月28日成功扩募至5亿份基金单位，每份基金单位面值1元，发起人认购500万份，其余49500万份由社会公众持有，扩募部分于2002年6月6日在深交所上市交易。 基金名称：久富证券投资基金 基金简称：基金久富 交易代码：184720 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2001年12月18日 报告期末基金份额总额：5亿份 基金合同存续期：15年(1992年5月21日至2007年5月20日) 基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 上市日期：2002年4月18日 （二）基金投资基本情况 投资目标：本基金属于价值型投资基金，主要投资于价值被低估的股票，通过组合投资，在注重流动性和规避投资风险的前提下，谋求基金资产的稳定增长。 投资策略：由于存在不同的市场，且即使在同一市场也存在市场的细分，本基金注重股票相对投资价值的研究，主要投资于股票价格明显低于市场合理预期价值（价格）的公司股票。本基金在分析价值是否低估时主要依据市盈率指标，但是不排除使用其他指标。 基金业绩比较基准：无 基金风险收益特征：无 （三）基金管理人 名称：长城基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层 办公地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层 邮政编码：518031 法定代表人：杨光裕 信息披露负责人：李建中 联系电话：0755-83680399 传真：0755-83662600 电子邮箱：support@ccfund. com.cn （四）基金托管人 名称：交通银行 注册地址：上海市仙霞路18号 办公地址：上海市银城中路188号 邮政编码：200120 法定代表人：蒋超良 信息披露负责人：江永珍 联系电话：021-58408846 传真：021-58408836 电子邮箱：jiangyz@bankcomm.com (五)信息披露方式 基金选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告正文的管理人互联网网址：www.ccfund.com.cn 基金年度报告置备地点：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层 (六)其他有关资料： 1、会计师事务所 名称：深圳大华天诚会计师事务所 办公地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼 2、注册登记机构 名称:中国证券登记结算公司深圳分公司 办公地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18层 第三节主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标（2001年12月18日—2004年12月31日） 单位：人民币元 2004年度 基金本期净收益 -26,542,821.30 基金份额本期净收益 -0.0531 期末可供分配基金收益 -31,778,035.42 期末可供分配基金份额收益 -0.0636 期末基金资产净值 485,168,418.24 期末基金份额净值 0.9703 基金加权平均净值收益率 -5.18% 本期基金份额净值增长率 -5.58% 基金份额累计净值增长率 -2.46% 2003年度 基金本期净收益 12,187,821.15 基金份额本期净收益 0.0244 期末可供分配基金收益 -5,235,214.12 期末可供分配基金份额收益 -0.0105 期末基金资产净值 513,782,283.42 期末基金份额净值 1.0276 基金加权平均净值收益率 2.58% 本期基金份额净值增长率 20.62% 基金份额累计净值增长率 3.30% 2001.12.18-2002.12.31 按新计算方法 计算 基金本期净收益 -17,760,242.91 基金份额本期净收益 -0.0433 期末可供分配基金收益 -74,043,089.70 期末可供分配基金份额收益 -0.1481 期末基金资产净值 425,956,910.30 期末基金份额净值 0.8519 基金加权平均净值收益率 -3.91% 本期基金份额净值增长率 -14.36% 基金份额累计净值增长率 -14.36% 2001.12.18-2002.12.31 按旧计算法计算 基金本期净收益 -17,760,242.91 基金份额本期净收益 -0.0355 期末可供分配基金收益 -74,043,089.70 期末可供分配基金份额收益 -0.1481 期末基金资产净值 425,956,910.30 期末基金份额净值 0.8519 基金加权平均净值收益率 -4.40% 本期基金份额净值增长率 -14.36% 基金份额累计净值增长率 -14.36% （二）基金净值表现 1、基金久富历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较例表 净值增长 净值增长 阶段 率标准差 率① ② 过去3个月 -3.16% 2.49% 过去6个月 3.53% 2.85% 过去1年 -5.58% 2.63% 过去3年 -3.85% 2.28% 自基金合同生效 起至今 -2.46% 2.29% 业绩比较 业绩比较 基准收益 阶段 基准收益 率标准差 率③ ④ 过去3个月 - - 过去6个月 - - 过去1年 - - 过去3年 - - 自基金合同生效 起至今 - - 阶段 ①－③ ②－④ 过去3个月 - - 过去6个月 - - 过去1年 - - 过去3年 - - 自基金合同生效 起至今 - - 2、基金久富累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比例图 ■■图像■■ 附注：根据基金合同规定无业绩比较基准。 3、基金久富净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比例图 ■■图像■■ 附注：根据基金合同规定无业绩比较基准。 (三)收益分配情况 本基金自基金合同生效以来，无收益分配。 第四节管理人报告 (一)基金管理人及基金经理情况 1、基金管理人简介 长城基金管理有限公司是由长城证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、西北证券有限责任公司、北方国际信托投资股份有限公司、中原信托投资有限公司共同发起设立，经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司，2001年12月27日在深圳注册成立，注册资本为1亿元人民币。公司经营范围是发起设立基金、管理基金及中国证监会批准的其他业务。目前，公司管理的基金有封闭式基金：基金久富和基金久嘉；开放式基金：长城久恒和长城久泰。 2、基金经理简介 许良胜先生，男，1971年生，经济学硕士。1992年北京大学地质系毕业，1997年北京大学光华管理学院毕业。1997年7月至2001年就职于长城证券有限责任公司，先后任投资银行总部项目经理、资产管理部总经理助理等职。2001年进入长城基金管理有限公司，任久富基金经理。有8年证券从业经历，7年证券投资经历。 （二）基金运作遵规守信情况声明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，严格按照《证券投资基金法》、《久富证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作，在控制和防范风险的前提下，为基金持有人谋求基金资产的长期稳定增值。基金久富的投资运作遵守了有关法律法规的规定及基金合同的约定，无损害投资者利益的行为。 （三）投资策略和业绩表现说明及解释 2004年度本基金净值下跌5.58%，同期上证指数下跌15.40%，在所有54只封闭式基金净值增长率排名位于中间偏下水平。这样的业绩令人遗憾，对此我们向持有人表示歉意。 2004年度本基金在投资上可以说有得有失。其中，收获方面主要集中在自上而下的行业配置策略和自下而上的选股策略这两方面。自上而下的行业配置策略使我们在下半年较好的把握了煤炭行业的市场机会，也同时验证了行业配置策略中的一些关键性因素。而自下而上的选股策略使我们持仓5%以上的重点持股总体表现出良好的绝对收益，其中比较典型的是持仓8%左右的中兴通讯（000063）、持仓5%的国电南瑞（600406）、持仓5%恒源煤电（600971）、持仓6%的西山煤电（000983）等平均收益率超过35%；可以看到合理而有效的价值评估体系在疲弱的市场中依然可以获取令人满意的超额收益。这两方面的体会将对我们05年的投资行为产生积极的影响：深刻而全面的把握行业动态将令我们有机会把握市场先机，充分而有效的价值评估体系可以令未来的价值实现变得不再模糊。 2004年度本基金所失方面主要有以下三方面：一是在对市场的认识方面，人所共知的结构问题将导致市场的两极分化日趋严重，因此对于股市重心下移并与国际接轨的整体趋势，要有充分的认识，对于这一点04年的市场变化已充分证明，而我们前期策略制定及执行过程中均明显漠视了这种趋势所带来的杀伤力。全年仓位维持在股票78%、转债10%左右的水平，较基金平均水平高出15%，使我们负担了不该承受的超额波动风险。二是我们的配置策略与操作策略没有形成和谐的统一体，虽然这一点其实很难达到，但认知与行动上的巨大差别还是令我们始终处于被动局面，整体上表现为我们的买与卖过多的受到市场变化的操纵。三是基金经理在市场里应该具有明确的客观性与独立性原则，并及时反思自己的行为是否与原则相违背，但这一点却发生了经常性原则缺失，从而导致观点和认识的摇摆，其结果是过高换手率在承担高成本的同时，并没有获得所期望的资金效率。这些所失通过总结与调整完全可以变成我们的财富，对此我们有信心在05年变所失为所得：尊重市场、顺势而为、策略有效、贯彻始终。 （四）宏观市场、证券市场及行业走势简要展望 我们认为中国经济增长的主要动力之一来自于不断提高的人均收入所产生的巨大消费能力。只要这种能力持续存在，将使中国经济的前景被持续看好。但是中国经济目前的高增长模式并不是高效率的，而是高能耗、高污染的，同时对能源、环境、交通、社会稳定等等产生巨大压力，因此已到了必须变革的时候，这种变革的影响力将辐射到各个方面与各个层次上去，而且将首先表现在体制的变革上。因此，2005年的证券市场仍然会在结构性风险和高成长价值显现间摇摆；而证券市场的机会将主要来源于估值体系的逐步确立和资本市场资源配置功能的逐步实现这两方面。 其中，估值体系的逐步确立目前已开始加速反映到市场上：一方面是评估基准与国际标准的自然接轨，另一方面是结构再造过程中的投资者归位。前者使投资目标的选择以立足于核心竞争力的评估为主，价值与价值成长的评判标准令人信服，从而开始有条件构造市场的基础——信心；后者目前主要体现在制度上的不断深化令投资者具有了话语权，上市公司里的权利滥用行为大大减少，因此估值体系中的非系统性风险大大减少，这进一步加速了估值体系确立的进程。而资本市场资源配置功能的逐步体现也已反映到市场上，目前的表征是资金对于高价值、高成长性的投资目标的高度渴求，而这种渴求必然造就超额收益，这非常有利于我们构建具有长期而结构稳定的投资核心组合。基于以上因素，市场的波动，特别是下跌将是我们低成本获得价值投资的好机会，而上涨则是我们优化组合、调整资源配置、实现收益的好机会。 我们对于行业配置的选择标准实际上比较简单，即：看好行业增长性好、盈利能力强、需求旺盛而持续、不存在高成本因素或过度竞争因素的行业，因此我们看好资源类、交通运输及设备、信息技术、有巨大进口替代性市场及能力的制造业、已有品牌优势的消费品行业、商业、公用事业、医药保健品等行业。 (五)基金内部监察报告 本报告期内，本基金管理人根据健全、独立、有效、相互制约和成本效益原则，进一步完善了各项基本管理制度、业务规则和工作流程，认真执行了各项管理制度，有效实施了三层风险防范和控制措施，建立了比较完善的内部控制体系。 本报告期内公司督察长、监察稽核人员根据《基金管理公司内部控制指导意见》及其他法律法规和公司相关制度的规定，认真履行了工作职责，结合公司实际运作需要，进一步完善了监察稽核程序、方法和制度。督察长、监察稽核部独立地开展工作，实时监察关键业务风险点，每月进行定期稽核，监察稽核内容涵盖了基金投资、基金交易、研究策划、基金销售等各项业务的每个环节和公司信息技术、运作保障、综合管理等工作。监察稽核人员在历次监察稽核工作中，认真、有效地提出了各部门工作中存在的问题及改进意见，督促各部门及时进行了整改，防范和化解了业务风险。本年度公司督察长根据法律法规和公司制度的要求按时向中国证券监督管理委员会、公司董事会提交了监察稽核工作报告。 监察稽核和内部控制的重点是确保公司经营及所管理基金运作的合法合规规性，建立健全投资监控体系和风险评价体系，加强投资决策流程的内部控制和风险管理，严格防范操纵市场行为、内幕交易行为和其他有损基金持有人利益的关联交易，严格防范基金销售业务中的违规行为，严格履行信息披露义务，保证履行基金合同的承诺。在本报告期内，本基金运作中无操纵市场行为、内幕交易和不当关联交易，维护了基金持有人的利益。 本基金管理人将坚持“诚信、稳健、规范、创新”的经营理念，继续完善法人治理结构和内部控制制度，不断提高公司员工的守法意识和风险防范意识，加强实时监督和控制，完善电子监控手段，使内部控制的全面性、及时性和有效性不断得到提高。本基金管理人将本着“取信于市场，取信于社会”的宗旨，诚实信用，勤勉尽责，为基金持有人谋求最佳利益并使本基金管理公司稳步健康发展。 第五节托管人报告 2004年，托管人在久富证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 2004年，长城基金管理有限公司在久富证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。基金管理人遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作按照基金合同的规定进行。 2004年，由长城基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关久富证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 交通银行 2005年3月25日 第六节审计报告 审计报告 深华(2005)审字262号 久富证券投资基金全体持有人: 我们审计了后附的 久富证券投资基金二○○四年十二月三十一日的资产负债表、二○○四年度的经营业绩表及二○○四年度的收益分配表和基金净值变动表。这些会计报表的编制是久富证券投资基金管理人的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》和《久富证券投资基金基金合同》的规定，在所有重大方面公允反映了久富证券投资基金二○○四年十二月三十一日的财务状况、二○○四年度的经营成果和二○○四年度基金净值变动情况。 深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师:李秉心 中国注册会计师:徐海宁 中国 深圳 2005年3月18日 第七节财务会计报告 （一）基金久富2004年度会计报表(已经审计) 1、基金久富2004年12月31日及2003年12月31日的比较式资产负债表 资产负债表 2004年12月31日 单位：人民币元 资产 注释 期末数 资产： 银行存款 48,060.63 清算备付金 9,927,387.87 交易保证金 1,000,000.00 应收证券清算款 3,049,473.09 应收股利 - 应收利息 1 1,496,193.43 应收申购款 - 其他应收款 - 股票投资市值 377,825,528.71 其中：股票投资成本 354,111,390.72 债券投资市值 130,813,594.80 其中：债券投资成本 137,581,279.13 配股权证 - 买入返售证券 - 待摊费用 - 其他资产 - 合 计 524,160,238.53 期初数 资产 资产： 140,631.80 银行存款 21,924,398.08 清算备付金 1,250,000.00 交易保证金 - 应收证券清算款 - 应收股利 984,343.21 应收利息 - 应收申购款 - 其他应收款 375,815,789.68 股票投资市值 356,176,536.85 其中：股票投资成本 134,325,180.80 债券投资市值 134,946,936.09 其中：债券投资成本 - 配股权证 - 买入返售证券 - 待摊费用 - 其他资产 534,440,343.57 合 计 资产负债表（续） 2004年12月31日 单位：人民币元 负债及持有人权益 注释 负债： 应付证券清算款 应付赎回款 应付赎回费 应付管理人报酬 应付托管费 应付佣金 2 应付利息 应付收益 未交税金 其他应付款 3 卖出回购证券款 短期借款 预提费用 4 其他负债 负债合计 持有人权益： 实收基金 5 未实现利得 6 未分配收益 持有人权益合计 负债及持有人权益合计 负债及持有人权益 期末数 负债： 应付证券清算款 517,933.22 应付赎回款 - 应付赎回费 - 应付管理人报酬 622,183.65 应付托管费 103,697.27 应付佣金 399,697.59 应付利息 18,308.56 应付收益 - 未交税金 - 其他应付款 1,250,000.00 卖出回购证券款 36,000,000.00 短期借款 - 预提费用 80,000.00 其他负债 - 负债合计 38,991,820.29 持有人权益： 实收基金 500,000,000.00 未实现利得 16,946,453.66 未分配收益 (31,778,035.42) 持有人权益合计 485,168,418.24 负债及持有人权益合计 524,160,238.53 负债及持有人权益 期初数 负债： 应付证券清算款 17,720,293.26 应付赎回款 - 应付赎回费 - 应付管理人报酬 635,506.31 应付托管费 105,917.70 应付佣金 616,342.88 应付利息 - 应付收益 - 未交税金 - 其他应付款 1,500,000.00 卖出回购证券款 - 短期借款 - 预提费用 80,000.00 其他负债 - 负债合计 20,658,060.15 持有人权益： 实收基金 500,000,000.00 未实现利得 19,017,497.54 未分配收益 (5,235,214.12) 持有人权益合计 513,782,283.42 负债及持有人权益合计 534,440,343.57 附注：每份基金份额净值为0.9703 2、基金久富本报告期及上年度可比期间的比较式经营业绩表 经营业绩表 2004年度 单位：人民币元 项目 注释 一、收入 1、股票差价收入 7 2、债券差价收入 8 3、债券利息收入 4、存款利息收入 5、股利收入 6、买入返售证券收入 7、其他收入 9 收入合计 二、费用 1、基金管理人报酬 2、基金托管费 3、卖出回购证券支出 4、利息支出 5、其他费用 10 其中:上市年费 信息披露费 审计费用 其他 费用合计 三、基金净收益 加：未实现利得 四、基金经营业绩 项目 本期数 一、收入 1、股票差价收入 (17,991,292.54) 2、债券差价收入 (5,015,854.78) 3、债券利息收入 3,225,457.19 4、存款利息收入 69,716.46 5、股利收入 3,903,379.13 6、买入返售证券收入 - 7、其他收入 75,089.86 收入合计 (15,733,504.68) 二、费用 1、基金管理人报酬 7,707,271.82 2、基金托管费 1,284,545.35 3、卖出回购证券支出 1,338,334.79 4、利息支出 - 5、其他费用 479,164.66 其中:上市年费 60,000.00 信息披露费 300,000.00 审计费用 80,000.00 其他 39,164.66 费用合计 10,809,316.62 三、基金净收益 (26,542,821.30) 加：未实现利得 (2,071,043.88) 四、基金经营业绩 (28,613,865.18) 项目 上期数 一、收入 1、股票差价收入 16,363,967.94 2、债券差价收入 (1,008,261.56) 3、债券利息收入 2,964,936.66 4、存款利息收入 235,363.34 5、股利收入 2,613,410.81 6、买入返售证券收入 - 7、其他收入 58,951.83 收入合计 21,228,369.02 二、费用 1、基金管理人报酬 7,084,810.02 2、基金托管费 1,180,801.68 3、卖出回购证券支出 333,488.00 4、利息支出 - 5、其他费用 441,448.17 其中:上市年费 60,000.00 信息披露费 275,000.00 审计费用 80,000.00 其他 26,448.17 费用合计 9,040,547.87 三、基金净收益 12,187,821.15 加：未实现利得 75,637,551.97 四、基金经营业绩 87,825,373.12 3、基金久富本报告期及上年度可比期间的比较式收益分配表 基金收益分配表 2004年度 单位：人民币元 项目 注释 本期数 本期基金净收益 (26,542,821.30) 加：期初未分配收益 (5,235,214.12) 本期损益平准金 - 可供分配基金净收益 (31,778,035.42) 减：本期已分配基金净收益 11 - 期末基金净收益 (31,778,035.42) 项目 上期数 本期基金净收益 12,187,821.15 加：期初未分配收益 (17,423,035.27) 本期损益平准金 - 可供分配基金净收益 (5,235,214.12) 减：本期已分配基金净收益 - 期末基金净收益 (5,235,214.12) 4、基金久富本报告期及上年度可比期间的比较式基金净值变动表 基金净值变动表 2004年度 单位：人民币元 项目 注释 本期数 一、期初基金净值 513,782,283.42 二、本期经营活动 已实现基金净收益 (26,542,821.30) 未实现利得 (2,071,043.88) 经营活动产生的基金净值变动数 (28,613,865.18) 三、本期基金单位交易 基金申购款 - 基金赎回款 - 基金单位交易产生的基金净值变动数 - 四、本期向持有人分配收益 向持有人分配收益产生的基金净值变动数 - 五、期末基金净值 485,168,418.24 上期数 项目 425,956,910.30 一、期初基金净值 二、本期经营活动 12,187,821.15 已实现基金净收益 75,637,551.97 未实现利得 87,825,373.12 经营活动产生的基金净值变动数 三、本期基金单位交易 - 基金申购款 - 基金赎回款 - 基金单位交易产生的基金净值变动数 四、本期向持有人分配收益 - 向持有人分配收益产生的基金净值变动数 513,782,283.42 五、期末基金净值 (二)基金久富年度会计报表附注 附注一.基金的基本情况 本基金是根据中国证监会《关于同意久富证券投资基金上市、续期并扩募及久嘉证券投资基金设立的批复》（证监基金字〔2002〕11号）批准，由原富岛基金、兴沈基金、久盛基金经清理规范，合并而成的契约型封闭式证券投资基金，于2001年12月18日正式成立，规模253,697,560份基金份额。基金发起人为长城证券有限责任公司和长城基金管理有限公司，基金管理人为长城基金管理有限公司，基金托管人为交通银行。 本基金于2002年4月18日在深交所上市（交易代码184720），基金存续期延长5年，至2007年5月20日，本基金又于2002年5月28日成功扩募至5亿份基金份额，发起人认购基金总份额的1%的基金份额，即500万份基金份额，其余由社会公众持有，扩募部分于2002年6月6日在深交所上市。 附注二.会计报表编制基准 本基金会计报表依照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》《、证券投资基金信息披露编报规则第3号-会计报表附注的编制及披露》及基金合同的规定编制和披露。 附注三.重要会计政策 (1).会计年度 本基金会计年度自公历1月1日至12月31日止。 (2).记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 (3).记账基础和计价原则 本基金的会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则，期末股票和债券 按市值计价。 (4).基金资产的估值原则 本基金资产的估值原则系依据《证券投资基金会计核算办法》和《久富证券投资基金基金合同》制定。 估值对象为基金所拥有的股票、债券和银行存款等。 本基金以每个工作日为本基金资产的估值日。本次报告之基金资产的估值日为2004年12月31日，股票市价以2004年12月31日（星期五）市场平均价为准。 银行存款、清算备付金，是指本基金存放于银行及中国证券登记结算机构的货币资金，按本金估值，并按本金与所适用的利率逐日计提利息并计入“应收利息”科目。 上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的的市场平均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场平均价估值；已上市但未流通的新股按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场平均价估值。 未上市股票应区分以下情况处理：配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场平均价估值；首次公开发行的股票，按成本估值。 证券交易所交易的债券以不含息价格计价，按估值日证券交易所挂牌的市场平均价计算后的净价估值；该日无交易的，以最近交易日净价估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期间内逐日计提利息。 银行间市场交易和未上市流通的债券以不含息价格计价，按成本估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期间内计提利息。 配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，按市场平均价高于配股价的差额估值，如果市场平均价等于或低于配股价，则不估值。 如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人可以根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 如有新增事项，按国家最新规定估值。 基金资产按上述原则估值后，按所估价值与成本的差额，在资产负债表中的“未实现利得”项目列示。 按上述原则估值后计算出的本基金资产总额减去本基金负债总额后的余额即为基金在估值日的净值，将前述基金净值除以发行之基金总份额，即为每基金份额净值。 (5).股票投资的成本计价方法 股票投资按取得时的实际成本计价,出售成本采用移动加权平均法计算。当日有买入和卖出时，先计算买入成本，后计算买卖股票价差。 ①买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资按成交日应支付的全部价款入帐。 a.上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成。 b.深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成。 ②卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 ③上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减去经手费及证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减去经手费计算。 (6).债券投资的成本计价方法 ① 买入 a.买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资，按应支付的全部价款入账，如果应支付的全部价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 b.买入银行间同业市场交易和非上市流通的债券于实际支付价款时确认为债券投资，按实际支付的全部价款入帐，如果应支付的全部价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 c.买入返售证券：通过证券交易所进行的融券业务，按成交日成交金额确认买入返售证券投资；通过银行间市场进行融券业务，按成交金额确认买入返售证券投资。 ②卖出 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易和非上市流通的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售证券交易所交易的债券的成本按移动加权平均法于成交日结转，出售银行间同业市场交易和非上市流通的债券的成本按移动加权平均法于实际收到全部价款时结转。 ③债券买卖不计佣金。 (7).待摊费用的摊销方法和摊销期限 待摊费用核算已发生的影响每基金份额净值小数后五位，应分摊计入本期和以后各期的费用。按其受益期限在1年内（含1年）逐日平均摊销入费用。 (8).收入的确认和计量 A.股票差价收入:于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。 B.债券差价收入:卖出证券交易所上市债券于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账；卖出银行间同业市场交易债券于实际收到价款时确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息的差额入账。 C.债券利息收入：按债券票面价值与票面利率计算的金额在债券实际持有期内逐日计提入账。 D.存款利息收入：包括银行存款与清算备付金利息，按本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 E.股利收入：按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 F.买入返售证券收入：按融出金额与成交利率，在融券期限内采用直线法逐日计提入账。 G.其他收入：在实际收到时确认收入。 (9).费用的确认和计量 A．基金管理人报酬： 基金管理人报酬根据《久富证券投资基金基金合同》的规定按前一日的基金资产净值1.5%的年费率逐日计提入账。 B．基金托管费：基金托管费根据《久富证券投资基金基金合同》的规定按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提入账。 C．卖出回购证券支出：卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在融资期限内采用直线法逐日计提入账。 D.其他费用 发生的其他费用如果影响每基金份额净值小数点后第五位的，即发生的其他费用大于基金净值十万分之一，应采用待摊或预提的方法，计入基金损益；发生的其他费用如果不影响每基金份额净值小数点后第五位的，即发生的其他费用小于基金净值十万分之一，应于发生时直接计入基金损益。 (10).基金的收益分配政策 本基金的收益分配原则为：每一基金份额享有同等分配权。基金当年收益应先弥补上年亏损后，才进行当年收益分配。基金投资当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式或法规允许的其他方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金可分配净收益的90％。 (11).税项 A．营业税 根据财政部、国家税务总局财税字〔１９９８〕５５号及财税〔２００１〕６１号文《关于证券投资基金税收问题的通知》规定：以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税；根据财政部、国家税务总局财税字（2004）78号文《关于证券投资基金税收征策的通知》，自2004年1月1日起，基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税。 B．企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字〔１９９８〕５５号文《关于证券投资基金税收问题的通知》规定：对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税字（2004）78号文《关于证券投资基金税收征策的通知》，自2004年1月1日起，基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。 C．印花税 本基金买卖股票印花税率0.2%。 D．个人所得税 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴20%的个人所得税。 附注四.主要会计报表项目注释 注释1.应收利息 项 目 期末数 期初数 银行存款利息 21.60 63.02 清算备付金利息 2,114.64 3,984.88 债券利息 1,494,057.19 980,295.31 合 计 1,496,193.43 984,343.21 注释2.应付佣金 项 目 期末数 申银万国证券股份有限公司 -- 东方证券股份有限公司 81,885.89 国泰君安证券股份有限公司 -- 长城证券有限责任公司 91,041.10 西北证券有限责任公司 226,770.60 合 计 399,697.59 项 目 期初数 申银万国证券股份有限公司 64,714.66 东方证券股份有限公司 121,008.20 国泰君安证券股份有限公司 72,327.68 长城证券有限责任公司 187,109.25 西北证券有限责任公司 171,183.09 合 计 616,342.88 注释3.其他应付款 项目名称 经济内容 长城证券有限责任公司 代垫席位交易保证金、清算 西北证券有限责任公司 交易保证金 东方证券股份有限公司 交易保证金 国泰君安证券股份有限公司 交易保证金 申银万国证券股份有限公司 交易保证金 合 计 项目名称 期末数 长城证券有限责任公司 500,000.00 西北证券有限责任公司 250,000.00 东方证券股份有限公司 250,000.00 国泰君安证券股份有限公司 -- 申银万国证券股份有限公司 250,000.00 合 计 1,250,000. 项目名称 期初数 长城证券有限责任公司 500,000.00 西北证券有限责任公司 250,000.00 东方证券股份有限公司 250,000.00 国泰君安证券股份有限公司 250,000.00 申银万国证券股份有限公司 250,000.00 合 计 1,500,000.0 久富证券投资基金2004年年度报告正文(二) 注释4.预提费用 项 目 期末数 期初数 结存原因 审计费 80,000.00 80,000.00 未支付 合 计 80,000.00 80,000.00 注释5.实收基金 项 目 期末数 基金份额数 实收基金 公众持有份额 495,000,000 495,000,000 发起人持有份 5,000,000 5,000,000 合 计 500,000,000 500,000,000 项 目 期初数 基金份额数 实收基金 公众持有份额 495,000,000 495,000,000 发起人持有份 5,000,000 5,000,000 合 计 500,000,000 500,000,000 本基金扩募前，由原江西省证券公司久盛投资基金、沈阳兴沈投资基金和海南富岛投资基金清理规范合并后的基金总份额为人民币253,697,560.00元，每一基金份额面值为人民币1.00元，业经深圳天健信德会计师事务所信德深验资报字（2001）第11号验资报告验证。 根据中国证监会证监基金字[2002]11号文的批复，本基金扩募后的基金总份额人民币500,000,000.00元，每一基金份额面值为人民币1.00元，业经深圳天健信德会计师事务所信德深验资报字（2002）第11号验资报告验证。 本基金的发起人为长城基金管理有限公司和长城证券有限责任公司。 注释6．未实现利得 项目 期末数 投资估值增值-股票投资 23,714,137.99 投资估值增值-债券投资 (6,767,684.33) 合计 16,946,453.66 项目 期初数 投资估值增值-股票投资 19,639,252.83 投资估值增值-债券投资 (621,755.29) 合计 19,017,497.54 注：未实现利得为本基金估值资产的估值总额与成本总额之差 注释7．股票差价收入 项目 本期数 1,372,303,211.45 卖出股票成交总额 减：卖出成本总额 1,389,146,294.23 卖出佣金 1,148,209.76 股票差价收入 (17,991,292.54) 项目 上期数 1,384,943,952.82 卖出股票成交总额 减：卖出成本总额 1,367,412,784.77 卖出佣金 1,167,200.11 股票差价收入 16,363,967.94 注释8．债券差价收入 项目 本期数 卖出债券成交总额 94,598,949.05 减：卖出成本总额 98,486,541.99 卖出应收利息 1,128,261.84 债券差价收入 (5,015,854.78) 项目 上期数 卖出债券成交总额 111,102,416.12 减：卖出成本总额 111,246,010.75 卖出应收利息 864,666.93 债券差价收入 (1,008,261.56) 注释9.其他收入 收入项目 本期数 上期数 新股申购手续费返还 49,582.51 54,082.51 配股增发手续费返还 25,507.35 4,869.32 合 计 75,089.86 58,951.83 注释10．其他费用 费用项目 本期数 上市年费 60,000.00 信息披露费 300,000.00 审计费用 80,000.00 银行费用 1,974.40 交易所费用 18,800.26 账户维护费 18,390.00 合 计 479,164.66 费用项目 上期数 上市年费 60,000.00 信息披露费 275,000.00 审计费用 80,000.00 银行费用 7,948.91 交易所费用 3,499.26 账户维护费 15,000.00 合 计 441,448.17 注释11．本期已分配基金净收益 收益分配情况 本次收益分配额 累计收益分配额 --- --- --- 附注五.关联方关系及交易 1．关联方关系： 关联公司名称 与本基金关系 长城基金管理有限公司 本基金管理人及发起人 交通银行 本基金托管人 长城证券有限责任公司 本基金发起人及本基金管理人的股东 东方证券股份有限公司 本基金管理人的股东 西北证券有限责任公司 本基金管理人的股东 中原信托投资有限公司 本基金管理人的股东 北方国际信托投资股份有限公司 本基金管理人的股东 2．关联方交易： （1）本基金通过关联方席位进行的交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 关联方名称 项目 1.股票投资成交金额 ①长城证券有限责任公司 年成交量 ②东方证券股份有限公司 年成交量 ③西北证券有限责任公司 年成交量 合计 年成交量 2.债券投资成交金额 ①长城证券有限责任公司 年成交量 ②东方证券股份有限公司 年成交量 ③西北证券有限责任公司 年成交量 合计 3.债券回购交易 ①长城证券有限责任公司 年成交量 ②东方证券股份有限公司 年成交量 ③西北证券有限责任公司 年成交量 合计 4.支付的佣金 ①长城证券有限责任公司 支付年佣金 ②东方证券股份有限公司 支付年佣金 ③西北证券有限责任公司 支付年佣金 合计 关联方名称 本期数 金额 占总额比例 1.股票投资成交金额 ①长城证券有限责任公司 720,526,830.75 26.40% ②东方证券股份有限公司 527,745,335.42 19.34% ③西北证券有限责任公司 666,186,825.55 24.41% 合计 1,914,458,991.72 70.15% 2.债券投资成交金额 ①长城证券有限责任公司 46,041,594.94 28.08% ②东方证券股份有限公司 13,394,932.50 8.17% ③西北证券有限责任公司 28,142,569.00 17.16% 合计 87,579,096.44 53.41% 3.债券回购交易 ①长城证券有限责任公司 399,000,000.00 17.35% ②东方证券股份有限公司 418,100,000.00 18.18% ③西北证券有限责任公司 297,400,000.00 12.93% 合计 1,114,500,000.00 48.46% 4.支付的佣金 ①长城证券有限责任公司 574,420.41 26.44% ②东方证券股份有限公司 419,614.74 19.32% ③西北证券有限责任公司 529,062.84 24.35% 合计 1,523,097.99 70.11% 关联方名称 上期数 金额 占总额比例 1.股票投资成交金额 ①长城证券有限责任公司 759,711,082.32 27.12% ②东方证券股份有限公司 484,092,409.39 17.28% ③西北证券有限责任公司 573,737,203.41 20.48% 合计 1,817,540,695.12 64.89% 2.债券投资成交金额 ①长城证券有限责任公司 63,165,302.80 33.82% ②东方证券股份有限公司 14,622,661.40 7.83% ③西北证券有限责任公司 26,955,692.80 14.43% 合计 104,743,657.00 56.08% 3.债券回购交易 ①长城证券有限责任公司 227,000,000.00 32.75% ②东方证券股份有限公司 178,000,000.00 25.68% ③西北证券有限责任公司 32,000,000.00 4.62% 合计 437,000,000.00 63.05% 4.支付的佣金 ①长城证券有限责任公司 615,653.77 27.19% ②东方证券股份有限公司 393,386.08 17.38% ③西北证券有限责任公司 459,729.71 20.31% 合计 1,468,769.56 64.88% *本基金对关联方席位交易佣金的计算方式及佣金比率与其他非关联方交易佣金的计算方式及佣金比率一致。 **佣金协议的服务范围： 除进行证券交易外，还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 （2）本基金支付的关联方报酬 关联方名称 本期数 上期数 长城基金管理公司 7,707,271.82 7,084,810.02 交通银行 1,284,545.35 1,180,801.68 合计 8,991,817.17 8,265,611.70 关联方名称 计算标准 计算方式 长城基金管理公司 年费率1.5% 按前一天基金资产 净值乘以费率每天 交通银行 年费率2.5‰ 计提 合计 （3）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易无。 附注六.流通受限制不能自由转让的基金资产 本基金在本报告期内，无流通受限制不能自由转让的基金资产。 附注七.或有事项 本基金在本报告期内，无或有事项。 附注八.资产负债表日后事项 本基金在本报告期内，无资产负债表日后事项。 附注九.重大事项说明 1. 本基金管理人、托管人在本报告期内未发生任何诉讼事项； 2. 本基金管理人办公地址本报告期内无变更； 3. 本基金投资组合策略本报告期内未改变； 4. 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员本报告期内未受到任何处罚。 5. 本基金管理人决定2004年度本基金不分配收益 第八节投资组合报告 (一)期末基金资产组合情况 序号 期末资产项目 金额（元） 1 股票 377,825,528.71 2 债券 130,813,594.80 3 银行存款和清算备付金合计 9,975,448.50 4 其它资产 5,545,666.52 合计 524,160,238.53 序号 期末资产项目 占基金总资产比例（％） 1 股票 72.08 2 债券 24.96 3 银行存款和清算备付金合计 1.90 4 其它资产 1.06 合计 100.00 （二）期末按行业分类的股票投资组合 分 类 市值（元） A农、林、牧、渔业 0.00 B采掘业 102,876,758.92 C制造业 114,519,555.03 C0食品、饮料 72,521,943.80 C1纺织、服装、皮毛 1,367,939.00 C2木材、家具 0.00 C3造纸、印刷 0.00 C4石油、化学、塑胶、塑料 1,552,360.92 C5电子 0.00 C6金属、非金属 10,300,570.28 C7机械、设备、仪表 9,561,508.61 C8医药、生物制品 19,215,221.39 C99其他制造业 11.03 D电力、煤气及水的生产和供应业 38,280,617.74 E建筑业 0.00 F交通运输、仓储业 49,290,242.59 G信息技术业 71,742,111.97 H批发和零售贸易业 0.00 I金融、保险业 1,112,934.96 J房地产业 3,307.50 K社会服务业 0.00 L传播与文化产业 0.00 M综合类 0.00 合计 377,825,528.71 分 类 占基金资产净值比例（％） A农、林、牧、渔业 0.00 B采掘业 21.20 C制造业 23.60 C0食品、饮料 14.95 C1纺织、服装、皮毛 0.28 C2木材、家具 0.00 C3造纸、印刷 0.00 C4石油、化学、塑胶、塑料 0.32 C5电子 0.00 C6金属、非金属 2.12 C7机械、设备、仪表 1.97 C8医药、生物制品 3.96 C99其他制造业 0.00 D电力、煤气及水的生产和供应业 7.89 E建筑业 0.00 F交通运输、仓储业 10.16 G信息技术业 14.79 H批发和零售贸易业 0.00 I金融、保险业 0.23 J房地产业 0.00 K社会服务业 0.00 L传播与文化产业 0.00 M综合类 0.00 合计 77.87 （三）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 1 600406 国电南瑞 2,760,454 2 600900 长江电力 4,018,269 3 000063 中兴通讯 1,317,600 4 600519 贵州茅台 873,982 5 000983 西山煤电 2,162,141 6 600971 恒源煤电 1,230,357 7 600600 青岛啤酒 2,889,461 8 600018 上港集箱 1,645,975 9 002023 海特高新 1,047,402 10 600573 惠泉啤酒 1,734,140 11 600123 兰花科创 831,808 12 600188 兖州煤业 663,204 13 600348 国阳新能 537,938 14 000968 煤气化 640,136 15 002007 华兰生物 358,939 16 600296 兰州铝业 1,325,996 17 600436 片仔癀 475,515 18 600582 天地科技 535,480 19 000933 神火股份 320,596 20 600508 上海能源 337,201 21 600029 南方航空 679,434 22 002004 华邦制药 351,004 23 600089 特变电工 233,576 24 002038 双鹭药业 215,986 25 600004 白云机场 290,234 26 600808 马钢股份 513,599 27 000927 一汽夏利 600,000 28 600143 金发科技 118,500 29 600085 同仁堂 70,014 30 600399 抚顺特钢 234,900 31 002034 美欣达 113,900 32 600744 华银电力 237,969 33 000001 深发展 168,116 34 600726 华电能源 211,834 35 600997 开滦股份 100,000 36 600011 华能国际 110,600 37 600005 武钢股份 192,800 38 600594 益佰制药 11,100 39 002005 德豪润达 2,950 40 600009 上海机场 2,000 41 600795 国电电力 1,000 42 000002 万科Ａ 630 43 002003 伟星股份 1 44 000866 扬子石化 1 45 600098 广州控股 1 46 600597 光明乳业 1 47 600000 浦发银行 1 48 000960 锡业股份 1 49 600019 宝钢股份 1 50 600104 上海汽车 1 51 600028 中国石化 1 52 600050 中国联通 1 序号 股票代码 股票名称 期末市值（元） 1 600406 国电南瑞 36,852,060.90 2 600900 长江电力 35,320,584.51 3 000063 中兴通讯 34,890,048.00 4 600519 贵州茅台 32,031,440.30 5 000983 西山煤电 32,021,308.21 6 600971 恒源煤电 30,020,710.80 7 600600 青岛啤酒 27,883,298.65 8 600018 上港集箱 25,002,360.25 9 002023 海特高新 18,182,898.72 10 600573 惠泉啤酒 12,607,197.80 11 600123 兰花科创 9,166,524.16 12 600188 兖州煤业 8,230,361.64 13 600348 国阳新能 7,278,301.14 14 000968 煤气化 6,298,938.24 15 002007 华兰生物 6,256,306.77 16 600296 兰州铝业 6,020,021.84 17 600436 片仔癀 5,325,768.00 18 600582 天地科技 5,044,221.60 19 000933 神火股份 4,667,877.76 20 600508 上海能源 4,248,732.60 21 600029 南方航空 3,546,645.48 22 002004 华邦制药 3,102,875.36 23 600089 特变电工 2,844,955.68 24 002038 双鹭药业 2,799,178.56 25 600004 白云机场 2,527,938.14 26 600808 马钢股份 2,054,396.00 27 000927 一汽夏利 1,632,000.00 28 600143 金发科技 1,552,350.00 29 600085 同仁堂 1,473,794.70 30 600399 抚顺特钢 1,437,588.00 31 002034 美欣达 1,367,939.00 32 600744 华银电力 1,166,048.10 33 000001 深发展 1,112,927.92 34 600726 华电能源 989,264.78 35 600997 开滦股份 944,000.00 36 600011 华能国际 798,532.00 37 600005 武钢股份 788,552.00 38 600594 益佰制药 257,298.00 39 002005 德豪润达 40,326.50 40 600009 上海机场 30,400.00 41 600795 国电电力 6,180.00 42 000002 万科Ａ 3,307.50 43 002003 伟星股份 11.03 44 000866 扬子石化 10.92 45 600098 广州控股 8.35 46 600597 光明乳业 7.05 47 600000 浦发银行 7.04 48 000960 锡业股份 6.41 49 600019 宝钢股份 6.03 50 600104 上海汽车 4.83 51 600028 中国石化 4.37 52 600050 中国联通 3.07 序号 股票代码 股票名称 市值占基金资产 净值比例（%） 1 600406 国电南瑞 7.60 2 600900 长江电力 7.28 3 000063 中兴通讯 7.19 4 600519 贵州茅台 6.60 5 000983 西山煤电 6.60 6 600971 恒源煤电 6.19 7 600600 青岛啤酒 5.75 8 600018 上港集箱 5.15 9 002023 海特高新 3.75 10 600573 惠泉啤酒 2.60 11 600123 兰花科创 1.89 12 600188 兖州煤业 1.70 13 600348 国阳新能 1.50 14 000968 煤气化 1.30 15 002007 华兰生物 1.29 16 600296 兰州铝业 1.24 17 600436 片仔癀 1.10 18 600582 天地科技 1.04 19 000933 神火股份 0.96 20 600508 上海能源 0.88 21 600029 南方航空 0.73 22 002004 华邦制药 0.64 23 600089 特变电工 0.59 24 002038 双鹭药业 0.58 25 600004 白云机场 0.52 26 600808 马钢股份 0.42 27 000927 一汽夏利 0.34 28 600143 金发科技 0.32 29 600085 同仁堂 0.30 30 600399 抚顺特钢 0.30 31 002034 美欣达 0.28 32 600744 华银电力 0.24 33 000001 深发展 0.23 34 600726 华电能源 0.20 35 600997 开滦股份 0.19 36 600011 华能国际 0.16 37 600005 武钢股份 0.16 38 600594 益佰制药 0.05 39 002005 德豪润达 0.01 40 600009 上海机场 0.01 41 600795 国电电力 0.00 42 000002 万科Ａ 0.00 43 002003 伟星股份 0.00 44 000866 扬子石化 0.00 45 600098 广州控股 0.00 46 600597 光明乳业 0.00 47 600000 浦发银行 0.00 48 000960 锡业股份 0.00 49 600019 宝钢股份 0.00 50 600104 上海汽车 0.00 51 600028 中国石化 0.00 52 600050 中国联通 0.00 （四）投资组合的重大变动 1、本报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细如下： 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 1 600900 长江电力 51,950,600.71 2 600019 宝钢股份 44,976,945.70 3 000625 长安汽车 42,972,734.38 4 600030 中信证券 33,540,218.04 5 000983 西山煤电 33,066,248.61 6 600519 贵州茅台 30,916,530.49 7 600971 恒源煤电 29,413,867.99 8 000636 风华高科 27,707,356.96 9 002023 海特高新 26,299,899.84 10 000100 TCL集团 25,854,630.88 11 000063 中兴通讯 24,832,503.80 12 600171 上海贝岭 23,989,429.10 13 600018 上港集箱 23,672,769.09 14 000839 中信国安 22,988,090.82 15 000002 万科Ａ 22,899,635.86 16 600123 兰花科创 21,750,030.36 17 600600 青岛啤酒 21,700,144.50 18 600475 华光股份 20,104,493.68 19 600002 齐鲁石化 18,968,246.40 20 600098 广州控股 18,806,667.98 21 000960 锡业股份 17,219,487.94 22 600812 华北制药 17,033,324.96 23 600198 大唐电信 16,452,024.08 24 000968 煤气化 16,436,144.22 25 000157 中联重科 15,848,659.59 26 600460 士兰微 15,231,276.70 27 600406 国电南瑞 15,139,220.54 28 000866 扬子石化 14,886,485.61 29 000001 深发展 14,846,316.80 30 000902 中国服装 14,486,629.85 31 600497 驰宏锌锗 14,478,316.72 32 000009 深宝安A 14,449,103.77 33 600188 兖州煤业 14,364,052.86 34 002001 新和成 14,347,826.40 35 000525 红太阳 14,219,295.58 36 600028 中国石化 14,180,861.45 37 600573 惠泉啤酒 14,094,091.31 38 600005 武钢股份 14,004,094.34 39 000400 许继电气 13,805,891.87 40 600642 申能股份 13,750,687.98 41 600348 国阳新能 13,575,199.52 42 600050 中国联通 13,231,621.16 43 600011 华能国际 13,056,273.13 44 600035 楚天高速 12,958,805.50 45 600231 凌钢股份 12,809,698.82 46 600688 上海石化 12,749,003.28 47 600584 长电科技 12,232,777.02 48 000028 一致药业 11,427,831.40 49 600875 东方电机 11,002,565.06 50 000401 冀东水泥 10,878,575.28 51 600031 三一重工 10,824,570.07 52 600111 稀土高科 10,675,017.10 53 600572 康恩贝 10,540,755.88 序号 股票代码 股票名称 占期初基金资产净值的 比例% 1 600900 长江电力 10.11 2 600019 宝钢股份 8.75 3 000625 长安汽车 8.36 4 600030 中信证券 6.53 5 000983 西山煤电 6.44 6 600519 贵州茅台 6.02 7 600971 恒源煤电 5.72 8 000636 风华高科 5.39 9 002023 海特高新 5.12 10 000100 TCL集团 5.03 11 000063 中兴通讯 4.83 12 600171 上海贝岭 4.67 13 600018 上港集箱 4.61 14 000839 中信国安 4.47 15 000002 万科Ａ 4.46 16 600123 兰花科创 4.23 17 600600 青岛啤酒 4.22 18 600475 华光股份 3.91 19 600002 齐鲁石化 3.69 20 600098 广州控股 3.66 21 000960 锡业股份 3.35 22 600812 华北制药 3.32 23 600198 大唐电信 3.20 24 000968 煤气化 3.20 25 000157 中联重科 3.08 26 600460 士兰微 2.96 27 600406 国电南瑞 2.95 28 000866 扬子石化 2.90 29 000001 深发展 2.89 30 000902 中国服装 2.82 31 600497 驰宏锌锗 2.82 32 000009 深宝安A 2.81 33 600188 兖州煤业 2.80 34 002001 新和成 2.79 35 000525 红太阳 2.77 36 600028 中国石化 2.76 37 600573 惠泉啤酒 2.74 38 600005 武钢股份 2.73 39 000400 许继电气 2.69 40 600642 申能股份 2.68 41 600348 国阳新能 2.64 42 600050 中国联通 2.58 43 600011 华能国际 2.54 44 600035 楚天高速 2.52 45 600231 凌钢股份 2.49 46 600688 上海石化 2.48 47 600584 长电科技 2.38 48 000028 一致药业 2.22 49 600875 东方电机 2.14 50 000401 冀东水泥 2.12 51 600031 三一重工 2.11 52 600111 稀土高科 2.08 53 600572 康恩贝 2.05 2、本报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细如下： 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 1 600019 宝钢股份 59,118,106.32 2 600104 上海汽车 41,607,735.09 3 000002 万科A 40,567,101.54 4 600642 申能股份 37,979,810.75 5 600030 中信证券 34,701,578.99 6 600036 招商银行 32,403,593.00 7 600900 长江电力 29,868,111.05 8 000100 TCL集团 28,457,668.88 9 000636 风华高科 27,762,770.04 10 600011 华能国际 27,458,344.22 11 600000 浦发银行 25,987,036.32 12 000625 长安汽车 25,761,249.79 13 000063 中兴通讯 24,100,290.40 14 600171 上海贝岭 23,150,669.84 15 600016 民生银行 23,148,834.25 16 000839 中信国安 22,748,199.92 17 600098 广州控股 22,412,153.34 18 000400 许继电气 21,778,544.80 19 000027 深能源A 21,095,112.58 20 600795 国电电力 20,740,292.25 21 600475 华光股份 19,303,105.20 22 600050 中国联通 19,075,779.00 23 000960 锡业股份 18,430,491.10 24 600812 华北制药 16,848,551.94 25 000039 中集集团 16,468,609.34 26 600002 齐鲁石化 16,342,054.56 27 000009 深宝安A 15,759,182.80 28 600198 大唐电信 15,403,881.58 29 000157 中联重科 14,716,161.62 30 600028 中国石化 14,527,800.50 31 600015 华夏银行 14,382,350.26 32 000902 中国服装 14,204,535.34 33 000866 扬子石化 13,754,503.54 34 600005 武钢股份 13,473,461.19 35 600035 楚天高速 13,384,427.11 36 600270 外运发展 12,926,984.98 37 000001 深发展A 12,812,790.11 38 600497 驰宏锌锗 12,233,128.36 39 600231 凌钢股份 12,105,293.37 40 600688 上海石化 12,063,756.68 41 600460 士兰微 11,635,906.40 42 000088 盐田港A 11,479,318.12 43 000927 一汽夏利 11,261,528.88 44 600018 上港集箱 11,214,201.17 45 600111 稀土高科 10,781,064.58 46 600584 长电科技 10,644,349.73 47 000525 红太阳 10,499,795.94 48 000028 一致药业 10,396,758.29 49 600572 康恩贝 10,297,794.72 序号 股票代码 股票名称 占期初基金资产净值的 比例% 1 600019 宝钢股份 11.51 2 600104 上海汽车 8.10 3 000002 万科A 7.90 4 600642 申能股份 7.39 5 600030 中信证券 6.75 6 600036 招商银行 6.31 7 600900 长江电力 5.81 8 000100 TCL集团 5.54 9 000636 风华高科 5.40 10 600011 华能国际 5.34 11 600000 浦发银行 5.06 12 000625 长安汽车 5.01 13 000063 中兴通讯 4.69 14 600171 上海贝岭 4.51 15 600016 民生银行 4.51 16 000839 中信国安 4.43 17 600098 广州控股 4.36 18 000400 许继电气 4.24 19 000027 深能源A 4.11 20 600795 国电电力 4.04 21 600475 华光股份 3.76 22 600050 中国联通 3.71 23 000960 锡业股份 3.59 24 600812 华北制药 3.28 25 000039 中集集团 3.21 26 600002 齐鲁石化 3.18 27 000009 深宝安A 3.07 28 600198 大唐电信 3.00 29 000157 中联重科 2.86 30 600028 中国石化 2.83 31 600015 华夏银行 2.80 32 000902 中国服装 2.76 33 000866 扬子石化 2.68 34 600005 武钢股份 2.62 35 600035 楚天高速 2.61 36 600270 外运发展 2.52 37 000001 深发展A 2.49 38 600497 驰宏锌锗 2.38 39 600231 凌钢股份 2.36 40 600688 上海石化 2.35 41 600460 士兰微 2.26 42 000088 盐田港A 2.23 43 000927 一汽夏利 2.19 44 600018 上港集箱 2.18 45 600111 稀土高科 2.10 46 600584 长电科技 2.07 47 000525 红太阳 2.04 48 000028 一致药业 2.02 49 600572 康恩贝 2.00 3、本基金报告期内买入股票总成本和卖出股票总收入： 项目 金额(元) 报告期内买入股票总成本 1,387,081,148.10 报告期内卖出股票总收入 1,372,303,211.45 （五）按品种分类的债券组合 序号 债券分类 市值(元) 1 国债 72,405,002.80 2 金融债 25,340,000.00 3 企业债 0.00 4 可转换债 33,068,592.00 5 央行票据 0.00 合 计 130,813,594.80 序号 债券分类 占基金资产净值比例（%） 1 国债 14.92 2 金融债 5.22 3 企业债 0.00 4 可转换债 6.82 5 央行票据 0.00 合 计 26.96 （六）基金投资前五名债券明细 序号 债券名称 市值(元) 1 20国债10 46,493,892.80 2 国电转债 32,022,492.00 3 99国开13 25,340,000.00 4 20国债4 20,069,846.00 5 04国债1 5，841，264.00 序号 债券名称 占基金资产净值比例（%） 1 20国债10 9.58 2 国电转债 6.60 3 99国开13 5.22 4 20国债4 4.14 5 04国债1 1.20 （七）投资组合报告附注 （1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚的情况。 （2）本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 （3）其他资产的构成： 序号 其他资产 金额(元) 1 应收利息 1,496,193.43 2 应收证券清算款 3,049,473.09 3 深圳交易保证金 1,000,000.00 合计 5,545,666.52 （4）本基金持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 市值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 100795 国电转债 32,022,492.00 6.60 2 110037 歌华转债 1,046,100.00 0.22 第九节基金份额持有人户数、持有人结构 1、基金份额持有人户数及结构 序号 项目 户数/份额 1 本基金报告期内份额持有人户数 25,540(户) 2 平均每户持有基金份额 19,577(份) 序号 项目 份额（份） 占总份额比例% 1 机构投资者持有基金份额 235,272,393 47.05% 2 个人投资者持有基金份额 264,727,607 52.95% 2、基金份额前十名持有人情况： 序号 名称 份额（份） 1 中国人寿保险股份有限公司 46,057,662 2 中国人寿保险(集团)公司 44,324,544 3 新华人寿保险股份有限公司 31,383,822 4 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 28,668,328 5 银河-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 15,642,207 6 招商证券股份有限公司 8,599,154 7 张联营 6,210,000 8 山西省信托投资有限责任公司 4,855,962 9 贵州省贵财投资有限责任公司 4,756,243 10 中国再保险公司 4,292,900 序号 名称 占总份额比例% 1 中国人寿保险股份有限公司 9.21 2 中国人寿保险(集团)公司 8.86 3 新华人寿保险股份有限公司 6.28 4 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 5.73 5 银河-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 3.13 6 招商证券股份有限公司 1.72 7 张联营 1.24 8 山西省信托投资有限责任公司 0.97 9 贵州省贵财投资有限责任公司 0.95 10 中国再保险公司 0.86 第十节重大事件揭示 （一）报告期未举行基金份额持有人大会； （二）本基金管理人本期间无重大人事变动； 本基金托管人高管人员变更如下：蒋超良同志担任交通银行董事长、党委书记，张建国同志担任交通银行行长、副董事长、党委副书记；方诚国同志不再担任交通银行行长、副董事长、党委书记职务；殷介炎同志不再担任交通银行董事长职务 （三）本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项； （四）本基金投资策略本期间无改变； （五）本基金本报告期内无收益分配事项； （六）本基金会计事务所本期间无变更，本报告期支付本基金聘任会计师事务所2003年度审计服务费捌万元；截止本报告期末，该会计师事务所已为本基金连续提供审计服务叁年零壹个月； （七）本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员本期间内未受到任何处罚； （八）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 1、股票及债券、回购交易量 单位： 元 席位 租用席位证券公司名称 数量 长城证券有限责任公司 2 西北证券有限责任公司 2 东方证券股份有限公司 2 国泰君安证券股份有限公司 1 申银万国证券有限责任公司 1 合计 8 租用席位证券公司名称 股票交易金额 长城证券有限责任公司 720,526,830.75 西北证券有限责任公司 666,186,825.55 东方证券股份有限公司 527,745,335.42 国泰君安证券股份有限公司 440,730,229.86 申银万国证券有限责任公司 374,158,665.34 合计 2,729,347,886.92 股票交易 租用席位证券公司名称 占比% 长城证券有限责任公司 26.40 西北证券有限责任公司 24.41 东方证券股份有限公司 19.34 国泰君安证券股份有限公司 16.15 申银万国证券有限责任公司 13.71 合计 100.00 租用席位证券公司名称 佣金 长城证券有限责任公司 574,420.41 西北证券有限责任公司 529,062.84 东方证券股份有限公司 419,614.74 国泰君安证券股份有限公司 352,221.03 申银万国证券有限责任公司 297,137.24 合计 2,172,456.26 佣金占比 租用席位证券公司名称 % 长城证券有限责任公司 26.44 西北证券有限责任公司 24.35 东方证券股份有限公司 19.32 国泰君安证券股份有限公司 16.21 申银万国证券有限责任公司 13.68 合计 100.00 单位： 元 席位 租用席位证券公司名称 数量 长城证券有限责任公司 2 西北证券有限责任公司 2 东方证券股份有限公司 2 国泰君安证券股份有限公司 1 申银万国证券有限责任公司 1 合计 租用席位证券公司名称 债券交易金额 长城证券有限责任公司 46,041,594.94 西北证券有限责任公司 28,142,569.00 东方证券股份有限公司 13,394,932.50 国泰君安证券股份有限公司 31,659,178.10 申银万国证券有限责任公司 44,726,675.70 合计 163,964,950.24 债券交易 租用席位证券公司名称 占比% 长城证券有限责任公司 28.08 西北证券有限责任公司 17.16 东方证券股份有限公司 8.17 国泰君安证券股份有限公司 19.31 申银万国证券有限责任公司 27.28 合计 100.00 租用席位证券公司名称 债券回购交易金额 长城证券有限责任公司 399,000,000.00 西北证券有限责任公司 297,400,000.00 东方证券股份有限公司 418,100,000.00 国泰君安证券股份有限公司 895,100,000.00 申银万国证券有限责任公司 290,000,000.00 合计 2,299,600,000.00 回购交易 租用席位证券公司名称 占比% 长城证券有限责任公司 17.35 西北证券有限责任公司 12.93 东方证券股份有限公司 18.18 国泰君安证券股份有限公司 38.92 申银万国证券有限责任公司 12.61 合计 100.00 3、报告期内租用证券公司席位的变更情况： 证券公司 变更情况 国泰君安证券股份有限公司 退租深圳席位 申银万国证券有限责任公司 退租深圳席位 4、专用席位的选择标准和程序 本基金的管理人根据以下标准进行考察后确定证券经营机构的选择： （1）经营行为规范，最近一年无重大违规行为； （2）内部管理规范，具有完善的内控制度，并能够满足基金运作有关资料、数据安全性和完整性的要求； （3）公司经营稳定，财务状况良好，在业内有良好的声誉； （4）公司具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易条件满足基金进行投资交易的需求； （5）公司研究实力较强，有专门的研究机构和专业研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；有很强的行业分析能力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力。 选择程序： 本基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。本基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议。 （九）其他重要事项 1、自成立以来，本基金管理人及基金托管人涉及托管业务无诉讼、仲裁事项； 2、本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的高级管理人员在本期内未受到任何处分； 3、本公司于2004年10月20日刊登《长城基金管理有限公司关于修改久富证券投资基金基金合同的公告》。 4、本基金最新定期报告请见2005年1月22日公告的《久富证券投资基金季度报告（2004年第4号）》。 第十一节备查文件目录 (一)本基金设立批准的相关文件； （二）《久富证券投资基金基金合同》； （三）《久富证券投资基金招募说明书》； （四）《久富证券投资基金托管协议》； （五）法律意见书； （六）基金发起人营业执照； （七）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； （八）基金托管人业务资格批件、营业执照； （九）代销机构业务资格批件、营业执照； （十）中国证监会规定的其他文件。 查阅地点：广东省深圳市深南中路2066号华能大厦25层 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长城基金管理有限公司。 咨询电话：0755-83662688 长城基金管理有限公司 二OO五年三月三十一日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |