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| 西部利得稳健双利债券A(675011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 625569 | ||||||||
| 基金代码 | 675011 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 西部利得稳健双利债券型证券投资基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：西部利得基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年十月二十六日 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016年 10月 25日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 西部利得稳健双利债券 场内简称 西部利得稳健双利债券 基金主代码 675011 交易代码 675011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 6月 26日 报告期末基金份额总额 526,200,719.90份 投资目标 在有效控制风险和保持资产流动性的前提下，对 固定收益类资产辅以权益类资产增强性配置，追 求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1.资产配置策略 本基金根据对宏观经济趋势、国家宏观调控政策 方向、行业和企业盈利、信用状况及其变化趋势、 债券市场和股票市场估值水平及预期收益等因 素的动态分析，在限定投资范围内，决定债券类 资产和权益类资产的配置比例，并跟踪影响资产 配置策略的各种因素的变化，定期或不定期对大 类资产配置比例进行调整。 2.债券配置策略 债券投资组合的回报主要来自于组合的久期管 理，识别收益率曲线中价值低估的部分以及各类 债券中价值低估的种类。本基金在充分研究债券 市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上，通过 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页 久期管理、期限结构配置、个券选择等策略依次 完成组合构建。在投资过程中，以中长期利率趋 势分析为主，结合经济周期、宏观经济运行中的 价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策 研判及收益率曲线分析，在保证流动性和风险可 控的前提下，实施积极的债券投资组合管理。 3.股票配置策略 （1）新股投资策略 本基金将深度研究新股发行公司的基本价值、可 比公司估值水平、近期新股发行市盈率、二级市 场走势等因素，制定相应的申购策略，并于锁定 期后在控制组合波动率的前提下择时出售，以提 高基金资产的收益率水平。 （2）二级市场股票投资策略 本基金在大类资产配置基础上，进行行业配置。 在个股选择方面，本基金主要采取自下而上的精 选策略，考察上市公司所属行业发展前景、行业 地位、竞争优势、盈利能力、公司治理结构、价 格趋势、成长性和估值水平等多种因素,精选流 动性好，成长性高，估值水平低的股票进行投资。 （3）权证投资策略 本基金会结合自身资产状况审慎投资权证，主要 运用价值发现和价差策略，力图获得最佳风险调 整后的收益。 业绩比较基准 中国债券综合财富指数收益率×90%+沪深 300指 数收益率×10% 风险收益特征 本基金属债券型证券投资基金，为证券投资基金 中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预 期收益低于混合型基金和股票型基金，高于货币 市场基金。 基金管理人 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 西部利得稳健双利债券 A 西部利得稳健双利债 券 C 下属分级基金的场内简称 西部利得稳健双利债券 A 西部利得稳健双利债 券 C 下属分级基金的交易代码 675011 675013 报告期末下属分级基金的份额总额 523,075,978.67份 3,124,741.23份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页 主要财务指标 报告期（ 2016年 7月 1日 － 2016年 9月 30日 ） 西部利得稳健双利债券 A 西部利得稳健双利债券 C 1．本期已实现收益 4,516,221.45 19,980.40 2．本期利润 16,140,978.95 81,775.35 3．加权平均基金份额本期利润 0.0277 0.0265 4．期末基金资产净值 574,748,508.03 3,373,942.05 5．期末基金份额净值 1.099 1.080 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.西部利得稳健双利债券 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 2.71% 0.14% 1.93% 0.09% 0.78% 0.05% 2.西部利得稳健双利债券 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 2.56% 0.13% 1.93% 0.09% 0.63% 0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 1.西部利得稳健双利债券 A： 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页 2.西部利得稳健双利债券 C： 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张维文 本基金基 金经理 2015年 5 月 29日 - 八年 上海财经大学金融学硕士；曾任交 银施罗德基金管理有限公司信用 分析师、国民信托有限公司研究部 固定收益研究员。2013年 11月加 入本公司，具有基金从业资格，中 国国籍。 韩丽楠 本基金基 金经理 2016年 6 月 3日 - 十一年 英国约克大学经济与金融硕士；曾 任渣打银行国际管理培训生、诺德 基金管理有限公司研究员、上海元 普投资管理有限公司固定收益投 资总监。2015年 5月加入本公司， 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页 具有基金从业资格，中国国籍。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起 即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》、《西部利得稳健 双利债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期 内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证 券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外 交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。 本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录 不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1日、3日、5日）交易价差分 析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分 析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）不 同时间窗口同向（1日、3日、5日）交易的交易价差以及 T检验、银行间交易价格偏离度进行了 分析。 当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释， 该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合 经理、督察长、总经理签署后，由风险管理部妥善保存分析报告备查。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量 5%的交易。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度国内经济短期来看有企稳迹象, 粗钢产量增速回升，发电煤耗增速持平; 但近期各地 地产限购限贷政策密集出台，将影响后续银行信贷、地产销量和投资增速，高杠杆推动的楼市繁 荣不可延续，中长期经济下行压力仍大,基本面对债市仍有较好支撑。 本基金在报告期内主要配置中高资质信用债，在债券配置上兼顾流动性和收益性，在严控信 用风险的前提下，力争收益的最大化，并适度使用杠杆套利操作提高收益。 感谢持有人的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来 优异回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2016年 9月 30日，本基金 A类份额净值为 1.099元，本报告期 A类份额净值增长率为 2.71%；本基金 C类份额净值为 1.080元，本报告期 C类份额净值增长率为 2.56%，同期业绩比较 基准增长率为 1.93%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 56,408,328.00 7.69 其中：股票 56,408,328.00 7.69 2 固定收益投资 659,195,386.84 89.85 其中：债券 659,195,386.84 89.85 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,060,078.87 0.96 7 其他资产 10,959,635.15 1.49 8 合计 733,623,428.86 100.00 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 9,409,500.00 1.63 B 采矿业 3,648,000.00 0.63 C 制造业 32,519,410.00 5.63 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 4,170,000.00 0.72 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 6,661,418.00 1.15 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 56,408,328.00 9.76 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 603869 北部湾旅 201,800 6,661,418.00 1.15 2 300273 和佳股份 290,000 5,797,100.00 1.00 3 600965 福成股份 350,000 5,376,000.00 0.93 4 600557 康缘药业 300,000 5,319,000.00 0.92 5 000738 中航动控 196,000 5,182,240.00 0.90 6 600893 中航动力 150,000 5,146,500.00 0.89 7 002797 第一创业 120,000 4,170,000.00 0.72 8 002234 民和股份 150,000 4,033,500.00 0.70 9 000807 云铝股份 650,000 3,978,000.00 0.69 10 000603 盛达矿业 200,000 3,648,000.00 0.63 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 3,003,000.00 0.52 2 央行票据 - - 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页 3 金融债券 31,275,018.00 5.41 其中：政策性金融债 31,275,018.00 5.41 4 企业债券 624,686,693.74 108.05 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 230,675.10 0.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 659,195,386.84 114.02 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 112278 15东莞债 500,000 52,755,000.00 9.13 2 112232 14长证债 500,000 52,715,000.00 9.12 3 122496 15世茂 02 500,000 52,710,000.00 9.12 4 122445 15融创 03 500,000 52,115,000.00 9.01 5 112289 15顺鑫 02 500,000 52,050,000.00 9.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 贵金属不在本基金投资范围内。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 股指期货不在本基金投资范围内。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不在本基金投资范围内。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不在本基金投资范围内。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不在本基金投资范围内。 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不在本基金投资范围内。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 84,175.79 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,864,827.63 5 应收申购款 10,631.73 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,959,635.15 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 132001 14宝钢 EB 5,851.00 0.00 2 110033 国贸转债 3,783.60 0.00 3 113009 广汽转债 5,913.00 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资 产净值比 例（%） 流通受限情况说明 1 300273 和佳股份 5,797,100.00 1.00 临时停牌 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 西部利得稳健双利债券 A 西部利得稳健双利债 券 C 报告期期初基金份额总额 523,024,909.15 3,004,678.41 报告期期间基金总申购份额 147,591,100.56 558,955.76 减:报告期期间基金总赎回份额 147,540,031.04 438,892.94 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 523,075,978.67 3,124,741.23 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 2015年 1月中国证券监督管理委员会上海监管局就本基金管理人董事长代为履行总经理职务 超期问题对公司出具了《关于对西部利得基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》。至 2015 年 11月，本基金管理人已聘新任总经理，代为履行职务超期问题已得到彻底解决。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准西部利得稳健双利债券型证券投资基金设立的相关文件； （2）《西部利得稳健双利债券型证券投资基金基金合同》； （3）《西部利得稳健双利债券型证券投资基金招募说明书》； （4）《西部利得稳健双利债券型证券投资基金托管协议》； （5）基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》； （6）报告期内西部利得稳健双利债券型证券投资基金公告的各项原稿。 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 2016年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页 9.2 存放地点 本基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场 3号楼 11楼 9.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:00-17:30。投资人可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.westleadfund.com投资人对本报告如有疑问， 可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司，咨询电话 4007-007-818（免长途话费）或发电 子邮件，E-mail:service@westleadfund.com。 西部利得基金管理有限公司 2016年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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