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| 兴银货币B(000740) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 623577 | ||||||||
| 基金代码 | 000740 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华福货币市场基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华福基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月25日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 华福货币 交易代码 000741 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年8月27日 报告期末基金份额总额 35,461,345,956.39份 投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。 业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 华福基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华福货币A 华福货币B 下属分级基金的交易代码 000741 000740 报告期末下属分级基金的份额总额 36,847,077.73份 35,424,498,878.66份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年7月1日 － 2016年9月30日 ） 华福货币A 华福货币B 本期已实现收益 224,813.60 244,256,115.54 2．本期利润 224,813.60 244,256,115.54 3．期末基金资产净值 36,847,077.73 35,424,498,878.66 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华福货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6255% 0.0010% 0.0881% 0.0000% 0.5374% 0.0010% 注：1、比较基准=人民币活期存款利率（税后）。 2、本基金收益分配按日结转份额。 华福货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6765% 0.0010% 0.0881% 0.0000% 0.5884% 0.0010% 注：1、比较基准=人民币活期存款利率（税后）。 2、本基金收益分配按日结转份额。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、比较基准=人民币活期存款利率（税后）。 2、本基金收益分配按日结转份额。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职 日期 离任日期 洪木妹 本基金的基金经理、公司总经理助理 2014年8月27日 - 9年 硕士研究生，特许金融分析师（CFA），拥有9年证券、基金行业工作经验。曾任职于华福证券有限责任公司投资自营部和资产管理总部，从事宏观经济研究和投资工作，现任华福基金管理有限责任公司总经理助理，自2014年8月起担任华福货币市场基金基金经理、自2015年6月起担任华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理、自2015年6月起担任华福丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理、自2015年11月起担任华福现金增利货币市场基金基金经理、自2015年11月起担任华福瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理、自2015年12月起担任华福稳健债券型证券投资基金基金经理。 1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 洪木妹女士为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 跨过半年末，资金面渐松，央行mlf操作询量常态化，并提前叙作7月的mlf到期，市场虽然对降准预期渐淡，但倍感央行对资金面的呵护，债券交投情绪良好，对于货币资金的波动性预期进一步下降，短期债券因此也录得一波收益率下行。事后可以看到此为央行价格调控第一步。7月末，资金面转为紧张，隔夜难寻，市场解释为缴税因素，因此机构普遍认为是短期因素，没有进行债券抛售，资产收益率在底部小幅震荡。8月上半月，债市配置火爆情绪延续，短债利率在整体市场带动下继续下行。直至8月下旬，资金面转紧再现，隔夜难寻，同时，央行重启14天逆回购，至此，央行通过迫使机构拉长融资资金期限从而抬高资金成本意图明显，同时避免直接抬高7天逆回购利率的强信号。短期债券收益率也进入向上调整通道，一直延续至报告期末。而阶段性资金面紧张在9月下旬也重复出现。 本基金在三季度短端利率下行阶段，适当拉长组合久期，避免组合资产静态收益率出现大幅下行，并把握资金面阶段性趋紧时点，加大同业存单和协议存款配置，把组合静态收益率维持在较优水平。 报告期内基金的业绩表现 华福货币市场基金A投资回报率为0.6255%，业绩比较基准率为0.0881%； 华福货币市场基金B投资回报率为0.6765%，业绩比较基准率为0.0881%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 17,172,060,752.65 45.10 其中：债券 17,172,060,752.65 45.10 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,953,581,470.36 7.76 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 17,829,974,589.36 46.83 4 其他资产 120,038,111.12 0.32 5 合计 38,075,654,923.49 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 4.17 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 2,600,569,739.13 7.33 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 102 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 106 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 93 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限不超过120天，按合同约定若有超过应当在10个交易日内调整。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 13.66 7.33 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 16.26 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 28.41 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 18.60 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 30.10 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 107.03 7.33 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内，本基金投资组合平均剩余存续期未出现超过240天的情况。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,035,216,398.45 5.74 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 3,460,694,366.47 9.76 6 中期票据 - - 7 同业存单 11,676,149,987.73 32.93 8 其他 - - 9 合计 17,172,060,752.65 48.42 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 111611303 16平安CD303 10,000,000 990,573,780.00 2.79 2 111609084 16浦发CD084 10,000,000 988,547,863.21 2.79 3 111619024 16恒丰银行CD024 5,000,000 497,862,244.45 1.40 4 111615170 16民生CD170 5,000,000 495,286,889.96 1.40 5 111695842 16青岛银行CD044 5,000,000 495,120,648.83 1.40 6 111607058 16招行CD058 5,000,000 494,003,797.42 1.39 6 111609097 16浦发CD097 5,000,000 494,003,797.42 1.39 7 111619055 16恒丰银行CD055 5,000,000 492,583,155.50 1.39 8 160204 16国开04 4,900,000 489,853,607.66 1.38 9 111696416 16包商银行CD048 5,000,000 487,585,924.72 1.37 10 111696292 16九台农场商业银行CD031 5,000,000 487,414,072.66 1.37 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0605% 报告期内偏离度的最低值 0.0158% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0429% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金估值采用“摊余成本法”计价，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 119,075,933.47 4 应收申购款 962,177.65 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 120,038,111.12 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华福货币A 华福货币B 报告期期初基金份额总额 41,371,608.82 30,425,338,405.63 报告期期间基金总申购份额 17,785,978.83 35,667,358,367.85 报告期期间基金总赎回份额 22,310,509.92 30,668,197,894.82 报告期期末基金份额总额 36,847,077.73 35,424,498,878.66 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2016年8月3日 30,000,000.00 30,002,096.01 0.00% 2 申购 2016年8月17日 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00% 3 申购 2016年9月13日 110,000,000.00 110,000,000.00 0.00% 4 申购 2016年9月21日 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00% 5 分红 2016年9月30日 617,030.32 617,030.32 0.00% 合计 195,617,030.32 195,619,126.33 备查文件目录 备查文件目录 （1）中国证监会准予华福货币市场基金募集注册的文件； （2）《华福货币市场基金基金合同》； （3）《华福货币市场基金招募说明书》； （4）《华福货币市场基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告。 存放地点 基金管理人和基金托管人办公场所，并登载于基金管理人互联网站（www.hffunds.cn）。 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金管理人。 华福基金管理有限责任公司 2016年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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