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| 博时现金宝货币A(000730) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 621434 | ||||||||
| 基金代码 | 000730 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时现金宝货币市场基金2016年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年十月二十四日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时现金宝货币 基金主代码 000730 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年9月18日 报告期末基金份额总额 2,377,172,865.79份 投资目标 在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 业绩比较基准 活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时现金宝货币A 博时现金宝货币B 博时现金宝货币C 下属分级基金的交易代码 000730 000891 002855 报告期末下属分级基金的份额总额 1,002,112,368.68份 900,064,709.75份 474,995,787.36份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2016年7月1日-2016年9月30日) 博时现金宝货币A 博时现金宝货币B 博时现金宝货币C 1.本期已实现收益 4,200,307.09 6,489,015.72 1,375,834.26 2.本期利润 4,200,307.09 6,489,015.72 1,375,834.26 3.期末基金资产净值 1,002,112,368.68 900,064,709.75 474,995,787.36 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、博时现金宝货币A: 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6717% 0.0033% 0.0894% 0.0000% 0.5823% 0.0033% 2、博时现金宝货币B： 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6713% 0.0033% 0.0894% 0.0000% 0.5819% 0.0033% 3、博时现金宝货币C： 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7226% 0.0033% 0.0894% 0.0000% 0.6332% 0.0033% 注：自2014年11月21日起对本基金实施基金份额分类，分类后，本基金的A、B基金份额采用统一的收益结转方式。通常情况下本基金的收益结转方式为按日结转，对于目前暂不支持按日结转的销售机构，仍保留按月结转的方式。基金份额分类后，本基金将分设A级和B级两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别公布每万份基金净收益、七日年化收益率，按照相同的费率计提销售服务费用。 自2016年5月31日起对博时现金宝货币市场基金增加C类份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、博时现金宝货币A / 2、博时现金宝货币B / 3、博时现金宝货币C / §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 魏桢 固定收益总部现金管理组投资副总监/基金经理 2014-09-18 - 8.2 2004年起在厦门市商业银行任债券交易组主管。2008年加入博时基金管理有限公司，历任债券交易员、固定收益研究员、博时理财30天债券基金、博时岁岁增利一年定期开放债券基金、博时月月薪定期支付债券基金、博时双月薪定期支付债券基金的基金经理。现任固定收益总部现金管理组投资副总监兼博时安丰18个月定期开放债券（LOF）基金、博时天天增利货币市场基金、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金、博时现金宝货币市场基金、博时现金收益货币基金、博时安盈债券基金、博时保证金货币ETF基金、博时外服货币基金、博时安荣 18 个月定期开放债券基金、博时裕创纯债债券型证券投资基金、博时安润18个月定开债基金、博时裕盛纯债债券基金、博时产业债纯债基金、博时安仁一年定开债基金、博时合利货币基金、博时安恒 18 个月定开债基金的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2016年三季度政策基调仍侧重于供给侧改革，内需和外需的低迷引发投资活动低位运行，使经济增速延续放缓态势。经济金融数据表现偏弱，工业增加值同比徘徊在6.0%-6.3%低位区间内，固定资产投资同比维持在8.1%的低位附近，CPI同比由6月份的1.9%回落至8月份的1.30%，7月新增人民币贷款4550亿创下近2年新低。基本面因素整体有利于债券市场，加上资产配置压力的配合，利率品种总体走出一波上涨行情，其中超长端利率品种表现最好。以30年期国债为例，从季初3.52%下行33bps至季末3.19%。信用品种得益于配置资金的快速增长，信用利差持续被压缩至历史低位区间。央行继续执行中性偏宽松的货币政策，通过公开市场操作主动维持资金面的稳定，并意图以“利率走廊”策略来锚定短端利率的上下限。三季度流动性呈现总体宽松、阶段性紧张的局面，回购利率窄幅波动，银行间R001、R007均值分别为2.10%、2.49%。三季度下旬资金面趋紧但整体依然可控，MPA考核因素以及外汇占款连续下降引发的累积效应是主要原因。 三季度，本基金秉承现金管理工具的流动性、安全性和收益性原则，以短期存款和存单配置为主。操作上把握住资金紧张的关键时点适当拉长组合平均剩余期限，配置高收益资产，提高组合收益率。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为0.6717%，B类基金份额净值增长率为0.6713%，C类基金份额净值增长率为0.7226%，同期业绩基准增长率0.0894%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 1,770,167,455.56 68.38 其中：债券 1,678,799,055.56 64.85 资产支持证券 91,368,400.00 3.53 2 买入返售金融资产 100,000,350.00 3.86 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 683,739,492.04 26.41 4 其他资产 34,667,337.86 1.34 5 合计 2,588,574,635.46 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 12.75 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 209,953,365.07 8.83 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 104 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 122 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 92 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 序号 发生日期 平均剩余期限 原因 调整期 1 2016-09-06 122 证券市场波动及净值变动 2天 2 2016-09-07 121 证券市场波动及净值变动 1天 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） 1 30天以内 15.72 8.83 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 21.40 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 37.76 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 18.34 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 14.21 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 107.43 8.83 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期未出现平均剩余存续期超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 120,347,698.66 5.06 其中：政策性金融债 120,347,698.66 5.06 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 139,992,989.14 5.89 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,418,458,367.76 59.67 8 其他 - - 9 合计 1,678,799,055.56 70.62 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111611059 16平安CD059 1,000,000 99,564,944.90 4.19 2 160209 16国开09 900,000 89,956,235.78 3.78 3 111593157 15包商银行CD031 800,000 79,485,335.37 3.34 4 111593158 15华融湘江银行CD019 800,000 79,483,677.06 3.34 5 111692638 16潍坊银行CD008 800,000 78,624,287.51 3.31 6 111695830 16威海商行CD019 700,000 69,831,354.77 2.94 7 111695876 16攀枝花商行CD086 700,000 69,823,590.89 2.94 8 111697716 16贵阳银行CD043 700,000 68,989,320.78 2.90 9 041555043 15永达CP001 600,000 59,997,675.53 2.52 10 111696403 16义乌农商行CD019 600,000 59,781,080.23 2.51 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.1136% 报告期内偏离度的最低值 0.0342% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0795% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未超过0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未超过0.5%。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 142060 16聚信A1(总价) 500,000.00 41,520,000.00 1.75 2 131801 花呗01A1(总价) 300,000.00 30,000,000.00 1.26 3 131772 汇今二A1(总价) 260,000.00 19,848,400.00 0.83 5.9投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。 5.9.2本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮息债的摊余成本超过基金资产净值20％的情况。 5.9.3报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.4其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 7,021,092.01 4 应收申购款 27,646,245.85 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 34,667,337.86 5.9.5投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时现金宝货币A 博时现金宝货币B 博时现金宝货币C 本报告期期初基金份额总额 543,771,470.15 973,717,084.31 3,124,859.68 报告期基金总申购份额 2,995,848,533.69 1,259,788,437.03 1,165,885,153.67 报告期基金总赎回份额 2,537,507,635.16 1,333,440,811.59 694,014,225.99 报告期基金拆分变动份额 - - - 报告期期末基金份额总额 1,002,112,368.68 900,064,709.75 474,995,787.36 注：根据基金管理人2014年11月20日发布的《关于博时现金宝货币市场基金实施份额分类以及调整收益结转方式和修订基金合同及托管协议部分条款的公告》，博时现金宝货币市场基金自2014年11月21日实施基金份额分类以及调整收益结转方式,具体内容请查阅指定报刊上的各项相关公告。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 转出 2016-7-15 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00% 2 转入 2016-9-28 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00% 4 转入 2016-9-29 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00% 合计 400,000,000.00 400,000,000.00 §8 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2016年9月30日，博时基金公司共管理138只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模约为5,359.54亿元人民币，其中公募基金规模约2,912.48亿元人民币，累计分红约738.04亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、 基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计，2016年三季度，博时旗下基金业绩依然领先。 截至9月30日，权益类方面，标准指数股票型基金中，博时中证淘金大数据100指数基金、博时中证银行指数分级，今年以来净值增长率在同类型316只基金中排名前10；偏股型基金里，博时行业轮动基金、博时主题行业混合基金，今年以来净值增长率在同类372只基金中排名前20；灵活配置型基金中，博时灵活配置混合A，今年以来净值增长率在同类排名前1/10；保本型基金中，博时招财一号大数据保本混合，今年以来净值增长率在同类排名前1/4；绝对收益目标基金中，博时新财富混合基金今年以来净值增长率为5.36%，在同类165只基金中排名前1/7。 黄金基金中，博时黄金ETF（D类)今年以来净值增长率为28.42%，在同类8只基金中排名第一。 固定收益方面，标准债券型基金中，博时双月薪定期支付债券、博时月月薪定期支付债券，今年以来净值增长率分别为6.91%、5.23%，在同类型61只基金中分别第二和第五，博时信用债纯债排名前1/9；普通债券型基金里，稳健回报债券（LOF）今年以来净值增长率在同类排名前1/4；货币市场基金里，博时外服货币，今年以来净值增长率在同类194只排名第五；封闭式标准债券基金中，博时安丰18个月定开债今年以来净值增长率在同类排名前1/4。 QDII基金方面，博时亚洲票息，今年以来至9月30日净值增长9.98%，在同类QDII债券基金11只中排名前1/2。 2、其他大事件 ?2016年8月5日，由21世纪经济报道主办的“2016深港通论坛暨 ‘金帆奖’系列颁奖礼上，博时一举斩获2016年综合实力十强基金公司奖、2016年互联网突出表现奖、2016年ABS最具实力管理人奖（博时资本）三项大奖。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准博时现金宝货币市场基金设立的文件 9.1.2《博时现金宝货币市场基金基金合同》 9.1.3《博时现金宝货币市场基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时现金宝货币市场基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时现金宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇一六年十月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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