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中银活期宝货币(000539)  基金公开信息
流水号 612569
基金代码 000539
公告日期 2016-09-28
编号 1
标题 中银活期宝货币市场基金更新招募说明书摘要
信息全文
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 中信银行股份有限公司




重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2014年1月22日证监许可[2014]127号文注册募集,基金合同于2014年2月14日正式生效。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本摘要所载内容截止日为2016年8月14日,有关财务数据和净值表现截止日为2016年6月30日(财务数据未经审计)。本基金托管人中信银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书摘要。

一、基金合同生效日
2014年2月14日
二、基金管理人
(一)基金管理人简况
名称:中银基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼
法定代表人:白志中
设立日期:2004年8月12日
电话:(021)38834999
联系人:高爽秋
注册资本:1亿元人民币
股权结构:
股 东 出资额 占注册资本的比例
中国银行股份有限公司 人民币8350万元 83.5%
贝莱德投资管理(英国)有限公司 相当于人民币1650万元的美元 16.5%

(二)主要人员情况
1、董事会成员
白志中(BAI Zhizhong)先生,董事长。国籍:中国。上海交通大学工商管理专业硕士,高级经济师。历任中国银行山西省分行综合计划处处长及办公室主任,中国银行宁夏回族自治区分行行长、党委书记,中国银行广西壮族自治区分行行长、党委书记,中国银行四川省分行行长、党委书记,中国银行广东省分行行长、党委书记等职。现任中银基金管理有限公司董事长。
李道滨(LI Daobin)先生,董事。国籍:中国。清华大学法学博士。中银基金管理有限公司执行总裁。2000年10月至2012年4月任职于嘉实基金管理有限公司,历任市场部副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。具有16年基金行业从业经验。
王超(WANG Chao)先生,董事。国籍:中国。美国Fordham大学工商管理硕士。现任中国银行总行人力资源部副总经理。历任中国银行总行人力资源部经理、高级经理、主管,中银国际证券有限责任公司人力资源部总经理、董事会办公室负责人、董事会秘书等职。
宋福宁(SONG Funing)先生,董事。国籍:中国。厦门大学经济学硕士,经济师。历任中国银行福建省分行资金计划处外汇交易科科长、资金计划处副处长、资金业务部负责人、资金业务部总经理,中国银行总行金融市场总部助理总经理,中国银行总行投资银行与资产管理部助理总经理等职。现任中国银行投资银行与资产管理部副总经理。
曾仲诚(Paul Tsang)先生,董事。国籍:中国。为贝莱德亚太区首席风险管理总监、董事总经理,负责领导亚太区的风险管理工作,同时担任贝莱德亚太区执行委员会成员。曾先生于2015年6月加入贝莱德。此前,他曾担任摩根士丹利亚洲首席风险管理总监,以及其亚太区执行委员会成员,带领独立的风险管理团队,专责管理摩根士丹利在亚洲各经营范围的市场、信贷及营运风险,包括机构销售及交易(股票及固定收益)、资本市场、投资银行、投资管理及财富管理业务。曾先生过去亦曾于美林的市场风险管理团队效力九年,并曾于瑞银的利率衍生工具交易\结构部工作两年。曾先生现为中国清华大学及北京大学的风险管理客座讲师。他拥有美国威斯康辛大学麦迪逊分校工商管理学士学位,以及宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位。
荆新(JING Xin)先生,独立董事。国籍:中国。现任中国人民大学商学院副院长、会计学教授、博士生导师、博士后合作导师,兼任财政部中国会计准则委员会咨询专家、中国会计学会理事、全国会计专业学位教指委副主任委员、中国青少年发展基金会监事、安泰科技股份有限公司独立董事、风神轮胎股份有限公司独立董事。曾任中国人民大学会计系副主任,中国人民大学审计处处长、中国人民大学商学院党委书记等职。
赵欣舸(ZHAO Xinge)先生,独立董事。国籍:中国。美国西北大学经济学博士。曾在美国威廉与玛丽学院商学院任教,并曾为美国投资公司协会(美国共同基金业行业协会)等公司和机构提供咨询。现任中欧国际工商学院金融学与会计学教授、副教务长和金融MBA主任,并在中国的数家上市公司和金融投资公司担任独立董事。
雷晓波(Edward Radcliffe)先生,独立董事。国籍:英国。法国INSEAD工商管理硕士。曾任白狐技术有限公司总经理,目前仍担任该公司的咨询顾问。在此之前,曾任英国电信集团零售部部门经理,贝特伯恩顾问公司董事、北京代表处首席代表、总经理,中英商会财务司库、英中贸易协会理事会成员。现任银硃合伙人有限公司合伙人。
杜惠芬(DU huifen)女士,独立董事。国籍:中国。山西财经大学经济学学士,美国俄克拉荷马州梅达斯经济学院工商管理硕士,澳大利亚国立大学高级访问学者,中央财经大学经济学博士。现任中央财经大学金融学院教授,兼任新时代信托股份有限公司独立董事。曾任山西财经大学计统系讲师、山西财经大学金融学院副教授、中央财经大学独立学院(筹)教授、副院长、中央财经大学金融学院副院长等职。
2、监事
赵绘坪(ZHAO Huiping)先生,监事。国籍:中国。中央党校经济管理专业本科、人力资源管理师、经济师。曾任中国银行人力资源部信息团队主管、中国银行人力资源部综合处副处长、处长、人事部技术干部处干部、副处长。
乐妮(YUE Ni)女士,职工监事。国籍:中国。上海交通大学工商管理硕士。曾分别就职于上海浦东发展银行、山西证券有限责任公司、友邦华泰基金管理公司。2006年7月加入中银基金管理有限公司,现任基金运营部总经理。具有15年证券从业年限,12年基金行业从业经验。
3、管理层成员
李道滨(LI Daobin)先生,董事、执行总裁。简历见董事会成员介绍。
欧阳向军(Jason X. OUYANG)先生,督察长。国籍:加拿大。中国证券业协会-沃顿商学院高级管理培训班(Wharton-SAC Executive Program)毕业证书,加拿大西部大学毅伟商学院(Ivey School of Business, Western University)工商管理硕士(MBA)和经济学硕士。曾在加拿大太平洋集团公司、加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构从事金融工作多年,也曾任蔚深证券有限责任公司(现英大证券)研究发展中心总经理、融通基金管理公司市场拓展总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研室主任、讲师。
张家文(ZHANG Jiawen)先生,副执行总裁。国籍:中国。西安交通大学工商管理硕士。历任中国银行苏州分行太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州分行工业园区支行行长、苏州分行副行长、党委委员。
陈军(CHEN Jun)先生,副执行总裁。国籍:中国。上海交通大学工商管理硕士、美国伊利诺伊大学金融学硕士。2004年加入中银基金管理有限公司,历任基金经理、权益投资部总经理、助理执行总裁。
杨军(YANG Jun)先生,副执行总裁。国籍:中国。统计学硕士。曾任中国银行总行金融市场总部主管。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任资深投资经理。具有14年证券从业年限。具备基金从业资格。
4、基金经理
范静(FAN Jing)女士:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融市场学硕士。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理,2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理。特许公认会计师公会(ACCA)准会员。 具有10年证券从业年限。具备基金、银行间本币市场交易员从业资格。
5、投资决策委员会成员的姓名及职务
主席:李道滨(执行总裁)
成员:陈军(副执行总裁)、杨军(副执行总裁)、奚鹏洲(固定收益投资部总经理)、李建(权益投资部总经理)
列席成员:欧阳向军(督察长)
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金托管人
1、基本情况
名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)
住所:北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人:李庆萍
成立时间:1987年4月7日
组织形式:股份有限公司
注册资本:467.873亿元人民币
存续期间:持续经营
批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125号
联系人:中信银行资产托管部
联系电话: 010-89936330
传真:010-85230024
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理业务(有效期至2017年09月08日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
中信银行(601998.SH、0998.HK)成立于1987年,原名中信实业银行,是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经济的快速发展,中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大,于2005年8月,正式更名“中信银行”。2006年12月,以中国中信集团和中信国际金融控股有限公司为股东,正式成立中信银行股份有限公司。同年,成功引进战略投资者,与欧洲领先的西班牙对外银行(BBVA)建立了优势互补的战略合作关系。2007年4月27日,中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。2009年,中信银行成功收购中信国际金融控股有限公司(简称:中信国金)70.32%股权。经过近三十年的发展,中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一,是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。
2009年,中信银行通过了美国SAS70内部控制审订并获得无保留意见的SAS70审订报告,表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部控制的健全有效性全面认可。
2、主要人员情况
孙德顺先生,中信银行行长。1958年出生,东北财经大学经济学硕士。1981年4月至1984年5月,就职于中国人民银行。1984年5月至2005年11月,任职中国工商银行海淀区办事处、海淀区支行、北京分行、总行数据中心(北京)等单位。1995年12月至2005年11月,任中国工商银行北京分行行长助理、副行长。1999年1月至2004年4月,兼任中国工商银行总行数据中心(北京)总经理。2005年12月至2009年12月,任交通银行北京分行行长。2010年1月至2011年10月,任交通银行北京管理部副总裁,兼任北京分行行长。2011年10月至2014年5月,任中信银行副行长。2014年5月至2016年6月,任中信银行常务副行长。
杨毓先生, 中信银行副行长,分管托管业务。1962年12月生,2011年4月起担任中国建设银行江苏省分行行长,党委书记;2006年7月至2011年3月担任中国建设银行河北省分行行长,党委书记;1982年8月至2006年7月在中国建设银行河南省分行工作,历任计划财务处科员,副处长,信阳地区中心支行副行长,党组成员,计划处处长,中介处处长,郑州市铁路专业支行行长,党组书记,郑州分行行长,党委书记,金水支行行长,党委书记,河南省分行副行长,党委副书记。
刘泽云先生,现任中信银行股份有限公司资产托管部总经理,经济学博士。1996年8月进入本行工作,历任总行行长秘书室科长、总行投资银行部处经理、总行资产保全部主管、总行国际业务部总经理助理、副总经理、副总经理(主持工作)。
3、基金托管业务经营情况
2004 年8 月18 日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则,切实履行托管人职责。
截至2016年半年末,中信银行已托管81只开放式证券投资基金,以及证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产,托管总规模达到5.35万亿元人民币。
四、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
中银基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼
法定代表人:白志中
电话:(021)38834999
传真:(021)68872488
1)中银基金管理有限公司直销柜台
地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
客户服务电话:021-3883 4788, 400-888-5566
电子信箱:clientservice@bocim.com
联系人:徐琳
2)中银基金管理有限公司电子直销平台
本公司电子直销平台包括:
中银基金官方网站(www.bocim.com)
官方微信服务号(在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注)
中银基金官方APP客户端(在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装)
客户服务电话:021-3883 4788, 400-888-5566
电子信箱:clientservice@bocim.com
联系人:张磊
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售基金,并及时公告。
(二)基金份额注册登记机构
名称:中银基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼
法定代表人:白志中
电话:(021)38834999
传真:(021)68872488
联系人:铁军
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人:廖海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
经办律师:刘佳、张兰
联系人:廖海
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
执行事务合伙人:吴港平
电话:010-58153000
传真:010-85188298
联系人: 汤骏
经办会计师:汤骏、许培菁
五、基金的名称
中银活期宝货币市场基金
六、基金的类型
货币市场基金
七、基金的投资目标
在有效控制投资风险和保持较高流动性的基础上,力争获得超过业绩比较基准的稳定回报。
八、基金的投资范围
本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单;剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
九、基金的投资策略
本基金通过综合考虑各类资产的收益性、流动性和风险特征,根据定量和定性方法,在保持投资组合较低风险和良好流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的稳定投资回报。
1、资产配置策略
本基金将根据市场情况和可投资品种的容量,在严谨深入的研究分析基础上,综合考量市场资金面走向、存款银行的信用资质以及各类资产的收益率水平、流动性特征等,确定各类资产的配置比例。
2、久期控制策略
本基金根据对宏观经济和短期资金市场的利率走势,确定投资组合的平均剩余到期期限。具体而言,在预计市场利率上升时,适当缩短投资品种的平均期限以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预计利率下降时,适当延长投资品种的平均期限,以获取资本利得或锁定较高的收益。
3、银行定期存款及大额存单投资策略
本基金在向交易对手银行进行询价的基础上,选取利率报价较高的银行进行存款投资,在投资过程中注重对交易对手信用风险的评估和选择,在严格控制风险的前提下决定各银行存款及大额存单的投资比例。
4、短期信用类债券投资策略
本基金通过建立“内部信用评级体系”对市场公开发行的所有短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可分离转债存债等信用品种进行研究和筛选,形成信用债券投资备选库。结合本基金的投资与配置需要,通过对到期收益率、剩余期限、流动性特征等进行分析比较,挑选适当的短期信用品种进行投资。
5、债券回购投资策略
本基金基于对资金面走势的判断,选择回购品种和期限。当回购利率低于债券收益率时,采用息差放大策略,该策略的基本模式是利用已买入债券进行正回购,再利用回购融入资金购买收益率较高债券品种,如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。在进行回购放大操作时,基金管理人将严格遵守相关法律法规关于债券正回购的有关规定。当回购利率高于债券收益率时,本基金将通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。
6、资产支持证券投资策略
本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。
7、其他金融工具投资策略
本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向,一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资,本基金将在届时相应法律法规的框架内,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。
十、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:同期七天通知存款税后利率。
本基金为货币市场基金,定位为现金管理工具,具有低风险、高流动性的特征。通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时,经与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需经基金份额持有人大会审议。
十一、风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
十二、投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人——中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年9月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2016年6月30日,本报告所列财务数据未经审计。
(一) 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 4,583,336,755.00 39.32
其中:债券 4,583,336,755.00 39.32
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 7,014,654,879.72 60.18
4 其他各项资产 58,126,792.31 0.50
5 合计 11,656,118,427.03 100.00

(二)报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 10.14
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 1,466,007,237.19 14.39
其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金合同约定:“本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%”,本报告期内,本基金未发生超标情况。
(三) 基金投资组合平均剩余期限
1 、投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 95
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 95
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 66

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”,本报告期内,本基金未发生超标情况。
2 、报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 21.20 14.39
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 24.56 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 32.95 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—180天 17.67 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)—397天(含) 17.49 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 113.87 14.39

(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 299,157,539.57 2.94
2 央行票据 - -
3 金融债券 300,759,976.99 2.95
其中:政策性金融债 300,759,976.99 2.95
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,830,290,349.77 17.97
6 中期票据 - -
7 同业存单 2,153,128,888.67 21.14
8 其他 - -
9 合计 4,583,336,755.00 45.00
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

(五) 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量
(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111691629 16南京银行CD031 3,000,000 298,195,181.36 2.93
2 111690945 16包商银行CD008 2,700,000 268,814,404.96 2.64
3 111693339 16中原银行CD028 2,000,000 199,267,565.48 1.96
4 111691969 16洛阳银行CD023 2,000,000 198,594,066.35 1.95
5 111610346 16兴业CD346 2,000,000 197,036,812.69 1.93
6 111691572 16杭州银行CD043 2,000,000 195,907,227.07 1.92
7 020119 16贴债21 1,800,000 179,519,818.32 1.76
8 011699438 16中金集SCP001 1,100,000 109,961,121.94 1.08
9 041556037 15珠轨交CP001 1,000,000 100,543,597.79 0.99
10 011534008 15东航股SCP008 1,000,000 100,246,409.82 0.98

(六)“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.0395%
报告期内偏离度的最低值 -0.0111%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0175%

(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
(八) 投资组合报告附注
1、基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
2、本报告期内,本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本均未超过当日基金资产净值的20%。
3、本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
4、其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 56,778,780.74
4 应收申购款 1,348,011.57
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 58,126,792.31

5、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2014年2月14日,基金合同生效以来基金投资业绩与同期业绩比较基准的比较如下表所示:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自基金合同生效起至2014年12月31日 4.3396% 0.0051% 1.2038% 0.0000% 3.1358% 0.0051%
2015年1月1日至2015年12月31日 3.9058% 0.0042% 1.3688% 0.0000% 2.5370% 0.0042%
2016年1月1日至2016年06月30日 1.4031% 0.0014% 0.6825% 0.0000% 0.7206% 0.0014%
自基金合同生效起至2016年06月30日 9.9361% 0.0047% 3.2550% 0.0000% 6.6811% 0.0047%

十四、基金费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)销售服务费;
(4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
(6)基金份额持有人大会费用;
(7)基金的证券交易费用;
(8)基金的银行汇划费用;
(9)基金的开户费用、账户维护费用;
(10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
2、金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.27%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金的年销售服务费率为0.25%,具体如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
上述“1、基金费用的种类中第(4)-(10)项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
(3)《基金合同》生效前的相关费用;
(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
4、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
(二)与基金销售有关的费用
本基金不收取认购费、申购费与赎回费。
(三)其他费用
本基金其他费用根据相关法律法规执行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金运作的实际情况,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
(一) 在“基金管理人”部分,对董事会成员、管理层成员、投资决策委员会成员的姓名及职务及基金管理人的内部控制制度的信息进行了更新;
(二) 在“基金托管人”部分,对基金托管人情况的相关内容进行了更新;
(三) 在“相关销售机构”部分,对基金份额发售机构的信息进行了更新;
(四) 在“投资组合报告”部分,根据《信息披露内容与格式准则第5号》及《基金合同》,披露了本基金最近一期投资组合报告的内容;
(五) 在“基金的业绩”部分,披露了基金自合同生效以来的投资业绩;
(六) 在“其他应披露事项”部分,列明了前次招募说明书公布以来的其他应披露事项。

中银基金管理有限公司
2016年9月28日



基金信息类型 招募说明书(更新)摘要
公告来源 上海证券报
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