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| 万家新兴蓝筹(519196) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 601891 | ||||||||
| 基金代码 | 519196 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-09-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要(首次更新) | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二零一六年九月 重要提示 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2015年8月10日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1930号文注册募集，基金合同生效日为2016年1月26日。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应仔细阅读基金合同、本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立、谨慎决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。本基金是混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高预期收益品种。投资人应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书摘要所载内容截止日为2016年7月26日,有关财务数据和净值表现截止日为2016年6月30日(财务数据未经审计)。 ? 第一部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：万家基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层） 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号陆家嘴投资大厦9层 法定代表人：方一天 成立日期：2002年8月23日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号 经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人：兰剑 电话：021-38909626 传真：021-38909627 二、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 董事长方一天先生，大学本科，学士学位，先后在上海财政证券公司、中国证监会系统、上证所信息网络有限公司任职，2014年10月加入万家基金管理有限公司，2014年12月起任公司董事，2015年2月至2016年7月任公司总经理。2015年7月起任公司董事长。 董事马永春先生，政治经济学硕士学位，曾任新疆自治区党委政策研究室科长，新疆通宝投资有限公司总经理，新疆对外经贸集团总经理，新疆天山股份有限公司董事，现任新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理。 董事袁西存先生，中共党员，研究生，工商管理学硕士，曾任莱钢集团财务部科长，副部长，齐鲁证券有限责任公司计划财务部总经理，现任中泰证券股份有限公司财务总监。 董事经晓云女士，中国民主建国会会员，研究生，工商管理学硕士，曾任上海财政证券公司市场管理部经理，上海证券有限责任公司经纪管理总部副总经理、总经理，上投摩根基金管理有限公司副总经理。2016年7月加入万家基金管理有限公司，2016年7月起任公司董事、公司总经理，负责公司经营管理工作。 独立董事黄磊先生，中国民主建国会成员，经济学博士，教授，曾任贵州财经学院财政金融系教师、山东财经大学金融学院院长、山东省政协常委，现任山东财经大学资本市场研究中心主任、山东金融产业优化与区域管理协同创新中心副主任、山东省人大常委、山东省人大财经委员会委员、教育部高校金融类专业教学指导委员会委员。 独立董事张伏波先生，经济学博士，曾任上海申佳船厂科员、浙江省经济建设投资公司副经理、国泰君安证券股份有限公司总裁助理、兴安证券有限责任公司副总经理、上海证券有限责任公司副总经理、海证期货有限公司董事长、亚太资源有限公司董事，现任玖源化工（集团）有限公司董事局副主席。 独立董事朱小能先生，中共党员，哲学博士，教授。曾任华东理工大学商学院讲师、中央财经大学中国金融发展研究院硕士生导师、副教授、博士生导师，上海财经大学金融学院副教授、博士生导师，现任上海财经大学金融学院教授、博士生导师。 2、基金管理人监事会成员 监事会主席李润起先生，硕士学位，经济师。曾任宏源证券股份有限公司文艺路营业部客户主管、公司投行部项目经理，新疆国际实业股份有限公司证券事务代表，现任新疆国际实业股份有限公司董事会秘书兼副总经理。 监事张浩先生，中共党员，管理学博士，先后任职于山东东银投资管理有限公司、山东省国有资产控股有限公司。现任山东省国有资产投资控股有限公司综合部（党委办公室）部长（主任）。 监事李丽女士，中共党员，硕士，中级讲师，先后任职于中国工商银行济南分行、济南卓越外语学校、山东中医药大学。2008年3月起加入本公司，现任公司综合管理部总监。 监事蔡鹏鹏女士，本科，先后任职于北京幸福之光商贸有限公司、北方之星数码技术（北京）有限公司、路通资讯香港有限公司，2007年4月起加入本公司，现任公司机构理财部总监。 监事陈广益先生，中共党员，硕士学位，先后任职于苏州市对外贸易公司、兴业全球基金管理有限公司，2005年3月起任职于万家基金管理有限公司，现任公司运营部总监。 3、基金管理人高级管理人员 董事长：方一天先生（简介请参见基金管理人董事会成员） 总经理：经晓云女士（简介请参见基金管理人董事会成员） 副总经理：李杰先生，硕士研究生。1994年至2003年任职于国泰君安证券，从事行政管理、机构客户开发等工作；2003年至2007年任职于兴安证券，从事营销管理工作；2007年至2011年任职于齐鲁证券，任营业部高级经理、总经理等职。2011年加入本公司，曾任综合管理部总监、董事会秘书、总经理助理，2013年4月起任公司副总经理。 督察长：兰剑先生，法学硕士，律师、注册会计师，曾在江苏淮安知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作，2005年10月进入万家基金管理有限公司工作，2015年4月起任公司督察长。 4、本基金基金经理简历 莫海波，投资研究部总监，MBA，2010年进入财富证券责任有限公司，任分析师、投资经理助理；2011年进入中银国际证券有限责任公司，任基金分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司，现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金和本基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 （1）权益投资决策委员会 主 任：黄海 委 员：莫海波、李文宾、白宇、卞勇 黄海先生，公司总经理助理、投资总监。 莫海波先生，投资研究部总监、基金经理。 李文宾先生，研究总监助理。 白宇先生，交易部总监。 卞勇先生，量化投资部总监、基金经理。 （2）固收投资决策委员会 主 任：方一天 委 员：唐俊杰、苏谋东、白宇、陈广益 方一天先生，公司董事长。 唐俊杰先生，固定收益部总监，基金经理。 苏谋东先生，固定收益部副总监，基金经理。 白宇先生，交易部总监。 陈广益先生，基金运营部总监。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 第二部分 基金托管人 一、基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”） 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田 青 电话：(010)6759 5096 2、部门设置及人员情况 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。中国建设银行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。 2015年末，本集团资产总额18.35万亿元，较上年增长9.59%；客户贷款和垫款总额10.49万亿元，增长10.67%；客户存款总额13.67万亿元，增长5.96%。净利润2,289亿元，增长0.28%；营业收入6,052亿元，增长6.09%，其中，利息净收入增长4.65%，手续费及佣金净收入增长4.62%。平均资产回报率1.30%，加权平均净资产收益率17.27%，成本收入比26.98%，资本充足率15.39%，主要财务指标领先同业。 3、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2016年一季度末，中国建设银行已托管584只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。 ? 第三部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 本基金直销机构为万家基金管理有限公司以及该公司的网上交易平台。 住所、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层） 法定代表人：方一天 联系人：李忆莎 电话：(021)38909771 传真：(021)38909798 客户服务热线：400-888-0800；95538转6 投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。网上交易网址： https://trade.wjasset.com/ 2、代销机构 （1）场外代销机构 1) 中国建设银行股份有限公司 客服电话：95533 网址： www.ccb.com 2) 中国农业银行股份有限公司 客服电话：95599 网址：www.abchina.com 3) 招商银行股份有限公司 客服电话：95555 网址：www.cmbchina.com 4) 兴业银行股份有限公司 客服电话：95561 网址: www.cib.com.cn 5) 中泰证券股份有限公司 客服电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn 6) 上海证券有限责任公司 客服电话：400-891-8918 网址：www.962518.com 7) 海通证券股份有限公司 客服电话：95553 网址：www.htsec.com 8) 中信建投证券股份有限责任公司 客服电话：95587或400-888-8108 网址：www.csc108.com 9) 中信证券股份有限公司 客服电话：95558 网址：www.cs.ecitic.com 10) 中信期货有限公司 客服电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com 11) 信达证券股份有限公司 客服电话：400-800-8899 网址：www.cindasc.com 12) 财富证券有限公司 客服电话：0731-84403319 网址：www.cfzq.com 13) 江海证券有限公司 客服电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn 14) 中航证券有限公司 客服电话：95335 网址：www.scstock.com 15) 兴业证券股份有限公司 客服电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn 16) 东吴证券股份有限公司 客服电话：400-860-1555 网址：www.dwzq.com.cn 17) 华福证券有限责任公司 客服电话：400-889-6326 网址：www.gfhfzq.com.cn 18) 长江证券股份有限公司 客户电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com 19) 五矿证券有限公司 客服电话：400-184-0028 网址：wkzq.com.cn 20) 华宝证券有限责任公司 客服电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com 21) 爱建证券有限责任公司 客服电话：400-196-2502 网址：www.ajzq.com 22) 天相投资顾问有限公司 客服电话：010-66045566 网址： www.txsec.com 23) 华龙证券有限责任公司 客服电话：400-689-8888 网址：www.hlzqgs.com 24) 华鑫证券有限责任公司 客服电话：400-109-9918 网址：www.cfsc.com.cn 25) 东海证券股份有限公司 客服电话: 400-888-8588 网址:www.longone.com.cn 26) 金元证券股份有限公司 客服电话：4000-611-956 网址：www.goldstate.com.cn 27) 中国国际金融有限公司 客服电话：400-658-0899 网址：www.cicc.com.cn 28) 东兴证券股份有限公司 客服电话：400-888-8993 网址：www.dxzq.net 29) 国泰君安证券股份有限公司 客服电话：400-888-8666 网址：www.gtja.com 30) 申万宏源证券有限公司 客服电话：95523或400-889-5523 网址：www.swhysc.com 31) 光大证券股份有限公司 客服电话：400-888-8788 网址：www.ebscn.com 32) 国金证券股份有限公司 客服电话：400-660-0109 网址：www.gjzq.com.cn 33) 中国银河证券股份有限公司 客服电话：400-888-8888 网址：www.chinastock.com.cn 34）上海天天基金销售有限公司 客服电话：4001818188 网址：fund.eastmoney.com 35) 杭州同花顺基金销售有限公司 客服电话：0571-88911818 网址：www.51fund.com 36) 杭州数米基金销售有限公司 客服电话：021-60897840 网址：www.fund123.cn 37) 上海好买基金销售有限公司 客服电话：58870011 网址：www.howbuy.com 38) 和讯信息科技有限公司 客服电话：4009200022 网址：licaike.hexun.com 39) 深圳众禄基金销售有限公司 客服电话：0755-33227950 网址：www.zlfund.cn 40) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 客服电话：4001818188 网址：www.erichfund.com 41) 北京展恒基金销售有限公司 客服电话：010-62020088 网址：www.myfund.com 42) 北京乐融多源信息技术有限公司 客服电话：400-068-1176 网址： www.jimufund.com 43) 上海陆金所资产管理销售有限公司 客服电话：4008 6666 18 网址： www.lu.com 44) 上海利得财富有限公司 客服电话：021-50585353 网址：www.leadbank.com.cn 45) 上海诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 客服电话：4008215399 网址： www.noah-fund.com 46) 北 京 增 财 基 金 销 售 有 限 公 司 客服电话：400-001-8811 网址：www.zcvc.com.cn 47) 北京钱景财富投资管理有限公司 客服电话：400-893-6885 网址： www.qianjing.com 48) 一路财富（北京）信息科技有限公司 客服电话：400-001-1566 网址： www.yilucaifu.com 49) 上海汇付金融服务有限公司 客服电话：400-820-2819 网址： www.chinapnr.com 50）国信证券股份有限公司 客户服务电话：95536、0755-25822002 网址：www.guosen.com.cn 51）华泰证券股份有限公司 客户服务电话：95597、400-889-5597 网址：www.htsc.com.cn 52）中证金牛（北京）投资咨询有限公司 客服电话：400-8909-998 网址：www.jnlc.com 53）浙江同花顺基金销售有限公司 客服电话：4008-773-772 网址：http://fund.10jqka.com.cn/ 54）招商证券股份有限公司 客户服务电话：95565 网址：wap.newone.com.cn 55）奕丰金融服务（深圳）有限公司 客服电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn 56）浙江金观诚财富管理有限公司 客服电话：400-068-0058 网址：www.jincheng-fund.com 57）深圳富济财富管理有限公司 客服电话：0755-83999907 网址：www.jinqianwo.cn 58）上海联泰资产管理有限公司 客户服务电话：4000-466-788 网址： www.66zichan.com 59）上海陆金所资产管理有限公司 客户服务电话： 4008-219-031 网址： www.lufunds.com 60）中经北证（北京）资产管理有限公司 客服电话：400-600-0030 网址：www.bzfunds.com 61）华泰证券股份有限公司 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn 62）武汉市伯嘉基金销售有限公司 客服电话：400-027-9899 网址：www.buyfunds.cn 63）海银基金销售有限公司 客服电话：400-808-1016 网址：www.fundhaiyin.com 64）北京汇成基金销售有限公司 客服电话：400-619-9059 网址： www.fundzone.cn 65）北京广源达信投资管理有限公司 客服电话：400-623-6060 网址：www:niuniufund.com 66）平安证券有限责任公司 客户服务电话：95511-8 网址： stock.pingan.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。 （2）场内代销机构 指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格,并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员（具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告）。 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。 二、基金登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 电话：（010）58598888 传真：（010）58598824 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：北京大成（上海）律师事务所 住所：上海中心银城中路501号15、16层 电话：（021）3872 2416 传真：（021）5878 6866 联系人：华涛 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室（邮编:100738） 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心50楼（邮编:200120） 联系电话：（021）22288888 传真：（021）22280000 联系人：汤骏 经办注册会计师：汤骏 ? 第四部分 基金的名称 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 第五部分 基金的类型 基金类别：混合型 基金运作方式：契约型开放式 基金存续期限：不定期 第六部分 基金的投资目标 本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司。在有效控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。 第七部分 基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债、证券公司短期公司债券）、货币市场工具、权证、期权、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 股票投资占基金资产的0%-95%，投资于新兴蓝筹主题的证券不低非现金基金资产的80%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 第八部分 基金的投资策略 1、资产配置策略 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采取积极主动地的投资管理策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因素进行评估，对不同投资品种运用不同的投资策略，并充分利用市场的非有效性，把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提下，寻求组合流动性与收益的最佳配比，力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。 2、股票投资策略 本基金在坚持价值投资理念基础上，通过专业化研究分析，挖掘在行业内占有领先地位、业绩良好且稳定增长、价值相对低估的大盘蓝筹公司股票，通过长期价值投资，力求在较低风险下实现基金资产的稳健增值。结合当前中国经济形势，本基金主要从一带一路和国企改革两个方向去选择投资标的。 1）市值筛选 按照本基金对大盘股票的定义，筛选出符合界定标准的大盘股票。本基金每半年对所有A股市场股票按照总市值进行排序，将总市值规模在A股市场中排名前二分之一或在所属行业内总市值处于前二分之一的股票归入大盘股（行业分类按照中信一级行业分类标准进行划分）。在此期间对于未被纳入最近一次排序范围的股票（如新股上市等），如果其总市值可满足以上标准，也归入大盘股票。 2）蓝筹特征筛选 本基金在所有满足本基金界定的大盘上市公司中，选取经营业绩优良，具有良好的品牌与信誉，且成交相对活跃的上市公司，构建初级大盘蓝筹股票池。在构建初级股票池的过程中，本基金每半年对所有A股股票按照总市值进行排序筛选，因此本基金初级股票池按照基金会计年度每半年调整一次。本基金将根据上述标准对初级股票池进行定期调整。 3）公司基本面分析 本基金管理人将通过案头分析和实地调研，对备选股票的基本面进行深入分析，通过公司的盈利能力、行业地位、财务状况和公司治理结构等方面的因素对上市公司进行全面系统的评价，挖掘具有良好基本面的大盘蓝筹公司。 4）估值水平分析 本基金管理人将对通过以上筛选流程的股票进行估值水平的考察，进一步精选出价值相对低估的大盘蓝筹股票。在进行估值评估的过程中，本基金将结合上市公司所处行业、业务模式等特征，选择合适的股票估值方法，可供选择的估值方法包括市盈率法（P/E）、市净率法（P/B）、市盈率－长期成长法（PEG）、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法（EV/EBITDA）、自由现金流贴现模型（FCFF,FCFE）或股利贴现模型（DDM）等。 3、参与融资业务的投资策略 本基金参与融资业务时将根据风险管理的原则，在新兴蓝筹主题相关股票中主要选择流动性好、交易活跃的个股。本基金力争利用融资业务的杠杆作用，降低股票仓位调整所带来的交易成本、提高基金财产的运用效率，从而更好的实现本基金的投资目标。 4、期权、权证投资策略 本基金将期权、权证的投资作为控制投资风险和在有效控制风险前期下提高基金投资组合收益的辅助手段。本基金的期权、权证投资策略包括： （1）根据对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证、股票期权的非理性定价； （2）在定价时，主要采用市场公认的多种期权定价模型以及研究人员对包括对应公司基本面等不同变量的预测对权证、期权确定合理定价； （3）利用权证、期权衍生工具的特性，本基金通过权证、期权与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的； （4）本基金投资权证策略包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、获利保护策略、买入跨式投资策略等等。 5、普通债券投资策略 在债券投资部分，本基金在债券组合平均久期、期限结构和类属配置的基础上，对影响个别债券定价的主要因素，包括流动性、市场供求、信用风险、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析，选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 6、中小企业私募债券债券投资策略 本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，进行中小企业私募债券的投资。 本基金将特别注重中小企业私募债券的信用风险和流动性管理，本着风险调整后收益最大化的原则，确定中小企业私募债券类资产的合理配置比例，保证本金相对安全和资产流动性，以期获得长期稳定收益。在投资决策过程中，将评估中小企业私募债券的流动性对基金资产流动性的影响，分散投资，确保所投资的中小企业私募债券具有适当的流动性；同时密切关注影响中小企业私募债券价值的因素，并进行相应的投资操作。 本基金将对中小企业私募债券进行深入研究，由债券研究员根据公司内部《信用债券库管理办法》对中小企业私募债券的信用风险和投资价值进行分析并给予内部信用评分和投资评级。本基金可投资于内部评级界定为可配置类的中小企业私募债券；对于内部评级界定为风险规避类的中小企业私募债券，禁止进行投资。 7、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 8、证券公司短期公司债券投资策略 本基金在对证券公司短期公司债券特点和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上，通过考察利率水平、票息率、付息频率、信用风险及流动性等因素判断其债券价值；采用多种定价模型以及研究人员对证券公司基本面等不同变量的研究确定其投资价值。投资综合实力较强的证券公司发行的短期公司债券，获取稳健的投资回报。 9、股指期货投资策略 在股指期货投资上，本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。 第九部分 基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50% 沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数，覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性和市场流动性。沪深300指数与市场整体表现具有较高的相关性，且指数历史表现强于市场平均收益水平，具有良好的投资价值。该指数由中证指数公司在引进国际指数编制和管理经验的基础上编制和维护，编制方法的透明度高，具有独立性。中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，具有很高的代表性。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素。 本基金选用沪深300指数和中证全债指数加权作为本基金的投资业绩比较基准。如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时，本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则，在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 第十部分 基金的风险收益特征 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金，属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。 第十一部分 基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2016年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 79,357,528.23 93.80 其中：股票 79,357,528.23 93.80 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,961,520.50 5.86 8 其他资产 286,847.03 0.34 9 合计 84,605,895.76 100.00 2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 12,152,573.90 14.47 B 采矿业 4,144,499.09 4.94 C 制造业 17,352,483.99 20.66 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 23,533,932.45 28.03 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 2,048,812.00 2.44 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,055.15 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 20,109,033.37 23.95 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 11,138.28 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 79,357,528.23 94.50 3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002458 益生股份 158,420 6,940,380.20 8.26 2 600528 中铁二局 577,867 6,709,035.87 7.99 3 001979 招商蛇口 449,100 6,399,675.00 7.62 4 601800 中国交建 544,954 5,738,365.62 6.83 5 600150 中国船舶 256,300 5,705,238.00 6.79 6 600325 华发股份 480,000 5,313,600.00 6.33 7 002299 圣农发展 201,243 5,212,193.70 6.21 8 300197 铁汉生态 327,470 4,538,734.20 5.40 9 000402 金 融 街 453,092 4,404,054.24 5.24 10 600497 驰宏锌锗 415,697 4,144,499.09 4.94 4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末本基金未持有债券投资。 6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金本报告期末未投资股指期货。 9.2本基金投资股指期货的投资政策 在股指期货投资上，本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。 10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同，本基金不可投资国债期货。 11投资组合报告附注 11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 11.2 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 92,519.51 2 应收证券清算款 100,753.39 3 应收股利 - 4 应收利息 412.66 5 应收申购款 93,161.47 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 286,847.03 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有转股期的可转换债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600497 驰宏锌锗 4,144,499.09 4.94 重大事项 ? 第十二部分 基金的业绩 基金业绩截止日为2016年6月30日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 基金合同成立日至2016年6月30日 0.10% 1.66% 1.32% 0.76% -1.22% 0.90% 2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同生效日为2016年1月26日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年； 2、本基金于2016年1月26日成立，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。截至报告期末，本基金尚处于建仓期。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 第十三部分 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金的开户费用、账户维护费用； 9、清算费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 ? 第十四部分 对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对基金管理人于2015年12月14日刊登的本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下： 1、在重要提示部分,明确了基金合同生效日、更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。 2、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人的有关内容。 3、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的有关内容。 4、在“五、相关服务机构”部分，更新了本基金的相关服务机构。 5、在“六、基金的募集”部分，更新了本基金募集情况的相关信息。 6、在“七、基金合同的生效”部分，更新了本基金生效日期的相关信息。 7、在“八、基金份额的申购与赎回”部分，更新了本金开始办理申购、赎回的时间，优惠赎回费率情况。 8、在“九、基金的投资”部分，补充了本基金最近一期（2016年第2季度）投资组合报告内容。 9、在“十、基金的业绩”部分，更新了基金成立以来的投资业绩。 10、增加了“二十二、其他应披露事项”部分，更新了本基金最近一次招募说明书刊登以来的公告事项。 万家基金管理有限公司 2016年9月9日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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