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| 上银慧财宝货币B(000543) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 595887 | ||||||||
| 基金代码 | 000543 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016年8月29日 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告 第 2 页 共 48 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月26日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告 第 3 页 共 48 页 1.2 目录 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................ 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 12 §5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 12 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 13 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 16 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17 §7 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 38 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 38 7.2债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 38 7.3 基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................................ 39 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 40 7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................ 40 7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................ 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ................ 41 7.8 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 41 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 43 §9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 43 §10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 44 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 44 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 ...................................... 45 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告 第 4 页 共 48 页 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 .......................................................................... 45 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ................................................................................................ 45 10.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 45 §11 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 48 11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 48 11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 48 11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 48 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告 第 5 页 共 48 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 上银慧财宝货币市场基金 基金简称 上银慧财宝货币 基金主代码 000542 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年2月27日 基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 36,970,065,825.03份 基金合同存续期 不定期 下属两级基金的基金简称 上银慧财宝货币A 上银慧财宝货币B 下属两级基金的交易代码 000542 000543 报告期末下属两级基金的份 额总额 1,224,920,211.28份 35,745,145,613.75份 2.2 基金产品说明 投资目标 确保基金资产的高流动性，追求高于业绩比较基准的 稳定收益，并为投资人提供暂时的流动性储备。 投资策略 本基金投资策略将结合货币市场利率预测和现金需求 安排，在保证基金资产安全性和流动性的基础上，获 取较高的收益。将综合运用平均剩余期限和组合期限 结构、资产配置、滚动投资、正回购、个券选择、流 动性管理、收益率曲线分析等多种策略。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于低风险、高流动性、预 期收益稳健的基金产品，预期风险和预期收益低于股 票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告 第 6 页 共 48 页 信息披露负责 人 姓名 顾文 田青 联系电话 021-60232790 010-67595096 电子邮箱 wen.gu@boscam.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 021-60231999 010-67595096 传真 021-60232779 010-66275853 注册地址 上海市浦东新区秀浦路 2388号3幢528室 北京市西城区金融大街25号 办公地址 上海市浦东新区世纪大 道1528号陆家嘴基金大 厦9层 北京市西城区闹市口大街1 号院1号楼 邮政编码 200122 100033 法定代表人 胡友联 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸 名称 《上海证券报》、《证券日报》 登载基金半年度报告正文的 管理人互联网网址 www.boscam.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 上银基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1528号 陆家嘴基金大厦9层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年1月1日-2016年6月30日） 上银慧财宝货币A 上银慧财宝货币B 本期已实现收益 18,229,743.92 517,461,244.96 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告 第 7 页 共 48 页 本期利润 18,229,743.92 517,461,244.96 本期净值收益率 1.2710% 1.3921% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 期末基金资产净值 1,224,920,211.28 35,745,145,613.75 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年6月30日) 累计净值收益率 9.4891% 10.1058% 注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金 采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金收益分配自基金合同生效日至2014年3月20日按月结转，自2014年3月21日起按日结转。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （1）上银慧财宝货币A基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段(A级) 份额净 值收益 率① 份额净 值收益 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.1941% 0.0005% 0.1110% 0.0000% 0.0831% 0.0005% 过去三个月 0.6034% 0.0005% 0.3366% 0.0000% 0.2668% 0.0005% 过去六个月 1.2710% 0.0007% 0.6732% 0.0000% 0.5978% 0.0007% 过去一年 2.8287% 0.0012% 1.3537% 0.0000% 1.4750% 0.0012% 自基金合同生效 日起至今（2014年 02月27日-2016年 06月30日） 9.4891% 0.0036% 3.1623% 0.0000% 6.3268% 0.0036% （2）上银慧财宝货币B基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段(B级) 份额净值 收益率① 份额净 值收益 率标准 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比 较基准 收益率 ①-③ ②-④ 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告 第 8 页 共 48 页 差② 标准差 ④ 过去一个月 0.2139% 0.0005% 0.1110% 0.0000% 0.1029% 0.0005% 过去三个月 0.6636% 0.0005% 0.3366% 0.0000% 0.3270% 0.0005% 过去六个月 1.3921% 0.0007% 0.6732% 0.0000% 0.7189% 0.0007% 过去一年 3.0766% 0.0012% 1.3537% 0.0000% 1.7229% 0.0012% 自基金合同生效 日起至今（2014 年02月27日 -2016年06月30 日） 10.1058% 0.0036% 3.1623% 0.0000% 6.9435% 0.0036% 注：本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 上银慧财宝货币市场基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014年2月27日-2016年6月30日） （1） 上银慧财宝货币A 上银慧财宝货币A 业绩比较基准 2014-02-27 2014-06-29 2014-10-29 2015-02-28 2015-06-30 2015-10-30 2016-02-29 2016-06-30 9% 8% 7% % % 4% 3% 2% 1% 0% （2） 上银慧财宝货币B 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告 第 9 页 共 48 页 上银慧财宝货币B 业绩比较基准 2014-02-27 2014-06-29 2014-10-29 2015-02-28 2015-06-30 2015-10-30 2016-02-29 2016-06-30 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 注：1、本基金合同生效日为2014年2月27日。本基金建仓期为2014年2月27日至2014年8月26日，建 仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。 2、本基金收益分配自基金合同生效日至2014年3月20日按月结转，自2014年3月21日起按日结转。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 上银基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2013年8月30日正式成 立。公司由上海银行股份有限公司与中国机械工业集团有限公司出资设立，注册资本为 3亿元人民币，注册地上海。截至2016年6月30日，公司管理的基金共有四只，均为开放 式基金，分别是：上银新兴价值成长混合型证券投资基金、上银慧财宝货币市场基金、 上银慧添利债券型证券投资基金、上银慧盈利货币市场基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 楼昕宇 本基金 基金经 理 2015年5月 13日 － 5年 硕士研究生，2011年7月至 2013年8月在中国银河证 券股份有限公司投资银行 总部负责IPO项目承做， 2013年8月加入上银基金 管理有限公司，担任交易 员职务，2015年5月起担任 上银慧财宝货币市场基金 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告 第 10 页 共 48 页 基金经理,2016年3月起担 任上银慧添利债券型证券 投资基金基金经理，2016 年5月起担任上银慧盈利 货币市场基金基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即 任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《上 银慧财宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大 利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履 行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 相关规定及公司内部的《公平交易管理制度》，通过系统和人工等方式在各个环节严格 控制交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能 导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年人民币汇率整体出现较大幅度贬值，导致外汇占款连续数月减少，加上 MPA考核于今年开始实施，资金面压力相对更大。同时资本市场的监管明显趋严，查票 据、查委外、降杠杆措施不断实施，信用债违约风险又牵连整个债市一度出现剧烈调整， 直至六月英国脱欧，全球避险情绪升温后，债券收益率曲线得到修复，中长端下行明显。 考虑到今年债市波动频繁，短期资金面易受到冲击的特点，加上本基金机构投资者 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告 第 11 页 共 48 页 较多，规模波动较大，因此在投资策略上始终坚持稳健的投资策略，合理配置现金、逆 回购、利率债、信用债等投资品种，并保持投资比例基本稳定，对杠杆率、组合久期、 信用风险等均作了严格控制。上半年，本基金继续提高债券资产信用资质，保持流动性 稳定，准备在下半年寻找合适的配置机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，上银慧财宝A类份额净值收益率为1.2710%，B类份额净值收益率为 1.3921%，同期业绩比较基准收益率为0.6732%，基金投资收益高于同期业绩比较基准。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 今年政府对于稳定资金面态度已很明确，加上基本面疲弱预期仍然强烈，下半年国 内利率债市场有机可寻。国际方面，英国脱欧后，全球避险情绪升温，投资者对安全资 产偏好更强；美国二季度GDP和最新非农就业数据明显弱于预期，也进一步倒逼其延缓 加息，人民币贬值压力有望较上半年明显好转，对银行间市场流动性冲击相应减弱。 本基金将密切关注国内外政策和经济环境，以及权益类市场的变化，进行合理的流 动性管理，严格控制信用品风险，投资于安全系数较高并有合理收益水平的债券。同时 我们将做好客户结构和需求分析，在满足投资者投资需求的前提下，对基金资产进行积 极管理、优化配置，力争提高组合收益，推动基金规模稳步增长。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《上银基金管理有限公司估值业务 管理制度》、《上银基金管理有限公司估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定， 有效地控制基金估值流程。公司估值委员会成员包括分管投资副总、督察长、分管运营 总监、基金运营部负责人、基金会计代表、投资总监、基金经理或投资经理及监察稽核 部代表等相关专业人士组成。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执 行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影 响。在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后或基金资产在采用新投资 策略和新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，并在不适用的情况 下，及时召开估值委员会修订相关估值方法，以确保其持续适用。涉及估值政策的变更 均须经估值委员会决议批准后执行。 在每个估值日，本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关 于估值的约定，对基金投资品种进行估值，确定证券投资基金的份额净值。基金管理人 对基金资产进行估值后，将估值结果发送基金托管人。基金托管人则按基金合同规定的 估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后由基金管理人依据本基金合同和有关法律 法规的规定予以对外公布。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告 第 12 页 共 48 页 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为 基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付，每月累计收益支付方式采用 红利再投资（即红利转基金份额）方式。自2014年3月21日起，每日分配所得收益参与 下一日的收益分配（详情可参阅基金管理人于2014年3月21日公告文件《关于调整上银 慧财宝货币市场基金基金合同中“当日收益参与下一日收益分配”相关条款的公告》。 报告期内本基金向A类份额持有人分配利润18,229,743.92元，向B类份额持有人分配 利润517,461,244.96元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未出现《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规 定的基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万需要在本半年度报 告中予以披露的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投 资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本 基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作 方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金向A类份额持有人分配利润18,229,743.92元，向B类份额持有人分 配利润517,461,244.96元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告 第 13 页 共 48 页 6.1 资产负债表 会计主体：上银慧财宝货币市场基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 17,396,534,153.64 23,626,491,621.15 结算备付金 － 存出保证金 － － 交易性金融资产 6.4.7.2 19,726,514,527.64 11,008,668,361.82 其中：股票投资 － － 基金投资 － － 债券投资 19,726,514,527.64 11,008,668,361.82 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 6.4.7.3 － － 买入返售金融资产 6.4.7.4 3,733,594,053.44 10,291,595,822.26 应收证券清算款 － － 应收利息 6.4.7.5 166,053,101.51 242,697,562.77 应收股利 － － 应收申购款 12,437,624.09 56,663,632.31 递延所得税资产 － － 其他资产 6.4.7.6 24,317.12 － 资产总计 41,035,157,777.44 45,226,117,000.31 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告 第 14 页 共 48 页 衍生金融负债 6.4.7.3 － － 卖出回购金融资产款 4,046,015,392.33 1,803,198,800.00 应付证券清算款 － － 应付赎回款 － － 应付管理人报酬 11,524,398.71 9,219,346.84 应付托管费 3,492,242.03 2,793,741.46 应付销售服务费 596,531.66 604,803.67 应付交易费用 6.4.7.7 296,926.36 239,144.68 应交税费 － － 应付利息 456,823.15 363,624.42 应付利润 2,566,376.77 3,451,270.79 递延所得税负债 － － 其他负债 6.4.7.8 143,261.40 239,000.00 负债合计 4,065,091,952.41 1,820,109,731.86 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 36,970,065,825.03 43,406,007,268.45 未分配利润 6.4.7.10 － － 所有者权益合计 36,970,065,825.03 43,406,007,268.45 负债和所有者权益总计 41,035,157,777.44 45,226,117,000.31 注：1、报告截止日2016年6月30日，上银慧财宝货币市场基金A类和B类基金份额净值均为1.0000元， 基金份额总额 36,970,065,825.03份，其中A类基金份额 1,224,920,211.28份， B类基金份额 35,745,145,613.75份。 2、本财务报表的实际编制期间为2016年1月1日至2016年6月30日止期间。 6.2 利润表 会计主体：上银慧财宝货币市场基金 本报告期：2016年1月1日-2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2016年1月1日 -2016年6月30日 上年度可比期间2015 年01月01日-2015年06 月30日 一、收入 669,862,410.19 107,499,463.05 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告 第 15 页 共 48 页 1.利息收入 651,869,932.75 101,013,567.04 其中：存款利息收入 6.4.7.11 395,439,975.97 51,759,372.72 债券利息收入 235,562,187.42 33,213,142.06 资产支持证券利息收 入 － － 买入返售金融资产收 入 20,867,769.36 16,041,052.26 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填列） 17,992,477.44 6,485,896.01 其中：股票投资收益 6.4.7.12 － － 基金投资收益 － － 债券投资收益 6.4.7.13 17,992,477.44 6,485,896.01 资产支持证券投资收 益 6.4.7.13. 3 － － 贵金属投资收益 6.4.7.14 － － 衍生工具收益 6.4.7.15 － － 股利收益 6.4.7.16 － － 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.17 － － 4.汇兑收益（损失以“－”号 填列） － － 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 6.4.7.18 － － 减：二、费用 134,171,421.31 14,647,800.84 1．管理人报酬 64,104,709.03 6,579,524.01 2．托管费 19,425,669.40 1,993,795.17 3．销售服务费 3,659,964.31 2,916,247.19 4．交易费用 6.4.7.19 － － 5．利息支出 46,733,598.06 2,987,788.53 其中：卖出回购金融资产支出 46,733,598.06 2,987,788.53 6．其他费用 6.4.7.20 247,480.51 170,445.94 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告 第 16 页 共 48 页 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 535,690,988.88 92,851,662.21 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 535,690,988.88 92,851,662.21 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：上银慧财宝货币市场基金 本报告期：2016年1月1日-2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年1月1日-2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 43,406,007,268.45 － 43,406,007,268.45 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) － 535,690,988.88 535,690,988.88 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数（净值减少以“-” 号填列） -6,435,941,443.42 － -6,435,941,443.42 其中：1.基金申购款 117,390,288,880.38 － 117,390,288,880.38 2.基金赎回款 -123,826,230,323.80 － -123,826,230,323.80 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 值减少以“-”号填列） － -535,690,988.88 -535,690,988.88 五、期末所有者权益 （基金净值） 36,970,065,825.03 － 36,970,065,825.03 项 目 上年度可比期间 2015年01月01日-2015年06月30日 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告 第 17 页 共 48 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 3,178,614,458.77 － 3,178,614,458.77 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) － 92,851,662.21 92,851,662.21 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数（净值减少以“-” 号填列） 5,332,751,465.05 － 5,332,751,465.05 其中：1.基金申购款 18,882,231,371.23 － 18,882,231,371.23 2.基金赎回款 -13,549,479,906.18 － -13,549,479,906.18 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 值减少以“-”号填列） － -92,851,662.21 -92,851,662.21 五、期末所有者权益 （基金净值） 8,511,365,923.82 － 8,511,365,923.82 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 李永飞 ————————— 基金管理人负责人 史振生 ————————— 主管会计工作负责人 刘雪峰 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 上银慧财宝货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")《关于核准上银慧财宝货币市场基金募集的批复》(证监许可[2014]110 号文)批准，由上银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证 券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及《上银慧财宝货币市场基金基金合同》和 《上银慧财宝货币市场基金招募说明书》发售，基金合同于2014年2月27日生效。本基 金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为2,284,531,836.36份基金份额。 本基金的基金管理人为上银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告 第 18 页 共 48 页 司。 本基金自2014年2月14日至2014年2月24日止期间公开发售，设立时募集的扣除认购 费后的实收基金(本金)为人民币2,284,309,406.70元。根据《上银慧财宝货币市场基金招 募说明书》的规定，在募集期间产生的活期存款利息为人民币222,429.66元，折算为 222,429.66份基金份额。以上实收基金(本息)合计为人民币2,284,531,836.36元，折合 2,284,531,836.36份基金份额，划入基金份额持有人账户。 根据《上银慧财宝货币市场基金招募说明书》的相关规定，本基金于2014年2月27 日(基金合同生效日)至2014年3月13日止期间暂不向投资人开放基金交易。申购业务自 2014年3月14日起开始办理，赎回业务自2014年3月21日起开始办理。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关 法律法规及《上银慧财宝货币市场基金基金合同》和《上银慧财宝货币市场基金招募说 明书》的有关规定，本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：现金；通 知存款；短期融资券；1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以 内(含397天)的债券；期限在1年以内(含1年)的债券回购；期限在1年以内(含1年)的中央 银行票据；剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券；中国证监会认可的其他具 有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的 其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩 比较基准为七天通知存款利率(税后)。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工 作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政 部")颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金 信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016年6月30日的财务状况、自2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金 净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告 第 19 页 共 48 页 6.4.5 会计差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通 知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家 税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基 金适用的主要税项列示如下： (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 证券投资基金管理人运用基金买卖债券的投资收益暂免征收营业税和企 业所得税。 (c) 对基金取得债券的利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时 代扣代缴20%的个人所得税。 (d) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个 人所得税和企业所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 401,534,153.64 定期存款 500,000,000.00 其中：存款期限1个月以内 存款期限1个月-3个月 500,000,000.00 存款期限3个月-1年 其他存款 16,495,000,000.00 合计 17,396,534,153.64 注：1、定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 2、其他存款，均为有存款期限，但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款。 6.4.7.2 交易性金融资产 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告 第 20 页 共 48 页 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债券 交易所市场 － － － － 银行间市场 19,726,514,527.64 19,732,638,000.00 6,123,472.36 0.0166% 合计 19,726,514,527.64 19,732,638,000.00 6,123,472.36 0.0166% 注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本； 2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 － － 银行间市场 3,733,594,053.44 297,961,429.99 合计 3,733,594,053.44 297,961,429.99 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 单位：人民币元 项 目 本期末2016年6月30日 债券代码 债券名 称 约定返售 日 估值 单价 数量 （张） 估值 总额 其 中 ： 已 出 售 或 再 质 押 总 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告 第 21 页 共 48 页 额 1 111609199 16浦发 CD199 2016-07-06 98.55 1,000,000.00 98,550,000.00 2 111609074 16浦发 CD074 2016-07-06 98.76 2,000,000.00 197,520,000.00 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 10,086.32 应收定期存款利息 5,554,167.24 应收其他存款利息 82,487,916.12 应收结算备付金利息 － 应收债券利息 76,661,969.42 应收买入返售证券利息 1,338,962.41 应收申购款利息 － 应收黄金合约拆借孳息 － 其他 － 合计 166,053,101.51 6.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 其他应收款 － 待摊费用 24,317.12 合计 24,317.12 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 － 银行间市场应付交易费用 296,926.36 合计 296,926.36 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告 第 22 页 共 48 页 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 － 应付赎回费 － 预提费用 143,261.40 合计 143,261.40 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 上银慧财宝货币A 金额单位：人民币元 项目(A级) 本期2016年1月1日-2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,598,604,054.40 1,598,604,054.40 本期申购 3,612,645,024.13 3,612,645,024.13 本期赎回（以“-”号填列） -3,986,328,867.25 -3,986,328,867.25 本期末 1,224,920,211.28 1,224,920,211.28 6.4.7.9.2 上银慧财宝货币B 金额单位：人民币元 项目(B级) 本期2016年1月1日-2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 41,807,403,214.05 41,807,403,214.05 本期申购 113,777,643,856.25 113,777,643,856.25 本期赎回（以“-”号填列） -119,839,901,456.55 -119,839,901,456.55 本期末 35,745,145,613.75 35,745,145,613.75 注：申购含红利再投、分级份额调增份额及转换入份额；赎回含分级份额调减份额及转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 上银慧财宝货币A 单位：人民币元 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告 第 23 页 共 48 页 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 － － － 本期利润 18,229,743.92 － 18,229,743.92 本期基金份额交易 产生的变动数 － － － 其中：基金申购款 － － － 基金赎回款 － － － 本期已分配利润 -18,229,743.92 － -18,229,743.92 本期末 － － － 6.4.7.10.2 上银慧财宝货币B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 － － － 本期利润 517,461,244.96 － 517,461,244.96 本期基金份额交易 产生的变动数 － － － 其中：基金申购款 － － － 基金赎回款 － － － 本期已分配利润 -517,461,244.96 － -517,461,244.96 本期末 － － － 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日-2016年6月30日 活期存款利息收入 94,661.07 定期存款利息收入 5,554,167.24 其他存款利息收入 389,791,147.66 结算备付金利息收入 － 其他 － 合计 395,439,975.97 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告 第 24 页 共 48 页 6.4.7.12 股票投资收益 无。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日-2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券 （、债转股及债券到期兑付） 差价收入 17,992,477.44 债券投资收益——赎回差价 收入 － 债券投资收益——申购差价 收入 － 合计 17,992,477.44 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日-2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到 期兑付）成交总额 15,014,128,606.01 减：卖出债券（、债转股及债 券到期兑付）成本总额 14,873,423,729.50 减：应收利息总额 122,712,399.07 买卖债券差价收入 17,992,477.44 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告 第 25 页 共 48 页 6.4.7.15 衍生工具收益 无。 6.4.7.15.1 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.16 股利收益 无。 6.4.7.17 公允价值变动收益 无。 6.4.7.18 其他收入 无。 6.4.7.19 交易费用 无。 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日-2016年6月30日 审计费用 50,436.68 信息披露费 89,507.60 帐户维护费 18,000.00 汇划手续费 89,536.23 合计 247,480.51 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告 第 26 页 共 48 页 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 上银基金管理有限公司("上银基金") 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构 上海银行股份有限公司("上海银行") 基金管理人的股东、基金代销机构 上银瑞金资本管理有限公司（"上银瑞金"） 基金管理人出资成立的子公司 上海骏涟投资管理有限公司（"上海骏涟"） 基金管理人的全资孙公司 注：下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日-2016年6 月30日 上年度可比期间2015年01月 01日-2015年06月30日 当期发生的基金应支 付的管理费 64,104,709.03 6,579,524.01 其中：应支付销售机构 的客户维护费 596,748.62 743,775.02 注：支付基金管理人上银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的0.33%年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日-2016年6 上年度可比期间2015年01月 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告 第 27 页 共 48 页 月30日 01日-2015年06月30日 当期发生的基金应支 付的托管费 19,425,669.40 1,993,795.17 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年1月1日-2016年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 上银慧财宝货币A 上银慧财宝货币B 合计 上银基金 609,511.79 1,831,475.79 2,440,987.58 中国建设银行 93,226.55 3,552.81 96,779.36 上海银行 1,075,928.07 298.99 1,076,227.06 合计 1,778,666.41 1,835,327.59 3,613,994.00 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间2015年01月01日-2015年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 上银慧财宝货币A 上银慧财宝货币B 合计 上银基金 1,250,485.73 80,334.81 1,330,820.54 中国建设银行 147,426.86 4,458.89 151,885.75 上海银行 1,421,749.03 690.75 1,422,439.78 合计 2,819,661.62 85,484.45 2,905,146.07 注：支付基金销售机构的A类基金份额和B类基金份额的销售服务费分别按前一日该类基金资产净值 的0.25%和0.01%年费率计提。其计算公式为：日销售服务费＝前一日A类/B类基金份额资产净值× 约定年费率 / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方进行银行间同业市场的债券（含 回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告 第 28 页 共 48 页 项目 本期2016年1月1日-2016年6月 30日 上年度可比期间2015年01 月01日-2015年06月30日 上银慧财宝 货币A 上银慧财宝货 币B 上银慧财 宝货币A 上银慧财宝货 币B 基金合同生效日持有 的基金份额 － － － － 期初持有的基金份额 － 216,411,477.99 － 60,240,459.12 期间申购/买入总份额 － 59,172,647.20 － 316,961,480.27 期间因拆分变动份额 － － － － 减：期间赎回/卖出总 份额 － -144,500,000.00 － -99,200,000.00 期末持有的基金份额 － 131,084,125.19 － 278,001,939.39 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 － 0.35% － 3.27% 注：1、期间总申购份额包括当期收益转份额部分。 2、本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 上银慧财宝货币A 份额单位：份 关联方名称 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 上海骏涟 100,774.57 0.00% 99,479.57 0.00% 上银慧财宝货币B 份额单位：份 关联方名称 本期末 上年度末 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告 第 29 页 共 48 页 2016年6月30日 2015年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 上银瑞金 61,310,357.36 0.17% 81,171,523.75 0.19% 注：上银瑞金、上海骏涟投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期2016年1月1日-2016年6月30 日 上年度可比期间2015年01月01日 -2015年06月30日 期末 余额 当期 存款利息收入 期末 余额 当期 存款利息收入 中国建设银行 活期存款 401,534,153.64 94,661.07 132,506.57 3,283.88 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内与上年度可比期间无通过关联方购买其承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 已按再投资形式转 实收基金(A级) 直接通过应付 赎回款转出金 额 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注 18,269,549.10 － -39,805.18 18,229,743.92 已按再投资形式转 实收基金(B级) 直接通过应付 赎回款转出金 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告 第 30 页 共 48 页 额 518,306,333.80 － -845,088.84 517,461,244.96 注：本基金在本报告期累计分配收益535,690,988.88元，其中以红利再投资方式结转入实收基金 536,575,882.90元，计入应付收益科目-884,894.02元。 6.4.12 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额4,046,015,392.33元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 值单价 数量（张） 期末估值总额 120406 12农发06 2016-07-01 100.95 3,000,000.00 302,836,890.61 150215 15国开15 2016-07-01 100.00 3,500,000.00 350,000,627.07 160201 16国开01 2016-07-01 99.87 2,000,000.00 199,730,076.10 160209 16国开09 2016-07-01 99.79 3,500,000.00 349,274,156.03 111691180 16河北银 行CD002 2016-07-01 99.49 2,106,000.00 209,517,199.95 111619024 16恒丰银 行CD024 2016-07-01 98.82 2,350,000.00 232,228,140.94 160304 16进出04 2016-07-06 99.83 12,000,000.00 1,197,967,129.81 150416 15农发16 2016-07-06 100.01 900,000.00 90,008,630.79 150219 15国开19 2016-07-06 99.95 1,200,000.00 119,941,424.11 160204 16国开04 2016-07-06 99.88 3,000,000.00 299,633,054.43 160209 16国开09 2016-07-06 99.79 700,000.00 69,854,831.21 160414 16农发14 2016-07-06 99.95 2,000,000.00 199,896,234.22 160211 16国开11 2016-07-06 99.93 300,000.00 29,980,429.83 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告 第 31 页 共 48 页 160209 16国开09 2016-07-07 99.79 1,800,000.00 179,626,708.82 160211 16国开11 2016-07-07 99.93 3,200,000.00 319,791,251.47 合计 41,556,000.00 4,150,286,785.39 注：期末估值总额=期末估值单价（保留小数点后无限位）×数量。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和风险均 低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。本基金的投资范围为法律法规允许投资的 具有良好流动性的货币市场工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关 的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金在力争基金资产安全性和较 高流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的稳定收益。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范 围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"低风险、高流动性和持续 稳定收益"的风险收益目标。 基金管理人风险管理的政策是保护基金份额持有人的合法权益，确保基金管理人规 范经营、稳健运作，防止和减少各类风险的发生。基金管理人建立了在董事会领导下的， 由风险管理委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门组成的多层次风险管理组织架 构。形成了一个由决策系统、执行系统和监督系统组成的有机整体，对公司的各类风险 进行全面有效的控制。 本基金的基金管理人对金融工具的风险管理办法主要通过定性分析和定量分析的 方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度，判断风险损失的严重程度和 出现同类风险损失的可能性。从定量分析的角度，根据本基金的投资目标，结合基金资 产运用金融工具特征进行特定的风险量化分析，建立量化模型及相关指标，形成日常量 化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠的对各种风险进行监督、检查 和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指本基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证 券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行和信用风险较低的股份制 商业银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告 第 32 页 共 48 页 对交易对手的资信状况进行了信用评估；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有 限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的 标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 A-1 864,593,187.99 2,079,991,992.85 A-1以下 － － 未评级 18,861,921,339.65 8,928,676,368.97 合计 19,726,514,527.64 11,008,668,361.82 注：未评级债券为超短期融资券、政策性金融债、同业存单等。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 本基金于本年度末未持有长期信用债券投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来 自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的 处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良 好的国债、政策性金融债及高信用等级的企业债等，除在证券交易所的债券买入返售交 易，其余均在银行间同业市场交易。本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公 司发行的证券不得超过该证券的10%，且本基金投资于同一公司发行的短期融资券及短 期企业债券的比例合计不得超过基金资产净值的10%。本基金投资组合的平均剩余期限 在每个交易日均不得超过120天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应 对流动性需求。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告 第 33 页 共 48 页 求，正回购上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值以及基金资产净值的20%。 本基金于资产负债表日所持有的其他金融负债的合约约定剩余到期日均为一个月 以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此 账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、买入返 售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法进行利率风险管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期 末 2016 年6月 30日 1个月以内 1-3 个月 3个月 -1年 1- 5 年 5 年 以 上 不计息 合计 资产 银行 存款 2,296,534,153.64 4,600,000,000.00 10,500,000,000.00 － － － 17,396,534,153.64 交易 性金 融资 产 4,416,132,420.05 5,066,276,605.56 10,244,105,502.03 － － － 19,726,514,527.64 买入 返售 金融 资产 3,535,593,636.44 198,000,417.00 － － － － 3,733,594,053.44 应收 － － － － － 166,053,101.51 166,053,101.51 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告 第 34 页 共 48 页 利息 应收 申购 款 － － － － － 12,437,624.09 12,437,624.09 其他 资产 － － － － － 24,317.12 24,317.12 资产 总计 10,248,260,210.13 9,864,277,022.56 20,744,105,502.03 － － 178,515,042.72 41,035,157,777.44 负债 卖出 回购 金融 资产 款 4,046,015,392.33 － － － － － 4,046,015,392.33 应付 管理 人报 酬 － － － － － 11,524,398.71 11,524,398.71 应付 托管 费 － － － － － 3,492,242.03 3,492,242.03 应付 销售 服务 费 － － － － － 596,531.66 596,531.66 应付 交易 费用 － － － － － 296,926.36 296,926.36 应付 利息 － － － － － 456,823.15 456,823.15 应付 利润 － － － － － 2,566,376.77 2,566,376.77 其他 负债 － － － － － 143,261.40 143,261.40 负债 总计 4,046,015,392.33 － － － － 19,076,560.08 4,065,091,952.41 利率 敏感 度缺 口 6,202,244,817.80 9,864,277,022.56 20,744,105,502.03 － － 159,438,482.64 36,970,065,825.03 上年 度末 2015 1个月以内 1-3 个月 3个月 -1年 1- 5 年 5 年 以 不计息 合计 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告 第 35 页 共 48 页 年12 月31 日 上 资产 银行 存款 11,102,491,621.15 7,044,000,000.00 5,480,000,000.00 － － － 23,626,491,621.15 交易 性金 融资 产 40,003,353.12 1,762,991,414.32 9,205,673,594.38 － － － 11,008,668,361.82 买入 返售 金融 资产 10,291,595,822.26 － － － － － 10,291,595,822.26 应收 利息 － － － － － 242,697,562.77 242,697,562.77 应收 申购 款 － － － － － 56,663,632.31 56,663,632.31 资产 总计 21,434,090,796.53 8,806,991,414.32 14,685,673,594.38 － － 299,361,195.08 45,226,117,000.31 负债 卖出 回购 金融 资产 款 1,803,198,800.00 － － － － － 1,803,198,800.00 应付 管理 人报 酬 － － － － － 9,219,346.84 9,219,346.84 应付 托管 费 － － － － － 2,793,741.46 2,793,741.46 应付 销售 服务 费 － － － － － 604,803.67 604,803.67 应付 交易 费用 － － － － － 239,144.68 239,144.68 应付 利息 － － － － － 363,624.42 363,624.42 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告 第 36 页 共 48 页 应付 利润 － － － － － 3,451,270.79 3,451,270.79 其他 负债 － － － － － 239,000.00 239,000.00 负债 总计 1,803,198,800.00 － － － － 16,910,931.86 1,820,109,731.86 利率 敏感 度缺 口 19,630,891,996.53 8,806,991,414.32 14,685,673,594.38 － － 282,450,263.22 43,406,007,268.45 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 市场利率上升25个基点 -17,237,440.19 -11,598,334.39 市场利率下降25个基点 17,283,939.75 11,627,925.65 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生的波动 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持有金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业 市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告 第 37 页 共 48 页 净值比例 （%） 净值比例 （%） 交易性金融资 产-股票投资 － － － － 交易性金融资 产-债券投资 19,726,514,527.64 53.36 11,008,668,361.82 25.36 交易性金融资 产-贵金属投资 － － － － 衍生金融资产 －权证投资 － － － － 其他 － － － － 合计 19,726,514,527.64 53.36 11,008,668,361.82 25.36 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于2016年6月30日，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率 以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价 值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层 级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一 层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值 (不可观察输入值)。 (ii) 各层级金融工具公允价值 于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告 第 38 页 共 48 页 产中属于第二层级的余额为19,726,514,527.64元，无属于第一或第三层级的余额(于2015 年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第 二层级的余额为11,008,668,361.82元，无属于第一或第三层级的余额)。 (iii) 公允价值所属层级间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属 层级未发生重大变动。 (iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（%） 1 固定收益投资 19,726,514,527.64 48.07 其中：债券 19,726,514,527.64 48.07 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 3,733,594,053.44 9.10 其中：买断式回购的买入返售金融资产 297,961,429.99 0.73 3 银行存款和结算备付金合计 17,396,534,153.64 42.39 4 其他各项资产 178,515,042.72 0.44 5 合计 41,035,157,777.44 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 10.97 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 占基金资产净 值的比例（%） 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告 第 39 页 共 48 页 2 报告期末债券回购融资余额 4,046,015,392.33 10.94 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值 比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 103 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 106 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 65 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 27.72 10.94 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 2 30天(含)—60天 6.44 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 3 60天(含)—90天 20.24 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 4 90天(含)—120天 17.90 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告 第 40 页 共 48 页 5 120天(含)—397天（含） 38.21 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 合计 110.51 10.94 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产 净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 4,228,591,311.26 11.44 其中：政策性金融债 4,228,591,311.26 11.44 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 2,883,387,201.13 7.80 6 中期票据 － － 7 同业存单 12,614,536,015.25 34.12 7 其他 － － 8 合计 19,726,514,527.64 53.36 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － － 7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 占基金资产净 值 比例（％） 1 160304 16进出04 12,000,000 1,197,967,129.8 1 3.24 2 150416 15农发16 6,100,000 610,058,497.56 1.65 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告 第 41 页 共 48 页 3 160209 16国开09 6,000,000 598,755,696.05 1.62 4 111610181 16兴业 CD181 5,000,000 500,000,000.00 1.35 5 111619024 16恒丰银行 CD024 4,000,000 395,281,942.03 1.07 6 111690817 16重庆银行 CD008 4,000,000 395,054,100.99 1.07 7 150215 15国开15 3,500,000 350,000,627.07 0.95 8 160211 16国开11 3,500,000 349,771,681.30 0.95 9 111611187 16平安 CD187 3,500,000 345,830,421.32 0.94 10 120406 12农发06 3,000,000 302,836,890.61 0.82 7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 － 报告期内偏离度的最高值 0.0779% 报告期内偏离度的最低值 0.0001% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0356% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值无达到0.25%的情况。 报告期内负偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值无达到0.5%的情况。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 投资组合报告附注 7.8.1 基金计价方法说明。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率 并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法摊销，每日计提收益。本 基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告 第 42 页 共 48 页 7.8.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.8.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收利息 166,053,101.51 4 应收申购款 12,437,624.09 5 其他应收款 － 6 待摊费用 24,317.12 7 其他 － 8 合计 178,515,042.72 7.8.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可 能存在尾差。基金份额持有人如欲了解本基金投资组合的其他相关信息，可致电本基金 管理人获取。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额 比例 持有 份额 占总份 额 比例 上银慧 财宝货 币A 529,703 2,312.47 58,778,447.98 4.80% 1,166,141,763.30 95.20% 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告 第 43 页 共 48 页 上银慧 财宝货 币B 93 384,356,404.45 35,712,896,264.88 99.91% 32,249,348.87 0.09% 合计 529,796 69,781.70 35,771,674,712.86 96.76% 1,198,391,112.17 3.24% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人 员持有本基金 上银慧财宝 货币A 5,559,830.33 0.45% 上银慧财宝 货币B － － 合计 5,559,830.33 0.02% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投 资和研究部门负责人持有本 开放式基金 上银慧财宝 货币A >100 上银慧财宝 货币B 0 合计 >100 本基金基金经理持有本开放 式基金 上银慧财宝 货币A 10~50 上银慧财宝 货币B 0 合计 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 上银慧财宝货币A 上银慧财宝货币B 基金合同生效日(2014年2月27日)基 金份额总额 1,862,448,063.95 422,083,772.41 本报告期期初基金份额总额 1,598,604,054.40 41,807,403,214.05 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告 第 44 页 共 48 页 本报告期基金总申购份额 3,612,645,024.13 113,777,643,856.25 减：本报告期基金总赎回份额 3,986,328,867.25 119,839,901,456.55 本报告期基金拆分变动份额 － － 本报告期期末基金份额总额 1,224,920,211.28 35,745,145,613.75 注：总申购份额含份额级别调整、红利再投及转换入份额；总赎回份额含份额级别调整及转换出份 额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内基金管理人重大人事变动： 报告期内，基金管理人通过股东会决议，批准金煜先生不再担任公司董事长，任命 施红敏先生、晏小江先生为公司董事，其中晏小江先生为独立董事。 报告期内，基金管理人通过董事会决议，选举胡友联先生为公司董事长，聘任王素 文先生为公司副总经理、汪天光先生为公司督察长。 上述人员的变更已报中国证券监督管理委员会及上海监管局备案。 报告期内基金经理变动情况如下： 楼昕宇先生任上银慧添利债券型证券投资基金基金经理、上银慧盈利货币市场基金 基金经理 上述基金经理的变更已报中国证券投资基金业协会及上海监管局备案。 2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告 第 45 页 共 48 页 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自合同生效日起聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提 供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商 名称 交易 单元 数量 债券 成交 金额 债券交易 占当期成 交总额的 比例 债券 回购 成交 金额 债券回购 交易占当 期成交总 额的比例 权证 交易 成交 金额 权证 交易 占当 期成 交总 额的 比例 应支 付券 商的 佣金 应支付券 商的佣金 占当期佣 金总量的 比例 备注 广发 证券 2 － － － － － － － － － 上海 证券 2 － － － － － － － － － 申万 宏源 2 － － － － － － － － － 浙商 证券 1 － － － － － － － － － 注：1、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能 力的基础上，选择基金专用交易席位，并经公司管理层批准。 2、本报告期内，本基金本报告期无新增证券交易单元。 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 1 上银慧财宝货币市场基金2015年 第4季度报告 基金管理人公司网站、 《上海证券报》、《证券 日报》 2016-01-22 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告 第 46 页 共 48 页 2 上银基金管理有限公司关于王素 文代为履行公司督察长职务的公 告 基金管理人公司网站、 《上海证券报》、《证券 日报》、《中国证券报》 2016-01-29 3 上银基金管理有限公司关于公司 从业人员在子公司兼职及领薪情 况的公告 基金管理人公司网站 2016-01-30 4 上银基金管理有限公司关于调整 客户服务热线人工服务时间的通 知 基金管理人公司网站 2016-02-26 5 上银基金管理有限公司关于办公 地址变更的公告 基金管理人公司网站、 《上海证券报》、《证券 日报》、《中国证券报》 2016-02-27 6 上银基金管理有限公司关于董事 长变更的公告 基金管理人公司网站、 《上海证券报》、《证券 日报》、《中国证券报》 2016-03-01 7 上银慧财宝货币市场基金2015年 年度报告 基金管理人公司网站 2016-03-30 8 上银慧财宝货币市场基金2015年 年度报告摘要 基金管理人公司网站、 《上海证券报》、《证券 日报》 2016-03-30 9 上银基金管理有限公司关于业务 系统维护升级的公告 基金管理人公司网站、 《上海证券报》、《证券 日报》、《中国证券报》 2016-04-08 10 上银慧财宝货币市场基金更新招 募说明书（2016年第1号） 基金管理人公司网站 2016-04-08 11 上银慧财宝货币市场基金更新招 募说明书摘要（2016年第1号） 基金管理人公司网站、 《上海证券报》、《证券 日报》 2016-04-08 12 上银基金管理有限公司关于网上 交易系统银联通部分银行渠道暂 停业务的公告 基金管理人公司网站 2016-04-11 13 上银基金管理有限公司关于网上 交易系统银联通部分银行渠道恢 基金管理人公司网站、 《上海证券报》、《证券 2016-04-12 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告 第 47 页 共 48 页 复业务的公告 日报》、《中国证券报》 14 上银基金管理有限公司关于网上 交易系统银联通部分银行渠道暂 停业务的公告 基金管理人公司网站 2016-04-15 15 上银慧财宝货币市场基金2016年 第1季度报告 基金管理人公司网站、 《上海证券报》、《证券 日报》 2016-04-21 16 上银基金管理有限公司关于翼支 付业务暂停的公告 基金管理人公司网站、 《上海证券报》、《证券 日报》、《中国证券报》 2016-04-22 17 上银基金管理有限公司关于参加 上海好买基金销售有限公司申购 费率优惠活动的公告 基金管理人公司网站、 《上海证券报》、《证券 日报》、《中国证券报》 2016-04-29 18 上银基金管理有限公司关于业务 系统维护升级的公告 基金管理人公司网站、 《上海证券报》、《证券 日报》、《中国证券报》 2016-05-10 19 上银基金管理有限公司关于高级 管理人员任职的公告 基金管理人公司网站、 《上海证券报》、《证券 日报》、《中国证券报》 2016-05-17 20 上银基金管理有限公司关于开通 旗下开放式基金银联通网上直销 定期定额申购业务的公告 基金管理人公司网站、 《上海证券报》、《证券 日报》、《中国证券报》 2016-05-27 21 上银基金管理有限公司机房搬迁 公告 基金管理人公司网站、 《上海证券报》、《证券 日报》、《中国证券报》 2016-06-02 22 上银基金管理有限公司关于调整 客户服务热线人工服务时间的通 知 基金管理人公司网站 2016-06-08 23 上银基金管理有限公司关于旗下 部分开放式基金在上海陆金所资 产管理有限公司开通定期额申购 业务及参加费率优惠活动的公告 基金管理人公司网站、 《上海证券报》、《证券 日报》、《中国证券报》 2016-06-22 24 旗下基金2016年6月30日基金资 基金管理人公司网站 2016-06-30 上银慧财宝货币市场基金2016年半年度报告 第 48 页 共 48 页 产净值、基金份额净值和基金份 额累计净值公告 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准上银慧财宝货币市场基金设立的文件 2、《上银慧财宝货币市场基金基金合同》 3、《上银慧财宝货币市场基金托管协议》 4、《上银慧财宝货币市场基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 11.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 11.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.boscam.com.cn)查阅，或在营业时间内至基金 管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人上银基金管理有限公司： 客户服务中心电话：021-60231999 上银基金管理有限公司 二〇一六年八月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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