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| 民生加银城镇化混合A(000408) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 595830 | ||||||||
| 基金代码 | 000408 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016 年 8 月 29 日 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 2 页 共 63 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2016年 1 月 1日起至 2016年 6月 30 日止。 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 3 页 共 63 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 11 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 12 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 14 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 33 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 52 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 52 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 52 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 52 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 52 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 52 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 53 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 53 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 4 页 共 63 页 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 54 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 54 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 54 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 54 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 55 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 55 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 55 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 55 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 55 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 55 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 55 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 55 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 59 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 62 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 62 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 62 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 62 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 62 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 5 页 共 63 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 民生加银城镇化混合 基金主代码 000408 交易代码 000408 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 12月 12日 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 122,451,799.95 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过相对灵活的资产配置，重点投资于在城镇化建设过程中将 有突出贡献并因此受益的上市公司，在充分控制基金资产风险和保持 基金资产流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报，争取 实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股 票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货、中期票据、资产支持 证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基 金持有受益于城镇化建设的股票净值及债券净值不低于本基金非现 金基金资产的 80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，预期风险收益水平高于货币市场基 金、债券型基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 民生加银基金管理有限公 司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 林海 田青 联系电话 0755-23999888 010-67595096 电子邮箱 linhai@msjyfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-388 010-67595096 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 6 页 共 63 页 传真 0755-23999800 010-66275853 注册地址 深圳市福田区益田路西、福 中路北新世界商务中心 4201.4202-B.4203-B.4204 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 深圳市福田区益田路西、福 中路北新世界商务中心 4201.4202-B.4203-B.4204 北京市西城区闹市口大街 1 号 院 1 号楼 邮政编码 518026 100033 法定代表人 万青元 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.msjyfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 民生加银基金管理有限公司 深圳市福田区益田路新世界商务中 心 42楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1月 1日 - 2016年 6月 30日 ) 本期已实现收益 -9,361,287.02 本期利润 -3,478,842.72 加权平均基金份额本期利润 -0.0274 本期加权平均净值利润率 -1.38% 本期基金份额净值增长率 -4.66% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年 6月 30 日 ) 期末可供分配利润 120,251,329.85 期末可供分配基金份额利润 0.9820 期末基金资产净值 255,288,422.87 期末基金份额净值 2.085 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年 6月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 114.71% 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 7 页 共 63 页 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部 分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为 开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 3.22% 0.62% -0.04% 0.59% 3.26% 0.03% 过去三个月 3.32% 1.16% -1.17% 0.61% 4.49% 0.55% 过去六个月 -4.66% 1.64% -8.45% 1.11% 3.79% 0.53% 过去一年 7.47% 2.31% -15.28% 1.38% 22.75% 0.93% 自基金合同 生效起至今 114.71% 1.94% 31.09% 1.15% 83.62% 0.79% 注：业绩比较基准=沪深 300 指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40% 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 8 页 共 63 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金合同于 2013年 12 月 12日生效,本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至 建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 民生加银基金管理有限公司（以下简称“公司”）是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇 家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监会 [2008]1187号文批准，于 2008年 11月 3日在深圳正式成立，2012年注册资本增加至 3亿元人民 币。 截至 2016年 6月 30日，公司共管理 29只开放式基金：民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 9 页 共 63 页 券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选混合型证券投资基金、民生 加银稳健成长混合型证券投资基金、民生加银内需增长混合型证券投资基金、民生加银景气行业 混合型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、民生加银信用双利债券 型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加银平稳增利定期开放 债券型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生加银积极成长混合型发起式证券投 资基金、民生加银家盈理财 7 天债券型证券投资基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金、 民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金、民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金、 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基 金、民生加银现金宝货币市场基金、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金、民生加银优 选股票型证券投资基金、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金、民生加银研究精选灵活 配置混合型证券投资基金、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新收益债券 型证券投资基金、民生加银和鑫债券型证券投资基金、民生加银量化中国灵活配置混合型证券投 资基金、民生加银鑫瑞债券型证券投资基金、民生加银现金添利货币市场基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 蔡锋亮 民生加银精选 混合、民生加 银稳健成长混 合、民生加银 内需增长混 合、民生加银 城镇化混合的 基金经理 2013年12 月 12日 - 10年 英国格拉斯哥大学国际金融硕 士。自 2006年起在金鹰基金先 后从事行业研究、策略研究、投 资助理及交易主管等相关工作； 2011年 1月加入民生加银基金 管理有限公司，曾任基金经理助 理。 黄一明 民生加银品牌 蓝筹混合、民 生加银城镇化 混合、民生加 银优选股票的 基金经理 2013年12 月 12日 - 9年 工商管理硕士。自 2007年起历 任交银施罗德基金公司投资研 究部行业研究员，平安大华基金 管理公司投资研究部基金经理 助理及高级研究员；自 2012年 5 月加盟民生加银基金管理有限 公司，曾任基金经理助理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 10 页 共 63 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度， 制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时 包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效 的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由 系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制 度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等 以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公 司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原 则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金在 2015年底大幅降低了股票仓位，回避了今年年初股票市场的两次“熔断式”下跌。 但比较遗憾的是后续加仓抄底的时间略微早了一些，导致净值还是出现了一定幅度的回撤。出于 对经济复苏的预判，我们在春节后调整了仓位结构，增加了受益于供给侧改革和经济复苏方向的 传统周期行业。在仓位选择上，本基金始终注意保持仓位控制的灵活性，市场恐慌时候适当加仓， 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 11 页 共 63 页 市场短期亢奋时候则调减组合仓位。进入 2 季度，我们判断市场短期的系统性风险不大，加大了 股票资产配置力度。6 月上旬我们开始降低仓位，并提高组合中行业主题的集中度。总体对于 2 季度下半段，我们的策略都是偏保守的。这里必须说明的是，由于市场对经济基本面和产业结构 调整的敏感度，导致轮动速度加快，本基金在仓位和组合结构上的调整也会相对灵活。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2016年 6月 30日，本基金份额净值为 2.085元，本报告期内份额净值增长率为-4.66%， 同期业绩比较基准收益率为-8.45%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2016年下半年，我们认为市场在监管政策的指引下，风格将会出现较大的变化。价值投 资和真实成长的标的将会更加受到市场青睐。预期在 3 季度的调整之后，市场有望在 4 季度的某 个时候迎来较好的阶段性投资时点。本基金将努力做好准备，储备相关投资品种。投资的方向将 集中在消费升级和制造升级这两个大方向。行业上将关注新能源汽车、品牌消费品、电气设备、 新材料等。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法 规要求履行估值及净值计算的复核责任。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建 立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括分管运营的公司领导、督察长、投资总 监、运营管理部、交易部、研究部、投资部、固定收益部、监察稽核部、风险管理部各部门负责 人及其指定的相关人员。研究部参加人员应包含金融工作小组及相关行业研究员。分管运营的公 司领导任估值小组组长。且基金经理不参与其管理基金的相关估值业务。本报告期内，参与估值 流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期可不进行 利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 12 页 共 63 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 118,999,246.21 143,465,220.92 结算备付金 3,926,202.28 5,443,118.02 存出保证金 1,187,583.45 702,421.63 交易性金融资产 6.4.7.2 99,740,928.35 36,738,067.01 其中：股票投资 99,740,928.35 36,738,067.01 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 13 页 共 63 页 应收证券清算款 35,799,928.17 12,673,097.70 应收利息 6.4.7.5 34,805.91 31,449.67 应收股利 - - 应收申购款 1,262,939.50 351,462.67 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 260,951,633.87 199,404,837.62 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 3,139,588.17 1,722,294.70 应付管理人报酬 320,112.25 259,979.67 应付托管费 53,352.05 43,329.94 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 2,068,763.83 3,603,457.66 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 81,394.70 246,483.06 负债合计 5,663,211.00 5,875,545.03 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 122,451,799.95 88,492,194.93 未分配利润 6.4.7.10 132,836,622.92 105,037,097.66 所有者权益合计 255,288,422.87 193,529,292.59 负债和所有者权益总计 260,951,633.87 199,404,837.62 注：报告截止日 2016年 6月 30日，基金份额总额 122,451,799.95份，基金份额净值人民币 2.085 元。 6.2 利润表 会计主体：民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015 年 1月 1日至 2015 年 6月 30日 一、收入 8,855,584.16 35,316,453.69 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 14 页 共 63 页 1.利息收入 471,602.06 60,580.57 其中：存款利息收入 6.4.7.11 429,769.43 58,921.30 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 41,832.63 1,659.27 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,204,821.52 61,018,969.69 其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,759,801.37 60,805,778.66 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 445,020.15 213,191.03 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 5,882,444.30 -25,990,044.89 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 296,716.28 226,948.32 减：二、费用 12,334,426.88 2,659,449.19 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,871,475.82 761,740.84 2．托管费 6.4.10.2.2 311,912.62 126,956.80 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 10,064,393.31 1,696,246.86 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 86,645.13 74,504.69 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -3,478,842.72 32,657,004.50 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -3,478,842.72 32,657,004.50 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 88,492,194.93 105,037,097.66 193,529,292.59 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 15 页 共 63 页 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -3,478,842.72 -3,478,842.72 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 33,959,605.02 31,278,367.98 65,237,973.00 其中：1.基金申购款 152,987,409.68 151,034,831.21 304,022,240.89 2.基金赎回款 -119,027,804.66 -119,756,463.23 -238,784,267.89 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 122,451,799.95 132,836,622.92 255,288,422.87 项目 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 64,760,720.24 8,550,906.73 73,311,626.97 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 32,657,004.50 32,657,004.50 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 1,598,416.28 21,160,569.08 22,758,985.36 其中：1.基金申购款 106,579,357.82 112,424,650.58 219,004,008.40 2.基金赎回款 -104,980,941.54 -91,264,081.50 -196,245,023.04 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 66,359,136.52 62,368,480.31 128,727,616.83 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______吴剑飞______ ______周吉人______ ____洪锐珠____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 16 页 共 63 页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]第 929 号《关于核准民生加银城镇化灵活 配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人民生加银基金管理有限公司向社会 公开发行募集，基金合同于 2013 年 12 月 12 日正式生效，首次设立募集规模为 235,923,426.05 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为民生加银基金管理 有限公司，注册登记机构为民生加银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公 司（以下简称“中国建设银行”）。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上 市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、 股指期货、中期票据、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金各类资产的投资比例为：股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的 0%-95%；债券、 货币市场工具、现金、中期票据、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具不低于基金资产的 5%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。本基金应 当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金持有受益于城镇 化建设的股票净值及债券净值不低于本基金非现金基金资产的 80%。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具 体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关 于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金 信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 17 页 共 63 页 披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁 布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会 计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印 花税。 6.4.6.2 营业税、增值税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 18 页 共 63 页 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券 的差价收入，免征营业税； 自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管 理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税； 存款利息收入不征收增值税；质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增 值税；买断式买入返售金融商品 、同业存单及持有金融债券的利息收入免征增值税。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红 利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征 收流通股股东应缴纳的企业所得税。 6.4.6.3 个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发 行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个 人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红 利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，减按 50%计入应纳税 所得额；持股期限超过 1年的，减按 25%计入应纳税所得额。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 19 页 共 63 页 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征 收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 活期存款 118,999,246.21 定期存款 - 其中：存款期限 1-3个月 - 其他存款 - 合计： 118,999,246.21 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 96,066,582.33 99,740,928.35 3,674,346.02 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 96,066,582.33 99,740,928.35 3,674,346.02 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 20 页 共 63 页 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 应收活期存款利息 32,504.71 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,766.80 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 534.40 合计 34,805.91 注：其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金于本期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 2,068,763.83 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,068,763.83 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 21 页 共 63 页 项目 本期末 2016年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 11,777.88 预提费用 69,616.82 合计 81,394.70 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 88,492,194.93 88,492,194.93 本期申购 152,987,409.68 152,987,409.68 本期赎回(以"-"号填列) -119,027,804.66 -119,027,804.66 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 122,451,799.95 122,451,799.95 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 96,157,035.11 8,880,062.55 105,037,097.66 本期利润 -9,361,287.02 5,882,444.30 -3,478,842.72 本期基金份额交易 产生的变动数 33,455,581.76 -2,177,213.78 31,278,367.98 其中：基金申购款 142,090,433.39 8,944,397.82 151,034,831.21 基金赎回款 -108,634,851.63 -11,121,611.60 -119,756,463.23 本期已分配利润 - - - 本期末 120,251,329.85 12,585,293.07 132,836,622.92 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 活期存款利息收入 367,140.09 定期存款利息收入 - 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 22 页 共 63 页 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 53,167.96 其他 9,461.38 合计 429,769.43 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 卖出股票成交总额 3,439,798,989.45 减：卖出股票成本总额 3,438,039,188.08 买卖股票差价收入 1,759,801.37 6.4.7.13 债券投资收益 本基金于本期无债券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金于本期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金于本期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 445,020.15 基金投资产生的股利收益 - 合计 445,020.15 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 1.交易性金融资产 5,882,444.30 ——股票投资 5,882,444.30 ——债券投资 - 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 23 页 共 63 页 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 5,882,444.30 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 基金赎回费收入 290,092.66 转换费收入 6,623.62 合计 296,716.28 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 交易所市场交易费用 10,064,393.31 银行间市场交易费用 - 合计 10,064,393.31 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 审计费用 19,890.78 信息披露费 49,726.04 其他费用 200.00 银行费用 10,828.31 债券帐户维护费 6,000.00 合计 86,645.13 6.4.7.21 分部报告 截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 24 页 共 63 页 告。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 民生加银基金管理有限公司（“民生加银 基金公司”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行 基金托管人、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金于本期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 25 页 共 63 页 当期发生的基金应支付 的管理费 1,871,475.82 761,740.84 其中：支付销售机构的客 户维护费 458,877.41 98,630.14 注：1）基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末，按月支付。 2）于 2016年 6月 30 日的应付基金管理费为人民币 320,112.25元（2015年 12月 31日：人 民币 259,979.67元）。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 311,912.62 126,956.80 注：1）基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。 2）于 2016 年 6 月 30 日的应付基金托管费为人民币 53,352.05 元（2015 年 12 月 31 日：人 民币 43,329.94元）。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金于本期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金于本期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 26 页 共 63 页 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 118,999,246.21 367,140.09 16,864,600.25 51,335.52 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本期未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金于本期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 本基金于本期未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 601966 玲珑 轮胎 2016 年 6 月 24 日 2016 年 7 月 6 日 新股流 通受限 12.98 12.98 1,972 25,596.56 25,596.56 - 603016 新宏 泰 2016 年 6 月 23 日 2016 年 7 月 1 日 新股流 通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 300520 科大 国创 2016 年 6 月 30 日 2016 年 7 月 8 日 新股流 通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 002805 丰元 股份 2016 年 6 月 29 日 2016 年 7 月 7 日 新股流 通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 注：根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约 定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内 的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 27 页 共 63 页 市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12个月内不 得转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 300176 鸿特 精密 2016 年 4 月 27 日 重大 事项 30.20 - - 156,950 4,973,512.00 4,739,890.00 - 300284 苏交 科 2016 年 5 月 20 日 重大 事项 23.61 2016 年 8 月 10 日 21.44 183,540 3,418,942.28 4,333,379.40 - 300061 康耐 特 2016 年 5 月 5 日 重大 事项 28.84 2016 年 7 月 21 日 31.56 108,300 2,588,678.00 3,123,372.00 - 000932 华菱 钢铁 2016 年 3 月 28 日 重大 事项 3.95 2016 年 8 月 8 日 4.35 701,600 2,657,397.11 2,771,320.00 - 002567 唐人 神 2016 年 5 月 16 日 重大 事项 13.98 2016 年 7 月 29 日 13.23 52,500 691,988.00 733,950.00 - 601611 中国 核建 2016 年 6 月 30 日 临时 停牌 20.92 2016 年 7 月 1 日 23.01 6,554 22,742.38 137,109.68 - 300507 苏奥 传感 2016 年 6 月 30 日 临时 停牌 157.78 2016 年 7 月 5 日 149.50 200 29,336.00 31,556.00 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 28 页 共 63 页 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程， 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以公募基金投资决策委员会和专 户投资决策委员会核心的、由风险控制委员会、投资部、固定收益部、专户一部、专户二部、交 易部、监察稽核部、研究部等相关业务部门构成的金融工具风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金与银行存款 相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易 对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对 手进行信用评估以控制相应的信用风险。 于 2016年 6月 30日及 2015年 12月 31日，本基金未持有信用类债券投资。因此，本基金无 重大的信用风险。 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 29 页 共 63 页 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风 险。 对于基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基 金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活 跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过相关部门设定流动性比例要求， 对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综 合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金 所持证券均在证券交易所上市交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不 能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基金管 理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利 率风险进行管理。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允 价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 30 页 共 63 页 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年 6月 30日 1个月以内 1-3个 月 3个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 118,999,246.21 - - - - - 118,999,246.21 结算备付金 3,926,202.28 - - - - - 3,926,202.28 存出保证金 1,187,583.45 - - - - - 1,187,583.45 交易性金融资产 - - - - - 99,740,928.35 99,740,928.35 应收证券清算款 - - - - - 35,799,928.17 35,799,928.17 应收利息 - - - - - 34,805.91 34,805.91 应收申购款 - - - - - 1,262,939.50 1,262,939.50 其他资产 - - - - - - - 资产总计 124,113,031.94 - - - - 136,838,601.93 260,951,633.87 负债 应付赎回款 - - - - - 3,139,588.17 3,139,588.17 应付管理人报酬 - - - - - 320,112.25 320,112.25 应付托管费 - - - - - 53,352.05 53,352.05 应付交易费用 - - - - - 2,068,763.83 2,068,763.83 其他负债 - - - - - 81,394.70 81,394.70 负债总计 - - - - - 5,663,211.00 5,663,211.00 利率敏感度缺口 124,113,031.94 - - - - 131,175,390.93 255,288,422.87 上年度末 2015年 12月 31日 1个月以内 1-3 个 月 3 个月 -1年 1-5 年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 143,465,220.92 - - - - - 143,465,220.92 结算备付金 5,443,118.02 - - - - - 5,443,118.02 存出保证金 702,421.63 - - - - - 702,421.63 交易性金融资产 - - - - - 36,738,067.01 36,738,067.01 应收证券清算款 - - - - - 12,673,097.70 12,673,097.70 应收利息 - - - - - 31,449.67 31,449.67 应收申购款 - - - - - 351,462.67 351,462.67 其他资产 - - - - - - - 资产总计 149,610,760.57 - - - - 49,794,077.05 199,404,837.62 负债 应付赎回款 - - - - - 1,722,294.70 1,722,294.70 应付管理人报酬 - - - - - 259,979.67 259,979.67 应付托管费 - - - - - 43,329.94 43,329.94 应付交易费用 - - - - - 3,603,457.66 3,603,457.66 其他负债 - - - - - 246,483.06 246,483.06 负债总计 - - - - - 5,875,545.03 5,875,545.03 利率敏感度缺口 149,610,760.57 - - - - 43,918,532.02 193,529,292.59 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 31 页 共 63 页 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2015年 12 月 31 日和 2016年 6月 30 日， 本基金未持有交易性债券，因此市场利率的变 动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016年 6月 30日 上年度末 2015年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 99,740,928.35 39.07 36,738,067.01 18.98 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 99,740,928.35 39.07 36,738,067.01 18.98 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 6月 30日 ） 上年度末（ 2015年 12月 31 日 ） 1、本基金业绩比较基准上升 5% 13,979,941.70 12,723,792.28 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 32 页 共 63 页 2、本基金业绩比较基准下降 5% -13,979,941.70 -12,723,792.28 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 2其他事项 (1)公允价值 管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其 他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划 分为第一层次的余额为人民币 83,816,215.63元，划分为第二层次的余额为人民币 15,924,712.72 元，无划分为第三层次的余额。 公允价值所属层次间重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会 于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价 值应属第二层次还是第三层次。 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第 三层次公允价值转入转出情况。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 33 页 共 63 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 99,740,928.35 38.22 其中：股票 99,740,928.35 38.22 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 122,925,448.49 47.11 7 其他各项资产 38,285,257.03 14.67 8 合计 260,951,633.87 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,625,135.00 1.03 B 采矿业 5,799,329.00 2.27 C 制造业 66,454,390.07 26.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 2,972,134.68 1.16 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,818,912.18 1.10 J 金融业 - - K 房地产业 9,444,955.92 3.70 L 租赁和商务服务业 2,042,136.00 0.80 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 34 页 共 63 页 M 科学研究和技术服务业 5,115,025.50 2.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,468,910.00 0.97 S 综合 - - 合计 99,740,928.35 39.07 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000631 顺发恒业 1,939,416 9,444,955.92 3.70 2 000821 京山轻机 498,100 8,776,522.00 3.44 3 002436 兴森科技 286,610 6,531,841.90 2.56 4 002575 群兴玩具 535,000 6,072,250.00 2.38 5 600549 厦门钨业 203,800 6,054,898.00 2.37 6 600378 天科股份 341,200 5,203,300.00 2.04 7 300176 鸿特精密 156,950 4,739,890.00 1.86 8 300130 新国都 149,200 4,610,280.00 1.81 9 300284 苏交科 183,540 4,333,379.40 1.70 10 600213 亚星客车 314,121 4,008,183.96 1.57 11 600766 园城黄金 248,300 3,585,452.00 1.40 12 300061 康耐特 108,300 3,123,372.00 1.22 13 002755 东方新星 75,100 2,835,025.00 1.11 14 002205 国统股份 117,900 2,810,736.00 1.10 15 000932 华菱钢铁 701,600 2,771,320.00 1.09 16 300302 同有科技 85,059 2,761,865.73 1.08 17 600975 新五丰 286,900 2,625,135.00 1.03 18 601137 博威合金 189,100 2,535,831.00 0.99 19 002739 万达院线 30,900 2,468,910.00 0.97 20 002454 松芝股份 133,300 2,423,394.00 0.95 21 600678 四川金顶 200,700 2,422,449.00 0.95 22 002155 湖南黄金 168,100 2,213,877.00 0.87 23 002210 飞马国际 100,400 2,042,136.00 0.80 24 600315 上海家化 64,100 1,848,644.00 0.72 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 35 页 共 63 页 25 300371 汇中股份 33,000 1,187,340.00 0.47 26 300492 山鼎设计 15,200 761,520.00 0.30 27 002567 唐人神 52,500 733,950.00 0.29 28 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.06 29 601611 中国核建 6,554 137,109.68 0.05 30 002537 海立美达 3,200 97,280.00 0.04 31 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.03 32 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.02 33 300518 盛讯达 1,019 47,740.15 0.02 34 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.02 35 300507 苏奥传感 200 31,556.00 0.01 36 601127 小康股份 1,302 31,078.74 0.01 37 603958 哈森股份 2,037 29,536.50 0.01 38 601966 玲珑轮胎 1,972 25,596.56 0.01 39 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.01 40 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.01 41 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.01 42 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 43 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600549 厦门钨业 37,392,481.49 19.32 2 600111 北方稀土 36,101,002.63 18.65 3 600259 广晟有色 31,158,430.54 16.10 4 600010 包钢股份 27,752,761.50 14.34 5 000983 西山煤电 27,381,434.47 14.15 6 600188 兖州煤业 26,467,835.11 13.68 7 000937 冀中能源 26,064,390.88 13.47 8 000960 锡业股份 25,710,863.26 13.29 9 000831 *ST 五稀 24,890,012.25 12.86 10 601225 陕西煤业 24,797,044.49 12.81 11 601699 潞安环能 23,733,172.90 12.26 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 36 页 共 63 页 12 601600 中国铝业 22,642,945.00 11.70 13 002362 汉王科技 21,898,509.74 11.32 14 002446 盛路通信 19,903,940.75 10.28 15 600395 盘江股份 19,196,931.40 9.92 16 000751 锌业股份 18,332,139.43 9.47 17 300383 光环新网 17,794,401.07 9.19 18 002070 众和股份 17,370,729.92 8.98 19 600782 新钢股份 17,309,167.82 8.94 20 000060 中金岭南 16,906,804.15 8.74 21 600383 金地集团 16,891,146.35 8.73 22 000932 华菱钢铁 16,721,492.77 8.64 23 000878 云南铜业 16,643,766.13 8.60 24 000670 *ST 盈方 16,609,549.34 8.58 25 601118 海南橡胶 16,412,962.29 8.48 26 601688 华泰证券 16,214,042.31 8.38 27 601198 东兴证券 15,937,199.12 8.24 28 300302 同有科技 15,918,575.80 8.23 29 603019 中科曙光 15,793,328.16 8.16 30 000630 铜陵有色 15,734,597.00 8.13 31 000998 隆平高科 15,643,810.95 8.08 32 300084 海默科技 15,409,545.18 7.96 33 000807 云铝股份 15,345,970.07 7.93 34 300166 东方国信 15,276,186.32 7.89 35 600123 兰花科创 15,244,015.19 7.88 36 600005 武钢股份 15,159,556.18 7.83 37 600397 安源煤业 15,132,785.95 7.82 38 000709 河钢股份 14,751,017.68 7.62 39 600997 开滦股份 14,639,595.44 7.56 40 600392 盛和资源 14,561,743.30 7.52 41 002268 卫 士 通 14,501,180.00 7.49 42 002537 海立美达 14,467,678.06 7.48 43 002284 亚太股份 14,421,452.04 7.45 44 600497 驰宏锌锗 14,240,632.54 7.36 45 000933 *ST 神火 13,956,511.50 7.21 46 601898 中煤能源 13,891,535.00 7.18 47 600432 *ST 吉恩 13,882,241.80 7.17 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 37 页 共 63 页 48 600085 同仁堂 13,738,135.60 7.10 49 000402 金 融 街 13,660,199.75 7.06 50 002378 章源钨业 13,651,572.91 7.05 51 300168 万达信息 13,353,576.34 6.90 52 600598 北大荒 13,283,197.04 6.86 53 002090 金智科技 13,167,537.45 6.80 54 300096 易联众 12,963,792.66 6.70 55 300009 安科生物 12,869,293.01 6.65 56 300098 高新兴 12,863,827.00 6.65 57 000821 京山轻机 12,844,389.46 6.64 58 300252 金信诺 12,839,565.73 6.63 59 600109 国金证券 12,761,834.53 6.59 60 300310 宜通世纪 12,599,561.10 6.51 61 002518 科士达 12,564,879.55 6.49 62 000631 顺发恒业 12,361,654.35 6.39 63 600958 东方证券 12,337,219.50 6.37 64 002488 金固股份 12,234,830.32 6.32 65 600576 万家文化 12,135,649.84 6.27 66 002077 大港股份 12,062,938.90 6.23 67 601666 平煤股份 12,045,394.70 6.22 68 300299 富春通信 11,854,533.28 6.13 69 002113 天润数娱 11,792,428.35 6.09 70 002428 云南锗业 11,781,636.57 6.09 71 601101 昊华能源 11,773,721.09 6.08 72 002136 安 纳 达 11,538,731.13 5.96 73 601958 金钼股份 11,504,106.56 5.94 74 300144 宋城演艺 11,409,393.31 5.90 75 300452 山河药辅 11,401,336.66 5.89 76 000898 鞍钢股份 11,296,166.85 5.84 77 600157 永泰能源 11,231,234.89 5.80 78 000783 长江证券 11,078,644.40 5.72 79 300030 阳普医疗 10,978,921.20 5.67 80 600971 恒源煤电 10,974,101.19 5.67 81 600343 航天动力 10,969,627.55 5.67 82 600622 嘉宝集团 10,941,731.36 5.65 83 000786 北新建材 10,895,427.48 5.63 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 38 页 共 63 页 84 000975 银泰资源 10,890,693.02 5.63 85 603799 华友钴业 10,838,888.63 5.60 86 300001 特锐德 10,702,049.90 5.53 87 600688 上海石化 10,682,863.70 5.52 88 000018 神州长城 10,641,241.50 5.50 89 000959 首钢股份 10,637,316.95 5.50 90 600737 中粮屯河 10,593,488.80 5.47 91 000930 中粮生化 10,592,001.30 5.47 92 300236 上海新阳 10,566,818.42 5.46 93 000712 锦龙股份 10,472,121.45 5.41 94 300007 汉威电子 10,463,879.91 5.41 95 601788 光大证券 10,451,021.00 5.40 96 600160 巨化股份 10,433,964.99 5.39 97 000795 英洛华 10,388,710.23 5.37 98 300188 美亚柏科 10,377,858.97 5.36 99 002041 登海种业 10,351,151.96 5.35 100 601555 东吴证券 10,334,670.01 5.34 101 600231 凌钢股份 10,243,053.23 5.29 102 600546 *ST 山煤 10,197,955.43 5.27 103 600961 株冶集团 10,171,379.60 5.26 104 300401 花园生物 10,129,290.76 5.23 105 002769 普路通 10,044,273.50 5.19 106 300101 振芯科技 9,983,206.73 5.16 107 002500 山西证券 9,915,362.35 5.12 108 002364 中恒电气 9,910,723.73 5.12 109 300486 东杰智能 9,860,142.50 5.09 110 603993 洛阳钼业 9,819,140.50 5.07 111 600348 阳泉煤业 9,794,544.27 5.06 112 600117 西宁特钢 9,770,006.60 5.05 113 300170 汉得信息 9,590,921.43 4.96 114 002128 露天煤业 9,587,604.00 4.95 115 300379 东方通 9,585,288.00 4.95 116 601918 *ST 新集 9,310,989.03 4.81 117 300097 智云股份 9,287,634.00 4.80 118 002407 多氟多 9,194,798.50 4.75 119 002673 西部证券 9,088,335.22 4.70 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 39 页 共 63 页 120 600061 国投安信 9,066,415.25 4.68 121 300088 长信科技 9,064,269.28 4.68 122 600569 安阳钢铁 9,055,706.50 4.68 123 600019 宝钢股份 9,004,329.21 4.65 124 600206 有研新材 8,982,568.00 4.64 125 002224 三 力 士 8,978,465.49 4.64 126 300384 三联虹普 8,967,284.20 4.63 127 600030 中信证券 8,820,533.50 4.56 128 600403 大有能源 8,801,240.04 4.55 129 300369 绿盟科技 8,776,575.90 4.54 130 002103 广博股份 8,755,142.21 4.52 131 300359 全通教育 8,697,794.00 4.49 132 002601 佰利联 8,688,312.50 4.49 133 600022 山东钢铁 8,660,956.06 4.48 134 002019 亿帆鑫富 8,658,329.96 4.47 135 600808 马钢股份 8,654,420.24 4.47 136 000761 本钢板材 8,648,715.40 4.47 137 600595 中孚实业 8,600,766.00 4.44 138 002001 新 和 成 8,587,481.48 4.44 139 600699 均胜电子 8,436,518.00 4.36 140 600303 曙光股份 8,362,618.10 4.32 141 002439 启明星辰 8,285,626.37 4.28 142 600648 外高桥 8,260,432.90 4.27 143 300276 三丰智能 8,245,865.14 4.26 144 300481 濮阳惠成 8,214,920.72 4.24 145 000779 三毛派神 8,188,408.94 4.23 146 002114 罗平锌电 8,061,256.13 4.17 147 300229 拓尔思 8,013,197.15 4.14 148 002299 圣农发展 8,000,559.96 4.13 149 601003 柳钢股份 7,968,753.01 4.12 150 300341 麦迪电气 7,945,227.50 4.11 151 002590 万安科技 7,858,348.00 4.06 152 000552 靖远煤电 7,857,699.00 4.06 153 002273 水晶光电 7,811,041.17 4.04 154 300347 泰格医药 7,800,146.47 4.03 155 300211 亿通科技 7,761,263.22 4.01 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 40 页 共 63 页 156 300176 鸿特精密 7,721,435.34 3.99 157 600871 石化油服 7,682,550.00 3.97 158 002562 兄弟科技 7,603,557.00 3.93 159 000750 国海证券 7,592,828.68 3.92 160 600433 冠豪高新 7,574,362.29 3.91 161 600963 岳阳林纸 7,572,988.34 3.91 162 600702 沱牌舍得 7,523,235.59 3.89 163 000629 *ST 钒钛 7,514,599.00 3.88 164 002104 恒宝股份 7,443,422.00 3.85 165 600552 凯盛科技 7,409,751.20 3.83 166 300085 银之杰 7,378,948.22 3.81 167 300078 思创医惠 7,367,618.54 3.81 168 002145 中核钛白 7,209,967.14 3.73 169 000926 福星股份 7,153,500.00 3.70 170 600108 亚盛集团 7,136,833.56 3.69 171 000151 中成股份 7,126,918.31 3.68 172 300458 全志科技 7,100,507.46 3.67 173 002385 大北农 7,023,883.00 3.63 174 300083 劲胜精密 7,015,465.76 3.63 175 600988 赤峰黄金 7,003,609.06 3.62 176 300008 天海防务 6,898,122.07 3.56 177 600176 中国巨石 6,852,484.70 3.54 178 600148 长春一东 6,836,062.24 3.53 179 600777 新潮能源 6,818,067.85 3.52 180 600399 抚顺特钢 6,789,046.00 3.51 181 601005 重庆钢铁 6,788,903.00 3.51 182 600307 酒钢宏兴 6,762,935.00 3.49 183 002626 金达威 6,604,605.96 3.41 184 002007 华兰生物 6,582,368.12 3.40 185 600213 亚星客车 6,580,802.34 3.40 186 600999 招商证券 6,579,091.00 3.40 187 000523 广州浪奇 6,545,705.52 3.38 188 002202 金风科技 6,542,885.00 3.38 189 300222 科大智能 6,504,571.10 3.36 190 002371 七星电子 6,417,082.31 3.32 191 601377 兴业证券 6,386,329.10 3.30 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 41 页 共 63 页 192 000733 振华科技 6,363,572.45 3.29 193 600058 五矿发展 6,354,754.60 3.28 194 300065 海兰信 6,348,636.32 3.28 195 300339 润和软件 6,341,891.00 3.28 196 002575 群兴玩具 6,225,469.67 3.22 197 300081 恒信移动 6,215,208.48 3.21 198 600787 中储股份 6,155,475.18 3.18 199 000758 中色股份 6,115,625.00 3.16 200 000728 国元证券 6,115,040.84 3.16 201 002502 骅威文化 6,078,450.05 3.14 202 002155 湖南黄金 6,072,441.44 3.14 203 002184 海得控制 6,053,929.14 3.13 204 601689 拓普集团 6,037,809.40 3.12 205 300400 劲拓股份 6,020,744.48 3.11 206 600491 龙元建设 6,018,662.00 3.11 207 002056 横店东磁 6,007,616.00 3.10 208 300287 飞利信 5,982,682.00 3.09 209 000532 力合股份 5,955,816.81 3.08 210 600115 东方航空 5,911,616.00 3.05 211 601001 大同煤业 5,897,757.87 3.05 212 600172 黄河旋风 5,814,302.64 3.00 213 300228 富瑞特装 5,765,598.64 2.98 214 600126 杭钢股份 5,635,355.36 2.91 215 002519 银河电子 5,587,629.14 2.89 216 002458 益生股份 5,553,754.40 2.87 217 000031 中粮地产 5,522,309.45 2.85 218 002420 毅昌股份 5,504,619.13 2.84 219 002736 国信证券 5,503,506.25 2.84 220 600780 通宝能源 5,478,823.77 2.83 221 002448 中原内配 5,434,462.46 2.81 222 300036 超图软件 5,405,489.00 2.79 223 300104 乐视网 5,389,491.00 2.78 224 300018 中元股份 5,367,572.20 2.77 225 300157 恒泰艾普 5,352,055.85 2.77 226 300017 网宿科技 5,316,122.92 2.75 227 002355 兴民钢圈 5,309,012.00 2.74 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 42 页 共 63 页 228 002395 双象股份 5,303,653.00 2.74 229 601718 际华集团 5,285,058.00 2.73 230 000778 新兴铸管 5,274,314.00 2.73 231 600866 *ST 星湖 5,272,013.00 2.72 232 300395 菲利华 5,251,385.78 2.71 233 002066 瑞泰科技 5,238,482.65 2.71 234 300100 双林股份 5,204,144.49 2.69 235 000022 深赤湾Ａ 5,199,787.40 2.69 236 002436 兴森科技 5,118,104.84 2.64 237 300270 中威电子 5,109,878.00 2.64 238 000688 建新矿业 5,098,573.95 2.63 239 600378 天科股份 5,086,128.68 2.63 240 600766 园城黄金 5,073,566.75 2.62 241 600876 洛阳玻璃 5,059,897.70 2.61 242 000858 五 粮 液 5,026,306.40 2.60 243 002782 可立克 5,022,659.00 2.60 244 600331 宏达股份 5,013,905.00 2.59 245 600697 欧亚集团 4,947,290.08 2.56 246 002353 杰瑞股份 4,944,943.77 2.56 247 300022 吉峰农机 4,838,068.25 2.50 248 000100 TCL 集团 4,823,390.00 2.49 249 002191 劲嘉股份 4,810,148.00 2.49 250 002230 科大讯飞 4,809,473.56 2.49 251 600422 昆药集团 4,796,243.27 2.48 252 002192 融捷股份 4,786,954.00 2.47 253 002609 捷顺科技 4,763,551.36 2.46 254 300130 新国都 4,736,648.00 2.45 255 002560 通达股份 4,730,436.00 2.44 256 002738 中矿资源 4,678,503.20 2.42 257 300202 聚龙股份 4,677,153.00 2.42 258 600073 上海梅林 4,666,898.00 2.41 259 300031 宝通科技 4,649,305.00 2.40 260 600179 *ST 黑化 4,624,282.00 2.39 261 300141 和顺电气 4,608,282.86 2.38 262 600694 大商股份 4,558,211.02 2.36 263 000012 南 玻Ａ 4,547,377.00 2.35 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 43 页 共 63 页 264 300373 扬杰科技 4,515,947.00 2.33 265 000708 大冶特钢 4,513,192.50 2.33 266 000166 申万宏源 4,477,744.07 2.31 267 000410 沈阳机床 4,457,269.50 2.30 268 002321 华英农业 4,426,212.40 2.29 269 600887 伊利股份 4,419,965.40 2.28 270 300087 荃银高科 4,394,058.50 2.27 271 000701 厦门信达 4,371,638.76 2.26 272 000524 岭南控股 4,369,714.00 2.26 273 600809 山西汾酒 4,317,739.65 2.23 274 600017 日照港 4,275,318.00 2.21 275 600872 中炬高新 4,223,139.00 2.18 276 601908 京运通 4,220,822.96 2.18 277 601233 桐昆股份 4,212,823.00 2.18 278 601012 隆基股份 4,165,706.65 2.15 279 601333 广深铁路 4,161,061.00 2.15 280 601088 中国神华 4,153,554.17 2.15 281 300470 日机密封 4,143,834.00 2.14 282 002384 东山精密 4,115,992.28 2.13 283 600682 南京新百 4,114,468.00 2.13 284 600755 厦门国贸 4,050,774.94 2.09 285 002210 飞马国际 4,043,228.90 2.09 286 000713 丰乐种业 4,043,067.00 2.09 287 002020 京新药业 4,042,229.00 2.09 288 000687 华讯方舟 4,031,818.00 2.08 289 601336 新华保险 4,010,119.59 2.07 290 600306 *ST 商城 4,001,073.00 2.07 291 000090 天健集团 3,998,688.00 2.07 292 601628 中国人寿 3,993,863.20 2.06 293 300364 中文在线 3,980,091.50 2.06 294 002715 登云股份 3,978,668.40 2.06 295 601618 中国中冶 3,954,202.00 2.04 296 002177 御银股份 3,952,272.03 2.04 297 603609 禾丰牧业 3,951,866.00 2.04 298 000735 罗 牛 山 3,944,009.47 2.04 299 300191 潜能恒信 3,924,232.50 2.03 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 44 页 共 63 页 300 000050 深天马Ａ 3,921,255.42 2.03 301 002165 红 宝 丽 3,913,474.84 2.02 302 600141 兴发集团 3,898,583.43 2.01 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600111 北方稀土 35,173,231.22 18.17 2 600549 厦门钨业 31,007,960.25 16.02 3 600259 广晟有色 30,687,268.16 15.86 4 000983 西山煤电 27,402,586.23 14.16 5 600010 包钢股份 27,192,097.90 14.05 6 000937 冀中能源 26,624,548.40 13.76 7 600188 兖州煤业 26,597,714.44 13.74 8 000960 锡业股份 26,433,880.94 13.66 9 601225 陕西煤业 24,872,907.11 12.85 10 000831 *ST五稀 24,680,009.52 12.75 11 601699 潞安环能 24,059,560.38 12.43 12 601600 中国铝业 22,355,438.17 11.55 13 002362 汉王科技 22,096,885.31 11.42 14 002446 盛路通信 19,938,351.43 10.30 15 600395 盘江股份 18,987,982.89 9.81 16 000751 锌业股份 18,571,901.48 9.60 17 300383 光环新网 18,275,171.52 9.44 18 002070 众和股份 17,443,179.96 9.01 19 000060 中金岭南 17,243,755.96 8.91 20 600782 新钢股份 16,922,265.64 8.74 21 600383 金地集团 16,905,664.25 8.74 22 000878 云南铜业 16,700,534.20 8.63 23 601198 东兴证券 16,442,113.20 8.50 24 300084 海默科技 16,183,295.88 8.36 25 601688 华泰证券 16,169,977.05 8.36 26 601118 海南橡胶 16,076,669.18 8.31 27 000998 隆平高科 15,907,573.00 8.22 28 000807 云铝股份 15,784,313.09 8.16 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 45 页 共 63 页 29 000630 铜陵有色 15,747,720.00 8.14 30 300166 东方国信 15,727,087.73 8.13 31 600123 兰花科创 15,069,341.07 7.79 32 600397 安源煤业 15,015,891.18 7.76 33 603019 中科曙光 14,958,421.56 7.73 34 600997 开滦股份 14,958,345.28 7.73 35 600497 驰宏锌锗 14,950,501.61 7.73 36 600005 武钢股份 14,896,861.22 7.70 37 002268 卫 士 通 14,786,579.02 7.64 38 000709 河钢股份 14,606,658.89 7.55 39 000670 *ST盈方 14,603,898.38 7.55 40 000932 华菱钢铁 14,286,692.76 7.38 41 600392 盛和资源 14,267,566.46 7.37 42 002284 亚太股份 14,228,018.69 7.35 43 300168 万达信息 13,921,144.16 7.19 44 600432 *ST吉恩 13,901,526.82 7.18 45 000933 *ST神火 13,887,102.29 7.18 46 002537 海立美达 13,811,686.87 7.14 47 600085 同仁堂 13,743,647.98 7.10 48 601898 中煤能源 13,723,792.92 7.09 49 000402 金 融 街 13,709,428.46 7.08 50 600598 北大荒 13,559,493.61 7.01 51 002378 章源钨业 13,467,180.79 6.96 52 300302 同有科技 13,386,334.04 6.92 53 300252 金信诺 13,361,821.28 6.90 54 600109 国金证券 13,273,892.37 6.86 55 600576 万家文化 13,245,494.52 6.84 56 300009 安科生物 13,244,551.50 6.84 57 300096 易联众 13,107,766.54 6.77 58 300098 高新兴 13,070,776.97 6.75 59 002518 科士达 12,909,968.40 6.67 60 002113 天润数娱 12,751,864.64 6.59 61 002090 金智科技 12,692,406.28 6.56 62 300310 宜通世纪 12,687,178.47 6.56 63 300401 花园生物 12,481,019.33 6.45 64 600958 东方证券 12,346,605.06 6.38 65 601666 平煤股份 12,102,737.23 6.25 66 002488 金固股份 11,895,704.72 6.15 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 46 页 共 63 页 67 300452 山河药辅 11,792,251.73 6.09 68 002428 云南锗业 11,750,992.50 6.07 69 300299 富春通信 11,739,611.37 6.07 70 300144 宋城演艺 11,660,357.30 6.03 71 601958 金钼股份 11,636,508.63 6.01 72 601101 昊华能源 11,540,976.69 5.96 73 000783 长江证券 11,327,040.65 5.85 74 000975 银泰资源 11,285,117.37 5.83 75 000898 鞍钢股份 11,223,138.27 5.80 76 002077 大港股份 11,217,552.43 5.80 77 002136 安 纳 达 11,121,112.68 5.75 78 603799 华友钴业 11,041,823.33 5.71 79 600157 永泰能源 11,007,023.98 5.69 80 000018 神州长城 10,938,250.30 5.65 81 300486 东杰智能 10,937,343.64 5.65 82 300001 特锐德 10,896,229.08 5.63 83 600971 恒源煤电 10,888,492.13 5.63 84 300007 汉威电子 10,855,772.51 5.61 85 600343 航天动力 10,841,251.40 5.60 86 300236 上海新阳 10,718,313.80 5.54 87 601788 光大证券 10,706,307.16 5.53 88 300030 阳普医疗 10,689,077.00 5.52 89 601555 东吴证券 10,683,547.00 5.52 90 000712 锦龙股份 10,599,673.16 5.48 91 002769 普路通 10,596,658.52 5.48 92 600622 嘉宝集团 10,564,266.98 5.46 93 000959 首钢股份 10,519,219.46 5.44 94 000795 英洛华 10,418,666.22 5.38 95 000786 北新建材 10,412,423.40 5.38 96 600688 上海石化 10,259,467.69 5.30 97 600737 中粮屯河 10,244,298.70 5.29 98 002041 登海种业 10,241,240.65 5.29 99 300101 振芯科技 10,165,212.99 5.25 100 000930 中粮生化 10,129,330.15 5.23 101 300097 智云股份 10,119,162.42 5.23 102 002364 中恒电气 10,094,586.87 5.22 103 600231 凌钢股份 10,071,895.93 5.20 104 300188 美亚柏科 10,051,692.50 5.19 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 47 页 共 63 页 105 600160 巨化股份 10,037,498.40 5.19 106 600348 阳泉煤业 10,015,330.25 5.18 107 600546 *ST山煤 10,014,877.83 5.17 108 300170 汉得信息 9,903,665.70 5.12 109 600961 株冶集团 9,854,207.93 5.09 110 603993 洛阳钼业 9,828,808.94 5.08 111 002500 山西证券 9,810,354.00 5.07 112 600117 西宁特钢 9,754,022.83 5.04 113 300088 长信科技 9,732,553.00 5.03 114 002128 露天煤业 9,667,944.00 5.00 115 002673 西部证券 9,564,567.80 4.94 116 600061 国投安信 9,487,126.86 4.90 117 300379 东方通 9,450,222.00 4.88 118 002407 多氟多 9,409,412.00 4.86 119 600403 大有能源 9,111,037.03 4.71 120 002224 三 力 士 9,085,544.59 4.69 121 601918 *ST新集 9,083,095.00 4.69 122 600569 安阳钢铁 9,013,612.40 4.66 123 300384 三联虹普 9,013,386.66 4.66 124 600019 宝钢股份 9,009,520.35 4.66 125 300369 绿盟科技 8,981,804.66 4.64 126 600030 中信证券 8,902,804.78 4.60 127 600303 曙光股份 8,819,566.28 4.56 128 300276 三丰智能 8,794,071.63 4.54 129 300359 全通教育 8,697,289.74 4.49 130 300481 濮阳惠成 8,684,447.00 4.49 131 600206 有研新材 8,675,402.44 4.48 132 600022 山东钢铁 8,673,985.98 4.48 133 600595 中孚实业 8,668,596.00 4.48 134 000761 本钢板材 8,640,069.41 4.46 135 600808 马钢股份 8,616,600.85 4.45 136 600699 均胜电子 8,585,924.70 4.44 137 002001 新 和 成 8,512,570.71 4.40 138 002114 罗平锌电 8,498,413.35 4.39 139 002019 亿帆鑫富 8,436,762.76 4.36 140 002439 启明星辰 8,370,302.14 4.33 141 300229 拓尔思 8,365,110.84 4.32 142 002273 水晶光电 8,313,094.75 4.30 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 48 页 共 63 页 143 002103 广博股份 8,233,271.10 4.25 144 002601 佰利联 8,205,470.28 4.24 145 000779 三毛派神 8,161,443.80 4.22 146 300211 亿通科技 8,112,695.22 4.19 147 600648 外高桥 8,035,989.44 4.15 148 000552 靖远煤电 7,969,333.02 4.12 149 002590 万安科技 7,960,907.42 4.11 150 601003 柳钢股份 7,914,107.92 4.09 151 000066 长城电脑 7,878,565.00 4.07 152 000750 国海证券 7,788,912.98 4.02 153 002562 兄弟科技 7,621,361.48 3.94 154 300341 麦迪电气 7,540,527.95 3.90 155 300085 银之杰 7,539,796.58 3.90 156 300078 思创医惠 7,528,094.74 3.89 157 300458 全志科技 7,496,289.39 3.87 158 600702 沱牌舍得 7,434,709.95 3.84 159 300347 泰格医药 7,364,890.15 3.81 160 600963 岳阳林纸 7,362,241.00 3.80 161 000629 *ST钒钛 7,338,537.00 3.79 162 300222 科大智能 7,253,359.69 3.75 163 600552 凯盛科技 7,248,319.84 3.75 164 300008 天海防务 7,245,720.96 3.74 165 600871 石化油服 7,236,573.00 3.74 166 600108 亚盛集团 7,200,940.01 3.72 167 002145 中核钛白 7,177,565.82 3.71 168 600433 冠豪高新 7,158,259.20 3.70 169 002299 圣农发展 7,137,385.36 3.69 170 600777 新潮能源 7,098,863.38 3.67 171 002385 大北农 7,070,191.50 3.65 172 600988 赤峰黄金 6,959,174.20 3.60 173 300081 恒信移动 6,927,001.00 3.58 174 000151 中成股份 6,883,683.31 3.56 175 601005 重庆钢铁 6,836,753.38 3.53 176 300065 海兰信 6,817,612.00 3.52 177 600999 招商证券 6,785,120.35 3.51 178 300339 润和软件 6,770,965.96 3.50 179 600307 酒钢宏兴 6,734,076.45 3.48 180 601377 兴业证券 6,708,279.00 3.47 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 49 页 共 63 页 181 600399 抚顺特钢 6,688,759.06 3.46 182 002202 金风科技 6,637,557.00 3.43 183 600172 黄河旋风 6,594,706.04 3.41 184 300083 劲胜精密 6,554,277.96 3.39 185 002626 金达威 6,538,082.79 3.38 186 600176 中国巨石 6,498,895.12 3.36 187 600148 长春一东 6,493,206.44 3.36 188 000733 振华科技 6,489,236.73 3.35 189 002782 可立克 6,437,055.68 3.33 190 002104 恒宝股份 6,436,470.02 3.33 191 000728 国元证券 6,416,658.50 3.32 192 002007 华兰生物 6,408,646.04 3.31 193 600058 五矿发展 6,335,544.76 3.27 194 000926 福星股份 6,252,336.50 3.23 195 002502 骅威文化 6,231,755.21 3.22 196 000523 广州浪奇 6,181,243.11 3.19 197 002184 海得控制 6,157,335.00 3.18 198 000532 力合股份 6,156,110.20 3.18 199 300228 富瑞特装 6,070,529.95 3.14 200 300400 劲拓股份 6,021,455.10 3.11 201 002458 益生股份 5,957,676.55 3.08 202 600115 东方航空 5,944,066.02 3.07 203 000758 中色股份 5,893,156.07 3.05 204 002371 七星电子 5,889,778.47 3.04 205 600787 中储股份 5,888,110.66 3.04 206 600491 龙元建设 5,791,160.82 2.99 207 002736 国信证券 5,743,632.92 2.97 208 002056 横店东磁 5,727,618.56 2.96 209 601689 拓普集团 5,682,751.13 2.94 210 002519 银河电子 5,671,818.02 2.93 211 002420 毅昌股份 5,647,765.99 2.92 212 300287 飞利信 5,640,194.98 2.91 213 600213 亚星客车 5,639,209.54 2.91 214 300036 超图软件 5,636,371.62 2.91 215 601001 大同煤业 5,614,649.90 2.90 216 002448 中原内配 5,601,380.50 2.89 217 300104 乐视网 5,592,541.16 2.89 218 300017 网宿科技 5,556,838.79 2.87 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 50 页 共 63 页 219 600126 杭钢股份 5,525,611.46 2.86 220 300018 中元股份 5,518,155.24 2.85 221 000821 京山轻机 5,445,297.60 2.81 222 601718 际华集团 5,432,246.00 2.81 223 300100 双林股份 5,427,193.86 2.80 224 002395 双象股份 5,407,462.37 2.79 225 600780 通宝能源 5,388,211.17 2.78 226 300157 恒泰艾普 5,298,736.04 2.74 227 000031 中粮地产 5,290,518.38 2.73 228 300395 菲利华 5,282,824.50 2.73 229 002355 兴民钢圈 5,246,158.12 2.71 230 000778 新兴铸管 5,225,381.00 2.70 231 300270 中威电子 5,102,610.24 2.64 232 600141 兴发集团 5,083,347.98 2.63 233 000688 建新矿业 5,081,613.80 2.63 234 002066 瑞泰科技 5,036,980.15 2.60 235 002353 杰瑞股份 5,031,416.70 2.60 236 600331 宏达股份 5,019,946.84 2.59 237 600866 *ST星湖 5,010,194.00 2.59 238 600697 欧亚集团 5,005,044.93 2.59 239 000858 五 粮 液 4,994,229.49 2.58 240 002230 科大讯飞 4,980,057.00 2.57 241 600073 上海梅林 4,966,942.00 2.57 242 300031 宝通科技 4,930,518.24 2.55 243 002191 劲嘉股份 4,905,665.00 2.53 244 002560 通达股份 4,895,556.93 2.53 245 000022 深赤湾Ａ 4,892,308.37 2.53 246 002192 融捷股份 4,847,553.66 2.50 247 000012 南 玻Ａ 4,839,471.66 2.50 248 000100 TCL 集团 4,832,231.86 2.50 249 600179 *ST黑化 4,802,242.44 2.48 250 002609 捷顺科技 4,797,104.02 2.48 251 300202 聚龙股份 4,789,185.00 2.47 252 600876 洛阳玻璃 4,786,691.28 2.47 253 002738 中矿资源 4,769,780.23 2.46 254 000410 沈阳机床 4,750,652.18 2.45 255 000166 申万宏源 4,687,065.96 2.42 256 300373 扬杰科技 4,666,390.07 2.41 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 51 页 共 63 页 257 000911 南宁糖业 4,589,784.00 2.37 258 600422 昆药集团 4,578,706.80 2.37 259 000890 法 尔 胜 4,524,232.11 2.34 260 300022 吉峰农机 4,519,699.15 2.34 261 000708 大冶特钢 4,498,585.85 2.32 262 300141 和顺电气 4,493,735.50 2.32 263 600694 大商股份 4,460,067.80 2.30 264 000701 厦门信达 4,404,001.00 2.28 265 300087 荃银高科 4,353,157.17 2.25 266 600887 伊利股份 4,327,263.59 2.24 267 601908 京运通 4,300,992.75 2.22 268 000687 华讯方舟 4,280,489.00 2.21 269 300470 日机密封 4,267,361.16 2.21 270 002177 御银股份 4,238,374.22 2.19 271 601233 桐昆股份 4,236,275.15 2.19 272 601012 隆基股份 4,235,495.95 2.19 273 002321 华英农业 4,197,710.50 2.17 274 600809 山西汾酒 4,190,871.87 2.17 275 000713 丰乐种业 4,167,952.30 2.15 276 600755 厦门国贸 4,147,091.00 2.14 277 600306 *ST商城 4,145,706.00 2.14 278 000524 岭南控股 4,101,741.50 2.12 279 601088 中国神华 4,083,858.03 2.11 280 002237 恒邦股份 4,082,061.00 2.11 281 601336 新华保险 4,068,272.00 2.10 282 002155 湖南黄金 4,043,069.00 2.09 283 600872 中炬高新 4,040,869.49 2.09 284 603901 永创智能 4,017,572.56 2.08 285 601628 中国人寿 4,011,097.04 2.07 286 002165 红 宝 丽 4,003,289.63 2.07 287 000776 广发证券 3,987,473.21 2.06 288 000050 深天马Ａ 3,971,516.84 2.05 289 600784 鲁银投资 3,951,453.12 2.04 290 000090 天健集团 3,929,672.30 2.03 291 600429 三元股份 3,903,120.00 2.02 292 002020 京新药业 3,900,638.57 2.02 293 002384 东山精密 3,889,399.68 2.01 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 52 页 共 63 页 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,495,159,605.12 卖出股票收入（成交）总额 3,439,798,989.45 注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列， 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。 本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性 好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估 值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、 提高组合的运作效率。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负 责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董 事会批准。 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 53 页 共 63 页 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,187,583.45 2 应收证券清算款 35,799,928.17 3 应收股利 - 4 应收利息 34,805.91 5 应收申购款 1,262,939.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 38,285,257.03 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例（%） 流通受限情况说明 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 54 页 共 63 页 1 300176 鸿特精密 4,739,890.00 1.86 重大事项 2 300284 苏交科 4,333,379.40 1.70 重大事项 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 715,660 171.10 8,638,585.10 7.05% 113,813,214.85 92.95% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 494,948.38 0.4042% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2013年 12月 12日 ）基金份额总额 235,923,426.05 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 55 页 共 63 页 本报告期期初基金份额总额 88,492,194.93 本报告期基金总申购份额 152,987,409.68 减:本报告期基金总赎回份额 119,027,804.66 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 122,451,799.95 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2016年 3月 16日，本基金管理人发布公告，解聘张力女士副总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 佣金 占当期佣金 总量的比例 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 56 页 共 63 页 例 中国国际金融 股份有限公司 2 909,619,214.91 13.12% 847,127.96 14.10% - 国金证券股份 有限公司 1 860,787,603.31 12.41% 801,652.26 13.34% - 中信建投证券 股份有限公司 2 755,169,816.43 10.89% 600,862.87 10.00% - 华泰证券股份 有限公司 2 640,068,021.61 9.23% 489,908.32 8.15% - 中国银河证券 股份有限公司 2 635,212,250.19 9.16% 537,058.19 8.94% - 光大证券股份 有限公司 1 466,404,720.45 6.73% 434,363.51 7.23% - 方正证券股份 有限公司 1 458,712,819.10 6.62% 326,284.74 5.43% - 兴业证券股份 有限公司 1 380,819,306.85 5.49% 354,657.81 5.90% - 中银国际证券 有限责任公司 2 350,516,593.23 5.06% 326,436.61 5.43% - 东方证券股份 有限公司 1 312,237,206.77 4.50% 228,338.69 3.80% - 招商证券股份 有限公司 1 237,186,670.62 3.42% 220,891.87 3.68% - 国信证券股份 有限公司 1 229,141,047.87 3.30% 213,399.75 3.55% - 海通证券股份 有限公司 1 217,222,806.68 3.13% 202,299.25 3.37% - 长江证券股份 有限公司 1 170,603,809.37 2.46% 158,883.27 2.64% - 国泰君安证券 股份有限公司 1 121,314,308.14 1.75% 112,980.05 1.88% - 申万宏源证券 有限公司 2 98,269,625.12 1.42% 69,899.45 1.16% - 民生证券股份 有限公司 1 90,651,180.71 1.31% 84,423.45 1.40% - 英大证券有限 责任公司 1 - - - - - 平安证券有限 责任公司 1 - - - - - 国联证券股份 有限公司 1 - - - - - 中国中投证券 有限责任公司 1 - - - - - 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 57 页 共 63 页 安信证券股份 有限公司 2 - - - - - 东兴证券股份 有限公司 1 - - - - - 广发证券股份 有限公司 1 - - - - - 中泰证券股份 有限公司 1 - - - - - 中信证券股份 有限公司 1 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中国国际金融 股份有限公司 - - - - - - 国金证券股份 有限公司 - - 25,500,000.00 7.42% - - 中信建投证券 股份有限公司 - - - - - - 华泰证券股份 有限公司 - - - - - - 中国银河证券 股份有限公司 - - - - - - 光大证券股份 有限公司 - - - - - - 方正证券股份 有限公司 - - - - - - 兴业证券股份 有限公司 - - - - - - 中银国际证券 有限责任公司 - - - - - - 东方证券股份 有限公司 - - - - - - 招商证券股份 有限公司 - - - - - - 国信证券股份 有限公司 - - - - - - 海通证券股份 - - 163,500,000.00 47.57% - - 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 58 页 共 63 页 有限公司 长江证券股份 有限公司 - - - - - - 国泰君安证券 股份有限公司 - - - - - - 申万宏源证券 有限公司 - - - - - - 民生证券股份 有限公司 - - 154,700,000.00 45.01% - - 英大证券有限 责任公司 - - - - - - 平安证券有限 责任公司 - - - - - - 国联证券股份 有限公司 - - - - - - 中国中投证券 有限责任公司 - - - - - - 安信证券股份 有限公司 - - - - - - 东兴证券股份 有限公司 - - - - - - 广发证券股份 有限公司 - - - - - - 中泰证券股份 有限公司 - - - - - - 中信证券股份 有限公司 - - - - - - 注：由于四舍五入的原因，百分比分项之和与合计可能有尾差。 ①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币； ⅱ研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的资讯服务， 包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并 能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； ⅲ财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ⅳ经营行为规范，内部管理规范、严格， 具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的要求，并 能为基金提供全面的信息服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ投研能力打分：由投资、研究、交易部相关人员对券商投研及综合能力进行打分，填写《券商 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 59 页 共 63 页 评价表》； ⅱ指定租用方案：由交易部根据评价结果，结合公司租用席位要求制定具体的席位租用方案； ⅲ公司领导审批：公司领导对席位租用方案进行审批或提供修改意见； ⅳ交易部洽谈：交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈，并起草相关书面协议； ⅴ律师审议：席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计； vi交易部经办：席位租用协议生效后，由交易部专人与券商进行联系，具体办理租用手续； vii 连通测试：信息技术部接到交易部通知后，将联络券商技术人员对租用席位进行连通等方面 的测试； viii通知托管行：信息技术部测试通过后，应及时通知投资部、交易部及运营部，由运营部通知 托管行有关席位的具体信息； ix席位启用：交易席位正式使用，投资部、交易部、运营部有关人员须提前做好席位启用的准备 工作。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③本基金本期取消东海证券股份有限公司深圳交易单元作为本基金交易单元。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 民生加银基金管理有限公司旗下 基金 2015年 12月 31日基金资产 净值公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、公 司网站 2016年 1月 4日 2 民生加银基金管理有限公司由于 交易所发生不可恢复熔断调整旗 下部分基金开放时间的公告 公司网站 2016年 1月 5日 3 民生加银基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后估值 方法变更的提示性公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、公 司网站 2016年 1月 5日 4 民生加银基金管理有限公司关于 在指数熔断实施期间调整旗下部 分基金开放时间的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 1月 8日 5 民生加银城镇化灵活配置混合型 中国证券报、公司网 2016年 1月 21日 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 60 页 共 63 页 证券投资基金更新招募说明书及 摘要（2015年第 2号） 站 6 民生加银城镇化灵活配置混合型 证券投资基金 2015年第4季度报 告 中国证券报、公司网 站 2016年 1月 21日 7 民生加银基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金增加深圳市 新兰德证券投资咨询有限公司为 代销机构并开通基金定期定额投 资和转换业务、同时参加申购费 率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 1月 28日 8 民生加银基金管理有限公司关于 副总经理变更的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 3月 16日 9 民生加银基金管理有限公司关于 旗下基金参加深圳市新兰德证券 投资咨询有限公司费率优惠活动 的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 4月 1日 10 民生加银基金管理有限公司关于 调整通过招行银行借记卡在网上 直销系统中办理业务的费率优惠 公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 4月 6日 11 民生加银基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后估值 方法变更的提示性公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、公 司网站 2016年 4月 14日 12 民生加银城镇化灵活配置混合型 证券投资基金 2016年第1季度报 告 中国证券报、公司网 站 2016年 4月 20日 13 民生加银基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年 4月 25日 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 61 页 共 63 页 公司董事、监事、高级管理人员 以及其他从业人员在子公司兼任 职务及领薪情况的公告 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 14 民生加银基金管理有限公司关于 再次提请投资者及时更新已过期 身份证件或者身份证明文件的公 告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 4月 25日 15 民生加银基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金增加深圳前 海微众银行股份有限公司为代销 机构并参加申购费率优惠活动的 公告 中国证券报、公司网 站 2016年 4月 26日 16 民生加银基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金参加民生银 行直销银行申购费率优惠活动的 公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 5月 12日 17 民生加银基金管理有限公司关于 旗下部分已开通转换业务的开放 式基金参加基金转换费率优惠活 动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 5月 31日 18 民生加银基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金增加北京广 源达信投资管理有限公司为代销 机构并开通基金定期定额投资和 转换业务、同时参加费率优惠活 动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 6月 15日 19 民生加银基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后估值 方法变更的提示性公告 中国证券报、证券时 报、公司网站 2016年 6月 23日 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 62 页 共 63 页 20 民生加银基金管理有限公司关于 调整开户证件类型的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 6月 23日 21 民生加银基金管理有限公司关于 调整开户证件类型的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016年 6月 27日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1 中国证监会核准基金募集的文件； 2 《民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 3 《民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 4 《民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5 法律意见书； 6 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7 基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工 本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银城镇化混合 2016 年半年度报告 第 63 页 共 63 页 民生加银基金管理有限公司 2016 年 8月 29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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