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| 创金合信沪深300增强A(002310) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 595806 | ||||||||
| 基金代码 | 002310 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2016年08月27日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。 §1 重要提示及目录 2 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 6 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 7 3.1 主要会计数据和财务指标 7 3.2 基金净值表现 7 §4 管理人报告 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12 §5 托管人报告 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 13 6.1 资产负债表 13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 16 6.4 报表附注 17 §7 投资组合报告 38 7.1 期末基金资产组合情况 38 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 48 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 48 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 48 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 48 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 49 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 49 7.12 投资组合报告附注 49 §8 基金份额持有人信息 50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 50 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 51 8.3 发起式基金发起资金持有份额情况 51 §9 开放式基金份额变动 52 §10 重大事件揭示 52 10.1 基金份额持有人大会决议 52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 52 10.4 基金投资策略的改变 52 10.5 基金改聘会计师事务所情况 52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 53 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 53 10.8 其他重大事件 53 §11 备查文件目录 54 11.1 备查文件目录 54 11.2 存放地点 54 11.3 查阅方式 54 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 基金简称 创金合信沪深300增强 基金主代码 002310 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月31日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 10,075,317.70 基金合同存续期 不定期 下属两级基金的基金简称 创金合信沪深300增强A 创金合信沪深300增强C 下属两级基金的交易代码 002310 002315 报告期末下属两级基金的份额总额 5,022,794.96 5,052,522.74 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合管理，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上，追求获得超越标的指数的回报。 投资策略 本基金的投资策略为严格的指数增强策略。投资组合的构建以国际通行的多因子模型为基础框架，并根据预先设定的风险预算、交易成本、投资限制等时机情况的需要进行组合优化。在保证基金流动性的前提下，通过量化模型严格控制本基金与业绩比较基准之间的偏离，并追求增强收益的最大化。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋一年期人民币定期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 梁绍锋 张燕 联系电话 0755-23838908 0755-83199084 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-868-0666 95555 传真 0755-25832571 0755-83195201 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋201 室 中国深南大道7088号招商银行大厦 办公地址 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 中国深南大道7088号招商银行大厦 邮政编码 518000 518040 法定代表人 刘学民 李建红 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.cjhxfund.com 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华一路115号投行大厦15楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市福田区福华一路115号投行大厦15楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 2016年 3.1.1 期间数据和指标 创金合信沪深300增强A 创金合信沪深300增强C 本期已实现收益 -459,702.59 -461,683.14 本期利润 -569,886.46 -567,967.53 加权平均基金份额本期利润 -0.1138 -0.1097 本期基金加权平均净值利润率 -13.11% -12.64% 本期基金份额净值增长率 -11.38% -11.42% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 期末可供分配利润 -571,829.85 -577,119.42 期末可供分配基金份额利润 -0.1138 -0.1142 期末基金资产净值 4,450,965.11 4,475,403.32 期末基金份额净值 0.8862 0.8858 3.1.3 累计期末指标 2016年末 基金份额累计净值增长率 -11.38% -11.42% 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，表中的"期末"均指报告期最后一日，即6月30日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 (创金合信沪深300增强A) 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.91% 0.93% -0.46% 0.93% 1.37% 0.00% 过去三个月 -1.07% 1.02% -1.86% 0.96% 0.79% 0.06% 过去六个月 -11.38% 1.81% -14.64% 1.75% 3.26% 0.06% 自基金合同生效日起至今（2015年12月31日-2016年06月30日） -11.38% 1.80% -15.37% 1.74% 3.99% 0.06% 阶段 (创金合信沪深300增强C) 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.90% 0.93% -0.46% 0.93% 1.36% 0.00% 过去三个月 -1.11% 1.02% -1.86% 0.96% 0.75% 0.06% 过去六个月 -11.42% 1.81% -14.64% 1.75% 3.22% 0.06% 自基金合同生效日起至今（2015年12月31日-2016年06月30日） -11.42% 1.80% -15.37% 1.74% 3.95% 0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014年7月9日正式注册设立，注册地为深圳市。公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币，股东出资情况为：第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30%。 公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。 报告期内，本公司共发行6只公募基金。截至2016年6月30日，本公司共管理13只公募基金，其中混合型产品4只、指数型产品2只、债券型产品5只、股票型产品1只、货币型产品1只；管理的公募基金规模约68亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 程志田 基金经理、量化投资部总监 2015年12月31日 － 9 程志田先生，中国国籍，金融学硕士，2006年7月加入长江证券股份有限公司任高级研究经理。2009年7月加入国海证券股份有限公司任金融工程总监。2011年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，于2011年11月15日至2013年4月15日担任大摩深证300基金的基金经理。2013年9月加入泰康资产管理有限责任公司任量化投资总监。2015年5月加入创金合信基金管理有限公司，现任量化投资部总监。 庞世恩 基金经理 2016年01月08日 － 5 庞世恩先生，中国国籍，中国人民大学理学硕士。2011年7月加入泰康资产管理有限责任公司，历任金融工程助理研究员、金融工程研究经理、金融工程研究高级经理、金融工程研究总监、执行投资经理。2015年9月加入创金合信基金管理有限公司，现任基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》及《创金合信基金管理有限公司公平交易制度》对本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现异常交易情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2016年上半年，年初受投资者恐慌情绪以及熔断引起的流动性匮乏影响，一月份A股经历了一轮恐慌性下跌，之后股市以震荡反弹为主，投资者情绪在二季度震荡筑底的过程中慢慢修复；另一方面，部分优质个股已经在二季度获得不错的涨幅，显示投资者信心在恢复：另外，受供给侧改革影响，相关行业受益，其中个股股价表现具备超额收益。沪深300指数上半年收益率为-15.47%。 在投资管理上，我们严格依据量化模型进行指数增强投资，并严格进行风险管理。在小盘股暴跌的过程中，本基金相对业绩基准仍能取得较为稳健的超额收益，说明本基金严格控制了行业和大小盘风格风险。本基金的量化增强策略获得了较好的表现，报告期内，本基金A级、C级相对业绩基准都获取了一起的超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金A级净值增长率-11.38%，C级净值增长率-11.42%，同期业绩比较基准收益率为-14.64%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，A股市场在1季度的调整使风险得到了一定的释放，市场大部分的悲观预期已经充分反映，目前市场点位下具有较大的安全边际；在货币宽松的大环境下，人民币汇率也相对企稳，宏观经济企稳的可能性增大，市场有望迎来修复性行情。部分低估值大盘蓝筹股以及绩优成长股仍然具备投资价值，同时看好"深港通"等主题投资机会。综合来看，下半年市场可能呈现震荡上行走势。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人在风险控制办公会下设估值小组，组长由公司总经理担任，成员由基金运营部、研究部、监察稽核部、综合部人员组成，实行一人一票制，可邀请专业人士列席，但不具表决权，基金运营部是估值小组的日常办事机构。估值小组成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 结合法律法规的规定及《基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次该类基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人-招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 报告截止日：2016年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年06月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 448,011.01 10,000,000.00 结算备付金 34,592.91 － 存出保证金 3,968.14 － 交易性金融资产 6.4.7.2 8,487,224.80 － 其中：股票投资 8,487,224.80 － 基金投资 － － 债券投资 － － 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 6.4.7.3 － － 买入返售金融资产 6.4.7.4 － － 应收证券清算款 － － 应收利息 6.4.7.5 112.09 400.00 应收股利 － － 应收申购款 1,298.05 － 递延所得税资产 － － 其他资产 － － 资产总计 8,975,207.00 10,000,400.00 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年06月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 － － 应付赎回款 88.59 － 应付管理人报酬 5,995.08 － 应付托管费 749.38 － 应付销售服务费 389.23 － 应付交易费用 6.4.7.6 16,697.75 － 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 6.4.7.7 24,918.54 － 负债合计 48,838.57 － 所有者权益： 实收基金 6.4.7.8 10,075,317.70 10,000,000.00 未分配利润 6.4.7.9 -1,148,949.27 400.00 所有者权益合计 8,926,368.43 10,000,400.00 负债和所有者权益总计 8,975,207.00 10,000,400.00 注：1.报告截止日2016年6月30日，基金份额总额10,075,317.70份，其中下属A类基金份额5,022,794.96份，C类基金份额5,052,522.74份。下属A类基金份额净值0.8862元，C类基金份额净值0.8858元。 2.本基金合同生效日为2015年12月31日，无上年度可比区间。 6.2 利润表 会计主体：创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2016年01月01日-2016年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 一、收入 -998,548.02 1.利息收入 2,791.14 其中：存款利息收入 2,791.14 债券利息收入 － 资产支持证券利息收入 － 买入返售金融资产收入 － 其他利息收入 － 2.投资收益 -785,763.09 其中：股票投资收益 -885,933.11 基金投资收益 － 债券投资收益 － 资产支持证券投资收益 － 贵金属投资收益 － 衍生工具收益 － 股利收益 100,170.02 3.公允价值变动收益 -216,468.26 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） － 5.其他收入（损失以“-”号填列） 892.19 减：二、费用 139,305.97 1．管理人报酬 35,160.37 2．托管费 4,394.97 3．销售服务费 2,232.98 4．交易费用 62,014.18 5．利息支出 － 其中：卖出回购金融资产支出 － 6．其他费用 35,503.47 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,137,853.99 减：所得税费用 － 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,137,853.99 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2016年01月01日-2016年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 10,000,000.00 400.00 10,000,400.00 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － -1,137,853.99 -1,137,853.99 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 75,317.70 -11,495.28 63,822.42 其中：1.基金申购款 861,524.05 -111,455.18 750,068.87 2.基金赎回款 -786,206.35 99,959.90 -686,246.45 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 10,075,317.70 -1,148,949.27 8,926,368.43 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告至财务报表由下列负责人签署: 苏彦祝 ————————— 基金管理人负责人 黄越岷 ————————— 主管会计工作负责人 安兆国 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]第3045号《关于准予创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币10,000,000.00元，已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1504号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》于2015年12月31日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品（包括权证、股指期货等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%＋一年期人民币定期存款利率（税后）×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人创金合信基金管理有限公司于2016年8月26日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年1月1日至2016年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4. 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1、金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 2、金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： 1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金(1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且(2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金的收益分配政策为：(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。(4)每一基金份额享有同等分配权。(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 项目 本期末 2016年06月30日 活期存款 448,011.01 定期存款 － 其中：存款期限1-3个月 － 其他存款 － 合计 448,011.01 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2016年06月30日 成本 公允价值 估值增值 股票 8,703,693.06 8,487,224.80 -216,468.26 贵金属投资-金交所黄金合约 － － － 债券 交易所市场 － － － 银行间市场 － － － 合计 － － － 资产支持证券 － － － 其他 － － － 合计 8,703,693.06 8,487,224.80 -216,468.26 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 项目 本期末2016年06月30日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 权益衍生工具 － － － 其他衍生工具 － － － 合计 － － － 注：本基金于本期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金于本期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末:2016年06月30日 应收活期存款利息 94.79 应收定期存款利息 － 应收其他存款利息 － 应收结算备付金利息 15.50 应收债券利息 － 应收买入返售证券利息 － 应收申购款利息 － 应收黄金合约拆借孳息 － 其他 1.80 合计 112.09 6.4.7.6 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年06月30日 交易所市场应付交易费用 16,697.75 银行间市场应付交易费用 － 合计 16,697.75 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年06月30日 应付券商交易单元保证金 － 应付赎回费 － 预提费用 24,918.54 合计 24,918.54 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 项目 (创金合信沪深300增强A) 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 5,000,000.00 5,000,000.00 本期申购 60,492.72 60,492.72 本期赎回 -37,697.76 -37,697.76 期末数 5,022,794.96 5,022,794.96 项目 (创金合信沪深300增强C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 5,000,000.00 5,000,000.00 本期申购 801,031.33 801,031.33 本期赎回 -748,508.59 -748,508.59 期末数 5,052,522.74 5,052,522.74 注：申购含红利再投、转换入份(金)额；赎回含转换出份(金)额。 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 项目 (创金合信沪深300增强A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 200.00 － 200.00 本期利润 -459,702.59 -110,183.87 -569,886.46 本期基金份额交易产生的变动数 -1,974.84 -168.55 -2,143.39 其中：基金申购款 -5,578.03 -2,026.50 -7,604.53 基金赎回款 3,603.19 1,857.95 5,461.14 本期已分配利润 － － － 本期末 -461,477.43 -110,352.42 -571,829.85 单位：人民币元 项目 (创金合信沪深300增强C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 200.00 － 200.00 本期利润 -461,683.14 -106,284.39 -567,967.53 本期基金份额交易产生的变动数 -4,539.84 -4,812.05 -9,351.89 其中：基金申购款 -78,267.48 -25,583.17 -103,850.65 基金赎回款 73,727.64 20,771.12 94,498.76 本期已分配利润 － － － 本期末 -466,022.98 -111,096.44 -577,119.42 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 活期存款利息收入 2,412.09 定期存款利息收入 － 其他存款利息收入 － 结算备付金利息收入 354.22 其他 24.83 合计 2,791.14 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 卖出股票成交总额 19,636,595.27 减：卖出股票成本总额 20,522,528.38 买卖股票差价收入 -885,933.11 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 本基金于本期无债券投资收益。 6.4.7.12.2 资产支持证券投资收益 本基金于本期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 衍生工具收益 注：本基金于本期无衍生工具收益。 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 股票投资产生的股利收益 100,170.02 基金投资产生的股利收益 － 合计 100,170.02 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 1.交易性金融资产 -216,468.26 ——股票投资 -216,468.26 ——债券投资 － ——资产支持证券投资 － ——贵金属投资 － 2.衍生工具 － ——权证投资 － 3.其他 － 合计 -216,468.26 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 基金赎回费收入 892.19 合计 892.19 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，对持有期少于30日（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产；对持有期在30日以上（含）且少于90日（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的75%计入基金财产；对持有期在90日以上（含）且少于180日（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的50%计入基金财产；对持续持有期180日以上（含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的25%计入基金财产；对持有期少于30日（不含）的C类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。 6.4.7.17 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 交易所市场交易费用 62,014.18 银行间市场交易费用 － 合计 62,014.18 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 审计费用 14,918.54 信息披露费 － 指数使用费 20,000.00 汇划手续费 584.93 合计 35,503.47 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人 第一创业证券股份有限公司(“第一创业证券”) 基金管理人股东 深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 第一创业证券 35,252,486.84 72.15% 6.4.10.1.2 权证交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 成交金额 占当期权证成交总额的比例 － － 注：本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占应付佣金余额的比例 第一创业证券 25,482.05 66.98% 4,137.15 24.78% 注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.1.4 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 － － 6.4.10.1.5 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 － － 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 35,160.37 其中：支付销售机构的客户维护费 309.10 注：支付基金管理人创金合信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值*0.80%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 4,394.97 注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 创金合信沪深300增强A 创金合信沪深300增强C 合计 创金合信基金 － 2,158.42 2,158.42 合计 － 2158.42 2158.42 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金的基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给创金合信基金管理有限公司，再由创金合信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝C类基金前一日基金资产净值× 0.1%/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 创金合信沪深300增强A 创金合信沪深300增强C 期初持有的基金份额 － － 期间申购/买入总份额 － － 期间因拆分变动份额 － － 减：期间赎回/卖出总份额 － － 期末持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00 占基金总份额比例 99.55% 98.96% 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2016年06月30日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 注：本报告期内无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 期末余额 当期利息收入 招商银行活期存款 448,011.01 2,412.09 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金于本期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2016年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金于本期末未持有因认购新发/增发而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 002465 海格通信 2016-06-13 重大事项 12.44 8,500 101,802.82 105,740.00 600203 福日电子 2016-06-30 临时停牌 13.80 2016-07-01 13.25 5,400 64,449.82 74,520.00 000651 格力电器 2016-02-22 重大事项 19.22 3,300 71,974.94 63,426.00 002101 广东鸿图 2016-05-03 重大资产重组 21.62 2,400 54,095.00 51,888.00 600005 武钢股份 2016-06-27 重大资产重组 2.76 15,800 46,136.00 43,608.00 300292 吴通控股 2016-01-25 重大事项 33.26 2016-07-20 36.48 1,300 46,670.00 43,238.00 000806 银河生物 2016-01-12 重大资产重组 19.44 2016-07-12 17.50 400 8,812.00 7,776.00 注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因重大事项可能产生重大影响被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：本基金于本期末未持有银行间市场债券正回购。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金于本期末未持有交易所市场债券正回购。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 截至2016年6月30日，本基金未持有债券投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.11中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2016年06月30日 1个月以内 1-3 个月 3个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 448,011.01 － － － － － 448,011.01 结算备付金 34,592.91 － － － － － 34,592.91 存出保证金 3,968.14 － － － － － 3,968.14 交易性金融资产 － － － － － 8,487,224.80 8,487,224.80 应收利息 － － － － － 112.09 112.09 应收申购款 － － － － － 1,298.05 1,298.05 资产总计 486,572.06 － － － － 8,488,634.94 8,975,207.00 负债 应付赎回款 － － － － － 88.59 88.59 应付管理人报酬 － － － － － 5,995.08 5,995.08 应付托管费 － － － － － 749.38 749.38 应付销售服务费 － － － － － 389.23 389.23 应付交易费用 － － － － － 16,697.75 16,697.75 其他负债 － － － － － 24,918.54 24,918.54 负债总计 － － － － － 48,838.57 48,838.57 利率敏感度缺口 486,572.06 － － － － 8,439,796.37 8,926,368.43 上年度末2015年12月31日 1个月以内 1-3 个月 3个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 资产总计 － － － － － － － 负债 负债总计 － － － － － － － 利率敏感度缺口 － － － － － － － 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 无。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 项目 本期末 2016年06月30日 上年度末 2015年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 8,487,224.80 95.08 － － 交易性金融资产-债券投资 － － － － 交易性金融资产－贵金属投资 － － － － 衍生金融资产－权证投资 － － － － 其他 － － － － 合计 8,487,224.80 95.08 － － 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为8,171,548.80元，属于第二层次的余额为315,676.00元，无属于第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 8,487,224.80 94.56 其中：股票 8,487,224.80 94.56 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 482,603.92 5.38 6 其他资产 5,378.28 0.06 7 合计 8,975,207.00 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 201,716.00 2.26 C 制造业 2,066,158.10 23.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 308,802.00 3.46 E 建筑业 230,873.00 2.59 F 批发和零售业 94,314.00 1.06 G 交通运输、仓储和邮政业 10,948.00 0.12 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 76,240.00 0.85 J 金融业 2,989,658.10 33.49 K 房地产业 316,232.00 3.54 L 租赁和商务服务业 62,738.00 0.70 M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 222,870.00 2.50 S 综合 － － 合计 6,580,549.20 73.72 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 24,472.00 0.27 C 制造业 1,015,286.00 11.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 61,746.00 0.69 E 建筑业 57,021.00 0.64 F 批发和零售业 110,607.00 1.24 G 交通运输、仓储和邮政业 340,971.00 3.82 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 － － J 金融业 － － K 房地产业 234,280.00 2.62 L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 62,292.60 0.70 S 综合 － － 合计 1,906,675.60 21.36 7.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600016 民生银行 50,100 447,393.00 5.01 2 601318 中国平安 13,400 429,336.00 4.81 3 600837 海通证券 13,400 206,628.00 2.31 4 601166 兴业银行 13,400 204,216.00 2.29 5 600048 保利地产 22,300 192,449.00 2.16 6 600000 浦发银行 10,670 166,131.90 1.86 7 600104 上汽集团 7,400 150,146.00 1.68 8 601688 华泰证券 7,800 147,576.00 1.65 9 601328 交通银行 23,600 132,868.00 1.49 10 600999 招商证券 7,900 130,350.00 1.46 11 601288 农业银行 38,300 122,560.00 1.37 12 601901 方正证券 15,400 117,964.00 1.32 13 600519 贵州茅台 400 116,768.00 1.31 14 601555 东吴证券 8,600 115,240.00 1.29 15 000858 五 粮 液 3,500 113,855.00 1.28 16 000625 长安汽车 8,000 109,360.00 1.23 17 601169 北京银行 10,200 105,774.00 1.18 18 002465 海格通信 8,500 105,740.00 1.18 19 600271 航天信息 4,300 102,340.00 1.15 20 600030 中信证券 6,200 100,626.00 1.13 21 601857 中国石油 13,800 99,774.00 1.12 22 600485 信威集团 5,500 98,120.00 1.10 23 601398 工商银行 21,600 95,904.00 1.07 24 000413 东旭光电 10,600 91,054.00 1.02 25 600060 海信电器 5,000 88,400.00 0.99 26 600068 葛洲坝 15,000 87,300.00 0.98 27 002422 科伦药业 5,500 84,755.00 0.95 28 601098 中南传媒 4,600 83,306.00 0.93 29 600023 浙能电力 15,900 80,931.00 0.91 30 600373 中文传媒 3,800 78,850.00 0.88 31 600252 中恒集团 18,100 78,554.00 0.88 32 002294 信立泰 2,700 73,440.00 0.82 33 601179 中国西电 14,400 73,008.00 0.82 34 002146 荣盛发展 10,800 72,576.00 0.81 35 600827 百联股份 6,000 72,480.00 0.81 36 600887 伊利股份 4,300 71,681.00 0.80 37 600170 上海建工 18,500 70,855.00 0.79 38 000898 鞍钢股份 18,100 69,323.00 0.78 39 601988 中国银行 21,100 67,731.00 0.76 40 600578 京能电力 15,400 65,912.00 0.74 41 000027 深圳能源 10,200 65,076.00 0.73 42 601088 中国神华 4,600 64,722.00 0.73 43 000651 格力电器 3,300 63,426.00 0.71 44 000063 中兴通讯 4,400 63,096.00 0.71 45 002027 分众传媒 3,800 62,738.00 0.70 46 601601 中国太保 2,300 62,192.00 0.70 47 601818 光大银行 16,000 60,160.00 0.67 48 000156 华数传媒 3,200 59,360.00 0.66 49 002236 大华股份 4,500 58,950.00 0.66 50 601766 中国中车 6,300 57,771.00 0.65 51 600089 特变电工 6,500 55,380.00 0.62 52 600900 长江电力 4,400 54,956.00 0.62 53 600015 华夏银行 5,400 53,406.00 0.60 54 601668 中国建筑 10,000 53,200.00 0.60 55 000001 平安银行 5,700 49,590.00 0.56 56 000333 美的集团 1,950 46,254.00 0.52 57 600177 雅戈尔 3,300 45,507.00 0.51 58 600005 武钢股份 15,800 43,608.00 0.49 59 600585 海螺水泥 2,500 36,350.00 0.41 60 600028 中国石化 7,600 35,872.00 0.40 61 000776 广发证券 2,000 33,520.00 0.38 62 600674 川投能源 3,900 32,214.00 0.36 63 601939 建设银行 6,700 31,825.00 0.36 64 601989 中国重工 4,900 31,017.00 0.35 65 000100 TCL 集团 9,100 29,939.00 0.34 66 002142 宁波银行 2,000 29,560.00 0.33 67 000725 京东方Ａ 12,100 27,951.00 0.31 68 300104 乐视网 500 26,455.00 0.30 69 601992 金隅股份 3,300 25,575.00 0.29 70 600276 恒瑞医药 620 24,868.20 0.28 71 002024 苏宁云商 1,900 20,634.00 0.23 72 300059 东方财富 900 19,980.00 0.22 73 601009 DR南京银 2,080 19,531.20 0.22 74 600518 康美药业 1,200 18,228.00 0.20 75 601998 中信银行 3,100 17,577.00 0.20 76 600637 东方明珠 700 16,989.00 0.19 77 601377 兴业证券 2,000 14,780.00 0.17 78 002304 洋河股份 200 14,384.00 0.16 79 601390 中国中铁 1,800 12,546.00 0.14 80 002594 比亚迪 200 12,202.00 0.14 81 601006 大秦铁路 1,700 10,948.00 0.12 82 000166 申万宏源 1,200 10,092.00 0.11 83 002415 海康威视 450 9,657.00 0.11 84 002450 康得新 499 8,532.90 0.10 85 601628 中国人寿 400 8,328.00 0.09 86 601186 中国铁建 700 6,972.00 0.08 87 000783 长江证券 600 6,960.00 0.08 88 300017 网宿科技 100 6,720.00 0.08 89 000538 云南白药 100 6,430.00 0.07 90 600050 中国联通 1,600 6,096.00 0.07 91 001979 招商蛇口 400 5,700.00 0.06 92 601985 中国核电 700 4,781.00 0.05 93 600111 北方稀土 300 3,993.00 0.04 94 600011 华能国际 500 3,760.00 0.04 95 600010 包钢股份 700 2,002.00 0.02 96 601099 太平洋 300 1,839.00 0.02 97 300027 华谊兄弟 100 1,354.00 0.02 98 601899 紫金矿业 400 1,348.00 0.02 99 600153 建发股份 100 1,200.00 0.01 100 600795 国电电力 400 1,172.00 0.01 注： 7.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600203 福日电子 5,400 74,520.00 0.83 2 601313 江南嘉捷 5,100 73,848.00 0.83 3 600595 中孚实业 11,000 62,040.00 0.70 4 600350 山东高速 11,700 62,010.00 0.69 5 000539 粤电力Ａ 12,300 61,746.00 0.69 6 000043 中航地产 7,400 61,050.00 0.68 7 002160 常铝股份 6,700 58,692.00 0.66 8 601678 滨化股份 11,400 58,026.00 0.65 9 600409 三友化工 8,600 57,964.00 0.65 10 600761 安徽合力 5,700 57,513.00 0.64 11 002060 粤 水 电 8,300 57,021.00 0.64 12 000597 东北制药 6,400 56,832.00 0.64 13 601677 明泰铝业 4,200 56,028.00 0.63 14 000756 新华制药 5,200 55,796.00 0.63 15 000429 粤高速Ａ 10,100 55,550.00 0.62 16 600320 振华重工 13,000 55,250.00 0.62 17 000667 美好集团 15,400 54,978.00 0.62 18 600748 上实发展 5,700 54,948.00 0.62 19 000607 华媒控股 6,500 54,795.00 0.61 20 600573 惠泉啤酒 4,100 54,448.00 0.61 21 600812 华北制药 8,700 54,027.00 0.61 22 600020 中原高速 12,200 53,924.00 0.60 23 600033 福建高速 17,000 53,890.00 0.60 24 600548 深高速 6,800 52,972.00 0.59 25 000557 西部创业 10,000 52,500.00 0.59 26 002101 广东鸿图 2,400 51,888.00 0.58 27 601996 丰林集团 5,900 45,135.00 0.51 28 300292 吴通控股 1,300 43,238.00 0.48 29 002520 日发精机 2,500 36,900.00 0.41 30 000501 鄂武商Ａ 2,300 36,087.00 0.40 31 600239 云南城投 7,100 32,944.00 0.37 32 600854 春兰股份 4,300 32,121.00 0.36 33 000739 普洛药业 5,100 31,671.00 0.35 34 000863 三湘股份 3,300 30,360.00 0.34 35 002540 亚太科技 3,000 26,160.00 0.29 36 000937 冀中能源 4,600 24,472.00 0.27 37 600984 建设机械 1,700 14,705.00 0.16 38 600742 一汽富维 1,000 12,490.00 0.14 39 601188 龙江交通 2,500 10,125.00 0.11 40 000666 经纬纺机 500 9,750.00 0.11 41 000806 银河生物 400 7,776.00 0.09 42 000719 大地传媒 710 7,497.60 0.08 43 600810 神马股份 400 2,988.00 0.03 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600016 民生银行 662,415.00 6.62 2 601318 中国平安 521,322.00 5.21 3 601166 兴业银行 509,331.00 5.09 4 600048 保利地产 451,914.93 4.52 5 600837 海通证券 437,382.00 4.37 6 000776 广发证券 367,463.00 3.67 7 600999 招商证券 366,697.11 3.67 8 600030 中信证券 366,688.00 3.67 9 601555 东吴证券 336,821.00 3.37 10 600050 中国联通 329,084.00 3.29 11 601668 中国建筑 308,400.00 3.08 12 000728 国元证券 299,648.50 3.00 13 601688 华泰证券 270,075.00 2.70 14 600104 上汽集团 260,025.00 2.60 15 002422 科伦药业 252,557.00 2.53 16 000413 东旭光电 247,145.00 2.47 17 600827 百联股份 241,138.00 2.41 18 600000 浦发银行 239,843.00 2.40 19 600383 金地集团 238,441.56 2.38 20 000858 五 粮 液 228,136.00 2.28 21 600068 葛洲坝 226,223.00 2.26 22 000625 长安汽车 221,769.00 2.22 23 000898 鞍钢股份 215,047.00 2.15 24 600089 特变电工 209,666.00 2.10 25 000999 华润三九 205,577.00 2.06 注：本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600383 金地集团 324,324.00 3.24 2 000776 广发证券 315,618.00 3.16 3 000728 国元证券 294,790.00 2.95 4 600050 中国联通 294,574.00 2.95 5 601166 兴业银行 280,134.00 2.80 6 600030 中信证券 266,039.00 2.66 7 601668 中国建筑 241,534.00 2.42 8 600999 招商证券 232,994.00 2.33 9 600048 保利地产 219,117.00 2.19 10 601555 东吴证券 215,620.00 2.16 11 600837 海通证券 214,265.00 2.14 12 000999 华润三九 210,230.00 2.10 13 000623 吉林敖东 195,116.00 1.95 14 600016 民生银行 191,685.00 1.92 15 000895 双汇发展 187,517.48 1.88 16 000069 华侨城Ａ 186,598.90 1.87 17 000686 东北证券 165,126.00 1.65 18 000413 东旭光电 162,603.00 1.63 19 002422 科伦药业 160,628.00 1.61 20 000039 中集集团 157,137.00 1.57 注：本期累计卖出金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 29,226,221.44 卖出股票收入（成交）总额 19,636,595.27 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 可转债 － － 7 同业存单 － － 7 其他 － － 8 合计 － － 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 2015年9月11日，海通证券（代码600837）被中国证监会公开处罚，处罚内容为：责令改正，给予警告，没收违法所得28,653,000.00元，并处以85,959,000.00元罚款。处罚原因：海通证券对外部接入的第三方交易终端软件未进行软件认证许可，未对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解，未采集客户交易终端信息，未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性，未采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息，未实施有效的了解客户身份的回访、检查等程序，违反了《证券公司监督管理条例》。2015年11月26日，海通证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（稽查总队调查通字153122号），认为公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。 本基金投研人员分析认为，在被中国证监会处罚后该公司经营状况正常，并未受到额外过多的影响。另外，本基金为被动投资为主的指数类增强基金，海通证券（600837）作为指数成分股，并且其为行业内标杆股票，基金经理依据量化模型判断其值得配置。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对海通证券（600837）进行了投资。 2015年9月11日，华泰证券（代码601688）被中国证监会公开处罚，处罚内容为：责令改正，给予警告，没收违法所得18,235,275.00元，并处以54,705,825.00元罚款。处罚原因：华泰证券对外部接入的第三方交易终端软件未进行软件认证许可，未对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解，未采集客户交易终端信息，未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性，未采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息，未实施有效的了解客户身份的回访、检查等程序，违反了《证券公司监督管理条例》。 本基金投研人员分析认为，在被中国证监会处罚后该公司经营状况正常，并未受到额外过多的影响。另外，本基金为被动投资为主的指数类增强基金，华泰证券（601688）作为指数成分股，并且其为行业内标杆股票，基金经理依据量化模型判断其值得配置。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对华泰证券（601688）进行了投资。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,968.14 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 112.09 5 应收申购款 1,298.05 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 5,378.28 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额 比例 持有 份额 占总份额 比例 创金合信沪深300增强A 17 295,458.53 5,000,000.00 99.55% 22,794.96 0.45% 创金合信沪深300增强C 13 388,655.60 5,000,000.00 98.96% 52,522.74 1.04% 合计 28 359,832.78 10,000,000.00 99.25% 75,317.70 0.75% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本开放式基金 创金合信沪深300增强A － － 创金合信沪深300增强C － － 合计 － － 8.3 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,000.00 99.25% 10,000,000.00 99.25% 36月 基金管理人高级管理人员 － － － － 基金经理等人员 － － － － 基金管理人股东 － － － － 其他 － － － － 合计 10,000,000.00 99.25% 10,000,000.00 99.25% §9 开放式基金份额变动 单位：份 创金合信沪深300增强A 创金合信沪深300增强C 基金合同生效日(2015年12月31日)基金份额总额 5,000,000.00 5,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 5,000,000.00 5,000,000.00 本报告期基金总申购份额 60,492.72 801,031.33 减：本报告期基金总赎回份额 37,697.76 748,508.59 本报告期基金拆分变动份额 － － 本报告期期末基金份额总额 5,022,794.96 5,052,522.74 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略无重大改变。 10.5 基金改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位： 券商名称 交易单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占股票 成交总额比例 成交金额 占债券 成交总额比例 成交金额 占债券回购 成交总额比例 成交金额 占权证 成交总额比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 第一创业证券 2 35,252,486.84 72.15% － － － － － － 25,482.05 66.98% 光大证券 2 13,610,329.87 27.85% － － － － － － 12,560.60 33.02% 注：交易单元的选择标准和程序： （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 本基金报告期内新增光大证券的2个交易单元。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 1 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金发售公告 公司官网、证券日报 2015-12-26 2 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金2016年第1季度报告 公司官网、证券日报 2016-04-22 3 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金2016年第2季度报告 公司官网、证券日报 2016-07-20 4 公司固有资金认购自有基金临时公告-沪深300 公司官网、证券日报 2015-12-26 5 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告 公司官网、证券日报 2016-01-04 6 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理变更公告 公司官网、证券日报 2016-01-09 7 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务公告 公司官网、证券日报 2016-01-23 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、《创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》 2、《创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金托管协议》 3、 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金2016年半年度报告 11.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 11.3 查阅方式 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 创金合信基金管理有限公司 二〇一六年八月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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