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| 大摩消费领航混合(233008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 595319 | ||||||||
| 基金代码 | 233008 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016年8月29日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 大摩消费领航混合 基金主代码 233008 交易代码 233008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年12月3日 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 249,505,379.41份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金通过深入研究，致力挖掘并投资于消费行业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关行业中，具有竞争优势和估值优势的优秀上市公司，把握消费数量增长和结构变革所带来的投资机会，在严格控制投资风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。 投资策略 本基金将采取积极、主动的资产配置策略，重点关注在消费数量增长及结构变革的背景下，中国消费行业企业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关企业，并从中寻找具有良好财务状况、较高核心价值与估值优势的优质上市公司进行投资。 1. 大类资产配置：采取“自上而下”的多因素分析决策支持，结合定性分析和定量分析，对权益类资产和固定收益类资产的风险收益特征进行分析预测，在完全遵照基金合同的基础上，确定未来一段时间的大类资产配置方案。 2. 股票投资策略：本基金将在资产配置方案确定后，根据投资主题及其辐射消费链，进行行业配置，并从中精选具备持续成长能力并有一定估值优势的上市公司，即主营业务收入和市场占有率不断提升的企业、有形或无形资产持续增长的企业、产品技术或服务水平超越行业平均水平的企业、以及在所覆盖行业中有垄断地位的企业。 3. 固定收益投资策略：本基金采用的主要固定收益投资策略包括：利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、公司/企业债券策略、可转换债券策略、资产支持证券策略等。 4. 权证等其他金融工具投资策略：本基金对权证的投资建立在对标的证券和组合收益风险分析的基础上，以Black-Scholes模型和二叉树期权定价模型为基础对权证进行分析定价，并根据市场情况对定价模型和参数进行适当修正。 业绩比较基准 沪深300指数×55% + 中证综合债券指数×45% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李锦 田青 联系电话 (0755) 88318883 (010) 67595096 电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-668 (010) 67595096 传真 (0755) 82990384 (010) 66275853 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.msfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处。 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 ) 本期已实现收益 -134,907,520.01 本期利润 -111,926,169.17 加权平均基金份额本期利润 -0.4451 本期基金份额净值增长率 -30.85% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.0040 期末基金资产净值 248,506,269.60 期末基金份额净值 0.9960 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)； 3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 5.79% 1.35% -0.09% 0.54% 5.88% 0.81% 过去三个月 -8.09% 1.57% -0.55% 0.55% -7.54% 1.02% 过去六个月 -30.85% 1.70% -7.47% 1.01% -23.38% 0.69% 过去一年 -42.89% 1.60% -14.44% 1.27% -28.45% 0.33% 过去三年 17.81% 1.69% 33.68% 1.01% -15.87% 0.68% 自基金合同生效起至今 -0.40% 1.41% 16.14% 0.89% -16.54% 0.52% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司”）是一家中外合资基金管理公司，前身为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投资控股有限公司等国内外机构。 截止2016年6月30日，公司旗下共管理二十三只开放式基金，包括摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF)、摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金和摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 司巍 基金经理 2015年1月22日 - 6 浙江大学电子信息工程硕士。曾任华西证券有限责任公司自营部投资经理助理，东源嘉盈资产管理有限公司研究员。2012年9月加入本公司，历任研究员、基金经理助理，2015年1月起任本基金基金经理。 注：1、基金经理任职为根据本公司决定确定的聘任日期； 2、基金经理任职、离任已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有14次，为量化投资基金因执行投资策略与其他组合发生的反向交易。基金管理人未发现其他异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，本基金采取“坚守成长，深挖个股”的投资策略，积极配置新兴产业和大消费板块中的优质成长股，并根据市场变化调整仓位。截至本报告期内，本基金未配置债券。 2016年上半年，市场在经历过前两个月的剧烈波动后，呈现出在震荡中趋稳的走势，出现了结构性的投资机会。本基金的股票仓位从一季度末开始上升，但是由于对结构性行情的把握不足，导致5月份之前净值表现欠佳。进入6月份，在优质成长股的基础上，增加配置了白酒、军工和家电等板块，取得了较好的收益。 报告期内基金的业绩表现 本报告期截至2016年6月30日，本基金份额净值为0.9960元，累计份额净值为0.9960元，报告期内基金份额净值增长率为-30.85%，同期业绩比较基准收益率为-7.47%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年下半年，中国经济仍将处于寻底进程中，“稳增长”和“调结构”将是两个需要持续平衡的主题。从近期的经济数据看，当前宏观基本面整体平稳，下半年经济增速失速下台阶的风险较小。同时，市场在经历了二季度国际和国内的多重利空后，中短期将迎来相对友好的内外部环境，这有助于市场风险偏好的提升。 面对复杂的市场环境，本基金仍将坚守以成长为核心的投资风格，重点投资方向将集中在三大方向：第一，着力于寻找具有广阔发展空间的行业和个股，特别关注消费升级、智能驾驶、科教文卫、军工、互联网金融、大数据、基因治疗等板块；第二，关注具有一定安全边际的传统行业企业所进行的积极转型；第三，关注以效率增进为目标的国企改革相关标的。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下： 基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的助理总经理）以及相关成员（包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；风险管理部负责评估公允价值估值数据模型，计算并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负责与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。 由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年度最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%。 根据相关法律法规、基金合同的相关规定以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未实施利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 52,238,664.54 154,797,778.47 结算备付金 5,302,907.75 8,964,302.95 存出保证金 1,113,457.07 1,732,223.52 交易性金融资产 195,643,574.76 210,565,491.76 其中：股票投资 195,643,574.76 210,565,491.76 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 1,328,550.83 - 应收利息 13,320.88 42,353.73 应收股利 - - 应收申购款 135,344.68 851,466.85 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 255,775,820.51 376,953,617.28 负债和所有者权益 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 4,076,720.14 应付赎回款 1,415,866.78 410,691.65 应付管理人报酬 295,784.69 488,199.71 应付托管费 49,297.43 81,366.62 应付销售服务费 - - 应付交易费用 2,265,299.87 5,162,959.34 应交税费 2,677,142.45 2,677,142.45 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 566,159.69 379,287.47 负债合计 7,269,550.91 13,276,367.38 所有者权益： 实收基金 249,505,379.41 252,498,597.22 未分配利润 -999,109.81 111,178,652.68 所有者权益合计 248,506,269.60 363,677,249.90 负债和所有者权益总计 255,775,820.51 376,953,617.28 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值0.9960元，基金份额总额249,505,379.41份。 利润表 会计主体：摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 一、收入 -99,670,690.32 382,051,768.69 1.利息收入 507,450.68 839,706.98 其中：存款利息收入 507,450.68 531,617.78 债券利息收入 - 308,089.20 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -123,177,629.18 406,029,164.68 其中：股票投资收益 -124,249,928.14 426,931,288.09 基金投资收益 - - 债券投资收益 - -21,474,100.61 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,072,298.96 571,977.20 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 22,981,350.84 -25,486,703.44 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 18,137.34 669,600.47 减：二、费用 12,255,478.85 23,294,842.93 1．管理人报酬 2,033,841.50 5,316,912.11 2．托管费 338,973.56 886,151.99 3．销售服务费 - - 4．交易费用 9,670,886.95 16,875,963.38 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 211,776.84 215,815.45 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -111,926,169.17 358,756,925.76 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -111,926,169.17 358,756,925.76 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 252,498,597.22 111,178,652.68 363,677,249.90 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -111,926,169.17 -111,926,169.17 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -2,993,217.81 -251,593.32 -3,244,811.13 其中：1.基金申购款 18,991,240.41 1,785,507.19 20,776,747.60 2.基金赎回款 -21,984,458.22 -2,037,100.51 -24,021,558.73 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 249,505,379.41 -999,109.81 248,506,269.60 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 657,090,585.36 1,794,607.70 658,885,193.06 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 358,756,925.76 358,756,925.76 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -315,844,350.44 -106,646,182.33 -422,490,532.77 其中：1.基金申购款 369,398,437.88 319,539,617.26 688,938,055.14 2.基金赎回款 -685,242,788.32 -426,185,799.59 -1,111,428,587.91 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 341,246,234.92 253,905,351.13 595,151,586.05 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______高潮生______ ______张力______ ____谢先斌____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1201号《关于核准摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金募集的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集3,756,261,778.69元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第357号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金合同》于2010年12月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,757,272,435.76份基金份额，其中认购资金利息折合1,010,657.07份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金的投资组合范围为：股票资产占基金资产的30%-80%，其中投资于消费行业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关行业的上市公司股票市值不低于股票资产的80%；基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%；现金、债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%，其中现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×55% + 中证综合债券指数×45%。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构 华鑫证券有限责任公司（“华鑫证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至 2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至 2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,033,841.50 5,316,912.11 其中：支付销售机构的客户维护费 911,169.22 2,510,643.00 注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 338,973.56 886,151.99 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 52,238,664.54 446,918.31 426,726,135.17 459,048.99 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002805 丰元股份 2016年6月29日 2016年7月7日 新股流通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 603919 金徽酒 2016年6月6日 重大资产重组 30.90 2016年7月5日 33.99 160,000 4,575,305.00 4,944,000.00 - 注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为190,699,574.76元，属于第二层次的余额为4,944,000.00元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次197,562,586.00元，第二层次13,002,905.76元，无属于第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层次的金融工具(2015年12月31日：同)。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 195,643,574.76 76.49 其中：股票 195,643,574.76 76.49 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 57,541,572.29 22.50 7 其他各项资产 2,590,673.46 1.01 8 合计 255,775,820.51 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 126,885,911.88 51.06 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 9,448,000.00 3.80 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 31,170,920.36 12.54 J 金融业 28,128,051.00 11.32 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 10,691.52 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 195,643,574.76 78.73 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002035 华帝股份 518,494 12,692,733.12 5.11 2 600702 沱牌舍得 459,948 11,609,087.52 4.67 3 000799 酒鬼酒 469,000 11,162,200.00 4.49 4 002543 万和电气 600,000 11,094,000.00 4.46 5 002582 好想你 268,952 10,628,983.04 4.28 6 000066 长城电脑 814,100 10,379,775.00 4.18 7 002405 四维图新 417,000 10,258,200.00 4.13 8 000768 中航飞机 505,000 9,943,450.00 4.00 9 002500 山西证券 600,000 9,936,000.00 4.00 10 002025 航天电器 400,000 9,876,000.00 3.97 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站（http://www.msfunds.com.cn）的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000933 *ST神火 68,458,535.22 18.82 2 600395 盘江股份 66,087,614.64 18.17 3 000983 西山煤电 56,751,486.56 15.60 4 600546 *ST山煤 54,449,922.88 14.97 5 601198 东兴证券 52,740,650.72 14.50 6 000776 广发证券 51,748,481.77 14.23 7 300059 东方财富 51,403,593.72 14.13 8 601628 中国人寿 47,406,596.24 13.04 9 601328 交通银行 44,907,137.32 12.35 10 601988 中国银行 44,141,946.56 12.14 11 600030 中信证券 43,878,397.90 12.07 12 600547 山东黄金 40,579,464.05 11.16 13 002673 西部证券 39,005,313.60 10.73 14 002780 三夫户外 36,529,237.49 10.04 15 002500 山西证券 36,405,914.62 10.01 16 601699 潞安环能 34,913,693.54 9.60 17 002235 安妮股份 33,868,087.51 9.31 18 601336 新华保险 31,938,929.37 8.78 19 300496 中科创达 29,524,607.70 8.12 20 300085 银之杰 29,008,976.12 7.98 21 600489 中金黄金 28,620,836.06 7.87 22 600081 东风科技 27,848,235.33 7.66 23 600837 海通证券 27,398,249.00 7.53 24 600519 贵州茅台 27,093,616.66 7.45 25 600036 招商银行 26,992,930.96 7.42 26 601998 中信银行 26,094,301.56 7.18 27 002284 亚太股份 25,665,744.00 7.06 28 603999 读者传媒 25,205,500.75 6.93 29 600136 当代明诚 24,571,455.77 6.76 30 002779 中坚科技 24,502,708.80 6.74 31 600392 盛和资源 24,449,259.05 6.72 32 603936 博敏电子 24,042,540.88 6.61 33 002188 巴士在线 23,451,429.85 6.45 34 603799 华友钴业 23,241,698.23 6.39 35 002467 二六三 22,962,082.00 6.31 36 603398 邦宝益智 22,801,669.50 6.27 37 600446 金证股份 22,586,444.23 6.21 38 300061 康耐特 21,987,914.41 6.05 39 002094 青岛金王 21,433,585.18 5.89 40 300031 宝通科技 21,363,542.10 5.87 41 002655 共达电声 21,334,479.16 5.87 42 601398 工商银行 21,314,922.00 5.86 43 300352 北信源 21,302,220.00 5.86 44 300302 同有科技 21,137,739.14 5.81 45 600699 均胜电子 20,432,774.00 5.62 46 000066 长城电脑 20,219,693.04 5.56 47 002055 得润电子 19,798,483.00 5.44 48 002582 好想你 19,139,007.52 5.26 49 000050 深天马Ａ 18,967,981.84 5.22 50 600366 宁波韵升 18,802,298.69 5.17 51 002035 华帝股份 18,687,201.78 5.14 52 002488 金固股份 18,680,838.85 5.14 53 002177 御银股份 18,219,136.03 5.01 54 300081 恒信移动 17,852,228.45 4.91 55 300431 暴风集团 17,441,880.69 4.80 56 300311 任子行 17,221,167.55 4.74 57 600117 西宁特钢 17,024,676.55 4.68 58 000045 深纺织Ａ 16,892,330.80 4.64 59 000799 酒鬼酒 16,796,818.00 4.62 60 600597 光明乳业 16,723,546.50 4.60 61 300493 润欣科技 16,545,819.04 4.55 62 300364 中文在线 16,325,681.45 4.49 63 300494 盛天网络 16,231,973.76 4.46 64 601233 桐昆股份 15,984,531.35 4.40 65 300109 新开源 15,762,971.04 4.33 66 000970 中科三环 15,758,846.00 4.33 67 002364 中恒电气 15,017,558.14 4.13 68 600232 金鹰股份 14,913,333.55 4.10 69 002656 摩登大道 14,816,141.14 4.07 70 300073 当升科技 14,739,451.53 4.05 71 002245 澳洋顺昌 14,396,707.75 3.96 72 300146 汤臣倍健 13,896,667.20 3.82 73 601088 中国神华 13,731,764.32 3.78 74 002340 格林美 13,220,100.44 3.64 75 600188 兖州煤业 13,057,437.65 3.59 76 600754 锦江股份 12,838,119.16 3.53 77 002468 艾迪西 12,744,441.00 3.50 78 600005 武钢股份 12,652,599.90 3.48 79 601601 中国太保 12,294,082.99 3.38 80 600528 中铁二局 12,293,835.56 3.38 81 000858 五 粮 液 12,208,999.68 3.36 82 603000 人民网 12,060,840.60 3.32 83 601788 光大证券 12,034,650.96 3.31 84 002343 慈文传媒 12,017,978.00 3.30 85 002786 银宝山新 12,002,194.00 3.30 86 600199 金种子酒 11,997,075.99 3.30 87 002371 七星电子 11,965,078.32 3.29 88 600809 山西汾酒 11,947,230.00 3.29 89 002304 洋河股份 11,646,020.59 3.20 90 600358 国旅联合 11,575,785.50 3.18 91 600109 国金证券 11,531,182.14 3.17 92 300104 乐视网 11,158,505.40 3.07 93 000829 天音控股 11,017,893.81 3.03 94 000016 深康佳A 10,961,609.00 3.01 95 300007 汉威电子 10,878,542.74 2.99 96 300377 赢时胜 10,869,629.44 2.99 97 300348 长亮科技 10,844,209.39 2.98 98 600158 中体产业 10,789,692.52 2.97 99 600589 XD广东榕 10,715,728.72 2.95 100 002341 新纶科技 10,691,379.60 2.94 101 300134 大富科技 10,637,132.00 2.92 102 002494 华斯股份 10,621,932.00 2.92 103 000889 茂业通信 10,600,473.36 2.91 104 600533 栖霞建设 10,591,509.74 2.91 105 000971 高升控股 10,585,039.10 2.91 106 002174 游族网络 10,560,446.00 2.90 107 002624 完美环球 10,472,425.82 2.88 108 601566 九牧王 10,470,195.00 2.88 109 002190 成飞集成 10,442,776.00 2.87 110 002446 盛路通信 10,401,634.78 2.86 111 600525 长园集团 10,401,598.79 2.86 112 600986 科达股份 10,385,056.66 2.86 113 603299 井神股份 10,360,955.00 2.85 114 601799 星宇股份 10,335,477.00 2.84 115 002253 川大智胜 10,300,447.40 2.83 116 300166 东方国信 10,280,434.00 2.83 117 300368 汇金股份 10,266,812.30 2.82 118 300491 通合科技 10,229,079.50 2.81 119 601288 农业银行 10,208,000.00 2.81 120 002425 凯撒股份 10,141,777.00 2.79 121 002133 广宇集团 10,089,526.38 2.77 122 002570 贝因美 10,013,188.00 2.75 123 002155 湖南黄金 9,987,400.66 2.75 124 601899 紫金矿业 9,930,027.50 2.73 125 002313 日海通讯 9,927,789.00 2.73 126 002142 宁波银行 9,907,019.74 2.72 127 600645 中源协和 9,817,464.00 2.70 128 002625 龙生股份 9,742,953.61 2.68 129 002543 万和电气 9,678,625.29 2.66 130 600850 华东电脑 9,574,646.88 2.63 131 002405 四维图新 9,567,763.00 2.63 132 600410 华胜天成 9,533,727.22 2.62 133 600029 南方航空 9,529,509.00 2.62 134 002025 航天电器 9,462,176.00 2.60 135 002181 粤 传 媒 9,459,067.28 2.60 136 002736 国信证券 9,448,668.16 2.60 137 600073 上海梅林 9,408,561.44 2.59 138 002684 猛狮科技 9,348,592.00 2.57 139 000538 云南白药 9,343,193.15 2.57 140 600048 保利地产 9,332,432.00 2.57 141 000768 中航飞机 9,245,789.56 2.54 142 600016 民生银行 9,240,356.96 2.54 143 300127 银河磁体 9,165,806.00 2.52 144 300131 英唐智控 9,161,051.00 2.52 145 600085 同仁堂 9,114,682.00 2.51 146 601001 大同煤业 9,111,209.22 2.51 147 002701 奥瑞金 9,099,893.72 2.50 148 000728 国元证券 9,077,426.48 2.50 149 600702 沱牌舍得 9,037,928.15 2.49 150 002609 捷顺科技 8,809,928.50 2.42 151 000060 中金岭南 8,798,743.00 2.42 152 600429 三元股份 8,769,612.74 2.41 153 002048 宁波华翔 8,765,495.31 2.41 154 002642 荣之联 8,723,266.24 2.40 155 600885 宏发股份 8,666,812.65 2.38 156 002247 帝龙新材 8,635,762.71 2.37 157 600523 贵航股份 8,525,292.26 2.34 158 002648 卫星石化 8,447,586.22 2.32 159 300141 和顺电气 8,431,372.50 2.32 160 600369 西南证券 8,412,223.00 2.31 161 300484 蓝海华腾 8,370,933.60 2.30 162 300508 维宏股份 8,173,201.96 2.25 163 600536 中国软件 7,777,570.02 2.14 164 600584 长电科技 7,664,563.50 2.11 165 601689 拓普集团 7,545,082.98 2.07 166 600559 老白干酒 7,293,686.32 2.01 注："买入金额"按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000933 *ST神火 68,849,840.76 18.93 2 600395 盘江股份 65,886,980.63 18.12 3 000983 西山煤电 57,851,898.33 15.91 4 600546 *ST山煤 53,169,452.42 14.62 5 000776 广发证券 51,110,392.28 14.05 6 601198 东兴证券 50,830,137.78 13.98 7 300059 东方财富 50,816,702.08 13.97 8 601328 交通银行 44,147,816.00 12.14 9 601628 中国人寿 44,112,374.12 12.13 10 601988 中国银行 43,126,580.35 11.86 11 600030 中信证券 42,249,274.40 11.62 12 600547 山东黄金 38,645,483.19 10.63 13 300061 康耐特 38,329,685.14 10.54 14 002780 三夫户外 36,581,453.84 10.06 15 002467 二六三 34,775,527.54 9.56 16 601699 潞安环能 34,484,823.59 9.48 17 300496 中科创达 32,294,501.10 8.88 18 601336 新华保险 30,902,818.00 8.50 19 002673 西部证券 30,470,213.53 8.38 20 300109 新开源 29,868,479.56 8.21 21 002655 共达电声 29,516,845.20 8.12 22 300085 银之杰 29,343,201.94 8.07 23 002235 安妮股份 28,307,637.44 7.78 24 600081 东风科技 28,130,648.00 7.74 25 600837 海通证券 27,817,374.00 7.65 26 600519 贵州茅台 27,102,317.21 7.45 27 002500 山西证券 26,941,063.79 7.41 28 600036 招商银行 26,853,444.85 7.38 29 600489 中金黄金 26,699,757.90 7.34 30 002284 亚太股份 25,618,927.97 7.04 31 600392 盛和资源 24,666,326.10 6.78 32 002779 中坚科技 24,146,275.28 6.64 33 601998 中信银行 24,136,845.05 6.64 34 002188 巴士在线 23,457,849.56 6.45 35 603999 读者传媒 23,295,827.80 6.41 36 002094 青岛金王 23,254,547.80 6.39 37 600446 金证股份 23,060,283.57 6.34 38 300031 宝通科技 23,005,004.28 6.33 39 603936 博敏电子 22,602,262.51 6.21 40 603799 华友钴业 22,595,401.50 6.21 41 600699 均胜电子 22,428,686.98 6.17 42 600136 当代明诚 22,259,157.85 6.12 43 603398 邦宝益智 21,578,375.55 5.93 44 601398 工商银行 21,235,000.00 5.84 45 600645 中源协和 20,723,796.83 5.70 46 002055 得润电子 20,316,848.57 5.59 47 000050 深天马Ａ 20,316,206.41 5.59 48 300352 北信源 19,232,886.62 5.29 49 002488 金固股份 18,930,219.00 5.21 50 600366 宁波韵升 18,241,926.48 5.02 51 002177 御银股份 17,959,311.24 4.94 52 300302 同有科技 17,142,719.88 4.71 53 300364 中文在线 16,776,669.24 4.61 54 000045 深纺织Ａ 16,506,856.33 4.54 55 300383 光环新网 16,357,771.00 4.50 56 300311 任子行 16,342,551.00 4.49 57 600117 西宁特钢 15,844,651.87 4.36 58 600597 光明乳业 15,741,487.91 4.33 59 300493 润欣科技 15,566,102.16 4.28 60 300081 恒信移动 15,401,955.29 4.24 61 601233 桐昆股份 15,266,936.74 4.20 62 300073 当升科技 15,265,759.19 4.20 63 300431 暴风集团 15,168,301.00 4.17 64 300494 盛天网络 15,125,374.30 4.16 65 000513 丽珠集团 14,804,338.20 4.07 66 002517 恺英网络 14,781,012.67 4.06 67 600232 金鹰股份 14,649,255.68 4.03 68 002656 摩登大道 14,564,566.52 4.00 69 002364 中恒电气 14,509,361.69 3.99 70 000970 中科三环 14,366,727.19 3.95 71 002245 澳洋顺昌 13,969,556.00 3.84 72 300146 汤臣倍健 13,812,095.85 3.80 73 601088 中国神华 13,753,604.00 3.78 74 002340 格林美 13,266,896.75 3.65 75 600188 兖州煤业 12,946,994.00 3.56 76 002456 欧菲光 12,857,417.26 3.54 77 002371 七星电子 12,635,881.49 3.47 78 600005 武钢股份 12,346,110.70 3.39 79 300491 通合科技 12,243,796.25 3.37 80 002468 艾迪西 12,203,277.00 3.36 81 600528 中铁二局 12,077,193.72 3.32 82 300458 全志科技 11,865,330.80 3.26 83 600754 锦江股份 11,817,637.97 3.25 84 600718 东软集团 11,768,797.76 3.24 85 000858 五 粮 液 11,641,700.80 3.20 86 600109 国金证券 11,537,881.03 3.17 87 601601 中国太保 11,516,510.72 3.17 88 300016 北陆药业 11,438,269.80 3.15 89 601788 光大证券 11,097,002.76 3.05 90 603000 人民网 11,081,101.73 3.05 91 002494 华斯股份 11,021,852.52 3.03 92 601566 九牧王 10,982,273.00 3.02 93 300377 赢时胜 10,959,301.68 3.01 94 002304 洋河股份 10,911,428.90 3.00 95 600809 山西汾酒 10,768,427.00 2.96 96 601799 星宇股份 10,751,666.50 2.96 97 002786 银宝山新 10,697,476.66 2.94 98 600199 金种子酒 10,617,181.34 2.92 99 002624 完美环球 10,596,570.58 2.91 100 603299 井神股份 10,548,170.00 2.90 101 000971 高升控股 10,517,274.91 2.89 102 300348 长亮科技 10,495,473.20 2.89 103 002570 贝因美 10,489,411.27 2.88 104 600158 中体产业 10,450,459.79 2.87 105 300134 大富科技 10,412,103.00 2.86 106 600525 长园集团 10,383,213.00 2.86 107 002446 盛路通信 10,344,491.84 2.84 108 002190 成飞集成 10,262,846.12 2.82 109 601288 农业银行 10,262,000.00 2.82 110 300007 汉威电子 10,225,244.10 2.81 111 000066 长城电脑 10,175,034.34 2.80 112 300166 东方国信 10,166,349.00 2.80 113 002341 新纶科技 10,131,662.14 2.79 114 002582 好想你 9,986,879.90 2.75 115 300236 上海新阳 9,927,116.00 2.73 116 002253 川大智胜 9,900,484.92 2.72 117 300104 乐视网 9,895,893.91 2.72 118 300369 绿盟科技 9,827,913.26 2.70 119 600358 国旅联合 9,648,135.08 2.65 120 002142 宁波银行 9,647,918.12 2.65 121 002343 慈文传媒 9,646,251.50 2.65 122 600410 华胜天成 9,576,363.00 2.63 123 002181 粤 传 媒 9,526,217.00 2.62 124 002313 日海通讯 9,426,137.00 2.59 125 600016 民生银行 9,425,415.34 2.59 126 600029 南方航空 9,372,285.79 2.58 127 002155 湖南黄金 9,350,541.52 2.57 128 601899 紫金矿业 9,325,540.00 2.56 129 600048 保利地产 9,321,873.00 2.56 130 300508 维宏股份 9,304,865.80 2.56 131 600533 栖霞建设 9,303,164.03 2.56 132 002684 猛狮科技 9,289,915.94 2.55 133 000538 云南白药 9,285,169.20 2.55 134 002133 广宇集团 9,208,523.16 2.53 135 600073 上海梅林 9,201,232.83 2.53 136 300368 汇金股份 9,194,281.00 2.53 137 600986 科达股份 9,113,931.90 2.51 138 300127 银河磁体 9,066,788.97 2.49 139 000829 天音控股 9,043,332.20 2.49 140 002174 游族网络 9,031,094.70 2.48 141 601001 大同煤业 9,001,984.46 2.48 142 300484 蓝海华腾 8,909,560.00 2.45 143 000728 国元证券 8,831,175.25 2.43 144 002642 荣之联 8,781,448.40 2.41 145 002625 龙生股份 8,762,596.16 2.41 146 600885 宏发股份 8,738,950.10 2.40 147 600085 同仁堂 8,676,961.49 2.39 148 300141 和顺电气 8,638,728.45 2.38 149 002701 奥瑞金 8,609,890.20 2.37 150 002035 华帝股份 8,600,570.43 2.36 151 000889 茂业通信 8,470,569.60 2.33 152 000060 中金岭南 8,441,877.75 2.32 153 600369 西南证券 8,388,111.61 2.31 154 000016 深康佳A 8,361,928.00 2.30 155 002048 宁波华翔 8,360,130.59 2.30 156 600429 三元股份 8,274,453.68 2.28 157 002648 卫星石化 8,259,150.05 2.27 158 002247 帝龙新材 7,862,772.78 2.16 159 002425 凯撒股份 7,780,730.53 2.14 160 601689 拓普集团 7,675,843.75 2.11 161 600536 中国软件 7,666,597.00 2.11 162 600111 北方稀土 7,568,747.00 2.08 163 000799 酒鬼酒 7,550,513.00 2.08 164 000969 安泰科技 7,548,262.00 2.08 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,247,089,851.39 卖出股票收入（成交）总额 3,160,743,191.09 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,113,457.07 2 应收证券清算款 1,328,550.83 3 应收股利 - 4 应收利息 13,320.88 5 应收申购款 135,344.68 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,590,673.46 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 12,844 19,425.83 30,474,292.77 12.21% 219,031,086.64 87.79% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 103,756.64 0.0416% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2010年12月3日 ）基金份额总额 3,757,272,435.76 本报告期期初基金份额总额 252,498,597.22 本报告期基金总申购份额 18,991,240.41 减:本报告期基金总赎回份额 21,984,458.22 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 249,505,379.41 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金未改变投资策略。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中银国际 2 892,272,247.26 13.93% 830,974.09 13.99% - 海通证券 1 840,801,267.92 13.12% 783,039.06 13.18% - 国信证券 1 739,528,867.99 11.54% 688,724.86 11.59% - 中泰证券 1 628,837,964.98 9.81% 585,633.23 9.86% - 银河证券 1 554,166,244.87 8.65% 516,092.14 8.69% - 广发证券 1 388,771,507.85 6.07% 362,063.02 6.09% - 中投证券 1 365,389,029.00 5.70% 340,286.30 5.73% - 华创证券 1 319,216,135.77 4.98% 297,286.24 5.00% - 民生证券 1 259,229,508.51 4.05% 241,420.48 4.06% - 长江证券 2 255,249,402.21 3.98% 237,714.39 4.00% - 东方证券 2 218,334,946.29 3.41% 203,334.89 3.42% - 安信证券 2 216,770,213.48 3.38% 201,878.46 3.40% - 中信证券 5 166,440,849.66 2.60% 155,005.77 2.61% - 平安证券 1 132,521,080.89 2.07% 123,416.75 2.08% - 浙商证券 2 127,724,493.43 1.99% 93,405.36 1.57% - 国金证券 1 117,364,550.44 1.83% 109,301.17 1.84% - 华鑫证券 2 108,712,381.95 1.70% 101,244.12 1.70% - 光大证券 1 76,143,180.24 1.19% 70,910.99 1.19% - 国泰君安 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 宏信证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中信证券（山东） 2 - - - - - 注：1.专用交易单元的选择标准 （1）实力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，经营行为规范； （3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务； （6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。 2.基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《专用证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续； 3.本报告期内，本基金增加了2家证券公司的3个专用交易单元：浙商证券交易单元2个，信达证券交易单元1个。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 中银国际 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信证券（山东） - - - - - - 注：本基金本报告期未通过租用的证券公司交易单元进行其他证券投资。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2016年8月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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