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| 国金国鑫发起A(762001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 594815 | ||||||||
| 基金代码 | 762001 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期：2016 年 8 月 27 日 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 2 页 共 51 页 § 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止。 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 3 页 共 51 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录.....................................................................................................................................2 1.1 重要提示........................................................................................................................................ 2 1.2 目录................................................................................................................................................ 3 §2 基金简介................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况................................................................................................................................ 5 2.2 基金产品说明................................................................................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................5 2.4 信息披露方式................................................................................................................................ 6 2.5 其他相关资料................................................................................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................6 3.2 基金净值表现................................................................................................................................ 7 3.3 其他指标........................................................................................................................................ 8 §4 管理人报告............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况........................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................. 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................................................... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................................................... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................. 13 §5 托管人报告........................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......................... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................. 14 6.1 资产负债表.................................................................................................................................. 14 6.2 利润表.......................................................................................................................................... 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表..............................................................................................16 6.4 报表附注...................................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告....................................................................................................................................... 37 7.1 期末基金资产组合情况..............................................................................................................37 7.2 期末按行业分类的股票投资组合..............................................................................................38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................. 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动..........................................................................................40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................. 42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................. 42 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................... 42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................... 42 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 4 页 共 51 页 7.12 投资组合报告附注....................................................................................................................43 §8 基金份额持有人信息...........................................................................................................................44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................44 8.2 期末上市基金前十名持有人......................................................................................................44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................... 44 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................. 44 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况..........................................................................................44 §9 开放式基金份额变动...........................................................................................................................44 §10 重大事件揭示.....................................................................................................................................45 10.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................... 45 10.4 基金投资策略的改变................................................................................................................45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................45 10.8 其他重大事件............................................................................................................................47 §11 影响投资者决策的其他重要信息.....................................................................................................51 §12 备查文件目录.....................................................................................................................................51 12.1 备查文件目录............................................................................................................................51 12.2 存放地点.................................................................................................................................... 51 12.3 查阅方式.................................................................................................................................... 51 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 5 页 共 51 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金简称 国金国鑫发起 场内简称 - 基金主代码 762001 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 8 月 28 日 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 210,305,733.09 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 注：无。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择，追求 在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。 投资策略 本基金将根据对宏观经济周期和市场运行阶段的判断 来确定投资组合中各大类资产的权重。在权益类资产 投资方面，本基金将综合运用定量分析和定性分析手 段，精选出具有内在价值和成长潜力的股票来构建股 票投资组合。在固定收益类资产投资方面，本基金会 深入研究分析宏观经济和利率趋势，选择流动性好， 到期收益率与信用质量相对较高的债券品种进行投 资。 业绩比较基准 金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后） 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属 于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 注：本基金为发起式基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国金基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 徐炜瑜 张建春 联系电话 010-88005601 010-63639180 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 6 页 共 51 页 电子邮箱 xuweiyu@gfund.com zhangjianchun@cebbank.com 客户服务电话 4000-2000-18 95595 传真 010-88005666 010-63639132 注册地址 北京市怀柔区府前街三号 楼 3-6 北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 办公地址 北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层 北京市西城区太平桥大街 25 号 中国光大中心 邮政编码 100089 100033 法定代表人 尹庆军 唐双宁 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.gfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国金基金管理有限公司 北京市海淀区西三环北路87号国际 财经中心 D 座 14 层 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 8,224,128.67 本期利润 13,769,739.18 加权平均基金份额本期利润 0.0893 本期加权平均净值利润率 5.15% 本期基金份额净值增长率 7.70% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 147,778,096.69 期末可供分配基金份额利润 0.7027 期末基金资产净值 378,421,009.23 期末基金份额净值 1.7994 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 ) 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 7 页 共 51 页 基金份额累计净值增长率 185.63% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利 润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可 供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.93% 1.31% 0.23% 0.01% 0.70% 1.30% 过去三个月 2.29% 1.24% 0.70% 0.01% 1.59% 1.23% 过去六个月 7.70% 1.26% 1.40% 0.01% 6.30% 1.25% 过去一年 8.01% 0.88% 2.96% 0.01% 5.05% 0.87% 过去三年 183.76% 1.22% 68.35% 0.71% 115.41% 0.51% 自基金合同 生效起至今 185.63% 1.17% 69.73% 0.75% 115.90% 0.42% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40% 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 8 页 共 51 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、图示日期为 2012 年 8 月 31 日至 2016 年 6 月 30 日。 2、本基金基金合同生效日为 2012 年 8 月 28 日。 3.3 其他指标 注：无 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国金基金管理有限公司（原名称为“国金通用基金管理有限公司”）经中国证券监督管理委员 会（证监许可[2011]1661 号）批准，于 2011 年 11 月 2 日成立，总部设在北京。2012 年 9 月，公 司的注册资本由 1.6 亿元人民币增加至 2.8 亿元人民币。2015 年 7 月，公司名称由“国金通用基 金管理有限公司”变更为“国金基金管理有限公司”。公司股东为国金证券股份有限公司、苏州 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 9 页 共 51 页 工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司， 股权比例分别为 49%、19.5% 、19.5%和 12%。截至 2016 年 6 月 30 日，国金基金管理有限公司共 管理 8 只开放式基金——国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金沪深 300 指数分级 证券投资基金、国金鑫盈货币市场证券投资基金、国金金腾通货币市场证券投资基金、国金鑫安 保本混合型证券投资基金、国金上证 50 指数分级证券投资基金、国金众赢货币市场证券投资基金、 国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 滕祖光 基金经 理 2014 年 4 月 11 日 - 10 滕祖光先生，中央财经大 学硕士。2003 年至 2009 年先后历任中国工商银行 深圳分行国际业务员、中 大期货经纪有限公司期货 交易员、和讯信息科技有 限公司高级编辑、国投信 托有限公司证券交易员。 2009 年 11 月加入国金基 金管理有限公司，历任基 金交易部高级交易员、投 资研究部基金经理；自 2014 年 11 月起任固定收 益投资部基金经理，截至 本季度末，滕祖光先生同 时兼任国金鑫盈货币市场 基金、国金鑫安保本混合 型基金的基金经理。 徐艳芳 基金经 理 2013 年 2 月 25 日 - 7 徐艳芳女士，清华大学硕 士。2005 年 10 月至 2012 年 6 月历任皓天财经公关 公司财经咨询师、英大泰 和财产保险股份有限公司 投资经理。2012 年 6 月加 入国金基金管理有限公 司，历任投资研究部基金 经理、固定收益投资部基 金经理；自 2016 年 4 月起 任固定收益投资部总经理 兼基金经理，截至本季度 末，徐艳芳女士同时兼任 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 10 页 共 51 页 国金鑫盈货币市场基金、 国金金腾通货币市场基 金、国金众赢货币市场基 金的基金经理。 彭俊斌 基金经 理 2015 年 4 月 17 日 - 4 彭俊斌先生，清华大学博 士。2008 年 5 月至 2011 年 4 月在北京控制工程研 究所任副主任工艺师； 2011 年 5 月至 2012 年 6 月在民生证券股份有限公 司任电子行业分析师。 2012年 7月加入国金基金 管理有限公司，历任投资 研究部高级分析师、基金 经理助理；自 2014 年 11 月起任权益投资事业部副 总经理，截至本季度末， 彭俊斌先生同时兼任国金 鑫安保本混合型基金的基 金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基 金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本 基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国 金通用基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环 节严格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投 资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方 面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理 在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 11 页 共 51 页 技术手段相结合的方式，对持仓和交易等重大非公开投资信息采取保密措施。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，基金交易部运用交易系统中设置的 公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令。对于一级市场申购等场外交 易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。 本基金管理人管理有 8 只基金产品，分别为 3 只混合型基金、2只指数基金和 3 只货币基金， 通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例 分配，报告期内，系统的公平交易程序运作良好，未出现异常情况。针对场外网下交易业务，公 司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关 规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配 的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。本报告期内，场外、网下业务公 平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了检验，统计了溢价率占优比例。本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的监控制度，报告期内严格执行公司相关制度，严格控制旗 下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易，未发现存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年上半年，A 股市 1月份快速调整，之后整体呈震荡格局。 本基金在报告期延续以往的投资策略和灵活的操作风格。1 月份仓位较低躲避了市场大跌风 险，1 季度后半段保持较高仓位的同时，按涨价的思路灵活配置了受益于供给侧的周期股以及养 殖股，在 2季度重点配置了低估值的优质白马公司，取得较好投资效果。 报告期内，本基金份额净值增长率为 7.70%，同期业绩比较基准增长率 1.40%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2016 年 6 月 30 日，本基金单位份额净值 1.7994 元，累计单位净值 2.4294 元。本报告 期份额净值增长率为 7.70%，同期业绩比较基准增长率为 1.40%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经济基本面：随着房地产销售和投资的放缓，3 季度经济再度放缓的可能性较大，基建投资 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 12 页 共 51 页 则有望继续加码成为托底经济的重要手段 通胀压力暂缓：6 月 CPI 或继续下行，根据统计局旬度食品价格推测的 CPI 或在 1.8%左右， 通胀压力暂缓。 流动性：随着房地产销售放缓，3 季度经济下行压力加大，稳增长或又将成为短期重点，货 币政策有望较 2季度松，但仍会比 1 季度紧。 外围环境：美国 9 月份加息概率也较小，全年加息 1 次现在都是未知数。英国脱欧长期影响 还不好评估，但短期冲击已经反映。 市场风险偏好：3 季度风险事件较 2 季度少，风险偏好有望较 2 季度提升，市场存在较好机 会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本基金管理人按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、中国 证监会相关规定及基金合同关于估值的约定，严格执行内部估值控制程序，对基金所持有的投资 品种进行估值。 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，由具备丰富专业知识、两年以上基金 行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的 基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金清算人员组成。运营支持部根据估 值委员会的估值意见进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉 及模型定价的，由数量研究员或风险控制人员向运营支持部提供模型定价的结果，运营支持部业 务人员复核后使用。基金经理作为估值委员会的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对 相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备 最终表决权。本基金管理人参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协 议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行 估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金每年收益分配次数最多为 6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%， 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位 基金份额收益分配金额后不能低于面值。 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 13 页 共 51 页 报告期内，本基金无利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2016 年上半年度，中国光大银行股份有限公司在国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基 金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证 券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定， 依法安全托管了基金的全部资产，对国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金的投资运作进 行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地 向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信 用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2016 年上半年度，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金 合同、托管协议等的规定，对基金管理人国金基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进 行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格 的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证 券投资基金法》等有关法律法规的要求；各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况 进行处理。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人国金基金管理有限公司编制的“ 国金国鑫灵活 配置混合型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告”进行了复核，报告中相关财务指标、净值表 现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确的。 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 14 页 共 51 页 § 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日： 2016 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 11,931,561.18 305,199,275.38 结算备付金 2,177,508.19 815,310.90 存出保证金 451,877.43 348,340.70 交易性金融资产 6.4.7.2 375,623,186.86 259,063,628.01 其中：股票投资 355,627,186.86 91,868,955.21 基金投资 - - 债券投资 19,996,000.00 167,194,672.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 370,001,355.00 应收证券清算款 - 958,352.60 应收利息 6.4.7.5 243,755.85 3,504,603.17 应收股利 - - 应收申购款 941,663.41 85,040.95 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 391,369,552.92 939,975,906.71 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 99,152.78 - 应付赎回款 10,643,537.88 660,954.11 应付管理人报酬 479,004.62 1,197,560.96 应付托管费 79,834.11 199,593.50 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,277,726.13 1,142,974.06 应交税费 15.00 15.00 应付利息 - - 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 15 页 共 51 页 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 369,273.17 316,399.68 负债合计 12,948,543.69 3,517,497.31 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 210,305,733.09 560,480,654.75 未分配利润 6.4.7.10 168,115,276.14 375,977,754.65 所有者权益合计 378,421,009.23 936,458,409.40 负债和所有者权益总计 391,369,552.92 939,975,906.71 注：本报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值人民币 1.7994 元，基金份额总额 210,305,733.09 份。 6.2 利润表 会计主体：国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2016 年 1 月 1日至 2016 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入 17,978,459.48 33,674,661.04 1.利息收入 628,643.30 2,485,834.27 其中：存款利息收入 6.4.7.11 271,053.06 332,248.78 债券利息收入 204,336.96 1,152,796.95 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 153,253.28 1,000,788.54 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 9,602,687.16 37,063,043.21 其中：股票投资收益 6.4.7.12 6,733,285.09 35,357,923.11 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -236,585.25 1,482,052.84 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 3,105,987.32 223,067.26 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 5,545,610.51 -6,906,042.85 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 2,201,518.51 1,031,826.41 减：二、费用 4,208,720.30 2,842,718.26 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,007,213.88 1,522,092.54 2．托管费 6.4.10.2.2 334,535.62 253,682.15 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 16 页 共 51 页 4．交易费用 6.4.7.19 1,653,768.74 942,895.53 5．利息支出 970.14 22,827.36 其中：卖出回购金融资产支出 970.14 22,827.36 6．其他费用 6.4.7.20 212,231.92 101,220.68 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 13,769,739.18 30,831,942.78 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 13,769,739.18 30,831,942.78 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2016 年 1 月 1日至 2016 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 560,480,654.75 375,977,754.65 936,458,409.40 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 13,769,739.18 13,769,739.18 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -350,174,921.66 -221,632,217.69 -571,807,139.35 其中：1.基金申购款 264,855,636.74 194,142,852.30 458,998,489.04 2.基金赎回款 -615,030,558.40 -415,775,069.99 -1,030,805,628.39 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 210,305,733.09 168,115,276.14 378,421,009.23 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 64,912,868.61 19,205,893.54 84,118,762.15 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 17 页 共 51 页 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 30,831,942.78 30,831,942.78 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 1,575,793,030.77 1,237,852,811.03 2,813,645,841.80 其中：1.基金申购款 2,181,632,150.60 1,466,728,309.98 3,648,360,460.58 2.基金赎回款 -605,839,119.83 -228,875,498.95 -834,714,618.78 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -195,316,544.05 -195,316,544.05 五、期末所有者权益（基 金净值） 1,640,705,899.38 1,092,574,103.30 2,733,280,002.68 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______尹庆军______ ______聂武鹏______ ____于晓莲____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]953 号文的核准，由国金基金管理有限公司 于 2012 年 8 月 13 日至 2012 年 8 月 24 日向社会公开募集，基金合同于 2012 年 8 月 28 日生效。 首次募集规模为 178,532,819.63 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的 基金管理人和注册登记机构均为国金基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公 司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板 股票、创业板股票，以及其它经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、债券（含中小企 业私募债、中期票据）、可转换债券（含分离交易可转债、可交换债券）、资产支持证券、银行存 款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监 会相关规定）。本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，每个交易日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 18 页 共 51 页 基金的业绩比较基准为：金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后） 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具 体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关 于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金 信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁 布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止会计期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 6.4.4.1 会计年度 - 6.4.4.2 记账本位币 - 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 - 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 - 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 - 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 19 页 共 51 页 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 - 6.4.4.7 实收基金 - 6.4.4.8 损益平准金 - 6.4.4.9 收入 /( 损失 ) 的确认和计量 - 6.4.4.10 费用的确认和计量 - 6.4.4.11 基金的收益分配政策 - 6.4.4.12 分部报告 - 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 - 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 20 页 共 51 页 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂免征收印花税。 2.营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值 税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。 3.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4.个人所得税 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 21 页 共 51 页 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由 上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所 得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收 个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 活期存款 11,931,561.18 定期存款 - 其中：存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计： 11,931,561.18 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 22 页 共 51 页 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 346,716,968.61 355,627,186.86 8,910,218.25 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 19,959,840.00 19,996,000.00 36,160.00 合计 19,959,840.00 19,996,000.00 36,160.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 366,676,808.61 375,623,186.86 8,946,378.25 6.4.7.3 衍生金融资产 / 负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 3,895.91 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 754.90 应收债券利息 238,901.64 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 203.40 合计 243,755.85 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 23 页 共 51 页 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,277,201.13 银行间市场应付交易费用 525.00 合计 1,277,726.13 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 16,341.25 账户维护费 9,000.00 信息披露费 299,178.12 审计费 44,753.80 合计 369,273.17 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1日至 2016 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 560,480,654.75 560,480,654.75 本期申购 264,855,636.74 264,855,636.74 本期赎回(以"-"号填列) -615,030,558.40 -615,030,558.40 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 210,305,733.09 210,305,733.09 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 24 页 共 51 页 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 348,496,436.22 27,481,318.43 375,977,754.65 本期利润 8,224,128.67 5,545,610.51 13,769,739.18 本期基金份额交易 产生的变动数 -208,942,468.20 -12,689,749.49 -221,632,217.69 其中：基金申购款 175,594,840.83 18,548,011.47 194,142,852.30 基金赎回款 -384,537,309.03 -31,237,760.96 -415,775,069.99 本期已分配利润 - - - 本期末 147,778,096.69 20,337,179.45 168,115,276.14 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1日至 2016 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 257,046.14 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 11,296.90 其他 2,710.02 合计 271,053.06 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 548,045,451.24 减：卖出股票成本总额 541,312,166.15 买卖股票差价收入 6,733,285.09 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 及债券到期兑付）差价收入 -236,585.25 债券投资收益——赎回差价收入 - 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 25 页 共 51 页 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -236,585.25 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 189,598,981.92 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 186,153,156.02 减：应收利息总额 3,682,411.15 买卖债券差价收入 -236,585.25 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无债券申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 26 页 共 51 页 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2016 年 1 月 1日至 2016 年 6 月 30 日 权证投资收益 - 股指期货-投资收益 - 注：本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1日至 2016 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 3,105,987.32 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,105,987.32 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 5,545,610.51 ——股票投资 5,313,324.93 ——债券投资 232,285.58 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 5,545,610.51 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 27 页 共 51 页 基金赎回费收入 2,201,518.51 合计 2,201,518.51 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成，其中不低于赎回费部分的 25%归入转出基 金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1日至 2016 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 1,652,793.74 银行间市场交易费用 975.00 合计 1,653,768.74 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1日至 2016 年 6 月 30 日 审计费用 44,753.80 信息披露费 149,178.12 中债债券账户维护费 9,000.00 上清所账户维护费 9,000.00 上清所查询服务费 300.00 合计 212,231.92 6.4.7.21 分部报告 无 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 28 页 共 51 页 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 上海国金通用财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司 国金基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 国金证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 广东宝丽华新能源股份有限公司 基金管理人股东 北京千石创富资本管理有限公司 基金管理人的子公司 苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 基金管理人股东 涌金投资控股有限公司 基金管理人股东 中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 国金证券 - - 171,016,270.33 24.51% 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 国金证券 - - 21,401,529.70 34.92% 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 29 页 共 51 页 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例 国金证券 - - 58,900,000.00 35.13% 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 国金证券 121,489.96 23.99% 277,584.04 24.56% 注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手 费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务。 3.本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30 日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 2,007,213.88 1,522,092.54 其中：支付销售机构的客 户维护费 820,181.05 87,622.24 注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 30 页 共 51 页 H 为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活 动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支 的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 334,535.62 253,682.15 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 注：无 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 31 页 共 51 页 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016 年 1月 1日至 2016 年 6 月 30日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 光大银行 11,931,561.18 257,046.14 1,201,498,385.45 324,988.51 注：本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 金额单位：人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10 份 基金份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润 分配 合计 备注 注：本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 601966 玲珑 轮胎 2016 年 6 月 24 日 2016 年 7 月 6 日 新股流 通受限 12.98 12.98 2,706 35,123.88 35,123.88 - 603016 新 宏 泰 2016 年 6 月 23 日 2016 年 7 月 1 日 新股流 通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 300520 科大 国创 2016 年 6 月 30 日 2016 年 7 月 8 日 新股流 通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 002805 丰元 股份 2016 年 6 月 29 日 2016 年 7 月 7 日 新股流 通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 32 页 共 51 页 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有因暂时停牌而流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 - 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人的风险管理政策是通过事前充分到位的防范、事中实时有效的过程控制、事后 完备可追踪的检查和反馈，将风险管理贯穿于投研运作的整个流程，从而使基金投资风险可测、 可控、可承担，有效防范和化解投研业务的市场风险、信用风险、流动性风险及操作风险。 本基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险管理 组织体系，合规风控部风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结 果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险控制委员会，协助制定风险控制决策， 实现风险管理目标。 董事会负责公司整体风险的预防和控制，审核、监督公司风险控制制度的有效执行。董事会 下设风险管理委员会，并制定《风险管理委员会议事规则》，规范其组成人员、职责、议事规则等 事宜。 督察长负责公司及其投资组合运作的监察稽核工作，向董事会汇报。 总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险控制委员会，负责对公司 经营及投资组合运作中的风险进行识别、评估和防控，负责对投资组合风险评估报告中提出的重 大问题进行讨论和决定应对措施。公司制定《风险控制委员会议事规则》，规范其组成人员、职责、 议事规则等事宜。 本基金管理人推行全员风险管理理念，公司各部门是风险管理的一线部门，公司各部门负责 人是其部门风险管理的第一责任人，根据公司制度规定的各项作业流程和规范，加强对风险的控 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 33 页 共 51 页 制。 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制，基金经理是本基金风险管理的 第一责任人。 合规风控部监察稽核团队负责对风险控制制度的建立和落实情况进行监督，在职权范围内独 立履行检查、评价、报告、建议职能；合规风控部风险管理团队独立于投资研究体系，负责落实 具体的风险管理政策，对投资进行事前、事中及事后的风险管理。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、到期未能及时足额兑付本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券 登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进 行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，并对证券交割方式进行限制，以控制相应 的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期末未持有长期信用评级的债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不 活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理团队设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 34 页 共 51 页 基金均投资于具有良好信用等级的证券，投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该 证券的 10%。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附 注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此 外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金 资产净值的 40%。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险等。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风 险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类 金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本报告期内，本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及 经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016 年 6 月 30 日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年 以上 不计息 合计 资产 银行存款 11,931,561.18 - - - - - 11,931,561.18 结算备付金 2,177,508.19 - - - - - 2,177,508.19 存出保证金 - - - - - 451,877.43 451,877.43 交易性金融资产 - - - 19,996,000.00 - 355,627,186.86 375,623,186.86 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 35 页 共 51 页 资产总计 14,109,069.37 - 19,996,000.00 - - 357,264,483.55 391,369,552.92 负债 应付证券清算款 - - - - - 99,152.78 99,152.78 应付赎回款 - - - - - 10,643,537.88 10,643,537.88 应付管理人报酬 - - - - - 479,004.62 479,004.62 应付托管费 - - - - - 79,834.11 79,834.11 应付交易费用 - - - - - 1,277,726.13 1,277,726.13 应交税费 - - - - - 15.00 15.00 其他负债 - - - - - 369,273.17 369,273.17 负债总计 - - - - - 12,948,543.69 12,948,543.69 利率敏感度缺口 14,109,069.37 0.00 19,996,000.00 - - 344,315,939.86 378,421,009.23 本期末 2015年 12月 31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年 以上 不计息 合计 资产 银行存款 305,199,275.38 - - - - - 305,199,275.38 结算备付金 815,310.90 - - - - - 815,310.90 存出保证金 348,340.70 - - - - - 348,340.70 交易性金融资产 36,731,672.80 - 130,463,000.00 - - 91,868,955.21 259,063,628.01 买入返售金融资产 370,001,355.00 - - - - - 370,001,355.00 应收证券清算款 - - - - - 958,352.60 958,352.60 应收利息 - - - - - 3,504,603.17 3,504,603.17 应收申购款 - - - - - 85,040.95 85,040.95 资产总计 713,095,954.78 - 130,463,000.00 - - 96,416,951.93 939,975,906.71 负债 应付赎回款 - - - - - 660,954.11 660,954.11 应付管理人报酬 - - - - - 1,197,560.96 1,197,560.96 应付托管费 - - - - - 199,593.50 199,593.50 应付交易费用 - - - - - 1,142,974.06 1,142,974.06 应付税费 - - - - - 15.00 15.00 其他负债 - - - - - 316,399.68 316,399.68 负债总计 - - - - - 3,517,497.31 3,517,497.31 利率敏感度缺口 713,095,954.78 130,463,000.00 - - - 92,899,454.62 936,458,409.40 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日、行权日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况； 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他变量不变； 此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 36 页 共 51 页 本期末（ 2016 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2015 年 12 月 31 日 ） +25 个基准点 -25,350.20 -146,126.31 -25 个基准点 25,444.43 146,661.67 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风 险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通 过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施 监控。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%，权证投资占基金资 产净值的比例为 0-3%，债券投资占基金资产的比例为 0%-100%，其中现金或者到期日在一年以内 的政府债券合计比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有 的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金的风险及潜在价格风险进行度量和测试，及 时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 355,627,186.86 93.98 91,868,955.21 9.81 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 19,996,000.00 5.28 167,194,672.80 17.85 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 375,623,186.86 99.26 259,063,628.01 27.66 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 37 页 共 51 页 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 假定沪深 300 指数（000300.SH）变化 5%，其他变量不变； Beta 系数是根据组合在过去一年所有交易日的净值数据和沪深 300 指数数据回归 得出，反映了基金和沪深 300 指数的相关性。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2015 年 12 月 31 日 ） +5% 3,205,362.07 11,302,968.41 -5% -3,205,362.07 -11,302,968.41 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 355,627,186.86 90.87 其中：股票 355,627,186.86 90.87 2 固定收益投资 19,996,000.00 5.11 其中：债券 19,996,000.00 5.11 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 14,109,069.37 3.61 7 其他各项资产 1,637,296.69 0.42 8 合计 391,369,552.92 100.00 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 38 页 共 51 页 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 19,294,770.35 5.10 B 采矿业 - - C 制造业 213,655,596.83 56.46 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 11,629,425.60 3.07 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 23,944,086.60 6.33 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 8,026,518.62 2.12 J 金融业 41,045,622.80 10.85 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 29,059,603.96 7.68 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 8,951,436.00 2.37 S 综合 - - 合计 355,627,186.86 93.98 注：以上行业分类以 2016 年 6 月 30 日的证监会行业分类标准为依据。 7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 39 页 共 51 页 1 002673 西部证券 708,300 18,316,638.00 4.84 2 600703 三安光电 769,480 15,366,515.60 4.06 3 002055 得润电子 496,500 15,202,830.00 4.02 4 002241 歌尔股份 528,971 15,170,888.28 4.01 5 300070 碧水源 994,342 14,795,808.96 3.91 6 600885 宏发股份 477,410 14,661,261.10 3.87 7 000826 启迪桑德 466,900 14,263,795.00 3.77 8 002385 大北农 1,672,399 13,479,535.94 3.56 9 002001 新 和 成 616,400 13,024,532.00 3.44 10 002284 亚太股份 681,800 13,015,562.00 3.44 11 300124 汇川技术 664,294 12,887,303.60 3.41 12 601021 春秋航空 262,640 12,590,961.60 3.33 13 000876 新 希 望 1,493,612 12,426,851.84 3.28 14 002450 康得新 704,161 12,041,153.10 3.18 15 002454 松芝股份 656,400 11,933,352.00 3.15 16 002310 东方园林 486,180 11,629,425.60 3.07 17 601688 华泰证券 605,800 11,461,736.00 3.03 18 603885 吉祥航空 432,500 11,353,125.00 3.00 19 601009 南京银行 1,199,920 11,267,248.80 2.98 20 002563 森马服饰 1,026,600 11,118,078.00 2.94 21 600987 航民股份 876,400 10,621,968.00 2.81 22 002458 益生股份 221,995 9,725,600.95 2.57 23 002470 金正大 1,189,600 9,576,280.00 2.53 24 002299 圣农发展 369,466 9,569,169.40 2.53 25 300364 中文在线 172,143 8,951,436.00 2.37 26 002179 中航光电 200,000 8,664,000.00 2.29 27 300136 信维通信 400,000 8,384,000.00 2.22 28 002350 北京科锐 398,700 8,053,740.00 2.13 29 002657 中科金财 144,813 7,956,026.22 2.10 30 002599 盛通股份 205,699 7,368,138.18 1.95 31 300516 久之洋 1,170 204,948.90 0.05 32 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.04 33 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.02 34 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.02 35 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.02 36 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.01 37 601966 玲珑轮胎 2,706 35,123.88 0.01 38 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.01 39 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.01 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 40 页 共 51 页 40 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.01 41 603016 新 宏 泰 1,602 13,600.98 0.00 42 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 43 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002299 圣农发展 18,208,437.08 1.94 2 600703 三安光电 17,536,049.22 1.87 3 002673 西部证券 17,260,509.00 1.84 4 002458 益生股份 16,340,264.36 1.74 5 002385 大北农 16,255,331.37 1.74 6 600048 保利地产 16,193,367.00 1.73 7 002284 亚太股份 16,096,146.64 1.72 8 601009 南京银行 15,988,576.33 1.71 9 601021 春秋航空 15,899,825.22 1.70 10 601688 华泰证券 15,835,136.00 1.69 11 600660 福耀玻璃 15,759,513.00 1.68 12 002055 得润电子 15,450,759.64 1.65 13 300070 碧水源 15,384,790.41 1.64 14 002241 歌尔股份 15,073,060.38 1.61 15 002626 金达威 15,043,096.93 1.61 16 600600 青岛啤酒 14,786,039.15 1.58 17 000826 启迪桑德 14,661,880.92 1.57 18 002001 新 和 成 14,587,141.00 1.56 19 300124 汇川技术 14,360,830.63 1.53 20 600804 鹏博士 13,523,529.61 1.44 注：“买入金额”为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 41 页 共 51 页 比例（％） 1 600048 保利地产 19,524,332.57 2.08 2 600660 福耀玻璃 18,301,548.36 1.95 3 600600 青岛啤酒 14,861,370.68 1.59 4 002626 金达威 14,642,033.97 1.56 5 000729 燕京啤酒 14,092,634.23 1.50 6 002548 金新农 14,053,049.63 1.50 7 600804 鹏博士 13,873,420.19 1.48 8 002527 新时达 13,789,898.32 1.47 9 600395 盘江股份 13,749,327.20 1.47 10 002142 宁波银行 11,813,632.00 1.26 11 600016 民生银行 11,758,420.10 1.26 12 000959 首钢股份 11,046,256.74 1.18 13 002299 圣农发展 10,906,147.03 1.16 14 002146 荣盛发展 10,777,451.08 1.15 15 600305 恒顺醋业 10,348,749.30 1.11 16 601009 南京银行 9,723,098.01 1.04 17 600337 美克家居 9,701,183.02 1.04 18 000625 长安汽车 9,469,413.44 1.01 19 603766 隆鑫通用 9,353,206.00 1.00 20 002458 益生股份 9,289,792.15 0.99 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 799,757,072.87 卖出股票收入（成交）总额 548,045,451.24 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列， 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,996,000.00 5.28 其中：政策性金融债 19,996,000.00 5.28 4 企业债券 - - 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 42 页 共 51 页 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 19,996,000.00 5.28 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 160401 16 农发 01 200,000 19,996,000.00 5.28 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 43 页 共 51 页 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 - 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本期基金投资组合前十名证券的发行主体中，未有被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 451,877.43 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 243,755.85 5 应收申购款 941,663.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,637,296.69 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 44 页 共 51 页 § 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 21,720 9,682.58 289,658.79 0.14% 210,016,074.30 99.86% 8.2 期末上市基金前十名持有人 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 521,566.81 0.2480% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 注：本基金成立后有 11,001,640.59 份额为发起份额，发起份额承诺的持有期限为 3 年，自 2012 年 8 月 27 日起至 2015 年 8 月 27 日止。自 2015 年 8 月 28 日起发起份额承诺持有期限届满，发起 份额可以自由申购赎回退出。 § 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2012 年 8 月 28 日 ）基金份额总额 178,532,819.63 本报告期期初基金份额总额 560,480,654.75 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 45 页 共 51 页 本报告期基金总申购份额 264,855,636.74 减:本报告期基金总赎回份额 615,030,558.40 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 210,305,733.09 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 § 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计 服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 46 页 共 51 页 方正证券 1 456,846,634.44 33.91% 334,090.56 33.91% - 光大证券 1 320,313,855.75 23.78% 234,245.20 23.78% - 华创证券 1 235,150,041.71 17.46% 171,965.20 17.46% - 国融证券 1 162,505,025.00 12.06% 118,840.36 12.06% - 财达证券 1 99,640,751.71 7.40% 72,867.45 7.40% - 国信证券 1 72,712,390.36 5.40% 53,174.44 5.40% - 中信证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信证券山东 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 注：1.本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通 知》（证监基字[2007]48 号）的有关规定要求，本基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务 状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。 （1） 基金专用交易席位的选择标准如下： ① 经营行为规范，在近一年内未出现重大违规行为； ② 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ③ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易需要； ④ 具有较强的研究能力，能及时、全面地提供高质量的宏观、策略、行业、上市公司、证券市场 研究、固定收益研究、数量研究等报告及信息资讯服务； ⑤交易佣金收取标准合理。 （2）基金专用交易席位的选择程序如下： ① 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构； ② 本基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 2.本报告期新增国融证券一个交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 方正证券 24,379,375.37 68.93%192,300,000.00 82.78% - - 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 47 页 共 51 页 光大证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 国融证券 471,830.20 1.33% - - - - 财达证券 10,519,099.14 29.74% 40,000,000.00 17.22% - - 国信证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信证券山东 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《国金基金管理有限公司关于直 销系统、电子交易系统升级的公 告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 6 月 30 日 2 《国金基金管理有限公司关于在 上海陆金所资产管理有限公司推 出定期定额投资业务并参加费率 优惠活动的公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 6 月 22 日 3 《国金基金管理有限公司关于增 加平安证券有限责任公司为旗下 基金销售机构的公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 6 月 21 日 4 《国金基金管理有限公司关于增 加武汉市伯嘉基金销售有限公司 为旗下基金销售机构的公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 6 月 18 日 5 《国金基金管理有限公司关于参 加上海联泰资产管理有限公司费 率优惠活动的公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 6 月 18 日 6 《国金基金管理有限公司关于调 指定披露媒体和本 2016 年 6 月 2 日 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 48 页 共 51 页 整直销电子交易系统开放式基金 单笔最低申购金额和追加申购金 额的公告》 基金基金管理人网 站 7 《国金基金管理有限公司关于增 加泰诚财富基金销售（大连）有 限公司为旗下基金销售机构的公 告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 6 月 2 日 8 《国金基金管理有限公司关于调 整旗下开放式基金单笔最低申购 金额和追加申购金额的公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 6 月 1 日 9 《国金基金管理有限公司关于增 加成都万华源基金销售有限责任 公司为旗下基金销售机构的公 告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 5 月 25 日 10 《国金基金管理有限公司关于参 加中国民生银行股份有限公司费 率优惠的公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 5 月 12 日 11 《国金基金管理有限公司关于关 闭淘宝基金理财平台相关服务的 公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 5 月 5 日 12 《国金基金管理有限公司关于关 闭支付宝渠道基金支付服务的公 告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 5 月 5 日 13 《国金基金管理有限公司关于增 加上海凯石财富基金销售有限公 司为旗下基金销售机构的公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 4 月 28 日 14 《国金基金管理有限公司关于国 金国鑫灵活配置混合型发起式证 券投资基金 2016 年第 1 季度报 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 4 月 22 日 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 49 页 共 51 页 告》 15 《国金基金管理有限公司关于增 加深圳市金斧子投资咨询有限公 司为旗下基金销售机构的公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 4 月 20 日 16 《国金基金管理有限公司关于增 加微众银行股份有限公司为旗下 基金销售机构的公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 4 月 20 日 17 《国金国鑫灵活配置混合型发起 式证券投资基金招募说明书（更 新）》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 4 月 13 日 18 《国金国鑫灵活配置混合型发起 式证券投资基金招募说明书（更 新）摘要》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 4 月 13 日 19 《国金基金管理有限公司关于参 加新兰德费率优惠的公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 3 月 30 日 20 《国金基金管理有限公司关于旗 下部分基金参加中国工商银行股 份有限公司个人电子银行申购费 率优惠活动的公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 3 月 30 日 21 《国金国鑫灵活配置混合型发起 式证券投资基金 2015 年度报告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 3 月 28 日 22 《国金国鑫灵活配置混合型发起 式证券投资基金 2015 年度报告 摘要》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 3 月 28 日 23 《国金基金管理有限公司关于电 子直销业务增加通联支付第三方 支付业务的公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 3 月 9 日 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 50 页 共 51 页 24 《国金基金管理有限公司关于增 加厦门鑫鼎盛和深圳富济财富为 旗下基金销售机构的公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 3 月 8 日 25 《国金基金管理有限公司关于直 销系统、订单系统升级的公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 2 月 26 日 26 《国金基金管理有限公司关于旗 下基金所持“浦发银行”、“信 威集团”股票估值调整的公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 2 月 23 日 27 《国金基金管理有限公司关于增 加上海联泰资产管理有限公司为 旗下基金销售机构的公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 2 月 19 日 28 《国金国鑫灵活配置混合型发起 式证券投资基金2015年第4季度 报告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 1 月 20 日 29 《国金基金管理有限公司关于增 加浙江金观诚财富管理有限公司 和大泰金石投资管理有限公司为 旗下基金销售机构的公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 1 月 20 日 30 《国金基金管理有限公司关于 2016 年 1月 7日指数熔断后旗下 基金调整开放时间的公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 1 月 8 日 31 《国金基金管理有限公司关于 2016 年 1月 4日指数熔断后旗下 基金调整开放时间的补充公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 1 月 6 日 32 《国金基金管理有限公司关于国 金基金2015年 12月 31日旗下基 金净值公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2016 年 1 月 4 日 国金国鑫发起 2016年半年度报告 第 51 页 共 51 页 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 无 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同； 3、国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议； 4、国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 12.2 存放地点 本基金基金管理人的办公场所：北京海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 87 号 D 座 14 层。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支 付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：4000-2000-18 公司网址：www.gfund.com 国金基金管理有限公司 2016 年 8 月 27 日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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