最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 泓德远见回报混合(001500) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 594589 | ||||||||
| 基金代码 | 001500 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泓德基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年8月27日 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 2 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 3 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................ 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 13 §5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 14 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 17 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18 §7 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 38 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 38 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 46 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 47 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 47 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 48 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 48 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 49 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 50 §9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 50 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 4 §10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 50 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 51 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 51 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 51 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 53 §11 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 56 11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 56 11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 56 11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 56 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 5 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泓德远见回报混合型证券投资基金 基金简称 泓德远见回报混合 基金主代码 001500 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年8月24日 基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 794,265,003.44份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，通过股票、债券等 大类资产的配置和重点投资长期成长行业优势证券的 组合策略，追求基金资产良好的长期回报。 投资策略 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资 金面，积极把握市场发展趋势，根据经济周期不同阶 段各类资产市场表现变化情况，对股票、债券和现金 等大类资产投资比例进行精心配置，以有效管理市场 风险。本基金主要采取自上而下和自下而上相结合的 方法进行股票投资，其中，本基金选择长期成长行业 中的业绩确定性较高增长的上市公司股票进行重点投 资。同时，本基金将采取适当的久期策略、信用策略、 时机策略和可转换债券投资策略相结合的方法进行债 券投资。本基金力争在有效控制风险的前提下，通过 股票、债券等大类资产的配置和重点投资长期成长行 业优势证券的组合策略，追求基金资产的稳健回报。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%＋中证综合债券指数×25% 风险收益特征 基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的品种， 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 6 其长期风险与收益特征低于股票型基金，高于债券型 基金、货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泓德基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 李晓春 洪渊 联系电话 010-59850177 010-66105799 电子邮箱 lixiaochun@hongdefund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4009-100-888 95588 传真 010-59322130 010-66105798 注册地址 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大 厦1206室 北京西城区复兴门内大街55 号 办公地址 北京市西城区德胜门外大街 125号 北京西城区复兴门内大街55 号 邮政编码 100088 100140 法定代表人 王德晓 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 证券日报 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 http://www.hongdefund.com 基金半年度报告备置 地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 7 注册登记机构 泓德基金管理有限公司 北京市西城区德胜门外大街125号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 本期已实现收益 18,753,915.26 本期利润 33,865,252.07 加权平均基金份额本期利润 0.0536 本期加权平均净值利润率 4.97% 本期基金份额净值增长率 4.17% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 期末可供分配利润 97,209,209.64 期末可供分配基金份额利润 0.1224 期末基金资产净值 931,515,437.42 期末基金份额净值 1.173 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 17.30% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ①-③ ②-④ 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 8 ④ 过去一个月 4.45% 0.93% -0.20% 0.74% 4.65% 0.19% 过去三个月 7.91% 0.89% -1.34% 0.76% 9.25% 0.13% 过去六个月 4.17% 1.31% -11.15% 1.38% 15.32% -0.07% 自基金合同生效日起 至今（2015年08月24 日-2016年06月30日） 17.30% 1.08% -7.40% 1.52% 24.70% -0.44% 注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程： 业绩比较基准：沪深300指数收益率×75%＋中证综合债券指数×25% 基准指数的构建原则如下： 1、沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股 市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A股市场 中代表性强、流动性高的股票，能够反映A股市场总体发展趋势。 2、中证综合债券指数是中国全市场债券指数，以2001年12月31日为基期，基点为100点，并于2002 年12月31日起发布。中债综合指数的样本具有广泛的市场代表性，其样本范围涵盖银行间市场和交 易所市场，成分债券包括国债、企业债券、央行票据等所有主要债券种类。 3、由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合 同要求，基准指数每日按照75%、25%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的 时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 泓德远见回报混合 基金基准 2015-08-24 2015-10-13 2015-11-24 2016-01-06 2016-02-22 2016-04-05 2016-05-17 2016-06-30 15% 10% 5 0 -5% -10% 注：1、本基金的基金合同于2015年8月24日生效，截至2016年6月30日止,本基金成立未满1年。 2、本基金的建仓期为6个月，截至报告日，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 9 资限制规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为泓德基金管理有限公司（以下简称"公司"），成立于2015 年3 月3 日，是我国第一家由专业人士发起设立的公募基金管理公司。公司注册资本为人民币 12000万元，公司注册地在拉萨市。目前，公司股东及其出资比例为：王德晓26%，阳光 保险集团股份有限公司25%，珠海市基业长青股权投资基金（有限合伙）16.667%，南 京民生租赁股份有限公司13.875%，江苏岛村实业发展有限公司13.875%，上海捷朔信息 技术有限公司4.583%。截至2016年6月30日，总资产管理规模为231.27亿元，其中：公募 基金管理规模129.63亿元，专户产品管理规模101.64亿元。公司发行九只公募基金产品 以及多只专户产品，包括：偏股型基金七只、债券型基金、货币基金各一只，完成了从 权益类产品到固定收益类产品、从公募基金到专户的全方位产品布局。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 邬传雁 本基金 基金经 理、公司 副总经 理 2015年8月 24日 － 16年 硕士研究生，具有基金从 业资格，曾任幸福人寿保 险股份有限公司总裁助理 兼投资管理中心总经理、 阳光保险集团股份有限公 司资产投资管理中心投资 负责人、阳光财产保险股 份有限公司资金运用部总 经理助理负责人、光大永 明人寿保险公司投资部投 资分析主管、光大证券股 份有限公司研究所分析 师、华泰财产保险公司投 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 10 资管理中心基金部副经 理。2015年6月至今担任泓 德泓富灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理， 2015年8月至今担任泓德 泓业灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。 2015年12月至今担任泓德 裕泰债券型证券投资基金 的基金经理。2015年12月 至今担任泓德泓利货币市 场基金的基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定 的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任 日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、《泓德远见回报混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利 益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金 管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《泓德基金管理 有限公司公平交易制度》的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日 内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 11 的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交 易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年一月份A股市场大幅度快速下跌，各主要指数持续下跌幅度超过25%，其后 市场虽展开曲折反弹，截至6月末止，沪深300指数、创业板指数、上证指数分别比年初 下跌15.47%、17.92%、17.22%。本基金长期看好医药医疗、旅游、金融服务、食品饮料、 环保、自动驾驶、军工、新能源汽车等相关景气度中长期向好行业的优质上市公司股票。 这些股票随大势在一月份出现了大幅度调整，为本基金提供了比较好的买入时机。 二至六月份，A股市场总的基调为曲折反弹，本基金在市场反弹过程中保持了大类 资产配置比例的相对稳定，只是根据真实价值股和真实成长股的表现差异，少量调整真 实价值股和真实成长股的配置比例。为了降低本基金净值回撤幅度，本基金在A股出现 明显反弹情况下，通过减持成长型股票增持价值型股票的方式适当降低组合的贝塔值。 反之，在A股出现明显下跌时，通过增持弹性较大优质成长股来增加组合的净值弹性， 体现稳健基础上积极进取的投资风格。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，泓德远见回报的基金份额净值为1.173元，本报告期份额净值增长率 为4.17%，同期业绩比较基准增长率为-11.15%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 4.5.1 宏观经济和行业展望 国内宏观经济结构长周期的转型是本基金看好中国A股市场中长期结构性牛市的根 本原因。消费和服务驱动经济增长的比重存在较大的上升空间，人口结构老龄化的趋势 较为确定，金融服务、医药医疗、养老服务等产业方向已经，并继续迎来中长期的发展 良机。另外，经济改革不断推进，国内企业，特别是上市公司的激励机制正在继续系统 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 12 性改善，企业研发创新投入和民间创业的热情持续高涨，这些因素正在推进中国经济增 长质量持续的、系统性的改善，也在推进具有国际竞争力的技术型和管理型的中国企业 的成长。 中短期而言，供给侧改革对宏观经济的稳定作用有了一定体现，经济总体上出现了 弱势企稳态势，通胀很难突破2%，预期货币政策宽松态势将延续，但宽松的程度可能有 所下降。 在经济长周期的结构转型过程中，部分行业受益于人口老龄化、生育政策松动、服 务消费升级和自然环境治理，以及军事强国、制造强国的国家战略，这些行业景气度将 长期向好。大部分传统的周期性行业仍然存在景气度中长期向下的压力。本基金继续长 期看好医疗服务、休闲旅游、环保、TMT、新能源汽车和汽车自动驾驶、智能制造、军 工等行业的景气度。 4.5.2 证券市场展望 考虑到国内市场利率水平较之两年前平均下降了1.5个百分点，本基金认为A股市场 目前整体处于一个估值相对均衡位置。站在股票本身角度看，A股的估值水平总体上仍 然偏贵，但站在债券、股票等大类资产比较角度，由于债券隐含的到期收益率较低,缺乏 配置价值，许多未来三到五年业绩年均能较为确定性地增长10%以上的上市公司股票的 相对配置价值比较高。 4.5.3 配置和组合策略 下半年本基金在大类资产配置方面仍然注重通过基本面研究方法,挖掘业绩确定性 增长的上市公司股票的配置机会，抓住市场波动时机增加估值合理股票的配置。经济结 构的调整过程中出现了一大批专注所在行业或子行业业务的技术型、管理型上市公司， 这批上市公司未来业绩较高速度的增长比较确定，其股价正步入长期上升轨道。中短期 这些股票股价如果随市场调整将是比较好的增持机会，因为随着时间推移这些股票一定 会有较好的表现。 本基金将长期坚持相对分散的股票组合策略，在价值股和真实成长股中间寻求一定 的平衡，力求降低组合的回撤。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 13 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准 则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。 本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业 协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、 估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。 本基金管理人设立了由公司总经理、督察长、研究部、监察稽核部、运营支持部等部门 负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多 年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的 专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常 估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要 求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公 司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关 估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间 不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署 服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易 或挂牌的部分债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六条中对基金 利润分配原则的约定，2016年度未实施利润分配。 本基金截至2016年6月30日，期末可供分配利润为97,209,209.64元，其中：未分配利 润已实现部分为97,209,209.64元，未分配利润未实现部分为40,041,224.34元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 14 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对泓德远见回报混合型证券投资基金的托管过程中， 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，泓德远见回报混合型证券投资基金的管理人--泓德基金管理有限公司 在泓德远见回报混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎 回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在 各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，泓德远见回报混合型证 券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对泓德基金管理有限公司编制和披露的泓德远见回报混合型证券投 资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：泓德远见回报混合型证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 15 资 产： 银行存款 6.4.7.1 10,056,820.73 63,169,633.66 结算备付金 12,107,198.44 1,127,963.59 存出保证金 8,316,766.22 182,467.52 交易性金融资产 6.4.7.2 801,836,145.77 581,761,054.57 其中：股票投资 575,972,252.97 276,363,778.37 基金投资 － － 债券投资 225,863,892.80 305,397,276.20 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 6.4.7.3 － － 买入返售金融资产 6.4.7.4 35,000,000.00 20,000,000.00 应收证券清算款 40,474,861.70 6,396,712.47 应收利息 6.4.7.5 3,052,877.36 2,832,635.38 应收股利 － － 应收申购款 23,155,318.20 2,170.14 递延所得税资产 － － 其他资产 6.4.7.6 － － 资产总计 933,999,988.42 675,472,637.33 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 6.4.7.3 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 － － 应付赎回款 754,841.84 59,309.47 应付管理人报酬 968,440.59 851,587.29 应付托管费 161,406.77 141,931.22 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 16 应付销售服务费 － － 应付交易费用 6.4.7.7 509,404.75 671,406.14 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 6.4.7.8 90,457.05 154,075.36 负债合计 2,484,551.00 1,878,309.48 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 794,265,003.44 598,418,435.22 未分配利润 6.4.7.10 137,250,433.98 75,175,892.63 所有者权益合计 931,515,437.42 673,594,327.85 负债和所有者权益总计 933,999,988.42 675,472,637.33 注：1、报告截止日2016年6月30日，基金份额净值为人民币1.173元，基金份额总额为794,265,003.44 份。 2、本基金合同于2015年08月24日生效，上年度财务报表的实际编制期间为2015年8月24日至2015年 12月31日止。 6.2 利润表 会计主体：泓德远见回报混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2016年1月1日至2016年6月30日 一、收入 42,244,944.49 1.利息收入 4,470,342.04 其中：存款利息收入 6.4.7.11 167,587.95 债券利息收入 4,062,903.60 资产支持证券利息收 入 － 买入返售金融资产收 入 239,850.49 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 17 其他利息收入 － 2.投资收益（损失以“-”填列） 22,597,482.59 其中：股票投资收益 6.4.7.12 18,647,762.56 基金投资收益 － 债券投资收益 6.4.7.13 408,312.69 资产支持证券投资收 益 － 贵金属投资收益 － 衍生工具收益 6.4.7.14 299,400.00 股利收益 6.4.7.15 3,242,007.34 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.16 15,111,336.81 4.汇兑收益（损失以“－”号填 列） － 5.其他收入（损失以“-”号填列 6.4.7.17 65,783.05 减：二、费用 8,379,692.42 1．管理人报酬 5,065,417.32 2．托管费 844,236.24 3．销售服务费 － 4．交易费用 6.4.7.18 1,556,811.86 5．利息支出 797,316.70 其中：卖出回购金融资产支出 797,316.70 6．其他费用 6.4.7.19 115,910.30 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 33,865,252.07 减：所得税费用 － 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 33,865,252.07 注：本基金合同于2015年8月24日生效，无上年度可比期间。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 18 会计主体：泓德远见回报混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 598,418,435.22 75,175,892.63 673,594,327.85 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) － 33,865,252.07 33,865,252.07 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 “-”号填列） 195,846,568.22 28,209,289.28 224,055,857.50 其中：1.基金申购款 233,767,169.46 30,374,827.41 264,141,996.87 2.基金赎回款 -37,920,601.24 -2,165,538.13 -40,086,139.37 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净 值） 794,265,003.44 137,250,433.98 931,515,437.42 注：本基金合同于2015年8月24日生效，无上年度可比期间。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王德晓 ————————— 基金管理人负责人 王德晓 ————————— 主管会计工作负责人 李娇 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泓德远见回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]921号《关于准予泓德远见回报混合型证券投资 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 19 基金注册的批复》核准，由泓德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金 法》和《泓德远见回报混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型 开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集604,780,100.52元， 经 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第994号验资报告予 以验证。经向中国证监会备案，《泓德远见回报混合型证券投资基金基金合同》于2015 年8月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为604,810,317.17份，其中认购资 金利息折合30,216.65份基金份额。本基金的基金管理人为泓德基金管理有限公司，基金 托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泓德远见回报混合型证券投资基金基 金合同》的有关规定，本基金的投资目标为在有效控制风险的前提下，通过股票、债券 等大类资产的配置和重点投资长期成长行业优势证券的组合策略，追求基金资产良好的 长期回报。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交 易的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会准予投资的股票）、债券（包括国 债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券等）、银行存款（包 括通知存款、定期存款、协议存款等）、资产支持证券、权证、货币市场工具、股指期 货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国 证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在 履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金 资产的比例范围为8%-95%；现金、债券及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占 基金资产比例为5%-92%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交 易保证金后，保持现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金 的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×75%＋中证综合债券指数×25%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 －基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券 投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 20 引》、《泓德远见回报混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的 中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年1月1日至2016年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要 求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6 月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法 规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、 债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限 在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于 2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得 税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算 纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应 纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 21 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花 税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 10,056,820.73 定期存款 － 其中：存款期限1-3个月 － 其他存款 － 合计 10,056,820.73 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 545,979,267.33 575,972,252.97 29,992,985.64 贵金属投资-金交所黄 金合约 － － － 债券 交易所市场 22,791,000.00 23,065,892.80 274,892.80 银行间市场 202,053,569.39 202,798,000.00 744,430.61 合计 224,844,569.39 225,863,892.80 1,019,323.41 资产支持证券 － － － 基金 － － － 其他 － － － 合计 770,823,836.72 801,836,145.77 31,012,309.05 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 22 项目 本期末 2016年6月30日 名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 － － － 货币衍生工具 － － － 权益衍生工具 36,212,800.00 － － 其中：股指期货投资 36,212,800.00 － － 其他衍生工具 － － － 合计 36,212,800.00 － － 注：股指期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详见 下表（买入持仓量以正数表示，卖出持仓量已负数表示）： 金额单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买/卖） （单位：手） 合约市值 公允价值变动 IC1612 中证500股指 期货1612合约 22 24,887,280.00 1,746,560.00 IF1612 沪深300股指 期货1612合约 15 13,416,300.00 344,220.00 总额合计 2,090,780.00 减：可抵消期货暂收款 2,090,780.00 股指期货投资净额 0 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 35,000,000.00 － 合计 35,000,000.00 － 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 23 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 5,083.81 应收定期存款利息 － 应收其他存款利息 － 应收结算备付金利息 1,277.90 应收债券利息 3,030,863.98 应收买入返售证券利息 9,079.17 应收申购款利息 6,461.98 应收黄金合约拆借孳息 － 其他 110.52 合计 3,052,877.36 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 505,265.75 银行间市场应付交易费用 4,139.00 合计 509,404.75 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 － 应付赎回费 949.45 预提费用 89,507.60 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 24 合计 90,457.05 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 598,418,435.22 598,418,435.22 本期申购 233,767,169.46 233,767,169.46 本期赎回（以“-”号填列） -37,920,601.24 -37,920,601.24 本期末 794,265,003.44 794,265,003.44 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 57,262,950.87 17,912,941.76 75,175,892.63 本期利润 18,753,915.26 15,111,336.81 33,865,252.07 本期基金份额交易产 生的变动数 21,192,343.51 7,016,945.77 28,209,289.28 其中：基金申购款 24,551,222.43 5,823,604.98 30,374,827.41 基金赎回款 -3,358,878.92 1,193,340.79 -2,165,538.13 本期已分配利润 － － － 本期末 97,209,209.64 40,041,224.34 137,250,433.98 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 138,022.12 定期存款利息收入 － 其他存款利息收入 － 结算备付金利息收入 18,500.68 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 25 其他 11,065.15 合计 167,587.95 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 460,336,753.10 减：卖出股票成本总额 441,688,990.54 买卖股票差价收入 18,647,762.56 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到 期兑付）成交总额 323,127,170.80 减：卖出债券（、债转股及债 券到期兑付）成本总额 317,141,323.40 减：应收利息总额 5,577,534.71 买卖债券差价收入 408,312.69 6.4.7.14 衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2016年1月1日至2016年6月30日 股指期货投资收益 299,400.00 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 26 股票投资产生的股利收益 3,242,007.34 基金投资产生的股利收益 － 合计 3,242,007.34 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 13,020,556.81 ——股票投资 13,082,590.89 ——债券投资 -62,034.08 ——资产支持证券投资 － ——基金投资 0 ——贵金属投资 － ——其他 － 2.衍生工具 2,090,780.00 ——权证投资 － --期货投资 2,090,780.00 3.其他 － 合计 15,111,336.81 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 65,092.31 转换费收入 690.74 合计 65,783.05 注：1、本基金的赎回费率随着持有期限的增加而递减，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。 2、本基金的转换费由申购补差费和赎回费两部分构成，其中不低于赎回费部分的25%归入转出基金 的基金资产。 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 27 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 1,552,199.36 银行间市场交易费用 4,612.50 合计 1,556,811.86 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 39,781.56 信息披露费 49,726.04 其他 500.00 帐户维护费 16,500.00 汇划手续费 9,402.70 合计 115,910.30 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无须做披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泓德基金管理有限公司(以下简称“泓德 基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售 机构 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 28 中国工商银行股份有限公司(以下简称 “中国工商银行”) 基金托管人 王德晓 基金管理人股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管 理费 5,065,417.32 其中：支付销售机构的客户维 护费 3,623.06 注：支付基金管理人泓德基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托 管费 844,236.24 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 29 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 王德晓 49,897.81 0.01% 49,897.81 0.01% 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 10,056,820.73 138,022.12 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本报告期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 期末 成本 总额 期末 估值总额 说明 60070 光明 2015-11-23 2016- 非公 10.96 8.39 456,2 4,999, 3,827,551. 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 30 8 地产 11-17 开发 行 04 995.84 56 60190 8 京运 通 2015-12-01 2016- 11-28 非公 开发 行 7.88 7.67 253,8 35 2,000, 219.8 1,946,914. 45 00237 3 千方 科技 2015-12-16 2016- 12-19 非公 开发 行 38.56 14.9 4 103,7 34 1,999, 991.52 1,549,785. 96 该股票于 2016年5月 10日实施权 益分派方 案：每10股 派1.00元人 民币现金 （含税）； 同时，以资 本公积向全 体股东每10 股转增10 股。 00240 7 多氟 多 2015-11-11 2016- 11-14 非公 开发 行 29.88 31.4 8 412,5 00 4,930, 200 12,985,500 该股票于 2016年5月 12日实施权 益分派方 案：每10股 派1.50元人 民币现金 （含税）； 同时，以资 本公积向全 体股东每10 股转增15 股。 30010 2 乾照 光电 2015-11-11 2016- 11-16 非公 开发 行 6.94 8.29 432,2 76 2,999, 995.44 3,583,568. 04 30030 3 聚飞 光电 2015-12-02 2016- 12-14 非公 开发 行 9.13 9.32 328,5 87 2,999, 999.31 3,062,430. 84 30033 4 津膜 科技 2015-12-23 2016- 12-26 非公 开发 行 26.52 18.0 5 226,2 45 6,000, 017.4 4,083,722. 25 60196 6 玲珑 轮胎 2016-06-24 2016- 07-06 新股 未上 市 12.98 12.9 8 6,136 79,645 .28 79,645.28 60301 新宏 2016-06-23 2016- 新股 8.49 8.49 1,602 13,600 13,600.98 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 31 6 泰 07-01 未上 市 .98 00280 5 丰元 股份 2016-06-29 2016- 07-07 新股 未上 市 5.8 5.8 971 5,631. 8 5,631.8 30052 0 科大 国创 2016-06-30 2016- 07-08 新股 未上 市 10.05 10.0 5 926 9,306. 3 9,306.3 30050 8 维宏 股份 2016-04-12 2017- 04-19 新股 锁定 20.08 254. 5 10,38 3 208,49 0.64 2,642,473. 5 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股/新债申购。其中 基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股 上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股/新债，从新股/ 新债获配日至新股/新债上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证 监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个 月内不得转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原 因 期末 估 值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量 期末 成本总 额 期末 估值总 额 说明 00000 2 万 科Ａ 2015- 12-21 重大资 产重组 18.21 2016- 07-04 21.99 3,000 43,593.3 4 54,630.0 0 00246 5 海格 通信 2016- 06-13 增发发 行 12.44 － 350,0 00 4,220,78 1.24 4,354,00 0.00 60391 9 金徽 酒 2016- 06-06 重大事 项 30.90 2016- 07-05 33.99 6,603 72,236.8 2 204,032. 70 00237 3 千方 科技 2016- 05-12 重大事 项 14.94 － 21,00 0 307,833. 75 313,740. 00 30016 6 东方 国信 2016- 06-08 重大事 项 27.47 － 29,00 0 654,046. 24 796,630. 00 30050 8 维宏 股份 2016- 06-30 重大事 项 254.50 2016- 07-06 242.00 10,38 3 208,490. 64 2,642,47 3.50 注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股 票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 32 本基金于本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险 限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金的基 金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金 在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业 务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制委员会，主要 负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策等事项；督察长负责对基金管理人各业务 环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董 事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理 人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估， 并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的活期存款存放于本基金托管人的账户，与该机构存款相关的信用风险不重 大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证 券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在银行间同业市场交易前均对交易对手进行 信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 33 制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的 标准统计及汇总。于2016年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债 以外的债券占基金资产净值的比例为17.76%。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的 处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受 限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市和银行间同业市场交 易，除6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能 根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资 产的公允价值。 除6.4.13.4.1.1中列示的卖出回购金融资产款外，本基金所承担的其他金融负债的合 约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期 日且不计息，因此账面余额即约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 34 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和买入返售金融资产 等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 10,056,820. 73 － － － 10,056,820. 73 结算备付金 12,107,198. 44 － － － 12,107,198. 44 存出保证金 8,316,766.2 2 － － － 8,316,766.2 2 交易性金融资 产 59,938,000. 00 164,067,337 .30 1,858,555.5 0 575,972,252 .97 801,836,145 .77 买入返售金融 资产 35,000,000. 00 － － － 35,000,000. 00 应收证券清算 款 － － － 40,474,861. 70 40,474,861. 70 应收利息 － － － 3,052,877.3 6 3,052,877.3 6 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 35 应收申购款 23,098,403. 58 － － 56,914.62 23,155,318. 20 资产总计 148,517,188 .97 164,067,337 .30 1,858,555.5 0 619,556,906 .65 933,999,988 .42 负债 应付证券清算 款 － － － 应付赎回款 － － － 754,841.84 754,841.84 应付管理人报 酬 － － － 968,440.59 968,440.59 应付托管费 － － － 161,406.77 161,406.77 应付交易费用 － － － 509,404.75 509,404.75 其他负债 － － － 90,457.05 90,457.05 负债总计 － － － 2,484,551.0 0 2,484,551.0 0 利率敏感度缺 口 148,517,188 .97 164,067,337 .30 1,858,555.5 0 617,072,355 .65 931,515,437 .42 上年度末 2015年12月31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 63,169,633. 66 － － － 63,169,633. 66 结算备付金 1,127,963.5 9 － － － 1,127,963.5 9 存出保证金 182,467.52 － － － 182,467.52 交易性金融资 产 242,420,500 .00 62,627,776. 20 349,000.00 276,363,778 .37 581,761,054 .57 买入返售金融 资产 20,000,000. 00 － － － 20,000,000. 00 应收证券清算 款 － － － 6,396,712.4 7 6,396,712.4 7 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 36 应收利息 － － － 2,832,635.3 8 2,832,635.3 8 应收申购款 － － － 2,170.14 2,170.14 资产总计 326,900,564 .77 62,627,776. 20 349,000.00 285,595,296 .36 675,472,637 .33 负债 应付赎回款 － － － 59,309.47 59,309.47 应付管理人报 酬 － － － 851,587.29 851,587.29 应付托管费 － － － 141,931.22 141,931.22 应付交易费用 － － － 671,406.14 671,406.14 其他负债 － － － 154,075.36 154,075.36 负债总计 － － － 1,878,309.4 8 1,878,309.4 8 利率敏感度缺 口 326,900,564 .77 62,627,776. 20 349,000.00 283,716,986 .88 673,594,327 .85 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 市场利率上升25个基点 -286,648.55 -187,466.95 市场利率下降25个基点 289,429.80 189,537.77 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 37 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策 的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的 定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正， 来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比 例范围8-95%；现金、债券及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例 为5%-92%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的 基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进 行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可 靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 交易性金融资产-股票投资 575,972,252.97 61.83 276,363,778.37 41.03 交易性金融资产-基金投资 － － － － 交易性金融资产-贵金属投资 － － － － 衍生金融资产－权证投资 － － － － 其他 － － － － 合计 575,972,252.97 61.83 276,363,778.37 41.03 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 38 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 截止2016年6月30日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格 风险对基金资产净值的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 575,972,252.97 61.67 其中：股票 575,972,252.97 61.67 2 固定收益投资 225,863,892.80 24.18 其中：债券 225,863,892.80 24.18 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 35,000,000.00 3.75 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 22,164,019.17 2.37 7 其他各项资产 74,999,823.48 8.03 8 合计 933,999,988.42 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 39 例(%) A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 26,750,704.00 2.87 C 制造业 325,977,985.53 34.99 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 193,700.00 0.02 E 建筑业 4,167,672.32 0.45 F 批发和零售业 54,473,011.05 5.85 G 交通运输、仓储和邮政业 7,191,000.00 0.77 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,195,421.86 1.74 J 金融业 58,333,160.00 6.26 K 房地产业 7,168,481.56 0.77 L 租赁和商务服务业 17,538,300.00 1.88 M 科学研究和技术服务业 164,247.85 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 14,954,000.00 1.61 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 28,273,870.00 3.04 R 文化、体育和娱乐业 14,590,698.80 1.57 S 综合 － － 合计 575,972,252.97 61.83 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 002262 恩华药业 1,249,000 25,167,350.00 2.70 2 600028 中国石化 4,600,000 21,712,000.00 2.33 3 002727 一心堂 799,000 19,975,000.00 2.14 4 600276 恒瑞医药 492,000 19,734,120.00 2.12 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 40 5 601318 中国平安 569,000 18,230,760.00 1.96 6 600138 中青旅 819,000 15,823,080.00 1.70 7 300015 爱尔眼科 419,000 15,306,070.00 1.64 8 002407 多氟多 412,500 12,985,500.00 1.39 9 603939 益丰药房 375,245 12,240,491.90 1.31 10 000625 长安汽车 889,000 12,152,630.00 1.30 11 300360 炬华科技 518,998 11,744,924.74 1.26 12 300144 宋城演艺 465,000 11,583,150.00 1.24 13 000001 平安银行 1,320,000 11,484,000.00 1.23 14 300370 安控科技 990,000 11,246,400.00 1.21 15 002214 大立科技 890,000 10,973,700.00 1.18 16 002292 奥飞娱乐 345,951 10,361,232.45 1.11 17 600867 通化东宝 472,800 9,782,232.00 1.05 18 600036 招商银行 550,000 9,625,000.00 1.03 19 002573 清新环境 560,000 9,475,200.00 1.02 20 601169 北京银行 900,000 9,333,000.00 1.00 21 300347 泰格医药 319,000 9,257,380.00 0.99 22 601166 兴业银行 560,000 8,534,400.00 0.92 23 600741 华域汽车 589,100 8,253,291.00 0.89 24 300389 艾比森 329,461 8,094,856.77 0.87 25 002470 金正大 990,000 7,969,500.00 0.86 26 603338 浙江鼎力 169,000 7,790,900.00 0.84 27 601021 春秋航空 150,000 7,191,000.00 0.77 28 600718 东软集团 390,000 7,144,800.00 0.77 29 603899 晨光文具 399,960 7,079,292.00 0.76 30 000963 华东医药 103,922 7,004,342.80 0.75 31 600217 秦岭水泥 866,401 6,567,319.58 0.71 32 000028 国药一致 100,000 6,510,000.00 0.70 33 002390 信邦制药 700,000 6,468,000.00 0.69 34 000550 江铃汽车 265,000 6,455,400.00 0.69 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 41 35 002454 松芝股份 329,000 5,981,220.00 0.64 36 002309 中利科技 329,000 5,892,390.00 0.63 37 300485 赛升药业 118,200 5,491,572.00 0.59 38 603588 高能环境 200,000 5,450,000.00 0.59 39 002554 惠博普 699,820 5,038,704.00 0.54 40 002007 华兰生物 149,927 4,707,707.80 0.51 41 601689 拓普集团 139,000 4,580,050.00 0.49 42 600612 老凤祥 109,990 4,493,091.50 0.48 43 002281 光迅科技 69,000 4,429,800.00 0.48 44 002465 海格通信 350,000 4,354,000.00 0.47 45 600079 人福医药 251,000 4,209,270.00 0.45 46 002462 嘉事堂 109,943 4,095,376.75 0.44 47 300334 津膜科技 226,245 4,083,722.25 0.44 48 600519 贵州茅台 13,900 4,057,688.00 0.44 49 002414 高德红外 150,000 4,045,500.00 0.43 50 002048 宁波华翔 169,000 3,865,030.00 0.41 51 600688 上海石化 629,000 3,836,900.00 0.41 52 600708 光明地产 456,204 3,827,551.56 0.41 53 002504 弘高创意 154,958 3,749,983.60 0.40 54 002518 科士达 150,000 3,732,000.00 0.40 55 600763 通策医疗 119,000 3,710,420.00 0.40 56 300102 乾照光电 432,276 3,583,568.04 0.38 57 000919 金陵药业 269,931 3,533,396.79 0.38 58 600998 九州通 189,960 3,326,199.60 0.36 59 002658 雪迪龙 189,941 3,303,073.99 0.35 60 000915 山大华特 90,000 3,183,300.00 0.34 61 600563 法拉电子 69,000 3,140,880.00 0.34 62 002367 康力电梯 200,000 3,080,000.00 0.33 63 300303 聚飞光电 328,587 3,062,430.84 0.33 64 600633 浙报传媒 199,970 3,007,548.80 0.32 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 42 65 600398 海澜之家 260,000 2,938,000.00 0.32 66 002223 鱼跃医疗 89,100 2,826,252.00 0.30 67 600885 宏发股份 89,000 2,733,190.00 0.29 68 600664 哈药股份 327,500 2,714,975.00 0.29 69 300508 维宏股份 10,383 2,642,473.50 0.28 70 002023 海特高新 150,000 2,599,500.00 0.28 71 002285 世联行 300,000 2,337,000.00 0.25 72 002583 海能达 190,000 2,287,600.00 0.25 73 300365 恒华科技 50,000 2,287,500.00 0.25 74 600498 烽火通信 90,000 2,185,200.00 0.23 75 601908 京运通 253,835 1,946,914.45 0.21 76 002603 以岭药业 120,000 1,909,200.00 0.21 77 002373 千方科技 124,734 1,863,525.96 0.20 78 300003 乐普医疗 95,900 1,749,216.00 0.19 79 300026 红日药业 99,990 1,738,826.10 0.19 80 300267 尔康制药 120,000 1,718,400.00 0.18 81 601888 中国国旅 39,000 1,715,220.00 0.18 82 300005 探路者 100,000 1,705,000.00 0.18 83 300273 和佳股份 80,000 1,532,000.00 0.16 84 300289 利德曼 100,000 1,496,000.00 0.16 85 002303 美盈森 119,000 1,462,510.00 0.16 86 601313 江南嘉捷 99,000 1,433,520.00 0.15 87 603806 福斯特 27,400 1,430,006.00 0.15 88 601933 永辉超市 320,000 1,321,600.00 0.14 89 002250 联化科技 90,372 1,294,127.04 0.14 90 600085 同仁堂 40,000 1,191,600.00 0.13 91 002410 广联达 80,000 1,144,000.00 0.12 92 300487 蓝晓科技 20,000 1,136,400.00 0.12 93 601328 交通银行 200,000 1,126,000.00 0.12 94 600699 均胜电子 29,000 1,110,700.00 0.12 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 43 95 002508 老板电器 30,000 1,103,100.00 0.12 96 300342 天银机电 34,224 1,042,463.04 0.11 97 600048 保利地产 110,000 949,300.00 0.10 98 002090 金智科技 30,000 881,100.00 0.09 99 300166 东方国信 29,000 796,630.00 0.09 100 600074 保千里 50,000 746,000.00 0.08 101 601567 三星医疗 50,000 737,500.00 0.08 102 300346 南大光电 15,000 670,950.00 0.07 103 601678 滨化股份 120,000 610,800.00 0.07 104 002206 海 利 得 30,000 513,900.00 0.06 105 603111 康尼机电 37,500 503,250.00 0.05 106 300136 信维通信 24,000 503,040.00 0.05 107 601611 中国核建 19,966 417,688.72 0.04 108 300414 中光防雷 10,100 391,779.00 0.04 109 300394 天孚通信 7,500 306,075.00 0.03 110 603528 多伦科技 3,112 304,944.88 0.03 111 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.03 112 300054 鼎龙股份 10,000 250,200.00 0.03 113 002405 四维图新 10,000 246,000.00 0.03 114 002689 远大智能 30,000 232,500.00 0.03 115 300416 苏试试验 6,000 207,600.00 0.02 116 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.02 117 603919 金徽酒 6,603 204,032.70 0.02 118 600856 中天能源 10,000 193,700.00 0.02 119 300512 中亚股份 1,873 187,150.16 0.02 120 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.02 121 603339 四方冷链 2,793 151,995.06 0.02 122 300202 聚龙股份 6,000 145,260.00 0.02 123 002304 洋河股份 2,000 143,840.00 0.02 124 603779 威龙股份 2,809 117,865.64 0.01 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 44 125 603959 百利科技 2,815 116,681.75 0.01 126 002079 苏州固锝 10,000 111,700.00 0.01 127 002798 帝王洁具 1,056 91,555.20 0.01 128 601966 玲珑轮胎 6,136 79,645.28 0.01 129 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01 130 603029 天鹅股份 1,618 72,211.34 0.01 131 002747 埃斯顿 2,000 68,800.00 0.01 132 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.01 133 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01 134 000002 万 科Ａ 3,000 54,630.00 0.01 135 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.01 136 002773 康弘药业 750 34,912.50 － 137 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 － 138 000568 泸州老窖 1,100 32,670.00 － 139 000069 华侨城Ａ 4,500 28,800.00 － 140 603698 航天工程 1,000 27,440.00 － 141 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 － 142 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 － 143 002709 天赐材料 250 17,485.00 － 144 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 － 145 300520 科大国创 926 9,306.30 － 146 300037 新宙邦 100 6,519.00 － 147 002805 丰元股份 971 5,631.80 － 148 002074 国轩高科 100 3,947.00 － 149 603901 永创智能 200 3,596.00 － 150 002475 立讯精密 150 2,947.50 － 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 45 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002727 一心堂 47,673,973.80 7.08 2 002262 恩华药业 23,617,818.19 3.51 3 603939 益丰药房 23,174,467.70 3.44 4 002292 奥飞娱乐 22,870,549.46 3.40 5 300365 恒华科技 21,876,903.00 3.25 6 300360 炬华科技 17,457,684.58 2.59 7 600612 老凤祥 16,740,030.39 2.49 8 300144 宋城演艺 16,285,018.04 2.42 9 600028 中国石化 16,233,508.00 2.41 10 601318 中国平安 16,200,014.00 2.41 11 300389 艾比森 16,120,466.97 2.39 12 300414 中光防雷 15,494,495.00 2.30 13 300370 安控科技 15,278,677.31 2.27 14 603588 高能环境 14,084,415.13 2.09 15 600718 东软集团 13,927,030.09 2.07 16 600885 宏发股份 13,141,342.85 1.95 17 600138 中青旅 12,852,504.32 1.91 18 002214 大立科技 12,639,168.16 1.88 19 002281 光迅科技 12,148,956.13 1.80 20 601021 春秋航空 10,536,589.32 1.56 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002727 一心堂 32,534,599.42 4.83 2 300365 恒华科技 25,453,816.72 3.78 3 600885 宏发股份 22,618,582.08 3.36 4 300414 中光防雷 16,328,198.00 2.42 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 46 5 600612 老凤祥 16,170,353.97 2.40 6 300370 安控科技 14,538,588.16 2.16 7 603939 益丰药房 13,269,663.26 1.97 8 300360 炬华科技 13,121,391.81 1.95 9 002292 奥飞娱乐 13,069,917.27 1.94 10 603588 高能环境 12,762,751.37 1.89 11 002262 恩华药业 11,571,981.80 1.72 12 600699 均胜电子 11,442,804.99 1.70 13 300166 东方国信 10,412,610.62 1.55 14 300389 艾比森 10,318,613.22 1.53 15 002475 立讯精密 9,429,899.00 1.40 16 002281 光迅科技 9,346,079.09 1.39 17 300327 中颖电子 9,232,646.19 1.37 18 600519 贵州茅台 9,064,739.52 1.35 19 601021 春秋航空 8,897,142.11 1.32 20 601169 北京银行 8,203,929.00 1.22 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 728,214,874.25 卖出股票的收入（成交）总额 460,336,753.10 注：本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票 收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 60,382,000.00 6.48 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 47 其中：政策性金融债 60,382,000.00 6.48 4 企业债券 20,000,000.00 2.15 5 企业短期融资券 20,006,000.00 2.15 6 中期票据 122,410,000.00 13.14 7 可转债 3,065,892.80 0.33 8 其他 － － 9 合计 225,863,892.80 24.25 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 101560064 15浦东土地 MTN001 500,000 50,830,000.00 5.46 2 160209 16国开09 400,000 39,932,000.00 4.29 3 101558051 15联通 MTN005 300,000 30,288,000.00 3.25 4 101455035 14中建材 MTN002 200,000 20,530,000.00 2.20 5 150203 15国开03 200,000 20,450,000.00 2.20 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 48 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 （买 /卖） 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险说明 IC1612 中证500股指期 货1612合约 22 24,887,280. 00 1,746,560.0 0 IF1612 沪深300股指期 货1612合约 15 13,416,300. 00 344,220.00 公允价值变动总额合计(元) 2,090,780.00 股指期货投资本期收益(元) 299,400.00 股指期货投资本期公允价值变动(元) 2,090,780.00 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期主要采用套保策略对远月股指期货进行少量投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 8,316,766.22 2 应收证券清算款 40,474,861.70 3 应收股利 － 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 49 4 应收利息 3,052,877.36 5 应收申购款 23,155,318.20 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 74,999,823.48 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 123001 蓝标转债 375,873.00 0.04 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 1 002407 多氟多 12,985,500.00 1.39 非公开发行 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额比例 持有 份额 占总份 额比例 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 50 237 3,351,329.13 790,853,894.74 99.57% 3,411,108.70 0.43% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 140,217.38 0.0177% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2015年8月24日)基金份额总额 604,810,317.17 本报告期期初基金份额总额 598,418,435.22 本报告期基金总申购份额 233,767,169.46 减：本报告期基金总赎回份额 37,920,601.24 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 794,265,003.44 注：上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 51 （1） 基金管理人专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金基金管理人于2016年5月10日发布公告，经泓德基金管理有限 公司董事会审议，聘任温永鹏先生为公司副总经理。 公司已根据相关法律法规要求，在指定媒体公开披露了公司人员的变更信息，并已 在监管机构备案。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼 事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金 提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证 券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金 额 占当期股票 成交总额比 佣金 占当期佣金 总量的比例 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 52 例 长江证券 1 322,351, 863.4 27.17% 229,289.91 23.27% － 国金证券 2 115,150, 589.28 9.7% 81,906.54 8.31% － 民生证券 2 624,290, 979.87 52.61% 568,915.88 57.74% － 首创证券 1 43,026,7 67.7 3.63% 30,605.04 3.11% － 中信建投证 券 2 81,803,5 27.06 6.89% 74,547.1 7.57% － 安信证券 2 － － － － － 平安证券 2 － － － － － 申万宏源 2 － － － － － 海通证券 1 － － － － － 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金 额 占当期债券 成交总额比例 成交金 额 占当期债券 回购成交总 额比例 成交 金额 占当期权证 成交总额比 例 长江证券 － － － － － － 国金证券 943,786. 1 80.32% 123,000, 000 20.5% － － 民生证券 231,287. 2 19.68% 467,000, 000 77.83% － － 首创证券 － － － － － － 中信建投证 券 － － 10,000,0 00 1.67% － － 安信证券 － － － － － － 平安证券 － － － － － － 申万宏源 － － － － － － 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 53 海通证券 － － － － － － 注：1、本公司选择证券经营机构的标准 （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务， 包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求， 提供专门研究报告。 （2）资力雄厚，信誉良好。 （3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需 要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 （1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； （2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定； （3）研究部、投资部等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行 综合评价； （4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究 机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评 价结果如不符合条件则终止试用； （5）本公司每季度对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务 不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租 用的交易单元； （6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 泓德基金管理有限公司关于旗下 部分基金因指数熔断实施调整开 放时间的公告 公司官网、《证券日报》 2016-01-04 2 泓德基金管理有限公司关于旗下 部分基金因指数熔断实施调整开 放时间的公告0107 公司官网、《证券日报》 2016-01-07 3 泓德基金管理有限公司关于旗下 基金调整长期停牌股票估值方法 公司官网、《证券日报》 2016-01-07 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 54 的提示性公告 4 关于旗下部分基金增加申万宏源 证券为销售机构及开通定投和转 换业务并参与其费率优惠的公告 公司官网、《证券日报》 2016-01-08 5 泓德基金关于参加浙江同花顺基 金销售有限公司费率优惠活动的 公告 公司官网、《证券日报》 2016-01-08 6 泓德远见回报混合型证券投资基 金2015年第4季度报告 公司官网、《证券日报》 2016-01-21 7 泓德基金管理有限公司关于调整 旗下基金最低赎回份额和最低保 有份额限制的公告 公司官网、《证券日报》 2016-01-29 8 关于旗下基金增加杭州数米基金 销售有限公司为销售机构及开通 定投和转换业务并参与其费率优 惠的公告 公司官网、《证券日报》 2016-02-29 9 关于旗下基金增加上海凯石财富 基金销售有限公司为销售机构及 开通定投和转换业务并参与其费 率优惠的公告 公司官网、《证券日报》 2016-03-01 10 泓德远见回报混合型证券投资基 金2015年年度报告 公司官网、《证券日报》 2016-03-28 11 泓德远见回报混合型证券投资基 金2015年年度报告摘要 公司官网、《证券日报》 2016-03-28 12 关于旗下基金增加申万宏源西部 证券有限公司为销售机构及开通 定投和转换业务并参与其费率优 惠的公告 公司官网、《证券日报》 2016-04-14 13 泓德基金管理有限公司关于旗下 部分基金调整申购费率结构的公 告 公司官网、《证券日报》 2016-04-19 14 泓德远见回报混合型证券投资基 公司官网、《证券日报》 2016-04-20 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 55 金2016年第1季度报告 15 关于参加上海好买基金销售有限 公司费率优惠活动的公告 公司官网、《证券日报》 2016-04-21 16 泓德基金管理有限公司关于旗下 部分基金通过直销柜台向养老金 客户实施特定费率的公告 公司官网、《证券日报》 2016-04-27 17 关于旗下基金增加平安证券有限 责任公司为销售机构及开通定投 和转换业务并参与其费率优惠的 公告 公司官网、《证券日报》 2016-04-28 18 关于旗下部分基金在首创证券有 限责任公司开通定投和转换业务 的公告 公司官网、《证券日报》 2016-05-16 19 关于旗下基金增加诺亚正行（上 海）基金销售投资顾问有限公司 为销售机构及开通定投业务并参 与其费率优惠的公告 公司官网、《证券日报》 2016-05-16 20 关于旗下基金增加深圳市新兰德 证券投资咨询有限公司为销售机 构及开通定投和转换业务并参与 其费率优惠的公告 公司官网、《证券日报》 2016-05-16 21 关于旗下基金增加中证金牛（北 京）投资咨询有限公司为销售机 构及开通定投和转换业务并参与 其费率优惠的公告 公司官网、《证券日报》 2016-05-16 22 关于旗下基金增加珠海盈米财富 管理有限公司为销售机构及开通 定投和转换业务并参与其费率优 惠的公告 公司官网、《证券日报》 2016-05-16 23 泓德基金管理有限公司关于旗下 基金在上海陆金所资产管理有限 公司开通定投业务的公告 公司官网、《证券日报》 2016-06-12 24 关于旗下基金增加北京创金启富 公司官网、《证券日报》 2016-06-25 泓德远见回报混合型证券投资基金2016年半年度报告 56 投资管理有限公司为销售机构及 开通定投和转换业务并参与其费 率优惠的公告 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会批准泓德远见回报混合型证券投资基金设立的文件； 2.《泓德远见回报混合型证券投资基金基金合同》； 3.《泓德远见回报混合型证券投资基金招募说明书》； 4.《泓德远见回报混合型证券投资基金托管协议》； 5.基金管理人业务资格批件和营业执照； 6.基金托管人业务资格批件和营业执照； 7.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 11.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 11.3 查阅方式 1. 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 2. 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司，客户 服务电话：4009-100-888 3. 投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.hongdefund.com 泓德基金管理有限公司 二〇一六年八月二十七日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |