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| 金元顺安宝石动力混合(620001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 594350 | ||||||||
| 基金代码 | 620001 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金元顺安宝石动力混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金元顺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一六年八月二十七日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金名称 金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 基金简称 金元顺安宝石动力混合 基金主代码 620001 交易代码 620001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年8月15日 基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 118,957,002.78份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资具有稳健基础的中国优质企业，追求本基金资产的稳定收益与长期资本增值。 投资策略 本基金采用行业配置指导下的个股精选策略：首先，采用“投资时钟”模型判断各行业的发展趋势，在此基础上，利用本基金管理人自行开发的“行业配置综合评分模型”对各行业的投资价值进行综合评分，确定拟投资行业及其配置权重；其次，采用本基金管理人建立的“金元惠理股票投资价值评估体系”对拟投资行业内上市公司从流动性、盈利质量、盈利增长潜力、公司治理以及估值水平等五个方面进行评估，精选出具有稳健增长且价值被低估的个股，构建股票组合。 业绩比较基准 标普中国A股300指数×50%＋中证综合债指数×50% 风险收益特征 本基金为一只稳健增长型的混合型基金，其风险收益特征从长期平均及预期来看，低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场型基金，属于中等预期收益、中等预期风险的证券投资基金品种。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金元顺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 凌有法 洪渊 联系电话 021-68882815 010-66105799 电子邮箱 service@jysa99.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 021-68881801 95588 传真 021-68881875 010-66105798 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 任开宇 易会满 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.jysa99.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人办公地址 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 金元顺安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 本期已实现收益 -24,566,863.70 本期利润 -24,903,376.83 加权平均基金份额本期利润 -0.2051 本期加权平均净值利润率 -20.28% 本期基金份额净值增长率 -16.46% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 期末可供分配利润 2,308,534.93 期末可供分配基金份额利润 0.0194 期末基金资产净值 121,265,537.71 期末基金份额净值 1.0194 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 7.80% 注：1：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2：期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3：表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日。 4：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 2.25% 0.57% 0.20% 0.46% 2.05% 0.11% 过去三个月 2.38% 0.72% -0.52% 0.48% 2.90% 0.24% 过去六个月 -16.46% 1.50% -6.74% 0.89% -9.72% 0.61% 过去一年 -27.82% 1.77% -14.38% 1.11% -13.44% 0.66% 过去三年 22.66% 1.39% 28.55% 0.90% -5.89% 0.49% 过去五年 14.77% 1.20% 15.44% 0.81% -0.67% 0.39% 自基金成立起至今 3.68% 1.18% 18.00% 0.80% -14.32% 0.38% 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （2）本基金从2010年10月1日起正式转型为混合型证券投资基金。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2007年8月15日至2016年6月30日） 注：（1）本基金从2010年10月1日起正式转型为混合型证券投资基金； （2）本基金转型后业绩比较基准为: 标普中国A股300指数×50% + 中证综合债指数×50%； （3）本基金投资组合中，股票资产占基金资产的比例为40%～60%，债券资产占基金资产的比例为35%～55%，权证不超过基金资产净值的3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；本报告期末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 金元顺安基金管理有限公司成立于2006年11月，由金元证券有限公司（以下简称“金元证券”）与比利时联合资产管理公司（以下简称“KBC”）共同发起设立的中外合资基金管理公司。公司注册地为上海，注册资本1.5亿人民币，其中金元证券持有51%的股份，KBC持有49%的股份。2012年3月，经中国证监会核准，KBC将所持有的49%股权转让惠理基金管理香港有限公司（以下简称“惠理香港”），公司更名为金元惠理基金管理有限公司，成为国内首家港资入股的合资基金公司，股权结构变更为：金元证券持有51%股权，惠理香港持有49%股权。2012年10月，经中国证监会核准，公司双方股东按持股比例向公司增资人民币9,500万元，公司注册资本金增至24,500万元。2016年3月11日原公司外方股东惠理基金管理香港有限公司将所持有的金元顺安基金管理有限公司49%的股权转让给上海泉意金融信息服务有限公司（以下简称“上海泉意”）。变更后公司的股权结构为：金元证券持有51%的股权，上海泉意持有49%的股权。 截至2016年6月30日，本基金管理人管理金元顺安宝石动力混合型证券投资基金、金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安价值增长混合型证券投资基金、金元顺安核心动力混合型证券投资基金、金元顺安消费主题混合型证券投资基金、金元顺安保本混合型证券投资基金、金元顺安新经济主题混合型证券投资基金、金元顺安丰祥债券型证券投资基金和金元顺安金元宝货币市场基金共十只开放式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 侯斌 本基金基金经理 2011-12-22 - 14 金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安宝石动力混合型证券投资基金、金元顺安核心动力混合型证券投资基金和金元顺安价值增长混合型证券投资基金基金经理，上海财经大学经济学学士。曾任光大保德信基金管理有限公司行业研究员。2010年6月加入金元顺安基金管理有限公司，历任高级行业研究员，金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理和金元顺安核心动力股票型证券投资基金基金经理助理等职位。14年基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。 闵杭 本基金基金经理 2015-10-16 - 22 金元顺安消费主题混合型证券投资基金、金元顺安新经济主题混合型证券投资基金、金元顺安宝石动力混合型证券投资基金和金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理，上海交通大学工学学士。曾任湘财证券股份有限公司上海自营分公司总经理，申银万国证券股份有限公司证券投资总部投资总监。2015年8月加入金元顺安基金管理有限公司。22年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。 注：1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、股票备选库管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等，重视交易执行环节的公平交易措施，启用投资交易系统中的公平交易模块。在报告期内，对不同投资组合的交易价差、收益率进行分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《金元顺安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。本报告期，根据制度的规定，对交易进行了监控，未发现异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，基金重点投资于农林牧渔、食品饮料、非银等。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期，本基金份额净值增长率为-16.46%，业绩比较基准收益率为-6.74%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 一季度天量信贷推升经济，当前经济逐步重回下行通道，维持经济L型判断。6月份CPI回落，主要由于蔬菜价格的大幅回落导致，通胀压力短期缓解，但是通胀上涨的风险犹存，四季度有可能再次走高。 英国脱欧靴子落地之后，市场预期美联储加息节奏放缓、欧洲进一步宽松，商品、股市、黄金、债券等呈现普涨态势。国内方面，由于国企改革的推进、通胀压力的回落，近期也有所反弹。但是，货币宽松空间不大，而国企改革、供给侧改革都是长期而艰巨的任务，进度和市场预期都会有所反复，市场监管趋严，金融去杠杆仍在持续。从资金面来说，近期融资余额增加，但是基金仓位已经处于高位，产业资本持续净减持，市场仍属存量博弈行情。在G20峰会之前，市场有维持稳定的需要。预计市场将会继续维持震荡市、结构市的特征。 从行业来看，业绩进入扩张周期、估值具有优势的行业，如食品饮料、家电、养殖、航空等仍具有投资价值。而国企改革和供给侧改革的标的，也将会有脉冲性投资机会。主题方面，重点关注国防军工、物联网等。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工 4.6.1.1 估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由主管运营的副总、基金事务部、投资部、交易部、监察稽核部总监组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： ① 制定估值制度并在必要时修改； ② 确保估值方法符合现行法规； ③ 批准证券估值的步骤和方法； ④ 对异常情况做出决策。 主管运营的副总是估值工作小组的组长，在基金事务部总监或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。 4.6.1.2 基金事务部的职责分工 基金事务部负责日常证券资产估值。该部和公司投资部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金事务部每日将证券估值表上传至OA供估值工作小组成员及其他相关人员查阅。 基金事务部职责： ① 获得独立、完整的证券价格信息； ② 每日证券估值； ③ 检查价格波动； ④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； ⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录； ⑥ 对估值调整和人工估值进行记录； ⑦ 将每月基金月报上传至OA供估值工作小组成员及其它相关人员查阅。 基金事务部总监认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 4.6.1.3 投资部的职责分工 ① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯； ② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； ③ 评价并确认基金事务部提供的基金月报； ④ 向估值工作小组报告任何可能的估值偏差。 4.6.1.4 交易部的职责分工 ① 对基金事务部的证券价格信息需求做出及时回应； ② 通知基金事务部关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； ③ 评价并确认基金事务部提供的基金月报。 4.6.1.5监察稽核部的职责分工 ① 监督证券的整个估值过程； ② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； ③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； ④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价值； ⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯； ⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 4.6.2参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 基金持有人数或资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对金元顺安宝石动力混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，金元顺安宝石动力混合型证券投资基金的管理人——金元顺安基金管理有限公司在金元顺安宝石动力混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，金元顺安宝石动力混合型证券投资基金未进行利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对金元顺安基金管理有限公司编制和披露的金元顺安宝石动力混合型证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行资产托管部 2016年8月19日 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 14,113,452.81 20,777,497.69 结算备付金 148,109.22 404,042.08 存出保证金 107,129.45 220,608.99 交易性金融资产 6.4.7.2 107,150,326.77 127,587,403.48 其中：股票投资 6.4.7.2 57,808,035.17 62,472,745.98 基金投资 6.4.7.2 - - 债券投资 6.4.7.2 49,342,291.60 65,114,657.50 资产支持证券投资 6.4.7.2 - - 贵金属投资 6.4.7.2 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 1,291,859.01 应收利息 6.4.7.5 666,556.18 2,004,969.71 应收股利 - - 应收申购款 98.81 988.14 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 122,185,673.24 152,287,369.10 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 84,429.00 130,059.59 应付管理人报酬 147,442.06 191,134.80 应付托管费 24,573.64 31,855.81 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 474,670.66 685,291.81 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 189,020.17 70,000.77 负债合计 920,135.53 1,108,342.78 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 118,957,002.78 123,893,659.61 未分配利润 6.4.7.10 2,308,534.93 27,285,366.71 所有者权益合计 121,265,537.71 151,179,026.32 负债和所有者权益总计 122,185,673.24 152,287,369.10 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.0194元，基金份额总额118,957,002.78份。 利润表 会计主体：金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年1月1日 至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日 至2015年6月30日 一、收入 -22,972,189.34 91,409,573.60 1.利息收入 1,571,080.78 4,707,574.87 其中：存款利息收入 6.4.7.11 41,769.15 66,938.93 债券利息收入 1,529,311.63 4,177,609.02 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 463,026.92 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -24,213,070.90 103,454,435.81 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -24,603,995.97 101,727,572.67 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 267,948.42 1,353,231.77 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 122,976.65 373,631.37 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 -336,513.13 -16,757,086.12 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 6,313.91 4,649.04 减：二、费用 1,931,187.49 6,077,766.79 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 918,289.43 2,086,139.87 2．托管费 6.4.10.2.2 153,048.10 347,689.98 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.20 649,214.97 2,865,058.37 5．利息支出 7,497.49 556,862.38 其中：卖出回购金融资产支出 7,497.49 556,862.38 6．其他费用 6.4.7.21 203,137.50 222,016.19 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -24,903,376.83 85,331,806.81 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -24,903,376.83 85,331,806.81 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 123,893,659.61 27,285,366.71 151,179,026.32 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -24,903,376.83 -24,903,376.83 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -4,936,656.83 -73,454.95 -5,010,111.78 其中：1.基金申购款 1,231,954.95 -4,221.08 1,227,733.87 2.基金赎回款 -6,168,611.78 -69,233.87 -6,237,845.65 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 118,957,002.78 2,308,534.93 121,265,537.71 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 289,992,189.80 21,243,894.98 311,236,084.78 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 85,331,806.81 85,331,806.81 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -147,368,796.09 -47,760,873.14 -195,129,669.23 其中：1.基金申购款 2,964,751.65 1,269,602.23 4,234,353.88 2.基金赎回款 -150,333,547.74 -49,030,475.37 -199,364,023.11 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 142,623,393.71 58,814,828.65 201,438,222.36 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：张嘉宾，主管会计工作负责人：符刃，会计机构负责人：季泽 报表附注 6.4.1 基金基本情况 金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 (原名为金元比联宝石动力混合型证券投资基金，以下简称“本基金”)，由金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金转型而成。金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金于2010年8月16日保本期到期，由于不符合保本基金存续条件，按照《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金合同》约定，该基金由保本混合型基金转型为非保本混合型基金，相应调整基金投资目标、投资策略、业绩比较基准和费率等，同时修订基金合同，并更名为“金元比联宝石动力混合型证券投资基金”。本基金于2010年10月1日起始运作。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构为金元顺安基金管理有限公司（原“金元惠理基金管理有限公司”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 经金元比联第二届董事会第七次会议及第二届股东会第五次会议审议通过，并由中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]276号文核准，金元比联基金管理有限公司已于2012年3月15日完成相关工商变更登记手续，并且变更公司名称为“金元惠理基金管理有限公司”。随后，报请中国证监会同意，将金元比联宝石动力混合型证券投资基金更名为金元惠理宝石动力混合型证券投资基金，并于2012年5月2日公告。 2015年2月5日，经金元惠理基金管理有限公司股东金元证券股份有限公司及惠理基金管理香港有限公司于以书面表决的方式达成更名决议。金元惠理基金管理有限公司于2015年3月6日完成相关工商变更登记手续，并且变更公司名称为“金元顺安基金管理有限公司”，并于2015年3月10日进行公告。经本基金管理人与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案后，金元惠理宝石动力混合型证券投资基金相应更名为金元顺安宝石动力混合型证券投资基金，并于2015年7月15日进行公告。 本基金主要投资具有稳健基础的中国优质企业，追求本基金资产的稳定收益与长期资本增值。本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金采用行业配置指导下的个股精选策略。2015年中信标准普尔指数信息服务（北京）有限公司终止维护中信标普国债指数，且将中信标普300指数更名为标普中国A股300指数。本基金管理人经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案后，决定自2015年11月27日起，将本基金业绩基准从中信标普300指数×50%+中信标普国债指数×50%变更为标普中国A股300指数×50%+中证综合债指数×50%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 采用若干修订后/新会计准则 2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第39号--公允价值计量》、《企业会计准则第40号--合营安排》和《企业会计准则第41号--在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第2号--长期股权投资》、《企业会计准则第9号--职工薪酬》、《企业会计准则第30号--财务报表列报》和《企业会计准则第33号--合并财务报表》；上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号--金融工具列报》，在2014年度及以后期间的财务报告中施行。 上述会计准则的变化对本基金的财务报表无重大影响。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金半年度会计报表所采用的会计政策与上年度会计报表相一致，会计估计发生变更。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 2016年3月11日原公司外方股东惠理基金管理香港有限公司将所持有的金元顺安基金管理有限公司49%的股权转让给上海泉意金融信息服务有限公司。变更后公司的股权结构为：金元证券股份有限公司持有51%的股权，上海泉意金融信息服务有限公司持有49%的股权。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 金元顺安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 金元证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 上海泉意金融信息服务有限公司 基金管理人的股东 上海金元百利资产管理有限公司 基金管理人的子公司 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 金元证券股份有限公司 - - 34,955,586.51 58.35% 6.4.8.1.4债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 918,289.43 2,086,139.87 其中：支付销售机构的客户维护费 30,336.25 200,000.72 注：a.基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。 计算方法如下：H=E×1.50%/当年天数， H为每日应支付的基金管理费, E为前一日的基金资产净值, 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 b．根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 153,048.10 347,689.98 注：a.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。 计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数, H为每日应支付的基金托管费, E为前一日的基金资产净值, 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期与上年度可比期间均未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券（含回购）交易。 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未有基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末均未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 14,113,452.81 36,015.24 11,514,764.84 41,341.56 注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2016年1月1日至2016年6月30日止期间获得的利息收入为4,492.27元，2016年6月30日止结算备付金余额为人民币148,109.22元。2015年1月1日至2015年6月30日止期间获得的利息收入为人民币23,383.70元，2015年6月30日止结算备付金余额为人民币840,362.09元。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.9 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末及上年度末均未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 603919 金徽酒 2016-06-06 重大事项重组 30.90 2016-07-05 33.99 1,902 20,807.88 58,771.80 - 601900 南方传媒 2016-06-06 重大事项重组 17.67 - - 3,256 19,959.28 57,533.52 - 300299 富春通信 2016-02-29 重大事项重组 31.48 - - 19,400 585,880.00 610,712.00 - 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 57,808,035.17 47.31 其中：股票 57,808,035.17 47.31 2 固定收益投资 49,342,291.60 40.38 其中：债券 49,342,291.60 40.38 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 14,261,562.03 11.67 7 其他各项资产 773,784.44 0.63 8 合计 122,185,673.24 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 10,169,024.34 8.39 B 采矿业 59,268.88 0.05 C 制造业 22,204,273.79 18.31 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 1,968,473.87 1.62 F 批发和零售业 3,066,883.02 2.53 G 交通运输、仓储和邮政业 7,358,408.00 6.07 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 673,197.00 0.56 J 金融业 5,689,407.65 4.69 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,803,936.00 1.49 M 科学研究和技术服务业 62,506.60 0.05 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,213,036.00 1.00 R 文化、体育和娱乐业 3,539,620.02 2.92 S 综合 - - 合计 57,808,035.17 47.67 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 20,464 5,973,850.88 4.93 2 002299 圣农发展 186,115 4,820,378.50 3.98 3 002385 大北农 461,700 3,721,302.00 3.07 4 600276 恒瑞医药 90,840 3,643,592.40 3.00 5 600485 信威集团 183,200 3,268,288.00 2.70 6 600203 福日电子 213,500 2,946,300.00 2.43 7 601377 兴业证券 394,000 2,911,660.00 2.40 8 002234 民和股份 98,600 2,899,826.00 2.39 9 601688 华泰证券 143,900 2,722,588.00 2.25 10 600029 南方航空 382,200 2,698,332.00 2.23 11 600271 航天信息 106,100 2,525,180.00 2.08 12 002477 雏鹰农牧 400,500 2,390,985.00 1.97 13 601021 春秋航空 48,700 2,334,678.00 1.93 14 600115 东方航空 351,800 2,325,398.00 1.92 15 002343 慈文传媒 45,837 2,223,094.50 1.83 16 601789 宁波建工 319,500 1,846,710.00 1.52 17 000796 凯撒旅游 103,200 1,803,936.00 1.49 18 600345 长江通信 83,800 1,770,694.00 1.46 19 300336 新文化 50,400 1,258,992.00 1.04 20 300347 泰格医药 41,800 1,213,036.00 1.00 21 300299 富春通信 19,400 610,712.00 0.50 22 300503 昊志机电 1,863 157,833.36 0.13 23 603528 多伦科技 1,167 114,354.33 0.09 24 300505 川金诺 1,624 98,187.04 0.08 25 002788 鹭燕医药 1,296 83,695.68 0.07 26 603028 赛福天 2,592 76,230.72 0.06 27 300516 久之洋 409 71,644.53 0.06 28 002798 帝王洁具 812 70,400.40 0.06 29 603737 三棵树 601 69,764.08 0.06 30 300506 名家汇 1,313 69,365.79 0.06 31 300510 金冠电气 969 65,465.64 0.05 32 603959 百利科技 1,508 62,506.60 0.05 33 300513 恒泰实达 500 62,485.00 0.05 34 603029 天鹅股份 1,348 60,161.24 0.05 35 601020 华钰矿业 2,068 59,268.88 0.05 36 603919 金徽酒 1,902 58,771.80 0.05 37 002793 东音股份 894 58,118.94 0.05 38 300511 雪榕生物 868 57,834.84 0.05 39 601900 南方传媒 3,256 57,533.52 0.05 40 603131 上海沪工 926 56,208.20 0.05 41 002797 第一创业 1,365 55,159.65 0.05 42 300515 三德科技 1,147 53,759.89 0.04 43 603861 白云电器 1,620 53,719.20 0.04 44 603798 康普顿 826 52,773.14 0.04 45 002789 建艺集团 731 52,398.08 0.04 46 603339 四方冷链 916 49,848.72 0.04 47 002795 永和智控 725 49,358.00 0.04 48 300512 中亚股份 471 47,062.32 0.04 49 002799 环球印务 864 37,704.96 0.03 50 603101 汇嘉时代 1,237 36,887.34 0.03 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600276 恒瑞医药 8,884,840.00 5.88 2 600519 贵州茅台 8,600,740.74 5.69 3 002045 国光电器 5,532,049.00 3.66 4 300065 海兰信 5,197,914.00 3.44 5 600391 成发科技 4,957,198.00 3.28 6 002234 民和股份 4,862,265.66 3.22 7 600718 东软集团 4,821,255.90 3.19 8 002299 圣农发展 4,812,344.50 3.18 9 300401 花园生物 4,806,241.00 3.18 10 601009 南京银行 4,788,164.32 3.17 11 000952 广济药业 4,782,234.60 3.16 12 600803 新奥股份 4,574,890.00 3.03 13 600521 华海药业 4,343,815.24 2.87 14 300188 美亚柏科 3,971,097.25 2.63 15 300070 碧水源 3,970,795.00 2.63 16 000333 美的集团 3,968,790.00 2.63 17 300146 汤臣倍健 3,966,027.41 2.62 18 002563 森马服饰 3,965,652.00 2.62 19 000651 格力电器 3,960,146.00 2.62 20 300113 顺网科技 3,911,256.12 2.59 21 600485 信威集团 3,872,067.90 2.56 22 002405 四维图新 3,835,337.00 2.54 23 002562 兄弟科技 3,616,263.45 2.39 24 600111 北方稀土 3,604,490.00 2.38 25 601939 建设银行 3,591,874.00 2.38 26 600015 华夏银行 3,590,706.00 2.38 27 601117 中国化学 3,589,643.00 2.37 28 600547 山东黄金 3,581,760.00 2.37 29 601788 光大证券 3,500,697.04 2.32 30 601377 兴业证券 3,421,295.10 2.26 31 002385 大北农 3,340,410.00 2.21 32 600562 国睿科技 3,307,445.10 2.19 33 002519 银河电子 3,242,100.01 2.14 注：本项的“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300188 美亚柏科 7,484,183.00 4.95 2 600105 永鼎股份 5,486,825.59 3.63 3 600276 恒瑞医药 5,286,372.00 3.50 4 600391 成发科技 5,039,496.40 3.33 5 601009 南京银行 5,003,917.00 3.31 6 600547 山东黄金 4,687,120.00 3.10 7 300401 花园生物 4,669,391.00 3.09 8 000952 广济药业 4,589,821.40 3.04 9 600990 四创电子 4,521,384.00 2.99 10 600521 华海药业 4,493,616.65 2.97 11 002657 中科金财 4,406,099.48 2.91 12 600803 新奥股份 4,163,151.00 2.75 13 002045 国光电器 4,159,147.95 2.75 14 300065 海兰信 4,137,707.00 2.74 15 300113 顺网科技 3,973,676.40 2.63 16 600519 贵州茅台 3,903,857.14 2.58 17 000651 格力电器 3,896,610.00 2.58 18 300146 汤臣倍健 3,893,073.96 2.58 19 601788 光大证券 3,822,982.12 2.53 20 600718 东软集团 3,810,464.50 2.52 21 002562 兄弟科技 3,751,430.47 2.48 22 000333 美的集团 3,705,005.24 2.45 23 300070 碧水源 3,696,190.00 2.44 24 600111 北方稀土 3,646,590.00 2.41 25 601939 建设银行 3,562,790.00 2.36 26 002563 森马服饰 3,532,573.50 2.34 27 600015 华夏银行 3,521,940.00 2.33 28 601117 中国化学 3,512,128.00 2.32 29 000701 厦门信达 3,495,414.58 2.31 30 000687 华讯方舟 3,403,346.15 2.25 31 002308 威创股份 3,289,278.71 2.18 32 002234 民和股份 3,287,103.00 2.17 33 600562 国睿科技 3,282,176.75 2.17 34 002405 四维图新 3,247,774.39 2.15 35 000977 浪潮信息 3,241,580.92 2.14 36 002280 联络互动 3,101,786.02 2.05 注：本项的“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 227,007,983.99 卖出股票的收入（成交）总额 207,182,545.04 注：本项的"买入股票的成本"、"卖出股票的收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 20,351,000.00 16.78 2 央行票据 - - 3 金融债券 11,344,200.00 9.35 其中：政策性金融债 11,344,200.00 9.35 4 企业债券 17,647,091.60 14.55 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 49,342,291.60 40.69 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 018002 国开1302 105,000 11,344,200.00 9.35 2 122652 12杨农债 100,010 10,917,091.60 9.00 3 010303 03国债⑶ 100,000 10,357,000.00 8.54 4 019539 16国债11 100,000 9,994,000.00 8.24 5 1380055 13万正债 100,000 6,730,000.00 5.55 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未投资资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未投资贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未投资权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本基金投资国债期货的投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本基金投资国债期货的投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、关于民和股份（代码：002234）的处罚说明 2015年11月28日，山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到山东证监局下发的《关于对山东民和牧业股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2015〕13号），主要内容如下： 一、公司治理方面存在的问题及整改要求 公司内幕信息知情人登记不完整。经检查，你公司仅对定期报告涉及的内幕信息进行了知情人登记，未对业绩预告、筹划员工持股计划、全资子公司启动改制并拟在新三板上市等其他重大事项进行登记。 整改要求：上述行为不符合《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）第三条、第六条的规定。你公司应按照相关内幕信息登记管理制度的要求，在内幕信息依法公开披露前完整填写内幕信息知情人档案。 二、信息披露方面存在的问题及整改要求 公司存在未披露的关联方及关联交易。经查，蓬莱市兴牧养殖合作社与你公司存在实质上的关联关系。2014年度、2015年1至6月份，你公司与兴牧合作社关联交易分别累计约为3.17亿元、6300万元，未依法履行关联交易审议程序，也未按规定予以披露。 整改要求：上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第四十八条的有关规定。现要求你公司深入核查是否还存在其他未披露的关联方和关联交易，并以临时公告形式在深圳证券交易所网站及在中国证监会指定的信息披露媒体上，对你公司未披露的关联方或关联交易等事项作出公开披露。 三、内部控制方面存在的问题及整改要求 公司存在用个人银行卡收取销售货款的情况。经查，你公司存在用高管人员个人银行卡收取公司货款，然后再由财务人员将上述款项存入公司对公户的情况。 整改要求：上述行为违反了《中华人民共和国会计法》第十六条、《中华人民共和国公司法》第一百七十一条、《企业内部控制基本规范》第三十一条的有关规定。你公司应严格执行上述财经法规的规定，确保公司资金的安全和完整。 四、其他事项 公司应当在收到责令改正决定书后2个工作日内披露，同时通报控股股东、实际控制人，并在收到责令改正通知书之日起15日内向我局提交整改报告，并在深圳证券交易所网站及在中国证监会指定的信息披露媒体上披露整改报告，整改报告应当包括具体整改措施、预计完成时间、整改责任人等内容。 公司董事会高度重视山东证监局此次检查所提出的问题，将对相关问题进行梳理分析，组织制定切实可行的整改措施，整改工作于12月10日前完成，并将及时公告整改报告。 现作出说明如下： A.投资决策程序：基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案，综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。 B.基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。我们判断此次事件对公司短期负面影响有限，加之公司董事会高度重视山东证监局此次检查所提出的问题，对相关问题进行了梳理分析，组织了制定切实可行的整改措施，公司日常经营活动一切正常，因此买入并持有公司股票。 2、关于兴业证券（代码：601377）的处罚说明 2016年2月18日，兴业证券股份有限公司（下称“公司”）收到《关于对兴业证券股份有限公司采取责令增加内部合规检查次数措施的决定》，原文内容如下： “经查，2015年7月7日，你公司融资融券强制平仓操作出现差错，导致客户信用账户股票的实际强制平仓数量远超过应当平仓数量；7月8日，你公司未经客户同意直接在客户信用账户进行买回操作。你公司上述行为违反了《证券公司融资融券业务内部控制指引》（证监会公告﹝2011﹞32号）第十八条第一项和《关于加强证券经纪业务管理的规定》（证监会公告﹝2010﹞11号）第四条第二项的相关规定。按照《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，我局决定：责令你公司在2016年3月1日至2017年2月28日期间，每3个月对融资融券业务进行一次内部合规检查，并在每次检查后10个工作日内，向我局报送合规检查报告。 如果对本监督管理措施不服，你公司可在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。” 现作出说明如下： A.投资决策程序：基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案，综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。 B.基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。我们判断此次事件对公司短期负面影响有限，公司对出现的问题高度重视，进一步加强内部管理，日常经营活动一切正常，因此买入并持有公司股票。 3、关于华泰证券（代码：601688）的处罚说明 华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月24日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：渝证调查字2015004号），因公司涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。 现作出说明如下： A.投资决策程序：基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案，综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。 B.基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。我们判断此次事件对公司负面影响有限，公司生产经营活动一切正常，我们认为不会对整体的业绩造成影响，因此买入并持有公司股票。 4、关于南方航空（代码：600029 ）的处罚说明 2015年10月17日，中国南方航空股份有限公司（“本公司”、“公司”）于近日接到控股股东中国南方航空集团公司通知，刘纤因涉嫌受贿罪被立案侦查。根据相关法律法规及本公司章程，经公司董事会11名董事一致审议通过，免去刘纤公司副总经理职务。 2015年11月5日， 根据中共中央纪律检查委员会、中华人民共和国监察部网站消息，南方航空董事长司献民涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。 现作出说明如下： A.投资决策程序：基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案，综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。 B.基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。我们判断此次事件对公司负面影响有限，而且相关违规人员已经被公司免去职务，公司生产经营活动一切正常，我们认为不会对整体的业绩造成影响，因此买入并持有公司股票。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 107,129.45 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 666,556.18 5 应收申购款 98.81 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 773,784.44 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600203 福日电子 2,946,300.00 2.43 重大事项停牌 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额 比例 8,836 13,462.77 1,586,291.64 1.33% 117,370,711.14 98.67% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本报告期末没有基金管理人的从业人员持有本基金。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 本报告期末本公司高管及投研部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2007年8月15日）基金份额总额 4,989,265,191.90 本报告期期初基金份额总额 123,893,659.61 本报告期基金总申购份额 1,231,954.95 减：本报告期基金总赎回份额 6,168,611.78 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 118,957,002.78 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内，未召开基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，未发生基金管理人、基金托管人的重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金的投资策略未发生改变。 报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内，未发生改聘会计师事务所的情况。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽核或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 平安证券 有限责任公司 1 109,419,172.14 25.23% 101,902.40 25.27% - 国泰君安证券股份有限公司 2 91,474,012.54 21.09% 85,189.74 21.13% - 海通证券股份有限公司 1 67,937,704.37 15.66% 63,270.59 15.69% - 申银万国证券股份有限公司 1 65,933,304.51 15.20% 61,403.53 15.23% - 华创证券有限责任公司 1 59,952,719.67 13.82% 55,833.67 13.85% - 国金证券股份有限公司 1 39,051,537.30 9.00% 35,587.50 8.83% - 方正证券股份有限公司 1 - - - - - 爱建证券有限责任公司 1 - - - - - 上海华信证券有限责任公司 2 - - - - - 中国银河证券股份有限公司 1 - - - - - 中国国际金融有限公司 2 - - - - - 光大证券股份有限公司 1 - - - - - 民生证券有限责任公司 1 - - - - - 中信证券股份有限公司 1 - - - - - 金元证券股份有限公司 1 - - - - - 北京高华证券有限责任公司 1 - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - - 东兴证券股份有限公司 1 - - - - - 长江证券股份有限公司 1 - - - - - 兴业证券股份有限公司 1 - - - - - 中国民族证券有限责任公司 1 - - - - - 注：1：专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序： A.选择标准。 a.公司具有较强的研究实力，能够出具高质量的各种研究报告。研究及投资建议质量较高、报告出具及时、能及时地交流和对需求做出反应，有较广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。 b.公司资信状况较好，无重大不良记录。 c.公司经营规范，能满足基金运作的合法、合规需求。 d.能够对持有人提供较高质量的服务。能够向持有人提供咨询、查询等服务；可以向投资人提供及时、主动的信息以及其它增值服务，无被持有人投诉的记录。 B.选择流程。 公司投研和市场部门定期对券商服务质量根据选择标准进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元。 2：截至本报告期末2016年6月30日止，本基金新租用中国民族证券有限责任公司1个上海交易单元,方正证券股份有限公司1个深圳交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 平安证券 有限责任公司 80,227.00 0.63% - - - - 国泰君安证券股份有限公司 - - - - - - 海通证券股份有限公司 12,542,731.71 98.58% - - - - 申银万国证券股份有限公司 100,100.00 0.79% 6,100,000.00 8.40% - - 华创证券有限责任公司 - - 66,500,000.00 91.60% - - 国金证券股份有限公司 - - - - - - 方正证券股份有限公司 - - - - - - 爱建证券有限责任公司 - - - - - - 上海华信证券有限责任公司 - - - - - - 中国银河证券股份有限公司 - - - - - - 中国国际金融有限公司 - - - - - - 光大证券股份有限公司 - - - - - - 民生证券有限责任公司 - - - - - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - 金元证券股份有限公司 - - - - - - 北京高华证券有限责任公司 - - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 - - - - - - 东兴证券股份有限公司 - - - - - - 长江证券股份有限公司 - - - - - - 兴业证券股份有限公司 - - - - - - 中国民族证券有限责任公司 - - - - - - 金元顺安基金管理有限公司 二〇一六年八月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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