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| 宏利效率优选混合(LOF)(162207) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 59304 | ||||||||
| 基金代码 | 162207 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达荷银效率优选混合型证券投资基金2009年度第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰达荷银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2009 年4 月22 日 泰达荷银效率优选混合型证券投资基金2009 年度第1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年4 月17 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为2009 年1 月1 日至2009 年3 月31 日。 §2 基金产品概况 基金简称 泰达荷银效率优选混合（LOF） 交易代码 162207 基金运作方式 上市契约型开放式基金（LOF） 基金合同生效日 2006 年7 月21 日 报告期末基金份额总额 6,669,955,530.21 份 投资目标 充分挖掘具有较高投资效率的上市公司，兼顾投资优 质债券，力争为投资者获得超出业绩比较基准的投资 回报。 投资策略 本基金采取“自上而下”和“自下而上”相结合的投 资手段和方法，在正常的市场环境下不作主动性资产 配置调整，股票及债券的资产配置比例基本保持在基 准比例上下10％的范围内波动。 本基金在股票投资策略上，强调在期待经济增长模式 转型的大背景之下，选择具有较高或者稳定上升的资 产收益率的上市公司，即关注上市公司经营的投资效 率，注重公司在经营中对资产的使用效率以及对股东 价值的创造。 业绩比较基准 60％×新华富时A600 指数收益率+35%×新华巴克莱 中国国债指数收益率＋5％×同业存款利率。 风险收益特征 本基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于风 险适中的混合型证券投资基金。 基金管理人 泰达荷银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009 年1 月1 日-2009 年3 月31 日) 1.本期已实现收益 -234,301,933.01 2.本期利润 656,612,317.14 泰达荷银效率优选混合型证券投资基金2009 年度第1 季度报告 3.加权平均基金份额本期利润 0.0975 4.期末基金资产净值 4,319,317,126.05 5.期末基金份额净值 0.6476 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 17.70% 1.55% 22.42% 1.46% -4.72% 0.09% 注：本基金业绩比较基准：60％×新华富时A600 指数收益率＋35％×新华巴克莱中国国债指数收益率＋5％ ×同业存款利率。 新华富时中国A600 指数是新华富时指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所总市值最大的600 只 股票并以流通股本加权的股票指数，具有良好的市场代表性。新华巴克莱中国国债指数是雷曼兄弟公司与中 国新华财经联手推出的中国国债指数，几乎涵盖了三个市场中（银行间市场、沪深交易所）上市的全部固定 利率国债，具有良好的流动性和市场代表性。 本基金属于混合型基金，因此根据本基金的投资范围采用新华富时A600 指数、新华巴克莱中国国债指数 以及同业存款利率加权作为本基金的业绩比较基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 泰达荷银效率优选混合型证券投资基金2009 年度第1 季度报告 基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准 收益率的历史走势对比图 -20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 140.00% 160.00% 180.00% 2006年5月12日 2006年6月12日 2006年7月12日 2006年8月12日 2006年9月12日 2006年10月12日 2006年11月12日 2006年12月12日 2007年1月12日 2007年2月12日 2007年3月12日 2007年4月12日 2007年5月12日 2007年6月12日 2007年7月12日 2007年8月12日 2007年9月12日 2007年10月12日 2007年11月12日 2007年12月12日 2008年1月12日 2008年2月12日 2008年3月12日 2008年4月12日 2008年5月12日 2008年6月12日 2008年7月12日 2008年8月12日 2008年9月12日 2008年10月12日 2008年11月12日 2008年12月12日 2009年1月12日 2009年2月12日 2009年3月12日 基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率 注：本基金大类资产的投资比例范围是：股票50％－70％，债券25％－45％，现金保持在5％ 以上。按照招募说明书的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资 组合比例符合基金合同的有关约定。本基金合同于2006 年5 月12 日生效，本基金已于基金合 同规定的期限内完成建仓并达到基金合同规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 梁辉 本基金 基金经 理，金融 工程部 总经理 2006 年08 月09 日 - 7 硕士。2002 年3 月起，任职 于泰达荷银基金管理有限公 司，曾担任公司研究部行业 研究员、基金经理助理、研 究部总监、现担任金融工程 部经理。7 年基金从业经验， 具有证券从业资格、基金从 业资格。 陈少平 本基金 基金经 理 2007 年11 月13 日 - 7 硕士学位。2002 年10 月工 作于海问投资咨询公司，任 研究员；2003 年10 月起就 职于泰达荷银基金管理公 司，历任研究员，泰达荷银 泰达荷银效率优选混合型证券投资基金2009 年度第1 季度报告 行业精选基金经理助理，高 级研究员、研究部副总经理。 7 年证券从业经验，具有证 券从业资格、基金从业资格。 陈少平女士于2008 年10 月 30 日至2009 年4 月6 日期 间将休产假，暂停履行泰达 荷银效率优选混合型证券投 资基金基金经理的职责。该 基金由同为该基金基金经理 的梁辉先生继续进行管理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体 合法合规。没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中， 本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策 方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易 制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平 交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，未发生任何利益输送的情况。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 荷银效率基金与公司管理的其他投资组合不具有相似的投资风格。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，在本报告期内未发生因异常交易而受到监管 机构处罚的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 （1）行情回顾及运作分析 一季度的市场呈现较大幅度的反弹行情，强周期行业和新能源等主题性行业表现突出，反 映出市场在流动性充裕以及预期经济触底回升的情况下，对08 年跌幅较大，且估值弹性较大的 板块有较大程度的偏好。纵观一季度的行业表现，轮涨的特征比较突出，08 年相对跌幅较小的 传统防御类行业表现较差。 本基金不断致力于提高组合的运行效率，虽然一季度市场的变化情况超出了我们原先的预 期，但本基金及时调整了组合的行业和个股配置，降低了传统防御类行业的配置比重，增加了 复苏迹象比较明显的房地产、保险、证券、机械、水泥等行业的配置，增加了组合的有效性。 （2）本基金业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为0.6476 元，本报告期份额净值增长率为17.70%，同期业 绩比较基准增长率为22.42% （3）市场展望和投资策略 从一季度的宏观经济来看，国内最困难的时期已经过去，虽然海外经济复苏仍然具有较大 的不确定性，从而对我国的出口带来较大的负面影响，但复苏的趋势是相对明确的，尤其是美 国出台数量型的放松货币政策，更是为将来的再通涨和美元贬值埋下了种子，因此从行业配置 的大方向上看，周期类行业仍将是未来投资的重点领域。 本基金将不断优化组合，重点把握受益于国内经济好转和外需复苏的优势制造业的龙头公 司，以及受益于证券市场好转的优势券商，以及新能源等主题性机会，为持有人持续创造长期 泰达荷银效率优选混合型证券投资基金2009 年度第1 季度报告 稳定的投资回报。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 2,940,259,952.14 67.26 其中：股票 2,940,259,952.14 67.26 2 固定收益投资 1,194,259,500.00 27.32 其中：债券 1,194,259,500.00 27.32 资产支持证券 - 0.00 3 金融衍生品投资 - 0.00 4 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产- 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 212,055,344.55 4.85 6 其他资产 24,616,288.10 0.56 7 合计 4,371,191,084.79 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采掘业 437,514,658.34 10.13 C 制造业 1,122,110,519.31 25.98 C0 食品、饮料 - 0.00 C1 纺织、服装、皮毛 - 0.00 C2 木材、家具 - 0.00 C3 造纸、印刷 - 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 4,504,123.00 0.10 C5 电子 - 0.00 C6 金属、非金属 394,378,657.17 9.13 C7 机械、设备、仪表 646,547,273.94 14.97 C8 医药、生物制品 76,680,465.20 1.78 C99 其他制造业 - 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - 0.00 E 建筑业 24,876,617.60 0.58 F 交通运输、仓储业 - 0.00 G 信息技术业 159,027,066.78 3.68 H 批发和零售贸易 122,922,608.32 2.85 I 金融、保险业 800,204,164.29 18.53 J 房地产业 154,070,000.00 3.57 K 社会服务业 119,534,317.50 2.77 泰达荷银效率优选混合型证券投资基金2009 年度第1 季度报告 L 传播与文化产业 - 0.00 M 综合类 - 0.00 合计 2,940,259,952.14 68.07 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 7,910,126 309,365,027.86 7.16 2 601699 潞安环能 7,999,918 195,197,999.20 4.52 3 601166 兴业银行 7,999,926 183,838,299.48 4.26 4 000063 中兴通讯 4,499,917 159,027,066.78 3.68 5 600048 保利地产 7,000,000 154,070,000.00 3.57 6 000425 徐工科技 4,833,994 134,481,713.08 3.11 7 601601 中国太保 6,999,832 117,457,180.96 2.72 8 600362 江西铜业 4,999,935 115,498,498.50 2.67 9 600104 上海汽车 10,905,597 107,311,074.48 2.48 10 000069 华侨城Ａ 7,999,755 105,436,770.90 2.44 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 163,508,500.00 3.79 2 央行票据 857,900,000.00 19.86 3 金融债券 103,560,000.00 2.40 其中：政策性金融债 103,560,000.00 2.40 4 企业债券 39,937,000.00 0.92 5 企业短期融资券 - 0.00 6 可转债 29,354,000.00 0.68 7 其他 - 0.00 8 合计 1,194,259,500.00 27.65 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 0801065 08 央行票 据65 2,000,000 212,640,000.00 4.92 2 0701092 07 央行票 据92 2,000,000 207,080,000.00 4.79 3 0801026 08 央行票 据26 1,500,000 158,685,000.00 3.67 泰达荷银效率优选混合型证券投资基金2009 年度第1 季度报告 4 0801095 08 央行票 据95 1,500,000 145,845,000.00 3.38 5 080017 08 国债17 1,300,000 138,021,000.00 3.20 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末基金未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据中兴通讯股份有限公司董事会2008 年10 月7 日《关于财政部驻深圳市财政监 察专员办事处2007 年度会计信息质量检查结论和处理决定的公告》，中兴通讯在财政检 查中受到16 万元的行政罚款并被要求补缴企业所得税380 万元。按照公司的《股票库管 理办法》规定流程，在金融工程部和研究部详细研究基础上，经过公司内部审批流程， 中兴通讯被加入本公司的优选股票库，并进行定期更新和日常维护，本公司对中兴通讯 的投资决策程序符合法律法规及公司制度的规定。中兴通讯受到处罚的公告发布后，基 金经理专门就此问题对该公司进行了调研，经公司投研晨会讨论，认为中兴通讯在会计 处理中的确存在不妥当之处，但这对该公司的业绩影响非常小，而此次暴露出的问题将 有助于该公司改善财务质量，长期看这对投资者有利，基金经理仍然看好中兴通讯的投 资价值，决定继续持有。除了中兴通讯外，报告期内本基金投资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的 情形。 5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 603,552.79 2 应收证券清算款 718,175.57 3 应收股利 - 4 应收利息 23,121,362.75 5 应收申购款 173,196.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 24,616,288.10 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 泰达荷银效率优选混合型证券投资基金2009 年度第1 季度报告 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 110971 恒源转债 29,354,000.00 0.68 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中没有存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 6,783,866,211.42 报告期期间基金总申购份额 16,455,402.58 报告期期间基金总赎回份额 130,366,083.79 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 6,669,955,530.21 §7 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期间未发生本基金管理人运用固有资金投资本基金的情况；截止本报告期末，本 基金管理人未持有本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰达荷银效率优选混合型证券投资基金设立的文件； 2、《泰达荷银效率优选混合型证券投资基金基金合同》； 3、《泰达荷银效率优选混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《泰达荷银效率优选混合型证券投资基金托管协议》； 8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 8.3 查阅方式 投资人可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）或登陆基 金管理人互联网网址（http://www.aateda.com）查阅。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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