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| 浙商汇金转型成长(000935) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 592971 | ||||||||
| 基金代码 | 000935 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经过全部董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016 年1 月1 日起至6 月30 日止。 基金基本情况 项目 数值 基金名称 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金 基金简称 浙商汇金转型成长 场内简称 - 基金主代码 000935 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014-12-30 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 286,783,402.13 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于与经济转型相关的上市公司，通过精选个股和严格控制风险，谋求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金以中国经济结构转型及全新经济体系架构这一大趋势中不断涌现出来的行业个股为主要投资机会。就当前中国经济发展阶段及市场现状来看，目前经济转型相关的市场趋势包括但不限于：市场经济体制改革、资源价格改革、国企改革、金融市场化改革、财税体制改革、外贸改革、户籍改革、土地制度改革、国家安全建设、信息技术创新及装备升级、生态文明建设、教育、医疗、养老改革和创新等。同时，经济转型是一个长期动态的概念，本基金将根据中国经济结构转型进程的深入，动态调整投资主题的范畴界定。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高预期收益和风险水平的投资品种，预期风险和收益水平低于股票型基金，但高于债券型基金和货币型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浙江浙商证券资产管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 高玮 王永民 联系电话 0571-87901907 010-66594896 电子邮箱 gaowei@stocke.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 95345 95566 传真 0571-87902581 010-66594942 注册地址 杭州市下城区天水巷25号 北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址 杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场C座11楼 北京市西城区复兴门内大街1号 邮政编码 310007 100818 法定代表人 李雪峰 田国立 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.stocke.com.cn 基金年度报告备置地点 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11楼浙江浙商证券资产管理有限公司 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11楼 主要会计数据和财务指标 金额单位： 期间数据和指标 报告期（2016-01-01至2016-06-30） 本期已实现收益 -65,061,050.01 本期利润 -96,447,557.71 加权平均基金份额本期利润 -0.3231 本期加权平均净值利润率 -41.14% 本期基金份额净值增长率 -28.09% 期末数据和指标 报告期末（2016-06-30） 期末可供分配利润 -59,847,640.37 期末可供分配基金份额利润 -0.2087 期末基金资产净值 226,935,761.76 期末基金份额净值 0.791 累计期末指标 报告期末（2016-06-30） 基金份额累计净值增长率 -15.2% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.2% 1.29% -0.2% 0.69% 2.4% 0.6% 过去三个月 3.67% 1.22% -1.55% 0.71% 5.22% 0.51% 过去六个月 -28.09% 2.2% -10.82% 1.29% -17.27% 0.91% 过去一年 -47.75% 2.21% -19.83% 1.61% -27.92% 0.6% 自基金合同生效日起至今（2014年12月30日-2016年06月30日） -15.2% 2.31% -3.1% 1.6% -12.1% 0.71% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同生效日为2014年12月30日。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 浙江浙商证券资产管理有限公司成立于2013年4月18日，是原浙商证券有限责任公司设立的全资子公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙商证券有限责任公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可（2012）1431号）批准，由浙商证券有限责任公司出资5亿元从事资产管理业务。2014年8月19日中国证券监督管理委员会批准《关于核准浙江浙商证券资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》（证监许可（2014）857号）。公司主要经营范围涉及证券资产管理业务和公开募集证券投资基金管理业务。截止2016年6月30日，本基金管理人管理浙商汇金转型成长混合型证券投资基金、浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金和浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵语涛 本基金基金经理；浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2016-03-10 - 7年 博士，曾任东海证券有限责任公司研究所研究员；海通证券股份有限公司资产管理部研究员；兴业基金管理有限公司研究员；浙江浙商证券资产管理有限公司基金经理助理；现任浙商汇金转型成长基金和浙商汇金转型升级灵活配置基金基金经理。 李冬 本基金基金经理；浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理；浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2014-12-30 2016-04-27 8年 硕士，曾任浙商证券研究所和浙商证券资产管理部研究员、投资主办；浙商汇金大消费投资主办，浙商金惠新经济第三季投资主办，浙商汇金转型成长基金、浙商汇金转型驱动灵活配置基金和浙商汇金转型升级灵活配置基金基金经理。 注：上述表格内基金经理的任职日期、离职日期均指公司作出决定并公告披露之日。证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，浙江浙商证券资产管理有限公司作为浙商汇金转型成长混合型证券投资基金的管理人,严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《浙商汇金转型成长混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，谋求基金资产的长期稳定增长，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管理有限公司公平交易管理办法》的规定。 公平交易制度和控制方法 - 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 - 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 - 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年，市场在经历了年初的大幅下跌后，逐步表现为震荡型的走势，结构性机会明显。国内方面货币政策稳定，信用违约风险仍处于可控状态，国外方面风险事件逐渐落地。市场对于一系列黑天鹅事件整体表现抗跌，但高估值和对未来成长的不确定性仍制约着市场的表现，未来改革的推进、货币环境的变化、国外事件的进展等值得继续密切关注。本基金在上半年在行业配置上逐步优化，仓位基本保持稳定，立足于对细分产业的成长性理解，主要布局新能源、医药、物联网、人工智能、高端装备、消费类、医药和非银行金融等，并结合市场变化不断进行调整。 报告期内基金的业绩表现 截止2016年06月30日，本基金份额净值为0.791元，累计净值为0.941元。报告期内，本基金的净值增长率为-28.09%，业绩比较基准收益率为-10.82%。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定及我司估值政策和程序，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务，本基金管理人对估值和定价过程进行了严格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上，确定本基金管理人采用的估值政策。本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资格。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《浙商汇金转型成长混合型证券投资基金基金合同》约定，本基金在本报告期内未达到基金分配的标准，未进行利润分配。 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 - 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条所述情形。 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在浙商汇金转型成长混合型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 资产负债表 会计主体：浙商汇金转型成长混合型证券投资基金 报告截止日：2016-06-30 单位： 资产 本期末 2016-06-30 上年度末 2015-12-31 资产： 银行存款 2,763,559.43 18,199,530.39 结算备付金 8,516,492.17 7,561,458.52 存出保证金 270,646.15 514,653.11 交易性金融资产 147,381,495.17 319,423,582.16 其中：股票投资 147,381,495.17 319,423,582.16 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 65,000,000 - 应收证券清算款 4,013,615.15 - 应收利息 5,053.38 8,625.74 应收股利 - - 应收申购款 253,825.31 1,185,979.98 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 228,204,686.76 346,893,829.9 负债和所有者权益 本期末 2016-06-30 上年度末 2015-12-31 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 73,264.22 应付赎回款 429,929.18 1,180,364.74 应付管理人报酬 277,148.21 449,253.51 应付托管费 46,191.4 74,875.6 应付销售服务费 - - 应付交易费用 416,148.96 637,329.63 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 99,507.25 53,177.24 负债合计 1,268,925 2,468,264.94 所有者权益： 实收基金 286,783,402.13 313,019,986.48 未分配利润 -59,847,640.37 31,405,578.48 所有者权益合计 226,935,761.76 344,425,564.96 负债和所有者权益总计 228,204,686.76 346,893,829.9 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值0.791元，基金份额总额286,783,402.13份。 利润表 会计主体：浙商汇金转型成长混合型证券投资基金 本报告期：2016-01-01至2016-06-30 单位： 项目 本期 2016-01-01至2016-06-30 上年度可比期间 2015-01-01至2015-06-30 一、收入 -91,416,805.65 613,004,275.24 1.利息收入 480,895.7 2,380,863.14 其中：存款利息收入 125,771.17 972,757.88 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 355,124.53 1,408,105.26 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -60,618,259.63 474,197,777.1 其中：股票投资收益 -61,818,089.19 472,639,679.93 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 577,760 - 股利收益 622,069.56 1,558,097.17 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -31,386,507.7 126,048,630.27 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 107,065.98 10,377,004.73 减：二、费用 5,030,752.06 26,967,093.14 1．管理人报酬 1,757,068.91 9,748,573.2 2．托管费 292,844.85 1,624,762.24 3．销售服务费 - - 4．交易费用 2,870,492.72 15,491,505.53 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 110,345.58 102,252.17 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -96,447,557.71 586,037,182.1 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -96,447,557.71 586,037,182.1 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：浙商汇金转型成长混合型证券投资基金 本报告期：2016-01-01至2016-06-30 单位： 项目 本期 2016-01-01至2016-06-30 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 313,019,986.48 31,405,578.48 344,425,564.96 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -96,447,557.71 -96,447,557.71 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -26,236,584.35 5,194,338.86 -21,042,245.49 其中：1.基金申购款 18,889,165.93 -3,957,006.58 14,932,159.35 2.基金赎回款 -45,125,750.28 9,151,345.44 -35,974,404.84 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 286,783,402.13 -59,847,640.37 226,935,761.76 项目 上年度可比期间 2015-01-01至2015-06-30 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,568,594,317.69 -12,617.1 1,568,581,700.59 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 586,037,182.1 586,037,182.1 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -1,053,196,235.74 -227,484,929.37 -1,280,681,165.11 其中：1.基金申购款 802,111,264.08 469,874,172.41 1,271,985,436.49 2.基金赎回款 -1,855,307,499.82 -697,359,101.78 -2,552,666,601.6 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -93,562,218.87 -93,562,218.87 五、期末所有者权益（基金净值） 515,398,081.95 264,977,416.76 780,375,498.71 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告第6.1页至第6.4页财务报表由下列负责人签署； 基金管理人负责人：李雪峰 主管会计工作负责人：盛建龙 会计机构负责人：冯建兰 注：此处为PDF文件中的章节数或者页数。 报表附注 基金基本情况 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金(简称"本基金")经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）（证监许可[2014]1271号）《关于准予浙商汇金转型成长混合型证券投资基金注册的批复》批准，由浙江浙商证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浙商汇金转型成长混合型证券投资基金基金合同》向社会公开发行募集。《浙商汇金转型成长混合型证券投资基金基金合同》于2014年12月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,568,594,317.69份基金份额，相关募集业经北京兴华会计师事务所 [2014]京会兴浙分验字第68000046号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。基金管理人为浙江浙商证券资产管理有限公司，注册登记机构为浙江浙商证券资产管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称"企业会计准则")并参照《证券投资基金会计核算业务指引》及《浙商汇金转型成长混合型证券投资基金合同》的规定而编制的。 本财务报表以持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年6 月30 日的财务状况以及 2016 年上半年度的经营成果和净值变动情况。 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估值与2015年年度报告一致。 会计年度 - 记账本位币 - 金融资产和金融负债的分类 - 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 - 金融资产和金融负债的估值原则 - 金融资产和金融负债的抵销 - 实收基金 - 损益平准金 - 收入/(损失)的确认和计量 - 费用的确认和计量 - 基金的收益分配政策 - 其他重要的会计政策和会计估计 - 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本报告期无差错事项。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2) 基金买卖股票的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时代扣代缴个人所得税。持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息、红利收入全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 重要财务报表项目的说明 银行存款 单位： 项目 本期末 2016-06-30 活期存款 2,763,559.43 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计 2,763,559.43 交易性金融资产 单位： 项目 本期末 2016-06-30 成本 公允价值 公允价值变动 股票 144,282,511.45 147,381,495.17 3,098,983.72 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 144,282,511.45 147,381,495.17 3,098,983.72 衍生金融资产/负债 单位： 项目 本期末 2016-06-30 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 - - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 - - - - 注：本基金于本报告期末，未持有任何衍生金融资产/负债。 买入返售金融资产 各项买入返售金融资产期末余额 单位： 项目 本期末 2016-06-30 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 65,000,000 0 合计 65,000,000 0 期末买断式逆回购交易中取得的债券 单位：元 项目 本期末 2016-06-30 债券代码 债券名称 约定返售日 估值单价 数量（张） 估值总额 其中：已出售或再质押总额 注：本基金于本报告期末，未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 应收利息 单位： 项目 本期末 2016-06-30 应收活期存款利息 1,098.54 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,833.04 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 121.8 合计 5,053.38 其他资产 单位： 项目 本期末 2016-06-30 其他应收款 - 待摊费用 - 合计 - 注：本基金在本报告期末，无其他资产。 应付交易费用 单位： 项目 本期末 2016-06-30 交易所市场应付交易费用 416,148.96 银行间市场应付交易费用 - 合计 416,148.96 其他负债 单位： 项目 本期末 2016-06-30 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 671.79 预提费用 98,835.46 合计 99,507.25 实收基金 单位： 项目 本期 2016-01-01至2016-06-30 基金份额（份） 账面金额 上年度末 313,019,986.48 313,019,986.48 本期申购 18,889,165.93 18,889,165.93 本期赎回（以“-”号填列） -45,125,750.28 -45,125,750.28 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 286,783,402.13 286,783,402.13 未分配利润 单位： 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 59,414,735.62 -28,009,157.14 31,405,578.48 本期利润 -65,061,050.01 -31,386,507.7 -96,447,557.71 本期基金份额交易产生的变动数 -629,718.08 5,824,056.94 5,194,338.86 其中：基金申购款 333,546.14 -4,290,552.72 -3,957,006.58 基金赎回款 -963,264.22 10,114,609.66 9,151,345.44 本期已分配利润 - - - 本期末 -6,276,032.47 -53,571,607.9 -59,847,640.37 存款利息收入 项目 本期 2016-01-01至2016-06-30 活期存款利息收入 86,271.98 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 36,311.16 其他 3,188.03 合计 125,771.17 股票投资收益 股票投资收益项目构成 单位： 项目 本期 2016-01-01至2016-06-30 股票投资收益——买卖股票差价收入 -61,818,089.19 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 合计 -61,818,089.19 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位： 项目 本期 2016-01-01至2016-06-30 卖出股票成交总额 1,011,114,774.71 减：卖出股票成本总额 1,072,932,863.9 买卖股票差价收入 -61,818,089.19 股票投资收益——赎回差价收入 单位： 项目 本期 2016-01-01至2016-06-30 赎回基金份额对价总额 - 减：现金支付赎回款总额 - 减：赎回股票成本总额 - 赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 单位： 项目 本期 2016-01-01至2016-06-30 申购基金份额总额 - 减：现金支付申购款总额 - 减：申购股票成本总额 - 申购差价收入 - 基金投资收益 单位： 项目 本期 2016-01-01至2016-06-30 卖出/赎回基金成交总额 - 减：卖出/赎回基金成本总额 - 基金投资收益 - 债券投资收益 债券投资收益项目构成 单位： 项目 本期 2016-01-01至2016-06-30 上年度可比期间 2015-01-01至2015-06-30 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入 - - 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 - - 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位： 项目 本期 2016-01-01至2016-06-30 上年度可比期间 2015-01-01至2015-06-30 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 - - 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 - - 减：应收利息总额 - - 买卖债券差价收入 - - 债券投资收益——赎回差价收入 单位： 项目 本期 2016-01-01至2016-06-30 上年度可比期间 2015-01-01至2015-06-30 赎回基金份额对价总额 - - 减：现金支付赎回款总额 - - 减：赎回债券成本总额 - - 减：赎回债券应收利息总额 - - 赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 单位： 项目 本期 2016-01-01至2016-06-30 上年度可比期间 2015-01-01至2015-06-30 申购基金份额对价总额 - - 减：现金支付申购款总额 - - 减：申购债券成本总额 - - 减：申购债券应收利息总额 - - 申购差价收入 - - 资产支持证券投资收益 单位： 项目 本期 2016-01-01至2016-06-30 卖出资产支持证券成交总额 - 减：卖出资产支持证券成本总额 - 减：应收利息总额 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 贵金属投资收益项目构成 单位： 项目 本期 2016-01-01至2016-06-30 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 - 贵金属投资收益——赎回差价收入 - 贵金属投资收益——申购差价收入 合计 - 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 单位： 项目 本期 2016-01-01至2016-06-30 卖出贵金属成交总额 - 减：卖出贵金属成本总额 - 买卖贵金属差价收入 - 贵金属投资收益——赎回差价收入 单位： 项目 本期 2016-01-01至2016-06-30 赎回贵金属份额对价总额 - 减：现金支付赎回款总额 - 减：赎回贵金属成本总额 - 赎回差价收入 - 贵金属投资收益——申购差价收入 单位： 项目 本期 2016-01-01至2016-06-30 申购贵金属份额总额 - 减：现金支付申购款总额 - 减：申购贵金属成本总额 - 申购差价收入 衍生工具收益 衍生工具收益——买卖权证差价收入 单位： 项目 本期 2016-01-01至2016-06-30 卖出权证成交总额 - 减：卖出权证成本总额 - 买卖权证差价收入 - 注：本基金本报告期末无衍生工具收益。 衍生工具收益——其他投资收益 项目 本期收益金额 2016-01-01至2016-06-30 股利收益 单位： 项目 本期 2016-01-01至2016-06-30 股票投资产生的股利收益 622,069.56 基金投资产生的股利收益 - 合计 622,069.56 公允价值变动收益 单位： 项目 本期 2016-01-01至2016-06-30 1.交易性金融资产 -31,386,507.7 ——股票投资 -31,386,507.7 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -31,386,507.7 其他收入 单位： 项目 本期 2016-01-01至2016-06-30 基金赎回费收入 107,065.98 合计 107,065.98 交易费用 单位： 项目 本期 2016-01-01至2016-06-30 交易所市场交易费用 2,870,492.72 银行间市场交易费用 - 合计 2,870,492.72 其他费用 单位： 项目 本期 2016-01-01至2016-06-30 审计费用 24,863.02 信息披露费 73,972.44 汇划手续费 11,510.12 合计 110,345.58 分部报告 - 或有事项、资产负债表日后事项的说明 或有事项 截止本报告期末，本基金未发生需要披露的或有事项。 资产负债表日后事项 截止本财务批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 浙商证券股份有限公司 基金管理人的母公司、本基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、本基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 单位： 关联方名称 本期 2016-01-01至2016-06-30 上年度可比期间 2015-01-01至2015-06-30 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 浙商证券 1,248,121,152.82 64.22% 10,202,251,985.82 100% 债券交易 单位：元 关联方名称 本期 2016-01-01至2016-06-30 上年度可比期间 2015-01-01至2015-06-30 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未发生债券交易。 债券回购交易 金额单位： 关联方名称 本期 2016-01-01至2016-06-30 上年度可比期间 2015-01-01至2015-06-30 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 浙商证券 4,410,700,000.00 100% 18,740,100,000 100% 基金交易 单位：元 关联方名称 本期 2016-01-01至2016-06-30 上年度可比期间 2015-01-01至2015-06-30 成交金额 占当期基金成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 权证交易 单位：元 关联方名称 本期 2016-01-01至2016-06-30 上年度可比期间 2015-01-01至2015-06-30 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未发生权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位： 关联方名称 本期 2016-01-01至2016-06-30 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 浙商证券 1,162,373.91 69.57% 193,020.31 46.38% 关联方名称 上年度可比期间 2015-01-01至2015-06-30 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 浙商证券 9,288,111.87 100% 894,970.08 100% 关联方报酬 基金管理费 单位： 项目 本期 2016-01-01至2016-06-30 上年度可比期间 2015-01-01至2015-06-30 当期发生的基金应支付的管理费 1,757,068.91 9,748,573.2 其中：支付销售机构的客户维护费 - - 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 基金托管费 单位： 项目 本期 2016-01-01至2016-06-30 上年度可比期间 2015-01-01至2015-06-30 当期发生的基金应支付的管理费 292,844.85 1,624,762.24 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金管理人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延 销售服务费 单位：元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2016-01-01至2016-06-30 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2015-01-01至2015-06-30 当期应支付的销售服务费 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：元 本期 2016-01-01至2016-06-30 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 上年度可比期间 2015-01-01至2015-06-30 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易的情况。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016-01-01至2016-06-30 上年度可比期间 2015-01-01至2015-06-30 基金合同生效日（2014-12-30）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 8,096,356.28 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分增加的份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 8,096,356.28 - 期末持有的基金份额占基金总份额比例 2.82% -% 注：本基金的基金管理人在本报告期间内未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期末 2016-06-30 上年度末 2015-12-31 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 注：本本基金在本报告期内及上年度可比期间均未发生除管理人之外的其他关联方投资本基金情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位： 关联方名称 本期 2016-01-01至2016-06-30 上年度可比期间 2015-01-01至2015-06-30 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行活期存款 2,763,559.43 86,271.98 161,644,802.87 838,391.73 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：元 本期 2016-01-01至2016-06-30 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：股/张） 总金额 上年度可比期间 2015-01-01至2015-06-30 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：股/张） 总金额 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未发生其他关联交易事项。 利润分配情况 利润分配情况——非货币市场基金 单位：元 序号 权益登记日 除息日 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 本期利润分配合计 备注 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 期末（2016-06-30）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：元 受限证券类别：股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（单位： 股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 受限证券类别：债券 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（单位： 股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 注：截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 000835 长城动漫 2016-02-29 重大资产重组 13.22 - - 231,116 4,905,550.14 3,055,353.52 重大资产出售 300351 永贵电器 2016-06-29 重大资产重组 33.93 2016-07-04 33.30 170,000 5,278,319.02 5,768,100.00 定增询价及认购 300038 梅泰诺 2015-12-16 重大资产重组 50.62 - - 215,172 10,642,281.92 10,892,006.64 重大资产重组 300332 天壕环境 2016-04-11 重大资产重组 9.37 - - 479,998 4,621,377.82 4,497,581.26 重大资产重组 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 - 金额单位：元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 注：截至本报告期末，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券，无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券，无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 金融工具风险及管理 - 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照全面风险管理的要求，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 公司建立了"董事会－经营管理层－合规风控部"三级风险管理体系，董事会主要负责设定公司的风险偏好和制订风险管理授权体系；公司经营层主要负责执行经董事会批准的风险管理政策；合规风控部门具体履行合规与风险管理职能，对各类风险进行评估和动态监控。 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与该银行存款相关的信用风险较小。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 按短期信用评级列示的债券投资 单位：元 短期信用评级 本期末 2016-06-30 上年度末 2015-12-31 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 - - 合计 - - 注：本报告期末本基金未持有债券。 按长期信用评级列示的债券投资 单位：元 长期信用评级 本期末 2016-06-30 上年度末 2015-12-31 AAA - - AAA以下 - - 未评级 - - 合计 - - 注：本报告期末本基金未持有债券。 流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在证券交易所上市，期末除6.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。 金融资产和金融负债的到期期限分析 单位：元 本期末 2016-06-30 合计 资产 资产总计 - 负债 负债总计 - 流动性净额 - 上年度末 2015-12-31 合计 资产 资产总计 - 负债 负债总计 - 流动性净额 - 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金等。 利率风险敞口 单位：元 本期末 2016-06-30 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 2,763,559.43 0 0 0 0 0 2,763,559.43 结算备付金 8,516,492.17 0 0 0 0 0 8,516,492.17 存出保证金 270,646.15 0 0 0 0 0 270,646.15 交易性金融资产 0 0 0 0 0 147,381,495.17 147,381,495.17 买入返售金融资产 65,000,000 0 0 0 0 0 65,000,000 应收证券清算款 0 0 0 0 0 4,013,615.15 4,013,615.15 应收利息 0 0 0 0 0 5,053.38 5,053.38 应收申购款 0 0 0 0 0 253,825.31 253,825.31 资产总计 76,550,697.75 - - - - 151,653,989.01 228,204,686.76 应付赎回款 0 0 0 0 0 429,929.18 429,929.18 应付管理人报酬 0 0 0 0 0 277,148.21 277,148.21 应付托管费 0 0 0 0 0 46,191.4 46,191.4 应付交易费用 0 0 0 0 0 416,148.96 416,148.96 其他负债 0 0 0 0 0 99,507.25 99,507.25 负债总计 - - - - - 1,268,925 1,268,925 利率敏感度缺口 76,550,697.75 - - - - 150,385,064.01 226,935,761.76 上年度末 2015-12-31 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 18,199,530.39 0 0 0 0 0 18,199,530.39 结算备付金 7,561,458.52 0 0 0 0 0 7,561,458.52 存出保证金 514,653.11 0 0 0 0 0 514,653.11 交易性金融资产 0 0 0 0 0 319,423,582.16 319,423,582.16 应收利息 0 0 0 0 0 8,625.74 8,625.74 应收申购款 0 0 0 0 0 1,185,979.98 1,185,979.98 资产总计 26,275,642.02 - - - - 320,618,187.88 346,893,829.9 应付证券清算款 0 0 0 0 0 73,264.22 73,264.22 应付赎回款 0 0 0 0 0 1,180,364.74 1,180,364.74 应付管理人报酬 0 0 0 0 0 449,253.51 449,253.51 应付托管费 0 0 0 0 0 74,875.6 74,875.6 应付交易费用 0 0 0 0 0 637,329.63 637,329.63 其他负债 0 0 0 0 0 53,177.24 53,177.24 负债总计 - - - - - 2,468,264.94 2,468,264.94 利率敏感度缺口 26,275,642.02 - - - - 318,149,922.94 344,425,564.96 利率风险的敏感性分析 假设 - 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元） 本期末 2016-06-30 上年度末 2015-12-31 市场利率增加0.25％ - - 市场利率降低0.25％ - - 注：本报告期末和上年度末，本基金未持有债券，利率变动对基金资产净值无重大影响。 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 外汇风险敞口 单位：元 项目 本期末 2016-06-30 美元折合人民币 港币折合人民币 其他币种折合人民币 合计 以外币计价的资产 资产合计 - - - - 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 - - - - 项目 上年度末 2015-12-31 美元折合人民币 港币折合人民币 其他币种折合人民币 合计 以外币计价的资产 资产合计 - - - - 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 - - - - 外汇风险的敏感性分析 假设 - 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元） 本期末 2016-06-30 上年度末 2015-12-31 其他价格风险 本基金承受的其他市场价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除 市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险,主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。 其他价格风险敞口 金额单位：元 项目 本期末 2016-06-30 上年度末 2015-12-31 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 147,381,495.17 64.94 319,423,582.16 92.74 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 147,381,495.17 64.94 319,423,582.16 92.74 其他价格风险的敏感性分析 假设 1、估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 2、假定沪深300指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。 3、Beta系数是根据组合在报表日股票持仓资产在过去100个交易日与其对应的指数数据回归加权得出。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元） 本期末 2016-06-30 上年度末 2015-12-31 1.沪深300指数上涨5% 11,106,549.33 20,153,916.11 2.沪深300指数下跌5% -11,106,549.33 -20,153,916.11 采用风险价值法管理风险 - 假设 - - 分析 风险价值（金额单位：元） 本期末 2016-06-30 上年度末 2015-12-31 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 期末基金资产组合情况 金额单位：元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 权益类投资 147,381,495.17 64.58 其中：股票 147,381,495.17 64.58 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 65,000,000 28.48 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 11,280,051.6 4.94 7 其他各项资产 4,543,139.99 1.99 8 合计 228,204,686.76 100 报告期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：元 序号 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 119,855,826.61 52.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,497,581.26 1.98 E 建筑业 - - F 批发和零售业 10,730,966.8 4.73 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,963,900.5 4.39 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,333,220 1.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合类 - - 合计 147,381,495.17 64.94 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 金额单位：元 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 300038 梅泰诺 215,172 10,892,006.64 4.8 2 000733 振华科技 349,930 7,873,425 3.47 3 300140 启源装备 349,949 7,768,867.8 3.42 4 002138 顺络电子 379,926 6,888,058.38 3.04 5 600833 第一医药 379,960 6,014,766.8 2.65 6 300351 永贵电器 170,000 5,768,100 2.54 7 002026 山东威达 428,796 5,389,965.72 2.38 8 300047 天源迪科 259,990 5,186,800.5 2.29 9 300257 开山股份 300,000 4,956,000 2.18 10 002250 联化科技 340,000 4,868,800 2.15 11 002076 雪 莱 特 289,953 4,842,215.1 2.13 12 002048 宁波华翔 210,000 4,802,700 2.12 13 002456 欧菲光 162,750 4,801,125 2.12 14 002467 二六三 310,000 4,777,100 2.11 15 300332 天壕环境 479,998 4,497,581.26 1.98 16 000650 仁和药业 550,000 4,488,000 1.98 17 002340 格林美 480,000 4,209,600 1.85 18 300083 劲胜精密 500,000 4,130,000 1.82 19 002364 中恒电气 139,906 3,837,621.58 1.69 20 002488 金固股份 180,000 3,783,600 1.67 21 600111 北方稀土 266,009 3,540,579.79 1.56 22 000835 长城动漫 231,116 3,055,353.52 1.35 23 300236 上海新阳 60,000 3,035,400 1.34 24 600667 太极实业 300,000 2,997,000 1.32 25 002371 七星电子 69,972 2,926,229.04 1.29 26 601799 星宇股份 60,000 2,749,200 1.21 27 300078 思创医惠 80,000 2,675,200 1.18 28 002296 辉煌科技 140,000 2,541,000 1.12 29 002308 威创股份 145,000 2,382,350 1.05 30 002223 鱼跃医疗 74,982 2,378,429.04 1.05 31 600628 新世界 200,000 2,360,000 1.04 32 600826 兰生股份 90,000 2,356,200 1.04 33 000978 桂林旅游 222,000 2,333,220 1.03 34 002169 智光电气 100,000 2,275,000 1 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002026 山东威达 23,098,205.18 6.71 2 300083 劲胜精密 22,257,489.94 6.46 3 002514 宝馨科技 20,021,537.25 5.81 4 600172 黄河旋风 19,426,895.16 5.64 5 002155 湖南黄金 18,457,344.96 5.36 6 002019 亿帆鑫富 17,690,530.82 5.14 7 002601 佰利联 15,701,261.44 4.56 8 002340 格林美 15,070,867.5 4.38 9 300006 莱美药业 14,943,414.52 4.34 10 002385 大北农 14,184,022.77 4.12 11 002494 华斯股份 14,153,686.73 4.11 12 002138 顺络电子 13,688,646.81 3.97 13 002467 二六三 13,407,091.05 3.89 14 601601 中国太保 12,732,179.02 3.7 15 601198 东兴证券 12,511,655 3.63 16 002250 联化科技 12,492,188.51 3.63 17 002462 嘉事堂 12,171,650.12 3.53 18 000606 *ST易桥 11,402,982.49 3.31 19 603398 邦宝益智 11,366,765.36 3.3 20 002364 中恒电气 10,249,696.55 2.98 21 300401 花园生物 10,198,618.58 2.96 22 300345 红宇新材 10,029,998.3 2.91 23 600628 新世界 9,839,188 2.86 24 600111 北方稀土 9,616,120.06 2.79 25 601688 华泰证券 9,394,557.79 2.73 26 600895 张江高科 9,361,331.47 2.72 27 300047 天源迪科 9,187,347.7 2.67 28 000733 振华科技 9,118,537.19 2.65 29 000703 恒逸石化 8,873,317.68 2.58 30 300160 秀强股份 8,632,672.8 2.51 31 603766 隆鑫通用 8,595,092.59 2.5 32 002009 天奇股份 8,355,935.5 2.43 33 300352 北信源 8,336,645 2.42 34 002007 华兰生物 8,174,874 2.37 35 002123 荣信股份 8,127,581.54 2.36 36 600202 哈空调 8,080,156 2.35 37 002070 众和股份 7,891,411.36 2.29 38 002076 雪 莱 特 7,887,077.38 2.29 39 300351 永贵电器 7,751,992.69 2.25 40 600073 上海梅林 7,709,605.95 2.24 41 300217 东方电热 7,667,798.2 2.23 42 002623 亚玛顿 7,600,096.79 2.21 43 300337 银邦股份 7,509,266.83 2.18 44 300190 维尔利 7,370,407.88 2.14 45 002197 证通电子 7,293,034 2.12 46 002098 浔兴股份 7,240,877.65 2.1 47 002169 智光电气 7,053,013 2.05 48 002669 康达新材 7,047,688.3 2.05 49 300150 世纪瑞尔 6,976,995.02 2.03 50 300267 尔康制药 6,970,718.56 2.02 51 600682 南京新百 6,968,588.54 2.02 52 002456 欧菲光 6,917,308 2.01 53 601199 江南水务 6,901,145.71 2 注：表中"买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600172 黄河旋风 28,500,305.58 8.27 2 600682 南京新百 26,809,670.86 7.78 3 300160 秀强股份 22,423,474.13 6.51 4 002006 精功科技 21,778,251.29 6.32 5 002514 宝馨科技 20,082,884.39 5.83 6 300083 劲胜精密 17,917,843.57 5.2 7 300352 北信源 17,716,585.74 5.14 8 002019 亿帆鑫富 17,567,280.41 5.1 9 002123 荣信股份 17,531,654.77 5.09 10 002155 湖南黄金 17,231,668.5 5 11 002601 佰利联 17,041,199.3 4.95 12 002467 二六三 16,862,426.95 4.9 13 002197 证通电子 15,178,708.31 4.41 14 002196 方正电机 14,969,820.65 4.35 15 002026 山东威达 14,718,884 4.27 16 002385 大北农 14,681,192.75 4.26 17 300161 华中数控 14,299,154.83 4.15 18 002494 华斯股份 12,908,264.88 3.75 19 300006 莱美药业 12,823,636.85 3.72 20 601601 中国太保 12,796,947.2 3.72 21 601198 东兴证券 12,464,778.5 3.62 22 002462 嘉事堂 11,834,338.54 3.44 23 600358 国旅联合 11,820,404.22 3.43 24 002340 格林美 11,473,045.54 3.33 25 300401 花园生物 10,905,790.45 3.17 26 300009 安科生物 10,666,781.38 3.1 27 002279 久其软件 10,490,716.3 3.05 28 601688 华泰证券 9,933,896.38 2.88 29 000793 华闻传媒 9,800,508.54 2.85 30 600645 中源协和 9,714,553.17 2.82 31 002070 众和股份 9,673,527.52 2.81 32 300217 东方电热 9,532,728.72 2.77 33 300188 美亚柏科 8,991,332 2.61 34 002376 新北洋 8,976,168 2.61 35 000606 *ST易桥 8,902,787.3 2.58 36 600895 张江高科 8,824,209.8 2.56 37 603398 邦宝益智 8,623,437 2.5 38 300345 红宇新材 8,530,391.87 2.48 39 002431 棕榈股份 8,218,111.43 2.39 40 300109 新开源 8,216,566.56 2.39 41 300337 银邦股份 8,151,759.15 2.37 42 002395 双象股份 7,916,057.73 2.3 43 002007 华兰生物 7,864,359.07 2.28 44 000703 恒逸石化 7,829,993.72 2.27 45 603766 隆鑫通用 7,808,651 2.27 46 002138 顺络电子 7,756,727.65 2.25 47 600073 上海梅林 7,552,621.41 2.19 48 002669 康达新材 7,421,028.36 2.15 49 002250 联化科技 7,311,567.89 2.12 50 600202 哈空调 7,085,201 2.06 51 300267 尔康制药 7,025,247.72 2.04 52 600628 新世界 6,980,342 2.03 53 002623 亚玛顿 6,874,241.18 2 注：表中"卖出金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：元 买入股票成本（成交）总额 932,277,284.61 卖出股票收入（成交）总额 1,011,114,774.71 注：表中"买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 - - 注：本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 金额单位：元 序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期未进行贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 金额单位：元 序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 本基金本报告期末未持有股指期货,但在本报告期间曾投资IC1601、IC1602、IC1603等股指期货品种，投资收益为577,760.00元。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在报告期内投资IC1601、IC1602、IC1603等期货品种，基于套期保值的需求，本基金适当参与股指期货的投资，以对当前投资组合的避险保值为目标，控制下行风险，平滑基金资产净值的波动。本基金参与股指期货投资，符合既定的投资政策和投资目标。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益（元） - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 本期国债期货投资评价 投资组合报告附注 受到调查以及处罚情况 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位：元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 270,646.15 2 应收证券清算款 4,013,615.15 3 应收股利 - 4 应收利息 5,053.38 5 应收申购款 253,825.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,543,139.99 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有可转债。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 流通受限情况说明 1 300038 梅泰诺 10,892,006.64 4.8 重大资产重组 2 300351 永贵电器 5,768,100 2.54 定增询价及认购 注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动：2016年3月,增聘赵语涛为浙商汇金转型成长混合型证券投资基金基金经理。 2016年4月，本基金基金经理李冬离任。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 基金托管人无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同成立以来一直聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、托管人的业务部门及其高级管理人员未受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：元 券商名称 交易单元数量 股票交易 基金交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期比例 成交金额 占当期比例 成交金额 占当期比例 成交金额 占当期比例 成交金额 占当期比例 成交金额 占当期比例 东方证券 1 90,026,591.13 4.63% - -% 0 0% 0 0% 0 0% 65,835.76 3.94% - 国泰君安 1 109,309,625.37 5.62% - -% 0 0% 0 0% 0 0% 79,937.55 4.78% - 华创证券 1 390,138,156.4 20.08% - -% 0 0% 0 0% 0 0% 285,307.92 17.08% - 申万宏源 1 105,777,130.35 5.44% - -% 0 0% 0 0% 0 0% 77,355.34 4.63% - 浙商证券 2 1,248,121,152.82 64.22% - -% 0 0% 4,410,700,000 100% 0 0% 1,162,373.91 69.57% - 海通证券 1 0 0% - -% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% - 国海证券 1 0 0% - -% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% - 国金证券 1 0 0% - -% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% - 中信建投 1 0 0% - -% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% - 兴业证券 1 0 0% - -% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% - 注：a)本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格，上海证券市场只能使用母公司浙商证券席位进行交易。截至报告期末，本公司已在深证交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜。本报告期内本基金券商交易单元新增了东方证券、国泰君安、华创证券、国金证券、中信建投、兴业证券和申万宏源。 b)本公司作为浙商证券股份有限公司的全资子公司，根据交易所一般要求，优先租用浙商证券的交易单元。本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1) 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能 力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 浙江浙商证券资产管理有限公司关于2016年1月4日发生指数熔断期间调整旗下基金开放时间的公告 公司官网 2016-01-04 2 浙江浙商证券资产管理有限公司关于2016年1月7日发生指数熔断期间调整旗下基金开放时间的公告 公司官网 2016-01-07 3 浙江浙商证券资产管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值办法的公告 公司官网、上海证券报 2016-01-09 4 浙江浙商证券资产管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值办法的公告 公司官网、上海证券报 2016-01-12 5 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2015年第4季度报告 公司官网、上海证券报 2016-01-22 6 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金 - 更新招募说明书 (2016年第1号) 公司官网 2016-02-06 7 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金 - 更新招募说明书 (2016年第1号)摘要 公司官网、上海证券报 2016-02-06 8 浙江浙商证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加上海陆金所资产管理有限公司为销售机构的公告 公司官网、上海证券报 2016-03-07 9 浙江浙商证券资产管理有限公司关于参加上海陆金所资产管理有限公司费率优惠活动的公告 公司官网、上海证券报 2016-03-07 10 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2015年年度报告摘要 公司官网 2016-03-26 11 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2015年年度报告 公司官网、上海证券报 2016-03-26 12 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2016年第1季度报告 公司官网、上海证券报 2016-04-21 13 浙江浙商证券资产管理有限公司关于旗下基金参加好买基金网费率优惠活动的公告 公司官网、上海证券报 2016-06-16 14 关于增加和讯信息科技有限公司为浙商资管公募基金推广机构的公告 公司官网、上海证券报 2016-06-27 15 浙江浙商证券资产管理有限公司关于旗下基金新增和讯信息为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 公司官网、上海证券报 2016-06-27 16 浙江浙商证券资产管理有限公司关于参加北京钱景财富投资管理有限公司费率优惠活动的公告 公司官网、上海证券报 2016-06-27 17 浙江浙商证券资产管理有限公司关于增加钱景财富为旗下基金销售机构的公告 公司官网、上海证券报 2016-06-27 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 6,832 41,976.493286007 11,125,010.26 3.88% 275,658,391.87 96.12% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 3,125,482.70 1.09% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动（仅适用于开放式基金） 单位：份 项目 数值 基金合同生效日（2014-12-30）的基金份额总额 1,568,594,317.69 本报告期期初基金份额总额 313,019,986.48 本报告期基金总申购份额 18,889,165.93 减：本报告期基金总赎回份额 45,125,750.28 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 286,783,402.13 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 - -% - -% - 基金管理人高级管理人员 - -% - -% - 基金经理等人员 - -% - -% - 基金管理人股东 - -% - -% - 其他 - -% - -% - 合计 - -% - -% - 影响投资者决策的其他重要信息 本期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 中国证监会批准设立浙商汇金转型成长混合型证券投资基金的文件； 《浙商汇金转型成长混合型证券投资基金基金合同》； 《浙商汇金转型成长混合型证券投资基金托管协议》； 报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 基金管理人业务资格批件、营业执照。 存放地点 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11楼浙江浙商证券资产管理有限公司 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为：www.stocke.com.cn。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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