最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 九泰天宝混合C(002028) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 592888 | ||||||||
| 基金代码 | 002028 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：九泰基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2016年8月26日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金名称 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 九泰天宝混合 基金主代码 000892 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年7月23日 基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,403,700,308.48份 下属分级基金的基金简称： 九泰天宝混合A 九泰天宝混合C 下属分级基金的交易代码： 000892 002028 报告期末下属分级基金的份额总额 2,163,324.82份 2,401,536,983.66份 基金产品说明 投资目标 通过灵活的资产配置策略和积极主动的投资管理，在有效控制组合风险的前提下，力争为投资者获取长期稳健的投资回报。 投资策略 本基金重点关注在中国经济结构优化、产业结构升级或技术创新过程中成长性确定且估值合理的上市公司、价值被严重低估的传统行业的上市公司，以及上市公司事件驱动带来的投资机会。通过对宏观经济环境、财政及货币政策、资金供需情况等因素的综合分析进行大类资产配置；通过定性分析方法和定量分析方法相结合的策略进行股票投资；通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势进行债券投资。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于较高风险收益特征的证券投资基金品种。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 九泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 谢海波 林葛 联系电话 010-52601690 010-66060069 电子邮箱 service@jtamc.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-628-0606 95599 传真 010-66067330 010-68121816 注册地址 北京市丰台区丽泽路18号院1号楼801-16室 北京市东城区建国门内大街69号 办公地址 北京市西城区广宁伯街2号金泽大厦西区6层 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 100033 100031 法定代表人 卢伟忠 周慕冰 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 本基金选定的信息披露报纸为 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.jtamc.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 九泰天宝混合A 九泰天宝混合C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日) 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日) 本期已实现收益 58,812.93 43,290,424.96 本期利润 52,126.14 38,633,824.13 加权平均基金份额本期利润 0.0219 0.0159 本期加权平均净值利润率 2.08% 1.52% 本期基金份额净值增长率 2.30% 1.53% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 期末可供分配利润 145,711.08 141,067,891.62 期末可供分配基金份额利润 0.0674 0.0587 期末基金资产净值 2,309,057.59 2,542,631,725.60 期末基金份额净值 1.067 1.059 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 6.70% 1.63% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30 日； 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 九泰天宝混合A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.57% 0.05% 0.02% 0.59% 0.55% -0.54% 过去三个月 0.95% 0.06% -1.03% 0.61% 1.98% -0.55% 过去六个月 2.30% 0.08% -8.65% 1.11% 10.95% -1.03% 自基金合同生效起至今 6.70% 0.31% -12.09% 1.30% 18.79% -0.99% 九泰天宝混合C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.57% 0.05% 0.02% 0.59% 0.55% -0.54% 过去三个月 0.95% 0.06% -1.03% 0.61% 1.98% -0.55% 过去六个月 1.53% 0.06% -8.65% 1.11% 10.18% -1.05% 自基金合同生效起至今 1.63% 0.06% -7.95% 1.08% 9.58% -1.02% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.本基金合同于2015年7月23日生效，截至本报告期末，本基金合同生效未满一年。 2.根据基金合同的规定，自本基金合同生效之日起6个月内基金的投资比例需符合基金合同要求。本基金建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2014】650号文批准，于2014年7月3日正式成立，现注册资本2亿元人民币，其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券股份有限公司分别占注册资本26%、25%、25%和24%的股权。截至本报告期末（2016年6月30日），基金管理人共管理七只开放式证券投资基金，包括九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金、九泰日添金货币市场基金、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金、九泰久稳保本混合型证券投资基金，证券投资基金规模约为69.33亿元。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王玥晰 基金经理 2015年8月3日 - 8 经济系金融经济学硕士，中国籍，全国银行间同业拆解市场本币交易员。8年证券从业经验，具有基金从业资格。历任诺安基金管理有限公司债券交易员，基金经理助理，诺安货币市场基金A/B基金经理（2013年7月31日至2015年1月6日）。2015年6月加入九泰基金管理有限公司担任基金经理。 注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 九泰天宝基金以做绝对收益的思路，分析各大类资产的风险收益水平，进行组合配置。积极参与新股及新债申购，辅以货币市场工具的操作。报告期内，九泰天宝基金的流动性没有出现异常，满足了投资者正常的申购及赎回要求。九泰天宝基金把保证资产的安全性放在首位，在参考外部评级数据的基础上，进行严谨的内部评级筛选，严格把控信用风险。产品在报告期内取得正收益。 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值A类增长率为2.30%，业绩比较基准收益率为-8.65%；本报告期基金份额净值C类增长率为1.53%，业绩比较基准收益率为-8.65%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 国内经济增长动能减弱，预计下半年财政持续发力，政府投资继续托底经济。企业去杠杆，破旧立新后的新经济增速将保持低位。通胀保持平稳。人民币仍有贬值压力，外汇占款的减少将扩大基础货币的缺口。在经济稳增长、填补基础货币缺口和全球大放水的背景下，年内或有降准空间。整体的投资收益率将持续降低。展望下半年，基本面、政策面和资金面均有利于债券走势，银行理财新规的出台也将助推债券收益率的下行。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。 本基金管理人基金估值小组在投资研究部、监察稽核部、风险管理部、基金运营部的协调、配合下组织开展工作。基金估值小组负责人可由公司总裁担任或总裁授权管委会成员担任、小组成员包括业务分管领导、督察长及投资研究部、监察稽核部、风险管理部、基金运营部等部门的负责人, 各部门可另行指定专员负责具体事务。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十九条中对基金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。 本基金截至2016 年6 月30 日，期末可供分配利润为141,213,602.70元，其中：九泰天宝灵活配置混合（A类）期末可供分配利润为 145,711.08元，（九泰天宝灵活配置混合（A类）的未分配利润已实现部分为145,711.08元，未分配利润未实现部分为21.69元）；九泰天宝灵活配置混合（C类）期末可供分配利润为141,067,891.62元，九泰天宝灵活配置混合（C类） 的未分配利润已实现部分为141,067,891.62元，未分配利润未实现部分为26,850.32元）。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在本报告期内持续59个交易日出现持有人低于200人的情形，基金管理人已通过持续营销等方式解决；本报告期内未出现基金资产净值低于5000万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—九泰基金管理有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016年 6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 九泰基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，九泰基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 3,977,711.08 371,058,664.34 结算备付金 1,193,452.39 29,493,522.59 存出保证金 156,075.33 401,095.03 交易性金融资产 2,365,239,685.82 41,664,725.30 其中：股票投资 29,762,781.32 38,986,723.50 基金投资 - - 债券投资 2,335,476,904.50 2,678,001.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 143,280,916.87 1,670,403,915.50 应收证券清算款 5,078,481.64 491,074,922.90 应收利息 33,724,350.21 1,590,016.46 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 21,646.85 - 资产总计 2,552,672,320.19 2,605,686,862.12 负债和所有者权益 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 4,999,877.50 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 996.54 61,576.39 应付管理人报酬 1,663,976.49 1,764,081.75 应付托管费 311,995.61 330,765.33 应付销售服务费 415,615.94 439,697.66 应付交易费用 34,620.01 683,407.01 应交税费 - - 应付利息 464.97 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 303,989.94 160,154.71 负债合计 7,731,537.00 3,439,682.85 所有者权益： 实收基金 2,403,700,308.48 2,495,402,002.98 未分配利润 141,240,474.71 106,845,176.29 所有者权益合计 2,544,940,783.19 2,602,247,179.27 负债和所有者权益总计 2,552,672,320.19 2,605,686,862.12 注：报告截止日2016年6月30日，天宝A份额净值为人民币1.067元，天宝C份额净值为人民币1.059元；基金份额总额为2,403,700,308.48份，天宝 A份额2,163,324.82份，天宝C份额2,401,536,983.66份。 利润表 会计主体：九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 一、收入 54,461,822.54 1.利息收入 45,940,835.18 其中：存款利息收入 654,738.11 债券利息收入 40,274,028.70 资产支持证券利息收入 338,858.08 买入返售金融资产收入 4,673,210.29 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 13,170,460.54 其中：股票投资收益 11,280,453.66 基金投资收益 - 债券投资收益 1,615,009.62 资产支持证券投资收益 -23,863.56 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 298,860.82 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -4,663,287.62 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 13,814.44 减：二、费用 15,775,872.27 1．管理人报酬 10,153,353.27 2．托管费 1,903,753.70 3．销售服务费 2,535,811.79 4．交易费用 86,313.14 5．利息支出 837,900.78 其中：卖出回购金融资产支出 837,900.78 6．其他费用 258,739.59 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 38,685,950.27 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 38,685,950.27 注：本基金合同于2015年7月23日生效，无上年度可比期间。 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,495,402,002.98 106,845,176.29 2,602,247,179.27 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 38,685,950.27 38,685,950.27 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -91,701,694.50 -4,290,651.85 -95,992,346.35 其中：1.基金申购款 332,285.34 19,398.72 351,684.06 2.基金赎回款 -92,033,979.84 -4,310,050.57 -96,344,030.41 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,403,700,308.48 141,240,474.71 2,544,940,783.19 注：本基金合同于2015年7月23日生效，无上年度可比期间。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______卢伟忠_____ ______严军______ ____荣静___ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称”中国证监会“）证监许可【2014】1135号文《关于准予九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予募集注册，由九泰基金管理有限公司作为发起人于2015年6月24日至2015年7月21日向社会公开募集，募集结束经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2015年7月23日生效。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币215,045,061.67元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币210,801.39元，以上实收基金（本息）合计为人民币215,255,863.06元，折合215,255,863.06份基金份额。本基金的基金管理人、注册登记机构均为九泰基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金的投资范围国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准发行的股票），债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，权证，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金无需说明的重大会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税； (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税； (3)对基金所持上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，2015年9月8日之前其股息红利所得暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； (4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； (5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税； (6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 1.2016年2月22日，基金管理人股东“九州证券有限公司”变更名称为“九州证券股份有限公司”； 2.2016年3月28日，基金管理人全资控股子公司九泰基金销售（北京）管理有限公司受让九泰财富管理有限公司100%股权。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 九泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 九州证券股份有限公司 基金管理人的股东 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 九州证券 10,704,142.95 49.87% 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 九州证券 22,311,428.63 0.59% 债券回购交易 无。 权证交易 无。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 九州证券 9,968.74 49.87% 5,775.45 100.00% 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 10,153,353.27 其中：支付销售机构的客户维护费 2,578.54 注：基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.8%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,903,753.70 注：基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 九泰天宝混合A 九泰天宝混合C 合计 九泰基金管理有限公司 - 2,535,811.79 2,535,811.79 合计 - 2,535,811.79 2,535,811.79 注：基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下: H=E×0.20%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付至登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国农业银行股份有限公司 - 99,920,434.25 - - 200,000,000.00 10,684.93 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 3,977,711.08 146,343.98 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均未参与关联方主承销证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601966 玲珑轮胎 2016年6月24日 2016年7月6日 新股流通受限 12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 - 603016 新宏泰 2016年6月23日 2016年7月1日 新股流通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 300520 科大国创 2016年6月30日 2016年7月8日 新股流通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 002805 丰元股份 2016年6月29日 2016年7月7日 新股流通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 000651 格力电器 2016年2月22日 重大事项停牌 19.22 - - 79,600 1,470,626.36 1,529,912.00 - 601611 中国核建 2016年6月30日 临时停牌 20.92 2016年7月1日 23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 - 002266 浙富控股 2016年5月25日 重大事项停牌 5.35 - - 21,700 195,556.19 116,095.00 - 注：本基金截至2016年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金截至2016年06月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额4,999,877.50，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 011699397 16锡产业SCP002 2016年8月1日 100.01 50,000 5,000,500.00 合计 50,000 5,000,500.00 交易所市场债券正回购 本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 29,762,781.32 1.17 其中：股票 29,762,781.32 1.17 2 固定收益投资 2,335,476,904.50 91.49 其中：债券 2,335,476,904.50 91.49 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 143,280,916.87 5.61 其中：买断式回购的买入返售金融资产 103,280,616.87 - 6 银行存款和结算备付金合计 5,171,163.47 0.20 7 其他各项资产 38,980,554.03 1.53 8 合计 2,552,672,320.19 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 182,208.00 0.01 B 采矿业 2,863,522.35 0.11 C 制造业 12,306,130.07 0.48 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 166,432.00 0.01 E 建筑业 1,187,245.88 0.05 F 批发和零售业 925,785.20 0.04 G 交通运输、仓储和邮政业 34,776.00 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 340,760.40 0.01 J 金融业 10,467,592.73 0.41 K 房地产业 259,788.00 0.01 L 租赁和商务服务业 183,690.00 0.01 M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 227,139.25 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 597,585.34 0.02 S 综合 - - 合计 29,762,781.32 1.17 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600028 中国石化 569,200 2,686,624.00 0.11 2 601328 交通银行 460,162 2,590,712.06 0.10 3 601398 工商银行 563,200 2,500,608.00 0.10 4 600036 招商银行 91,148 1,595,090.00 0.06 5 000651 格力电器 79,600 1,529,912.00 0.06 6 600016 民生银行 165,321 1,476,316.53 0.06 7 000858 五 粮 液 30,800 1,001,924.00 0.04 8 601988 中国银行 287,500 922,875.00 0.04 9 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.03 10 002415 海康威视 33,150 711,399.00 0.03 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于九泰基金官网的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600028 中国石化 2,682,400.00 0.10 2 002797 第一创业 212,044.56 0.01 3 601966 玲珑轮胎 199,126.18 0.01 4 601611 中国核建 128,594.73 0.00 5 603377 东方时尚 113,750.40 0.00 6 601900 南方传媒 112,559.06 0.00 7 002790 瑞尔特 100,209.52 0.00 8 002791 坚朗五金 85,697.61 0.00 9 603608 天创时尚 78,341.20 0.00 10 603919 金徽酒 72,236.82 0.00 11 002792 通宇通讯 70,678.14 0.00 12 002788 鹭燕医药 68,314.95 0.00 13 603868 飞科电器 59,372.79 0.00 14 603027 千禾味业 53,375.52 0.00 15 601127 小康股份 50,326.22 0.00 16 300511 雪榕生物 48,307.04 0.00 17 300512 中亚股份 39,164.43 0.00 18 603861 白云电器 34,476.00 0.00 19 002789 建艺集团 33,795.00 0.00 20 300474 景嘉微 33,649.88 0.00 累计卖出金额超出期初基金资产净值前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600016 民生银行 3,815,731.40 0.15 2 603508 思维列控 1,631,378.50 0.06 3 002781 奇信股份 1,084,320.00 0.04 4 603866 桃李面包 1,043,066.97 0.04 5 603999 读者传媒 1,036,206.00 0.04 6 300495 美尚生态 765,107.75 0.03 7 300494 盛天网络 587,399.76 0.02 8 002782 可立克 579,072.00 0.02 9 603778 乾景园林 496,230.00 0.02 10 002797 第一创业 490,253.40 0.02 11 002787 华源包装 415,456.50 0.02 12 603299 井神股份 411,557.49 0.02 13 601900 南方传媒 402,127.80 0.02 14 002780 三夫户外 370,864.00 0.01 15 002777 久远银海 355,873.44 0.01 16 603377 东方时尚 348,187.20 0.01 17 300490 华自科技 316,438.80 0.01 18 300474 景嘉微 313,555.70 0.01 19 300491 通合科技 312,178.50 0.01 20 300516 久之洋 261,884.67 0.01 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,682,400.00 卖出股票收入（成交）总额 18,779,658.14 注：本项中7.4.1、7.4.2 和7.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 337,852,000.00 13.28 其中：政策性金融债 337,852,000.00 13.28 4 企业债券 535,002,904.50 21.02 5 企业短期融资券 1,359,667,000.00 53.43 6 中期票据 100,410,000.00 3.95 7 可转债（可交换债） 2,545,000.00 0.10 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,335,476,904.50 91.77 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 136176 16绿地01 2,000,000 194,880,000.00 7.66 2 150218 15国开18 1,500,000 154,725,000.00 6.08 3 101580013 15华菱MTN001 1,000,000 100,410,000.00 3.95 4 011699392 16南汇SCP002 1,000,000 100,020,000.00 3.93 5 011699397 16锡产业SCP002 1,000,000 100,010,000.00 3.93 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 156,075.33 2 应收证券清算款 5,078,481.64 3 应收股利 - 4 应收利息 33,724,350.21 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 21,646.85 8 其他 - 9 合计 38,980,554.03 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000651 格力电器 1,529,912.00 0.06 重大事项停牌 2 601611 中国核建 775,274.28 0.03 临时停牌 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 九泰天宝混合A 218 9,923.51 - - 2,163,324.82 100.00% 九泰天宝混合C 1 2,401,536,983.66 2,401,536,983.66 100.00% - - 合计 219 10,975,800.50 2,401,536,983.66 99.91% 2,163,324.82 0.09% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 九泰天宝混合A 162,652.95 7.5187% 九泰天宝混合C - - 合计 162,652.95 0.0068% 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 九泰天宝混合A 0~10 九泰天宝混合C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 九泰天宝混合A 0~10 九泰天宝混合C 0 合计 0~10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 九泰天宝混合A 九泰天宝混合C 基金合同生效日（2015年7月23日）基金份额总额 215,255,863.06 - 本报告期期初基金份额总额 7,326,557.78 2,488,075,445.20 本报告期基金总申购份额 332,285.34 - 减:本报告期基金总赎回份额 5,495,518.30 86,538,461.54 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 2,163,324.82 2,401,536,983.66 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：公司于2016年1月27日以书面方式召开2016年第一次股东会会议，审议同意龚六堂先生辞去公司第一届董事会独立董事职务；任命陈耿先生担任公司第一届董事会独立董事职务，任期为：原独立董事龚六堂先生任期的剩余期限。 基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变更。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报期内无涉及管理人、托管人及高级管理人员受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 联讯证券 2 10,757,915.19 50.13% 10,018.99 50.13% - 九州证券 2 10,704,142.95 49.87% 9,968.74 49.87% - 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 联讯证券 3,728,753,108.73 99.41% 2,230,000,000.00 100.00% - - 九州证券 22,311,428.63 0.59% - - - - 注：1、本公司选择证券经营机构的标准： 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、在最近一年内无重大违规行为。 券商经纪人具有较强的研究能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力。 2、本公司租用券商交易单元的程序： 基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单经公募基金业务投资决策委员会或专户业务投资决策委员会审批同意后与被选择的证券经营机构签订委托协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订委托代理协议时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。监察稽核部对委托协议的合法合规性进行审查。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： （1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。 （2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。 影响投资者决策的其他重要信息 本报期无影响投资者决策的其他重要信息。 九泰基金管理有限公司 2016年8月26日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |