最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 天治低碳经济混合(350002) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 59269 | ||||||||
| 基金代码 | 350002 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天治品质优选混合型证券投资基金2009年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年04 月17 日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009 年1 月1 日起至3 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简 称： 天治品质优选混合 交易代 码： 350002 基金运作 方式： 契约型开放式 基金合同 生效日： 2005 年1 月12 日 报告期末 基金份额 总额： 203,845,176.82 份 投资目 标： 在有效控制风险的前提下，追求中长期稳定且超越业绩比较基准的投资回报。 投资策 略： 本基金以股票品种为主要投资标的，以自下而上的股票优选策略为主，辅以自上 而下的类别资产配置、行业资产配置，通过综合运用财务品质、经营品质和市场品质三大评估体系，优选具有长期发展潜力的上市公司股票进行投资，并在投资 运作的各个环节实施全面风险预算管理。 业绩比较 基准： 中信标普300 指数×70%＋中信标普国债指数×30%。 风险收益 特征： 本基金属于证券投资基金中风险水平适中的品种，在投资管理全过程中严格实施 风险预算管理，在明确的风险预算目标范围内追求稳定的超额收益率。 基金管理 人： 天治基金管理有限公司 基金托管 人： 中国民生银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期2009 年1 月1 日-2009 年3 月31 日 1.本期已实现收益 6,556,533.05 2.本期利润 15,536,980.85 3.加权平均基金份额本期利润 0.0740 4.期末基金资产净值 129,938,255.66 5.期末基金份额净值 0.6374 注1：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准收 益率③ 业绩比较基准收益率 标准差④ ①－③ ②－ ④ 过去三 个月 13.19% 1.37% 26.59% 1.75% -13.40% -0.38% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 天治品质优选混合型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2005 年1 月12 日至2009 年3 月31 日） 注：按照本基金合同规定，本基金在资产配置中股票投资比例范围为基金资产净值的40-95%，债券投 资比例范围为基金资产净值的0%-55%。本基金应自2005 年1 月12 日基金合同生效日起六个月内，达到 本基金合同第11 条规定的投资比例限制。截至本报告期末，本基金符合上述要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 金经理期限 姓 名 职务 任职日期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说明 谢 京 先 生 投资管理部总 监，本基金的基 金经理，天治财 富增长证券投 资基金的基金 经理。 2005-8-29 - 15 年 经济学硕士,证券投资、基金管理从业经验多年，曾任 职于国泰证券有限公司北京分公司、中利投资有限责 任公司、上海金路达投资管理有限公司，期间主要从 事证券分析、研究和投资管理等工作。2003 年1 月加 入天治基金管理有限公司从事证券研究和基金管理工 作，现任公司投资管理部总监、本基金的基金经理及 天治财富增长证券投资基金的基金经理。 注1：表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。注2：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治品质 优选混合型证券投资基金基金合同》、《天治品质优选混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实 信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法 人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、公司《公平交易 制度》及《异常交易监控与报告制度》。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的封闭式基金、开放式基金、社保组合、企业年金、特 定客户资产管理组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金管理人未发现本基金有涉嫌内幕交易、涉嫌市场操纵和涉嫌利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 在2008 年4 季度宏观经济急剧下挫之后，2009 年1 季度中国经济形势出现了回暖迹象。诸多先行指 标如PMI、发电量与用电量等显示经济正在逐步复苏，房地产、汽车等先导性行业景气初步回升，有色行 业中的部分企业陆续复产，这说明中国的经济刺激政策和十大产业振兴计划对于稳定市场、保证产业循环 起到了积极作用。金融市场方面，在2008 年11 月以来实施适当宽松的货币政策、积极的财政政策情况下， 国内货币供应量出现明显回升。2009 年1 季度A 股证券市场也在流动性充裕的背景下，产生了一波资金推 动行情。 本轮反弹行情并无更多基本面的支撑，主要是由政策刺激、经济复苏预期以及流动性推动。出于基本 面的考虑，本基金报告期内投资策略偏于谨慎，股票仓位略低。行业均衡配置，侧重于医药、建筑建材、 电力设备、3G 和食品饮料等业绩确定的偏防御类行业板块，没有更多配置市场表现较好的周期性行业及热 点主题板块，使得报告期内基金业绩不理想，基金份额净值增长率为13.19%，低于同期业绩比较基准收益 率。虽然宏观经济有逐步转暖迹象，但整体形势还是非常严峻。目前来看，出口和消费的情况依然不容乐 观，去库存化的过程还将延续。同时美国的金融体系还未稳定，实体经济仍然存在较大不确定性。此外， 随着证券市场的日趋活跃，IPO 与“大小非”的压力也随之临近，未来流动性的变化将对市场走势起明显影 响。我们认为，未来市场将逐步从估值和流动性驱动转向基本面驱动，上市公司的股价上涨最终还是要依 靠业绩和利润的增长。因此，二季度我们将坚持价值投资理念，在紧盯流动性的前提下，密切关注宏观经 济和上市公司盈利数据的变化。在宏观经济还不明朗的背景下，重点投资受益于经济刺激政策和振兴产业 计划的基建、电力设备、3G、军工和新能源等行业板块。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 74,079,779.84 56.27 其中：股票 74,079,779.84 56.27 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产- - 5 银行存款和结算备付金合计 54,779,331.12 41.61 6 其他资产 2,791,771.23 2.12 7 合计 131,650,882.19 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 3,850,000.00 2.96 C 制造业 19,997,383.90 15.39 C0 食品、饮料 5,919,365.78 4.56 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 3,963,384.06 3.05 C7 机械、设备、仪表 3,817,981.20 2.94 C8 医药、生物制品 6,296,652.86 4.85 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 3,240,000.00 2.49E 建筑业 6,218,410.00 4.79 F 交通运输、仓储业 1,650,000.00 1.27 G 信息技术业 7,684,196.70 5.91 H 批发和零售贸易 7,129,984.52 5.49 I 金融、保险业 17,102,711.18 13.16 J 房地产业 2,570,481.87 1.98 K 社会服务业 4,636,611.67 3.57 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 74,079,779.84 57.01 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600030 中信证券 150,000 3,820,500.00 2.94 2 600795 国电电力 500,000 3,240,000.00 2.49 3 600015 华夏银行 300,000 3,207,000.00 2.47 4 600276 恒瑞医药 80,000 3,189,600.00 2.45 5 601186 中国铁建 300,000 2,820,000.00 2.17 6 600511 国药股份 99,323 2,679,734.54 2.06 7 000895 双汇发展 79,762 2,607,419.78 2.01 8 600048 保利地产 116,787 2,570,481.87 1.98 9 002028 思源电气 79,340 2,394,481.20 1.84 10 600820 隧道股份 199,950 2,359,410.00 1.82 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 - - 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,250,000.00 2 应收证券清算款 1,504,058.50 3 应收股利 - 4 应收利息 13,800.22 5 应收申购款 23,912.51 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,791,771.23 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 217,312,317.87 报告期期间基金总申购份额 1,603,373.64 报告期期间基金总赎回份额 15,070,514.69 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -报告期期末基金份额总额 203,845,176.82 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、天治品质优选混合型证券投资基金设立等相关批准文件 2、天治品质优选混合型证券投资基金基金合同 3、天治品质优选混合型证券投资基金招募说明书 4、天治品质优选混合型证券投资基金托管协议 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 7.2 存放地点 天治基金管理有限公司办公地点—上海市复兴西路159 号。 7.3 查阅方式 网址：www.chinanature.com.cn 天治基金管理有限公司 二〇〇九年四月二十二日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |