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| 北信瑞丰稳定收益C(000745) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 592434 | ||||||||
| 基金代码 | 000745 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 送出日期：2016年8月26日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金名称 北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金 基金简称 北信瑞丰稳定收益 基金主代码 000744 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年8月27日 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,737,143,474.78份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 北信瑞丰稳定收益A 北信瑞丰稳定收益C 下属分级基金的交易代码： 000744 000745 报告期末下属分级基金的份额总额 790,628,932.89份 946,514,541.89份 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 1、信用债投资策略 本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源，本基金将在北信瑞丰基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下，积极投资信用债券，获取信用利差带来的高投资收益。 债券的信用利差主要受两个方面的影响，一是市场信用利差曲线的走势；二是债券本身的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析，判断市场信用利差曲线整体及分行业走势，确定各期限、各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资，减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。 2、收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化，相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略；其次，通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较，可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 3、杠杆放大策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。 4、资产支持证券投资策略 当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主（包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产），仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债信用债总指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 北信瑞丰基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 朱彦 徐昊光 联系电话 010-68619390 010-85238982 电子邮箱 service@bxrfund.com bjxhg@hxb.com.cn 客户服务电话 4000617297 95577 传真 010-68619300 010-85238419 注册地址 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号 北京市东城区建国门内大街22号 办公地址 北京市海淀区首体南路9号主语国际大厦四号楼3层 北京市东城区建国门内大街22号 邮政编码 100048 100005 法定代表人 周瑞明 吴建 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bxrfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 北信瑞丰稳定收益A 北信瑞丰稳定收益C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日) 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日) 本期已实现收益 20,657,038.33 21,435,686.96 本期利润 9,133,804.46 8,966,740.81 加权平均基金份额本期利润 0.0104 0.0094 本期基金份额净值增长率 0.96% 0.96% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0355 0.0340 期末基金资产净值 831,817,879.87 994,412,986.84 期末基金份额净值 1.052 1.051 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 北信瑞丰稳定收益A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.29% 0.05% 0.68% 0.03% -0.39% 0.02% 过去三个月 0.10% 0.07% 0.54% 0.07% -0.44% 0.00% 过去六个月 0.96% 0.06% 1.81% 0.06% -0.85% 0.00% 过去一年 7.88% 0.10% 6.77% 0.06% 1.11% 0.04% 自基金合同生效起至今 23.44% 0.20% 14.27% 0.08% 9.17% 0.12% 北信瑞丰稳定收益C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.29% 0.05% 0.68% 0.03% -0.39% 0.02% 过去三个月 0.00% 0.06% 0.54% 0.07% -0.54% -0.01% 过去六个月 0.96% 0.06% 1.81% 0.06% -0.85% 0.00% 过去一年 7.67% 0.10% 6.77% 0.06% 0.90% 0.04% 自基金合同生效起至今 23.07% 0.20% 14.27% 0.08% 8.80% 0.12% 注：本基金的业绩比较基准是中债信用债总指数。中债信用债总指数是全面反映信用债的总指标，样本范围包括：信用债，包括企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、短期融资券和中期票据等，适合作为本基金的业绩比较基准。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关规定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 北信瑞丰基金管理有限公司成立于2014年3月17日，是经中国证监会批准，由北京国际信托有限公司与莱州瑞海投资有限公司两家股东共同发起设立。 2015年7月10日，基金子公司——上海北信瑞丰资产管理有限公司成立。2015年，公司荣膺大众证券报 “2015十大风云基金公司”；北信瑞丰稳定收益债券基金摘得“2015东方财富风云榜”最受欢迎债券类基金大奖。 北信瑞丰基金旗下目前管理11只开放式基金产品，分别为北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金、北信瑞丰宜投宝货币市场基金、北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金、北信瑞丰现金添利货币市场基金、北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金、北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金、北信瑞丰新成长主题灵活配置混合型证券投资基金、北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金、北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金、北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李富强 基金经理 2016年5月9日 - 7 北京大学经济学院毕业，获经济学硕士学位，特许金融分析师(CFA)。曾就职于中国银行间市场交易商协会、中国人民银行金融市场司。2014年1月加入北信瑞丰基金管理有限公司，曾任北信瑞丰基金管理有限公司投资研究部高级研究员、债券专户投资经理。现任北信瑞丰宜投宝货币市场基金基金经理、北信瑞丰现金添利货币市场基金基金经理、北信瑞丰新成长混合基金基金经理、北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金基金经理、北信瑞丰稳定增强偏债混合基金基金经理、北信瑞丰丰利保本混合基金基金经理。 王靖 基金经理 2014年8月27日 2016年6月16日 9 王靖先生，澳大利亚国立大学财务管理硕士，对外经济贸易大学经济学学士，注册金融分析师(CFA) ，9年证券或基金从业资历。曾就职于于毕马威华振会计事务所、华夏基金管理有限公司基金运作部、华融证券股份有限公司资产管理部、国盛证券有限责任公司资产管理总部。曾任华融稳健成长1号基金精选集合资产管理计划、国盛金麒麟1号集合资产管理计划投资主办人。2014年5月加盟北信瑞丰基金管理公司，任北信瑞丰稳定收益债券型基金基金经理。并荣获2015年度开放式债券型金牛奖。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司严格执行《公司公平交易管理办法》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、特定客户资产管理组合等。具体如下： 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年上半年，全球经济仍处在深度调整期，不确定、不稳定因素依然较多，复苏不及预期，贸易保护主义抬头，地缘政治更趋复杂，英国脱欧的影响还将持续。我国在经济转型与供给侧改革的大背景下，工业增速缓中趋稳，投资增速继续下滑，消费价格温和上涨。债券市场收益率曲线整体震荡下行。年初中国人民银行通过公开市场操作和降准保证了春节前后流动性的相对稳定；在二季度末再次投放6430亿元流动性保持了流动性整体稳定。利率债方面，长端品种在1月中旬达到低点后震荡上行，但在4月末受营改增税收政策不确定性的影响收益率大幅上行， 随后影响消除后小幅震荡下行，六月末受英国脱欧影响再次出现大幅下行；信用债方面，高等级品种明显受到配置资金的青睐，非国企中低等级信用债成交清淡且收益率上行，过剩产能类债券明显下行，信用风险溢价明显走高；与之相对应的城投债评级上调者颇多，继续受到投资者的认可，收益率明显下行。 本基金在2016年上半年合理调整组合的债券品种，增持了可转债品种；合理控制组合久期，并在市场波动中寻求波段交易的机会，保障组合的流动性和收益率的稳定性。 报告期内基金的业绩表现 本报告期稳定收益A净值增长率0.96%，稳定收益C净值增长率0.96%，业绩比较基准收益率1.81%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年下半年，世界经济金融运行中的不确定性和不稳定性因素依旧较多，全球经济还将处在深度调整期；我国经济仍处在新旧动能转换接续、结构调整和转型升级的关键时期，经济对房地产和基建投资的依赖较大，金融等资源进一步集中，民间投资增速及其占比继续下降，经济内生增长动力仍待增强。 从债市利率走势看，在公开市场逆回购利率持续持稳、货币市场短端回购利率下行受阻的情况下，海外市场因素成为上半年引导收益率曲线波动的重要因素，利率类债券的避险效应使得其收益率渐趋底部；信用类债券由于违约事件的发生引发了过剩产能行业和低评级信用债供给的减少，使得存量信用债中高收益债券占比有所减少，因此相对较高绝对收益率在流动性充裕的条件下受到资管、理财等配置力量驱动，信用利差处于低位；下半年信用利差并没有大幅反弹的基础，即使下半年有超预期的信用事件出现,也仅仅会对信用利差带来短期的脉冲式的冲击，预计仍将处于低位。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 本基金管理公司设立的估值小组，成员由总经理、副总经理、督察长、基金运营部总监、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理。 基金运营部根据估值小组的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）。 自2015年3月30日起，公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值价格，对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)进行估值。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面，能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金2016年半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 23,540,308.34 14,218,916.32 结算备付金 - 7,539,170.19 存出保证金 68,670.40 206,197.45 交易性金融资产 1,527,511,383.90 1,640,195,538.40 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,527,511,383.90 1,640,195,538.40 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 249,700,814.55 - 应收证券清算款 - - 应收利息 31,235,499.00 46,113,904.05 应收股利 - - 应收申购款 50,792.28 7,557,312.27 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,832,107,468.47 1,715,831,038.68 负债和所有者权益 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 179,999,805.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 3,791,749.40 7,360,988.47 应付管理人报酬 1,077,528.47 1,228,688.76 应付托管费 307,865.27 351,053.93 应付销售服务费 288,869.81 182,861.52 应付交易费用 35,946.51 58,834.58 应交税费 - - 应付利息 2.98 38,355.74 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 374,639.32 221,263.67 负债合计 5,876,601.76 189,441,851.67 所有者权益： 实收基金 1,737,143,474.78 1,465,514,929.40 未分配利润 89,087,391.93 60,874,257.61 所有者权益合计 1,826,230,866.71 1,526,389,187.01 负债和所有者权益总计 1,832,107,468.47 1,715,831,038.68 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额总额1,737,143,474.78份。其中北信瑞丰稳定收益A类基金份额净值1.052元，基金份额总额790,628,932.89份；北信瑞丰稳定收益C类基金份额净值1.051元，基金份额总额946,514,541.89份。 利润表 会计主体：北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 一、收入 29,748,386.97 64,775,595.34 1.利息收入 43,947,318.08 28,652,355.21 其中：存款利息收入 301,166.85 114,099.48 债券利息收入 40,912,862.44 28,316,591.31 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,733,288.79 221,664.42 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 9,622,150.13 38,469,672.81 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 9,622,150.13 38,469,672.81 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -23,992,180.02 -2,507,977.00 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 171,098.78 161,544.32 减：二、费用 11,647,841.70 7,172,061.97 1．管理人报酬 6,702,819.02 2,617,082.16 2．托管费 1,915,091.16 747,737.73 3．销售服务费 1,752,082.87 435,397.91 4．交易费用 7,650.08 31,967.80 5．利息支出 1,097,846.39 3,215,775.62 其中：卖出回购金融资产支出 1,097,846.39 3,215,775.62 6．其他费用 172,352.18 124,100.75 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 18,100,545.27 57,603,533.37 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 18,100,545.27 57,603,533.37 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,465,514,929.40 60,874,257.61 1,526,389,187.01 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 18,100,545.27 18,100,545.27 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 271,628,545.38 10,112,589.05 281,741,134.43 其中：1.基金申购款 885,753,728.62 38,663,780.79 924,417,509.41 2.基金赎回款 -614,125,183.24 -28,551,191.74 -642,676,374.98 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,737,143,474.78 89,087,391.93 1,826,230,866.71 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 653,225,217.57 21,820,000.51 675,045,218.08 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 57,603,533.37 57,603,533.37 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -102,123,984.61 -4,461,654.97 -106,585,639.58 其中：1.基金申购款 1,118,021,118.75 37,585,625.12 1,155,606,743.87 2.基金赎回款 -1,220,145,103.36 -42,047,280.09 -1,262,192,383.45 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -25,121,382.20 -25,121,382.20 五、期末所有者权益（基金净值） 551,101,232.96 49,840,496.71 600,941,729.67 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______朱彦______ ______郭亚______ ____孟曦____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第703号《关于核准北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金募集的批复》核准，由北信瑞丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集740,914,368.92元，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振验字第1400943号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金基金合同》于2014年8月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为740,955,196.61份基金份额，其中认购资金利息折合40,827.69份基金份额。本基金的基金管理人为北信瑞丰基金管理有限公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司。 根据《北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金基金合同》和《北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金自募集期起根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用，称为A类基金份额；不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等，不参与一级市场的新股申购或增发新股。本基金的业绩比较基准为中债信用债总指数。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了基金财务状况、经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 会计年度 本基金采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计期间。本基金本报告期为2016年01月01日至2016年06月30日。 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金(1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且(2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 基金的收益分配政策 本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 （2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3） 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 （4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 注：本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 北信瑞丰基金管理有限公司(“北信瑞丰基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 华夏银行股份有限公司(“华夏银行”) 基金托管人、基金销售机构 北京国际信托有限公司 基金管理人的股东 莱州瑞海投资有限公司 基金管理人的股东 注：本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 6,702,819.02 2,617,082.16 其中：支付销售机构的客户维护费 802,640.17 331,017.76 注：1、支付基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产里列支的费用项目。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,915,091.16 747,737.73 注：1、支付基金托管人华夏银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X0.20 % / 当年天数。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 北信瑞丰稳定收益A 北信瑞丰稳定收益C 合计 北信瑞丰基金管理有限公司 - 1,316,634.71 1,316,634.71 华夏银行股份有限公司 - 17,915.12 17,915.12 合计 - 1,334,549.83 1,334,549.83 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 北信瑞丰稳定收益A 北信瑞丰稳定收益C 合计 北信瑞丰基金管理有限公司 - 387,782.25 387,782.25 华夏银行股份有限公司 - 0.00 0.00 合计 - 387,782.25 387,782.25 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.35%年费率计提； C类基金份额每日应计提的基金销售服务费＝C类基金份额前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固定资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 北信瑞丰稳定收益A 关联方名称 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 华夏银行股份有限公司 200,003,000.00 25.30% 200,003,000.00 22.27% 北京国际信托有限公司 381,678,435.11 48.28% 381,678,435.11 42.49% 份额单位：份 北信瑞丰稳定收益C 关联方名称 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 华夏银行股份有限公司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 北京国际信托有限公司 812,151,462.24 85.80% 188,857,412.65 33.29% 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 华夏银行股份有限公司 23,540,308.34 281,783.46 186,805,354.73 81,941.48 注：本基金的银行存款由基金托管人华夏银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 注：至本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 注：至本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为89,139,683.90元，属于第二层次的余额为1,438,371,700.00 元，无属于第三层次的余额(2015年6月30日：第一层级的余额为7,937,987.30元，属于第二层级的余额为707,731,555.00元，无属于第三层级的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月30日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年6月30日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 1,527,511,383.90 83.37 其中：债券 1,527,511,383.90 83.37 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 249,700,814.55 13.63 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 23,540,308.34 1.28 7 其他各项资产 31,354,961.68 1.71 8 合计 1,832,107,468.47 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注：本基金本报告期末未持有股票。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 9,999,000.00 0.55 2 央行票据 - - 3 金融债券 81,592,000.00 4.47 其中：政策性金融债 81,592,000.00 4.47 4 企业债券 330,665,700.00 18.11 5 企业短期融资券 461,935,000.00 25.29 6 中期票据 554,180,000.00 30.35 7 可转债（可交换债） 89,139,683.90 4.88 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,527,511,383.90 83.64 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 1382189 13辽方大MTN1 1,000,000 97,920,000.00 5.36 2 101554008 15保利房产MTN001 500,000 52,455,000.00 2.87 3 140421 14农发21 500,000 50,895,000.00 2.79 4 101569007 15华联股MTN002 500,000 50,810,000.00 2.78 5 122424 15华业债 500,000 50,780,000.00 2.78 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金报告期内未参与股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金报告期内未参与国债期货投资。 本期国债期货投资评价 注：本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金本报告期未进行股票投资。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 68,670.40 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 31,235,499.00 5 应收申购款 50,792.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 31,354,961.68 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 113008 电气转债 3,243,300.00 0.18 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 北信瑞丰稳定收益A 2,014 392,566.50 749,619,876.33 94.81% 41,009,056.56 5.19% 北信瑞丰稳定收益C 3,194 296,341.43 812,909,577.52 85.88% 133,604,964.37 14.12% 合计 5,208 333,552.89 1,562,529,453.85 89.95% 174,614,020.93 10.05% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 北信瑞丰稳定收益A 63,991.82 0.01% 北信瑞丰稳定收益C 40,477.33 0.00% 合计 104,469.15 0.01% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 北信瑞丰稳定收益A 0~10 北信瑞丰稳定收益C 0~10 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 北信瑞丰稳定收益A 0 北信瑞丰稳定收益C 0~10 合计 0~10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 北信瑞丰稳定收益A 北信瑞丰稳定收益C 基金合同生效日（2014年8月27日）基金份额总额 268,133,183.73 472,822,012.88 本报告期期初基金份额总额 898,260,447.15 567,254,482.25 本报告期基金总申购份额 35,253,435.59 850,500,293.03 减:本报告期基金总赎回份额 142,884,949.85 471,240,233.39 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 790,628,932.89 946,514,541.89 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人：张洪水先生因个人原因自2016年6月2日起不再担任公司督察长职务，张洪水先生离任后，暂由总经理朱彦先生代为履行督察长职务直至新聘任督察长入职。 基金托管人：2016 年4月 14 日，托管人华夏银行股份有限公司在网站披露了《华夏银行股份有限公司关于资产托管部高级管理人员变更的公告》。经中国证券投资基金业协会批准备案，聘任陈秀良先生和徐昊光先生为资产托管部副总经理，毛剑鸣先生不再担任资产托管部总经理职务。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本基金将延续上半年的投资策略，在综合考虑基本面、货币政策和资金面变化的具体情况下，，综合考虑短端和长端收益率水平，本基金将合理控制投资组合久期，同时注意保持组合的流动性和收益的稳定性。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 信达证券 2 - - - - - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③本报告期内，本基金租用证券公司交易单元未变更。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 信达证券 150,633,232.29 100.00% 498,200,000.00 100.00% - - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③本报告期内，本基金租用证券公司交易单元未变更。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 北信瑞丰基金管理有限公司 2016年8月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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