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| 泰信双息双利债券(290003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 59221 | ||||||||
| 基金代码 | 290003 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰信双息双利债券型证券投资基金2009年度第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同已于2009年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰信双息双利债券 交易代码 290003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年6月15日 报告期末基金份额总额 622,284,485.03份 投资目标 本基金的投资目标是在获取债券稳定收益的基础上，通过股票一级市场申购及适当的二级市场投资等手段谋求高于比较基准的收益。 投资策略 在本基金投资管理计划中，投资策略由自上而下的资产配置计划和自下而上的选股（或债券）计划组成，本基金根据对宏观经济形势、货币和财政政策变化、经济周期及利率走势、企业盈利和信用状况等等的动态分析，在限定投资范围内，决定债券类资产、股票类等工具的配置比例。并跟踪影响资产策略配置的各种因素的变化，定期对资产策略配置比例进行调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为上证国债指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年01月01日-2009年03月31日) 1.本期已实现收益 14,607,567.68 2.本期利润 -1,026,932.27 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0017 4.期末基金资产净值 633,946,194.47 5.期末基金份额净值 1.0187 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.11% 0.37% -0.28% 0.32% 0.39% 0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注： 1、本基金建仓期为六个月。建仓期满各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相关规定。 2、经泰信中短期债券投资基金2007年9月27日基金份额持有人大会(通讯方式)表决通过，并经中国证监会2007年10月26日证监基金字［2007］293号文核准，泰信中短期债券投资基金变更为泰信双息双利债券型证券投资基金，自2007年10月31日起，由《泰信中短期债券投资基金基金合同》修订而成的《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》正式生效。业绩比较基准由"2年期银行定期存款利率（税后）"变更为"上证国债指数"。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 何 俊 春 本基金 基金经理兼泰信天天收益基金经理 20081010 - 11 工商管理硕士，曾在齐鲁证券任职。2002年12月加入泰信基金管理有限公司，先后担任交易员、交易主管。2007年2月起担任泰信天天收益基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008] 9号）自2008年3月20日起执行。公司相应地制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由金融工程部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本公司旗下管理的其他基金中不存在与本基金风格相似的基金，相互之间的业绩表现不具有可比性。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金在报告期内不存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 本基金业绩表现 截止本报告期末，本基金净值为1.0187元，季度基金净值增长率为0.11%，同期业绩比较基准为-0.28%。 4.4.2 行情回顾及运作分析 1-2 月份公布的宏观数据显示，尽管受到国际经济不景气的影响出口增速大幅下滑，但是在政府固定资产投资拉动及宽松的货币政策环境下，PMI及发电量增速等经济先行指标出现筑底反弹迹象，房地产与汽车等行业也出现好转。1-2 月份信贷增速继续维持高位，固定资产投资增速达到26.5%，实体经济逐渐走出低谷。宏观经济的变化对债券和股票市场产生不同的影响，债券市场收益率曲线逐渐陡峭，而股票市场走出了筑底反弹的行情。 债市方面，一季度短期债券利率仍维持在低位运行，而中长期债券利率大幅上行，收益率曲线陡峭化趋势明显。以银行间国债收益率为例，一季度1年期银行间国债收益率下行14BP、2 年期小幅上行4BP，而3 年期以上银行间国债收益率平均上行幅度高达45BP，其中5 年期和7 年期上行幅度更高达64BP 和67BP。收益率曲线陡峭化的同时，国债和信用债的利差逐步缩小。股市方面，在宏观经济数据向好和政府政策的刺激下，股票市场出现了较大的涨幅，沪深300指数的季度涨幅超过30%，成交量环比也有较大的增长。 泰信双息双利基金一季度通过对宏观经济形势、货币和财政政策变化、经济周期及利率走势、资金面供应等方面的深入研究，及时缩短债券久期，对债券市场震荡行情保持谨慎操作思路，同时增加了可转债等新信用品种的配置。股票方面配置了业绩稳定的电力设备、投资拉动受益的工程机械、大宗商品价格反弹所推动的有色金属以及产业政策受益的新能源、节能减排农业、医药等板块。 4.4.3 市场展望和投资策略 PMI持续反弹、货币信贷持续高速增长，加上政府在保经济增长方面所表现出的努力和决心，使市场对国内经济触底反弹的预期提前。中长期品种供给大幅增加，债市陡峭化趋势将更为明显，但宽松的资金面和银行强劲的配置需求有望抑制收益率的上行幅度，债市未来可能保持震荡格局。 资金充裕以及业绩预期提升可能使股票市场的行情继续延续。如果中国的内需由于经济的刺激政策而有所成效，那么叠加效应将使得股票市场行情有所突破。在经济刺激政策效果逐渐显现的背景下，适当配置权益类资产就显得非常必要。 二季度双息双利基金将继续坚持稳健投资策略，债券组合继续保持较低久期，优化组合资产配置，增加可转债、企业债等信用品种的波段操作机会。股票方面依然重点配置受国家政策拉动的新能源和节能减排等行业、有稳定业绩增长尤其是资产注入的央企特别是军工板块、高分红高股息率的公司，同时通过观察大宗商品的走势，及时把握资源类股票的机会，力争为持有人创造长期稳定的回报。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 74,875,452.62 10.50 其中：股票 74,875,452.62 10.50 2 固定收益投资 595,753,669.96 83.56 其中：债券 595,753,669.96 83.56 资产支持证券 - 0.00 3 金融衍生品投资 - 0.00 4 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 17,952,153.32 2.52 6 其他资产 24,350,206.13 3.42 合计 712,931,482.03 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采掘业 - 0.00 C 制造业 72,663,452.62 11.46 C0 食品、饮料 - 0.00 C1 纺织、服装、皮毛 - 0.00 C2 木材、家具 - 0.00 C3 造纸、印刷 - 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 - 0.00 C5 电子 250,815.00 0.04 C6 金属、非金属 9,892,176.50 1.56 C7 机械、设备、仪表 49,528,461.12 7.81 C8 医药、生物制品 - 0.00 C99 其他制造业 12,992,000.00 2.05 D 电力、煤气及水的生产和供应业 2,212,000.00 0.35 E 建筑业 - 0.00 F 交通运输、仓储业 - 0.00 G 信息技术业 - 0.00 H 批发和零售贸易 - 0.00 I 金融、保险业 - 0.00 J 房地产业 - 0.00 K 社会服务业 - 0.00 L 传播与文化产业 - 0.00 M 综合类 - 0.00 合计 74,875,452.62 11.81 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000969 安泰科技 700,000 12,992,000.00 2.05% 2 000157 中联重科 499,979 10,459,560.68 1.65% 3 600517 置信电气 400,000 8,880,000.00 1.40% 4 600388 XD龙净环 399,940 8,314,752.60 1.31% 5 600391 成发科技 400,000 7,888,000.00 1.24% 6 600582 天地科技 400,000 6,848,000.00 1.08% 7 000060 中金岭南 399,950 6,587,176.50 1.04% 8 600031 三一重工 200,000 4,698,000.00 0.74% 9 600660 福耀玻璃 500,000 3,305,000.00 0.52% 10 000425 徐工科技 87,712 2,440,147.84 0.38% 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 220,763,811.60 34.82 2 央行票据 203,110,000.00 32.04 3 金融债券 40,356,000.00 6.37 其中：政策性金融债 - 0.00 4 企业债券 108,853,047.36 17.17 5 企业短期融资券 - 0.00 6 可转债 22,670,811.00 3.58 7 其他 - 0.00 合计 595,753,669.96 93.98 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 010210 02国债⑽ 1,613,240 162,275,811.60 25.60 2 080026 08国债26 600,000 58,488,000.00 9.23 3 0801047 08央票47 500,000 53,035,000.00 8.37 4 126018 08江铜债 728,160 52,966,358.40 8.36 5 0801023 08央票23 500,000 52,875,000.00 8.34 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.8.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票. 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 9,674,744.88 3 应收股利 - 4 应收利息 9,607,556.76 5 应收申购款 4,817,904.49 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 24,350,206.13 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110002 南山转债 18,201,344.70 2.87 2 110598 大荒转债 4,469,466.30 0.71 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002257 立立电子 250,815.00 0.04 证监会公告暂停上市 注：2009 年4 月3 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）依法作出《关于撤销宁波立立电子股份有限公司首次公开发行股票行政许可的决定》（证监许可【2009】278 号），决定撤销2008 年5 月6 日做出的关于宁波立立电子股份有限公司首次公开发行股票的行政许可，并注销证监许可【2008】655 号文件。根据《证券法》第26 条的规定，立立电子应当将公开发行募集资金按照发行价并加算银行同期存款利息返还给网上中签投资者及网下配售投资者，即截至2009 年4 月3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(简称"中国结算深圳分公司")登记在册的认购本公司公开发行股份的网上中签投资者及网下配售投资者。 到2009年4月8日，应返还给基金的认购资金和利息已经到帐，股票同时注销。 5.8.6 报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 625,659,431.59 报告期期间基金总申购份额 314,405,736.02 报告期期间基金总赎回份额 317,780,682.58 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 622,284,485.03 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、原泰信中短期债券投资基金基金份额持有人大会经中国证监会证监基金字［2007］293号文核准的文件 2、《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》 3、《泰信双息双利债券型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信双息双利债券型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 7.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2009年4月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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