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| 永赢稳益债券(002169) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 591004 | ||||||||
| 基金代码 | 002169 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 永赢稳益债券型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：永赢基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2016年8月25日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 永赢稳益债券型证券投资基金 基金简称 永赢稳益债券 基金主代码 002169 交易代码 002169 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月2日 基金管理人 永赢基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,021,245,847.83份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于债券资产，在控制基金资产净值波动的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，灵活运用久期策略、收益率曲线策略、信用债策略、回购交易套利策略等多种投资策略，构建债券资产组合，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，动态调整债券投资组合。 1、久期策略 本计划将通过自上而下的组合久期管理策略，以实现对组合利率风险的有效控制。本计划将根据对宏观经济周期所处阶段及其它相关因素的研判调整组合久期。如果预期利率下降，本计划将增加组合的久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益；反之，如果预期利率上升，本计划将缩短组合的久期，以减小债券价格下降带来的风险。 2、收益率曲线策略 本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线，通过预期收益率曲线形态变化和信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸。 在考察收益率曲线的基础上，本基金将确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等，以从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。一般而言，当预期收益率曲线变陡时，本基金将采用集中策略；当预期收益率曲线变平时，将采用哑铃策略；在预期收益率曲线不变或平行移动时，则采用梯形策略。 3、信用债策略 信用债策略是本基金债券投资的核心策略。本基金将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史水平等因素，判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势，确定信用债券的配置。具体的投资策略包括： （1）自上而下与自下而上的分析相结合的策略。自上而下即从宏观经济、债券市场、机构行为等角度分析，制定久期、类属配置策略，选择投资时点；自下而上即寻找相对有优势和评级上调概率较大的公司，制定个券选择策略； （2）相对投资价值判断策略：根据对同类债券的相对价值判断，选择合适的交易时机，增持相对低估、价格将上升的债券，减持相对高估、价格将下降的债券。 由于利差水平受流动性和信用水平的影响，因此该策略也可扩展到新老券置换、流动性和信用的置换，即在相同收益率下买入近期发行的债券或是流动性更好的债券，或在相同外部信用级别和收益率下，买入内部信用评级更高的债券； （3）信用风险评估：信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利差。基准收益率主要受宏观经济政策环境的影响，而信用利差收益率主要受该信用债对应信用水平的市场信用利差曲线以及该信用债本身的信用变化的影响。债券发行人自身素质的变化，包括公司产权状况、法人治理结构、 管理水平、经营状况、财务质量、抗风险能力等的变化将对信用级别产生影响。 本基金管理人将利用内部评级系统来对信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差进行全面的分析。该系统包含定性评级、定量打分以及条款分析等多个不同层面。定性评级主要关注股权结构、股东实力、行业风险、历史违约及 或有负债等；定量打分系统主要考察发债主体的财务实力。目前基金管理人共制定了包括煤炭、钢铁、电力、化工等24 个行业定量财务打分方法，对不同发债主体的财务质量进行量化的分析评估；条款分析系统主要针对有担保的长期债券，通过分析担保条款、担保主体的长期信用水平，并结合担保的情况下对债项做出综合分析。 4、回购套利策略 回购套利策略是本基金重要的操作策略之一，把信用产品投资和回购交易结合起来，基金管理人根据信用产品的特征，在信用风险和流动性风险可控的前提下，或者通过回购融资来博取超额收益，或者通过回购不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。 5、中小企业私募债投资策略 本基金对中小企业私募债的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。久期控制方面，根据宏观经济运行状况的分析和预判，灵活调整组合的久期。信用风险控制方面，对个券信用资质进行详尽的分析，对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情况进行综合考量，尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制方面，要根据中小企业私募债整体的流动性情况来调整持仓规模，在力求获取较高收益的同时确保整体组合的流动性安全。 6、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 业绩比较基准 一年期定期存款利率（税后）+1.2% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币基金，低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 永赢基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 毛慧 张志永 联系电话 021-51690145 021-62677777-212004 电子邮箱 maoh@maxwealthfund.com zhangzhy@cib.com.cn 客户服务电话 021-51690111 95561 传真 021-51690177 021-62159217 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.maxwealthfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 本期已实现收益 78,608,260.19 本期利润 96,700,583.08 加权平均基金份额本期利润 0.0160 本期加权平均净值利润率 1.60% 本期基金份额净值增长率 1.61% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 期末可供分配利润 16,407,979.21 期末可供分配基金份额利润 0.0027 期末基金资产净值 6,056,939,781.88 期末基金份额净值 1.006 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金合同生效日为2015年12月2日，截至本报告期末未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.50% 0.05% 0.22% 0.00% 0.28% 0.05% 过去三个月 0.90% 0.06% 0.67% 0.00% 0.23% 0.06% 过去六个月 1.61% 0.06% 1.34% 0.00% 0.27% 0.06% 自基金合同生效日起至今（2015年12月02日-2016年06月30日） 1.81% 0.05% 1.56% 0.00% 0.25% 0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / 注：1、本基金合同生效日为2015年12月2日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年。 2、本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 永赢基金管理有限公司（以下简称"公司"）于2013年10月8日取得了中国证监会《关于核准设立永赢基金管理有限公司的批复》（证监许可〔2013〕1280号），随后，公司于2013年10月11日取得商务部《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资资审字〔2013〕0008号），并于2013年11月7日在国家工商行政管理总局注册成立。此后，于2013年11月12日取得中国证监会核发的《基金管理资格证书》（编号A087）。2014年8月，本基金管理人完成增资扩股及员工持股计划，注册资本增加为人民币贰亿元，其中宁波银行股份有限公司持股67.5％，利安资金管理公司持股10％，员工股东持股22.5%。 截止2016年6月30日，本基金管理人共管理5只开放式证券投资基金，即永赢货币市场基金、永赢量化混合型发起式证券投资基金、永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金、永赢稳益债券型证券投资基金、永赢双利债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 祁洁萍 永赢基金管理有限公司固定收益投资总监 2015年12月2日 － 8 硕士，CFA, 8年固定收益研究投资经验，曾任平安证券研究所债券分析师；光大证券证券投资总部投资经理、执行董事；现任永赢基金管理有限公司固定收益投资总监。 注：1.任职日期与离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢稳益债券型基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。 本基金管理人交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控，监察稽核部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年，宏观基本面维持稳定，GDP累计同比增速6.70%，较2015年增速下行0.2个百分点。CPI维持弱势，上半年累计同比2.10%，较2015年底上行0.66个百分点。债券市场出现较大幅度波动，尤其是四月份在信用事件冲击下，债券收益率快速走高。基金组合适当提高回购杠杆规模，增厚组合收益，同时提高短久期债券占比，确保组合流动性安全。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，基金份额净值增长率为1.61%，同期业绩比较基准收益率为1.34%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年经济走势，基本面维持稳定，通胀维持弱势。需关注近期出台的房地产政策对房地产企业的影响，从高频数据看，大中城市商品房销售面积正处于高位回落阶段，后期若房地产政策进一步趋严，房地产销售数据有可能带动投资数据的下滑，从而给债券市场带来阶段性的投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。本基金管理人估值委员会由分管运营副总经理负责，成员包括总经理、督察长、分管投资的副总经理、分管运营的副总经理、基金运营部负责人、监察稽核部负责人，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，但不参与最终估值决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 报告期内，本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同规定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。2016年3月18日，本基金进行了收益分配，每10份基金份额分红0.06元，共计分配利润36,006,622.51元；2016年4月21日，本基金进行了收益分配，每10份基金份额分红0.03元，共计分配利润18,110,975.70元；2016年5月31日，本基金进行了收益分配，每10份基金份额分红0.03元，共计分配利润18,159,345.83元。符合基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未发生基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查、未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：永赢稳益债券型证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 28,399,243.73 4,812,908,861.64 结算备付金 － － 存出保证金 － － 交易性金融资产 6.4.7.2 6,687,498,400.00 1,187,261,000.00 其中：股票投资 － － 基金投资 － － 债券投资 5,986,022,000.00 1,187,261,000.00 资产支持证券投资 701,476,400.00 － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 6.4.7.3 － － 买入返售金融资产 6.4.7.4 － － 应收证券清算款 － － 应收利息 6.4.7.5 73,435,632.21 13,928,138.62 应收股利 － － 应收申购款 － － 递延所得税资产 － － 其他资产 6.4.7.6 46,464.94 － 资产总计 6,789,379,740.88 6,014,098,000.26 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 6.4.7.3 － － 卖出回购金融资产款 729,998,800.00 － 应付证券清算款 － － 应付赎回款 10,776.77 98.42 应付管理人报酬 1,492,673.13 982,782.49 应付托管费 497,557.71 327,594.19 应付销售服务费 － － 应付交易费用 6.4.7.7 39,639.15 5,225.00 应交税费 － － 应付利息 248,685.72 － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 6.4.7.8 151,826.52 22,727.70 负债合计 732,439,959.00 1,338,427.80 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 6,021,245,847.83 6,001,449,868.76 未分配利润 6.4.7.10 35,693,934.05 11,309,703.70 所有者权益合计 6,056,939,781.88 6,012,759,572.46 负债和所有者权益总计 6,789,379,740.88 6,014,098,000.26 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.006元，基金份额总额6,021,245,847.83份。 6.2 利润表 会计主体：永赢稳益债券型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2016年1月1日至2016年6月30日 一、收入 111,730,390.46 1.利息收入 96,733,802.53 其中：存款利息收入 6.4.7.11 11,268,618.61 债券利息收入 71,723,869.13 资产支持证券利息收入 12,656,254.55 买入返售金融资产收入 1,085,060.24 其他利息收入 － 2.投资收益（损失以“-”填列） -3,124,732.87 其中：股票投资收益 6.4.7.12 － 基金投资收益 － 债券投资收益 6.4.7.13 -2,621,764.21 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 -502,968.66 贵金属投资收益 － 衍生工具收益 6.4.7.14 － 股利收益 6.4.7.15 － 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 18,092,322.89 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） － 5.其他收入（损失以“-”号填列 6.4.7.17 28,997.91 减：二、费用 15,029,807.38 1．管理人报酬 9,022,868.98 2．托管费 3,007,622.96 3．销售服务费 － 4．交易费用 6.4.7.18 33,000.00 5．利息支出 2,757,474.01 其中：卖出回购金融资产支出 2,757,474.01 6．其他费用 6.4.7.19 208,841.43 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 96,700,583.08 减：所得税费用 － 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 96,700,583.08 注：本基金合同生效日为2015年12月2日，无上年度可比期间。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：永赢稳益债券型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 6,001,449,868.76 11,309,703.70 6,012,759,572.46 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 96,700,583.08 96,700,583.08 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 19,795,979.07 -39,408.69 19,756,570.38 其中：1.基金申购款 72,442,510.77 108,364.75 72,550,875.52 2.基金赎回款 -52,646,531.70 -147,773.44 -52,794,305.14 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － -72,276,944.04 -72,276,944.04 五、期末所有者权益（基金净值） 6,021,245,847.83 35,693,934.05 6,056,939,781.88 注：本基金合同生效日为2015年12月2日，无上年度可比期间。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 宋宜农 ————————— 基金管理人负责人 田中甲 ————————— 主管会计工作负责人 蒲昕玮 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 永赢稳益债券证券投资基金(以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可【2015】2594号《关于核准永赢稳益债券型证券投资基金注册的批复》的核准，由永赢基金管理有限公司作为管理人于2015年11月25日到2015年11月30日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2015）验字第61090672_B12号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2015年12月2日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币202,152,348.81元，在募集期间产生的存款利息为人民币189.03元，以上实收基金（本息）合计为人民币202,152,537.84元，折合202,152,537.84份基金份额。本基金的基金管理人及注册登记机构为永赢基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、中小企业私募债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、央行票据、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金业绩比较基准为一年期定期存款利率（税后）+1.2%。 本财务报表由本基金的基金管理人永赢基金管理有限公司于2016年8月25日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2016年1月1日起至2016年6月30日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具。 (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4)股指期货 买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价值按成交金额确认； 股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转； (5)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (6)回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值 计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下： (1)存在活跃市场的金融工具 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。 (2)不存在活跃市场的金融工具 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)权证投资收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (8)股指期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账； (9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 6.4.4.10 费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率逐日计提； (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率逐日计提； (3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 (4)每一基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值； (2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值； (3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供； (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。 6.4.6.2 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.3个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 永赢基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 兴业银行股份有限公司（“兴业银行”） 基金托管人、基金代销机构 宁波银行股份有限公司（“宁波银行”） 基金管理人的股东、基金代销机构 利安资金管理公司 基金管理人的股东 员工股东 基金管理人的股东 永赢资产管理有限公司（“永赢资产”） 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本报告期本基金无通过关联方交易单元进行的交易。。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 9,022,868.98 其中：支付销售机构的客户维护费 601.54 注：应支付基金管理人永赢基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.30% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,007,622.96 注：应支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 宁波银行股份有限公司 6,021,151,020.27 100.00% 5,999,000,999.00 100.00% 员工股东 6,071.45 0.00% 5,952.41 0.00% 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 兴业银行活期存款 28,399,243.73 984,968.09 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 利润分配情况 单位：人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每10份基金 份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式发放总额 利润分配 合计 备注 1 2016-03-18 2016-3-18(场外) 0.060 12,395.61 35,994,226.90 36,006,622.51 2 2016-04-21 2016-4-21(场外) 0.030 6,205.25 18,104,770.45 18,110,975.70 3 2016-05-31 2016-5-31(场外) 0.030 264.09 18,159,081.74 18,159,345.83 合计 0.120 18,864.95 72,258,079.09 72,276,944.04 注：1、本基金的基金管理人于2016年7月7日宣告2016年第四次分红，向截至2016年7月8日止在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人，按每10份基金份额分配收益0.03元。 2、本基金的基金管理人于2016年8月17日宣告2016年第五次分红，向截至2016年8月18日止在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人，按每10份基金份额分配收益0.10元。 6.4.10 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额729,998,800.00元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 160001 16附息国债01 2016-07-04 100.01 1,600,000 160,016,000.00 150310 15进出10 2016-07-04 103.84 1,500,000 155,760,000.00 160301 16进出01 2016-07-04 99.83 1,300,000 129,779,000.00 160404 16农发04 2016-07-04 100.07 1,000,000 100,070,000.00 160211 16国开11 2016-07-04 99.98 800,000 79,984,000.00 150314 15进出14 2016-07-04 103.93 500,000 51,965,000.00 160209 16国开09 2016-07-04 99.83 300,000 29,949,000.00 160207 16国开07 2016-07-04 99.69 300,000 29,907,000.00 合计 7,300,000 737,430,000.00 6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.11.1公允价值 6.4.11.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 6.4.11.1.2以公允价值计量的金融工具 6.4.11.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为人民币6,687,498,400.00元，无属于第一层次和第三层次的余额。 6.4.11.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 6.4.11.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 6.4.11.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.11.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.11.4财务报表的批准 本财务报表已于2016年8月23日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 固定收益投资 6,687,498,400.00 98.50 其中：债券 5,986,022,000.00 88.17 资产支持证券 701,476,400.00 10.33 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 28,399,243.73 0.42 7 其他各项资产 73,482,097.15 1.08 8 合计 6,789,379,740.88 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未投资股票。 7.4.2 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未投资股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 160,016,000.00 2.64 2 央行票据 － － 3 金融债券 2,682,922,000.00 44.30 其中：政策性金融债 1,623,747,000.00 26.81 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 1,502,680,000.00 24.81 6 中期票据 500,874,000.00 8.27 7 可转债 － － 8 同业存单 1,139,530,000.00 18.81 9 其他 － － 10 合计 5,986,022,000.00 98.83 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 160211 16国开11 5,500,000 549,890,000.00 9.08 2 1620003 16杭州银行债 3,500,000 348,145,000.00 5.75 3 160401 16农发01 2,700,000 269,946,000.00 4.46 4 111618043 16华夏CD043 2,600,000 256,230,000.00 4.23 5 1520070 15吉林银行二级 2,000,000 205,660,000.00 3.40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 1689069 16龙元1A2 1,000,000 94,880,000.00 1.57 2 1689097 16招金1A1 900,000 90,090,000.00 1.49 3 1689059 16惠金1A 1,000,000 62,380,000.00 1.03 4 1689098 16招金1A2 600,000 60,018,000.00 0.99 5 1589222 15企富3B 500,000 50,325,000.00 0.83 6 061505002 15沪公积金1A2 500,000 50,165,000.00 0.83 7 061607003 16杭州公积金1A1 600,000 40,584,000.00 0.67 8 1489092 14农银2B 350,000 35,213,500.00 0.58 9 061607001 16湖州公积金1A 400,000 33,600,000.00 0.55 10 1689094 16鑫宁1A 400,000 29,220,000.00 0.48 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末无贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未无国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本报告期内，本基金投资前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 73,435,632.21 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 46,464.94 8 其他 － 9 合计 73,482,097.15 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额比例 持有 份额 占总份额比例 198 30,410,332.56 6,021,151,020.27 99.9984% 94,827.56 0.0016% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 6,262.21 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2015年12月2日)基金份额总额 202,152,537.84 本报告期期初基金份额总额 6,001,449,868.76 本报告期基金总申购份额 72,442,510.77 减：本报告期基金总赎回份额 52,646,531.70 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 6,021,245,847.83 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况 经永赢基金管理有限公司第一届董事会2015年书面决议审议通过，聘任赵鹏先生担任永赢基金副总经理职务。本基金管理人已于2016年1月15日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及公司网站登载了《永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会和上海证监局报备。 经永赢基金管理有限公司第一届董事会2015年书面决议审议通过，聘任毛慧女士担任永赢基金督察长职务。本基金管理人已于2016年1月15日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及公司网站登载了《永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会、上海证监局及中国基金业协会报备。 经永赢基金管理有限公司第一届董事会2016年书面决议审议通过，赵鹏先生不再担任永赢基金副总经理职务。本基金管理人已于2016年7月2日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及公司网站登载了《永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会和上海证监局报备。 (2)基金托管人专门基金托管部门的重大人事变动情况。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自合同生效日起聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 信达证券 2 － － － － － 注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由本基金管理人董事会授权管理层批准。 永赢基金管理有限公司 二〇一六年八月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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